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鹏华弘泰混合:2017年第三季度报告

来源:巨潮网 2017-10-25 10:47:11
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鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

鹏华弘泰混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华弘泰混合

场内简称 -

交易代码 206001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 5 月 24 日

报告期末基金份额总额 270,355,997.93 份

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全

投资目标 边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝

对收益的目标。

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包

括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长

率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包

括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美

林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不

同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收

益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵

投资策略 活配置和稳健的绝对收益目标。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法

挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的

个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长

前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把

握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核

心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基

本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际

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较高的个股,力争实现组合的绝对收益。

(1)自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行

业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对

行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、

行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关

系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特

别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以

及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分

析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预

测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。

(2)自下而上的个股选择

本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择:

一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核

心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的上

市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司

竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效

性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心

竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公

司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续

竞争优势。

另一方面是管理层分析,在国内监管体系落后、

公司治理结构不完善的基础上,上市公司的命运

对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考

察公司的管理层以及管理制度。

(3)综合研判

本基金在自上而下和自下而上的基础上,结合估

值分析,严选安全边际较高的个股,力争实现组

合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍

数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方

法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力

的关键估值方法(包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA

等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比

较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水

平。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策

略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用

策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策

略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际

较高的个券,力争实现组合的绝对收益。

(1)久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将

采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久

期管理策略。

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(2)收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的

一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、

短期债券的搭配,并进行动态调整。

(3)骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合

进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持

有期收益的目的。

(4)息差策略

本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆

放大债券投资的收益的目的。

(5)个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场

收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、

选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,

选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。

(6)信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信

用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类

似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走

势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差

可能下降的信用债进行投资。

(7)中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式

发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债

券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有

较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司

运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债

券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用

等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风

险,并获取超额收益。

4、股指期货、权证等投资策略

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监

会允许的金融衍生产品。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以

套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠

杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的

影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定

投资组合资产净值的目的。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小

组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审

批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流

程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结

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合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双

向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳

定的当期收益。

5、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配

置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信

用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投

资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,

在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获

得稳定收益。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益

高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基

风险收益特征

金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收

益的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金保证人 -

下属分级基金的基金简称 鹏华弘泰混合 A 鹏华弘泰混合 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 206001 001775

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 270,348,388.30 份 7,609.63 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

鹏华弘泰混合 A 鹏华弘泰混合 C

1.本期已实现收益 14,741,821.26 182.03

2.本期利润 7,456,824.18 59.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0291 0.0115

4.期末基金资产净值 288,669,808.45 8,170.52

5.期末基金份额净值 1.0678 1.0737

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、

基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华弘泰混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

2.00% 0.24% 1.13% 0.01% 0.87% 0.23%

鹏华弘泰混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.92% 0.24% 1.13% 0.01% 0.79% 0.23%

注:业绩基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、本基金基金合同于 2002 年 5 月 24 日生效,2015 年 8 月 14 日鹏华弘泰 C 类份额成立。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

周恩源先生,国籍中国,经

济学博士,5 年金融证券从

本基金 业经验。2012 年 6 月加盟鹏

2017 年 5

周恩源 基金经 - 5 华基金管理有限公司,从事

月 24 日

理 债券投资研究工作,担任固

定收益部基金经理助理/高

级债券研究员,2016 年 2 月

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起担任鹏华丰泽债券(LOF)

基金基金经理,2016 年 2 月

起兼任鹏华弘泽混合 基金

基金经理,2016 年 9 月起兼

任鹏华丰饶定期开放债券、

鹏华弘腾混合、鹏华弘康混

合基金基金经理,2016 年

10 月起兼任鹏华弘尚混合

基金基金经理,2017 年 3 月

起兼任鹏华丰享债券、鹏华

丰玉债券基金基金经 理,

2017 年 5 月起兼任鹏华弘泰

混合基金基金经理,2017 年

7 月起兼任鹏华丰玺债券、

鹏华丰源债券基金基 金经

理。周恩源先生具备基金从

业资格。本报告期内本基金

基金经理未发生变动。

祝松先生,国籍中国,经济

学硕士,11 年金融证券从业

经验。曾任职于中国工商银

行深圳市分行资金营运部,

从事债券投资及理财 产品

组合投资管理;招商银行总

行金融市场部,担任代客理

财投资经理,从事人民币理

财产品组合的投资管 理工

作。2014 年 1 月加盟鹏华基

金管理有限公司,从事债券

投资管理工作,2014 年 2 月

本基金 起担任普天债券基金 基金

2016 年 2

祝松 基金经 - 11 经理,2014 年 2 月起兼任鹏

月 27 日

理 华丰润债券(LOF)基金基

金经理,2014 年 3 月起兼任

鹏华产业债债券基金 基金

经理,2015 年 3 月起兼任鹏

华双债加利债券基金 基金

经理,2015 年 12 月起兼任

鹏华丰华债券基金基 金经

理,2016 年 2 月起兼任鹏华

弘泰混合基金基金经 理,

2016 年 6 月起兼任鹏华金城

保本混合基金、鹏华丰茂债

券基金基金经理,2016 年

12 月起兼任鹏华永盛定期

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开放债券、鹏华丰惠债券、

鹏华丰盈债券基金经 理,

2017 年 3 月起兼任鹏华永安

定期开放债券基金基 金经

理,2017 年 5 月起兼任鹏华

永泰定期开放债券基 金基

金经理,现同时担任固定收

益部副总经理。祝松先生具

备基金从业资格。本报告期

内本基金基金经理未 发生

变动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度债券市场总体震荡,中债总财富指数回报为 0.33%。三季度,经济走势总体平稳,与

此同时,央行货币政策“削峰填谷”,总体保持中性,金融监管政策方面较前期变化不大。在此

环境下,债市波动性下降,收益率呈阶段性的小幅上行与下行,趋势性不明显。

具体操作方面,本基金寻求在控制回撤的前提下获取稳定收益。三季度,股票仓位有所提升,

投资标的主要为蓝筹与白马,此外,也积极参与了新股的申购,债券配置方面,将资金主要中短

期限信用债与长期利率债,为组合提供了稳定收益。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,A、C 类产品分别上涨 2.00%、1.92%,同期业绩比较基准为 1.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 86,851,294.81 29.95

其中:股票 86,851,294.81 29.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 156,948,000.00 54.12

其中:债券 156,948,000.00 54.12

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 26,200,000.00 9.03

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 17,906,670.09 6.17

8 其他资产 2,089,491.11 0.72

9 合计 289,995,456.01 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 10,119,803.60 3.51

C 制造业 22,193,450.49 7.69

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 5,443,597.72 1.89

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

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信息传输、软件和信息技术服务

I 2,597,000.00 0.90

J 金融业 46,364,239.00 16.06

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 75,594.10 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01

S 综合 - -

合计 86,851,294.81 30.09

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600036 招商银行 474,000 12,110,700.00 4.20

2 600104 上汽集团 396,000 11,955,240.00 4.14

3 601628 中国人寿 284,000 7,878,160.00 2.73

4 601288 农业银行 1,930,000 7,372,600.00 2.55

5 601166 兴业银行 332,000 5,740,280.00 1.99

6 600028 中国石化 965,000 5,693,500.00 1.97

7 601668 中国建筑 583,000 5,410,240.00 1.87

8 601336 新华保险 92,700 5,253,309.00 1.82

9 601988 中国银行 1,200,000 4,944,000.00 1.71

10 601857 中国石油 549,000 4,386,510.00 1.52

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,369,000.00 17.10

其中:政策性金融债 49,369,000.00 17.10

4 企业债券 67,551,000.00 23.40

5 企业短期融资券 40,028,000.00 13.87

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

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9 其他 - -

10 合计 156,948,000.00 54.37

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 170210 17 国开 10 300,000 29,397,000.00 10.18

17 鲁黄金

2 011769026 200,000 20,020,000.00 6.94

SCP005BC

17 余杭创新

3 011786009 200,000 20,008,000.00 6.93

SCP003

4 160217 16 国开 17 200,000 19,972,000.00 6.92

5 143263 17 平租 04 200,000 19,968,000.00 6.92

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的

影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

16 申宏 03 债发行主体申万宏源证券于 2017 年 1 月 10 日,收到上海证监局《关于对申万宏

源证券有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2017]6 号),指出作为资产支持专项计

划管理人,申万宏源证券个别尽职调查报告存在调查分析前后不一、报告结论缺乏充分证据支撑

等情形,未能全面反映重要债务人偿付能力和资信水平,不符合《证券公司及基金管理公司子公

司资产证券化业务管理规定》十三条等相关规定,上海证监局决定对申万宏源证券予以警示。

收到决定后,申万宏源证券积极落实整改工作,向上海证监局提交了《关于对<关于对申万宏

源证券有限公司采取出具警示函措施的决定>整改落实情况的报告》。主要整改情况如下:对资产

证券化业务进行了全面自查,全面梳理存续资产证券化项目以及正在推进的项目,对自查发现的

情况及时进行整改;进一步加强资产证券化业务的管控,加强学习,提高业务能力,强化尽职调

查工作管理,加强文件审核,提高信息披露工作水平。

16 申宏 03 债发行主体申万宏源证券于 2017 年 1 月 14 日收到中国证监会《关于对申万宏源

证券有限公司采取责令改正、出具警示函措施的决定》([2017]5 号)指出,申万宏源证券及个别

营业部分别利用官方网站、同名微信公众号向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品,对从

业人员买卖股票交易行为的内部管控存在漏洞,中国证监会决定对申万宏源证券采取责令改正、

出具警示函的行政监督管理措施。

收到决定后,申万宏源证券积极落实整改工作,立即删除了网站、微信公众号上相关私募产

品的宣传推介信息,改造了公司网站,避免私募资产管理产品向不特定对象推介的情况;完善信

息披露的管控机制,进一步做好信息披露的管理工作;逐一检查全部分支机构微信公众号的内容,

加强对分支机构微信公众号的事前、事中及事后的管理,确保分支机构微信公众号发布内容的规

范合规;进一步加强对员工执业行为的管控力度,明确工作职责,进一步加强日常监测的核查力

度,强化问责和处罚机制,进一步规范员工的执业行为。

16 申宏 03 债发行主体申万宏源证券于 2017 年 7 月 7 日收到上海证监局下发《关于对申万宏

源证券有限公司上海奉贤区人民中路证券营业部采取责令改正监管措施的决定》(沪证监决

[2017]58 号),指出,根据申万宏源证券上海奉贤区人民中路证券营业部公示的自 2011 年 11 月 1

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鹏华弘泰混合 2017 年第 3 季度报告

日起执行的佣金方案,客户通过非现场方式(含电话、网上和手机)进行交易的佣金费率区间为

万分之二点零一至千分之一点八,而营业部对部分客户通过手机委托交易分级基金等品种所收取

的佣金费率为千分之三,超出所公示佣金方案的最高上限,上海证监局决定采取责令改正的监管

措施。

收到决定后,申万宏源证券上海奉贤区人民中路营业部积极落实整改工作,主要整改情况如

下:根据申万宏源证券最新佣金收取方案指导文件,将营业部佣金方案重新向同业公会进行报备

并在营业场所公示。同时,进一步完善佣金设置模式,加强与客户之间沟通,妥善处理客户投诉

纠纷事宜。

公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响,对该公司债券的投资价值不产生重大影响。

该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 253,390.66

2 应收证券清算款 11,890.41

3 应收股利 -

4 应收利息 1,773,002.98

5 应收申购款 51,207.06

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,089,491.11

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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项目 鹏华弘泰混合 A 鹏华弘泰混合 C

报告期期初基金份额总额 620,384,974.58 9,986.98

报告期期间基金总申购份额 2,266,433.12 7,859.89

减:报告期期间基金总赎回份额 352,303,019.40 10,237.24

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 270,348,388.30 7,609.63

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期末持有基

报告期内持有基金份额变化情况

金情况

投资

者类 持有基金份额比例

序 期初 购 赎回 持有 份额占

别 达到或者超过 20%

号 份额 份 份额 份额 比

的时间区间

机构 1 20170701~20170810 342,138,585.93 - 342,138,585.93 - 0.00%

- - - - - - -

个人

产品特有风险

基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回

而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资

产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利

再投;

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2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

(二)《 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》;

(三)《 鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告》(原文)。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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