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泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金2006年年度报告摘要

2007-03-28 00:00:00 来源:证券时报
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 (原湘财荷银基金管理有限公司) 基金托管人:交通银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司(原湘财荷银基金管理有限公司)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
(原湘财荷银基金管理有限公司)
基金托管人:交通银行股份有限公司
一、重要提示
基金管理人泰达荷银基金管理有限公司(原湘财荷银基金管理有限公司)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读登载于本基金管理人国际互联网网站上的本年度报告正文。
二、基金简介
(一)基金名称:
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
(原湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金,下同)
本基金管理人 2006年6 月6 日发布公司旗下基金更名公告,经公司董事会批准、中国证监会同意,原湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金变更为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金,基金简称、基金代码均不作变更。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站。
基金简称:合丰成长、合丰周期、合丰稳定
交易代码:合丰成长:162201;合丰周期:162202;合丰稳定:162203
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年4月25日
报告期末基金份额总额: 合丰成长: 333,316,149.74
合丰周期:109,580,643.98
合丰稳定:140,258,776.64
(二)基金投资目标:
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
基金投资策略:本系列基金每只行业类别基金采用"自上而下"的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
业绩比较基准:
合丰成长:65%×新华富时A600成长行业指数+35%×上证国债指数
合丰周期:65%×新华富时A600周期行业指数+35%×上证国债指数
合丰稳定:65%×新华富时A600稳定行业指数+35%×上证国债指数
风险收益特征:本基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
(三)基金管理人名称:泰达荷银基金管理有限公司
(原湘财荷银基金管理有限公司,下同。)
本基金管理人已于2006年4月27日发布公告,经中国证监会批准,湘财荷银基金管理有限公司正式更名为泰达荷银基金管理有限公司。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
 信息披露负责人:方子木
联系电话: 010-66577728
  传真:010-66577666
电子信箱:irm@aateda.com
(四)基金托管人名称:交通银行股份有限公司
信息披露负责人:张咏东
联系电话:021-68888917
传真:021-58408836
电子邮件:zhangyd@bankcomm.com
(五)登载年度报告正文的管理人互联网网址:http:// www.aateda.com
基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的住所
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)主要财务指标
合丰成长基金
2006 2005 2004
基金本期净收益 378,873,467.99 34,352,551.46 61,501,657.61
基金份额本期净收益 0.8461 0.0727 0.1464
期末可供分配基金收益 297,829,469.48 14,873,594.46 6,176,868.79
期末可供分配基金份额收益 0.8935 0.0260 0.0146
期末基金资产净值 632,355,390.79 623,230,979.50 438,418,264.90
期末基金份额净值 1.8972 1.0911 1.0352
基金加权平均净值收益率 59.39% 6.94% 13.63%
本期基金份额净值增长率 81.74% 11.42% 17.09%
基金份额累计净值增长率 133.77% 28.62% 15.44%
合丰周期基金
2006 2005 2004
基金本期净收益 197,498,570.11 2,454,777.03 58,314,156.36
基金份额本期净收益 1.0822 0.0094 0.1773
期末可供分配基金收益 136,189,128.68 -19,567.09 4,330,093.30
期末可供分配基金份额收益 1.2428 -0.0001 0.0164
期末基金资产净值 252,745,042.48 255,942,481.65 268,577,599.08
期末基金份额净值 2.3065 1.0157 1.0164
基金加权平均净值收益率 75.13% 0.95% 17.00%
本期基金份额净值增长率 137.80% 3.87% 3.12%
基金份额累计净值增长率 185.22% 19.94% 15.48%
合丰稳定基金
2006 2005 2004
基金本期净收益 218,793,687.29 -4,879,491.21 47,016,229.13
基金份额本期净收益 1.1268 -0.0140 0.0967
期末可供分配基金收益 171,587,327.97 -1,887,435.87 1,109,515.50
期末可供分配基金份额收益 1.2234 -0.0080 0.0027
期末基金资产净值 323,789,726.66 243,791,019.10 407,798,879.41
期末基金份额净值 2.3085 1.0274 1.0027
基金加权平均净值收益率 78.99% -1.37% 9.35%
本期基金份额净值增长率 135.33% 6.52% 1.82%
基金份额累计净值增长率 168.25% 13.99% 7.02%
(二)基金净值表现
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
合丰成长基金
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 13.55% 1.25% 14.91% 1.03% -1.36% 0.22%
过去6个月 21.34% 1.21% 17.37% 1.11% 3.97% 0.10%
过去1年 81.74% 1.26% 54.13% 1.06% 27.61% 0.20%
合同生效以来 133.77% 1.00% 21.30% 0.98% 112.47% 0.02%
合丰周期基金
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 37.52% 1.41% 23.44% 0.96% 14.08% 0.45%
过去6个月 46.12% 1.33% 24.80% 1.66% 21.32% -0.33%
过去1年 137.80% 1.29% 70.60% 1.37% 67.20% -0.08%
合同生效以来 185.22% 1.09% 37.20% 1.04% 148.02% 0.05%
合丰稳定基金
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 41.11% 1.33% 29.38% 0.95% 11.73% 0.38%
过去6个月 48.20% 1.14% 31.47% 1.27% 16.73% -0.13%
过去1年 135.33% 1.19% 76.12% 1.11% 59.21% 0.08%
合同生效以来 168.25% 0.97% 52.15% 0.91% 116.10% 0.06%
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动对比图
3、自基金合同生效以来每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率对比图
(三)基金收益分配情况
合丰成长基金(单位:元)
年度 每10份基金份额分红数 备注 合计
2004 1.20 46,228,885.98
2005 0.60 27,986,306.45
2006 0.50 26,694,921.37
合丰周期基金(单位:元)
年度 每10份基金份额分红数 备注 合计
2004 1.30 48,235,533.45
2005 0.40 10,791,947.68
2006 0.50 11,212,094.25
合丰稳定基金(单位:元)
年度 每10份基金份额分红数 备注 合计
2004 0.55 29,105,150.31
2005 0.40 13,673,022.89
2006 0.50 10,951,454.76
四、基金管理人报告
(一)基金管理人基本情况
泰达荷银基金管理有限公司(原名湘财荷银基金管理有限公司)是经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37号文批准成立,注册资本1亿元人民币。2003年9月4日,经中国证监会证监基金字[ 2003 ]102号文批准,荷兰银行有限公司参股本公司,湘财合丰基金管理有限公司成为中外合资基金管理公司,并更名为湘财荷银基金管理有限公司。2005年2月6日,经中国证监会批准(证监基金字[2005] 21号文),荷兰银行有限公司将所持有的本公司33%的股权转让给荷银投资管理(亚洲)有限公司,公司股权结构为湘财证券有限责任公司67%、荷银投资管理(亚洲)有限公司33%。2006年4月27日,经中国证监会批准(证监基金字[2006]64号文),湘财证券有限责任公司将所持有的湘财荷银基金管理有限公司全部67%的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%。目前本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托投资股份有限公司:51%;荷银投资管理(亚洲)有限公司: 49%。2006年10月18日,本公司发布关于增加注册资本的公告,根据股东会决议,将本公司注册资本由1亿元人民币增加1.8亿元人民币。
报告期末公司旗下管理8只开放式基金,分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金以及泰达荷银首选企业股票型证券投资基金。
(二)基金经理基本情况
梁辉先生,合丰成长基金经理,清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起,任职泰达荷银基金管理有限公司,曾担任公司研究部行业研究员。自2005年4月起至今担任合丰成长基金基金经理。自2006年8月起至今,梁辉先生同时还担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金的基金经理。4年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。
温震宇先生,合丰周期基金经理,管理学硕士。1998年2月起,先后就职于华夏证券有限公司研究发展部、大成基金管理有限公司研究发展部任研究员。2001年12月起,先后在泰达荷银基金管理有限公司研究部任行业研究员、研究部副总经理。自2005年2月起至今担任合丰周期基金基金经理。自2006年12月起至今,温震宇先生同时还担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金的基金经理。8年证券从业经验,6年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。
李泽刚先生,合丰稳定基金经理, 1998年毕业于南开大学,获企业管理学学士学位;2002年获复旦大学管理学院财务管理硕士学位;2002年初应聘泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任合丰稳定基金基金经理。4年基金从业经验,具有基金从业资格。
(三)遵规守信情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
  (四)本报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明及展望
1、合丰成长基金的投资策略和业绩表现说明及展望
2006年,本基金份额净值上涨81.74%,同期业绩比较基准指数上涨54.13%,上证指数上涨130.43%,本基金表现好于基准指数,但是同比市场其他基金,本基金的表现不是很理想,尤其是没有延续前两年较为优秀的业绩表现。下面将从市场、操作、反思来解释整个表现的情况。
(1)行情回顾及分析
2006年是我国证券市场具有历史意义的一年,经历了连续五年的下跌,市场终于迎来了久违的大牛市。牛市的形成是多方面因素促成的,其中主要因素有如下四点:一、股权分置改革改善了企业的治理结构,上市公司支付流通对价使得流通股东获得了一个一次性收益的机会;二、持续增长的宏观经济,企业盈利处于历史最好水平;三、人民币升值使得大量资金流入中国的资本市场;四、经过过去五年的调整,市场已经出现了大批估值很低的优质股票。
回顾2006年的市场主要发展脉络,有这样一些主线贯穿于始终:一、消费升级所带来的下游消费品行业的业绩增长;二、宏观经济向好和产业升级所带动的机械板块一个更长期的景气周期;三、商品价格大幅上涨所带来的资源类企业的业绩爆发式增长;四、股改以及股改之后的集团整体上市和股权激励所引发的价值发现;五、金融板块在良好宏观经济和牛市氛围下的重估。
从上述回顾并结合成长基金的投资方向,有如下几点认识:一、市场整体机会很多,尤其是在经济主产业链的上、中、下游均出现了比较大的投资机会,这是我国经济经过若干年快速发展和前三年宏观调控,产业秩序逐步确立之后所形成的业绩的全面向好;二、盈利模式多样化,龙头公司和重组公司都带来了不菲的回报,这是股改给投资者的"大礼包";三、作为本基金的主要投资标的:科技和医药行业整体业绩并没有大的改善,因为在市场整体大幅上涨的情况下缺乏明确的方向与机会。具体来讲,一个市场的表现可以分解为估值增长与业绩增长两部分,2006年成长行业类别业绩增长低于整个市场的平均水平,而且估值的提升由于缺乏契机(或者说概念)也不显著。
(2)基金运作回顾
在牛市中,由于投资的行业缺乏整体机会,因而操作难度较大:一、通讯行业由于3G牌照一拖再拖,景气度不断下降;二、医药行业由于药品降价,企业盈利普遍增长率较低;三、半导体、家电等行业整体来讲,基本面乏善可陈。由于上述原因,本基金在操作中只能寻找一些阶段性的机会,缺乏大的投资思路--这也是在未来的投资需要着重提高和改进的地方。
2006年本行业类别最值得反思的就是军工行业的整体上市概念,军工企业在重组预期下普遍出现了较大涨幅。但是本基金在操作中也面临着两难的选择,一方面是美好的重组预期,另一方面是目前很差的基本面。在两者的权衡中,本基金过于拘泥于后者,错失了较多机会。虽然从目前来看,很多公司的重组实际上并没有达到预期,但是机会却错失了。这涉及到一个基金投资的本质问题:是获取一切可能的利润,还是遵守一定的原则来投资。这也是我们未来所面对的一个重要问题。
(3)2007年简要展望
展望2007年,我们依然看好市场的整体表现,但是收益率将会显著低于2006年,因为前述的牛市的四点主要因素除了良好的宏观经济和充裕的流动性之外,股改对价收益和估值优势都已经不复存在。但是,我们更加坚定的认为今年将更加有利于机构投资者,尤其是以基本面作为主要投资依据的基金。原因在于鱼龙混杂的牛市必然在目前的高点会出现分化,长期看好的公司还会继续走高,但是"概念"公司将会为市场所抛弃。巴菲特说过:"时间是好公司的朋友。"我们相信2007年将是坚定持有长期具有核心竞争力的公司的时候,虽然估值的吸引力在减弱,但是这些公司在长跑中将会胜出。具体的板块包括:一、自主创新的工程机械行业;二、行业持续向好的电力设备行业;三、医药改革中的医药流通行业;四、通讯设备行业;五、媒体行业。
2、合丰周期基金投资策略和业绩表现说明及展望
(1)行情回顾及分析
2006年的证券市场呈单边上扬态势。两市指数在年初以最低点开盘、年末以最高点收盘,并在四季度叠创历史新高,上证综指和深证成指的全年涨幅分别为130.43%和132.12%。伴随上市公司股权分置改革的顺利完成,再融资、新股发行也正式登场,这些都使A股市场逐渐恢复了证券市场的基本功能,实现了由封闭市场向发达新兴市场逐渐过渡。在此背景下,国内上市公司的市值结构逐渐优化,业绩的成长性得到投资者认可,一轮大级别牛市呼之欲出。
(2)基金运作回顾
本基金2006年全年实现净值增长率137.78%,在全部股票型开放式基金中处于前四分之一的水平。2006年以来,作为行业基金,本基金经理根据既定的投资策略,抓住了房地产、化工新材料、有色等本行业类别内的投资机会;尤其是机械行业,出于对中国机械行业发展机遇的充分理解,本基金经理是最早重点配置该行业的基金之一,挖掘出像广船国际、中联重科等一批等盈利几倍的投资品种,全年机械行业盈利贡献占净值增长率近30%的水平。同时,本基金对非行业类别外的金融、消费等行业重点投资,效果明显。但是,本基金经理对一些转型行业初期的投资机会把握不是很确定,以后需要多加改进。
(3)2007年简要展望
展望2007年,国内经济发展会进入新的阶段。在人民币稳步升值的背景下,宏观调控更趋市场化,多种金融工具的应用会使各项经济指标逐步趋于合理,而经济增长速度会保持适当水平。证券市场方面,随着国内资本市场地位的迅速提高,证券化率也得到有效提升,如何改善上市公司治理结构和投资者素质是证券市场下一步发展面临的主要问题。由于2006年出现的赚钱效应,证券市场在短时间内涌入大量的资金,尤其对个人储蓄的分流,这在某种程度上聚集了一定的风险,如何在度上有效解决上述问题是现阶段市场面临的主要问题。
如果说2006年的证券市场收益是对2001年以来A股市场的一次纠偏,那么这种收益属于"系统性收益"。未来一段时间内,随着共同基金规模的迅速扩大,本基金经理认为收益仍将主要来自于行业配置,即对行业发展机会的把握。展望2007年,本基金经理会关注"国计民生"这个投资主题。由于基金契约的原因,本基金会加大本行业类别内与"民生"相关的消费型行业及公司的挖掘力度;同时,准确把握"制造业升级"过程中蕴含的大量机会。未来的A股市场会呈现一种结构性牛市特征,阶段性热点转换迅速,如何把握确定的投资机会与短暂市场热点,对基金经理的投资理念将是一次严峻的考验。
3、合丰稳定基金投资策略和业绩表现说明及展望
(1) 行情回顾及分析
2006年的A股走势波澜壮阔。06年A股市场单边大幅上涨,以1163开盘,收盘2675,大幅上涨121%。全年亮点行业是工程机械、食品、有色、金融、地产。本基金的主要投资范围中,食品、金融、商业等涨幅超越大盘,基础设施中的交运、电力行业涨幅落后大盘。
(2)基金运作回顾
2006年,本基金份额净值上涨135.33%,同期业绩比较基准上涨76.12%,战胜业绩基准59.21%。
全年资产配置的思路是坚决看好全年的A股市场,减少资产配置的决策,全年满仓操作。重点配置消费服务业,是2006年的主要收获,重仓配置的酒类、商业、金融个股涨幅远超大盘;另一方面,稳定类的交通电力基础设施等行业在本轮牛市中表现弱于大盘。2006年本基金的良好体现主要归因于对行业的正确判断和选股这两点。
(3)2007年简要展望
我们认为,2006年是中国资本市场的转折之年,2007年仍将保持繁荣。06年市场的发展远不仅股指涨幅的层面,市场结构已经开始发生深刻变革。A股市场全面进入后股改阶段,进入健康的发展轨道。宏观层面,资本市场开始确立在宏观经济、产业发展中的晴雨表地位,逐步成为社会资源优化配置的中枢,流动性过剩推动A股持续保持繁荣;微观层面,上市公司治理结构普遍改善,股东价值得以体现,上市公司投资价值得到内在的提升。市场结构也在发展完善的过程中,金融市场创新层出不穷,市场化的发行方式全面展开,存量和增量的上市公司推动市场良性发展,多赢局面开始形成。
我们认为,稳定基金07年的投资机会主要体现在三个领域。一,消费服务。中国内需的崛起是大趋势,强化内需型的经济政策推动人均可支配收入加快增长;建设"新农村"、"和谐社会",国家加强养老医疗保险、基础教育投入,刺激消费信心;农村社会的城市化,城市消费升级下的品牌化;后股改时代,竞争性领域国退民进,相当一批公司将焕发新的活力;契机还可能由奥运题材、产品提价来推动。二,金融服务。强势券商,将是金融制度创新阶段最大的受益者;整个金融行业在A股市场中的战略资产地位也在得到加强。三,估值洼地。主要集中在基础设施类资产中的交通运输、电力等行业。由于历史遗留因素,未来此类公司是整体上市较为集中的领域,买入时机将是关键。
五、基金托管人报告
2006年,交通银行在泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、基金托管协议,依法安全保管了基金的资产,勤勉尽责地履行了基金托管人的义务,不存在损害基金持有人利益的行为。
2006年,按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、基金托管协议,本托管人对基金管理人泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值、基金份额净值和费用计算上进行了认真复核,未发现基金管理人有损害基金持有人的利益行为。
2006年,由泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金管理人--泰达荷银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、审计报告
本系列基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师汪棣、王鸣宇签字出具了普华永道中天审字(2007)第20480号、20481号、20482号"无保留意见的审计报告"。
七、财务会计报告
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型成长类证券投资基金
2006年12月31日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2006年 2005年
附注 12月31日 12月31日
资产
银行存款 18(e) 4,601,639.73 114,265,690.74
结算备付金 5,18(e) 37,945,130.08 10,121,212.52
交易保证金 5 859,609.61 631,465.52
应收证券清算款 - 14,661,034.42
应收利息 6 1,395,807.13 1,699,939.13
应收申购款 - 228,665.36
股票投资市值 479,366,949.85 464,060,496.07
其中:股票投资成本 428,058,685.27 426,327,486.28
债券投资市值 127,178,595.5 176,492,202.90
其中:债券投资成本 127,362,381.69 175,528,834.18
权证投资 0 0
其中:权证投资成本 0 0
-
资产总计 651,347,731.90 782,160,706.66
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 15,802,016.65 16,574,218.39
应付赎回款 618,562.35 75,886,137.71
应付赎回转换费 676.33 189,736.08
应付管理人报酬 804,579.89 645,825.32
应付托管费 134,096.64 107,637.56
应付佣金 7 1,067,366.32 762,037.79
应付利息 0 64,134.31
其他应付款 8 500,042.93 250,000.00
卖出回购证券款 0 64,400,000.00
预提费用 9 65,000.00 50,000.00
负债合计 18,992,341.11 158,929,727.16
持有人权益
实收基金 10 333,316,149.74 571,178,162.50
未实现利得 11 1,209,771.57 37,179,222.54
未分配基金净收益 297,829,469.48 14,873,594.46
持有人权益合计 632,355,390.79 623,230,979.50
(2006年末每份基金份额资产净值:1.8972元)
(2005年末每份基金份额资产净值:1.0911元)
负债及持有人权益总计 651,347,731.90 782,160,706.66
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型成长类证券投资基金
2006年度经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
附注 2006年度 2005年度
收入
股票差价收入 12 381,466,902.47 32,529,336.60
债券差价收入/(损失) 13 -513,803.90 1,770,590.27
权证差价收入 14 - 42,326.73
债券利息收入 3,768,931.65 3,003,926.97
存款利息收入 336,546.69 423,371.73
股利收入 5,051,913.40 5,301,823.02
买入返售证券收入 - -
其他收入 15 515,319.40 343,463.73
收入合计 390,625,809.71 43,414,839.05
费用
基金管理人报酬 18(c) (9,602,657.24) (7,412,172.02)
基金托管费 18(d) (1,600,442.80) (1,235,361.99)
卖出回购证券支出 (340,539.57) (223,337.68)
其他费用 16 (208,702.11) (191,415.90)
其中:信息披露费 (100,000.00) (106,666.66)
审计费用 (65,000.00) (50,000.00)
费用合计 (11,752,341.72) (9,062,287.59)
基金净收益 (378,873,467.99) 34,352,551.46
加:未实现估值增值/(增值)变动数 11 (12,428,099.88) 24,048,074.94
基金经营业绩 (391,301,567.87) 58,400,626.40
基金净收益 (378,873,467.99) 34,352,551.46
加:年初基金净收益/(累计基金净损失) (14,873,594.46) 6,176,868.79
本年申购基金份额的损益平准金 (97,791,088.14) 9,788,900.84
本年赎回基金份额的损益平准金 (167,013,759.74) (7,458,420.18)
可供分配基金净收益 (324,524,390.85) 42,859,900.91
减:本年已分配基金净收益 17 (26,694,921.37) (27,986,306.45)
未分配基金净收益 297,829,469.48 14,873,594.46
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型成长类证券投资基金
2006年度基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2006年度 2005年度
年初基金净值 623,230,979.50 438,418,264.90
本年经营活动
基金净收益 378,873,467.99 34,352,551.46
未实现估值/(减值)变动数 12,428,099.88 24,048,074.94
经营活动产生的基金净值变动数 391,301,567.87 58,400,626.40
本年基金份额交易
基金申购款 642,633,154.51 574,215,772.37
其中:分红再投资 3,639,876.12 4,507,769.66
基金赎回款 -998,115,389.72 419,817,377.72
基金份额交易产生的基金净值变动数 -355,482,235.21 154,398,394.65
本年向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -26,694,921.37 (27,986,306.45)
年末基金净值 632,355,390.79 623,230,979.50
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金
2005年度会计报表附注
(除特别标明外,金额单位为人民币元)
1、本年度主要会计政策和会计估计:
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 基金资产的估值原则
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;2006年11月13日之前由定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;2006年11月13日起由定向增发形成的暂时流通受限制的股票,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于定向增发股票的初始成本,按市场交易收盘价估值,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于定向增发股票的初始成本,按两者差价在定向增发股票锁定期的摊销金额与初始成本之和估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。
银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(iv) 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
(v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(ii) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按本会计报表附注3(e)(iii)中所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(iii) 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量;买入权证于成交日确认为权证投资,相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(f) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额确认,资产支持证券利息收入按凭证票面价值与基金管理人预期的收益率计算的金额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
(j) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(k) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金当期收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当期收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配比例不低于基金年度净收益的90%。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
2、本报告期泰达荷银成长基金没有重大会计差错和更正金额。
3、重大关联方关系及关联交易
(a)关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
湘财证券有限责任公司("湘财证券") 基金管理人的原股东、基金代销机构
根据泰达荷银基金管理有限公司于2006年4月27日发布的公告,经2005年第五次股东会审议通过,报中国证监会批准(证监基金字[2006]64号文),湘财证券有限责任公司分别将其持有的湘财荷银基金管理有限公司67%股权转让给荷银投资管理(亚洲)有限公司16%,北方国际信托投资股份有限公司51%。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方湘财证券席位进行的证券交易及交易佣金
2006年度
成交量 占本年成交量的比例
湘财证券:
买卖股票 896,550,446.07 18.79%
买卖债券 33.284.585.10 11.58%
买卖权证 0.00 0.00%
回购 93,000,000.00 23.37%
佣金 占本年佣金总量的比例
湘财证券 715,820.10 18.63%
2005年度
成交量 占本年成交量的比例
湘财证券:
买卖股票 808,558,928.37 28.19%
买卖债券 77,574,781.70 19.68%
买卖权证 0.00 0.00%
回购 43,000,000.00 10.16%
佣金 占本年佣金总量的比例
湘财证券 647,588.33 28.02%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c)基金管理人报酬
支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬9,602,657.24元(2005年:7,412,172.02元)。
(d)基金托管费
支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费1,600,442.80元(2005年:1,235,361.99元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为4,601,639.73元(2005年:114,265,690.74元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为122,469.55元(2005年:227,788.32元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2006年12月31日的相关余额37,945,130.08元计入"结算备付金"科目(2005年:10,121,212.52元)。
(f) 本基金管理公司、本基金管理公司主要股东及其控制的机构在最近两个年度均未持有本基金。
4、流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
方案沟通协商阶段停牌:
600786 S东锅 2006/12/20 28.90 尚未公告 尚未公告 100,000.00 2,742,729.45 2,890,000.00
方案实施阶段停牌:
600582 S天地 2006/12/14 24.94 2007/01/15 30.00 249,991.00 6,487,342.39 6,234,775.54
合 计 9,230,071.84 9,124,775.54
(b) 基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2006年12月31日止,因上述原因投资的流通受限制的股票情况如下:
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
600761 安徽合力 2006/07/06 2007/07/06 10.60 22.25 500,000.00 5,300,000.00 11,125,000.00
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型周期类证券投资基金
2006年12月31日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2006年 2005年
附注 12月31日 12月31日
资产
银行存款 18(e) 1,996,035.46 20,615,777.51
结算备付金 5,18(e) 1,303,192.79 798,241.02
交易保证金 5 609,609.61 631,465.52
应收证券清算款 0 1,973,486.72
应收利息 6 547,812.17 1,231,902.15
应收申购款 0 9,850.00
股票投资市值 199,169,657.65 188,284,154.58
其中:股票投资成本 153,200,117.88 166,911,861.64
债券投资市值 51,512,599.3 57,870,581.10
其中:债券投资成本 51,482,834.01 57,671,631.54
权证投资 0 0
其中:权证投资成本 0 0
   
资产总计 255,138,906.98 271,415,458.60
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 639,995.49 3,218,700.29
应付赎回款 532,905.47 199,621.11
应付赎回费 635.35 454.57
应付管理人报酬 304,491.19 307,597.04
应付托管费 50,748.52 51,266.19
应付佣金 7 565,088.30 394,180.61
应付利息 0 1,157.14
其他应付款 8 250,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 0 11,000,000.00
预提费用 9 50,000.00 50,000.00
负债合计 2,393,864.50 15,472,976.95
持有人权益
实收基金 10 109,580,643.98 251,976,728.89
未实现利得/(损失) 11 6,975,269.82 3,985,319.85
未分配基金净收益/(累计基金净损失) 136,189,128.68 (19,567.09)
持有人权益合计 252,745,042.48 255,942,481.65
(2006年末每份基金份额资产净值:2.3065元)
(2005年末每份基金份额资产净值:1.0157元)
负债及持有人权益总计 255,138,906.98 271,415,458.60
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型周期类证券投资基金
2006年度经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
附注 2006年度 2005年度
收入
股票差价收入/(损失) 12 193,081,155.29 (2,068,277.42)
债券差价收入/(损失) 13 (308,687.95) 1,499,042.13
权证差价收入 14 4,772,540.35 1,925,380.80
债券利息收入 1,551,034.98 1,569,929.55
存款利息收入 123,069.12 233,364.03
股利收入 3,040,710.11 3,952,572.15
买入返售证券收入 - -
其他收入 15 109,417.70 185,193.68
收入合计 202,369,239.60 7,297,204.92
费用
基金管理人报酬 18(c) (3,942,490.80) (3,903,731.06)
基金托管费 18(d) (657,081.87) (650,621.77)
卖出回购证券支出 (90,604.57) (102,824.32)
其他费用 16 (180,492.25) (185,250.74)
其中: 信息披露费 (100,000.00) (106,666.67)
审计费用 (50,000.00) (50,000.00)
   
费用合计 (4,870,669.49) (4,842,427.89)
基金净收益 197,498,570.11 2,454,777.03
加:未实现估值增值/(减值)变动数 11 24,428,062.56 12,321,255.47
基金经营业绩 221,926,632.67 14,776,032.50
基金净收益 197,498,570.11 2,454,777.03
加:年初基金净收益 (19,567.09) 9,660,621.56
本年申购基金份额的损益平准金 18,126,410.76 3,429,009.99
本年赎回基金份额的损益平准金 (68,204,190.85) (4,772,027.99)
可供分配基金净收益 147,401,222.93 10,772,380.59
减:本年已分配基金净收益 17 (11,212,094.25) (10,791,947.68)
未分配基金净收益 136,189,128.68 (19,567.09)
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型周期类证券投资基金
2006年度基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2006年度 2005年度
年初基金净值 255,942,481.65 268,577,599.08
本年经营活动
基金净收益 197,498,570.11 2,454,777.03
未实现估值增值/(减值)变动数 24,428,062.56 12,321,255.47
经营活动产生的基金净值变动数 221,926,632.67 14,776,032.50
本年基金份额交易
基金申购款 136,811,088.27 178,978,522.24
其中:分红再投资 2,527,432.54 2,536,598.46
基金赎回款 (350,723,065.86) (195,597,724.49)
基金份额交易产生的基金净值变动数 -213,911,977.59 (16,619,202.25)
本年向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 (11,212,094.25) (10,791,947.68)
年末基金净值 252,745,042.48 255,942,481.65
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金
2005年度会计报表附注
(除特别标明外,金额单位为人民币元)
1、本年度主要会计政策和会计估计:
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 基金资产的估值原则
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;2006年11月13日之前由定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;2006年11月13日起由定向增发形成的暂时流通受限制的股票,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于定向增发股票的初始成本,按市场交易收盘价估值,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于定向增发股票的初始成本,按两者差价在定向增发股票锁定期的摊销金额与初始成本之和估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。
银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(iv) 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
(v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(ii) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按本会计报表附注3(e)(iii)中所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(iii) 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量;买入权证于成交日确认为权证投资,相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(f) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额确认,资产支持证券利息收入按凭证票面价值与基金管理人预期的收益率计算的金额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i)未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
(j) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(k) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金当期收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当期收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配比例不低于基金年度净收益的90%。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
2、本报告期泰达荷银周期基金没有重大会计差错和更正金额
3、重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
湘财证券有限责任公司("湘财证券") 基金管理人的原股东、基金代销机构
根据泰达荷银基金管理有限公司于2006年4月27日发布的公告,经2005年第五次股东会审议通过,报中国证监会批准(证监基金字[2006]64号文),湘财证券有限责任公司分别将其持有的湘财荷银基金管理有限公司67%股权转让给荷银投资管理(亚洲)有限公司16%,北方国际信托投资股份有限公司51%。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方湘财证券席位进行的证券交易及交易佣金
2006年度
成交量 占本年成交量的比例
湘财证券:
买卖股票 619,397,425.04 27.55%
买卖债券 104,669,626.30 50.13%
买卖权证 1,306,155.04 27.37%
回购 97,000,000.00 63.39%
佣金 占本年佣金总量的比例
湘财证券 505,997.79 27.95%
2005年度
成交量 占本年成交量 的比例
湘财证券:
买卖股票 419,411,784.27 28.71%
买卖债券 80,323,484.30 37.56%
买卖权证 526,457.50 27.34%
回购 74,000,000.00 32.08%
佣金 占本年佣金总量 的比例
湘财证券 342,390.17 29.14%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
(c)基金管理人报酬
支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬3,942,490.80元(2005年:3,903,731.06元)。
(d)基金托管费
支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费657,081.87元(2005年:650,621.77元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为1,996,035.46元(2005年:20,615,777.51元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为30,304.42元(2005年:111,502.67元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2006年12月31日的相关余额1,303,192.79元计入"结算备付金"科目(2005年:798,241.02元)。
(f)本基金管理公司、本基金管理公司主要股东及其控制的机构在最近两个年度均未持有本基金。
4、流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2006年12月31日止,因上述原因投资的流通受限制的股票情况如下:
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
600761 安徽合力 2006/07/06 2007/07/06 10.60 22.25 500,000.00 5,300,000.00 11,125,000.00
合 计 5,300,000.00 11,125,000.00
(b) 截至2006年12月31日,本基金持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
600875 东方电机 2006/12/20 27.10 尚未公布 尚未公布 295,114.00 6,843,601.91 7,997,589.40
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型稳定类证券投资基金
2006年12月31日资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2006年 2005年
附注 12月31日 12月31日
资产
银行存款 18(e) 4,213,234.34 2,862,561.24
结算备付金 5,18(e) 5,868,710.01 2,336,810.42
交易保证金 5 359,609.61 881,465.52
应收证券清算款 - 6,112,916.29
应收利息 6 368,159.59 705,726.74
应收申购款 - 10,217.00
股票投资市值 256,429,736.92 177,992,302.29
其中:股票投资成本 223,127,542.89 164,812,828.19
债券投资市值 65,132,795.25 84,624,279.14
其中:债券投资成本 65,080,778.00 84,459,460.28
权证投资 0 0
其中:权证投资成本 0 0
资产总计 332,372,245.72 275,526,278.64
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 6,042,843.17 -
应付赎回款 575,101.93 51,784.82
应付赎回费 302.55 15.29
应付管理人报酬 376,739.63 348,524.73
应付托管费 62,789.95 58,087.47
应付佣金 7 724,741.83 472,316.51
应付利息 - 4,530.72
其他应付款 8 750,000.00 750,000.00
卖出回购证券款 - 30,000,000.00
预提费用 9 50,000.00 50,000.00
负债合计 8,582,519.06 31,735,259.54
持有人权益
实收基金 10 140,258,776.64 237,290,554.72
未实现利得/(损失) 11 11,943,622.05 8,387,900.25
未分配基金净收益/(累计基金净损失) 171,587,327.97 (1,887,435.87)
持有人权益合计 323,789,726.66 243,791,019.10
(2006年末基金份额资产净值:2.3085元)
(2005年末基金份额资产净值:1.0274元)
负债及持有人权益总计 332,372,245.72 275,526,278.64
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型稳定类证券投资基金
2006年度经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
附注 2006年度 2005年度
收入
股票差价收入/(损失) 12 218,015,900.61 (7,146,630.38)
债券差价收入/(损失) 13 (160,972.35) 1,191,733.25
权证差价收入 14 2,518,476.56 -
债券利息收入 1,478,917.97 2,091,306.24
存款利息收入 169,745.16 301,734.19
股利收入 1,893,483.62 4,972,600.53
其他收入 15 102,503.09 262,857.25
收入合计 224,018,054.66 1,673,601.08
费用
基金管理人报酬 18(c) (4,130,804.84) (5,359,047.56)
基金托管费 18(d) (688,467.48) (893,174.60)
卖出回购证券支出 (221,633.98) (112,549.04)
其他费用 16 (183,461.07) (188,321.09)
其中:信息披露费 (100,000.00) (106,666.67)
审计费用 (50,000.00) (50,000.00)
费用合计 (5,224,367.37) (6,553,092.29)
基金净收益/(损失) 218,793,687.29 (4,879,491.21)
加:未实现估值增值/(减值)变动数 11 20,009,918.32 31,068,863.35
基金经营业绩 238,803,605.61 26,189,372.14
基金净收益/(损失) 218,793,687.29 (4,879,491.21)
加:年初基金净收益 (1,887,435.87) 17,166,352.36
本年申购基金份额的损益平准金 26,580,914.10 (2,284,244.53)
本年赎回基金份额的损益平准金 (60,948,382.79) 1,782,970.40
可供分配基金净收益 182,538,782.73 11,785,587.02
减:本年已分配基金净收益 17 (10,951,454.76) (13,673,022.89)
未分配基金净收益 171,587,327.97 (1,887,435.87)
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型稳定类证券投资基金
2006年度基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2006年度 2005年度
年初基金净值 243,791,019.10 407,798,879.41
本年经营活动
基金净收益/(损失) 218,793,687.29 (4,879,491.21)
未实现估值增值/(减值)变动数 20,009,918.32 31,068,863.35
经营活动产生的基金净值变动数 238,803,605.61 26,189,372.14
本期基金份额交易
基金申购款 148,235,128.93 118,385,831.31
其中:分红再投资 772,485.37 1,065,672.87
基金赎回款 (296,088,572.22) (294,910,040.87)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (147,853,443.29) (176,524,209.56)
本年向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 (10,951,454.76) (13,673,022.89)
年末基金净值 323,789,726.66 243,791,019.10
泰达荷银价值优化型行业类别证券投资基金
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金
2005年度会计报表附注
(除特别标明外,金额单位为人民币元)
1、本年度主要会计政策和会计估计:
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
(d) 基金资产的估值原则
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;2006年11月13日之前由定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;2006年11月13日起由定向增发形成的暂时流通受限制的股票,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于定向增发股票的初始成本,按市场交易收盘价估值,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于定向增发股票的初始成本,按两者差价在定向增发股票锁定期的摊销金额与初始成本之和估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。
银行间同业市场的交易和未上市流通的债券按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(iv) 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
(V) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(ii) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按本会计报表附注3(e)(iii)中所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(iii) 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量;买入权证于成交日确认为权证投资,相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(f) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
除银行次级债之外的债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,银行次级债利息收入按债券票面价值与全额票面利率计算的金额确认,资产支持证券利息收入按凭证票面价值与基金管理人预期的收益率计算的金额确认。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
(j) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(k) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金当期收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当期收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配比例不低于基金年度净收益的90%。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
2、本报告期泰达荷银稳定基金没有重大会计差错和更正金额。
3、重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、
注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
湘财证券有限责任公司("湘财证券") 基金管理人的原股东、基金代销机构
根据泰达荷银基金管理有限公司于2006年4月27日发布的公告,经2005年第五次股东会审议通过,报中国证监会批准(证监基金字[2006]64号文),湘财证券有限责任公司分别将其持有的湘财荷银基金管理有限公司67%股权转让给荷银投资管理(亚洲)有限公司16%,北方国际信托投资股份有限公司51%。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2006年度
成交量 占本年成交量的比例
湘财证券:
买卖股票 418,011,555.49 16.47%
买卖债券 43,621,904.00 38.52%
买卖权证 0.00 0.00%
买卖回购 46,000,000.00 29.68%
佣金 占本年佣金总量的比例
湘财证券 333,810.79 16.25%
2005年度
成交量 占本年成交量的比例
湘财证券:
买卖股票 628,327,582.67 26.78%
买卖债券 60,550,934.90 21.18%
买卖权证 0.00 0.00%
买卖回购 28,000,000.00 23.99%
佣金 占本年佣金总量
的比例
湘财证券 501,388.25 26.41%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬4,130,804.84元(2005年:5,359,047.56元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费688,467.48元(2005年:893,174.60元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为4,213,234.34元(2005年:2,862,561.24元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为52,661.22元(2005年:142,394.69元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2006年12月31日的相关余额5,868,710.01元计入"结算备付金"科目(2005年:2,336,810.42元)。
(f)本基金管理公司、本基金管理公司主要股东及其控制的机构在最近两个年度均未持有本基金。
4、流通受限制不能自由转让的基金资产
基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2006年12月31日止,因上述原因投资的流通受限制的股票情况如下:
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
601988 中国银行 2006/06/28 2007/01/05 3.08 5.43 306,520.00 944,081.60 1,664,403.60
600761 安徽合力 2006/07/06 2007/07/06 10.60 22.25 500,000.00 5,300,000.00 11,125,000.00
合 计 6,244,081.60 12,789,403.60
八、投资组合报告
合丰成长基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
项目 金额 占基金总资产比例
股票 479,366,949.85 73.60%
债券 127,178,595.50 19.53%
权证 0 0
银行存款和清算备付金 42,546,769.81 6.53%
其它资产 2,255,416.74 0.34%
合计 651,347,731.90 100.00%
(二)本报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行业分类 市值 占基金净值比例
A 农、林、牧、渔业 26,250,000.00 4.15%
B 采掘业
C 制造业 266,474,020.94 42.14%
C0 食品、饮料 12,051,394.86 1.91%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,492,274.32 2.29%
C5 电子 36,092,563.38 5.71%
C6 金属、非金属
C7 机械、设备、仪表 136,580,948.52 21.60%
C8 医药、生物制品 35,967,311.70 5.69%
C99 其他制造业 31,289,528.16 4.95%
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业
G 信息技术业 127,760,642.01 20.20%
H 批发和零售贸易 6,927,000.00 1.10%
I 金融、保险业
J 房地产业
K 社会服务业
L 传播与文化产业 51,955,286.90 8.22%
M 综合类
合计 479,366,949.85 75.81%
本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的84.91%。
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比
600037 歌华有线 2089915 51,955,286.90 8.22%
000063 中兴通讯 1299819 50,822,922.90 8.04%
002025 航天电器 1798334 36,092,563.38 5.71%
000768 西飞国际 2999931 35,099,192.70 5.55%
600206 有研硅股 2788728 31,289,528.16 4.95%
002028 思源电气 900000 26,919,000.00 4.26%
000829 赣南果业 1250000 26,250,000.00 4.15%
000157 中联重科 899928 20,005,399.44 3.16%
600797 浙大网新 2999912 19,469,428.88 3.08%
600031 三一重工 600000 19,338,000.00 3.06%
002007 华兰生物 799982 18,399,586.00 2.91%
000623 吉林敖东 530747 17,567,725.70 2.78%
600312 平高电气 999972 14,969,580.84 2.37%
600299 星新材料 792794 14,492,274.32 2.29%
600271 航天信息 399926 14,001,409.26 2.21%
600485 中创信测 999920 12,858,971.20 2.03%
600410 华胜天成 500000 12,430,000.00 1.97%
600195 中牧股份 1013574 12,051,394.86 1.91%
600761 安徽合力 500000 11,125,000.00 1.76%
002052 同洲电子 474969 9,922,102.41 1.57%
002065 东华合创 299993 8,255,807.36 1.31%
600361 华联综超 300000 6,927,000.00 1.10%
600582 S天地 249991 6,234,775.54 0.99%
600786 S东锅 100000 2,890,000.00 0.46%
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
000063 中兴通讯 165,502,075.66 26.56%
600037 歌华有线 97,264,614.89 15.61%
600050 中国联通 75,042,586.62 12.04%
600406 国电南瑞 68,562,921.56 11.00%
600485 中创信测 65,407,775.18 10.49%
002025 航天电器 63,721,907.03 10.22%
000768 西飞国际 61,663,603.56 9.89%
002028 思源电气 48,082,804.09 7.72%
002049 晶源电子 45,604,798.46 7.32%
002007 华兰生物 41,941,096.47 6.73%
600276 恒瑞医药 41,458,021.72 6.65%
600410 华胜天成 39,791,255.21 6.38%
600797 浙大网新 39,523,516.54 6.34%
600183 生益科技 39,472,119.30 6.33%
000423 S 阿 胶 39,318,900.51 6.31%
600582 S天地 36,819,938.15 5.91%
000157 中联重科 35,514,148.59 5.70%
002065 东华合创 32,755,533.82 5.26%
600312 平高电气 32,079,533.14 5.15%
600206 有研硅股 29,989,426.42 4.81%
600511 国药股份 29,949,477.69 4.81%
600879 火箭股份 28,745,346.02 4.61%
000069 华侨城A 28,743,219.05 4.61%
600360 华微电子 28,414,388.35 4.56%
600261 浙江阳光 28,070,561.23 4.50%
600271 航天信息 27,864,436.05 4.47%
600529 山东药玻 25,310,036.93 4.06%
000538 云南白药 25,019,898.88 4.01%
600201 金宇集团 23,905,408.66 3.84%
000829 赣南果业 23,895,681.72 3.83%
600122 宏图高科 23,768,010.49 3.81%
600563 法拉电子 23,718,707.32 3.81%
600875 东方电机 23,645,534.26 3.79%
600028 中国石化 23,363,941.27 3.75%
600718 东软股份 22,858,506.96 3.67%
600330 天通股份 21,759,790.44 3.49%
000402 金 融 街 20,066,751.88 3.22%
600594 益佰制药 20,011,321.90 3.21%
002052 同洲电子 19,724,207.37 3.16%
000917 电广传媒 19,414,458.07 3.12%
000400 许继电气 18,804,222.59 3.02%
002008 大族激光 18,154,246.23 2.91%
600299 星新材料 17,280,902.06 2.77%
600031 三一重工 17,278,661.07 2.77%
600755 厦门国贸 17,264,991.12 2.77%
000533 S 万家乐 16,898,943.66 2.71%
600880 博瑞传播 16,381,007.79 2.63%
600416 湘电股份 15,952,331.56 2.56%
600220 江苏阳光 15,692,200.59 2.52%
000623 吉林敖东 15,631,007.60 2.51%
600521 华海药业 15,009,368.25 2.41%
600026 中海发展 14,232,570.67 2.28%
000858 五 粮 液 13,489,424.10 2.16%
600481 双良股份 13,432,366.57 2.16%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
000063 中兴通讯 176,916,009.44 28.39%
600037 歌华有线 109,950,608.95 17.64%
600050 中国联通 109,519,190.40 17.57%
600406 国电南瑞 91,754,075.27 14.72%
600271 航天信息 91,493,228.16 14.68%
600485 中创信测 75,588,102.18 12.13%
000538 云南白药 65,530,270.01 10.51%
600312 平高电气 57,877,850.03 9.29%
600276 恒瑞医药 56,626,073.96 9.09%
002049 晶源电子 52,324,546.69 8.40%
600694 大商股份 52,278,136.70 8.39%
600183 生益科技 47,995,791.66 7.70%
600410 华胜天成 41,647,347.00 6.68%
000423 S 阿 胶 39,928,619.07 6.41%
600879 火箭股份 39,603,794.44 6.35%
002007 华兰生物 38,123,751.85 6.12%
600511 国药股份 38,081,720.87 6.11%
000768 西飞国际 37,831,075.55 6.07%
600529 山东药玻 36,764,063.52 5.90%
000970 中科三环 34,778,256.98 5.58%
600360 华微电子 34,572,621.78 5.55%
600582 S天地 33,005,766.19 5.30%
600299 星新材料 32,370,249.32 5.19%
600594 益佰制药 31,427,477.40 5.04%
600831 广电网络 30,269,108.42 4.86%
600261 浙江阳光 30,076,337.57 4.83%
600201 金宇集团 29,414,210.75 4.72%
002025 航天电器 29,250,747.68 4.69%
000069 华侨城A 28,698,951.67 4.60%
600563 法拉电子 27,428,128.41 4.40%
600220 江苏阳光 25,767,946.49 4.13%
002028 思源电气 25,698,378.81 4.12%
600269 赣粤高速 25,293,470.51 4.06%
600330 天通股份 24,755,729.06 3.97%
600268 国电南自 24,606,520.62 3.95%
600718 东软股份 24,377,831.71 3.91%
002065 东华合创 24,284,645.64 3.90%
600122 宏图高科 24,058,709.79 3.86%
600028 中国石化 23,025,466.25 3.69%
000157 中联重科 22,594,558.35 3.63%
000917 电广传媒 22,236,078.77 3.57%
000402 金 融 街 22,139,284.10 3.55%
000533 S 万家乐 21,806,122.64 3.50%
600875 东方电机 21,075,877.72 3.38%
600583 海油工程 20,610,471.92 3.31%
600797 浙大网新 19,768,022.32 3.17%
600521 华海药业 19,045,175.23 3.06%
000400 许继电气 18,647,527.02 2.99%
600755 厦门国贸 17,950,081.57 2.88%
002008 大族激光 17,444,760.33 2.80%
600479 千金药业 17,063,757.89 2.74%
600880 博瑞传播 15,715,341.91 2.52%
000528 柳 工 15,491,799.56 2.49%
600481 双良股份 14,678,348.95 2.36%
600216 浙江医药 14,636,155.87 2.35%
600026 中海发展 14,502,031.29 2.33%
600416 湘电股份 14,438,362.58 2.32%
000100 TCL 集团 12,651,483.17 2.03%
600832 东方明珠 12,635,190.03 2.03%
600750 江中药业 12,486,730.17 2.00%
3、买入成本总额及卖出收入总额
报告期内买入股票成本总额 2,199,170,696.47
报告期内卖出股票收入总额 2,579,928,414.60
(五)报告期末按券种分类的债券投资类别组合(单位:元
债券类别 债券市值 市值占净值比例
国家债券投资 96,840,945.50 15.31%
央行票据投资
企业债券投资
金融债券投资 30,337,650.00 4.80%
可转换债投资
合计 127,178,595.50 20.11%
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细(单位:元)
债券名称 市 值 市值占净值比例
04国开15 30,337,650.00 4.80%
99国债⑻ 30,013,635.00 4.75%
02国债⒁ 18,739,230.00 2.96%
02国债⑽ 10,320,420.00 1.63%
21国债⑶ 9,361,699.50 1.48%
(七)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产(单位:元)
项目 金额
交易保证金 859,609.61
应收证券清算款 0.00
应收股利 0.00
应收利息 1,395,807.13
应收申购款 0.00
其他应收款 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
4、基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金未主动投资权证,亦无因股权分置改革被动持有的权证。
6、本基金报告期末未持有资产支持证券。
合丰周期基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
项目 金额 占基金总资产比例
股票 199,169,657.65 78.06%
债券 51,512,599.30 20.19%
权证 0 0
银行存款和清算备付金 3,299,228.25 1.29%
其它资产 1,157,421.78 0.46%
合计 255,138,906.98 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行业 市值 占基金净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 17,335,000.00 6.86%
C 制造业 96,389,613.79 38.14%
C0 食品、饮料 9,447,250.00 3.74%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,024,000.00 6.34%
C5 电子
C6 金属、非金属 11,016,000.00 4.36%
C7 机械、设备、仪表 59,902,363.79 23.70%
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 5,759,942.40 2.28%
G 信息技术业
H 批发和零售贸易
I 金融、保险业 23,352,000.00 9.24%
J 房地产业 56,333,101.46 22.29%
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合计 199,169,657.65 78.80%
本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.64%
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比
000002 万 科A 1300000 20,072,000.00 7.94%
600583 海油工程 500000 17,335,000.00 6.86%
600143 金发科技 400000 16,024,000.00 6.34%
601398 工商银行 2000000 12,400,000.00 4.91%
600685 广船国际 699925 12,388,672.50 4.90%
000024 招商地产 400067 11,353,901.46 4.49%
000157 中联重科 506389 11,257,027.47 4.45%
600761 安徽合力 500000 11,125,000.00 4.40%
600383 金地集团 600000 11,088,000.00 4.39%
600030 中信证券 400000 10,952,000.00 4.33%
600031 三一重工 300000 9,669,000.00 3.83%
600887 伊利股份 356500 9,447,250.00 3.74%
600875 东方电机 295114 7,997,589.40 3.16%
000825 太钢不锈 600000 7,836,000.00 3.10%
600690 青岛海尔 809661 7,465,074.42 2.95%
600048 保利地产 160000 6,931,200.00 2.74%
000616 亿城股份 820000 6,888,000.00 2.73%
601333 广深铁路 799992 5,759,942.40 2.28%
600005 武钢股份 500000 3,180,000.00 1.26%
(四)报告期内股票投资组合重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
000002 万 科A 58,649,102.12 22.91%
600028 中国石化 53,030,011.97 20.72%
600320 振华港机 33,043,072.10 12.91%
000157 中联重科 30,796,098.24 12.03%
000402 金 融 街 29,338,056.19 11.46%
000060 中金岭南 25,974,441.07 10.15%
000069 华侨城A 25,634,433.40 10.02%
600685 广船国际 25,578,180.15 9.99%
600309 烟台万华 24,987,890.40 9.76%
000825 太钢不锈 24,884,813.80 9.72%
600549 厦门钨业 20,273,081.75 7.92%
600383 金地集团 18,493,383.25 7.23%
600406 国电南瑞 17,922,725.32 7.00%
600019 宝钢股份 17,463,014.58 6.82%
000063 中兴通讯 17,377,572.98 6.79%
600205 S山东铝 15,628,561.80 6.11%
600583 海油工程 15,610,606.85 6.10%
600030 中信证券 15,555,756.72 6.08%
600688 S上石化 15,370,671.44 6.01%
600456 宝钛股份 14,808,363.72 5.79%
600875 东方电机 14,421,125.40 5.63%
000898 鞍钢股份 14,262,713.37 5.57%
600005 武钢股份 13,324,288.81 5.21%
600582 S天地 12,934,998.66 5.05%
600143 金发科技 12,688,003.48 4.96%
600271 航天信息 12,600,057.46 4.92%
600694 大商股份 12,228,558.96 4.78%
600036 招商银行 12,090,594.82 4.72%
000616 亿城股份 12,072,168.10 4.72%
600015 华夏银行 11,953,768.96 4.67%
600016 民生银行 11,673,951.38 4.56%
600000 浦发银行 11,533,984.00 4.51%
000550 江铃汽车 11,216,925.51 4.38%
600048 保利地产 11,114,084.94 4.34%
600315 上海家化 11,039,524.59 4.31%
000538 云南白药 10,448,103.50 4.08%
000792 盐湖钾肥 10,010,952.97 3.91%
600970 中材国际 9,803,880.41 3.83%
600037 歌华有线 9,240,239.87 3.61%
600596 新安股份 9,041,819.16 3.53%
600104 上海汽车 8,765,165.00 3.42%
600177 雅戈尔 8,546,118.54 3.34%
600887 伊利股份 8,357,731.30 3.27%
600312 平高电气 8,224,215.89 3.21%
600636 三爱富 8,222,031.06 3.21%
600808 马钢股份 8,199,797.57 3.20%
601398 工商银行 7,787,542.01 3.04%
000709 唐钢股份 7,770,652.72 3.04%
600362 江西铜业 7,416,649.73 2.90%
600262 北方股份 7,356,223.59 2.87%
600588 用友软件 7,270,604.71 2.84%
600690 青岛海尔 7,244,057.02 2.83%
600102 S莱钢 7,217,486.76 2.82%
000568 泸州老窖 7,210,028.46 2.82%
600031 三一重工 7,172,038.41 2.80%
600007 中国国贸 7,138,307.65 2.79%
000528 柳 工 7,107,021.80 2.78%
000651 格力电器 7,056,755.28 2.76%
600686 金龙汽车 6,960,665.35 2.72%
600026 中海发展 6,872,902.51 2.69%
600096 云天化 6,866,942.96 2.68%
600529 山东药玻 6,833,906.14 2.67%
000778 新兴铸管 6,817,356.66 2.66%
600519 贵州茅台 6,719,655.06 2.63%
600835 上海机电 6,648,338.61 2.60%
000024 招商地产 6,377,455.35 2.49%
000761 本钢板材 6,339,970.24 2.48%
600299 星新材料 6,275,404.87 2.45%
000848 承德露露 6,069,046.13 2.37%
000708 大冶特钢 5,802,420.43 2.27%
000488 晨鸣纸业 5,492,930.49 2.15%
600467 好当家 5,338,965.91 2.09%
600761 安徽合力 5,300,000.00 2.07%
601333 广深铁路 5,264,073.03 2.06%
600631 百联股份 5,165,094.65 2.02%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
600028 中国石化 69,345,303.32 27.09%
000002 万 科A 65,769,537.13 25.70%
000402 金 融 街 48,007,199.32 18.76%
600320 振华港机 45,354,154.22 17.72%
000060 中金岭南 36,534,311.90 14.27%
600583 海油工程 31,655,417.76 12.37%
000157 中联重科 31,429,978.60 12.28%
600549 厦门钨业 29,078,006.40 11.36%
600685 广船国际 28,718,814.38 11.22%
000792 盐湖钾肥 27,978,796.73 10.93%
600312 平高电气 26,325,685.48 10.29%
600456 宝钛股份 25,488,856.76 9.96%
000069 华侨城A 25,245,133.46 9.86%
600309 烟台万华 24,734,669.79 9.66%
600406 国电南瑞 23,367,336.42 9.13%
600596 新安股份 22,425,518.79 8.76%
000063 中兴通讯 22,417,823.88 8.76%
000825 太钢不锈 22,067,472.87 8.62%
600299 星新材料 21,841,333.20 8.53%
600383 金地集团 21,587,629.13 8.43%
600694 大商股份 19,940,736.89 7.79%
000898 鞍钢股份 19,829,726.45 7.75%
600205 S山东铝 18,713,856.96 7.31%
600019 宝钢股份 18,022,172.80 7.04%
600582 S天地 17,987,514.19 7.03%
600970 中材国际 17,223,613.45 6.73%
600037 歌华有线 17,219,850.61 6.73%
600688 S上石化 16,482,885.73 6.44%
600271 航天信息 14,775,958.99 5.77%
600000 浦发银行 14,771,096.81 5.77%
000538 云南白药 14,479,061.48 5.66%
600005 武钢股份 13,188,913.59 5.15%
600016 民生银行 12,953,739.43 5.06%
600875 东方电机 12,340,792.99 4.82%
600036 招商银行 12,232,334.05 4.78%
000550 江铃汽车 12,129,691.69 4.74%
600015 华夏银行 11,906,985.19 4.65%
600315 上海家化 11,591,106.52 4.53%
600104 上海汽车 9,297,886.96 3.63%
600467 好当家 8,866,108.24 3.46%
600362 江西铜业 8,467,791.79 3.31%
000568 泸州老窖 8,201,152.70 3.20%
600177 雅戈尔 8,182,703.75 3.20%
600808 马钢股份 7,862,412.97 3.07%
000528 柳 工 7,777,187.46 3.04%
000761 本钢板材 7,682,142.65 3.00%
600636 三爱富 7,473,771.23 2.92%
600010 包钢股份 7,418,512.46 2.90%
000709 唐钢股份 7,284,159.55 2.85%
600529 山东药玻 7,251,481.25 2.83%
600686 金龙汽车 7,185,891.77 2.81%
600519 贵州茅台 7,123,127.37 2.78%
600588 用友软件 7,114,797.52 2.78%
600102 S莱钢 7,001,383.63 2.74%
600143 金发科技 6,992,782.58 2.73%
600150 沪东重机 6,981,453.00 2.73%
600002 齐鲁石化 6,890,627.81 2.69%
600262 北方股份 6,879,061.05 2.69%
600026 中海发展 6,875,280.37 2.69%
600835 上海机电 6,484,201.54 2.53%
600096 云天化 6,467,301.42 2.53%
600426 华鲁恒升 6,418,788.45 2.51%
000778 新兴铸管 6,364,420.88 2.49%
000616 亿城股份 6,291,526.52 2.46%
000651 格力电器 6,256,582.06 2.44%
000708 大冶特钢 5,999,270.25 2.34%
600007 中国国贸 5,954,532.92 2.33%
000866 扬子石化 5,868,313.96 2.29%
600533 栖霞建设 5,786,893.39 2.26%
600030 中信证券 5,621,033.47 2.20%
600761 安徽合力 5,619,750.44 2.20%
000983 西山煤电 5,595,663.25 2.19%
000848 承德露露 5,524,389.71 2.16%
000488 晨鸣纸业 5,330,776.54 2.08%
3、买入成本总额及卖出收入总额
报告期内买入股票成本总额 1,028,088,580.93
报告期内卖出股票收入总额 1,234,594,240.52
(五)报告期末按券种分类的债券投资类别组合(单位:元)
债券类别 债券市值 市值占净值比例
国家债券投资 51,512,599.30 20.38%
央行票据投资
企业债券投资
金融债券投资
可转换债投资
合计 51,512,599.30 20.38%
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细(单位:元)
债券名称 市 值 市值占净值比例
21国债⑶ 16,400,457.00 6.49%
20国债⑽ 14,986,041.00 5.93%
21国债⒂ 8,269,320.00 3.27%
02国债⑽ 6,024,360.00 2.38%
03国债⑶ 1,964,400.00 0.78%
(七)投资组合报告附注
1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产(单位:元)
项目 金额
交易保证金 609,609.61
应收证券清算款 0.00
应收股利 0.00
应收利息 547,812.17
应收申购款 0.00
其他应收款 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
4、基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金未主动投资权证,因股权分置改革被动持有的信息如下:
权证代码 权证名称 获得数量 成本总额 期末市值
580002 包钢JTB1 1,260,000 0.00 0.00
580995 包钢JTP1 1,260,000 0.00 0.00
580005 万华HXB1 80,000 0.00 0.00
580993 万华HXP1 120,000 0.00 0.00
580997 招行CMP1 300,000 0.00 0.00
038008 钾肥JTP1 360,000 0.00 0.00
031001 侨城HQC1 75,993 0.00 0.00
本基金末报告期末未持有权证。
6、本基金报告期末未持有资产支持证券。
合丰稳定基金
(一)基金资产组合(单位:元)
项目 金额 占基金总资产比例
股票 256,429,736.92 77.15%
债券 65,132,795.25 19.60%
银行存款和清算备付金 10,081,944.35 3.03%
权证 0 0
其它资产 727,769.20 0.22%
合计 332,372,245.72 100.00%
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行 业 市 值 市值占净值比例
A 农、林、牧、渔业 11,467,932.00 3.54%
B 采掘业 0.00 0.00%
C 制造业 87,366,847.12 26.98%
C0 食品、饮料 69,621,847.12 21.50%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 0.00 0.00%
C7 机械、设备、仪表 11,125,000.00 3.44%
C8 医药、生物制品 6,620,000.00 2.04%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 24,606,614.77 7.60%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 58,897,578.74 18.19%
I 金融、保险业 69,334,059.69 21.41%
J 房地产业 0.00 0.00%
K 社会服务业 4,756,704.60 1.47%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 256,429,736.92 79.20%
本基金投资于稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的93.08%。
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细(单位:元)
股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比例
600361 华联综超 1,285,706 29,686,951.54 9.17%
600036 招商银行 1,603,032 26,225,603.52 8.10%
600030 中信证券 920,885 25,213,831.30 7.79%
600809 山西汾酒 727,389 22,541,785.11 6.96%
002024 苏宁电器 420,364 19,084,525.60 5.89%
600519 贵州茅台 180,198 15,826,790.34 4.89%
600269 赣粤高速 1,418,500 12,043,065.00 3.72%
000829 赣南果业 546,092 11,467,932.00 3.54%
600761 安徽合力 500,000 11,125,000.00 3.44%
600859 王府井 416,712 10,126,101.60 3.13%
600298 安琪酵母 399,923 8,730,319.09 2.70%
600000 浦发银行 401,704 8,560,312.24 2.64%
600887 伊利股份 300,000 7,950,000.00 2.46%
600195 中牧股份 660,972 7,858,957.08 2.43%
601398 工商银行 1,100,000 6,820,000.00 2.11%
000848 承德露露 425,475 6,713,995.50 2.07%
000623 吉林敖东 200,000 6,620,000.00 2.04%
600428 中远航运 589,471 6,407,549.77 1.98%
601006 大秦铁路 760,000 6,156,000.00 1.90%
600236 桂冠电力 725,000 3,864,250.00 1.19%
601988 中国银行 463,041 2,514,312.63 0.78%
002059 世博股份 126,410 892,454.60 0.28%
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例
002024 苏宁电器 65,859,262.87 27.01%
600036 招商银行 64,171,150.37 26.32%
600030 中信证券 54,445,035.17 22.33%
600350 山东高速 45,269,050.31 18.57%
600809 山西汾酒 44,865,395.04 18.40%
600361 华联综超 44,196,504.56 18.13%
600009 上海机场 37,693,903.77 15.46%
600016 民生银行 35,713,881.95 14.65%
600519 贵州茅台 31,897,941.20 13.08%
000069 华侨城A 30,338,806.26 12.44%
600000 浦发银行 30,207,604.41 12.39%
600859 王府井 29,414,301.84 12.07%
600887 伊利股份 29,126,325.48 11.95%
600269 赣粤高速 27,705,457.46 11.36%
600026 中海发展 25,578,785.74 10.49%
000063 中兴通讯 21,317,530.36 8.74%
600327 大厦股份 21,006,480.47 8.62%
601006 大秦铁路 20,378,041.57 8.36%
600195 中牧股份 20,276,709.01 8.32%
600467 好当家 19,912,142.21 8.17%
000848 承德露露 18,691,090.66 7.67%
600122 宏图高科 18,427,048.19 7.56%
600795 国电电力 17,079,196.43 7.01%
601398 工商银行 16,655,627.25 6.83%
600485 中创信测 16,029,700.08 6.58%
600428 中远航运 14,970,070.31 6.14%
000858 五 粮 液 14,778,345.13 6.06%
000088 盐 田 港 14,562,922.64 5.97%
600296 S兰铝 14,290,313.29 5.86%
600037 歌华有线 14,167,894.03 5.81%
600616 第一食品 12,947,509.70 5.31%
600694 大商股份 11,989,238.87 4.92%
600236 桂冠电力 11,833,034.31 4.85%
000829 赣南果业 11,825,880.96 4.85%
000619 海螺型材 11,577,674.70 4.75%
600582 S天地 10,176,116.71 4.17%
000729 燕京啤酒 10,075,616.23 4.13%
600410 华胜天成 9,473,783.89 3.89%
600035 楚天高速 9,436,356.86 3.87%
000768 西飞国际 8,785,082.89 3.60%
000826 合加资源 8,489,271.45 3.48%
600298 安琪酵母 8,478,911.58 3.48%
000531 穗恒运A 8,273,930.11 3.39%
002049 晶源电子 7,911,154.97 3.25%
600900 长江电力 7,869,175.83 3.23%
600755 厦门国贸 7,725,078.67 3.17%
000560 ST昆百大 7,719,535.92 3.17%
600386 北京巴士 7,711,847.92 3.16%
000402 金 融 街 7,552,426.16 3.10%
601111 中国国航 7,387,608.66 3.03%
600628 新世界 7,298,784.56 2.99%
600717 天津港 7,191,708.76 2.95%
000533 S 万家乐 6,856,454.42 2.81%
600779 水井坊 6,577,323.67 2.70%
000538 云南白药 6,486,199.12 2.66%
000623 吉林敖东 5,828,370.46 2.39%
000900 现代投资 5,641,075.71 2.31%
600761 安徽合力 5,300,000.00 2.17%
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例
600036 招商银行 74,277,236.76 30.47%
002024 苏宁电器 71,234,772.44 29.22%
600809 山西汾酒 44,836,521.36 18.39%
600016 民生银行 44,331,481.14 18.18%
600350 山东高速 43,743,055.64 17.94%
600009 上海机场 43,503,547.88 17.84%
600030 中信证券 43,106,929.53 17.68%
600694 大商股份 40,863,816.74 16.76%
600519 贵州茅台 36,894,628.92 15.13%
600269 赣粤高速 35,871,739.88 14.71%
600000 浦发银行 30,866,113.04 12.66%
600887 伊利股份 30,209,306.84 12.39%
000069 华侨城A 30,030,870.46 12.32%
600026 中海发展 29,352,481.03 12.04%
600467 好当家 27,533,544.26 11.29%
600795 国电电力 25,676,025.59 10.53%
600327 大厦股份 25,403,024.19 10.42%
600859 王府井 25,327,716.03 10.39%
600438 通威股份 24,145,485.31 9.90%
600616 第一食品 23,826,492.47 9.77%
600035 楚天高速 23,673,100.78 9.71%
000063 中兴通讯 21,886,996.09 8.98%
600361 华联综超 21,832,692.36 8.96%
000848 承德露露 21,077,997.50 8.65%
600122 宏图高科 20,821,356.10 8.54%
600485 中创信测 20,169,293.81 8.27%
000088 盐 田 港 19,592,281.87 8.04%
000402 金 融 街 17,073,693.78 7.00%
000858 五 粮 液 16,498,660.66 6.77%
600195 中牧股份 16,392,934.70 6.72%
000826 合加资源 16,200,536.44 6.65%
000619 海螺型材 15,486,810.82 6.35%
601006 大秦铁路 14,264,381.66 5.85%
600037 歌华有线 14,094,518.16 5.78%
600900 长江电力 13,516,639.49 5.54%
601398 工商银行 13,446,382.71 5.52%
002041 登海种业 13,145,016.02 5.39%
600296 S兰铝 12,731,974.72 5.22%
600428 中远航运 12,339,134.90 5.06%
000729 燕京啤酒 12,246,522.73 5.02%
600236 桂冠电力 12,069,750.81 4.95%
600717 天津港 12,005,356.68 4.92%
600755 厦门国贸 11,156,577.76 4.58%
600582 S天地 10,801,896.57 4.43%
600138 中青旅 10,379,609.46 4.26%
000531 穗恒运A 9,556,833.71 3.92%
000768 西飞国际 9,118,297.69 3.74%
600779 水井坊 9,049,454.59 3.71%
000533 S 万家乐 8,942,851.16 3.67%
600886 国投电力 8,831,331.67 3.62%
600858 银座股份 8,818,877.05 3.62%
600410 华胜天成 8,674,627.40 3.56%
002049 晶源电子 8,627,454.86 3.54%
000560 ST昆百大 8,625,012.81 3.54%
600386 北京巴士 8,189,607.22 3.36%
000538 云南白药 8,181,089.65 3.36%
000998 隆平高科 7,654,297.76 3.14%
601111 中国国航 7,128,590.53 2.92%
600628 新世界 6,767,583.23 2.78%
000900 现代投资 5,281,814.95 2.17%
600018 上港集团 5,141,798.30 2.11%
3、买入成本总额及卖出收入总额
报告期内买入股票成本总额 1,194,447,673.64
报告期内卖出股票收入总额 1,352,975,172.33
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 债券市值 市值占净值比例
国家债券投资 45,401,641.40 14.02%
央行票据投资
企业债券投资
金融债券投资 19,731,153.85 6.09%
可转换债投资
合计 65,132,795.25 20.12%
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细(单位:元)
债券名称 市 值 市值占净值比例
06国开23 19,731,153.85 6.09%
20国债⑽ 12,061,200.00 3.73%
21国债⒂ 11,941,220.00 3.69%
02国债⒁ 8,576,670.00 2.65%
02国债⑽ 4,690,112.40 1.45%
(七)报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产(单位:元)
项目 金额
交易保证金 359,609.61
应收证券清算款 0.00
应收股利 0.00
应收利息 368,159.59
应收申购款 0.00
其它应收款 0.00
买入返售证券 0.00
待摊费用 0.00
4、基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金未主动投资权证,本基金期末未持有权证。因股权分置改革被动持有的信息如下:
权证代码 权证名称 获得数量 成本总额 期末市值
580990 茅台JCP1 334,704 0.00 0.00
580996 沪场JTP1 284,925 0.00 0.00
580997 招行CMP1 1,527,900 0.00 0.00
本基金报告期末未持有权证。
6、本基金报告期末未持有资产支持证券。
九、 基金份额持有人户数、持有人结构
基金名称 基金持有人户数 户均持有份额 基金持有人份额 结构(户) (万份)
个人持有份额(亿份) 占总份额比例 机构持有份额(亿份) 占总份额比例
合丰成长 11457 29,092.79 52,100,827.92 15.63% 281,215,321.82 84.37%
合丰周期 3195 34,297.54 23,585,851.97 21.52% 85,994,792.01 78.48%
合丰稳定 5,976 23,470.34 18,959,239.22 13.52% 121,299,537.42 86.48%
十、开放式基金份额变动情况
成长基金 周期基金 稳定基金
基金合同生效日基金份额 1,021,690,071.80 627,160,140.84 981,417,134.10
本期期初基金份额 571,178,162.50 251,976,728.89 237,290,554.72
期间总申购份额 481,299,234.69 102,269,127.38 108,550,353.70
期间总赎回份额 719,161,247.45 244,665,212.29 205,582,131.78
本期期末基金份额 333,316,149.74 109,580,643.98 140,258,776.64
十一、重大事件揭示
(一)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(二)本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。
(三)本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为10万元,该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为4年。
(四)本基金管理人已于2006年4月27日发布公告,经公司2005年第五次股东会审议通过并报中国证监会批准(证监基金字[2006]64号文),公司股权结构、名称变更情况如下:
1、股权变更
原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部67%的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理(亚洲)有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%。
变更后的股东及持股比例分别为:
北方国际信托投资股份有限公司:51%;荷银投资管理(亚洲)有限公司: 49%。
2、公司更名
公司名称由"湘财荷银基金管理有限公司"变更为"泰达荷银基金管理有限公司",公司英文名称由ABN AMRO XIANGCAI Fund Management Co., Ltd. 变更为 ABN AMRO TEDA Fund Management Co., Ltd. 鉴于公司名称已经变更,公司决定将原公司网站名称http://www.xchyf.com变更为http://www.aateda.com
公告内容详见2006年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站。
(五)本公司于2006年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金更名的公告,经公司董事会批准,报中国证监会同意,将本基金名称由原"湘财荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金"变更为"泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金",基金简称、基金代码不变。
(六)本基金管理人已于2006年6 月16 日发布关于变更董事、独立董事、监事的公告,根据本公司2006年度第一次股东会议决议,决定选举刘惠文先生、刘振宇先生、马军先生担任公司的董事,选举孔晓艳女士、范小云女士担任公司的独立董事,选举邢吉海先生、陈铁风先生担任公司的监事,同意张世明先生、金岩石先生辞去公司董事,同意薛谋洪先生、郭青峰先生辞去公司独立董事,同意郭道扬先生、施光耀先生辞去公司监事的请求。
根据泰达荷银基金管理有限公司2006年度第四次股东会会议决议,决定选举何国良先生为公司董事,林伟萌先生不再担任公司董事。
上述董事、独立董事的变更事项已报备监管部门备案。
(七)本基金管理人已于2006年10月18日发布关于增加注册资本的公告,根据泰达荷银基金管理有限公司股东会决议,泰达荷银基金管理有限公司注册资本由人民币一亿(RMB 100,000,000 元)增加为人民币一亿八千万元(RMB 180,000,000 元), 公司现有股东按其在公司的出资比例同比例认缴增资额,原持股比例保持不变,仍为:北方国际信托投资股份有限公司:51%;荷银投资管理(亚洲)有限公司:49%。
上述事项已经中国证券监督管理委员会批准,相关工商注册变更登记手续已完成。
(八)根据公司2006年度第七次董事会会议决议,选举刘惠文先生担任公司董事长,目前正在履行证券投资基金行业高级管理人员任职资格申请程序。
根据公司2006年度第七次董事会会议决议,选举章嘉玉女士担任公司副董事长。
根据公司2006年度第十六次董事会会议决议,聘任刘青山先生担任公司副总经理。
经公司董事会批准,苏朗诗(Solange Rouschop)女士因工作调动的原因不再担任泰达荷银基金管理有限公司副总经理职务。
经公司董事会批准,黄竹平先生因任期届满不再担任泰达荷银基金管理有限公司督察长职务,由张萍女士担任督察长职务。
上述变动事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
(九)本基金管理人已于2006年11月30日发布迁址公告,公司办公地址自2006年12月3日由"北京市海淀区西三环北路11号海通商务中心C.I座"迁至"北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层"。
(十)本公司分别于2005年8月21日、12月7日、12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布增加渤海证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司为本基金代销机构的公告。
(十一)本公司于2006年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布本基金分红公告, 合丰成长基金按每10份基金份额派发红利0.5元;合丰周期基金按每10份基金份额派发红利0.5元;合丰稳定基金按每10份基金份额派发红利0.5元。权益登记日、除息日为2006年2月20日。
(十二) 本公司于2006年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布本基金分红公告, 合丰成长基金按每10份基金份额派发红利8.5元; 合丰周期基金按每10份基金份额派发红利12.4元;合丰稳定基金按每10份基金份额派发红利12.2元。权益登记日、除息日为2007年1月5日。
(十三)2006 年1 月25 日交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》。
(十四)2006年7月18日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由"上海市仙霞路18号"变更为"上海市浦东新区银城中路188号"。
(十五)根据本基金托管银行交通银行股份有限公司的通知,李军先生自2006年9月担任交通银行副董事长、行长。
(十六)本公司于2006 年6 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告,根据中国证监会(证监基金字[2006]93 号)《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的要求,以及本基金合同中的有关规定,本系列基金资产可以主动投资资产支持证券,在方案中已对基金投资资产支持证券的比例、流程、风险控制进行了规定。
(十七)席位交易情况
根据中国证监会的相关规定,本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,本基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2006年1月1日至12月31日本基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
合丰成长基金
券商名称 席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金
成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例
国泰君安 1 287,544,492.76 6.03% 13,062,132.40 4.54% 0 0 50000000.00 12.56% 235,153.65 6.12%
申银万国 1 324,636,172.23 6.80% 23,765,969.20 8.27% 0 0 40000000.00 10.05% 265,560.42 6.91%
海通证券 1 513,622,927.80 10.76% 50,579,105.50 17.59% 0 0 0.00   420,656.17 10.95%
湘财证券 2 896,550,446.07 18.79% 33,284,585.10 11.58% 0 0 93000000.00 23.37% 715,820.10 18.63%
平安证券 1 829,675,636.27 17.39% 0.00   0 0 0.00 649,228.12 16.90%
兴业证券 1 980,084,766.36 20.54% 100,383,492.90 34.92% 0 0 140000000.00 35.18% 801,247.42 20.85%
华泰证券 1 379,826,076.51 7.96% 76,156.20 0.03% 0 0 0.00   297,216.39 7.73%
国金证券 1 559,670,308.35 11.73% 66,325,920.40 23.07% 0 0 75000000.00 18.84% 457,658.34 11.91%
合计   4,771,610,826.35 100.00% 287,477,361.70 100.00% 0 0 398000000.00 100.00% 3,842,540.61 100.00%
合丰周期基金
席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金
成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例
湘财证券 1 619,397,425.04 27.55% 104,669,626.30 50.13% 1,306,155.04 27.37% 97,000,000.00 63.39% 505,997.79 27.95%
申银万国 1 390,654,466.83 17.38% 0.00   1,953,749.46 40.93% 0.00   305,690.59 16.89%
世纪证券 1 317,703,954.57 14.13% 49,723,082.50 23.81% 1,513,049.78 31.70% 46,000,000.00 30.07% 259,500.61 14.33%
招商证券 1 390,523,874.65 17.37% 0.00   0.00   0.00   305,587.55 16.88%
东海证券 1 138,352,404.37 6.15% 6,091,875.20 2.92% 0.00   0.00   113,387.25 6.26%
中信证券 1 391,337,459.60 17.42% 48,316,648.50 23.14% 0.00   10,000,000.00 6.54% 320,309.41 17.69%
合计 6 2,247,969,585.06 100.00% 208,801,232.50 100.00% 4,772,954.28 100.00% 153,000,000.00 100.00% 1,810,473.20 100.00%
合丰稳定基金
席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金
成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例
湘财证券 2 418,011,555.49 16.47% 43,621,904.00 38.52% 0.00 0.00% 46,000,000.00 29.68% 333,810.79 16.25%
国泰君安 1 634,788,029.58 25.01% 7,624,003.70 6.73% 1,623,541.98 64.46% 38,000,000.00 24.52% 520,078.99 25.31%
中金公司 1 609,892,008.81 24.03% 46,961,966.60 41.47% 895,129.70 35.54% 31,000,000.00 20.00% 499,375.32 24.31%
光大证券 1 444,891,704.96 17.53% 15,035,432.50 13.28% 0.00 0.00% 40,000,000.00 25.80% 364,307.58 17.73%
银河证券 1 430,535,581.05 16.96% 0.00   0.00 0.00% 0.00  0.00% 336,897.20 16.40%
合计 7 2,538,118,879.89 100.00% 113,243,306.80 100.00% 2,518,671.68 100.00% 155,000,000.00 100.00% 2,054,469.88 100.00%
基金租用证券公司专用席位的有关情况
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)经营规范,有较完备的内控制度;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司:
客户服务中心电话:010-66577555
网址:http:// www.aateda.com

泰达荷银基金管理有限公司
2007年3月28日
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