关注证券之星官方微博:

华安创新证券投资基金2006年年度报告摘要

2007-03-31 00:00:00 来源:证券时报
基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 签发日期:二○○七年三月三十一日 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
签发日期:二○○七年三月三十一日
一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
二、 基金产品概况
(一)、基金概况
基金名称: 华安创新证券投资基金
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
深交所行情代码: 160401
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
期末基金份额总额: 1,108,064,557.40份
基金存续期: 不定期
(二)、基金的投资
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安全性。这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。 传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普国债指数收益率(注:中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数)。
风险收益特征: 无
(三)、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
注册地址: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼(邮政编码:200120)
办公地址: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼(邮政编码:200120)
法定代表人: 王成明
总经理: 俞妙根
信息披露负责人: 冯颖
联系电话: 021-58881111
传真: 021-68863414
电子邮箱: fengying@huaan.com.cn
客户服务热线: 021-68604666,40088-50099
(四)、基金托管人
基金托管人: 交通银行股份有限公司
注册及办公地址: 上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码: 200120
法定代表人: 蒋超良
信息披露负责人: 张咏东
联系电话: 021-68888917
传真: 021-58408836
电子邮箱: zhangyd@bankcomm.com
(五)、信息披露
信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn
报告置备地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
(六)、其他有关资料
会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址: 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
登记注册机构: 华安基金管理有限公司
办公地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
三、 主要财务指标和基金净值表现
(一)、主要财务指标
财务指标 2006年度 2005年度 2004年度
基金本期净收益 1,535,877,970.95元 -87,837,600.71元 153,601,071.88元
加权平均基金份额本期净收益 0.8221元 -0.0362元 0.0633元
期末可供分配基金收益 802,692,391.10元 -168,091,431.68元 -118,612,801.21元
期末可供分配基金份额收益 0.7244元 -0.0720元 -0.0488元
期末基金资产净值 2,228,030,516.02元 2,366,196,286.38元 2,312,233,399.89元
期末基金份额净值 2.011元 1.013元 0.951元
基金加权平均净值收益率 60.26% -3.76% 6.26%
本期基金份额净值增长率 112.08% 6.52% -2.29%
基金份额累计净值增长率 143.45% 14.79% 7.76%
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)、净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 32.83% 1.20% 32.70% 1.04% 0.13% 0.16%
过去六个月 38.21% 1.13% 34.01% 1.05% 4.20% 0.08%
过去一年 112.08% 1.22% 92.61% 1.05% 19.47% 0.17%
过去三年 120.74% 1.08% 60.61% 1.01% 60.13% 0.07%
自基金合同生效起至今 143.45% 0.91% 31.92% 1.04% 111.53% -0.13%
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
C、图示基金过往三年每年的净值增长率
基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率对比图
(三)、过往三年基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2006年度 1.000元
2005年度 无
2004年度 0.900元
合计 1.900元
四、 管理人报告
(一)、基金管理人及基金经理简介
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海广电(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2006年12月31日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、基金安瑞4只封闭式证券投资基金,华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、180ETF、华安宏利、华安国际配置7只开放式基金,管理人民币资产265.61亿元,美元资产1.98亿美元。
刘新勇先生:硕士,10年证券从业经历,曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999 年5 月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员、华安中国A股基金的基金经理。
(二)、基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
(三)、基金经理工作报告
(1) 行情回顾
2006年,市场走出波澜壮阔的牛市行情。中标300指数全年上涨了122.75%。股权分置改革、人民币升值、国民经济高速增长、流动性过剩等诸多有利因素直接推动了指数的大幅上涨。市场围绕矿产资源、消费服务、先进制造、资产注入等投资主题依次展开。全年华安创新净值增长为112.08%,领先比较基准19.47个百分点。
(2) 操作回顾
华安创新全年重点把握了消费服务领域的投资机会。在食品饮料、批发零售、医药等行业投资比例较高,取得了较好的投资效果。尽管消费服务领域的优质上市公司以其持续稳定的增长赢得了投资者的青睐,但良好的防御特性也导致他们在牛市中往往上涨的潜力不是最大的。而阶段性景气的行业或领域,因其业绩的爆发性增长受到市场更大的关注,其涨幅也遥遥领先于市场指数。如有色金属、机械、券商、军工等行业远远跑赢了指数。华安创新对周期性景气行业关注度不够,成为投资过程中的瑕疵。
反思全年的投资过程,我们认为,对景气行业的演变过程缺乏足够的认识是不能很好把握的主要原因。今后应站在更高的位置上看待组合,看待投资。从配置的角度,从行业发展的角度,从估值的角度提升组合的增值潜力。
(3) 展望
导致市场向好的诸多基本因素没有发生反向变化,我们倾向于2007年的市场仍处于牛市过程中,但结构性的机会将替代市场整体性机会。2007年本基金将重点关注以下行业或板块:人民币升值受益行业,如房地产、金融,重点关注房地产上市公司资产注入及金融企业的再融资;先进制造业,如军工、机械、铁路设备、环保设备等,关注这些行业高景气的持续性及可能的资产注入;资源类行业,如能源、金属、矿产、森林、水域等,关注整体上市及资源发现;消费服务行业,继续关注内涵式与外延式增长有机结合的公司,特别关注医疗体制改革可能带来投资机会。
(四)、基金内部监察报告
本报告期内,监察工作以保障公司合规运作、维护基金份额持有人利益出发,由独立的监察稽核部对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,同时推动公司风险控制机制的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:
(1)组织员工进行法律法规的学习,强化员工合规经营和风险控制意识;
(2)根据法律法规和监管规定的要求,推动公司和相关部门修订完善公司内控制度;
(3)完善投资交易系统控制功能,提高合规监察效率;
(4)开展基金运作稽核检查工作,通过定期检查、不定期抽查等工作方法,加强公司运作合规性控管。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。
五、 托管人报告
2006年,交通银行在华安创新证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、基金托管协议,依法安全保管了基金的资产,勤勉尽责地履行了基金托管人的义务,不存在损害基金持有人利益的行为。
2006年,按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、基金托管协议,本托管人对基金管理人--华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值、基金份额净值和费用计算上进行了认真复核,未发现基金管理人有损害基金持有人的利益行为。
2006年,由华安创新证券投资基金管理人--华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师汪棣、陈宇签字出具了普华永道中天审字(2007)第20206号标准无保留意见的审计报告。
七、 财务会计报告
(一)、资产负债表
二零零六年十二月三十一日
单位:人民币元
项 目 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
资产:
银行存款 270,537,951.95 117,689,788.47
清算备付金 28,490,677.43 33,998,634.76
交易保证金 1,109,609.61 631,465.52
应收证券清算款 29,111,403.39 2,064,255.77
应收股利 0.00 0.00
应收利息 3,885,652.48 8,852,176.52
应收申购款 1,763,001.57 50,181,707.33
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 1,410,343,869.98 1,695,218,533.79
其中:股票投资成本 778,301,643.94 1,408,469,830.42
债券投资市值 458,209,410.76 522,455,859.55
其中:债券投资成本 458,072,862.05 516,547,558.11
权证投资市值 42,600,000.00 0.00
其中:权证投资成本 12,224,662.89 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00
资产合计 2,246,051,577.17 2,431,092,421.71
 
负债:
应付证券清算款 0.00 28,513,305.03
应付赎回款 11,530,441.36 31,627,450.86
应付赎回费 1,583.78 4,805.23
应付管理人报酬 2,697,519.27 2,827,113.38
应付托管费 449,586.52 471,185.56
应付佣金 2,371,930.22 982,275.27
应付利息 0.00 0.00
其他应付款 750,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
预提费用 220,000.00 220,000.00
负债合计 18,021,061.15 64,896,135.33
   
所有者权益:
实收基金 1,108,064,557.40 2,335,850,095.99
未实现利得 317,273,567.52 198,437,622.07
未分配收益 802,692,391.10 -168,091,431.68
持有人权益合计 2,228,030,516.02 2,366,196,286.38
负债和所有者权益合计 2,246,051,577.17 2,431,092,421.71
基金份额净值 2.011 1.013
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零六年一月一日至二零零六年十二月三十一日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2006年度 2005年度
收入:
股票差价收入 1,449,209,702.29 -105,154,357.10
债券差价收入 1,088,480.86 8,503,093.60
权证差价收入 77,130,858.97 1,653,682.25
债券利息收入 15,769,387.22 16,690,147.61
存款利息收入 2,153,645.23 1,968,049.61
股利收入 28,939,565.70 27,719,389.52
买入返售证券收入 148,238.14 9,000.00
其他收入 9,848,410.35 2,265,166.07
收入合计 1,584,288,288.76 -46,345,828.44
费用:
基金管理人报酬 38,331,479.19 35,116,755.24
基金托管费 6,388,579.90 5,852,792.50
卖出回购证券支出 3,203,312.17 57,656.81
其他费用 486,946.55 464,567.72
其中:信息披露费 300,000.00 340,000.00
审计费用 100,000.00 70,000.00
费用合计 48,410,317.81 41,491,772.27
基金净收益 1,535,877,970.95 -87,837,600.71
加:未实现估值增值变动数 369,897,107.05 226,099,296.61
基金经营业绩 1,905,775,078.00 138,261,695.90
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零六年一月一日至二零零六年十二月三十一日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2006年度 2005年度
本期基金净收益 1,535,877,970.95 -87,837,600.71
加:期初未分配收益 -168,091,431.68 -91,714,041.25
加:本期申购基金份额的损益平准金 156,118,424.80 -49,665,881.73
减:本期赎回基金份额的损益平准金 510,833,960.27 -61,126,092.01
可供分配基金净收益 1,013,071,003.80 -168,091,431.68
减:本期已分配基金净收益 210,378,612.70 -
期末基金未分配净收益 802,692,391.10 -168,091,431.68
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
自二零零六年一月一日至二零零六年十二月三十一日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2006年度 2005年度
一、期初基金净值 2,366,196,286.38 2,312,233,399.89
二、本期经营活动:  
基金净收益 1,535,877,970.95 -87,837,600.71
未实现估值增值变动数 369,897,107.05 226,099,296.61
经营活动产生的基金净值变动数 1,905,775,078.00 138,261,695.90
 
三、本期基金份额交易:
基金申购款 2,107,339,178.88 841,278,836.14
基金赎回款 -3,940,901,414.54 -925,577,645.55
基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,833,562,235.66 -84,298,809.41
四、本期向持有人分配收益 210,378,612.70 0.00
五、期末基金净值 2,228,030,516.02 2,366,196,286.38
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号《年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。
1. 主要会计政策、会计估计及其变更
本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
2. 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
①以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
②基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
③对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
④基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,基金买卖股票自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳股票交易印花税。
⑤基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
3. 重大会计差错的内容和更正金额
无。
4. 关联方关系和关联方交易
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关 联 人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人注册登记机构基金销售机构 提取管理费 基金合同
交通银行股份有限公司(以下简称交通银行) 基金托管人基金代销机构 提取托管费、银行间交易 基金合同、成交确认书
上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人股东
上海广电(集团)有限公司 基金管理人股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2). 通过关联方席位进行的交易
①本报告期(2006年) 本基金通过关联人席位的股票成交量:无。
上年度通过关联人席位的股票成交量:无。
②本报告期(2006年) 本基金通过关联人席位的债券、回购和权证成交量:无。
上年度通过关联人席位的债券、回购和权证成交量:无。
③本报告期(2006年) 本基金与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况如下:
关 联 人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出
交通银行 93,723,904.11 136,682,767.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2005年本基金与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易如下:
关 联 人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出
交通银行 112,402,054.79 103,133,424.66 0.00 0.00 0.00 0.00
(3). 关联方报酬
① 基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H = E × 1.5% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费38,331,479.19元。(2005年35,116,755.24元)
② 基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
H = E ×0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费6,388,579.90元。(2005年5,852,792.50元)
(4). 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行同业利率计算。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为270,537,951.95元(2005年:117,689,788.47元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,549,178.99元(2005年:1,253,247.92元)
本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2006年12月31日的相关余额28,490,677.43元计入"结算备付金"科目(2005年:33,998,634.76元)。
(5). 基金各关联方投资本基金的情况
1、2006年度基金管理公司投资本基金的情况:
关联人 年初数 本年增持 本年减持份 年末数 适用费率
持有份额 持有份额 持有份额 份额 额 持有份额 持有比例
华安基金管理有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2005年度基金管理公司投资本基金的情况:
关联人 年初数 本年增持份额 本年减持份额 年末数 适用费率
持有份额 持有比例 持有份额 持有比例
华安基金管理有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00
2、基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况:
本报告期末与2005年末均无。
5. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
(1)、本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
方案实施阶段停牌:
600290 S 苏福马 06/12/15 15.47 07/02/01 22.01 3,999,905 45,114,275.47 61,878,530.35
000549 S 湘火炬 06/12/19 8.90 未知 未知 1,401,700 10,056,762.62 12,475,130.00
合 计 55,171,038.09 74,353,660.35
(2)、 基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下:
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格 年末估值单价 数量 年末成本总额 年末估值总额
601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 1,417,300 7,015,635.00 11,480,130.00
601628 中国人寿 06/12/28 自新股网上申购部分上市后3个月 18.88 18.88 551,250 10,407,600.00 10,407,600.00
601988 中国银行 06/06/28 07/01/05 3.08 5.43 1,178,926 3,631,092.08 6,401,568.18
601872 招商轮船 06/11/23 07/03/01 3.71 7.95 534,400 1,982,624.00 4,248,480.00
002078 太阳纸业 06/11/03 07/02/16 16.70 19.05 151,479 2,529,699.30 2,885,674.95
002097 山河智能 06/12/12 07/03/22 10.00 32.41 51,885 518,850.00 1,681,592.85
002095 网盛科技 06/12/06 07/03/15 14.09 55.12 17,772 250,407.48 979,592.64
002076 雪 莱 特 06/10/12 07/01/25 6.86 18.77 32,558 223,347.88 611,113.66
合 计 26,559,255.74 38,695,752.28
(3)、本基金截止本报告期末无流通受限的债券。
八、 投资组合报告
(一)、 基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 1,410,343,869.98 62.79%
2 债券 458,209,410.76 20.40%
3 权证 42,600,000.00 1.90%
4 银行存款和清算备付金合计 299,028,629.38 13.31%
5 其他资产 35,869,667.05 1.60%
合计 2,246,051,577.17 100.00%
(二)、 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 9,540,000.00 0.43%
B 采掘业 89,927,000.00 4.04%
C 制造业 599,379,717.56 26.90%
C0 其中:食品、饮料 143,402,987.48 6.44%
C3 造纸、印刷 10,505,674.95 0.47%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 109,110,749.47 4.90%
C5 电子 5,303,613.66 0.24%
C7 机械、设备、仪表 156,718,692.00 7.03%
C8 医药、生物制品 174,338,000.00 7.82%
F 交通运输、仓储业 57,419,110.00 2.58%
G 信息技术业 979,592.64 0.04%
H 批发和零售贸易 221,521,885.07 9.94%
I 金融、保险业 104,809,168.18 4.70%
J 房地产业 163,940,000.00 7.36%
K 社会服务业 30,487,396.53 1.37%
M 综合类 132,340,000.00 5.94%
合计 1,410,343,869.98 63.30%
(三)、 股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占净值比例
1 000061 农 产 品 16,380,000 208,845,000.00 9.37%
2 600858 银座股份 6,500,000 132,340,000.00 5.94%
3 600276 恒瑞医药 3,800,000 122,588,000.00 5.50%
4 600383 金地集团 6,000,000 110,880,000.00 4.98%
5 600519 贵州茅台 1,200,000 105,396,000.00 4.73%
6 600028 中国石化 9,000,000 82,080,000.00 3.68%
7 600036 招商银行 5,000,000 81,800,000.00 3.67%
8 600315 上海家化 3,677,301 67,919,749.47 3.05%
9 600290 S苏福马 3,999,905 61,878,530.35 2.78%
10 600161 天坛生物 2,500,000 51,750,000.00 2.32%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。
(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 341,730,910.33 14.44%
2 600028 中国石化 326,425,968.30 13.80%
3 000983 西山煤电 311,608,393.20 13.17%
4 000002 万 科A 309,697,781.68 13.09%
5 000061 农 产 品 224,926,238.25 9.51%
6 600016 民生银行 144,346,718.70 6.10%
7 600000 浦发银行 110,797,693.64 4.68%
8 000768 西飞国际 109,082,991.42 4.61%
9 601988 中国银行 106,854,464.49 4.52%
10 000933 神火股份 90,494,719.91 3.82%
11 601398 工商银行 90,109,860.65 3.81%
12 600383 金地集团 84,001,884.36 3.55%
13 600600 青岛啤酒 83,095,551.60 3.51%
14 000069 华侨城A 79,322,657.70 3.35%
15 000617 S 济 柴 77,866,756.38 3.29%
16 600315 上海家化 77,053,642.63 3.26%
17 600050 中国联通 74,725,690.07 3.16%
18 600001 邯郸钢铁 67,533,694.23 2.85%
19 600426 华鲁恒升 65,324,697.64 2.76%
20 600660 福耀玻璃 59,000,712.26 2.49%
21 600009 上海机场 58,368,589.42 2.47%
22 600161 天坛生物 56,882,790.37 2.40%
23 600276 恒瑞医药 56,173,759.23 2.37%
24 600019 宝钢股份 52,772,356.75 2.23%
25 600631 百联股份 52,477,043.91 2.22%
26 600811 东方集团 50,630,008.90 2.14%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 507,586,632.62 21.45%
2 600028 中国石化 372,316,022.94 15.73%
3 000983 西山煤电 355,316,518.94 15.02%
4 600309 烟台万华 327,073,414.93 13.82%
5 600519 贵州茅台 306,524,518.09 12.95%
6 000002 万 科A 304,779,726.04 12.88%
7 000538 云南白药 293,457,274.52 12.40%
8 000402 金 融 街 245,954,154.14 10.39%
9 000069 华侨城A 207,936,711.84 8.79%
10 000061 农 产 品 152,021,768.68 6.42%
11 600016 民生银行 149,228,350.62 6.31%
12 600000 浦发银行 147,935,812.17 6.25%
13 600009 上海机场 129,471,293.93 5.47%
14 000869 张 裕A 119,746,117.38 5.06%
15 601398 工商银行 112,254,375.05 4.74%
16 002025 航天电器 102,152,924.05 4.32%
17 600583 海油工程 96,986,163.61 4.10%
18 601988 中国银行 95,818,278.50 4.05%
19 000768 西飞国际 94,695,460.12 4.00%
20 600600 青岛啤酒 85,337,615.00 3.61%
21 600050 中国联通 84,616,908.58 3.58%
22 000933 神火股份 82,473,137.41 3.49%
23 000617 S 济 柴 82,005,540.43 3.47%
24 600887 伊利股份 79,742,463.59 3.37%
25 600426 华鲁恒升 74,313,259.74 3.14%
26 600153 建发股份 68,463,477.23 2.89%
27 600001 邯郸钢铁 63,670,409.49 2.69%
28 600660 福耀玻璃 58,675,455.41 2.48%
29 600631 百联股份 58,030,473.86 2.45%
30 600019 宝钢股份 57,778,797.24 2.44%
31 600048 保利地产 57,391,914.35 2.43%
32 600271 航天信息 56,659,691.37 2.39%
33 600811 东方集团 54,580,346.94 2.31%
34 600809 山西汾酒 53,239,367.85 2.25%
35 000157 中联重科 50,513,865.10 2.13%
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额*: 5,025,807,681.19
卖出股票的收入总额 : 7,101,925,043.95
*注:买入股票的成本总额中未扣减股权分置获得的现金对价9,200,304.24元。
(五)、 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 196,692,554.60 8.83%
2 金融债券 261,516,856.16 11.74%
合计 458,209,410.76 20.57%
(六)、 基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 060202 06国开02 800,000 78,716,500.00 3.53%
2 040216 04国开16 500,000 53,051,000.00 2.38%
3 010010 20国债⑽ 469,760 47,215,577.60 2.12%
4 010115 21国债⒂ 419,000 42,151,400.00 1.89%
5 060407 06农发07 400,000 39,862,904.11 1.79%
(七)、 权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细
序号 权证代码 权证名称 权证数量(份) 市值(元) 占资产净值比例
1 031001 侨城HQC1 2,000,000 28,100,000.00 1.26%
2 030002 五粮YGC1 1,000,000 14,500,000.00 0.65%
(八)、 资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
(九)、 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 1,000,000.00
2 上海权证担保金 54,054.05
3 深圳权证担保金 55,555.56
4 应收证券清算款 29,111,403.39
5 应收利息 3,885,652.48
6 应收基金申购款 1,763,001.57
合计 35,869,667.05
4、处于转股期的可转换债券明细
序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
- - - 0 0.00 0.00%
5、整个报告期内获得的权证明细
序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径
1 580997 招行CMP1 9,600,000 0.00 股权分置改革被动持有
2 580996 沪场JTP1 375,000 0.00 股权分置改革被动持有
3 580005 万华HXB1 2,000,000 0.00 股权分置改革被动持有
4 580993 万华HXP1 3,000,000 0.00 股权分置改革被动持有
5 580990 茅台JCP1 9,600,000 0.00 股权分置改革被动持有
6 580005 万华HXB1 3,114,439 42,237,725.55 主动投资
7 580008 国电JTB1 200,000 0.00 股权分置改革被动持有
8 031001 侨城HQC1 2,888,000 0.00 股权分置改革被动持有
9 030002 五粮YGC1 1,873,601 22,904,140.62 主动投资
九、 基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数和持有人结构
项目 份额(份) 占总份额的比例
基金份额持有人户数 16,070  
平均每户持有基金份额 68,952.37  
机构投资者持有的基金份额 494,692,783.89 44.64%
个人投资者持有的基金份额 613,371,773.51 55.36%
十、 开放式基金份额变动
项目 份额(份)
基金合同生效日的基金份额总额 5,000,001,124.00
期初基金份额总额 2,335,850,095.99
加:本期申购基金份额总额 1,615,919,767.71
减:本期赎回基金份额总额 2,843,705,306.30
期末基金份额总额 1,108,064,557.40
十一、 重大事件
(一)基金份额持有人大会决议:无。
(二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本基金管理人重大人事变动如下:
(1). 2006年2月15日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,鉴于第二届董事会任期已经届满,经本基金管理人第十三次股东会议选举,产生由王成明先生、韩方河先生、辜昌基先生、俞妙根先生、顾培柱先生、张军先生、萧灼基先生、吴伯庆先生、夏大慰先生组成的第三届董事会,其中萧灼基先生,吴伯庆先生、夏大慰先生为独立董事。杜建国先生、缪恒生先生、柳亚男先生、陶晋先生、李华强先生、朱勇先生不再担任本公司董事。
(2). 2006年5月27日,本基金管理人发布关于变更公司董事长的公告,经本基金管理人第三届董事会会议审议通过,并报中国证监会审核批准,免去杜建国先生董事长职务,由王成明先生代为履行公司董事长职务。
(3). 2006年8月19日,本基金管理人发布关于由俞妙根先生代行董事长职务的公告,经本基金管理人第三届董事会审议通过,决定免除王成明先生公司代行董事长的职务,由俞妙根先生代为履行公司董事长的职务。
(4). 2006年10月17日,本基金管理人发布如下临时公告,接上级部门通知,公司总经理韩方河同志因涉嫌个人违纪,正在协助调查。对于上述事件,公司特澄清如下:一、 上述调查仅涉及韩方河同志个人,与本公司及本公司旗下基金无关。二、 公司在董事会的领导和大力支持下,目前公司的日常工作由常务副总经理邵杰军同志负责。本公司目前运作一切正常。
(5). 2006年11月7日,本基金管理人发布如下临时公告,经股东会选举,徐建国先生、万才华先生任公司董事,王成明先生、韩方河先生不再担任公司董事;谢伟民先生、柳振铎先生任公司监事,韩国璋先生不再担任公司监事。经董事会选举,徐建国先生拟任公司董事长,俞妙根先生任公司副董事长,俞妙根先生不再担任代董事长;经华安基金管理有限公司监事会选举,谢伟民任公司监事长,陈涵不再担任监事长。经董事会审议,拟聘任俞妙根先生任公司总经理,韩方河先生不再担任公司总经理。上述董事、监事人员的变更按规定需报中国证监会备案,董事长的选举、总经理的聘任按规定尚需报中国证监会核准,在中国证监会核准程序没有完成之前,徐建国先生主持公司董事会工作,俞妙根先生主持公司日常工作。
(6).2007年3月22日,本基金管理人发布如下临时公告,根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,经华安基金管理有限公司股东会议决议,同意张军先生因个人原因辞去本公司董事职务。上述人员的变更已报中国证监会上海证监局备案。
本基金托管人重大人事变动如下:
2006年1月25日,交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》。
(三) 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四) 基金投资策略的改变:无。
(五)基金收益分配事项:
权益登记日、除息日 红利划出日、红利再投资日 每10份基金单位收益分配金额
本报告期第1次分红 2006-6-6 2006-6-7 1 .00元
(六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况:100,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自2001年9月21日起至今。
(七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:无。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
新增席位:
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
联合证券有限责任公司 0 1
国信证券有限责任公司 0 1
退租席位:
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
天同证券有限责任公司 1 0
中银国际证券有限责任公司 1 0
2、交易成交量及佣金情况:
(1). 股票交易情况:
券商名称 租用席位数量 成交量 占总成交总量比例 佣金 占总佣金总量比例
东方证券股份有限公司 2 209,045,989.59 1.75% 163,579.63 1.70%
广发证券股份有限公司 1 2,559,100,971.00 21.37% 2,088,561.86 21.72%
中银国际证券有限责任公司﹡ 0 310,695,274.96 2.59% 253,512.29 2.64%
国泰君安证券股份有限公司 2 1,345,424,936.65 11.24% 1,087,491.93 11.31%
海通证券股份有限公司 1 944,826,782.12 7.89% 739,337.34 7.69%
平安证券有限责任公司 1 798,387,929.69 6.67% 624,748.19 6.50%
申银万国证券股份有限公司 2 708,933,252.42 5.92% 564,267.32 5.87%
联合证券有限责任公司 1 838,265,387.42 7.00% 655,949.58 6.82%
中国银河证券有限责任公司 1 1,349,345,538.06 11.27% 1,102,617.87 11.47%
中国国际金融有限公司 1 1,039,332,629.35 8.68% 845,728.09 8.80%
招商证券股份有限公司 1 732,866,149.95 6.12% 599,142.80 6.23%
国信证券有限责任公司 1 1,138,548,148.85 9.51% 890,920.88 9.27%
合 计 14 11,974,772,990.06 100.00% 9,615,857.78 100.00%
*注:本基金于报告期内已退租中银国际证券有限责任公司之席位,截至报告期末无租用中银国际证券有限责任公司之席位。
(2). 债券、回购及权证交易情况:
券商名称 债券成交量 占总成交总量比例 回购成交量 占总成交总量比例 权证成交量 占总成交总量比例
东方证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
广发证券股份有限公司 114,164,700.60 10.13% 1,502,100,000.00 58.44% 36,623,203.82 18.76%
中银国际证券有限责任公司 85,546,820.30 7.59% 40,000,000.00 1.56% 0.00 0.00%
国泰君安证券股份有限公司 153,904,918.50 13.66% 105,000,000.00 4.08% 8,081,991.42 4.14%
海通证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
平安证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
申银万国证券股份有限公司 59,408,329.20 5.27% 256,000,000.00 9.96% 0.00 0.00%
联合证券有限责任公司 981,920.00 0.09% 0.00 0.00% 44,617,734.24 22.86%
中国银河证券有限责任公司 197,882,393.90 17.56% 185,000,000.00 7.20% 0.00 0.00%
中国国际金融有限公司 336,589,020.90 29.86% 482,300,000.00 18.76% 35,663,212.20 18.27%
招商证券股份有限公司 178,601,040.00 15.85% 0.00 0.00% 70,208,793.05 35.97%
国信证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合 计 1,127,079,143.40 100.00% 2,570,400,000.00 100% 195,194,934.73 100.00%
3、券商专用席位选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,选择标准为:
(1) 资历雄厚,信誉良好;
(2) 财务状况良好,经营行为规范;
(3) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(4) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(5) 证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。
4、券商专用席位选择程序:
(1) 对席位候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部等部门组织相关人员依据上述席位选择标准和《券商服务评价办法》,对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增席位申请审核表》
研究发展部等部门汇总对各候选席位券商的综合评估结果,择优选出拟新增席位,填写《新增席位申请审核表》,对拟新增席位的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选席位名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部等部门提交的《新增席位申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》,并通知基金托管人。
(九) 其他重要事项:
1、变更基金份额发售机构:
其他重要事项 披露日期
1) 华安基金管理有限公司关于变更基金代销机构的公告 2006年1月12日
2) 华安基金管理有限公司关于在交通银行开通基金转换业务的公告 2006年1月14日
3) 华安基金管理有限公司关于新增国海证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 2006年3月7日
4) 华安基金管理有限公司关于开通"华安-浦发银基通"基金电子直销业务的公告 2006年6月20日
5) 华安基金管理有限公司关于开通上海浦东发展银行网上银行办理"华安-浦发银基通"基金电子直销业务的公告 2006年7月25日
6) 华安基金管理有限公司关于新增中信万通证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 2006年12月25日
2、基金合同修改
其他重要事项 披露日期
1) 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 2006年6月28日
3、收益分配
其他重要事项 披露日期
1) 华安基金管理有限公司关于华安创新证券投资基金第五次分红公告,向基金持有人按每10份基金单位派发现金红利1.00元。 2006年5月29日
4、其他重要事项
其他重要事项 披露日期
1) 华安基金管理有限公司关于本公司旗下开放式基金春节长假期间暂停交易的提示性公告 2006年1月23日
2) 华安基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告 2006年6月20日
3) 华安基金管理有限公司关于旗下华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金在交通银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 2006年11月1日
4) 华安基金管理有限公司关于华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金在中信建投证券有限责任公司开展网上申购费率优惠活动的公告 2007年1月19日
前款所涉重大事件已作为临时报告在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露。
(十)、2006年7月18日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由"上海市仙霞路18号"变更为"上海市浦东新区银城中路188号"。
十二、 备查文件目录
1、中国证监会批准华安创新证券投资基金设立的文件;
2、《华安创新证券投资基金基金合同》;
3、《华安创新证券投资基金招募说明书》;
4、《华安创新证券投资基金托管协议》;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则;
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2007年3月31日
    相关附件

上证指数 最新: 2897.43 涨跌幅: 0.49%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。