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互联基金:2017年第四季度报告

来源:巨潮网 2018-01-22 00:00:00
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南方中证互联网指数分级证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2018 年 01 月 22 日

南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基

金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中证互联网指数分级

场内简称 互联基金

交易代码 160137

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2015 年 07 月 01 日

报告期末基金份额总 290,475,669.73 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基

准相似的回报。

投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的

指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权

重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响

时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复

制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和

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调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长

率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超

过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超

过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进

一步扩大。

业绩比较基准 中证互联网指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过跟踪标的

指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方中证互联网指数 互联 A 级 互联 B 级

简称 分级

下属分级基金的场内 互联基金 互联 A 级 互联 B 级

简称

下属分级基金的交易 160137 150297 150298

代码

报告期末下属分级基 262,767,136.73 份 13,854,266.00 份 13,854,267.00 份

金的份额总额

下属分级基金的风险 本基金属于股票型基 互联网 A 份额为稳健收 互联网 B 份额为积极收

收益特征 金,其长期平均风险与 益类份额,具有低预期 益类份额,具有高预期

预期收益高于混合型 风险且预期收益相对 风险且预期收益相对

基金、债券型基金与货 较低的特征。 较高的特征。

币市场基金。同时本基

金为指数型基金,通过

跟踪标的指数表现,具

有与标的指数相似的

风险收益特征。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 3,360,345.70

2.本期利润 4,957,162.42

3.加 权平 均基 金份

0.0168

额本期利润

4.期 末基 金资 产净

233,049,169.19

5.期 末基 金份 额净

0.8023

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 1.74% 1.14% 1.61% 1.13% 0.13% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

北京大学软件工程专业硕士,具有

基金从业资格。2008 年 7 月加入南

方基金信息技术部,长期负责指数

基金及 ETF 基金的投研及系统支持

工作;2015 年 6 月,任数量化投资

部高级研究员;2016 年 4 月至今,

本基金

2016 年 8 月 任 500 工业 ETF、500 原材料 ETF 基

周豪 基金经 9年

19 日 金 经 理 ; 2016 年 8 月 至今 , 任

380ETF、南方 380、小康 ETF、南方

小康、互联基金基金经理;2016 年

9 月至今,任 1000ETF 基金经理;

2017 年 8 月至今,任南方有色金属

基金经理;2017 年 9 月至今,任南

方有色金属联接基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定

确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

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中国证监会和《南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉

尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比

例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为 1:1 的互联 A 级和互联 B 级两类

子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和

净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资

者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直

致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定

期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动

进行大幅增减仓操作。

我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,

将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运

作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整

体仓位的偏离。

(3)根据指数半年度成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程

中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.8023 元,报告期内,份额净值增长率为 1.74%,同期业

绩基准增长率为 1.61%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 221,393,570.52 94.33

其中:股票 221,393,570.52 94.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持

- -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 - -

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 12,583,717.26 5.36

备付金合计

8 其他资产 723,637.48 0.31

9 合计 234,700,925.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合(指数投资部分)

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 87,072,622.85 37.36

电力、热力、燃气

D - -

及水生产和供应业

E 建筑业 2,339,848.00 1.00

F 批发和零售业 11,866,999.00 5.09

G 交通运输、仓储和 - -

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邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I 56,440,881.90 24.22

信息技术服务业

J 金融业 37,314,179.00 16.01

K 房地产业 5,042,578.58 2.16

L 租赁和商务服务业 8,696,650.35 3.73

科学研究和技术服

M - -

务业

水利、环境和公共

N - -

设施管理业

居民服务、修理和

O - -

其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 812,658.00 0.35

文化、体育和娱乐

R 9,074,667.97 3.89

S 综合 - -

合计 218,661,085.65 93.83

报告期末按行业分类的境内股票投资组合(积极投资部分)

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 801,744.68 0.34

电力、热力、燃气

D

及水生产和供应业 16,694.78 0.01

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和

G

邮政业 17,942.76 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I

信息技术服务业 1,017,360.25 0.44

J 金融业 - -

K 房地产业 878,742.40 0.38

L 租赁和商务服务业 - -

科学研究和技术服

M

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 2,732,484.87 1.17

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601318 中国平安 161,500 11,301,770.00 4.85

2 002415 海康威视 284,525 11,096,475.00 4.76

3 601166 兴业银行 641,100 10,892,289.00 4.67

4 000725 京东方 A 1,827,000 10,578,330.00 4.54

5 000001 平安银行 661,740 8,801,142.00 3.78

6 000063 中兴通讯 183,420 6,669,151.20 2.86

7 002027 分众传媒 377,060 5,309,004.80 2.28

8 002230 科大讯飞 74,919 4,430,709.66 1.90

9 600050 中国联通 699,100 4,425,303.00 1.90

10 002024 苏宁云商 287,000 3,527,230.00 1.51

积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 300104 乐视网 251,470 983,247.70 0.42

2 000979 中弘股份 452,960 878,742.40 0.38

3 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.11

4 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08

5 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.04

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注: 本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、

交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻

求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关

证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还

应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 25,014.47

2 应收证券清算款 677,418.91

3 应收股利 -

4 应收利息 2,583.09

5 应收申购款 18,621.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 723,637.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

流通受限部分的公允 占基金资产净值 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

价值(元) 比例(%) 说明

1 300104 乐视网 983,247.70 0.42 重大资产重组

2 000979 中弘股份 878,742.40 0.38 重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位:份

南方中证互联网指数分

项目 互联 A 级 互联 B 级

报告期期初基金

271,645,056.54 19,165,708.00 19,165,709.00

份额总额

报告期期间基金

7,005,797.96 - -

总申购份额

减:报 告期 期间

36,173,276.56 - -

基金总赎回份额

报告期期间基金

拆分变动份额

20,289,558.79 -5,311,442.00 -5,311,442.00

(份额减少以

"-"填列)

报告期期末基金

262,767,136.73 13,854,266.00 13,854,267.00

份额总额

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、南方中证互联网指数分级证券投资基金基金合同

2、南方中证互联网指数分级证券投资基金托管协议

3、南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告原文

8.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。

8.3 查阅方式

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南方中证互联网指数分级证券投资基金 2017 年第 4 季度报告

网站:http://www.nffund.com

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