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华安创新:2008年第二季度报告

2008-07-19 00:00:00 来源:巨潮网
基金代码:040001 基金简称:华安创新 华安创新证券投资基金2008年第2季度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 签发日期: 2008-07-19 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
基金代码:040001 基金简称:华安创新

华安创新证券投资基金2008年第2季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
签发日期: 2008-07-19
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
报告期末基金份额总额: 13,460,993,408.99份
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安全性。 这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。 高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。 传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。 本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。 本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普国债指数收益率 (注:中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数)。
风险收益特征: 无。
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
§3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008年4月1日-2008年6月30日)
1.本期利润 -2,356,027,030.06
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -1,543,952,028.44
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1730
4.期末基金资产净值 9,101,327,285.96
5.期末基金份额净值 0.676
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§3.2 基金净值表现
§3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率%① 净值增长率标准差%② 业绩比较基准收益率%③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①-③ ②-④
过去三个月 -20.38% 1.99% -19.11% 2.45% -1.27% -0.46%
§3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安创新证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2001年9月21日至2008年6月30日)
§4 管理人报告
§4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘新勇 本基金的基金经理 2003-09-18 - 11年 硕士,持有基金从业人员资格证书,11年证券从业经历。曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员,2002年11月至2003年9月担任华安上证180指数增强型证券投资基金(后更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金)的基金经理,2003年9月起担任本基金的基金经理,2007年4月至2008年2月曾担任基金安信的基金经理。
§4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
§4.3公平交易专项说明
§4.3.1公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,目前公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡",并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。该模块已于2004年下半年正式上线使用,目前运作情况良好,未出现过例外情况。
对于场外交易,《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,目前执行良好。
§4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下以成长为投资风格的有3个基金:华安成长、华安创新、基金安信。08年二季度,基金净值增长率分别为:华安成长基金-25.06%、华安创新-20.38%、安信基金-18.23%。虽然同属于成长类投资风格,但三基金在基金合同中资产配置的限制上存在较大差异:基金安信和华安创新股票仓位的最高上限都是80%,没有最低限制,而华安成长的股票投资限制为60%-95%。截止二季度末,三基金的股票仓位分别是:基金安信56.34%、华安创新58.81%、华安成长74.13%。安信和华安创新的仓位比较接近,所以业绩差异也相对较小。华安成长仓位偏高,导致净值跌幅较大。另外,三个基金由三位不同的基金经理管理,基金经理的经验、性格、思路等因素,也对基金净值表现产生较大影响。
§4.3.3异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
§4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年第二季度市场继续演绎大幅下跌走势。在CPI持续高涨、信贷紧缩、汶川大地震、周边市场大幅下跌等因素影响下,沪深300指数下跌了26%、上证指数下跌了21%。市场继续释放系统性风险,组合投资收益率无一幸免的继续下降。由于市场没有对冲机制,投资者回避系统性风险的唯一方法就是降低股票仓位,这也加速了市场的下跌。
二季度,卖方研究机构纷纷下调上市公司盈利预测,在某种程度上打击了投资者的持股信心。我们根据诸多不利因素可能带来的负面影响,调整了投资思路,将股票投资比例进一步降低至60%左右。针对持续的信贷紧缩,逐步降低了房地产行业的投资比例。
2008年以来,市场跌幅已接近一半,系统性风险已大量释放。我们认为,尽管目前市场估值已趋于合理,但投资者对经济下行的预期及上市公司业绩下行的担心没有根本性改变,而在目前情况下,预计紧缩政策在下半年同样难以改变,市场仍不具备趋势性反转的条件。因此,我们对下半年的市场仍持谨慎态度。市场在系统性风险大量释放后,结构性机会将逐步显现。我们将重点关注食品饮料、医药、零售等防御性行业的投资机会。
§5 投资组合报告
§5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益类投资 5,352,144,894.62 58.65
其中:股票 5,352,144,894.62 58.65
2 固定收益类投资 2,653,985,315.70 29.08
其中:债券 2,653,985,315.70 29.08
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 815,811,740.34 8.94
6 其他资产 303,855,398.45 3.33
合计 9,125,797,349.11 100.00
§5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 325,049,815.28 3.57
B 采掘业 1,241,139,736.30 13.64
C 制造业 1,640,401,111.76 18.02
C0 食品、饮料 498,881,401.24 5.48
C1 纺织、服装、皮毛 158,147,957.20 1.74
C2 木材、家具 971,774.61 0.01
C3 造纸、印刷 240,669.26 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 325,870,143.41 3.58
C5 电子 24,650,085.26 0.27
C6 金属、非金属 59,213,860.14 0.65
C7 机械、设备、仪表 294,847,272.72 3.24
C8 医药、生物制品 277,387,117.02 3.05
C99 其他制造业 190,830.90 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 86,290,895.55 0.95
E 建筑业 81,900,936.00 0.90
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 49,401,431.37 0.54
H 批发和零售贸易 317,535,241.29 3.49
I 金融、保险业 675,295,000.00 7.42
J 房地产业 342,066,978.00 3.76
K 社会服务业 248,155,067.32 2.73
L 传播与文化产业 483,421.75 0.01
M 综合类 344,425,260.00 3.78
合计 5,352,144,894.62 58.81
§5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 12,693,188 476,883,073.16 5.24
2 600519 贵州茅台 2,459,443 340,829,610.94 3.74
3 600251 冠农股份 4,700,000 324,723,000.00 3.57
4 000983 西山煤电 5,708,421 285,421,050.00 3.14
5 000002 万 科A 27,000,000 243,270,000.00 2.67
6 600036 招商银行 8,000,000 187,360,000.00 2.06
7 600858 银座股份 6,000,000 176,520,000.00 1.94
8 600290 华仪电气 8,700,277 169,046,382.11 1.86
9 002024 苏宁电器 4,008,253 165,540,848.90 1.82
10 600000 浦发银行 7,000,000 154,000,000.00 1.69
§5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 189,236,315.70 2.08
2 央行票据 2,119,035,000.00 23.28
3 金融债券 345,714,000.00 3.80
其中:政策性金融债 345,714,000.00 3.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
合计 2,653,985,315.70 29.16
§5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801007 08央票07 4,000,000 384,480,000.00 4.22
2 0801005 08央票05 3,000,000 299,970,000.00 3.30
3 0801035 08央票35 3,000,000 299,700,000.00 3.29
4 0801017 08央票17 2,000,000 199,900,000.00 2.20
5 0801004 08央票04 2,000,000 192,260,000.00 2.11
§5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
§5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
§5.8 投资组合报告附注
§5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
§5.8.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
§5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,146,013.97
2 应收证券清算款 255,026,248.22
3 应收股利 1,976,294.33
4 应收利息 41,521,356.80
5 应收申购款 3,185,485.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 303,855,398.45
§5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
§5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初(或合同生效日)基金份额总额 13,695,940,185.46
报告期期间基金总申购份额 292,489,473.23
报告期期间基金总赎回份额 527,436,249.70
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 13,460,993,408.99
§7 备查文件目录
§7.1备查文件目录
1、《华安创新证券投资基金基金合同》
2、《华安创新证券投资基金招募说明书》
3、《华安创新证券投资基金托管协议》
§7.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
§7.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2008年七月十九日

上证指数 最新: 2823.82 涨跌幅: 0.29%

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