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高收益、低回撤基金大盘点:是谁在乘风破浪?

来源:金融界 作者:WIND 2020-06-19 18:06:23
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高收益、低回撤(风险)的基金是每个投资者都想要的。

高收益、低回撤(风险)的基金也是每家基金公司、每个基金经理想给的。

但,并不是谁都能给的了!

今日,我们对基金进行一次大盘点,寻找收益高而风险控制好的基金。

首先了解一个概念,什么是基金最大回撤。

最大回撤是衡量基金风险最常用的指标之一,指的是在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。

讲的有点绕,用大白话讲就是:基金在选定时间段内产生的最大亏损值。

该指标可以帮助投资者评价基金经理的风险控制能力,预估自己可能面临的最大亏损幅度,从而更加理性地做出自己的投资决策。

但不可否认,收益和风险很多时候一个孪生兄弟,高收益常常伴随者高风险,高收益与低回撤其实是一个相对指标。

因而有一个派生的指标,年化收益回撤比,即区间年化收益比最大回撤,衡量基金所承担的风险是否得到了应有的回报。

一般而言,如果年化收益风险比大于1倍,就可以认为基金经理所采用的策略是合格有效的,当然,这个指标越大越好。

下面进行数据筛选分析

数据说明:选取成立时间超过三年(2017年6月19日之前成立的基金)、最新规模超过1亿元的基金,合计2984只(只统计主基金),计算近三年年化收益(2017年6月19日至2020年6月18日),期间最大回撤,以及年化收益回撤比,寻找期间实现高收益、低回撤的基金。

因为不同收益段的基金其风险特征迥异,分三个收益区间进行分别比较:年化收益率高于20%的基金,年化收益在15-20%的基金,以及年化收益在10-15%的基金。

1、年化收益率高于20%的基金

年化收益率高于20%的基金共265只,平均最大回撤为-29.09%,平均年化收益回撤比为0.92,从收益风险比角度衡量,下面10只表现出色,这10只基金均为混合型。

2、年化收益在15-20%的基金

年化收益在15-20%的基金共有255只,平均最大回撤为-29.26%,平均年化收益回撤比为0.63,从收益风险比角度衡量,下面10只表现出色。

3、年化收益在10-15%的基金

年化收益在10-15%的基金共有385,平均最大回撤为-23.5%,平均年化收益回撤比为0.73,从收益风险比角度衡量,下面10只表现出色。

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