首页 - 基金 - 季度报告 - 正文

平安大华鼎信定期开放债券:2017年第三季度报告

来源:巨潮网 2017-10-25 11:41:29
关注证券之星官方微博:

平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华鼎信定期开放债券

场内简称 -

交易代码 002988

前端交易代码 -

后端交易代码 -

契约型、定期开放式。本基金拟设定运作周期,运作

周期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之

日)或自每一个自由开放期结束之日次日起(包括该

日)18 个月的期间。运作周期结束之后第一个工作日

起进入自由开放期,每个自由开放期为 5 至 20 个工

作日,自由开放期的具体期间由基金管理人最迟于自

基金运作方式

由开放期的 2 日前进行公告。本基金的每个运作周期

以封闭期和受限开放期相交替的运作方式,共包含 3

个封闭期个 2 个受限开放期。在首个运作周期中,本

基金的受限开放期为本基金合同生效日后的每 6 个月

的对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的受

限开放期为该运作周期首日后的每 6 个月的对日。

基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 500,034,307.94 份

在谨慎投资的前提下,力争战胜业绩比较基准,追求

投资目标

基金资产的长期、稳健、 持续增值。

本基金在封闭期内,通过对宏观经济周期、行业前景

投资策略 预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率

策略、信用策略、折价与套利等积极投资策略,在严

第 2 页 共 12 页

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础

上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建

及调整固定收益投资组合。转型为“平安大华鼎信债

券型证券投资基金”后,本基金运用自上而下的宏观

分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类

资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资

机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债

券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各

类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资

产配置。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险均高于货

风险收益特征

币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 5,278,819.55

2.本期利润 4,314,099.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0086

4.期末基金资产净值 516,311,560.93

5.期末基金份额净值 1.0326

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

第 3 页 共 12 页

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 0.83% 0.03% 1.03% 0.01% -0.20% 0.02%

业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于 2016 年 7 月 21 日正式生效,截至报告期末已满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

第 4 页 共 12 页

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

WANG AO 先生,CAIA、

FRM,CFA,澳大利亚

莫纳什大学商学(金

融学、经济学)学士,

曾任职原深发展银行

国际业务部外汇政策

管理室。2012 年 9 月

加入平安大华基金管

理有限公司,担任投

平安大华 资研究部固定收益研

鼎信定期 究员。现任平安大华

开放债券 2016 年 7 月 鼎信定期开放债券型

WANG AO - 5

型证券投 21 日 证券投资基金、平安

资基金基 大华鑫享混合型证券

金经理 投资基金、平安大华

惠金定期开放债券型

证券投资基金、平安

大华鑫利定期开放灵

活配置混合型证券投

资基金、平安大华惠

裕债券型证券投资基

金、平安大华添益债

券型证券投资基金基

金经理。

1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确

认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

认的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、拟于 2017 年 10 月 16 日增聘余斌为本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并

第 5 页 共 12 页

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人

谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度国内宏观经济数据出现边际下行,资金面先松后紧,工业品价格冲高回落,但

债券市场配置力量仍然较弱,呈现出高位震荡走势。报告期内,本基金有部分仓位的短期债券到

期,新增了中短期信用债做为替换,总体保持了较高的债券仓位,投资组合未使用杠杆。本基金

主要仓位由中短久期信用债组成,也配置了部分偏债性的可转债,并且也积极参与了可转债的申

购。本基金未参与权益资产的投资,总体来看三季度基金净值保持了稳步的增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0326 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.83%,业绩

比较基准收益率为 1.03%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

第 6 页 共 12 页

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 505,704,677.98 97.87

其中:债券 505,704,677.98 97.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,268,551.65 0.44

8 其他资产 8,748,881.66 1.69

9 合计 516,722,111.29 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票 。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

第 7 页 共 12 页

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

4 企业债券 62,223,125.00 12.05

5 企业短期融资券 180,669,000.00 34.99

6 中期票据 251,156,000.00 48.64

7 可转债(可交换债) 11,656,552.98 2.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 505,704,677.98 97.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

14 中铝业

1 101468005 400,000 40,756,000.00 7.89

MTN001

17 中化工

2 101759023 400,000 40,316,000.00 7.81

MTN001

17 河钢集

3 101782001 400,000 40,300,000.00 7.81

MTN007

17 淮南矿

4 011755031 400,000 40,200,000.00 7.79

SCP004

16 天津航

5 101651019 400,000 40,112,000.00 7.77

空 MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

第 8 页 共 12 页

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资情况。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金本报告期未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,269.91

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,739,611.75

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,748,881.66

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 123001 蓝标转债 8,086,966.58 1.57

2 128013 洪涛转债 2,032,907.10 0.39

3 113011 光大转债 1,448,460.00 0.28

第 9 页 共 12 页

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 500,034,307.94

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 500,034,307.94

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

第 10 页 共 12 页

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例

序 期初 申购 赎回 份额占

别 达到或者超过 20% 持有份额

号 份额 份额 份额 比

的时间区间

机构 1 20170701-20170930 500,008,000.00 0.00 0.00 500,008,000.00 99.99%

产品特有风险

流动性风险

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届

董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副

总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金基金合同

(3)平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

第 11 页 共 12 页

平安大华鼎信定期开放债券型 2017 年第 3 季度报告

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)。

平安大华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

第 12 页 共 12 页

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示豪美新材盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-