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深成指A:2017年第四季度报告

2018-01-19 00:00:00 来源:巨潮网
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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017 年 12 月 31 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年一月十九日

1

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信深证成指分级

场内简称 申万深成

基金主代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额 3,790,524,456.64 份

投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束

和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率

与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,

年跟踪误差不超过 4%,实现对深证成指的有效跟踪。

投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份

股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数

成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,

基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的

实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023

报告期末下属分级基金的 181,750,636.64 1,804,386,910.00 1,804,386,910.00

份额总额 份 份 份

下属分级基金的风险收益申万深成份额为

特征 常规指数基金份 深成指 B 份额由于

额,具有较高风 具有杠杆特性,具

险、较高预期收 深成指 A 份额风险 有高风险高收益的

益的特征,其风 和预期收益与债券 特征,其风险和预

险和预期收益均 型基金相近。 期收益要高于一般

高于货币市场基 的股票型指数基

金和债券型基 金。

金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -11,259,196.82

2.本期利润 -23,356,236.94

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0059

4.期末基金资产净值 2,339,036,988.22

5.期末基金份额净值 0.6171

3

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公

允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包

括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/

申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -1.34% 0.94% -0.38% 0.94% -0.96% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

申万菱信深证成指分级证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 10 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日)

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

刘敦先 生, 硕士 研究

生。2008 年起从事金

融相关工作,曾任职于

艾利士 通资 产管 理有

指数

限公司、平安资产管理

与创

有限公司、申银万国证

新投

券研究所等。2015 年 3

资部

月加入 申万 菱信 基金

刘敦 负责 2017-10-10 - 9年

管理有限公司,曾任专

人,本

户投资经理,现任指数

基金

与创新投资部负责人,

基金

申万菱信沪深 300 价

经理

值指数证券投资基金、

申万菱 信深 证成 指分

级证券 投资 基金 基金

经理。

龚丽丽女士,硕士研究

生。2011 年起从事金

融相关工作,曾任华泰

柏瑞基金研究员、专户

经理、 基金 经理 等。

2017 年加入申万菱信

基金管理有限公司,现

本基

任申万 菱信 中小 板指

龚丽 金基

2017-12-26 - 6年 数 证 券 投 资 基 金

丽 金经

(LOF)、申万菱信中证

申万证 券行 业指 数分

级证券投资基金、申万

菱信深 证成 指分 级证

券投资基金、申万菱信

中证环 保产 业指 数分

级证券 投资 基金 基金

经理。

本基 俞诚先 生, 经济 学学

金原 士。2009 年起从事金

俞诚 2015-12-03 2017-12-27 8年

基金 融相关工作,2009 年

经理 08 月加入申万菱信基

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

金管理有限公司,曾任

产品与 金融 工程 总部

金融工程师、数量研究

员,申万菱信中证申万

电子行 业投 资指 数分

级证券投资基金、申万

菱信中 证申 万传 媒行

业投资 指数 分级 证券

投资基金、申万菱信中

证申万 医药 生物 指数

分级证券投资基金、申

万菱信沪深 300 价值

指数证券投资基金、申

万菱信 深证 成指 分级

证券投资基金、申万菱

信中证 申万 证券 行业

指数分 级证 券投 资基

金、申万菱信中证环保

产业指 数分 级证 券投

资基金、申万菱信中证

军工指 数分 级证 券投

资基金基金经理,现任

申万菱 信中 小板 指数

证券投资基金(LOF)、

申万菱信中证 500 指

数增强 型证 券投 资基

金、申万菱信价值优享

混合型 证券 投资 基金

基金经理。

注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基

金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.本报告期内,公司聘任刘敦、龚丽丽为本基金基金经理,俞诚不再担任本基金

基金经理,具体见本基金管理人的相关公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配

套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和

运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、

操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损

害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金

持有人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公

平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平

交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,

在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、

投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日

常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流

程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,

建立公平交易的制度环境。

在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行

集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作

对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同

向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与

组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗

口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于场外交易,

还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是

否公平且是否涉及利益输送。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公

平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制

度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常

交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成

交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公

平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017 年四季度,上海与深圳 A 股整体均有所下跌,沪深 300 指数表现相对

较佳。2017 年四季度,上证综指下跌 1.25%,深证成份指数下跌 0.42%,沪深 300

指数上涨 5.07%,中证 500 指数下跌 5.34%,中小板指数下跌 0.09%,创业板指

数下跌 6.12%。

操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏

差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有长期停牌股票估值调

整以及成分股定期调整。

本基金产品在申万菱信深证成指指数分级基金之基础份额的基础上,设计了

深成指 A 份额和深成指 B 份额。深成指 A 和深成指 B 份额之比为 1:1。

作为被动投资的基金产品,申万菱信深证成指指数分级基金将继续坚持既定

的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求

跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2017 年四季度深证成指指数期间表现为-0.42%,基金业绩基准表现为-0.38%,

申万菱信深证成指指数分级基金净值期间表现为-1.34%,和业绩基准的差约

0.96%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

产的比例(%)

1 权益投资 2,173,224,829.34 92.77

其中:股票 2,173,224,829.34 92.77

2 固定收益投资 1,751,700.00 0.07

其中:债券 1,751,700.00 0.07

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 166,803,043.20 7.12

7 其他各项资产 708,957.04 0.03

8 合计 2,342,488,529.58 100.00

注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 50,629,561.55 2.16

B 采矿业 23,920,052.70 1.02

C 制造业 1,362,667,890.49 58.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,965,314.47 1.28

E 建筑业 47,517,594.75 2.03

F 批发和零售业 54,109,770.62 2.31

G 交通运输、仓储和邮政业 13,869,836.77 0.59

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 202,079,512.22 8.64

J 金融业 130,950,025.70 5.60

K 房地产业 118,933,056.86 5.08

L 租赁和商务服务业 36,046,196.41 1.54

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

M 科学研究和技术服务业 3,107,790.00 0.13

N 水利、环境和公共设施管理业 35,802,076.40 1.53

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,021,873.54 0.77

R 文化、体育和娱乐业 40,209,607.99 1.72

S 综合 5,394,668.87 0.23

合计 2,173,224,829.34 92.91

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 占基金资产净

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

号 值比例(%)

1 000333 美的集团 1,379,221.00 76,450,220.03 3.27

2 000651 格力电器 1,457,558.00 63,695,284.60 2.72

3 000858 五 粮 液 561,200.00 44,828,656.00 1.92

4 000725 京东方A 7,696,571.00 44,563,146.09 1.91

5 002415 海康威视 1,009,975.00 39,389,025.00 1.68

6 000002 万 科A 1,234,067.00 38,330,121.02 1.64

7 000001 平安银行 2,561,195.00 34,063,893.50 1.46

8 300498 温氏股份 1,132,735.00 27,072,366.50 1.16

9 000063 中兴通讯 726,648.00 26,420,921.28 1.13

10 002304 洋河股份 170,710.00 19,631,650.00 0.84

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

7 可转债(可交换债) 1,751,700.00 0.07

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,751,700.00 0.07

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 128024 宁行转债 14,626.00 1,462,600.00 0.06

2 123003 蓝思转债 2,891.00 289,100.00 0.01

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 316,619.93

2 应收证券清算款 287,586.78

3 应收股利 -

4 应收利息 36,732.56

5 应收申购款 68,017.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 708,957.04

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 申万深成 深成指A 深成指B

本报告期期初基金份额总额 241,090,274.23 2,025,363,401.00 2,025,363,401.00

报告期基金总申购份额 59,870,341.79 - -

减:报告期基金总赎回份额 561,162,961.38 - -

报告期基金拆分变动份额 441,952,982.00 -220,976,491.00 -220,976,491.00

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

本报告期期末基金份额总额 181,750,636.64 1,804,386,910.00 1,804,386,910.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及

本基金《基金合同》的约定,本基金以 2018 年 1 月 2 日为折算基准日对该日登

记在册的申万收益份额、申万深成份额(包括场内份额与场外份额)办理了定期

份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于 2017

年 12 月 27 日、2018 年 1 月 3 日、2018 年 1 月 4 日发布的公告。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、《关于明确金融、房地

产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、《关于资管产品增值税政策有关问

题的补充通知》、《关于资管产品增值税有关问题的通知》、《关于租入固定资产进

项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日(含)起,本基

金运作过程中发生的增值税应税行为,将按照相关法规及税务机关的要求计算和

缴纳增值税税款及附加税费。上述税款及附加税费将由基金资产承担,从基金资

产中提取缴纳,该应税及纳税行为可能对基金资产净值及基金份额净值造成一定

影响。详见本基金管理人于 2017 年 12 月 30 日发布的公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

基金合同;

招募说明书及其定期更新;

发售公告;

成立公告;

开放日常交易业务公告;

定期报告;

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

其他临时公告。

9.2 存放地点

上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金

成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、

定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:

中国上海市中山南路 100 号 11 层。

9.3 查阅方式

上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站

进行查阅,查询网址:www.swsmu.com。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一八年一月十九日

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