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华安创新证券投资基金2003年年度报告

2004-03-25 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2003年年度报告   签发日期:二四年三月二十五日   重要提示   本基金的托管人交通银行已于2004 年3 月19 日复核了本报告。   本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。   一、基金简介   (一)基金名称:华安创新证券投资基金   (简称:华安创新)   交易代码:040001   深交所行情代码:160401   基金发起人:华安基金管理有限公司   基金发行日期:2001 年9 月11 日   基金成立日期:2001 年9
华安创新证券投资基金2003年年度报告
  签发日期:二四年三月二十五日
  重要提示
  本基金的托管人交通银行已于2004 年3 月19 日复核了本报告。
  本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
  一、基金简介
  (一)基金名称:华安创新证券投资基金
  (简称:华安创新)
  交易代码:040001
  深交所行情代码:160401
  基金发起人:华安基金管理有限公司
  基金发行日期:2001 年9 月11 日
  基金成立日期:2001 年9 月21 日
  首次募集规模:5,000,001,124 份
  基金类型:契约型开放式
  基金存续期:无限期
  (二)基金管理人:华安基金管理有限公司
  注册及办公地址:上海市浦东南路360 号
  新上海国际大厦38 楼
  (邮编:200120)
  法定代表人:杜建国
  总经理:韩方河
  信息披露负责人:冯颖
  电话:021-58881111
  传真:021-58406138
  客户服务热线:021-68604666
  国际互联网网址:http://www.huaan.com.cn
  (三)基金托管人:交通银行
  注册地址:上海市仙霞路18 号
  办公地址:上海市银城中路188 号邮编200120
  法定代表人:方诚国
  托管部负责人:谢红兵
  信息披露负责人:江永珍
  电话:021-58408846
  传真:021-58408836
  (四)会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司
  注册地址:上海市浦东新区东昌路568 号
  (邮编:200120)
  办公地址:上海市淮海中路333 号瑞安广场12 楼
  (邮编:200021)
  法人代表:吴港平
  联系人:陈兆欣
  经办注册会计师:肖峰、陈玲
  电话:021-63863388
  传真:021-63863300
  二、主要财务指标
  项目 2003年 2002年
  新指标 新指标
  加权平均单位基金本期净收益 0.0026元 0.0173元
  期末可供分配基金收益 -36,805,773.56元 -392,686,270.79元
  期末可供分配单位基金收益 -0.0133元 -0.0838元
  期末单位基金资产净值 1.060元 0.916元
  加权平均基金净值收益率 0.27% 1.73%
  本期单位基金净值增长率 17.84% -7.51%
  单位基金累计净值增长率 10.29% -6.40%
  项目 2002年
  旧指标
  加权平均单位基金本期净收益 0.0178元
  期末可供分配基金收益 -392,686,270.79元
  期末可供分配单位基金收益 -0.0838元
  期末单位基金资产净值 0.916元
  加权平均基金净值收益率 1.69%
  本期单位基金净值增长率 -7.51%
  单位基金累计净值增长率 -6.40%
  项目
  至2001年12月31日
  新指标 旧指标
  加权平均单位基金本期净收益 0.0069元 0.0069元
  期末可供分配基金收益 34,445,977.47元 34,445,977.47元
  期末可供分配单位基金收益 0.0069元 0.0069元
  期末单位基金资产净值 1.012元 1.012元
  加权平均基金净值收益率 0.69% 0.69%
  本期单位基金净值增长率 1.20% 1.20%
  单位基金累计净值增长率 1.20% 1.20%
  (一)提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)。计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  (二)上述指标的编制遵照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第1 号——主要财务指标的计算及披露》,部分指标计算公式如下:
  1、 加权平均单位基金本期净收益
  其中:P 为本期基金净收益,S0为期初基金单位总份额,n 为报告期内所含的交易天数,i 为报告期内的第i 个交易日,i S D i 交易日基金单位总份额(i-1)交易日基金单位总份额。
  2、 期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金(若有)-本期已分配收益期末未实现利得损失(若有)其中:期末未实现利得损失为“未实现利得”科目期末借方余额。
  3 、开放式基金加权平均净值收益率
  其中:P 为本期基金净收益,0 NAV 为期初基金资产净值;n 为报告期内所含交易天数,i 为报告期内的第i 个交易日,i NAV D i 交易日基金资产净值i-1 交易日基金资产净值
  4、 本期单位基金净值增长率=(本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值)×(本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值)×……×(期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值)-1
  5、 单位基金累计净值增长率=( 第一年度单位基金资产净值增长率+1)×(第二年度单位基金资产净值增长率+l)×……×(上年度单位基金资产净值增长率+1)×( 本期单位基金资产净值增长率+1 )-1
  三、基金管理人报告
  (一)基金概述
  华安创新证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安创新证券投资基金基金契约》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001] 33 号文批准,于2001 年9 月21 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为5,000,001,124份基金单位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2001)第84号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。
  根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》和《华安创新证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
  (二)基金经理简介
  刘新勇 先生:硕士,6 年证券从业经历,曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999 年5 月加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员、华安180 基金的基金经理。现任华安创新基金经理。
  (三)基金经理工作报告
  2003 年业绩:
  2003 年,华安创新基金单位净值增幅为17.84%, 全年每份基金单位派发现金红利0.018 元。同期上证指数上升了10.27%, 深圳综指下跌了2.6%, 两个市场平均上涨3.83%。 华安创新尽管跑赢了同期指数,但在开放式基金业绩排名处于中游水平。
  2003 年回顾:
  2003 年,经济周期和股票周期同时从底部回升,投资者的机构化已经初具规模,价值投资渐入人心,共同促使2003 年成为中国资本市场转折性的一年。在中国经济的强劲增长和全球经济复苏背景下,由投资品和农产品共同推动,中国走出了持续16 个月的通货紧缩。物价上涨推动业绩增长,巴菲特买入中国石油,全球市场尤其是香港市场H 股大幅上涨,QFII 进入A 股市场等等都决定了2003年是蓝筹股的市场市场,呈现“二八”现象。
  操作反思:
  我们较早觉察到市场的变化,随即逐步集中投资在石化、钢铁、汽车、银行、电力等行业的蓝筹股上,这是业绩大幅领先市场的原因。但业绩仍处于同类开放式基金的中游水平,经过反复的思考、讨论,我们找出问题所在。
  1、 自上而下的研究方法掌握的不够熟练。习惯了自下而上的研究方法。对宏观经济把握不够深入,对行业的估值及从行业层面配置组合比较欠缺。对主流行业介入的早晚。深浅基本决定了2003 年投资的成败。
  2、 不能吐故纳新。价值投资并不是简单地死捂有价值的股票,应根据价值、机会成本、风险等因素综合判断,不断调整组合。不能吐故纳新的组合是中庸的组合。第三季度与第四季度华安创新的组合没有太大变化,耽误了许多投资机会。
  3、 对影响行业或公司基本面的事件不够敏感。事件是驱动价值的因素,对事件预见和把握是任何主动型基金管理的基本功。理想的投资计划,应结合价值评估和信息流管理。2003 年下半年央行实施相对紧缩的货币政策,没有及时减持银行股是一个失误。
  2004 年展望:
  1、 全球经济复苏,中国经济高速增长,国务院发布《推进资本市场改革与发展若干意见》,2003 年大部分股票调整到位,决定了2004 年的市场是牛市。因此,“八二”现象不足为怪。
  2、 2002 年以来的全球汇率调整在2004 年有望继续,币值变动改变资产资源价格。同时,人民币汇率调整预期在2004 年将引起上市公司业绩和估值调整;
  3、 适度通涨将提升股票市场投资机会,但过快的通胀可能演变为渐趋激烈的紧缩,从而在业绩和资金层面共同对A 股产生制约。
  4、 QDII、 机构投资者多元化、国有股减持的金融创新、财税改革、国债回购制度等制度性变革将进一步影响A 股业绩和估值水平的调整;
  结合对2004 年市场展望,华安创新投资计划如下:
  1、 全年绝大部分时间股票投资比例保持在70%以上水平。国债投资比例20%。 适量投资可转债。
  2、 股票投资主要考虑以下主题:(1) 供应短缺,产品价格上涨:如石化、钢铁、有色、煤炭、电力设备等行业;(2) 消费升级:如汽车、食品饮料等行业;(3) 稳定增长的公用事业:机场、港口、电力等;(4) 金融创新:整体上市、国有股减持试点等。
  3、 不但要投资有创新能力的、价值低估的上市公司,更要时刻关注影响市场重大事件,采用灵活的方法、策略投资。
  总结2003 年的失误和教训,华安公司改变了以前的决策模式,代之以新的“三级决策体系”,研究和投资的衔接更加顺畅。找出问题所在,依托华安扎实的研究,采用正确的思路投资,我们对2004 年华安创新的业绩充满信心。
  (四)内部监察报告
  1、 基金运作合规性声明
  本报告期间,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》、《华安创新证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,遵循“忠诚理财、智慧回报”的公司理念,在严格控制风险的基础上,为持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为存在。基金投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
  2、 内部监察工作报告
  2003 年公司业务发展平稳,年内公司顺利发行设立华安旗下第三只开放式基金--华安现金富利投资基金,使公司管理基金数量增加到7 只,截止2003 年底公司管理资产规模已达到约142 亿份基金单位,总金额达到约147 亿元人民币。公司2000、 2001、 2002 连续三年被评为上海市A 类纳税信用单位的称号,2001、2002 连续二年被评为上海市A 类财务会计信用单位。
  2003 年根据证监会《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的规定,在公司管理层的支持下,我们牵头对公司各项制度和流程进行系统化整理,并联合业务部门对部分制度和流程给予了补充和完善。整理完成后,形成了由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、岗位职责等组成的内控制度体系。
  2003 年在证监会的指导下,我们还在全公司范围内推广风险控制自我评估(RCSR, Risk Control Self Assessment) 技术,通过各业务部门的参与,我们对公司主要风险点进行了集中梳理,通过自我评估,我们明确了公司存在的重大风险点,找到了现有控制措施的不足,制定了拟采取的进一步控制措施、指定了负责人并确定了后续跟踪时间,使各风险点的控制落到实处。
  2003 年度,我们根据年初制订的监察稽核计划及根据公司业务发展所作的调整,遵照独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作,各项检查工作已顺利完成。我们认为,公司各项业务能基本遵循国家法律法规、中国证监会规章制度和各项业务规范流程及内部规章制度,公司运行基本符合合法性、合规性的要求,主要内控制度基本有效。
  本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在合规运作、稳健经营的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
  四、托管人报告
  2003 年,交通银行作为华安创新证券投资基金的托管人,严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》的规定,依据《华安创新证券投资基金基金契约》和《华安创新证券投资基金托管协议》中的条款,依法安全保管了基金的全部资产,按规定如实、独立地向证监会提交了本基金运作情况报告,勤勉尽责地履行了基金托管人的义务,不存在损害基金持有人利益的行为。
  2003 年,按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》、基金契约、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人——华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值、每份基金单位净值和其他财务费用计算上进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金持有人利益的行为。
  2003 年,由华安创新证券投资基金管理人——华安基金管理有限公司编制并经交通银行基金托管部复核审查的有关华安创新证券投资基金的信息披露合法、真实、完整。
  交通银行基金托管部
  2004 年3 月10 日
  五、基金财务报告
  (一)审计报告
  审计报告
  普华永道中天审字(2004)第210 号
  华安创新证券投资基金全体持有人:
  我们审计了后附的华安创新证券投资基金(以下简称“华安创新基金”)2003年12 月31 日的资产负债表及2003 年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是华安创新基金管理人华安基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
  我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《华安创新证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面公允反映了华安创新基金2003 年12 月31 日的财务状况以及2003年度的经营成果和净值变动情况。
  普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师:肖峰
  2004 年2 月5 日 注册会计:师陈玲
  (二) 基金会计报告书
  1 、资产负债报告书
  项目 附注 2003年12月31日 2002年12月31日
  资产:
  银行存款 55,902,945.25 119,414,302.77
  清算备付金 26,080,175.66 745,349,406.22
  交易保证金 250,000.00 1,304,879.14
  应收证券清算款 6,322,867.90 -
  应收股利 - -
  应收利息 3(1) 6,125,061.46 7,623,045.76
  应收申购款 188,184.50 71,708.00
  其他应收款 - 20,000.00
  股票投资市值 1(6) 2,112,681,284.42 2,412,703,574.35
  其中:股票投资成本 1(4) 1,895,356,363.17 2,833,540,056.56
  债券投资市值 1(6) 808,377,739.70 1,059,581,673.10
  其中:债券投资成本 1(5) 801,078,821.21 1,061,738,698.97
  配股权证 - -
  买入返售证券 - -
  待摊费用 - -
  其他资产 - -
  资产合计 3,015,928,258.89 4,346,068,589.34
  负债:
  应付证券清算款 6,720,813.69 43,250,207.49
  应付赎回款 71,156,580.57 1,710,537.27
  应付赎回费 351,403.36 105,741.52
  应付管理人报酬 3,989,013.59 5,674,823.57
  应付托管费 664,835.58 945,803.91
  应付佣金 1,405,274.29 850,895.37
  其他应付款 250,000.00 500,000.00
  预提费用 130,000.00 276,000.00
  负债合计 84,667,921.08 53,314,009.13
  所有者权益:
  实收基金 1(11) 2,766,022,171.38 4,685,440,851.00
  3(4)
  未实现利得 1(12) 202,043,939.99 -407,364,130.26
  3(5)
  未分配收益 -36,805,773.56 14,677,859.47
  持有人权益合计 2,931,260,337.81 4,292,754,580.21
  负债和所有者权益合计 3,015,928,258.89 4,346,068,589.34
  2、基金经营业绩报告书
  项 目 附注 2003年 2002年
  收入:
  股票差价收入 1(7) 11,975,317.79 54,094,721.06
  债券差价收入 1(7) -9,223,172.38 6,305,962.46
  债券利息收入 1(7) 26,434,986.29 45,979,786.64
  存款利息收入 1(7) 7,310,571.24 21,797,430.00
  股利收入 1(7) 32,154,607.22 31,755,641.22
  买入返售证券收入 1(7) 426,094.00 3,456,665.00
  其他收入 3(6) 8,440,467.75 7,399,167.65
  收入合计 77,518,871.91 170,789,374.03
  费用:
  基金管理人报酬 2(4) 55,854,800.15 72,818,768.43
  基金托管费 2(4) 9,309,133.25 12,136,461.44
  卖出回购证券支出 1(10) 1,838,022.00 182,536.00
  其他费用 3(7) 517,631.17 2,022,999.70
  其中: 340,000.00 340,000.00
  审计费用 130,000.00 150,000.00
  费用合计 67,519,586.57 87,160,765.57
  基金净收益 9,999,285.34 83,628,608.46
  加:未实现估值增值变动数 3(5) 647,617,347.82 -451,154,758.35
  基金经营业绩 657,616,633.16 -367,526,149.89
  3、收益分配报告书
  项 目 附注 2003年 2002年
  本期基金净收益 9,999,285.34 83,628,608.46
  加:期初未分配收益 14,677,859.47 34,445,977.47
  加:本期申购基金单位的损 1(13) -293,431.00 23,109,781.62
  益平准金
  减:本期赎回基金单位的损 1(13) -2,617,833.18 23,141,507.14
  益平准金
  可供分配基金净收益 27,001,546.99 118,042,860.41
  减:本期已分配基金净收益 1(14) 63,807,320.55 103,365,000.94
  期末基金未分配净收益 -36,805,773.56 14,677,859.47
  4、基金净值变动报告书
  项 目 附注 2003年 2002年
  一、期初基金净值 4,292,754,580.21 5,064,713,018.51
  二、本期经营活动:
  基金净收益 9,999,285.34 83,628,608.46
  未实现估值增值变动数 3(5) 647,617,347.82 -451,154,758.35
  经营活动产生的基金净值变 657,616,633.16 -367,526,149.89
  动数
  三、本期基金单位交易:
  基金申购款 64,762,345.90 1,146,484,966.88
  基金赎回款 -2,020,065,900.91 -1,447,552,254.35
  基金单位交易产生的基金净 -1,955,303,555.01 -301,067,287.47
  值变动数
  四、本期向持有人分配收益 -63,807,320.55 -103,365,000.94
  五、期末基金净值 2,931,260,337.81 4,292,754,580.21
  (三)会计报告书附注
  1、 主要会计政策
  (1) 会计年度
  本基金的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日止。
  (2) 记帐本位币
  本基金的记帐本位币为人民币。
  (3) 记帐基础和计价原则
  本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
  (4) 股票投资
  买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
  卖出股票于成交日确认股票差价收入,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
  (5) 债券投资
  买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行同业间市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
  买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
  卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入;卖出银行同业间市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
  (6) 投资估值
  上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
  证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
  因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值,计入“配股权证”科目。若市场交易收盘价低于配股价,则估值为零。
  实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)” 科目。
  7、 收入确认
  ①股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
  ②证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认,银行同业间市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
  ③债券利息收入于债券实际持有期内按债券票面价值与票面利率逐日计提。
  ④存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提。
  ⑤股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
  ⑥买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在返售期限内采用直线法逐日计提。
  (8) 基金管理人报酬
  基金管理人报酬为按《华安创新证券投资基金基金契约》的规定计提的基金管理人的管理费。基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率逐日计提,按月支付。
  (9) 基金托管费
  基金托管费为按《华安创新证券投资基金基金契约》的规定计提的基金托管人的托管费。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提,按月支付。
  (10) 卖出回购证券支出
  卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
  (11) 实收基金
  实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金单位面值为1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
  (12) 未实现利得/(损失)
  未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按上一交易日的未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。
  未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
  (13) 损益平准金
  损益平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
  (14) 基金的收益分配原则
  ①每一基金单位享有同等分配权。
  ②本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利按
  红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。
  ③红利分配时所发生的银行转账或其他手续费应由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位,四舍五入,保留至0.01 份。
  ④基金收益分配每年至少一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%,成立不满3 个月,收益不分配。
  ⑤基金当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金当年亏损,则不进行收益分配。
  ⑥基金收益分配后,每基金单位净值不能低于面值。
  (15) 主要税项
  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,主要税项规定如下:
  ①以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  ②基金买卖股票、债券的差价收入,在2003 年底前暂免征收营业税。
  ③对基金买卖股票、债券的差价收入,在2003 年底前暂免征收企业所得税;对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
  ④基金买卖股票按成交额的0.2%缴纳证券(股票)交易印花税。
  2、 关联交易
  (1) 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
  关 联 人 关 系 交易性质
  华安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费
  基金发起人
  基金注册与过户登记人
  基金销售机构
  交通银行 基金托管人 提取托管费
  基金代销机构
  申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东 租用交易席位
  东方证券有限责任公司 基金管理人的股东 租用交易席位
  关 联 人 法律依据
  华安基金管理有限公司 基金契约
  交通银行 基金契约
  申银万国证券股份有限公司 席位使用协议
  东方证券有限责任公司 席位使用协议
  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
  (2) 通过关联方席位进行的交易
  ①2003 年本基金通过关联人席位的股票成交量
  占总交易
  关 联 人 交易量 佣金
  量比例
  申银万国证券股份有限公司 973,812,437.04 8.79% 775,014.82
  东方证券有限责任公司 733,352,031.27 6.62% 594,218.09
  合 计 1,707,164,468.31 15.41% 1,369,232.91
  占总佣金 平均佣金
  关 联 人
  比例 比例
  申银万国证券股份有限公司 8.67% 0.08%
  东方证券有限责任公司 6.65% 0.08%
  合 计 15.33% 0.08%
  2002 年本基金通过关联人席位的股票成交量
  占总交易
  关 联 人 交易量 佣金
  量比例
  申银万国证券股份有限公司 599,719,541.69 9.76% 467,751.18
  东方证券有限责任公司 363,549,826.23 5.92% 286,555.55
  合 计 963,269,367.92 15.68% 754,306.73
  占总佣金 平均佣金
  关 联 人
  比例 比例
  申银万国证券股份有限公司 9.94% 0.08%
  东方证券有限责任公司 6.09% 0.08%
  合 计 16.03% 0.08%
  上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
  该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  ②2003 年本基金通过关联人席位的债券和回购成交量
  关 联 人 债券交易量 比例
  申银万国证券股份有限公司 241,962,230.20 4.40%
  东方证券有限责任公司 92,823,834.40 1.69%
  合 计 334,786,064.60 6.09%
  关 联 人 回购交易量 比例
  申银万国证券股份有限公司 200,000,000.00 6.45%
  东方证券有限责任公司 - -
  合 计 200,000,000.00 6.45%
  2002 年本基金通过关联人席位的债券和回购成交量
  关 联 人 债券交易量 比例
  申银万国证券股份有限公司 245,783,257.20 1.40%
  东方证券有限责任公司 696,731,599.30 3.96%
  合 计 942,514,856.50 5.36%
  关 联 人 回购交易量 比例
  申银万国证券股份有限公司 500,000,000.00 7.43%
  东方证券有限责任公司 - -
  合 计 500,000,000.00 7.43%
  (3) 2003 年本基金与关联人未进行银行间市场债券回购交易。(2002 年:同)
  (4) 管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额
  ①基金管理人的报酬
  本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
  H = E × 1.5% ÷ 当年天数
  H 为每日应支付的管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
  本基金在本会计期间需支付基金管理费55,854,800.15 元。(2002 年:72,818,768.43 元)
  ②基金托管费
  本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
  H = E ×0.25% ÷ 当年天数
  H 为每日应支付的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
  本基金在本会计期间需支付基金托管费9,309,133.25 元。(2002 年:12,136,461.44 元)
  3、主要报表项目说明
  (1) 应收利息
  项 目 2003年12月31日 2002年12月31日
  应收债券利息 6,071,597.27 7,222,102.07
  应收清算备付金利息 16,018.87 336,885.55
  应收银行存款利息 37,445.32 64,058.14
  合 计 6,125,061.46 7,623,045.76
  (2) 其他应付款
  截至2003年12月31日其他应付款余额均为应付券商的席位保证金(2002年:同)
  (3) 预提费用
  项 目 2003年12月31日 2002年12月31日
  审计费 130,000.00 150,000.00
  信息披露费 - 120,000.00
  其他 - 6,000.00
  合 计 130,000.00 276,000.00
  4、实收基金
  项 目 基金单位数 基金面值
  2002年12月31日 4,685,440,851.00 4,685,440,851.00
  加本期申购 44,719,796.35 44,719,796.35
  减本期赎回 1,985,092,144.97 1,985,092,144.97
  红利再投资 20,953,669.00 20,953,669.00
  2003年12月31日 2,766,022,171.38 2,766,022,171.38
  5、未实现利得
  未实现估值增值 未实现利得/ (损
  项 目
  /(减值)(a) 失)平准金
  2002年12月31日 -422,993,508.08 15,629,377.82
  加本期未实现估值
  增值变动数 647,617,347.82 -
  加本期申购基金单位 - -17,418.12
  减本期赎回基金单位 - 37,591,589.12
  红利再投资 - -600,270.33
  2003年12月31日 224,623,839.74 -22,579,899.75
  项 目 合计
  2002年12月31日 -407,364,130.26
  加本期未实现估值
  增值变动数 647,617,347.82
  加本期申购基金单位 -17,418.12
  减本期赎回基金单位 37,591,589.12
  红利再投资 -600,270.33
  2003年12月31日 202,043,939.99
  (a)未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下
  2003年12月31日 2002年12月31日
  股票投资 217,324,921.25 -420,836,482.21
  债券投资 7,298,918.49 -2,157,025.87
  合计 224,623,839.74 -422,993,508.08
  6、其他收入
  项 目 2003年 2002年
  赎回基金补偿收入(b) 8,080,265.69 5,762,013.63
  新股认购手续费返还 263,723.82 713,154.02
  债券认购手续费返还 12,478.24 924,000.00
  债券申购冻结利息返还 84,000.00 -
  合 计 8,440,467.75 7,399,167.65
  (b) 根据《华安创新证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金赎回时按基金赎回款的0.5%收取的赎回费,在扣除0.1%作为基金注册与过户登记服务费后的余额,归基金资产,作为对其他基金持有人的补偿。
  (7) 其他费用
  其他费用主要包括审计费、信息披露费、发行费用摊销以及其它费用。
  项 目 2003年 2002年
  审计费 130,000.00 150,000.00
  信息披露费 340,000.00 340,000.00
  发行费用摊销 - 1,398,889.02
  其他 47,631.17 134,110.68
  合 计 517,631.17 2,022,999.70
  8收益分配
  2003 登记日/除权
  年 宣告日 日 分红率 现金形式发放
  中期
  分红 2003-6-17 2003-6-23 0.018元/份 43,313,566.84
  2003 再投资形式发
  年 放 发放红利合计
  中期
  分红 20,493,753.71 63,807,320.55
  (四)本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
  根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
  此外,根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54 号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定,自2002 年5 月20日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
  本基金流通受限,不能自由转让的资产为获配的新股和配股。在估值时如果该股票还未上市,则按成本计价;如已上市,则按当日收盘价计价。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
  1、 本基金截止2003 年12 月31 日流通受限股票情况如下:
  申购
  股票名称 申购方式 申购确认日 上市日期 可流通日期
  价格
  新赛股份 市值配售 03-12-24 04-01-07 04-01-07 6.67
  长江电力 网下认购 03-11-10 03-11-18 04-05-18 4.30
  合计
  年末 成功申购股
  股票名称 成本 估值
  估值 数
  新赛股份 6.67 34,000 226,780.00 226,780.00
  长江电力 8.68 1,882,349 8,094,100.70 16,338,789.32
  合计 8,320,880.70 16,565,569.32
  2 本基金截止2003年12月31日流通受限债券情况如下
  上市日 可流通 申购价
  债券名称 申购方式 申购确认日
  期 日期 格
  03华源债 合同分销 03-9-22 未知 未知 100.00
  年末估 成功申购数
  债券名称 成本 估值
  值 量
  03华源债 100.00 30,000 3,000.000.00 3,000,000.00
  (五)基金投资组合
  1、按行业分类的投资组合
  序号 分类 市值元 占净值比例
  A 农林牧渔业 226,780.00 0.01%
  B 采掘业 80,231,168.43 2.74%
  C 制造业 1,187,598,259.13 40.51%
  C0 其中食品饮料 16,060,000.00 0.55%
  C1 纺织服装皮毛 22,316,629.44 0.76%
  C2 木材家具 - -
  C3 造纸印刷 - -
  C4
  石油化学塑胶塑料 140,639,259.49 4.80%
  C5 电子 11,178,121.00 0.38%
  C6 金属非金属 471,646,968.19 16.09%
  C7 机械设备仪表 506,399,705.21 17.28%
  C8 医药生物制品 19,357,575.80 0.66%
  C99 其他 - -
  D 电力煤气及水的生产和供应业 223,866,853.79 7.64%
  E 建筑业 - -
  F 交通运输仓储业 427,021,691.52 14.57%
  G 信息技术业 60,099,084.84 2.05%
  H 批发和零售贸易 - -
  I 金融保险业 133,637,446.71 4.56%
  J 房地产业 - -
  K 社会服务业 - -
  L 传播与文化产业 - -
  M 综合类 - -
  合计 2,112,681,284.42 72.07%
  2、 债券(不包括国债)合计
  截止2003 年12 月31 日基金持有债券(不含应收利息)199,911,621.10元,占基金资产净值的6.82%。
  3、 国债、货币资金合计
  截止2003 年12 月31 日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为690,051,293.72 元,占基金资产净值的23.54%。
  4、 基金投资股票明细
  序号股票名称 数量 市值 占净值比例
  1 宝钢股份 39,245,895 277,468,477.65 9.47%
  2 上海汽车 13,527,229 186,269,943.33 6.35%
  3 上港集箱 12,432,870 176,546,754.00 6.02%
  4 上海机场 14,978,963 149,490,050.74 5.10%
  5 招商银行 12,362,391 133,637,446.71 4.56%
  6 威孚高科 9,005,698 103,565,527.00 3.53%
  7 上海电气 10,769,868 101,882,951.28 3.48%
  8 烟台万华 6,320,443 86,147,638.09 2.94%
  9 华能国际 4,701,085 82,504,041.75 2.81%
  10 国电电力 5,503,672 64,723,182.72 2.21%
  11 中国联通 15,292,388 60,099,084.84 2.05%
  12 长江电力 5,495,349 47,699,629.32 1.63%
  13 中集集团 2,341,449 46,922,637.96 1.60%
  14 生益科技 5,500,000 44,275,000.00 1.51%
  15 中国石化 8,748,105 43,303,119.75 1.48%
  16 福耀玻璃 2,640,408 40,952,728.08 1.40%
  17 海螺水泥 3,511,300 40,134,159.00 1.37%
  18 南京水运 4,824,377 37,244,190.44 1.27%
  19 海油工程 2,531,052 36,928,048.68 1.26%
  20 格力电器 3,650,000 32,375,500.00 1.10%
  21 铜都铜业 3,466,381 30,573,480.42 1.04%
  22 申能股份 2,000,000 28,940,000.00 0.99%
  23 云 天 化 2,615,500 26,599,635.00 0.91%
  24 江淮汽车 1,697,600 24,767,984.00 0.84%
  25 南方航空 4,817,946 23,848,832.70 0.81%
  26 天 津 港 1,594,223 20,119,094.26 0.69%
  27 招商局 1,787,773 19,772,769.38 0.67%
  28 新兴铸管 1,744,319 19,745,691.08 0.67%
  29 恒瑞医药 2,307,220 19,357,575.80 0.66%
  30 盐湖钾肥 2,145,600 19,310,400.00 0.66%
  31 双汇发展 1,000,000 16,060,000.00 0.55%
  32 鲁 泰 1,502,034 12,256,597.44 0.42%
  33 法拉电子 800,725 11,178,121.00 0.38%
  34 鞍钢新轧 2,000,000 11,060,000.00 0.38%
  35 海欣股份 785,940 10,060,032.00 0.34%
  36 齐鲁石化 1,191,887 8,581,586.40 0.29%
  37 一汽轿车 820,830 8,306,799.60 0.28%
  38 东风汽车 400,000 4,956,000.00 0.17%
  39 酒钢宏兴 582,700 4,789,794.00 0.16%
  40 新赛股份 34,000 226,780.00 0.01%
  合计 2,112,681,284.42 72.07%
  5、报告附注
  (1) 报告项目的计价方法
  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
  (2) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
  (3) 截止2003 年12 月31 日,本基金其他应收应付款项为贷方余额71,383,861.43 元。股票市值2,112,681,284.42 元、债券市值(不含国债)199,911,621.10 元、国债及货币资金690,051,293.72 元合计与其相减后等于基金净值。其他应收应付款项包括:深圳交易保证金、应收利息、应收基金申购款、应付基金赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及预提费用。
  (六)本期新增股票
  本期新增
  序号 股票名称
  一级市场认购 二级市场买入
  1 铜都铜业 - 6,733,581
  2 新兴铸管 - 1,744,319
  3 一汽轿车 - 825,830
  4 鞍钢新轧 - 3,966,379
  5 齐鲁石化 - 1,191,887
  6 东风汽车 - 400,000
  7 上港集箱 - 14,563,476
  8 中国石化 - 27,131,420
  9 南方航空 2,182,000 11,506,101
  10 招商银行 - 67,478,754
  11 酒钢宏兴 - 582,700
  12 新赛股份 34,000 -
  13 申能股份 - 7,325,699
  14 福耀玻璃 - 1,172,310
  15 天津港 - 4,494,007
  16 长江电力 5,045,349 1,976,000
  序号 股票名称 本期卖出
  其他
  1 铜都铜业 - 3,267,200
  2 新兴铸管 - -
  3 一汽轿车 - 5,000
  4 鞍钢新轧 - 1,966,379
  5 齐鲁石化 - -
  6 东风汽车 - -
  7 上港集箱 1,300,450 3,431,056
  8 中国石化 - 18,383,315
  9 南方航空 - 8,870,155
  10 招商银行 - 55,116,363
  11 酒钢宏兴 - -
  12 新赛股份 - -
  13 申能股份 - 5,325,699
  14 福耀玻璃 1,468,098 -
  15 天津港 - 2,899,784
  16 长江电力 - 1,526,000
  注:一级市场认购包括网上、网下新股认购和二级市场市值配售。其它项包括送股、配股、转增、增发、债转股。
  (七)本期剔除股票
  序号 股票名称 期初数量 本期买入 本期卖出
  1 万科A 1,546,533 3,270,802 4,817,335
  2 华联控股 - 546,406 546,406
  3 农 产 品 25,000 - 25,000
  4 盐田港A 5,100,900 322,408 5,423,308
  5 深圳机场 200,000 7,164,691 7,364,691
  6 中联重科 800,000 310,410 1,110,410
  7 许继电气 1,800,330 600,195 2,400,525
  8 东阿阿胶 1,104,238 - 1,104,238
  9 晨鸣纸业 16,635 553,840 570,475
  10 海虹控股 - 132,559 132,559
  11 丽珠集团 2,532,330 - 2,532,330
  12 佛山照明 1,131,644 530,006 1,661,650
  13 TCL 通讯 292,224 430,233 722,457
  14 万向钱潮 119,600 1,670,798 1,790,398
  15 韶能股份 - 1,710,047 1,710,047
  16 新钢钒 3,855,300 905,600 4,760,900
  17 珠海中富 4,298,402 1,031,443 5,329,845
  18 山推股份 - 850,200 850,200
  19 模塑科技 705,000 - 705,000
  20 韶钢松山 - 1,181,154 1,181,154
  21 燕京啤酒 809,318 - 809,318
  22 草原兴发 503,582 1,725,099 2,228,681
  23 云铝股份 3,373,850 870,990 4,244,840
  24 辽河油田 6,300,967 5,505,020 11,805,987
  25 五粮液 1,249,648 1,423,407 2,673,055
  26 国风塑业 380 1,700,959 1,701,339
  27 扬子石化 11,820,979 27,033,794 38,854,773
  28 新希望 800,354 868,530 1,668,884
  29 华北高速 1,036,924 - 1,036,924
  30 华菱管线 6,650,000 - 6,650,000
  31 中原油气 100,728 - 100,728
  32 佛塑股份 194,938 256,000 450,938
  33 浦发银行 - 6,150,000 6,150,000
  34 白云机场 - 22,196,453 22,196,453
  35 首创股份 1,850,281 2,343,049 4,193,330
  36 皖通高速 738,000 738,000
  37 华夏银行 - 2,121,000 2,121,000
  38 民生银行 - 3,639,576 3,639,576
  39 中原高速 - 615,000 615,000
  40 上海电力 - 607,000 607,000
  41 中信证券 1,156,000 1,156,000
  42 三一重工 - 51,000 51,000
  43 歌华有线 343,672 905,280 1,248,952
  44 四川路桥 - 126,000 126,000
  45 宇通客车 2,751,433 - 2,751,433
  46 中达股份 1,200,841 670,386 1,871,227
  47 同仁堂 2,251,962 1,772,201 4,024,163
  48 兰花科创 - 807,927 807,927
  49 波导股份 221,220 539,040 760,260
  50 厦门建发 2,778,829 - 2,778,829
  51 巨化股份 - 500,499 500,499
  52 福田汽车 200,209 - 200,209
  53 上海建工 2,005,832 1,495,035 3,500,867
  54 雅戈尔 330,175 2,184,653 2,514,828
  55 新华光 - 12,000 12,000
  56 兖州煤业 1,607,793 4,662,409 6,270,202
  57 吉林森工 5,386,480 - 5,386,480
  58 中牧股份 910,447 39,000 949,447
  59 山东铝业 - 199,836 199,836
  60 南山实业 700,603 1,050,013 1,750,616
  61 冠农股份 - 22,000 22,000
  62 海正药业 126,565 - 126,565
  63 赣粤高速 4,373,818 462,871 4,836,689
  64 外运发展 416,412 84,200 500,612
  65 航天信息 - 24,000 24,000
  66 华芳纺织 - 103,000 103,000
  67 江苏舜天 1,702,336 - 1,702,336
  68 曙光股份 - 1,818,732 1,818,732
  69 华泰股份 3,358,578 1,479,357 4,837,935
  70 振华港机 820,370 230,100 1,050,470
  71 美克股份 54,680 - 54,680
  72 国祥股份 - 21,000 21,000
  73 航天动力 - 57,000 57,000
  74 国阳新能 - 347,870 347,870
  75 浙江龙盛 - 43,000 43,000
  76 精伦电子 200,500 100,000 300,500
  77 红星发展 396,772 458,713 855,485
  78 三房巷 - 41,000 41,000
  79 星马汽车 - 314,000 314,000
  80 北京巴士 155,942 - 155,942
  81 太工天成 - 11,000 11,000
  82 江苏申龙 - 13,000 13,000
  83 欣网视讯 - 14,000 14,000
  84 国电南瑞 - 24,000 24,000
  85 安泰集团 - 422,100 422,100
  86 三友化工 - 109,000 109,000
  87 湘电股份 70,000 370,300 440,300
  88 柳化股份 - 52,000 52,000
  89 青松建化 - 45,000 45,000
  90 中远航运 3,650,810 906,251 4,557,061
  91 三元股份 - 262,000 262,000
  92 吉恩镍业 - 43,000 43,000
  93 冠豪高新 - 48,000 48,000
  94 北方天鸟 - 23,000 23,000
  95 片仔癀 - 22,000 22,000
  96 瑞贝卡 - 9,000 9,000
  97 金证股份 - 5,000 5,000
  98 赛马实业 - 29,000 29,000
  99 时代新材 20,000 - 20,000
  100 贵研铂业 - 22,000 22,000
  101 士 兰微 - 13,000 13,000
  102 石岘纸业 - 36,000 36,000
  103 风神股份 - 65,000 65,000
  104 华光股份 - 51,000 51,000
  105 湘邮科技 - 17,000 17,000
  106 杭萧钢构 - 908,761 908,761
  107 力元新材 - 23,000 23,000
  108 凌云股份 - 60,000 60,000
  109 双良股份 - 81,000 81,000
  110 中创信测 - 7,000 7,000
  111 亨通光电 - 19,000 19,000
  112 天药股份 300,400 - 300,400
  113 中金黄金 - 104,000 104,000
  114 中科合臣 - 13,000 13,000
  115 中化国际 1,399,098 - 1,399,098
  116 安徽水利 - 46,000 46,000
  117 ST 宏 智 27,000 - 27,000
  118 长力股份 - 36,000 36,000
  119 上海能源 4,100,692 978,113 5,078,805
  120 黑牡丹 200,050 - 200,050
  121 联环药业 - 7,000 7,000
  122 海龙科技 81,000 - 81,000
  123 置信电气 - 11,000 11,000
  124 三佳模具 100,700 - 100,700
  125 华海药业 - 20,000 20,000
  126 菲达环保 23,000 - 23,000
  127 江南高纤 - 18,000 18,000
  128 栖霞建设 9,000 - 9,000
  129 天士力 631,896 200,000 831,896
  130 海通集团 - 41,000 41,000
  131 北海国发 - 30,000 30,000
  132 新疆城建 - 62,000 62,000
  133 中油化建 - 23,000 23,000
  134 山东黄金 - 56,000 56,000
  135 高淳陶瓷 - 17,000 17,000
  136 迪马股份 149,960 150,723 300,683
  137 恒生电子 - 6,000 6,000
  138 信雅达 6,000 200,567 206,567
  139 惠泉啤酒 - 53,000 53,000
  140 芜湖港 - 30,000 30,000
  141 庆丰股份 - 51,000 51,000
  142 天地科技 252,603 230,338 482,941
  143 长电科技 - 543,000 543,000
  144 新华医疗 7,000 - 7,000
  145 光明乳业 5,000 - 5,000
  146 青岛啤酒 80,000 298,717 378,717
  147 大众交通 1,133,010 - 1,133,010
  148 申达股份 3,041,325 883,132 3,924,457
  149 新世 界 2,154,488 - 2,154,488
  150 强生控股 403,843 225,845 629,688
  151 上海石化 - 8,002,232 8,002,232
  152 大商股份 200,840 2,053,522 2,254,362
  153 山西焦化 - 247,901 247,901
  154 巴士股份 18,500,406 189,818 18,690,224
  155 一汽四环 292,751 3,181,148 3,473,899
  156 大显股份 18,207,924 1,024,193 19,232,117
  157 华北制药 1,650,000 29,506,212 31,156,212
  158 厦工股份 - 2,500,310 2,500,310
  159 益民百货 617,400 - 617,400
  160 华联超市 - 215,500 215,500
  161 东方明珠 - 1,004,453 1,004,453
  162 内蒙华电 320,854 - 320,854
  163 通化东宝 12,000,933 2,073,936 14,074,869
  164 亚泰集团 5,074,743 2,752,252 7,826,995
  165 伊利股份 500,000 2,417,013 2,917,013
  六、重要事项揭示
  1、 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
  2、 本公司于2003 年3 月18 日发布公告,自2003 年3 月18 日起,中国工商银行将代理销售本基金。投资者可以在中国工商银行37 个一级分行遍布全国所有省、市、自治区(除西藏)的3000 多个理财网点办理开户、申购、赎回、非交易过户等业务、相关信息查询并享受相应的售后服务。
  3、 本基金管理人自2003 年4 月7 日起推出上海地区个人投资者“华安特快”基金电子交易业务,使用“银基通”作为基金电子交易的资金结算途径。详情请登录本公司网站www.huaan.com.cn或拨打客户服务热线:(021) 68604666。
  4、 本基金管理人自2003 年4 月28 日起在“华安特快”基金电子交易业务中增加“银联通”资金结算方式。详情请登录本公司网站www.huaan.com.cn或拨打客户服务热线:(021) 68604666。
  5、 本基金管理人自2003 年6 月9 日起调低首次申购数额限制,投资者在交通银行、中国银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司等代销机构的网点首次申购华安创新的最低金额从原人民币5,000 元调整为人民币1,000 元。在中国工商银行的网点进行首次申购的最低金额的调整日期,以中国工商银行网点公告为准。
  6、 本基金于2003 年6 月17 日公告实施第二次分红,以2003 年6 月13 日已实现的可分配收益为基准,每10 份基金单位派发现金红利0.18 元,除息日为2003年6 月23 日。
  7、 本基金于2003 年8 月21 日以通讯表决方式召开第一次持有人大会,审议内容包括:1) 关于《华安创新证券投资基金基金契约》修改的议案;2)、 关于调低基金赎回费率及调整赎回时注册与过户登记费的议案。会议表决结果已根据本基金契约规定报中国证监会审批,并将于中国证监会批准后公告。
  8、 根据本公司2003 年9 月18 日发布的公告,为进一步提高基金业绩,维护基金持有人权益,本公司对基金经理管理制度进行了改革和完善,其主要内容包括:①试行基金经理岗位公开竞聘,优胜劣汰,为基金经理岗位输送更优秀人才;②实行基金经理负责制,责任到人,量化考核,使基金经理职责更明确;③调整投资决策制度,进一步完善由投资决策委员会、基金投资部和基金经理构成的三级投资决策体制。
  根据新的基金经理管理制度和公开竞聘结果,部分基金经理岗位人员发生变动,新的安排如下:成立开放式基金经理小组,成员由本公司管理的各开放式基金的基金经理和基金经理助理组成,成员之间互为备份。同时,聘任刘新勇先生、孙正女士为华安创新证券投资基金基金经理。
  9、 根据本公司2003 年10 月15 日发布的公告,自2003 年10 月15 日起,本公司开通了开放式基金网上预约交易及定期定额投资计划。
  10、 根据本公司2003 年11 月22 日发布的公告,自2003 年11 月24 日起,本公司旗下的开放式基金份额的最小变动单位由1 份基金单位调整为0.01 份基金单位。
  11、 根据本公司2004 年2 月5 日发布的公告,孙正女士不再担任华安创新证券投资基金基金经理职务。
  12、 根据本公司2004 年2 月20 日发布的公告,决定免去尚健先生副总经理职务。
  13、 本基金于2004 年3 月4 日公告实施第三次分红,以2004 年3 月3 日已实现的可分配收益为基准,每10 份基金单位派发现金红利0.40 元,除息日为2004 年3 月8 日。
  14、 根据本公司2004 年3 月18 日发布的公告,自2004 年3 月22 日起,渤海证券有限责任公司成为本基金的代销机构。投资者可以在渤海证券有限责任公司在全国11 个省、市、自治区12 个主要城市的31 家营业网点办理华安创新证券投资基金和华安上证180 指数增强型证券投资基金的开户、申购、赎回等业务。
  15、 投资者可从以下代销渠道网点购买本基金:交通银行、中国银行、中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司。
  16、 华安基金管理有限公司上海投资理财中心和北京投资理财中心已开通10万元(含10 万元)人民币以上个人投资者的直销业务。
  17、 2003 年新增租用中银国际证券有限责任公司的交易席位。
  18、 本会计期间内各券商交易成交量及佣金情况如下:
  ①股票交易情况
  占总成交
  券商名称 成交量
  总量比例
  国泰君安证券股份有限公司 1,507,352,260.57 13.61%
  海通证券股份有限公司 764,862,954.76 6.91%
  申银万国证券股份有限公司 973,812,437.04 8.79%
  广发证券有限责任公司 700,292,066.78 6.32%
  大鹏证券有限责任公司 587,766,913.86 5.31%
  东方证券有限责任公司 733,352,031.27 6.62%
  中国民族证券有限责任公司 302,891,277.30 2.73%
  平安证券有限责任公司 443,942,730.41 4.01%
  大通证券有限责任公司 1,753,891,301.31 15.84%
  招商证券股份有限公司 866,836,748.95 7.83%
  中国国际金融有限公司 2,033,704,747.44 18.36%
  中银国际证券有限责任公司 406,181,445.97 3.67%
  合 计 11,074,886,915.66 100.00%
  占总佣金
  券商名称 佣金
  总量比例
  国泰君安证券股份有限公司 1,219,423.78 13.65%
  海通证券股份有限公司 603,484.80 6.75%
  申银万国证券股份有限公司 775,014.82 8.67%
  广发证券有限责任公司 572,407.81 6.41%
  大鹏证券有限责任公司 472,716.60 5.29%
  东方证券有限责任公司 594,218.09 6.65%
  中国民族证券有限责任公司 237,016.60 2.65%
  平安证券有限责任公司 347,390.36 3.89%
  大通证券有限责任公司 1,427,027.61 15.97%
  招商证券股份有限公司 701,833.14 7.86%
  中国国际金融有限公司 1,654,431.58 18.52%
  中银国际证券有限责任公司 328,974.79 3.68%
  合 计 8,933,939.98 100.00%
  ②债券及回购交易情况:
  占总成交
  券商名称 债券成交量
  总量比例
  国泰君安证券股份有限公司 640,342,587.60 11.65%
  海通证券股份有限公司 695,976,776.70 12.66%
  申银万国证券股份有限公司 241,962,230.20 4.40%
  广发证券有限责任公司 265,951,787.90 4.84%
  大鹏证券有限责任公司 155,029,238.60 2.82%
  东方证券有限责任公司 92,823,834.40 1.69%
  中国民族证券有限责任公司 87,586,282.10 1.59%
  平安证券有限责任公司 669,241,867.30 12.17%
  大通证券有限责任公司 957,149,157.00 17.41%
  招商证券股份有限公司 542,674,704.50 9.87%
  中国国际金融有限公司 835,732,893.00 15.20%
  中银国际证券有限责任公司 313,588,479.00 5.70%
  合 计 5,498,059,838.30 100.00%
  占总成交
  券商名称 回购成交量
  总量比例
  国泰君安证券股份有限公司 20,000,000.00 0.65%
  海通证券股份有限公司 1,136,200,000.00 36.66%
  申银万国证券股份有限公司 200,000,000.00 6.45%
  广发证券有限责任公司 - -
  大鹏证券有限责任公司 - -
  东方证券有限责任公司 - -
  中国民族证券有限责任公司 - -
  平安证券有限责任公司 - -
  大通证券有限责任公司 421,300,000.00 13.59%
  招商证券股份有限公司 441,800,000.00 14.26%
  中国国际金融有限公司 779,700,000.00 25.16%
  中银国际证券有限责任公司 100,000,000.00 3.23%
  合 计 3,099,000,000.00 100.00%
  七、备查文件目录
  1 、中国证监会批准华安创新证券投资基金设立的文件。
  2、《 华安创新证券投资基金基金契约》、《华安创新证券投资基金招募说明书》、《华安创新证券投资基金发行公告》、《华安创新证券投资基金成立公告》、《华安创新证券投资基金申购、赎回公告》、《华安创新证券投资基金公开说明书》。
  3、《 华安创新证券投资基金托管协议》。
  4、 华安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
  5、 华安创新证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注。
  6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告及其他临时公告。
  华安基金管理有限公司
  2004 年3 月2 5 日

上证指数 最新: 2883.44 涨跌幅: 0.11%

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