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鹏华双债加利债券:2017年第三季度报告

来源:巨潮网 2017-10-25 10:47:11
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鹏华双债加利债券型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华双债加利债券

场内简称 -

基金主代码 000143

交易代码 000143

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 48,735,353.17 份

在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以

投资目标 企业债和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金

业绩比较基准的收益。

1、大类资产配置

本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经

济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所

处阶段。基金将依据经济周期理论,结合对证券市场

的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险

和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现

投资策略

金等大类资产之间的配置比例、调整原则。

2、债券投资策略

本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久

期策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极

投资策略,在合理控制风险、保持适当流动性的基础

上,以企业债和可转债为主要投资标的,力争取得超

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鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

越基金业绩比较基准的收益。

3、股票投资策略

本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专

业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上

市公司的增值潜力。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股

风险收益特征 票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券

投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 1,476,021.26

2.本期利润 3,381,089.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.0457

4.期末基金资产净值 65,247,006.49

5.期末基金份额净值 1.3388

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、

基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 3.88% 0.18% 1.20% 0.01% 2.68% 0.17%

注:业绩比较基准=三年期银行定期存款利率(税后)+2%

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鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2013 年 5 月 27 日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

祝松先生,国籍中国,

本基金基 2015 年 3 月

祝松 - 11 经济学硕士,11 年金

金经理 10 日

融证券从业经验。曾

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鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

任职于中国工商银行

深圳市分行资金营运

部,从事债券投资及

理财产品组合投资管

理;招商银行总行金

融市场部,担任代客

理财投资经理,从事

人民币理财产品组合

的投资管理工作。

2014 年 1 月加盟鹏华

基金管理有限公司,

从事债券投资管理工

作,2014 年 2 月起担

任普天债券基金基金

经理,2014 年 2 月起

兼任鹏华丰润债券

( LOF ) 基 金 基 金 经

理,2014 年 3 月起兼

任鹏华产业债债券基

金基金经理,2015 年

3 月起兼任鹏华双债

加利债券基金基金经

理,2015 年 12 月起兼

任鹏华丰华债券基金

基金经理,2016 年 2

月起兼任鹏华弘泰混

合基金基金经理,

2016 年 6 月起兼任鹏

华金城保本混合基

金、鹏华丰茂债券基

金基金经理,2016 年

12 月起兼任鹏华永盛

定期开放债券、鹏华

丰惠债券、鹏华丰盈

债券基金经理,2017

年 3 月起兼任鹏华永

安定期开放债券基金

基金经理,2017 年 5

月起兼任鹏华永泰定

期开放债券基金基金

经理,现同时担任固

定收益部副总经理。

祝松先生具备基金从

业资格。本报告期内

本基金基金经理未发

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鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

生变动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年三季度我国债券市场利率整体小幅上行,与上季度末相比,上证国债指数上涨 0.17%,

银行间中债综合财富指数上涨 0.80%。七、八月份市场资金面整体趋紧,债券利率持续上行;九

月份之后伴随同业存单发行利率下行和经济数据的回落,市场情绪有所改善,债券利率小幅回落。

权益及可转债市场方面,三季度股票市场整体上涨,但板块间分化迹象依然明显,本季度上

证综指上涨 4.90%;受股票市场上涨影响,三季度转债及可交换债涨多跌少,部分权重品种涨幅

较大,本季度中证转债指数上涨 4.26%。

报告期内本基金以持有中高评级信用债为主,同时少量进行了利率债波段操作,债券组合久

期整体保持中低水平,此外对股票等权益品种进行了一定规模配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2017 年三季度本基金份额净值增长率为 3.88%,同期业绩基准增长率为 1.20%。

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鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

注:无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 11,226,777.99 16.93

其中:股票 11,226,777.99 16.93

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 51,373,153.47 77.47

其中:债券 51,373,153.47 77.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,602,390.49 3.92

8 其他资产 1,107,066.25 1.67

9 合计 66,309,388.20 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 47,040.00 0.07

C 制造业 7,137,545.49 10.94

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 288.00 0.00

J 金融业 1,703,966.00 2.61

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鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

K 房地产业 26,250.00 0.04

L 租赁和商务服务业 556.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,311,132.50 3.54

S 综合 - -

合计 11,226,777.99 17.21

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300145 中金环境 178,360 3,017,851.20 4.63

2 002343 慈文传媒 45,950 1,778,724.50 2.73

3 603686 龙马环卫 47,400 1,552,350.00 2.38

4 002518 科士达 77,000 1,353,660.00 2.07

5 601336 新华保险 13,600 770,712.00 1.18

6 601600 中国铝业 74,000 560,180.00 0.86

7 000001 平安银行 50,000 555,500.00 0.85

8 300133 华策影视 48,800 532,408.00 0.82

9 601688 华泰证券 16,700 377,754.00 0.58

10 600038 中直股份 7,400 323,454.00 0.50

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,994,300.00 4.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 44,002,997.50 67.44

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 4,375,855.97 6.71

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鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 51,373,153.47 78.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 124304 PR 合川投 100,000 6,086,000.00 9.33

2 122388 15 华泰 G1 60,450 6,024,447.00 9.23

3 122366 14 武钢债 60,000 5,986,800.00 9.18

4 122873 10 通经开 50,240 5,029,526.40 7.71

5 124028 PR 诸城投 60,000 3,664,800.00 5.62

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注:无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注:无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券之一的 15 华泰 G1 的发行主体华泰证券股份有限公司(简称“华泰证

券”)分别于 2016 年 11 月 29 日和 2017 年 1 月 20 日发布《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>

的公告》和《关于公司及控股子公司收到中国证监会行政监管措施决定书的公告》。

对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该证券发行人,认为华泰证券

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作为中国证监会 BBB 级综合类证券公司,行业地位较为突出,经营较为稳定,上述行政措施中涉

及的问题不会对华泰证券的财务状况及经营成果产生实质重大影响。上述行政监管措施对该证券

的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公

司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.10.2

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 66,998.64

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,040,067.61

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,107,066.25

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 120001 16 以岭 EB 807,397.00 1.24

2 113011 光大转债 679,662.00 1.04

3 113009 广汽转债 506,840.00 0.78

4 128010 顺昌转债 297,705.87 0.46

5 110033 国贸转债 264,621.60 0.41

6 132004 15 国盛 EB 232,049.50 0.36

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鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300145 中金环境 3,017,851.20 4.63 重大事项

2 601600 中国铝业 560,180.00 0.86 重大事项

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 191,698,525.19

报告期期间基金总申购份额 322,141.42

减:报告期期间基金总赎回份额 143,285,313.44

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 48,735,353.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

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鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

资 申

持有基金份额比例

者 序 期初 购 赎回 份额占

达到或者超过 20% 持有份额

类 号 份额 份 份额 比

的时间区间

别 额

1 20170701~20170930 119,822,164.77 - 99,822,164.77 20,000,000.00 41.04%

2 20170701~20170717 41,350,764.28 - 41,350,764.28 - 0.00%

个 - - - - - - -

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回

而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资

产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利

再投;

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华双债加利债券型证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华双债加利债券型证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华双债加利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告》(原文)。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

人网站(http://www.phfund.com)查阅。

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鹏华双债加利债券 2017 年第 3 季度报告

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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