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汇添富中证全指证券公司指数:招募说明书

2017-10-26 13:29:36 来源:巨潮网
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汇添富中证全指证券公司指数型发起式

证券投资基金(LOF)招募说明书

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中信建投证券股份有限公司

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

目 录

第一部分 绪言............................................................................................................................... 1

第二部分 释义............................................................................................................................... 2

第三部分 基金管理人................................................................................................................... 8

第四部分 基金托管人................................................................................................................. 21

第五部分 相关服务机构............................................................................................................. 24

第六部分 基金的募集................................................................................................................. 26

第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 34

第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 36

第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 38

第十部分 基金的投资................................................................................................................. 51

第十一部分 基金的财产............................................................................................................. 59

第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 60

第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 66

第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 68

第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 72

第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 73

第十七部分 风险揭示................................................................................................................. 80

第十八部分 基金面临的流动性风险及管理方法 ..................................................................... 86

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 90

第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 92

第二十一部分 托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 109

第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 123

第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式 ....................................................................... 125

第二十四部分 备查文件........................................................................................................... 126

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2017年9月28日证监许可【2017】1758号

文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价

值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证

监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应

的投资风险。投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合

同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本

基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:

因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,

个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性

风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投

资风险、上市交易风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融资

及转融通业务特定风险等。

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型、债券型和货币市

场基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金 。同时本基金为指数基金,

通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投

资风险,由投资者自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动

达到或超过 50%的除外。

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证

券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信

息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简

称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《汇添富中证全指证券

公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)编

写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或

授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何

解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得

基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同当事人,其持有本基金基金份额

的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及

其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利

和义务,应详细查阅基金合同。

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第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金

(LOF)

2、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司

3、基金托管人:指中信建投证券股份有限公司

4、基金合同:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)

基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证全

指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任

何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起

式证券投资基金(LOF)招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投

资基金(LOF)基金份额发售公告》

8、上市交易公告书:指《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资

基金(LOF)基金份额上市交易公告书》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和

国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

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实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时作出的修订

14、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理

办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集

的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以

及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中

国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销

售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证券交易所交

易系统办理基金销售业务的会员单位

24、场内:指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证

券交易所交易系统办理基金份额的认购、申购、赎回和上市交易等业务的场所。

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通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场

内赎回

25、场外:指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其

他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该

等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回

26、会员单位:指具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登

记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位

27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括

投资人开放式基金账户/上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售

业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办

理非交易过户等

28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理

股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机

29、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限

责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登

记结算系统

30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

31、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的

上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,基

金投资者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场

内赎回等业务时需持有上海证券账户,记录在该账户下的基金份额登记在登记机

构的证券登记系统

32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

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日期

33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过 3 个月

35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

38、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇

添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则

42、标的指数:指中证全指证券公司指数及其未来可能发生的变更

43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管

48、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内

不同销售机构(网点)之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单位(席位或

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交易单元)之间进行指定关系变更的行为

49、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和

证券登记系统间进行转托管的行为

50、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算

系统

51、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记

结算系统

52、场内份额:指登记在证券登记系统下的基金份额

53、场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额

54、上市交易:指投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买

卖基金份额的行为

55、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

56、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

57、A 类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回

时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额

58、C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、

申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

59、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

60、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基

金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中

依法具有基金经理资格者,包括但可能不限于本基金的基金经理,同时也可以包

括基金经理之外公司投研人员,下同)等人员的资金

61、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基

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金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级

管理人员或基金经理等人员

62、元:指人民币元

63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

64、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

66、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

67、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券以及法律法规或中国证监会规定的其他流动性受限资产,如未来法律

法规变动,基金管理人在履行适当程序后,可对上述流动性受限资产范围进行调

69、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份

额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投

资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益

不受损害并得到公平对待,如未来法律法规变动,基金管理人在履行适当程序后,

可对前述摆动定价机制的定义进行调整

70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

及其他媒介

71、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件。

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第三部分 基金管理人

一、基金管理人简况

名称:汇添富基金管理股份有限公司

住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址:上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21-23 楼

法定代表人:李文

成立时间:2005 年 2 月 3 日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:证监基金字[2005]5 号

注册资本:人民币 132,724,224 元

联系人:李鹏

联系电话:(021)28932888

股东名称及其出资比例:

股东名称 股权比例

东方证券股份有限公司 35.412%

上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 24.656%

上海上报资产管理有限公司 19.966%

东航金控有限责任公司 19.966%

合计 100%

二、主要人员情况

1、董事会成员

李文先生,2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦

门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银

行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副

行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方

证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份

有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。

肖顺喜先生,2004 年 4 月 20 日担任董事。国籍:中国,1963 年出生,复旦

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大学 EMBA。现任东航金控有限责任公司董事长兼党委书记,东航集团财务有

限责任公司董事长,东航期货有限责任公司董事长,东航国际控股(香港)有限

公司董事长,东航国际金融(香港)有限公司董事长。历任东航期货公司总经理

助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

程峰先生,2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海

交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公

司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有

限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进

出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上

海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有

限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上

海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限

公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董

事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

张晖先生,2015 年 4 月 16 日担任董事,总经理。国籍:中国,1971 年出生,

上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添

富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管

理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副

总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第

十届和第十一届发行审核委员会委员。

韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,2007 年 3 月 2 日担任独立董事。国籍:

美国,1953 年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院

艾什民主治理与创新中心高级研究学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深

圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副

总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。

林志军先生,2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍:中国香港,1955 年出

生,厦门大学经济学博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任

澳门科技大学商学院院长、教授、博导,历任福建省科学技术委员计划财务处会

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

计。五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分

所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教

授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯

坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大 Lethbridge 大学管理学院

会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学

院会计与法律系教授,博导,系主任。

杨燕青女士,2011 年 12 月 19 日担任独立董事,国籍:中国,1971 年出生,

复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,

中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员,《第一财经日报》创刊编委之一,第一

财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人,《波士堂》栏目资深

评论员。曾任《解放日报》主任记者,《第一财经日报》编委,2002-2003 年期间

受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

2、监事会成员

任瑞良先生,2004 年 10 月 20 日担任监事,2015 年 6 月 30 日担任监事会主

席。国籍:中国,1963 年出生,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。

现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业

集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理

助理、副总经理等。

王如富先生,2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍:中国,1973 年出生,硕士

研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主

任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金

信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所

证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

毛海东先生,2015 年 4 月 16 日担任监事,国籍:中国,1978 年出生,国际

金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾

任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。

王静女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,中

加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。

林旋女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,华

东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,

汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北

京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职

于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

3、高管人员

李文先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

张晖先生,2015 年 6 月 25 日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介

绍)

雷继明先生,2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,

工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族

证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟

汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,金

融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、

嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富

达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策

划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现

任公司副总经理。

袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍:中国,1972 年出生,

金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管

理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至 2015

年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。

2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限

公司副总经理、投资决策委员会主席。

李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍:中国,1969 出生,武汉

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处

长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管

理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信

息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有

限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

李鹏先生,2015 年 6 月 25 日担任督察长。国籍:中国,1978 年出生,上海

财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金

融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入

汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

4、基金经理

楚天舒女士,国籍:中国,南开大学经济学博士,17 年证券从业经验。2014

年 5 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部副总监。2016

年 8 月 8 日至今任中证上海国企 ETF 的基金经理,2016 年 9 月 18 日至今任上海

国企 ETF 联接的基金经理,2017 年 9 月 6 日至今任汇添富沪深 300 指数(LOF)

的基金经理。

5、投资决策委员会

主席:袁建军先生(副总经理)

成员:韩贤旺先生(首席经济学家)、王栩(权益投资总监)、陆文磊(总经

理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究副总监)

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履

行以下职责:

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有

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人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制基金季度、半年度和年度报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定各类基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

四、基金管理人和基金经理的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基

金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止

违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的

行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及

有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示

他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守

国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

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(1)越权或违规经营;

(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有

关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动;

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,

扰乱市场秩序;

(9)贬损同行,以抬高自己;

(10)以不正当手段谋求业务发展;

(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为

基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,

泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的风险管理体系

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风

险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风

险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

1、风险管理原则

基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则:

(1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员

工、各个岗位和经营管理的各个环节。

(2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权

威性,使其有效地发挥职能作用。

(3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活

动过程中得到切实有效的执行。

(4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实

时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。

(5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的

职业操守和充分的职责胜任能力。

(6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,

不断完善风险管理体系。

2、风险管理组织架构

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级

风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。

汇添富风险管理组织结构图

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(1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委

员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,

对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指

导公司监察稽核工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部

风险控制情况。

(2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管

理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,

处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。

(3)稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风

险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。

(4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,

执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并

持续完善相应的内部控制制度和流程。

3、风险管理内容

本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、

风险报告等内容。

(1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险

性质的过程。

(2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据

这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。

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(3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以

合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。

(4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行

效果的过程。

(5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告

的过程。

六、基金管理人的内部控制制度

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人

发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、

实施控制程序与控制措施而形成的系统。

基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内

部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。

1、内部控制目标

(1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形

成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。

(3)确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。

2、内部控制原则

(1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和

各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制

程序,维护内部控制的有效执行。

(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基

金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制

衡。

(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,

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提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制内容

基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责

任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效

的风险防范系统和快速反应机制等。

基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审

慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括

投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部

稽核控制等。

(1)投资管理业务控制

基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投

资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手

册,明确揭示不同业务可能存在的风险,分别采取不同措施进行控制。

针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资

研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流

渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金

管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,

符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投

资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙

制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交

易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关

联交易损害基金份额持有人利益。

(2)信息披露控制

基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基

金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基

金管理股份有限公司信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露

工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保

证公开披露的信息真实、准确、完整。

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

(3)信息技术系统控制

基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管

理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程

标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任

制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和

备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运

行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;

信息技术人员之间定期轮换岗位。

(4)会计系统控制

基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基

金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资

基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金

会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防

范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风

险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核

制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的

方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记

账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。

(5)内部稽核控制

基金管理人通过建立独立的监察稽核制度,确保内部控制的有效性。基金管

理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,

就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定

期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

另外,在经营管理层设立稽核监察部门,配备充足合格的稽核监察人员,并

制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》,明确规定了稽核监察部

门及内部各岗位的职责和工作流程,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规

章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务

规章的情况。

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

4、基金管理人关于内部控制制度声明书

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风

险控制制度。

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第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:王常青

成立时间:2005 年 11 月 02 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 61 亿元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可【2015】219 号

联系人:谢小华

联系电话:010-85159352

中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日,是经中国证监会批准设立的全国

性大型综合证券公司。公司注册于北京,注册资本 61 亿元,在全国 30 个省、

市、自治区设有 205 家营业网点,并设有中信建投期货有限公司、中信建投资

本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限

公司等 4 家子公司。自成立以来,中信建投证券各项业务快速发展,在企业融

资、收购兼并、证券经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易

等领域形成了自身特色和核心业务优势,并搭建了研究咨询、信息技术、运营管

理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突

出的专业能力,中信建投证券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。

(二)基金托管部门及主要人员情况

中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有 7 年以上的证券基金后台运

营或结算托管工作经验,其中多人具备丰富的证券投资基金业务运作经验,人员

专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,可为托管客户提供个性化

产品处理能力。

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(三)证券投资基金托管情况

中信建投证券于 2015 年 2 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格,

中信建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念,不断加强风险

管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护基金份额持有人的合法

权益,为基金份额持有人提供高质量的托管服务。截止 2016 年 9 月末,中信建

投证券托管 3 只证券投资基金。

(四)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度,防范和化解

基金托管业务经营风险,确保托管资产的完整和安全,切实保护基金份额持有人

权益,确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相

关合同、协议的规定,查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证托管业务安全、有

效、稳健运行。

2、内部控制组织结构

中信建投证券设有风险管理委员会,负责全公司风险管理与内部控制工作,

对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部设置专门负责稽核监察

工作的内控稽核岗,配备专职监察稽核人员,在托管部总经理的直接领导下,依

照有关法律规章,对业务的运行独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控

制严密、运行高效的内部控制体系,保障托管业务健全、有效执行;安全保管基

金财产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式管理,并配备录音和录像

监控系统;有独立的综合托管服务系统;业务管理实行复核和检查机制,建立了

严格有效的操作制约体系;托管部树立内控优先和风险管理的理念,培养部门全

体员工的风险防范和保密意识。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托

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管协议的约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限

制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。

2、监督程序

基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金

合同》和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人

限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人

收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基

金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限

内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督

促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正

的,基金托管人应报告中国证监会。

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第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、场外销售机构

(1)直销机构

1)汇添富基金管理股份有限公司直销中心

住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

法定代表人:李文

电话:(021)28932823

传真:(021)28932998

联系人:陈卓膺

客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

网址:www.99fund.com

2)汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

(2)其他场外销售机构

各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人可根据有关法律法

规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。

2、场内销售机构

本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格,

且经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所

会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

本基金募集结束前获得基金销售资格的上海证券交易所会员单位可通过上

海证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公

告。

二、登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

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法定代表人:周明

电话:010-58598839

传真:010-58598907

联系人:朱立元

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:黎明、陈颖华

联系人:陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:吴港平

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

邮政编码:100738

公司电话:(010)58153000

公司传真:(010)85188298

签章会计师:陈露、陈军

业务联系人:陈露、陈军

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》等有关法律法规以及基金合同的规定,经中国证监会证监许可【2017】1758

号文件准予注册募集。

一、基金的类型及存续期间

1、基金类型:股票型发起式证券投资基金

2、基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)

3、存续期间:不定期

4、本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额

分为不同的类别。其中:

1)在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收

取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额。

2)从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、在赎回时

根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 C 类基金份额。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式分别

为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。在符合相关法律法规和基金

份额上市条件的前提下,本基金管理人将在基金合同生效后申请本基金某类或多

类基金份额在上海证券交易所上市交易。

根据基金运作情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况

下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或

者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等,

调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

5、未来条件许可情况下的基金模式转换

若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),

则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取 ETF 联接基金模式并相应修改

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《基金合同》,届时无需召开基金份额持有人大会。

二、基金份额的募集期限、募集对象、募集方式及场所

1、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售

公告。

2、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

资人。

3、募集方式及场所

本基金通过场内、场外两种方式公开发售。

场外将通过基金管理人的直销机构及基金销售机构的销售网点或按基金管

理人直销机构、销售机构提供的其他方式办理公开发售。投资者还可以登录基金

管理人网站(www.99fund.com)办理开户、认购等业务,网上交易开通流程、

业务规则请登录基金管理人网站查询。

场内将通过具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记机

构认可的会员单位发售。尚未取得基金销售业务资格,但属于上海证券交易所会

员的其他机构,可在本基金份额上市后通过上海证券交易所交易系统办理本基金

份额的上市交易。

销售机构的具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。

通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金

账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券

账户下。

募集期间,基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并予以公告。

具体销售城市(或网点)名单和联系方式,请参见本基金的基金份额发售公告以

及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。

三、基金份额的认购

除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售

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有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。

1、基金份额的发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

2、认购费用

(1)场外认购费用

投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。投资者在认

购 A 类基金份额时支付认购费用,认购 C 类基金份额不支付认购费用。本基金

A 类基金份额的场外认购费率如下:

认购金额(M) 认购费率

M<50 万元 0.60%

50 万元≤M<100 万元 0.40%

M≥100 万元 1000 元/笔

基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费

用,不列入基金财产。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场

情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期

间,基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后,对基金投资者适当调

低基金认购费率。

(2)场内认购费用

本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。

3、认购基金份额的计算

本基金 C 类基金份额不收取认购费,A 类基金份额认购采用金额认购的方

式,认购金额包括认购费用和净认购金额。

(1)场外认购基金份额的计算

1)场外认购 A 类基金份额

认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)

(对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)

净认购金额=认购金额-认购费用

28

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认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

利息转份额=利息/基金份额发售面值

总认购份额=认购份额+利息转份额

场外认购 A 类基金份额份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位

以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的

份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资

产归基金所有。

例:某投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金 A 类基金份额,假设其认

购资金在认购期间产生的利息为 10 元,其对应的认购费率为 0.60%,则其可得

到的认购份额为:

认购费用=100,000×0.60%/(1+0.60%)=596.42 元

净认购金额=100,000-596.42=99,403.58 元

认购份额=99,403.58/1.00=99,403.58 份

利息转份额=10/1.00=10.00 份

总认购份额=99,403.58+10.00=99, 413.58 份

即:投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金 A 类基金份额,假设其认购

资金在认购期间产生的利息为 10 元,则可得到 99, 413.58 份 A 类基金份额。

2)场外认购 C 类基金份额

认购份额=认购金额/基金份额发售面值

利息转份额=利息/基金份额发售面值

总认购份额=认购份额+利息转份额

场外认购 C 类基金份额份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位

以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的

份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资

产归基金所有。

例:某投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金 C 类基金份额,假设其认

购资金在认购期间产生的利息为 10 元,无认购费率,则其可得到的认购份额为:

认购份额=100,000/1.00=100,000.00 份

29

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

利息转份额=10/1.00=10.00 份

总认购份额=100,000.00+10.00=100,010.00 份

即:投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金 C 类基金份额,假设其认购

资金在认购期间产生的利息为 10 元,则可得到 100,010.00 份 C 类基金份额。

(2)场内认购份额的计算

1)场内认购 A 类基金份额

本基金认购 A 类份额的计算公式为:

认购费用=认购金额×认购费率/(1+认购费率)

(对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=净认购金额/基金份额发售面值

利息转份额=利息/基金份额发售面值

总认购份额=认购份额+利息转份额

场内认购 A 类基金份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,

再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者;

认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。

例:某投资者投资 100,000 元通过场内认购本基金 A 类基金份额,假设其认

购资金在认购期间产生的利息为 10 元,其对应的认购费率为 0.60%,则其可得

到的认购份额为:

认购费用=100,000×0.60%/(1+0.60%)=596.42 元

净认购金额=100,000-596.42=99,403.58 元

认购份额=99,403.58/1.00=99,403.58 份(四舍五入保留到小数点后两位)

=99,403 份(保留至整数位)

利息转份额=10/1.00=10 份(保留至整数位)

总认购份额=99,403+10=99,413 份

返还资金=0.58 元

即:投资者投资 100,000 元通过场内认购本基金 A 类基金份额,假设其认购

资金在认购期间产生的利息为 10 元,则可得到 99,413 份 A 类基金份额,向投资

30

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

者返还 0.58 元。

2)场内认购 C 类基金份额

认购份额=认购金额/基金份额发售面值

利息转份额=利息/基金份额发售面值

总认购份额=认购份额+利息转份额

场内认购 C 类基金份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,

再采用截位方式保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者;

认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位,小数部分舍去归基金资产。

例:某投资者投资 100,000 元通过场内认购本基金 C 类基金份额,假设其认

购资金在认购期间产生的利息为 10 元,无认购费率,则其可得到的认购份额为:

认购份额=100,000/1.00=100,000 份(保留至整数位)

利息转份额=10/1.00=10 份(保留至整数位)

总认购份额=100,000+10=100,010 份

返还资金=0 元

即:投资者投资 100,000 元通过场内认购本基金 C 类基金份额,假设其认购

资金在认购期间产生的利息为 10 元,则可得到 100,010 份 C 类基金份额,无需

向投资者返还资金。

4、基金份额的认购程序

(1)认购时间安排

投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构

确定,请参见本基金的基金份额发售公告。

(2)投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额

发售公告或基金销售机构的相关业务办理规则。

(3)认购申请的确认

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认

购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资者应在基金合

31

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

同生效后及时到各销售机构查询最终成交确认情况和认购份额并妥善行使合法

权利。否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

投资者认购前,应认真阅读基金管理人及其他销售机构的业务规则,一旦选

择在某销售机构提出认购申请,即视为投资者已完全阅读、理解并认可该销售机

构的业务规则,并接受该规则的约束。

(4)认购限制

1)本基金认购采用金额认购的方式。

2)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

3)在募集期内,投资者通过场外其他销售机构的销售网点认购本基金基金

份额单笔最低金额为人民币 10 元(含认购费);通过基金管理人直销中心认购本

基金基金份额的最低金额为人民币 50,000 元(含认购费)。通过基金管理人网上

直销系统(trade.99fund.com)认购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元

(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最

低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

4)投资者通过场内认购本基金基金份额时,单笔最低认购金额为人民币

1,000 元,且须为 1 元的整倍数。

5)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,场外已经受理的认购申请不

允许撤销,场内提交的认购申报,在当日接受认购申报的时段内可以撤销;认购

费率按每笔认购申请单独计算;

6)募集期间的单个投资者的累计认购金额不设上限。但如本基金单个投资

人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取

比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些

认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝

该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机

构的确认为准。

7)对于场内认购的数量限制,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责

任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

5、募集期利息的处理方式

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有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有,其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

四、募集资金的管理

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结

束前,任何人不得动用。

五、发起资金的认购

基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基

金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元人民币,且发起资金

认购的基金份额持有期限不少于 3 年(基金合同生效不满 3 年提前终止的情况

除外)。本基金发起资金的认购情况详见基金管理人届时发布的公告。

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第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集金额不少于 1000 万元

人民币,发起资金的提供方承诺持有期限不少于 3 年的条件下,基金管理人依据

法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构

验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,

任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同

期活期存款利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有

人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在

定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中

国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金

合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。

四、基金的自动终止

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基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于 2 亿元人民币的,

基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若

届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充

时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

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第八部分 基金份额的上市交易

一、基金份额的上市

1、上市交易的地点

上海证券交易所。

2、上市交易的时间

在符合相关法律法规和基金份额上市条件的前提下,本基金管理人将在基金

合同生效后申请本基金某类或多类基金份额在上海证券交易所上市交易,具体详

见基金管理人发布的相关业务公告。

基金份额上市交易后,登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证

券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易;登记在中国证券登

记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系

统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后,方可上市交易。

3、基金上市条件

基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请本基金份额上市:

(1)基金募集金额不低于 2 亿元人民币;

(2)基金份额持有人不少于 1,000 人;

(3)上海证券交易所规定的其他条件。

4、上市交易公告

基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在

上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金

上市交易公告书。

二、上市交易的规则

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵循《上海证券交易所证券

投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等有关规定。

三、上市交易的费用

基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。

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四、上市交易的停复牌和终止上市

上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易

所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。

五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等

相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份

额持有人大会审议。

六、本基金按照上海证券交易所的相关规定终止上市,在不违反法律法规、

行政规范性文件、交易所规则等相关规定,基金管理人无需召开持有人大会即可

使本基金转型为跟踪同一标的指数的指数型基金。

七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

八、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前

提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易。

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第九部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中,场外申购和赎回场所为基

金管理人的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点;场内申购和赎回场

所为具有基金销售业务资格,且经上海证券交易所及其指定的登记机构认可的会

员单位。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办

理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换

申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额

申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

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1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、基金份额持有人在场外赎回基金份额时,除指定赎回外,遵循“先进先

出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时,

需遵守上海证券交易所和登记机构的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监

会、上海证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定

执行,并在招募说明书中或相关公告中进行更新;

6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立

的开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户或证券投资基金账户);

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机

制,以确保基金估值的公平性。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申

购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间

进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指

39

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定媒介上公告。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有

效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销

售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机

构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的

确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。

在法律法规允许的范围内,本基金管理人或登记机构可根据业务规则,对上

述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资者通过场外其他销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低

金额为人民币 10 元(含申购费);通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额

的最低金额为人民币 50,000 元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统

(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10 元(含申购

费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金

额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者通过场内办理基金份额的申购时,单笔申购最低金额为人民币

1,000 元,同时申购金额必须是整数金额。

3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在办

理场外赎回时,每笔赎回申请的最低份额 1 份基金份额,基金份额持有人在销售

机构保留的基金份额不足 1 份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金

份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 100 份基金份额,同时

赎回份额必须是整数份额。

4、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限限

制,对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限,

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但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中

国证监会另有规定的除外。

5、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,上海证券交易所和中

国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利

影响时,基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基

金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存

量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

1、申购费用

(1)场外申购费用

投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。投资人在申

购 A 类基金份额时支付申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用。本基金

A 类基金份额的场外申购费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M<50 万元 0.80%

50 万元≤M<100 万元 0.50%

M≥100 万元 1000 元/笔

基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金

财产。

(2)场内申购费用

本基金 A 类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行。

2、赎回费用

(1)场外赎回费用

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如

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下。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额采用相同的赎回费率结构,其场外赎

回费率具体如下:

持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例

N<7 天 1.50% 100%

7 天≤N<30 天 0.10% 100%

N≥30 日 0 ---

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基

金份额时收取。

(2)场内赎回费用

本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市

场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动

期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购

费率、基金赎回费率和销售服务费,并进行公告。

5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易所及中国证券

登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、上海证

券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规

定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额

持有人大会。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、本基金申购份额的计算

本基金 C 类基金份额不收取申购费,A 类基金份额申购采用金额申购的方

式,申购金额包括申购费用和净申购金额。

(1)申购 A 类基金份额

申购费用=申购金额×申购费率/(1+申购费率)

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(对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

场外申购 A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后

的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 A 类基金

份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到

整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

例:某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额,对应的申

购费率为 0. 80%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元,则其可得到的

A 类基金份额为:

申购费用=100,000×0. 80%/(1+0. 80%)=793.65 元

净申购金额=100,000-793.65=99,206.35 元

申购份额=99,206.35/1.0150=97,740.25 份

即:投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额,假设申购当

日 A 类基金份额净值为 1.0150 元,则可得到 97,740.25 份 A 类基金份额。

例:某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额,对应的申

购费率为 0.80%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元,则其可得到的

A 类基金份额为:

申购费用=100,000×0.80%/(1+0.80%)=793.65 元

净申购金额=100,000-793.65=99,206.35 元

申购份额=99,206.35/1.0150=97,740.25 份(四舍五入保留到小数点后两位)

=97,740 份(保留至整数位)

返还金额=0.25×1.0150=0.25 元

实际净申购金额=99,206.35-0.25=99,206.10 元

即:投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额,假设申购当

日 A 类基金份额净值为 1.0150 元,则可得到 97,740 份 A 类基金份额,申购费用

为 793.65 元,返还金额为 0.25 元。

(2)申购 C 类基金份额

43

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

场外申购 C 类基金份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后

的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 C 类基金

份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式保留到

整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。

例:某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 C 类基金份额,假设申购

当日 C 类基金份额净值为 1.0180 元,无申购费率,则其可得到的 C 类基金份额

为:

申购份额=100,000/1.0180=98,231.83 份

即:投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 C 类基金份额,假设申购当

日 C 类基金份额净值为 1.0180 元,则可得到 98,231.83 份 C 类基金份额。

例:某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 C 类基金份额,假设申购

当日 C 类基金份额净值为 1.0180 元,无申购费率,则其可得到的 C 类基金份额

为:

申购份额=100,000/1.0180=98,231.83 份(四舍五入保留到小数点后两位)

=98,231 份(保留至整数位)

返还金额=0.83×1.0180=0.84 元

实际净申购金额=100,000-0.84=99,999.16 元

即:投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 C 类基金份额,假设申购当

日 C 类基金份额净值为 1.0180 元,则可得到 98,231 份 C 类基金份额,返还金额

为 0.84 元。

2、本基金赎回份额的计算

本基金各类基金份额采用相同的场内外赎回费率结构,以份额赎回的方式赎

回,赎回金额以当日该类基金份额净值为基准计算,计算结果以四舍五入的方式

保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

44

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

例:某投资者通过场外赎回 100,000 份 A 类基金份额,基金份额的持有期限

15 天,对应的赎回费率为 0.10%,假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元,

则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00 元

赎回费用=101,500.00×0.10%=101.50 元

赎回金额=101,500.00-101.50=101,398.50 元

即投资者通过场外赎回 100,000 份 A 类基金份额,基金份额的持有期限 15

天,假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元,则其可得到的赎回金额为

101,398.50 元。

3、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5

位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各类基金份额净值在

当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以

适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份

额净值。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请;当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托

管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并暂停接受投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份

额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计

算错误或发布异常时。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金

份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果

投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在

暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值 50%以上的

资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不

确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取

暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金

管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请

46

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎

回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应

将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部

分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金

份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对

于场内赎回申请,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关

规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并

公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的场外处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%

的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部

分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,

将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金

额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,

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投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一

开放日基金总份额的比例超过 20%时,如基金管理人认为没有能力足额支付投资

者赎回申请时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的

赎回申请实施延期赎回。

对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请,与当日其他赎回申请

一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余

未赎回部分仍旧超出前述比例约定的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份

额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低

于前述比例。

基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理

措施,并在指定媒介上进行公告。

(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理

人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照上海证券交易所和登记机构的有

关业务规则办理,基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则届

时开展转换业务的公告。

4、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

法,同时在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会

备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。

3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的

有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可

以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发

48

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布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与

基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,

相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并

提前告知基金托管人与相关机构。

十三、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

1、基金份额的登记

本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转托管

从场内转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下,

场内认购、申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记

在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。

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2、系统内转托管

(1)基金份额持有人可将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机

构(网点)之间进行系统内转托管或在证券登记系统内不同会员单位(席位或交

易单元)之间进行指定关系变更。

(2)基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务

的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

(3)本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、

上海证券交易所以及基金销售机构的相关规定办理。

3、跨系统转托管

(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系

统和证券登记系统之间进行转托管的行为。

(2)本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司

及上海证券交易所的相关规定办理。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在

届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可

自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新

的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十八、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金

业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实

质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前

公告。

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第十部分 基金的投资

一、投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差

不超过 4%。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,

基金还可投资于其他依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证

监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央

行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政

府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、

中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括

定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股

指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,

其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;

每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金

后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的

5%,本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等资金类别。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适

当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

三、投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重来构建

基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

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当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基

金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,

或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管

理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

1、股票投资策略

本基金主要采用完全复制法来构建股票投资组合,并根据标的指数成份股组

成及其权重的变动对其进行适时调整,以拟合、跟踪标的指数的收益表现。同时,

本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股

票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足

等情况,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益

率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组

合及时进行调整。

2)不定期调整

A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权

重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

B.根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数;

C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应

变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

2、固定收益类资产投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,参与固定收益类资产投资,其

投资目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,降低跟踪误差。

本基金投资可转债将主要采用可转债相对价值分析策略。可转债相对价值分

析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走

向,选择相应券种。其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本

面要素(包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等)进行综合分析,形成对

基础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面

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分析结合在一起,最终确定投资的品种。

本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授

权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管

理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险。本基金对中小企业私

募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期

限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质

量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估

其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本

基金的收益。在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而

上”相结合的策略。

3、金融衍生工具投资策略

本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金

融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效

率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,充分考虑股指期货的收益性、

流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性

风险,如大额申购赎回等,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。

本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资

策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,结合对宏观经济形势和政策趋

势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货

的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求

实现基金资产的中长期稳定增值。

本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,结合投资目标、比例限制、风

险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机

和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最

新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允

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许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相

应投资策略。

4、融资及转融通投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。

本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及

投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,

以符合上述法律法规和监管要求的变化。

未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益

特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的

指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;

(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的

交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金

资产净值的 5%;本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定;

(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的 0.5%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的 10%;

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

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证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应

在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券

回购到期后不展期;

(13)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值

的 10%;

(14)本基金参与股指期货和国债期货交易,应当遵守下列要求:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基

金资产净值的 10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的

15%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、

债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产(不含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的 20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的 30%;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差

计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不

含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧

差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

55

汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%。

(15)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值

的 10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应

持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按

照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制

(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;

(16)本基金参与融资,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

(17)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证

券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得

超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

(18)本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值

的 15%;因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定;

(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资

范围保持一致;

(20)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(10)、(18)、(19)项外,因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人

应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

另有规定的从其规定。

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基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循

基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估

机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,

并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三

分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进

行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后

可不受上述规定的限制。

五、标的指数和业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数为中证全指证券公司指数。

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中证全指证券公司指数由中证指数有限公司编制并发布,反映沪深两市证券

行业上市公司的整体表现。

如果指数编制单位变更或停止中证全指证券公司指数的编制、发布或授权,

或中证全指证券公司指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事

项导致中证全指证券公司指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性

更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管

理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的

指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或

投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大

会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和

投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),

则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中

国证监会备案并及时公告。

2、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:

中证全指证券公司指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×

5%

如本基金标的指数变化,则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比

较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。

六、风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金

与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基

金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

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第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的

申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、

基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账

户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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第十二部分 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权

合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易

所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发

生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的

市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构

发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除

外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值;

(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全

价;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

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(3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的

情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于

活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,

确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用

估值技术确定公允价值;

(4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交

易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管

机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按

照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未

提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间

市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,估值技术难以确定和计

量其公允价值的,按成本估值。

6、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方

估值机构未提供估值价格的,按成本估值。

7、本基金投资股指期货合约,按估值日结算价进行估值,估值当日无结算

价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

8、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

9、本基金投资股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值

当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日

结算价估值。

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10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机

制,以确保基金估值的公平性。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类别基金资

产净值除以当日发售在外的该类别基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,

小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净

值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,

由基金管理人按规定对外公布。

3、当本基金发生大额申购或赎回情况时,经与基金托管人协商一致,基金

管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,并依照《信

息披露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。

如法律法规或行业协会今后另有规定的,从其规定。

五、估值错误的处理

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基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误

时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

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(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基

金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基

金管理人应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停估值时;

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金

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管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结

束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托

管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人

对基金净值按规定予以公布。

八、特殊情形的处理

1、基金管理人、基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第 11 项进

行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券/期货交易所/指数编制机构及其登记结算公司发送的数据错误,

或由于其他不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、

合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管

理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要

的措施减轻或消除由此造成的影响。

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第十三部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配;若《基

金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额

持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动

转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配

方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择

现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券

登记结算有限责任公司的相关规定;

3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,

基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在

指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间

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不得超过 15 个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于

场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续

费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金

份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分

红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公

司的相关规定。

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第十四部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费:本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

4、基金标的指数许可使用费;

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

7、基金份额持有人大会费用;

8、基金的证券、期货交易费用;

9、基金的银行汇划费用;

10、基金的上市费及年费;

11、基金的开户费用、账户维护费用;

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作

日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗

力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或

不可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

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2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日

内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力

致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不

可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.25%。

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净

值的 0.25%年费率计提。

计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 3 个工

作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法

按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不可抗力情

形消除之日起 3 个工作日内支付。

4、基金的指数许可使用费

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公

司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前

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一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。

由基金管理人向基金托管人发送标的指数指数使用许可费划付指令,经基金托管

人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内将上季度标的

指数使用许可费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日或不可抗力

致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 3 个工作日内或不

可抗力情形消除之日起 3 个工作日内支付。

标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元,若计费期间不足一

季度的,则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。

如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付

方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。

基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数

许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。

上述“一、基金费用的种类”中第 5-12 项费用,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

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行。

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第十五部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计

年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资

格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

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第十六部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并

保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约

定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、法律法规、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金

信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基

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金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资

者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月

结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明

书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地

的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,

将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托

管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管

理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限

等情况。

(四)基金份额上市交易公告书

基金份额获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上

市交易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

(五)基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值

《基金合同》生效后,在本基金上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回

前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额

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净值。

在本基金上市交易或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在

每个交易日/开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露

交易日/开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各

类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,

将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定

媒介上。

(六)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金

份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将

年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报

告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,

并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度

报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、

基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、

期限及期间的变动情况。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情

形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策

的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期

内持有份额变化情况及本基金的特有风险。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半

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年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人

主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报

告方式。

(八)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,

予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地

的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止《基金合同》;

3、转换基金运作方式;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托

管人基金托管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超

过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重

行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

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16、管理费、托管费和销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变

更;

17、某类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换基金登记机构;

21、本基金开始办理申购、赎回;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金发生巨额赎回并延期办理;

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、基金份额停复牌或终止上市;

27、本基金变更标的指数;

28、调整基金份额类别的设置;

29、本基金推出新业务或服务;

30、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

31、本基金采用摆动定价机制时;

32、中国证监会规定的其他事项。

(九)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务

人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(十)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十一)中国证监会规定的其他信息

基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监

会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,

在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中

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披露中小企业私募债券的投资情况。

基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管

理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占

基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资

产支持证券明细。

基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书

(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定

的投资政策和投资目标等。

基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书

(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定

的投资政策和投资目标等。

基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包

括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期

权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书

(更新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、

业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。

基金管理人应在半年度报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

六、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、信息披露事务管理

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基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份

额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金

信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10

年。

八、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以

供公众查阅、复制。

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第十七部分 风险揭示

一、市场风险

市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度

等各种因素的影响而变化,导致收益水平存在的不确定性。市场风险主要包括:

1、政策风险:因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区

发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险:随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周

期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产

生风险。

3、利率风险:金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。

利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资

于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险:上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、

财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变

化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于

分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这

种非系统风险,但不能完全规避。

5、信用风险:主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,

债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。

6、购买力风险;基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为

通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

7、债券收益率曲线风险;债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移

动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

8、再投资风险:再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投

资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互

为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行

再投资时,将获得比之前较少的收益率。

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二、管理风险

在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影

响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。

三、流动性风险

流动性风险可视为一种综合性风险,它是其他风险在基金管理和公司整体经

营方面的综合体现。中国的证券市场还处在初期发展阶段,在某些情况下某些投

资品种的流动性不佳,由此可能影响到基金投资收益的实现。开放式基金要随时

应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资

金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回

时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风

险,可能影响基金份额净值。

四、本基金的特有风险

1、指数化投资风险

(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率可能

与整个股票市场的平均回报率存在偏离。

(2)标的指数的流动性风险

本基金持有的股票可能因重大事项等原因停牌,在某些市场环境下,成分股

中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限,无法立

即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加以及跟踪误差扩大。

(3)标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收

益水平发生变化,产生风险。

(4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪误差。

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2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的

权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。

3)成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生跟

踪误差。

4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组

合或承担冲击成本而产生跟踪误差。

5)由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,

以及基金管理费和托管费等费用的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪误

差。

6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而

影响本基金对标的指数的跟踪程度;

7)其他因素产生的跟踪误差。如未来法规允许的情况下的卖空、对冲机制

及其他工具造成的指数跟踪误差;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发

布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

(5)标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,

基金的风险收益特征将与新的标的指数保持一致,投资者必须承担此项调整带来

的风险与成本。

2、作为发起式基金存在的风险

本基金为发起式基金,在基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规

模低于 2 亿元人民币的,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大

会延续基金合同期限,故本基金存在提前终止的风险。若届时的法律法规或中国

证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金参照届时

有效的法律法规或中国证监会规定执行。

3、作为上市基金存在的风险

基金合同生效后,在符合上市交易条件后,本基金将申请某类或多类基金份

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额在上海证券交易所上市交易。本基金基金份额上市交易后,由于受到市场供求

关系的影响,其各自的交易价格与基金份额参考净值可能出现偏离并出现折/溢

价风险,从而直接或间接给投资者造成损失。此外,由于上市期间可能因特定原

因导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金份额,产生风险;同时,可能

因上市后流动性不足导致基金份额产生流动性风险。另外,在不符合上市交易要

求或本基金所约定的特定情形下,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

4、中小企业私募债券投资风险

本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于高风险的债券投资

品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。

中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,

由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市

场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的

信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各

类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发

债主体信用基本面的难度。

5、基金投资资产支持证券的风险

资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括:信用风险、利率风险、流动

性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,这些风险可能会给基金净值带

来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风险,

基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有

效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。

6、股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品投资风险

投资于金融衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法

律风险等。由于金融衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,

有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于金融衍生品定价相当复杂,

不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

(1)股指期货投资风险

本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具

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有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受

较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保

证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

(2)股票期权投资风险

本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理

风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影

响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险,建立了

股票期权交易决策小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核

心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员

负责股票期权的投资审批事项。

(3)国债期货投资风险

本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差

风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发

生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的

价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险

可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或

了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金

量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的

风险。

7、参与融资与转融通业务的风险

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务,可能存在

杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。

五、操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造

成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、

交易错误、IT 系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或

者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技

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术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算

机构等等。

六、合规性风险

指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反

法规及基金合同有关规定的风险。

七、其他风险

1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,

可能导致基金资产的损失。

2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人

自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

八、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销

售,但是,基金并不是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,

销售机构并不能保证其收益或本金安全。

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第十八部分 基金面临的流动性风险及管理方法

一、本基金申购、赎回安排

详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。

二、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金为指数型基金,跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,主要投资

A 股市场,其中股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,投资于标的指数成份

股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。因此,本基金面临的流动

性风险主要来自跟踪指数的成份股和备选成份股因重大事项等原因引起的停牌。

在某些市场环境下,成分股中停牌股票的比例可能比较大。由于停牌股票在停牌

期间的流动性受限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性风险增加。

本基金采用被动式指数化投资方法,按照跟踪指数的成份股及其权重来构建

基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。标

的指数成分股权重分布均衡,集中度低,且成分股均属于流动性较好,交易活跃

的股票。当出现特殊原因导致市场整体流动性不足,本基金管理人将对股票投资

组合进行实时调整,以满足基金流动性需求。此外,在基金投资运作中,我司严

格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管

理,充分做好开放式基金流动性风险的管理工作。

三、巨额赎回情形下流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,

按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%

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的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户

赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部

分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,

将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日

未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并

处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金

额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,

投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一

开放日基金总份额的比例超过 20%时,如基金管理人认为没有能力足额支付投资

者赎回申请时,本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的

赎回申请实施延期赎回。

对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请,与当日其他赎回申请

一起,按上述(1)、(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余

未赎回部分仍旧超出前述比例约定的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份

额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低

于前述比例。

基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理

措施,并在指定媒介上进行公告。

(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理

人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付

赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

四、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,

可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回

申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎

回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包

括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎

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回费、暂停基金估值、摆动定价等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申

请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付,或面临赎回成本或申购成本较高等的

风险。

本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于:

(一)延期办理巨额赎回申请

见上述“三、巨额赎回情形下流动性风险管理措施”。

(二)暂停赎回或延缓支付赎回款项

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当前一估值日基金资产净值 50%以上的

资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不

确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取

暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金

管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请

或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎

回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,对于场外赎回申请,应

将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部

分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金

份额持有人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对

于场内赎回申请,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关

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规定办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并

公告。

(三)收取短期赎回费

为强化对投资者短期投资行为的管理,本基金对持有期少于 7 日的投资者收

取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。

(四)暂停基金估值

当发生下列情形时,本基金将暂停估值:

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停估值时;

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(五)摆动定价

当本基金发生大额申购或赎回情况时,经与基金托管人协商一致,基金管理

人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,并依照《信息披

露办法》的有关规定,将摆动定价机制的具体操作规则在指定媒介上公告。如法

律法规或行业协会今后另有规定的,从其规定。

(六)中国证监会认定的其他措施。

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第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自

决议生效后 2 日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

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(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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第二十部分 基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利、义务

(一) 基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

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(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年;

(10)单一投资者持有基金份额的比例不得达到或超过 50%,且不得通过二

级市场交易基金份额等基金管理人无法予以控制,或通过一致行动人等方式变相

规避本基金单一投资者持有份额集中度不得达到或者超过 50%的要求(但因其他

投资者赎回等客观因素致使持有的基金份额比例不符合前述要求的除外);

(11)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

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(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构

或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换等业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

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产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,

确定基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及

报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

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(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金托管人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投

资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

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2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账

户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交

割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价

格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基

金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

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(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,

并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法

律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

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(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的除外;

(9)变更基金投资目标、范围或策略;

(10)变更基金份额持有人大会程序;

(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金

份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书

面要求召开基金份额持有人大会;

(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额

持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,调整本基金的申购费率、

调低赎回费率,调低销售服务费或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下变更收费方式;

(3)因相应的法律法规、相关证券/期货交易所或登记机构的相关业务规则

以及中国证监会的相关规定发生变动,而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)本基金变更为同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF)的联接

基金并相应变更基金类别、修改投资目标、范围和策略;

(6)按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本

基金的指数许可使用费;

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(7)在法律法规和《基金合同》允许的范围内,在对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下,停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金

份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等;

(8)基金管理人、相关证券/期货交易所和基金登记机构等在法律法规规定

或中国证监会许可的范围内调整或修改《业务规则》,包括但不限于有关基金认

购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容;

(9)在法律法规和《基金合同》允许范围内,在对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;

(10)在法律法规和《基金合同》允许范围内,在对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下,基金管理人调整基金收益分配原则;

(11)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,

应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金

管理人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)

的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金

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托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议

的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面

决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代

表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

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管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见

的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3

个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表

决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基

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金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按

照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金

管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人

所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公

告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项

重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分

之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出

具书面意见;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金可采用

其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有

人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

4、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人也可以

采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

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基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定

外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、

本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

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基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

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行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致,

报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金

份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自

决议生效后 2 日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

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2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

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财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议可通过友好协商解决,如未能协商解决的,任何一方均有权将争议提交中国国

际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京

市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行《基金合同》规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

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第二十一部分 托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:汇添富基金管理股份有限公司

住所:上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

法定代表人:李文

设立日期:2005 年 2 月 3 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】5 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 132,724,224 元

存续期限:持续经营

联系电话:(021)28932888

(二)基金托管人

名称:中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:王常青

成立时间:2005 年 11 月 02 日

批准设立机关和批准设立文号:证监会、证监机构字[2005]112 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 61 亿元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:证监许可【2015】219 号

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财

务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期

货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;保险兼业代理业

务(保险兼业代理业务许可证有效期至 2016 年 07 月 08 日);股票期权做市业务;

证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。

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二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基

金投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,

基金还可投资于其他依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证

监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央

行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政

府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、

中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括

定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股

指期货、权证、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,

其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;

每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金

后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的

5%,本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等资金类别。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适

当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投融资比例进行监督:

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于标的

指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;

(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的

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交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金

资产净值的 5%;本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定;

(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的 0.5%;

(5)本基金管理人管理、且由本协议项下托管人托管的全部基金持有的同

一权证,不得超过该权证的 10%

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

(9)本基金管理人管理、且由本协议项下托管人托管的全部基金投资于同

一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的

10%;

(10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为

1 年,债券回购到期后不得展期;

(13)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值

的 10%;

(14)本基金参与股指期货和国债期货交易,应当遵守下列要求:

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1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基

金资产净值的 10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的

15%;

2)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与

有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、

债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产(不含质押式回购)等;

3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的 20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的 30%;

4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差

计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即不低于基金资产的

90%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖

出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的

有关约定,即不高于基金资产的 10%;

5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%。

(15)因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值

的 10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应

持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等

价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按

照行权价乘以合约乘数计算;基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制

(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;

(16)本基金参与融资,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其

他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

(17)本基金参与转融通证券出借交易,在任何交易日日终,参与转融通证

券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得

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超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;

(18)本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值

的 15%;因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动

性受限资产的投资,法律法规另有规定的,从其规定;

(19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手方开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资

范围保持一致;

(20)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(10)、(18)、(19)项外,因证券/期货市场波动、证券发行

人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人

应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规

另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金

投资禁止行为进行监督:

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

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(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循

基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机

制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并

按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分

之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行

审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后

可不受上述规定的限制。

基金托管人履行了监督职责,基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约

定的投资禁止行为而造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人

不承担任何责任。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业

标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交

易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手

名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人

应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监

督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金

存续期间基金管理人可以定期更新交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个

工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚

未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银

行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对

手发生交易前 1 个交易日内与基金托管人协商解决。

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行

交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承

担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管

理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对

相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间

债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没

有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基

金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的

约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托

管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否按存款银行名单交易进行监督。

如基金管理人未向基金托管人提供符合条件的存款银行名单,基金托管人有权不

对基金投资银行存款的交易对手进行监督。

6、基金托管人对基金投资中期票据的监督

(1)基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、

法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性

风险处置预案,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管理

人投资中期票据的比例进行监督。

(2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另

有规定的,从其约定,基金管理人应及时书面通知基金托管人。

(3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法

规遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关比例

限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合

同以及本协议的规定,有权及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应

积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向

基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进行

复查, 督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基

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金托管人有权报告中国证监会。

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用

开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露等进行监督和核查。

(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、

《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,有权及时以书面形式通知基金

管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面

形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。

在限期内,基金托管人有权随时对书面通知事项进行复查,督促基金管理人

改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管

人应报告中国证监会。基金管理人有义务赔偿因其违反《基金合同》而致使投资

者遭受的损失。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金

合同》约定的,应当拒绝执行,立即书面通知基金管理人,并向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即书面通知基金

管理人,并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内

答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按

照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提

供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时

书面通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管

人提出书面警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定,基金管理人对基金托管人

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履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设

基金财产的资金账户、证券账户、期货账户、基金账户等投资所需账户、复核基

金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值,根据基金管理人

指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

未执行或无故延迟执行基金管理人的有效资金划拨指令、违反约定泄露基金投资

信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理

人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核

对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对

通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管

理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会,基金

管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行

业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自

行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等

投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其

117

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他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照法律法规的规定、基金合同和

本协议的约定保管基金财产。

6、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管

理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到

达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人。由此给基金造成损失的,

基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人有义务在合理且必

要的范围内配合基金管理人进行追偿,但对此不承担责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

(二)募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务协议的约定,将认购资金划入基金管理人在

具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。

基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份

额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具

有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告

应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金

管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资

产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按

规定办理退款事宜。

(三)基金资金账户的开立和管理

基金托管人应以本基金名义在具有托管资格的商业银行开立基金资金账户

(托管账户),托管帐户名称已实际开立为准,并根据基金管理人合法合规的指

令办理资金收付,本基金的银行预留印鉴由托管人保管和使用。基金管理人保证

本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、

收取申购款,均需通过本基金资金账户进行。

基金托管人以基金托管人的名义在具有托管资格的商业银行开设资产托管

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专户,该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与

中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。

基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦

不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

基金资金账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂

行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

银行业监督管理机构的其他规定。

基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的基金资金账户、定时核查

基金资金账户余额。

(四)基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备

付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法

人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记

结算有限责任公司的规定执行。

基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不

得使用基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。

(五)债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责根据中

国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构

开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并由基金托管人负责基金的债

券的后台确认及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市

场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。

(六)其他账户的开设和管理

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合

同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基

金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关

账户。该账户按有关规则使用并管理。

(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中

心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的正当指

令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券及银行定期存款存单等有价

凭证在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。

基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金

托管人、基金管理人保管。除本协议另有约定外,基金管理人在代表基金签署与

基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管

人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人

送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基

金管理人和基金托管人各自文件保管部门,保存期限按照法律法规的规定执行。

对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权

业务章的合同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性,未经双方协商或

未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额的基

金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类别基金资产净值除以当日发售在外该

类基金份额的余额数量计量。各类基金份额的基金份额净值的计算保留到小数点

后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金

会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净

值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基

金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认

可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方

式发送给基金管理人,由基金管理人对各类别基金份额的基金净值予以公布。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年

6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须

包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和

保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名

册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年,法律法规或监管

部门另有规定的除外。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:

《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、

每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31

日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、

《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生

日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期备份,保存

期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业

务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名

册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

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双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议可经友好协

商解决,如未能协商解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁

委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市。仲裁裁决

是终局,对双方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、

勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的

合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更、终止

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中

国证监会备案。

(二)基金托管协议终止的情形

发生以下情况,本托管协议在履行适当程序后终止:

1、《基金合同》终止;

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理

权;

4、发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。

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第二十二部分 对基金份额持有人的服务

对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将

根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容

如下:

一、基金份额持有人登记服务

基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将配备安全、完善

的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的

登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管

理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交

收等服务。

二、基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务

1、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的 2 个工作日后,

可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息,或者通过基金管理人客服电话

及网站进行查询。

2、基金对账单服务:基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务,基金

份额持有人可自主选择对账单的发送方式,如纸制对账单、电子邮件对账单或短

信对账单,或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。

3、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电

话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有:基金份额净值、

交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条

件、方式和内容。

三、客户服务中心电话服务

基金管理人客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务,基金份额持有人

可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。

客户服务中心在每一工作日提供不少于 12 小时的人工咨询服务。基金份额

持有人可通过基金管理人全国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受

业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

四、网站服务

基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资

讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。

基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查询

等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。

五、投诉受理服务

基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件(客

户服务邮箱:service@99fund.com)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、

销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由基

金管理人和各销售机构分别管理。

基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后 24 小时(工

作日)之内做出回应。

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式

联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式

本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明

书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金

托管人保证与所公告文本的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载

招募说明书。

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汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书

第二十四部分 备查文件

一、本基金备查文件包括下列文件:

1、中国证监会准予汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金

(LOF)注册的文件;

2、 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》;

3、 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、注册登记协议

8、中国证监会要求的其他文件。

二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式:

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供

免费查阅。

汇添富基金管理股份有限公司

2017 年 10 月 26 日

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上证指数 最新: 3008.15 涨跌幅: 0.21%

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