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中融量化智选混合:更新招募说明书(2017年第1号)

2017-11-04 17:18:10 来源:巨潮网
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中融量化智选混合型证券投资基金

更新招募说明书

(2017 年第 1 号)

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

重要提示

中融量化智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国

证监会 2017 年 1 月 10 日证监许可〔2017〕71 号文注册,进行募集。本基金基金

合同于 2017 年 3 月 22 日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

本招募说明书是对原《中融量化智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

的定期更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基

金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照

《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。中国

证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益

做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资有风

险,投资人在投资本基金前,应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披

露文件,充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:

因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别

证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,

基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基

金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披

露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在

一定的违约风险。同时单只债券发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠道

进行转让交易,存在流动性风险。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,

并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表

现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决

策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017

年 9 月 22 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2017 年 6 月 30 日(未经审

计)。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

目 录

第一部分 绪言 ..................................................................................................4

第二部分 释义 ..................................................................................................5

第三部分 基金管理人 ......................................................................................9

第四部分 基金托管人 ....................................................................................17

第五部分 相关服务机构 ................................................................................22

第六部分 基金的募集 ....................................................................................47

第七部分 基金合同的生效 ............................................................................50

第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................51

第九部分 基金的投资 ....................................................................................62

第十部分 基金的业绩 ....................................................................................73

第十一部分 基金的财产 ................................................................................75

第十二部分 基金资产的估值 ........................................................................76

第十三部分 基金的收益与分配 ....................................................................81

第十四部分 基金的费用与税收 ....................................................................83

第十六部分 基金的信息披露 ........................................................................86

第十七部分 风险揭示 ....................................................................................92

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................96

第十九部分 基金合同的内容摘要 ................................................................98

第二十部分 托管协议的内容摘要 .............................................................. 114

第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ..................................................132

第二十二部分 其他应披露事项 ..................................................................134

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ..........................................136

第二十四部分 备查文件 ..............................................................................137

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资

基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办

法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《中融量

化智选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基

金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行

为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有

关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,

应详细查阅基金合同。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第二部分 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指中融量化智选混合型证券投资基金

2、基金管理人:指中融基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》:指《中融量化智选混合型证券投资基金基金合

同》及对该基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融量化智选混

合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或《招募说明书》:指《中融量化智选混合型证券投资基金招

募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《中融量化智选混合型证券投资基金基金份额发售

公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全

国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港口法>等

七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不

时做出的修订

10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实

施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

18、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于

在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构:指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

代理协议,代为办理基金销售业务的机构

23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中融基金管理有

限公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份

额变动及结余情况的账户

27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

日期

28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过 3 个月

30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的

正常交易日

32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》:指《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基

金管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方

面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

40、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及

基金份额持有人服务的费用

41、基金份额类别:指根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不

同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,并分别公布基金份

额净值

42、A 类基金份额:指在投资人认/申购时收取认/申购费用,并不再从本类别

基金资产中计提销售服务费的基金份额

43、C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,而申购时不收取

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

申购费用的基金份额

44、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金的基金份额的行为

45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请

份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

48、元:指人民币元

49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站

及其他媒介

55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称 中融基金管理有限公司

注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层

法定代表人 王瑶

总经理 杨凯

成立日期 2013 年 5 月 31 日

注册资本 11.5 亿元

经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中

国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)

股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%,上海融晟投资

有限公司占注册资本的 49%

存续期间 持续经营

电话 (010)85003333

传真 (010)85003386

联系人 肖佳琦

二、主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况

(1)基金管理人董事

王瑶女士,董事长,法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在中国证监会工作

期间,先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加入

中融基金管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自 2015 年 2 月起至今任

公司董事长。

杨凯先生,董事,工商管理硕士。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖南工程学院

担任教师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

理。2003 年 7 月至 2016 年 8 月在宝盈基金管理有限公司工作期间,历任市场开发

部执行总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016 年 9

月加入中融基金管理有限公司,自 2016 年 10 月起至今任公司总经理。

刘洋先生,董事,毕业于英国曼彻斯特大学,工商管理博士。曾任职于中国

工商银行黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科

技投资有限公司、中植企业集团有限公司,现任中融国际信托有限公司董事长。

李骥先生,独立董事, 1989 年毕业于北京大学法律系,获学士学位,曾任西

安飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、

银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董

事长、中农科创资产管理有限公司董事长。

姜国华先生,独立董事,2002 年毕业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,

并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理

学院,同时担任北京大学研究生院副院长。

董志勇先生,独立董事,2004 年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士

学位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北

京大学经济学院党委书记兼副院长,经济学院教授。

(2)基金管理人监事

裴芸女士,监事,法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃太平洋

律师事务所,2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总监。

(3)基金管理人高级管理人员

杨凯先生,总经理,工商管理硕士。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖南工程学

院担任教师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振远科技股份有限公司担任产品部营销

经理。2003 年 7 月至 2016 年 8 月在宝盈基金管理有限公司工作期间,历任市场开

发部执行总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、分管投资研究部任公司

副总经理。2016 年 9 月加入中融基金管理有限公司,自 2016 年 10 月起至今任公

司总经理。

向祖荣先生,督察长,法学博士。曾就职于北京建工集团总公司、中国证券

监督管理委员会、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融基金管理有限公司,

自 2014 年 10 月起至今任公司督察长。

侯利鹏先生,副总经理,工商管理硕士。1996 年 8 月至 2004 年 6 月任沈阳诚

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

浩证券公司西顺城营业部客服部经理;2004 年 6 月至 2015 年 12 月在南方基金管

理有限公司,历任北京分公司高级经理、北部营销中心总经理、市场管理部总监;

2015 年 12 月加入中融基金管理有限公司,自 2016 年 5 月起至今任公司副总经理。

曹健先生,副总经理,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托

投资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务

负责人。2013 年 5 月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官。自 2014

年 12 月起至今任公司副总经理。

代宝香女士,副总经理,毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。1990 年 10 月

至 1999 年 5 月曾任哈铁分局五营车务段主管会计;1999 年 5 月至 2003 年 3 月曾

任中植集团驻哈办会计;2003 年 3 月至 2006 年 2 月曾历任哈尔滨盟科置业发展有

限公司财务经理、主管会计;2006 年 2 月至 2016 年 3 月任职于中融国际信托,历

任财务部副经理、财务总监兼财务管理部总经理、财务总监、财务管理部总经理、

财务管理部总经理兼固有业务部总经理。2016 年 3 月加入中融基金管理有限公司,

自 2016 年 6 月起至今任公司副总经理。

2.本基金基金经理

易海波先生,中国国籍,毕业于华中科技大学企业管理专业,硕士研究生学历,

取得基金业从业人员资格,证券从业年限 10 年。2007 年 4 月至 2016 年 11 月曾就

职于招商证券股份有限公司,历任研究发展中心金融工程研究员、理财投资部量

化投资经理、量化投资部总经理。2016 年 11 月加入中融基金管理有限公司,管理

量化投资部工作。

3.投资决策委员会成员

投资决策委员会的成员包括:主席总经理杨凯先生;常设委员研究部黄震先

生和风险管理部李晓伟先生;一般委员易海波先生、权益投资部孔学兵先生、量

化投资部赵菲先生、策略投资部田刚先生、国际业务部付世伟先生、创新业务投

资部吴刚先生、固收投资部罗杰先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1. 依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

2. 办理基金备案手续;

3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配

收益;

5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6. 编制中期和年度基金报告;

7. 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9. 按照规定召集基金份额持有人大会;

10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售

办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部

控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。

2.基金管理人的禁止行为:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家

有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利用

该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,

扰乱市场秩序;

(10)贬损同行,以提高自己;

(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;

(12)以不正当手段谋求业务发展;

(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4.基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额

持有人谋取最大利益;

(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交

易活动;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的风险管理与内部控制制度

1.风险管理的原则

(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项

业务过程和业务环节;

(2)独立性原则:公司设立独立的法律合规部、风险管理部,两部门保持独

立性,负责对公司各部门风险控制工作进行监督和检查;公司各机构、部门和岗

位在职能上必须保持相对独立;

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互

制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更

具客观性和操作性;

(5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内

部风险控制与公司业务发展同等重要。

2.风险管理和内部风险控制体系结构

公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管

理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,法律

合规部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下

组成部分:

(1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从

而控制公司的整体运营风险;

(2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责;

(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方

案和基本的投资策略;

(4)内控及风险管理委员会:分为内控和风险管理2个专业小组,其中,内

控小组主要负责研究审议公司内控机制(包括但不限于公司制度、业务流程)建

设等内部管理方面的事项;风险管理小组主要负责研究制订公司业务风险政策,

研究处理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项;

(5)法律合规部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并

为每一个部门的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环

境中实现业务目标;

(6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投

资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的

风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投

资绩效、风险的计量和控制;

(7)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门负

责人对本部门的风险负第一责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的

风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险;

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

(8)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风

险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法

规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员

工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐

患或风险问题及时报告、反馈的义务。

3.内部控制制度综述

(1)风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规

章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管

理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有

效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全

完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,分别制

定严格防范措施,并制定相关配套制度。

(2)监察稽核制度

监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设法律合规部落实具体

监察稽核工作,其依照国家有关法律、法规和中国证监会的要求,检查、评价公

司和基金运作的合法性、合规性,揭示公司内部控制及基金运作中的合规及运营

风险;检查、评价公司内部控制制度的合规性和完备性,监督、检查公司内部控

制制度的执行情况,及时提出改进意见。

4.风险管理和内部风险控制的措施

(1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,高

管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监

察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持;

(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做

到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间

的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

(3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都

明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减

少风险;

(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了内控及风险

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管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了

自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌

握风险状况,从而以最快速度做出决策。

5.基金管理人关于内部控制制度的声明

基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺将根

据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

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第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间:1984 年 1 月 1 日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

二、主要人员情况

截至 2017 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 205 人,平均年龄 30

岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级

技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托

管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和

内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行

资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、

高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中

最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会

保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、

证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证

券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产

品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户

提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月,中国工商银行共托管证券投资基金 709

只。自 2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、

香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权

威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优

良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

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四、基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产

托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一

手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管

理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心

培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作

来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评

估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,

2015年、2016年中国工商银行资产托管部均通过ISAE3402(原SAS70)审阅,迄

今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服

务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行

托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目

前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法

经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监

控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持

有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察

部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业

务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门

风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内

部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律

规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施

具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和

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监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部

门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照

“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章

制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资

产和其他委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修

改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控

制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制

度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确

的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列

规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人

员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略

的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资

产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,

督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控

防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”

的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过

进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控

制理念。

(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营

销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益

最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风

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险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风

险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据

传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于

数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。

为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间

演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾

难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总

经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产

托管业务健康、稳定地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下

每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托

管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位

员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的

内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把

风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年

努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务

操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业

务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调

规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管

部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业

务生存和发展的生命线。

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五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对

基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银

行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金

费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载

基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基

金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关

基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管

理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期

内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证

监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时

通知基金管理人限期纠正。

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第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1.直销机构

1)名称:中融基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 B 座 12 层

法定代表人:王瑶

邮政编码:100005

电话:010-85003535、010-85003560

传真:010-85003387、010-65127767

邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn

联系人:郭丽苹、赵静

网址:www.zrfunds.com.cn

2)中融基金直销电子交易平台

本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过中

融基金管理有限公司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及

业务规则请登录中融基金管理有限公司网站查询。

网址:https://trade.zrfunds.com.cn

2.其他销售机构

1) 中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:易会满

客服电话:95588

2) 中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:陈四清

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客服电话:95566

3) 交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

客服电话:95559

4) 宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客服电话:95574

5) 中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及

第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:高涛

电话:0755-82023442

联系人:张鹏

客服电话:95532、4006008008

6) 国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法定代表人:何如

电话:0755-82130833

联系人:周杨

客服电话:95536

7) 中天证券股份有限公司

住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人:马功勋

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电话:024-23280810

联系人:王力华

客服电话:(024)95346

8) 五矿证券有限公司

住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

法定代表人:赵立功

电话:0755-23902400

联系人:赖君伟

客服电话:40018-40028

9) 中泰证券股份有限公司

住所:济南市市中区经七路86号

办公地址:济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

电话:0531-68889155

联系人:吴阳

客服电话:95538

10) 东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

电话:0431-85096517

联系人:安岩岩

客服电话:95360

11) 中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838888

联系人:顾凌

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客服电话:95548

12) 中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人:杨宝林

电话:0532-85022326

联系人:吴忠超

客服电话:95548

13) 中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

电话:010-85156398

联系人:许梦园

客服电话:95587/4008-888-108

14) 中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

电话:010-83574507

联系人:辛国政

客服电话:4008-888-888或95551

15) 国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

电话:021-38676666

联系人:芮敏祺

客服电话:95521

16) 国金证券股份有限公司

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住所:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028-86690057、028-86690058

联系人:刘婧漪、贾鹏

客服电话:95310

17) 华西证券股份有限公司

住所:成都市高新区天府二街198号

办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

电话:028-86135991

联系人:周志茹

客服电话:95584/4008-888-818

18) 申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

联系人:钱达琛

客服电话:021-33389888

19) 华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人:祝献忠

电话:010-85556048

联系人:孙燕波

客服电话:95390/400-898-9999

20) 平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

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法定代表人:谢永林

电话:021-38637436

联系人:周一涵

客服电话:4000-188-288

21) 兴业证券股份有限公司

住所:福州湖东路268号

办公地址:福州湖东路268号

法定代表人:兰荣

电话:0591-38281963

联系人:夏中苏

客服电话:95562

22) 信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

法定代表人:张志刚

电话:010-83252182

联系人:唐静

客服电话:95321

23) 东兴证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层

法定代表人:魏庆华

电话:010-66559742

联系人:夏锐

客服电话:400-8888-993

24) 广发证券股份有限公司

住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、38、39、40、41、

42、43楼

法定代表人:孙树明

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客服电话:95575

25) 长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

电话:027-65799999

联系人:奚博宇

客服电话:95579

26) 东海证券股份有限公司

住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:赵俊

电话:021-20333333

联系人:王一彦

客服电话:95531

27) 中国国际金融股份有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:丁学东

电话:010-65051166-1753

联系人:任敏

客服电话:010- 65051166

28) 宏信证券有限责任公司

住所:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

法定代表人:吴玉明

电话:028-86199041

联系人:杨磊

客服电话:4008-366-366

29) 安信证券股份有限公司

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住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

法定代表人:王连志

电话:0755-82558305

联系人:陈剑虹

客服电话:95517

30) 渤海证券股份有限公司

住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

电话:022-28451991

联系人:蔡霆

客服电话:400-651-5988

31) 网信证券有限责任公司

住所:沈阳市沈河区热闹路49号

办公地址:沈阳市沈河区热闹路49号

法定代表人:王媖

电话:024-22955449

联系人:贾丽媛

客服电话:400-618-3355

32) 首创证券有限责任公司

住所:北京市西城区德胜门外大街115号

办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号

法定代表人:毕劲松

电话:010-59366070

联系人:刘宇

客服电话:400-620-0620

33) 联讯证券股份有限公司

住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼

办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼

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法定代表人:徐刚

电话:0755-83331195

联系人:彭莲

客服电话:95564

34) 光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169999

客服电话:95525

35) 上海华信证券有限责任公司

住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人:郭林

电话:021-63898427

联系人:徐璐

客服电话:4008205999

36) 招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

联系人:黄婵君

客服电话:95565

37) 国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:王少华

电话:010-84183389

联系人:黄静

30

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

客服电话:400-818-8118

38) 民生证券股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人:冯鹤年

客服电话:95376

39) 世纪证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

法定代表人:姜昧军

联系人:王雯

电话:0755-83199599

客服电话:4008323000

40) 大同证券有限责任公司

住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

电话:0351-4130322

客服电话:4007-121212

41) 北京植信基金销售有限公司

住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:杨纪峰

电话:010-56075718

联系人:吴鹏

客服电话:4006-802-123

42) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

31

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

法定代表人:张冠宇

电话:010-85870662

联系人:刘美薇

客服电话:400-819-9868

43) 北京晟视天下投资管理有限公司

住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人:蒋煜

电话:010-58170949

联系人:殷雯

客服电话:400-818-8866

44) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

法定代表人:梁越

电话:010-53509644

联系人:张鼎

客服电话:4008-980-618

45) 众升财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人:李招弟

电话:010-59497361

联系人:李艳

客服电话:400-876-9988

46) 深圳众禄金融控股股份有限公司

住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

电话: 0755-33227950

32

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

联系人:童彩平

客服电话:4006-788-887

47) 上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

电话:021-20613999

联系人:张茹

客服电话:400-700-9665

48) 北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人:罗细安

电话:010-67000988

联系人:杜娟

客服电话:400-001-8811

49) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

客服电话:4000-766-123

50) 上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

客服电话:400-1818-188

51) 北京钱景基金销售有限公司

住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

33

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

电话:010-57418813

联系人:崔丁元

客服电话:400-893-6885

52) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

电话:0571-88911818

联系人:吴强

客服电话:95105885

53) 中期资产管理有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦A座8层

法定代表人:姜新

客服电话:95162、400-8888-160

54) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

法定代表人:汪静波

电话:021-38509735

联系人:张裕

客服电话:400-821-5399

55) 上海汇付金融服务有限公司

住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:冯修敏

电话:021-33323999

联系人:陈云卉

34

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

客服电话:400-820-2819

56) 上海陆金所资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

电话:021-20665952

联系人:宁博宇

客服电话:400-866-6618

57) 北京虹点基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

法定代表人:胡伟

联系人:葛亮

客服电话:400-618-0707

58) 大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人:袁顾明

客服电话:400-928-2266

59) 北京微动利投资管理有限公司

住所:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341

法定代表人:梁洪军

电话:010-52609656

联系人:季长军

客服电话:400-819-6665

60) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人:杨懿

35

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

电话:010-83363101

联系人:文雯

客服电话:400-166-1188

61) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

电话:021-20691923

联系人:苗明

客服电话:400-820-2899

62) 上海凯石财富基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

电话:021-63333389

联系人:王哲宇

客服电话:4006-433-389

63) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘

书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人:TAN YIK KUAN

电话:0755-89460500

联系人:陈广浩

客服电话:400-684-0500

64) 北京新浪仓石基金销售有限公司

住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪

总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

新浪总部科研楼5层518室

36

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

法定代表人:李昭琛

电话:010-60619607

联系人:吴翠

客服电话:010-62675369

65) 北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

法定代表人:闫振杰

电话:010-59601366-7024

联系人:李露平

客服电话:400-818-8000

66) 珠海盈米财富管理有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

电话:020-896290994

联系人:黄敏嫦

客服电话:020-89629066

67) 北京懒猫金融信息服务有限公司

住所:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

法定代表人:许现良

电话:010-58527835

联系人:李雪

客服电话:4001-500-882

68) 一路财富(北京)信息科技股份有限公司

住所:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

法定代表人:吴雪秀

电话:010-88312877-8028

37

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

联系人:段京璐

客服电话:400-001-1566

69) 上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:李兴春

电话:021-50583533

联系人:曹怡晨

客服电话:400-921-7755

70) 深圳富济财富管理有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

法定代表人:刘鹏宇

电话:0755-83999907-815

联系人:马力佳

客服电话:0755-83999907

71) 北京广源达信基金销售有限公司

住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

客服电话:400-623-6060

72) 上海云湾投资管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人:戴新装

电话:021-20530224

联系人:江辉

客服电话:400-820-1515

73) 上海联泰资产管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

38

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人:燕斌

电话:021-52822063

联系人:兰敏

客服电话:021-52822063

74) 北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

法定代表人:程刚

电话:010-56176118

联系人:张旭

客服电话:400-100-3391

75) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘

书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人:高锋

电话:0755-83655588

联系人:廖苑兰

客服电话:400-804-8688

76) 深圳前海财厚资产管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦15层15K室

法定代表人:孙方厚

电话:0755-86575665

联系人:李军

客服电话:400-699-0071

77) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

39

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

法定代表人:林卓

电话:0411-88891212

联系人:张晓辉

客服电话:400-6411-999

78) 上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼

法定代表人:王廷富

电话:021-51327185

联系人:徐亚丹

客服电话:400-821-0203

79) 北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

电话:010-56282140

联系人:丁向坤

客服电话:400-619-9059

80) 深圳市金斧子基金销售有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人:赖任军

电话:0755-66892301

联系人:张烨

客服电话:400-9500-888

81) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

法定代表人:江卉

电话:010-89181356

40

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

联系人:徐伯宇

客服电话:95118

82) 北京君德汇富投资咨询有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街18号办一22层07单元

办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

法定代表人:李振

电话:010-51455516

联系人:周雯

客服电话:400-829-1218

83) 和讯信息科技有限公司

住所:北京市朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

电话:010-85650628

联系人:刘洋

客服电话:400-920-0022

84) 上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发

展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室

法定代表人:王翔

电话:021-65370077-209

联系人:俞申莉

客服电话:400-820-5369

85) 凤凰金信(银川)基金销售有限公司

住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

法定代表人:程刚

电话:010-58160168

联系人:张旭

41

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

客服电话:400-810-5919

86) 南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

电话:025-66996699-887226

联系人:王锋

客服电话:95177

87) 深圳盈信基金销售有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址:大连市中山区南山1910小区A3-1

法定代表人:苗宏升

电话:0411-66661322

联系人:王清臣

客服电话:4007-903-688

88) 乾道金融信息服务(北京)有限公司

住所:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302

办公地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室

法定代表人:王兴吉

电话:18500501595

联系人:宋子琪

客服电话:400-088-8080

89) 北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

电话:010-61840688

联系人:戚晓强

客服电话:4000-618-518

90) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

42

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23

层1号、4号

办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7

栋23层1号、4号

法定代表人:陶捷

客服电话:4000-027-9899

91) 天津国美基金销售有限公司

住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

法定代表人:丁东华

电话:010-59287105

联系人:许艳

客服电话:400-111-0889

92) 北京格上富信基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人:李悦章

电话:010-85594745

联系人:张林

客服电话:400-066-8586

93) 上海挖财金融信息服务有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:胡燕亮

电话:021-50810687

联系人:樊晴晴

客服电话:021-50810673

94) 上海华夏财富投资管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

43

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

法定代表人:毛淮平

客服电话:400-817-5666

95) 中民财富管理(上海)有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

法定代表人:弭洪军

客服电话:400-876-5716

96) 喜鹊财富基金销售有限公司

住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

法定代表人:陈皓

客服电话:0891-6177483

97) 通华财富(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

法定代表人:马刚

客服电话:95156

98) 中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

电话:010-60834022

联系人:刘宏莹

客服电话:400-9908-826

99) 东海期货有限责任公司

住所:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

法定代表人:陈太康

44

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

电话:021-68757102

联系人:李天雨

客服电话:95531/4008888588

100) 大有期货有限公司

住所:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼

法定代表人:沈众辉

电话:0731-84409106、0731-84409130

联系人:马科、王霞

客服电话:4006-365-058

基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售

本基金,并及时公告。

二、注册登记机构

名称:中融基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层

法定代表人:王瑶

电话:010-85003333

传真:010-85003386

联系人:鞠帅平

网址:www.zrfunds.com.cn

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市海华永泰律师事务所

住所:上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室

办公地址:上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层

负责人:张诚

电话: 021-58773177

传真: 021-58773268

经办律师:张兰、梁丽金

联系人:张兰

45

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四、审计基金资产的会计师事务所

名称:上会会计师事务所

住所:上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

办公地址:上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人)

电话:021-52920000

传真:021-52921369

经办注册会计师:张健、陈大愚

联系人:杨伟平

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第六部分 基金的募集

一、基金类别及存续期限

基金类别:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型、开放式

基金存续期限:不定期

二、基金份额类别设置

三、募集期限

本基金的募集期限自 2017 年 2 月 14 日至 2017 年 3 月 17 日。

四、募集方式及场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资

人。

六、认购时间

本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由基金份额发售公告或各销

售机构的相关公告或者通知规定。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业

务办理时间可能不同,若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定,则由

各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

七、认购的数额限制

认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交

付认购款项,投资人在基金募集期内可以多次认购本基金份额,认购费用按每笔

认购申请单独计算,认购申请一经受理不得撤销。基金管理人对募集期间单个投

资人的累计认购金额不设限制。通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本

基金时,首次单笔最低认购金额为 100 元人民币,单笔追加认购最低金额为 100

元人民币。其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于 100 元人民币,其

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

他销售机构另有规定的,从其规定。

八、认购费用

本基金的认购费率随认购金额的增加而递减(适用固定金额费率的认购除外),

具体费率结构如下表所示:

单笔认购金额(M) 认购费率

M<100 万元 1.20%

100 万元≤M<300 万元 0.80%

300 万元≤M<500 万元 0.60%

M≥500 万元 每笔 1000 元

本基金的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产,主要用于本

基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的

信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。若投资人重

复认购本基金时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

九、认购份额的计算

本基金的基金份额初始面值为每份基金份额 1.00 元。

认购份额计算方法:

1、认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+募集期间利息)/基金份额初始面值

2、认购费用适用固定金额时,认购份额的计算方法如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+募集期间利息)/基金份额初始面值

认购费用、净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保

留到小数点后两位;认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后

的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产

所有。

例:某投资人投资 10,000 元认购本基金的基金份额,则其所对应的认购费率

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

为 1.20%。假定该笔认购金额募集期间产生利息 5 元,则其可得到的基金份额计算

如下:

净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42 元

认购费用=10,000-9,881.42=118.58 元

认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42 份

即:该投资人投资 10,000 元认购本基金的基金份额,假定该笔认购金额产生

募集期间产生利息 5 元,在基金发售结束后,其所获得的基金份额为 9,886.42 份。

十、认购的方法与确认

1.认购方法

投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理

人根据相关法律法规及基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。

2.认购申请的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机

构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购

申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由

此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

十一、募集资金利息的处理方式

本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额

持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

十二、募集期内募集资金的管理

基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不

得动用。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第七部分 基金合同的生效

本基金基金合同已于2017年3月22日生效,自该日起本基金管理人正式开始管

理本基金。

基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基

金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续

60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,

如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人

大会进行表决。

法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

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第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人

在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其

他方式办理基金份额的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资

人可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关

销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1.开放日及开放时间

投资人办理基金份额申购和赎回等业务的具体时间为上海证券交易所、深圳

证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会

的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时

间在届时相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金于 2017 年 4 月 24 日开始办理日常申购、赎回业务。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出

申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在

提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成

立。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申

购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额

到账则申购不成立。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付

赎回款项。遇证券期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数

据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理

流程时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的

其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关

条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或

赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性

进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点

柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生效,则申购

款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效,而仅代表销售机

构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

对于申购、赎回申请及申购、赎回份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行

使合法权利。

在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据相关业务规则,对上述业务办

理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

五、申购和赎回的数量限制

1.基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为 100 元人民币,单

笔追加申购最低金额为 100 元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金

时,每次最低申购金额为 100 元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最

低金额为 100 元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。

2.基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 100 份基金份

额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不

足 100 份的,在赎回时需一次全部赎回。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参

见更新的招募说明书或相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份

额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的价格、费用和用途

1.申购费

本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。投资人在申购本基金 A 类

基金份额时,收取申购费用,申购费率随申购金额增加而递减(适用固定金额费

率的申购除外);投资人多次申购本基金 A 类基金份额,申购费率按每日累计申购

金额确定,每笔申购费用以每笔申购申请单独计算。投资者申购 C 类基金份额不

收取申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的申购费率如下表所示:

单笔申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 1.50%

100 万元≤M<300 万元 1.00%

A 类基金份额

300 万元≤M<500 万元 0.80%

M≥500 万元 每笔 1000 元

C 类基金份额 0

本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基

金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

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2.赎回费

本基金的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的

赎回费率越低,具体赎回费率如下表所示:

A 类基金份额 C 类基金份额

持有时间 赎回费率 持有时间 赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.75% Y<30 日 0.50%

30 日≤Y<1 年 0.50%

1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥30 日 0

Y≥2 年 0

(注:Y:持有时间;1 年=365 日)

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的

基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份

额持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对

于 A 类基金份额持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,赎

回费用 75%归入基金财产;对于 A 类基金份额持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的

基金份额所收取的赎回费,赎回费用 50%归入基金财产;对于 A 类基金份额持有期

不少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 25%归入基金财产。未归入基

金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于 C 类基金份额持有期少

于 30 日的基金份额所收取的赎回费,将全额计入基金资产。(注:1 个月=30 日)

3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上

公告。

4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场

情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期

间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金

申购费率、赎回费率和销售服务费率。

七、申购份额与赎回金额的计算方式

1.申购份额的计算

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申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资

人的申购金额包括申购费用和净申购金额。

A 类基金份额申购份额的计算方式如下:

1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值

2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值

C 类基金份额申购份额的计算方式如下:

申购份额=申购金额/申购当日该类别基金份额净值

上述计算结果均按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差

计入基金财产。

例 1:某投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A

类基金份额净值为 1.1500 元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08 元

申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元

申购份额=49,261.08/1.1500=42,835.72 份

即:投资者投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基

金份额净值为 1.1500 元,则其可得到 42,835.72 份 A 类基金份额。

例 2:某投资人投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日的

C 类基金份额净值为 1.1500 元,则其可得到的申购份额为:

申购份额=50,000/1.1500=43,478.26 份

即投资人投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金

份额净值为 1.1500 元,则可得到 43,478.26 份 C 类基金份额。

2.赎回金额的计算

基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为

赎回金额扣减赎回费用。其中:

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赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额赎回费用

赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后

两位;赎回净额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差

计入基金财产。

例 1:某投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,持有期 3 个月,赎回适

用费率为 0.50%,假设赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1480 元,则其可得净赎回

金额为:

赎回总金额=10,000×1.1480=11480.00 元

赎回费用=11,480.00×0.50%=57.40 元

净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60 元

即:投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,假设赎回当日 A 类基金份额

净值为 1.1480 元,则可得到的净赎回金额为 11,422.60 元。

例 2:某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,持有期 20 天,赎回适用

费率为 0.50%,假设赎回当日 C 类基金份额净值为 1.1480 元,则其可得净赎回金

额为:

赎回总金额=10,000×1.1480=11480.00 元

赎回费用=11,480.00×0.50%=57.40 元

净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60 元

即:投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,假设赎回当日 C 类基金份额

净值为 1.1480 元,则可得到的净赎回金额为 11,422.60 元。

3.基金份额净值计算

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的份额净值的计算,均保留到小数点后 4

位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各

类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日(包括该日)内公告。遇特殊情

况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

八、申购与赎回的登记

投资人 T 日申购基金生效后,登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理注

册登记手续,投资人自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

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投资人 T 日赎回基金生效后,登记机构在 T+1 日为投资人扣除权益并办理相

应的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,

但不得实质影响投资人的合法权益,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介

公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总

数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按

正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,

可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量

占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人

在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入

下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的

部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优

先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部

赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自

动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人

认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎

回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

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当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方

法,同时在指定媒介上刊登公告。

十、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂停

接受投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值或者无法办理申购业务。

4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额

持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能

对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记

机构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统

或基金会计系统无法正常运行。

7、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接

受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金

资产净值。

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4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管

理人可暂停接受投资人的赎回申请。

6、基金合同约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第 4 项之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延

缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,

基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请

量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4

项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先

选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人

应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备

案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2.如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊

登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或

赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎

回公告,并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。

4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复刊

登暂停公告 1 次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率

进行调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作

日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个工作日

的基金份额净值。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基

金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相

关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提

前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户,或者

按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种

情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法

律法规或国家有权机关要求的方式执行。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会

团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基

金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金

登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构

的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款

金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额

投资计划最低申购金额。

十七、基金份额的冻结与质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,

被冻结部分份额仍然参与收益分配,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规

另有规定的除外。

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额

持有人利益无实质性不利影响的情形下,办理基金份额的质押业务或其他基金业

务,基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进

行公告。

十八、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办

理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十九、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生

不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提

前公告。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第九部分 基金的投资

一、投资目标

本基金通过多因子量化选股模型,精选具有超额收益的股票组合进行投资,

在充分控制风险的前提下,力争长期稳定的获取超越业绩比较基准的投资回报。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包

括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期

票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公

司债券、中小企业私募债、次级债)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业

存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期

日在一年以内的政府债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

三、投资策略

本基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择,并结合适当的资

产配置策略搭建基金投资组合。本基金所指的数量化选股模型是建立在已为国际

市场上广泛应用的多因子阿尔法模型(Multiple Factors Alpha Model)的基础

上,根据中国资本市场的实际情况,由本基金管理人量化团队开发的具有一定针

对性及实用性的动态多因子选股模型。在股票投资过程中,本基金将保持通过模

型选股,结合风险模型及优化,构建股票投资组合的策略,强调纪律、降低随意

性投资带来的风险,力争获取长期稳定的超额收益。

1. 资产配置策略

本基金在资产配置上采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方式,以宏

观经济数据、上市公司相关数据、资本/资金市场相关数据为研究与分析对象,运

用多因素分析的决策支持,结合定性分析与定量分析,对股票资产和固定收益类

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

资产的风险收益特征进行分析预测,确定中长期的资产配置方案,形成对大类资

产收益率在不同市场周期的预测和判断,从而在一定范围内确定组合中股票、债

券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。

2. 股票投资策略

本基金以多因子选股模型为基础,结合强大的优化系统,同时注重量化及定

性相结合,在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上,辅以定性分析,遵循精细化

的投资流程,严格控制组合的多维度的风险暴露,并不断精进因子的选取和模型

的修正,每日进行详细的组合风险分析、定期进行业绩归因分析。

(1)多因子选股模型

本基金股票部位的构建采用 Alpha 多因子选股模型。根据对中国证券市场运

行特征的长期研究,通过大量实证,选取估值(Valuation)、成长(Growth)、质量

(Quality)、市场(Market)、和一致预期(Forecast)等几大类对股票超额收益具有

较强解释度的因子,建立 Alpha 多因子模型,从全市场可投资股票中优选股票组

合进行投资。同时,量化投资经理和研究人员根据市场状况的变化,定期或不定

期地对模型进行复核和改进,发掘影响股票超额收益的有效因子信息,适时调整

多因子的具体组成及权重,以不断改善模型的适用性。

(2)投资组合优化模型

本基金通过量化技术,对上述量化选股模型和定性因素筛选的结果进行优化,

以确定个股权重,构建风险收益最优的组合。具体的,本基金将综合考虑预期回

报,风险及交易成本进行投资组合优化。运用最小化预期风险、最大化预期收益

的优化模型进行整体组合优化,使股票投资组合的风险调整后收益最大化。通过

此稳健优化的模型,对组合进行优化的权重构建,可以获取更加分散化,交易成

本和换手率更低的最优组合。

3、债券投资策略

本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化

趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构

分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的

债券和货币市场工具组合。

4、中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特

63

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债

券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制

和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证

券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及

质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素

进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做

出相应的投资决策。

6、股指期货投资策略

本基金将本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市

场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基

差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投

资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管

理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓

或变现效率。

7、现金管理策略

本基金综合股票组合及股指期货套期保值对资金的需求,对闲置资金投资债

券等现金管理工具做出规划。例如债券投资,包括对债券组合的规模、投资期限、

投资期间的流动性安排等;在这些约束条件下,综合运用估值策略、久期管理策

略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,

对个券进行积极的管理,以提高资金的利用效率。

8、权证投资策略

本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的

基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配

置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。

四、投资限制

1、组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投

资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合

64

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

将遵循以下限制:

(1)本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;

(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基

金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券

的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产

净值的 0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的 10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超

过该资产支持证券规模的 10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级

报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(13)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的

总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,

债券回购到期后不得展期;

(15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的

10%;

(16)本基金参与股指期货交易时,需遵守下列投资比例限制:

1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金

65

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

资产净值的 10%;

2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,

不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年

以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)

等;

3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的 20%;

4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过

上一个交易日基金资产净值的 20%;

5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计

算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;

(17)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第(12)项以外,因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基

金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或基金合

同另有约定的除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的

规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程

序后本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。如本基金增加投资品种,投资

限制以法律法规和中国证监会的规定为准。

2、禁止行为

根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

66

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,则本基金投资

不再受相关限制或按调整后的规定执行。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,

或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金

份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,

按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法

律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准

中证 500 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证

券市场,其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性好、

代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。中

证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是综合反映银行间和交易所市场国债、

金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,较全面地反映我国债

券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。

本基金是混合型基金,基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为

60%-95%,其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、债券回购、权证、资

产支持证券等金融工具。因此,“中证 500 指数收益率×80%+中证综合债指数收

益率×20%”适合作为衡量本基金投资业绩的比较基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,

又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,或者本基

金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,则本基金管理人可与本基金托

管人协商一致后,按监管部门要求履行适当程序后可以调整或变更本基金的业绩

比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

六、风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上长期来看,其预期风险和预期收益低于股票型

基金,高于债券型基金和货币市场基金。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额

持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、基金的投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2017 年

10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未

经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 237,598,609.09 93.24

其中:股票 237,598,609.09 93.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

其中:买断式回购的买 - -

入返售金融资产

银行存款和结算备付 16,871,268.61 6.62

7

金合计

8 其他资产 367,896.55 0.14

合计 254,837,774.25 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值的

序号 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 14,693,036.08 5.80

C 制造业 105,858,810.81 41.80

电力、热力、燃气及水生产 - -

D

和供应业

E 建筑业 2,868,825.00 1.13

F 批发和零售业 12,620,805.90 4.98

G 交通运输、仓储和邮政业 11,319,954.00 4.47

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术 7,782.62 0.00

I

服务业

J 金融业 48,675,150.80 19.22

K 房地产业 38,054,905.88 15.03

L 租赁和商务服务业 1,212,700.00 0.48

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管理 2,286,638.00 0.90

N

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

居民服务、修理和其他服务 - -

O

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 237,598,609.09 93.83

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002092 中泰化学 391,200 4,968,240.00 1.96

2 600153 建发股份 384,000 4,965,120.00 1.96

3 600808 马钢股份 1,385,600 4,905,024.00 1.94

4 000338 潍柴动力 368,300 4,861,560.00 1.92

5 600036 招商银行 203,100 4,856,121.00 1.92

6 002078 太阳纸业 659,200 4,845,120.00 1.91

7 002142 宁波银行 249,300 4,811,490.00 1.90

8 601166 兴业银行 280,400 4,727,544.00 1.87

9 000030 富奥股份 528,800 4,727,472.00 1.87

10 601636 旗滨集团 1,048,100 4,726,931.00 1.87

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

70

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投

资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 132,932.05

2 应收证券清算款 228,795.47

3 应收股利 -

4 应收利息 4,761.52

5 应收申购款 1,407.51

6 其他应收款 -

7 其他 -

71

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

8 合计 367,896.55

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

72

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第十部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基

金业绩数据截至2017年6月30日。

本基金合同生效日为2017年3月22日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期

业绩比较基准的比较如下表所示:

一、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中融量化智选混合A

份额

份额净值 业绩比较 业绩比较基

净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长

准差② 率③ 准差④

率①

自基金合同

-1.4

生效起至201 0.53% -4.54% 0.79% 3.11% -0.26%

3%

7年6月30日

中融量化智选混合C

业绩比较

份额净 份额净值增 业绩比较

基准收益

阶段 值增长 长率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率标准差

率① ② 率③

自基金合

同生效起

- - - - - -

至2017年6

月30日

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

73

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建

仓期,截至本报告期末仍在建仓期内。自 2017 年 6 月 26 日,本基金增加 C 类基

金份额,截至报告期末,C 类基金份额未有申购,因此无 C 类份额业绩情况。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收的款项以

及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金专门账户、

证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基

金托管人、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

75

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第十二部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规

定需要对外披露基金净值的非交易日

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、

其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易

所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发

生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的

市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构

发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的价格估

值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易

日的第三方估值机构提供的价格估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化

的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定

公允价格。

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经

济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可

参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价

格。

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

计量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易

所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机

构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估

值技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

5、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

6、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难

以确定和计量其公允价值的,按成本估值。

7、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认

利息收入。

8、基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定

的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。各

类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余

额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从

其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定

公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将

各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理

人按约定对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生

估值错误时,视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、

无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误

等,因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因

该估值错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时

协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或

不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改登记机构交易数据的,由登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到任一类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到任一类基金份额净值的 0.5%时,基

金管理人应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时;

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计

算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日

的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计

算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法

规的规定对基金净值按约定予以公布。

八、特殊情况的处理方法

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时,所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他

不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施

进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人

和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要

的措施消除或减轻由此造成的影响。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第十三部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已

实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12

次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润

的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金

默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准

日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服

务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一

基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法

规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配

原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒

介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

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1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核,基金管理人

按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。

2、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。

3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投

资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的

计算方法,依照《业务规则》执行。

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第十四部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、C 类基金份额的销售服务费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券/期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方

法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管

人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算

方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管

人协商解决。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.80%

年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.80%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对

一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺

延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金

托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

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第十五部分 基金的会计和审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会

计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披

露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以托管协议约定的方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格

的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换

会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

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第十六部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基

金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金

从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并

保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的

时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金

信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本

为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金合同、招募说明书、托管协议

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利

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益的事项的法律文件。

2、招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基

金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基

金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起

45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指

定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出

机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

3、托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督

等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,

将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人

应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披

露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报

刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载基金合同

生效公告。

(四)基金资产净值、基金份额净值

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至

少每周分别公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,

通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,分别披露开放日的各类基金份额的

基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资

产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然

日)的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净

值登载在指定媒介上。

(五)基金份额申购、赎回价格

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额

发售网点查阅或者复制前述信息资料。

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年

度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的

财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并

将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报

告,并将季度报告登载在指定媒介上。

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度

报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人

主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报

告方式。

(七)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,

予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地

的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止基金合同;

3、转换基金运作方式;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管

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人基金托管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超

过百分之三十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重

行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

16、基金管理费、基金托管费和销售服务费等费用计提标准、计提方式和费

率发生变更;

17、任一类基金份额净值估值错误达基金份额净值 0.50%;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换登记机构;

21、本基金开始办理申购、赎回;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金发生巨额赎回并延期办理;

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、新增或调整本基金份额类别设置;

27、中国证监会规定的其他事项。

(八)澄清公告

在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可

能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知

悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十)投资于中小企业私募债券的信息披露

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

1.基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内,在中国证

监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。

2.基金管理人应当在基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招

募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

(十一)投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产

支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前

10 名资产支持证券明细。

(十二)基金投资股指期货的信息披露

基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

(十三)中国证监会规定的其他信息

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管

理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,

对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且

在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机

构的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以

供公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

息:

1、基金投资所涉及的证券期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时;

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》规定的其他情形。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第十七部分 风险揭示

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散

投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够

提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金

投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自

身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一

种风险,对于本基金来说,巨额赎回即当单个交易日基金份额的净赎回申请超过

前一开放日的基金总份额的 10%,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资

人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般

来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风

险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基

金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期

定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。

但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,

也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示

其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的

保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和

赎回基金,基金销售机构名单详见本基金基金份额发售公告及其他相关公告。

本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人

按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而

遭受损失的风险。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

投资于本基金的主要风险包括:

一、市场风险

证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主

要包括:

1.政策风险

因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发

生变化,导致市场价格波动而产生风险。

2.经济周期风险

随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。本基金

主要投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

3.利率风险

利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率

直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,并通过对股票

市场走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。

4、通货膨胀风险

如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,

从而影响基金资产的保值增值。

5、上市公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、

行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的

上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基

金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能

完全规避。

6、再投资风险

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这

与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。

二、信用风险

信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导

致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括

证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

三、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现

的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支

付所引致的风险。

四、操作风险

操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作

失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易

错误、IT 系统故障等风险。

五、管理风险

在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基

金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不

充分、投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。

六、合规风险

合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反

基金合同有关规定的风险。

七、本基金的特定风险

本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场

下跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或

超越市场上涨幅度。

本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上

市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易

不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,

本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的

负面影响和损失。

本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵

押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支

付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,

资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现

金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要

包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的

风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、

保证金风险、信用风险、和操作风险。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额

持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并

报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决

议生效后 2 日内在指定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的,履行适当程序后,基金合同应当终止:

1.基金份额持有人大会决定终止的;

2.基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的;

3.基金合同约定的其他情形;

4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立

清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员

组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为不超过 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到

限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组

进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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第十九部分 基金合同的内容摘要

一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务

(一) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但

不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金

财产;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其

他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必

要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任登记机构办理基金登记业务并获得

基金合同规定的费用;

(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提

供服务的外部机构;

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但

不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的

经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管

理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定

基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告

义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他

人泄露;

(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配基金收益;

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开

资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向

基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合

同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期

存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(二) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但

不限于:

(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

产;

(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其

他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合

同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,

应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,

为基金办理证券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但

不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确

保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基

金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外,不得利用

基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户等投资所需其他账

户,按照基金合同、托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清

算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规

定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,审计、法律

等外部专业顾问提供的除外;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

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(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、托管协议的规定进行;

如果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为,还应当说明基金托管

人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回款项;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会

或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和基金合同、托管协议的规定监督基金管理人的投资运

作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

和银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任

不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,

基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基

金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(三)基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基

金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的

当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事

人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

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同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包

括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)根据基金合同的约定,依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包

括但不限于:

(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价

值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责

任;

(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务

规则;

(10)提供基金管理人、基金托管人和监管机构依法要求提供的信息,以及

不时的更新和补充,并保证其真实性;

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

(11)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每

一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内,根据本基金的运

作需要,基金份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当根

据相关法律法规和中国证监会的规定进行。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、中国证监会另有规定或

基金合同另有约定外,应当召开基金份额持有人大会:

(1)修改基金合同的重要内容或者终止基金合同;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理费率、基金托管费率等费率;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额

持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有

人大会的事项。

2、在不违反法律法规和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需

召开基金份额持有人大会:

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(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费、

变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置;

(3)因相应的法律法规、登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金合

同进行修改;

(4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉

及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)经中国证监会允许,基金管理人在法律法规规定的范围内调整有关基金

认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

(6)推出新业务或服务;

(7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理

人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书

面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内

召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托

管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管

理人应当配合;

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日

内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持

有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自

收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表

基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金

管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理

有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到

指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书

面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管

理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的

计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规、监管

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机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基

金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有

人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和

会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份

额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以

后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基

金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在

权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯

开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布

相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则

为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金

托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照

会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管

理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的

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基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金

份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集

基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上

(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意

见;

(4)上述第(3)项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具

意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的

委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基

金合同和会议通知的规定,并与登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金份

额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会

议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相

结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的

程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具

体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会

讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人

作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主

持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截

止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机

关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特

别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转

换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其

他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾

的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

(七)计票

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1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份

额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份

额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人

或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣

布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基

金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新

清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公

证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

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人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本

部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同变更和终止的事由和程序

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自

决议生效后 2 日内在指定媒介公告。

(二)基金合同的终止事由

有下列情形之一的,履行适当程序后,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立

清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金

清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员

组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

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(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为不超过 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到

限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组

进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,双方

当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议

提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁

的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。仲裁费用由败

诉方承担。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同适用于中华人民共和国法律(就本基金合同而言,不包括香港特别

行政区、澳门特别行政区和台湾地区)并从其解释。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办

公场所和营业场所查阅。

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第二十部分 托管协议的内容摘要

一、托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:中融基金管理有限公司

住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人:王瑶

成立时间: 2013 年 5 月 31 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕667 号

注册资本:人民币壹拾壹亿伍仟万元整

组织形式:有限责任公司

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监

会许可的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

存续期间:持续经营

电话: 010-85003333

传真: 010-85003386

联系人: 肖佳琦

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)

法定代表人:易会满

电话:(010)66105799

传真:(010)66105798

联系人:郭明

成立时间:1984 年 1 月 1 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银

行职能的决定》(国发[1983]146 号)

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存续期间:持续经营

批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职

能的决定》(国发[1983]146 号)

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据

承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;

代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理

证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府

和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债

券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理

服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证

业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;

外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;

外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、

代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银

行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金

投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包

括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期

票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公

司债券、中小企业私募债、次级债)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业

存单、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后

允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投

资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

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融资比例进行监督:

(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例

为:本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或

者到期日在一年以内的政府债券。

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人

应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规

定时,从其规定。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调

整投资范围。

(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下

投资限制:

1)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%;

2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金

保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;

3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

4)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发

行的证券,不超过该证券的 10%;

5)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的 3%;

6)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,

不得超过该权证的 10%;

7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净

值的 0.5%;

8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金

资产净值的 10%;

9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的 10%;

11)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原

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始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报

告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

13)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,

债券回购到期后不得展期;

15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

16)本基金参与股指期货交易时,需遵守下列投资比例限制:

①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金

资产净值的 10%;

②在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,

不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年

以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)

等;

③在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的 20%;

④在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过

上一个交易日基金资产净值的 20%;

⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计

算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;17)本基金的基金资

产总值不得超过基金资产净值的 140%;

除上述第 12)项以外,因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变

动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金

管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或基金合同

另有约定的除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当符合基金合同的约

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定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的

规定为准。须经与托管人协商一致,方可纳入监督范围。法律法规或监管部门取

消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制,

但须提前公告。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规

定为准。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投

资禁止行为进行监督:

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,则本基金投资

不再受相关限制或按调整后的规定执行。上述调整与托管人协商一致后方可纳入

投资监督范围。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人

参与银行间债券市场进行监督。

(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资

信风险控制措施进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对

手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易

结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管

理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中

增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人,基金托管人于 2

个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面

确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所

进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基

金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国

证监会。

(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中

约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管

理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理

人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基

金托管人不承担责任。

(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国

银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人

后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交

易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对

手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。

基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列

明。

5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的

支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工

商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核

心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基

金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金

托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管

人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

回购交易中的质押券等流通受限证券。

(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制

度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流

动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度

和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至

基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述

资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法

规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、

发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本

占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付

时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令

前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进

行审核。

(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关

问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理

人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有

权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书

面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风

险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒

绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中

国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。

如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切

实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基

金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、

基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进

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行监督和核查。

(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基

金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,

基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人

发出回函,进行解释或举证。

在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。

基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报

告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而

致使投资者遭受的损失。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,

基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,

应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资

指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,

应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内

答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按

照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相

关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时

通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管

人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限

于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所

需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人

指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

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无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书

面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书

面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行

复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违

规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务

要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行

业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资

料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理

人并改正。

基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,

或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理

人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行

运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定

到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人

应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托

管人予以必要的协助配合,但对此不承担责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基

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金财产。

(二)募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理

人在具有托管资格的商业银行开设的中融基金管理有限公司基金认购专户。该账

户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金

额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管

理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具

的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资

完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金

开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按

规定办理退款事宜。

(三)基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金

的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活

动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的

任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂

行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及

银行业监督管理机构的其他规定。

(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司

上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人

和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

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(五)债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国

银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金

的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,

并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场

回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。

(六)其他账户的开设和管理

在本托管协议生效之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》

约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管

理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。

该账户按有关规则使用并管理。

(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其

中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转

让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下

的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管

人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保

管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托

管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基

金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基

金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通

过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存

放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。

对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业

务章的合同复印件或传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不

得转移。

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五、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算、复核时间和程序

由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。各类

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算

日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计

算均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金

财产。

基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证

券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的

基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基

金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可

的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式

发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审

查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,

就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达

成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律

法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估

值。

(二)基金资产估值方法

1.估值对象

基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、

其它投资等资产及负债。

2.估值方法

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所

挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生

重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市

价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发

生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

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调整最近交易市价,确定公允价格。

2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的价格估值,

估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的

第三方估值机构提供的价格估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允

价格。

3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济

环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交

易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。

2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

3) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所

上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构

或行业协会有关规定确定公允价值。

(3) 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用

估值技术确定公允价值。

(4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

(5) 股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

(6) 中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术

难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。

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(7)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认

利息收入。

(8)基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定

的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。

(9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

(三)估值差错处理

当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值已由基金托管人复核

确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资

者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与

基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后

仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、各类基金份额净值计算错误造成投

资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、各类基金份额净值

计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责

赔偿。

基金管理人或基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误差

不作为基金资产估值错误处理。

由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错

误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基

金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措

施消除或减轻由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关

各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金

管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值

计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责

任。

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(四)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同

一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,

对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双

方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时

查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,

暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理

人的账册为准。

(五)基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编

制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。

在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说明

书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。

基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会

计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内

完成年度报告编制并公告。

基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加

盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个

工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个

工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,

基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。

基金管理人在 30 日内完成半年度报告,在半年报完成当日,将有关报告提供基金

托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金

管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将有关报告

提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知

基金管理人。

基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和

基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为

准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具

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加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人

与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有

权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确

认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管

理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利权益登记日、每

年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必

须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制

和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人

名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基

金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利权益登记日、每

年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内

容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基

金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合

同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个

工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备

份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金

托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,

应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经

友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均

有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续

忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持

有人的合法权益。

本协议受中国法律(就本托管协议而言,不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区和台湾地区)管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管

协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中

国证监会注册或备案。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况,本托管协议终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理

权;

(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

(二)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照

《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员

组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

130

中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为不超过 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限

制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配:

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(三)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

组进行公告。

(四)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第二十一部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据

基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修改

以下服务项目或服务内容:

一、主动通知服务

基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或主动致电等方式按基金份额持

有人意愿为基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括账户

交易确认通知、纸质账单寄送失败通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公

告及重要信息通知等服务。请基金份额持有人留意各联系方式的完整性和准确性。

二、查询服务

基金管理人开通了 24 小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持有人可

通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专员在工作

时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。

具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人

信息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。

三、资料索取服务

为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直销

业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。

另外,基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。

四、资讯服务定制

为进一步提升服务品质,满足基金份额持有人个性化需要,基金管理人推出

全方位资讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱定制

各类资讯服务。

基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供交

易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。

基金管理人可不定期发送其他资讯,以便基金份额持有人及时了解基金管理

人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。

五、基金理财业务咨询

为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额持

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

有人解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。

六、投诉建议受理

如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留言、

发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期

处理、分级管理的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。

七、互动活动

基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以加

强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。

八、基金管理人客户服务中心联系方式

客户服务热线:400-160-6000;010-8500 3210

人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00

网址:www.zrfunds.com.cn

客服邮箱:services@zrfunds.com.cn

九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联

系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第二十二部分 其他应披露事项

自2017年3月22日至2017年9月22日,本基金的临时报告刊登于《证券日报》。

序号 临时报告名称 披露日期 备注

1 中融量化智选混合型证券投资基金基金合同生效公告 2017-03-23

中融量化智选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定

2 2017-04-21

期定额投资业务公告

关于旗下部分基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为销售机构及

3 开通定投、转换业务、参与其费率优惠活动并调整交易金额下限的 2017-05-10 含本基金

公告

关于旗下部分基金增加国都证券股份有限公司为销售机构及开通

4 2017-05-15 含本基金

转换业务的公告

关于旗下部分基金增加武汉市伯嘉基金销售有限公司为销售机构

5 2017-05-17 含本基金

及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告

关于旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为销售机构及开通

6 2017-05-22 含本基金

定投、转换业务的公告

关于旗下部分基金增加天津国美基金销售有限公司为销售机构及

7 2017-06-02 含本基金

开通定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告

关于旗下部分基金增加大有期货有限公司为销售机构及开通定投、

8 2017-06-16 含本基金

转换业务并参加其费率优惠活动的公告

关于旗下部分基金参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率

9 2017-06-20 含本基金

优惠活动的公告

10 中融基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 2017-06-22

关于旗下部分基金增加北京格上富信投资顾问有限公司为销售机

11 2017-06-23 含本基金

构及开通定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告

关于中融量化智选混合型证券投资基金新增 C 类基金份额并修改

12 2017-06-24

基金合同、托管协议的公告

关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定

13 2017-07-03 含本基金

期定额投资手续费率优惠活动的公告

关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司网上银行申购手续

14 2017-07-04 含本基金

费率优惠活动的公告

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法

15 2017-07-08

的公告

关于旗下部分基金增加上海挖财金融信息服务有限公司为销售机

16 2017-07-25 含本基金

构及开通定投业务并参加其费率优惠活动的公告

关于旗下基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构及

17 2017-08-08 含本基金

开通转换、定投业务并参加其费率优惠活动的公告

中融基金管理有限公司关于旗下基金增加中民财富管理(上海)有

18 限公司为销售机构及开通转换、定投业务并参加其费率优惠活动的 2017-08-28 含本基金

公告

中融基金管理有限公司关于公司旗下基金投资资产支持证券的公

19 2017-08-30

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券有限责任

20 2017-08-31 含本基金

公司为销售机构及开通定投、转换业务的公告

中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发证券股份有限

21 2017-09-01 含本基金

公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告

中融基金管理有限公司关于旗下基金增加国金证券股份有限公司

22 2017-09-08 含本基金

为销售机构及开通定投业务的公告

关于旗下基金增加喜鹊财富基金销售有限公司为销售机构及开通

23 2017-09-13 含本基金

转换、定投业务并参加其费率优惠活动的公告

关于旗下基金增加通华财富(上海)基金销售有限公司为销售机构

24 2017-09-22 含本基金

及开通转换、定投业务并参加其费率优惠活动的公告

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所,投资

者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印

件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

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中融量化智选混合型证券投资基金更新招募说明书(2017 年第 1 号)

第二十四部分 备查文件

(一)中国证监会准予中融量化智选混合型证券投资基金注册的批复文件

(二)《中融量化智选混合型证券投资基金基金合同》

(三)《中融量化智选混合型证券投资基金托管协议》

(四)关于申请募集注册中融量化智选混合型证券投资基金之法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

以上第(六)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基

金管理人的办公场所,基金投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间

内取得上述文件的复制件或复印件。

中融基金管理有限公司

2017 年 11 月

137

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上证指数 最新: 2982.36 涨跌幅: 0.17%

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