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鹏华弘盛混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:47:11 来源:巨潮网
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鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

鹏华弘盛混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华弘盛混合

场内简称 -

基金主代码 001067

交易代码 001067

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 25 日

报告期末基金份额总额 243,441,734.23 份

本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全

投资目标 边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝

对收益的目标。

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包

括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平的增长

率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包

括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美

林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不

同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收

投资策略

益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵

活配置和稳健收益。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法

挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的

个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长

前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把

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握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核

心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基

本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际

较高的个股,力争实现组合的绝对收益。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策

略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用

策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策

略,灵活的调整组合的券种搭配,精选安全边际

较高的个券,力争实现组合的绝对收益。

4、股指期货、权证等投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以

套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠

杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的

影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定

投资组合资产净值的目的。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益

高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基

风险收益特征

金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收

益的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金保证人 -

下属分级基金的基金简称 鹏华弘盛混合 A 鹏华弘盛混合 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 001067 001380

报告期末下属分级基金的份额总额 239,201,501.14 份 4,240,233.09 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )

鹏华弘盛混合 A 鹏华弘盛混合 C

1.本期已实现收益 8,789,730.68 271,823.59

2.本期利润 3,634,328.14 127,491.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0147 0.0224

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4.期末基金资产净值 277,885,528.42 6,709,806.01

5.期末基金份额净值 1.1617 1.5824

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华弘盛混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.28% 0.35% 1.13% 0.01% 0.15% 0.34%

鹏华弘盛混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.25% 0.35% 1.13% 0.01% 0.12% 0.34%

注:业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、本基金基金合同于 2015 年 2 月 25 日生效,本基金于 2015 年 5 月 25 日起新增 C 类份额。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

刘太阳先生,国籍中国,理

学硕士,11 年金融证券从业

本基金 经验。曾任中国农业银行金

2016 年 2

刘太阳 基金经 - 11 融市场部高级交易员,从事

月 27 日

理 债券投资交易工作;2011 年

5 月加盟鹏华基金管理有限

公司,从事债券研究工作,

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担任固定收益部研究 员,

2012 年 9 月起担任鹏华纯债

债券基金基金经理,2012 年

12 月至 2014 年 3 月担任鹏

华理财 21 天债券基金(2014

年 3 月已转型为鹏华月月发

短期理财债券基金)基金经

理,2013 年 4 月起兼任鹏华

丰利分级债券基金基 金经

理,2013 年 5 月起兼任鹏华

实业债纯债债券基金 基金

经理,2014 年 3 月至 2015

年 4 月兼任鹏华月月发短期

理财债券基金基金经 理,

2015 年 3 月起兼任鹏华丰盛

债券基金基金经理,2016 年

2 月起兼任鹏华弘盛混合基

金基金经理,2016 年 8 月起

兼任鹏华丰收债券、鹏华双

债保利债券、鹏华丰 安债

券、鹏华丰达债券基金基金

经理,2016 年 9 月起兼任鹏

华丰恒债券基金基金经理,

2016 年 10 月起兼任鹏华丰

腾债券、鹏华丰禄债券基金

基金经理,2016 年 11 月起

兼任鹏华丰盈债券基 金基

金经理,2016 年 12 月起兼

任鹏华普泰债券、鹏华丰惠

债券基金基金经理,2017 年

2 月起兼任鹏华安益增强混

合基金基金经理,2017 年 3

月起兼任鹏华丰享债券、鹏

华丰玉债券、鹏华丰 嘉债

券、鹏华丰康债券基金基金

经理,2017 年 4 月起兼任鹏

华丰瑞债券基金基金经理,

2017 年 6 月起兼任鹏华丰

玺、丰源债券基金基 金经

理,现同时担任固定收益部

副总经理。刘太阳先生具备

基金从业资格。本报告期内

本基金基金经理未发 生变

动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

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任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

第三季度债券收益率震荡上行。期初受资金面略有改善影响,债券收益率小幅回落。后期资

金面逐步趋紧,加上大宗商品价格上涨及经济增长略超市场预期影响,债券收益率震荡上行;其

中短期债券品种收益率受资金面影响上行幅度较大,中长期债券品种收益率上行幅度较小。整体

来看,债券收益率较二季度末小幅上行。受票息因素影响,第三季度大部分财富指数均出现不同

程度的上涨,其中企业债财富指数上涨幅度最大,涨幅达 1.24%。

受大宗商品价格上涨及经济增长略超市场预期影响,本季度权益市场震荡上涨。沪深 300

指数和创业板指数分别上涨 4.63%和 2.69%。本报告期内基金以短久期、流动性较好的债券品种为

主,为组合提供了稳定收益;同时在控制仓位的前提下,适当寻求二级市场投资机会。此外组合

积极参与新股申购。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,A、C 类产品分别上涨 1.28%、1.25%,同期业绩比较基准为 1.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 65,464,245.82 16.47

其中:股票 65,464,245.82 16.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 309,952,567.20 77.97

其中:债券 309,952,567.20 77.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 16,529,361.12 4.16

8 其他资产 5,563,264.69 1.40

9 合计 397,509,438.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 39,793.60 0.01

C 制造业 1,251,136.14 0.44

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 33,357.72 0.01

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 17,468.03 0.01

J 金融业 12,625,404.00 4.44

K 房地产业 38,213,828.48 13.43

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 13,072,000.00 4.59

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.04

R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.02

S 综合 - -

合计 65,464,245.82 23.00

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 000002 万 科A 930,600 24,428,250.00 8.58

2 000069 华侨城A 1,600,000 13,072,000.00 4.59

3 000001 平安银行 1,136,400 12,625,404.00 4.44

4 001979 招商蛇口 499,966 9,139,378.48 3.21

5 601155 新城控股 260,000 4,646,200.00 1.63

6 300699 光威复材 4,392 314,423.28 0.11

7 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04

8 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03

9 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03

10 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 221,212,067.20 77.73

5 企业短期融资券 45,130,500.00 15.86

6 中期票据 14,966,000.00 5.26

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 28,644,000.00 10.06

9 其他 - -

10 合计 309,952,567.20 108.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

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17 广州农村

1 111785491 商业银行 300,000 28,644,000.00 10.06

CD169

2 122465 15 广越 01 283,980 28,170,816.00 9.90

3 136367 16 国君 G1 250,000 24,392,500.00 8.57

4 124284 13 琼洋浦 200,000 20,094,000.00 7.06

5 136893 17 泰达债 200,000 19,660,000.00 6.91

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组

合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一

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年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 88,063.41

2 应收证券清算款 694,956.98

3 应收股利 -

4 应收利息 4,774,580.73

5 应收申购款 5,663.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,563,264.69

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 鹏华弘盛混合 A 鹏华弘盛混合 C

报告期期初基金份额总额 256,473,561.16 6,710,235.28

报告期期间基金总申购份额 664,042.30 206,260.36

减:报告期期间基金总赎回份额 17,936,102.32 2,676,262.55

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 239,201,501.14 4,240,233.09

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鹏华弘盛混合 2017 年第 3 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告》(原文)。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司

深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦招商银行股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

人网站(http://www.phfund.com)查阅。

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鹏华弘盛混合 2017 年第 3 季度报告

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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