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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2006年年度报告摘要

2007-03-31 00:00:00 来源:证券时报
基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司 送出日期: ___2007年3月31日_____ 重要提示 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2007年 3 月 28 日复核了本报
基金管理人: 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期: ___2007年3月31日_____
重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2007年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2006年1月1日,截止日期为2006 年12月31日。本报告财务资料已经审计。
一、 基金简介
(一)基金基本资料
1、基金名称: 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
2、基金简称: 动力组合基金
3、交易代码: 240004
4、基金运作方式: 契约型开放式
5、基金合同生效日: 2005年11月17日
6、报告期末基金份额总额: 279,510,938.29份
7、基金合同存续期: 无
8、基金份额上市的证券交易所: 无
9、上市日期: 无
(二)基金产品说明
1、投资目标: 通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。
2、投资策略: 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股"价值因子"与"成长因子"的权重比例,自下而上精选个股,获取超额收益。
在正常的市场情况下,本基金的投资比例范围为:股票占基金资产净值的60%-95%;债券占0%-40%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。
3、业绩比较基准: 80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。
4、风险收益特征: 本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
(三)基金管理人
1、名称: 华宝兴业基金管理有限公司
2、信息披露负责人: 刘月华
3、联系电话: 021-50499588
4、传真: 021-50499688
5、电子邮箱: xxpl@fsfund.com
(四)基金托管人
1、名称: 中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人: 宁敏
3、联系电话: 010-66594977
4、传真: 010-66594942
5、电子邮箱: tgxxpl@bank-of-china.com
(五)信息披露
1、信息披露报纸名称: 中国证券报、上海证券报、证券时报
2、登载年度报告正文的管理人互联网网址:www.fsfund.com
3、基金年度报告置备地点: 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
二、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本基金基金合同生效于2005年11月17日,本年度报告披露的2005年度的数据和指标的计算期间为2005年11月17日至2005年12月31日。特此说明。
(一) 主要财务指标
金额单位:人民币元
序号 项目 2006年12月31日 2005年12月31日
1 基金本期净收益 197,403,856.86 212,692.26
2 基金份额本期净收益 0.9888 0.0004
3 期末可供分配基金份额收益 1.0490 0.0005
4 期末基金资产净值 604,089,906.38 434,239,607.34
5 期末基金份额净值 2.1612 1.0264
6 本期基金份额净值增长率 117.73% 2.6400%
(二) 基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 35.61% 1.24% 35.94% 1.17% -0.33% 0.07%
过去六个月 49.96% 1.12% 37.29% 1.15% 12.67% -0.03%
过去一年 117.73% 1.08% 92.16% 1.13% 25.57% -0.05%
自基金合同生效起至今 123.48% 1.02% 104.05% 1.08% 19.43% -0.06%
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较:
动力组合基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
(2005年11月17日至2006年12月31日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,截止2006年5月17日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(四)投资策略中规定的各项比例:股票占基金资产净值的60%-95%;债券占0%-40%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。
3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率进行比较:
动力组合基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
(三) 过往三年每年的基金收益分配情况
金额单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 备注
2005年 0.000
2006年 0.400
合计 0.400
三、管理人报告
(一) 基金管理人及基金经理情况
1、 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2006年12月31日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、本基金、收益增长基金和先进成长基金,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计18,676,924,519.27元。
2、 基金经理情况
史伟先生,英国雷丁大学国际证券业协会中心硕士。曾在东方证券投资部任职。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司,任分析师、高级分析师,2005年1月起任华宝兴业宝康消费品基金基金经理助理, 2005年11月起任本基金基金经理。
(二) 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业动力组合开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
(三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
截至报告期末,本基金份额净值为2.1612元,本报告期份额净值增长率为117.73%,同期业绩比较基准增长率为92.16%。本基金在本报告期内未投资非公开发行股票。
2006年是中国股市转折的一年,动力组合基金在本年度也取得了超越比较基准的业绩,累计基金净值增长率达到123.48%。尤其是当06年5月份度过建仓期后,本基金业绩表现良好,整个下半年保持在全部基金的前三分之一左右。
一季度动力组合处于建仓期,采取谨慎稳健的建仓策略,在控制风险与追求绝对回报的目标下,股票仓位逐步提高,基金净值从未跌破0.995元,但也由于股票仓位较轻,没有很好把握住市场上涨的机会。二季度操作风格从谨慎中带有保守,适度增加了进攻性。组合的周转率与股票连续波段操作的力度持续加大,不仅开始适应了市场热点多变的格局,也发挥出了小基金流动性好的优势。三季度本基金重点投资了地产以及符合国家产业政策和发展发向的自主创新与装备企业,同时买入了具备增长潜力的小型企业。四季度基金资产快速转移到大盘股为主、小盘股为辅的投资,尤其是加大了金融服务的投资比重,并且坚持地产和食品饮料的投资。
(四) 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2007年,宏观经济依然乐观,各项指标预计持续较快增长。首先全球外围宏观环境并不悲观,甚至可能比预期的好。国内消费逐步旺盛,从春节期间的社会零售与餐饮零售的高增长数据,以及白酒行业的供销两旺就可见一斑。投资与出口存在高增长的趋势,尤其是人民币的适度升值并没有影响到出口。07年预计政府将在国计民生(医疗、教育)、新农村建设、改善宏观调控、缩紧流动性等方面花大力气。
虽然近期市场出现明显的大幅震荡,但是我们并不悲观,认为这并不能改变整体牛市的格局,对后市的预期在大方向上依然乐观。尽管中央会继续收紧多余货币,但是流动性依然会充足,并支持资产的重估。我们看到06年是央企盈利最好一年,并且增幅很大。从已公布的年报数据来看,非核心公司业绩多数超预期,而核心企业尤其是存在激励可能的公司,多数业绩低于预期。整体看,已公布的业绩整体增幅较大。
2007年是央企资产整合力度很大的一年,而我国本身的小股市规模,大经济规模就支持了实体经济通过多种方式流入股市,我们已经看到了沪东重机和东方电机的示范效应,2007年这种机会将更多。另外2006年部分完成激励的公司,股票回报惊人,随着2007年完成激励的公司越来越多,这种投资机会也会很多。
我们需要承认,在目前的估值水平上,股市在提供机会的同时也存在风险了,很难像 2006年一样的高歌猛进了。本基金将继续秉承价值投资理念,在维持重点优质公司的核心持仓上,加大力度把握制度性包括外延式增长的投资机会,在维持金融、地产、消费服务、机械等核心行业的投资上,将重点挖掘具备自主创新能力的企业的投资。注重成长与价值的均衡投资,运用本基金所特有的量化模型,为持有人进一步创造回报。
四、托管人报告
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对华宝兴业动力组合证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、审计报告
本基金聘任的普华永道中天会计师事务所有限公司的注册会计师(汪棣、王灿)经过审计,于2007年3月21日对本基金出具了无保留意见的审计报告。审计报告文号为:普华永道中天审字(2007)第20186号。
六、 财务会计报告
(一) 基金会计报表
1、 比较式资产负债表
金额单位:人民币元
资 产 2006年12月31日 2005年12月31日
银行存款 184,550,867.71 105,552,640.45
清算备付金 1,274,207.99 2,517,176.23
交易保证金 316,700.00 316,700.00
应收证券清算款 16,743,437.19 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 45,592.06 515,247.85
应收申购款 31,250,414.09 985.00
其他应收款 0.00 0.00
股票投资市值 400,013,649.12 177,348,563.28
其中:股票投资成本 371,304,977.59 166,047,981.81
债券投资市值 0.00 80,202,032.00
其中:债券投资成本 0.00 79,738,315.54
权证投资 10,153,287.20 0.00
其中:权证投资成本 9,355,522.52 0.00
买入返售证券 0.00 73,200,000.00
待摊费用 226,015.84 335,145.84
其他资产 0.00 0.00
资产合计 644,574,171.20 439,988,490.65
负债与持有人权益
应付证券清算款 17,934,671.74 1,913,176.52
应付赎回款 20,121,194.59 2,685,283.16
应付赎回费 2,849.33 10,120.45
应付管理人报酬 406,738.58 634,291.08
应付托管费 67,789.77 105,715.18
应付佣金 1,381,020.81 142,466.32
应付利息 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00
未交税金 0.00 0.00
其他应付款 500,000.00 250,300.00
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 70,000.00 7,530.60
其他负债 0.00 0.00
负债合计 40,484,264.82 5,748,883.31
实收基金 279,510,938.29 423,050,108.98
未实现利得 31,359,125.90 10,961,459.52
未分配收益 293,219,842.19 228,038.84
持有人权益合计 604,089,906.38 434,239,607.34
负债及持有人权益合计644,574,171.20 439,988,490.65
2、 比较式经营业绩表及收益分配表
金额单位:人民币元
项目 2006年度 2005年11月17日至2005年12月31日
一、已实现基金收入 202,531,862.47 1,305,750.01
其中:股票差价收入 189,052,958.10 285,746.86
债券差价收入 254,051.96 -30,300.00
权证差价收入 8,154,958.17 0.00
债券利息收入 464,360.77 349,509.84
存款利息收入 475,546.55 402,674.13
股利收入 3,269,691.08 0.00
买入返售证券收入 44,383.56 93,924.00
其他收入 815,912.28 204,195.18
减:基金费用 5,128,005.61 1,093,057.75
其中:基金管理人报酬 4,043,232.04 898,343.74
基金托管费 673,872.05 149,723.96
卖出回购证券支出 30,846.00 0.00
利息支出 0.00 0.00
其他费用 380,055.52 44,990.05
其中:交易费用 0.00 0.00
信息披露费 289,130.00 34,854.16
审计费用 62,469.40 7,530.60
二、已实现基金收益 197,403,856.86 212,692.26
加:未实现利得 17,742,138.28 11,764,297.93
三、基金经营业绩 215,145,995.14 11,976,990.19
本期基金净收益 197,403,856.86 212,692.26
加:期初基金净收益 228,038.84 0.00
加:本期损益平准金 108,405,143.79 15,346.58
可供分配基金净收益 306,037,039.49 228,038.84
减:本期已分配基金净收益 12,817,197.3 0.00
期末基金净收益 293,219,842.19 228,038.84
3、 比较式基金净值变动表
金额单位:人民币元
项目 2006年度 2005年11月17日至2005年12月31日
一、期初基金净值 434,239,607.34 0.00
二、本期经营活动
基金净收益 197,403,856.86 212,692.26
未实现利得 17,742,138.28 11,764,297.93
经营活动产生的基金净值变动数 215,145,995.14 11,976,990.19
三、本期基金单位交易
基金申购款 620,250,631.69 585,600,907.73
基金赎回款 652,729,130.49 163,338,290.58
基金单位交易产生的基金净值变动数 -32,478,498.80 422,262,617.15
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生金净值变动数 12,817,197.30 0.00
五、期末基金净值 604,089,906.38 434,239,607.34
(二) 年度会计报表附注
1、 主要会计政策和会计估计
(1) 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
(2) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较会计报表的实际编制期间为2005年11月17日(基金合同生效日)至2005年12月31日。
(3) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(4) 记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
(5) 基金资产的估值原则
a. 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
b. 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。未上市流通的债券按成本估值。银行间同业市场交易的债券按不含息成本与市价孰低法估值,市价按其估值日在银行间同业市场成交的加权平均价确定;估值日无交易的,按最近交易日的加权平均价确定。
c. 权证投资
从获赠确认日、买入成交日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
d. 实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目。
e. 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(6) 证券投资基金成本计价方法
a. 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
b. 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按附注3(6)c所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
c. 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加权证数量;买入权证于成交日确认为权证投资,相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失),出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限
核算本期已发生的、影响单位净值小数点后五位,应分摊计入本期和以后各期的费用,摊销期限为费用合同中约定的收益期限。
(8) 收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
(9) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
(10) 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(11) 未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
(12) 损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(13) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至多六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;如当年基金成立未满三个月,则不需分配收益。基金当期收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
(14) 为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计
无。
2、 重大会计差错的内容和更正金额
无。
3、 重大关联方关系及关联交易
(1) 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
华宝信托投资有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司
(Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司("宝钢集团") 基金管理人的股东的母公司
(2) 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
a. 基金管理人报酬
支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬4,043,232.04元(2005年:898,343.74元)。
b. 基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费673,872.05元(2005年:149,723.96元)。
c. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为184,550,867.71元(2005年:105,552,640.45元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为454,638.82元(2005年:399,182.77元)。
d. 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
金额单位:人民币元
2006年度 2005年11月17日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
卖出债券结算金额 - 155,015,342.47
e. 关联方持有的基金份额
2006年12月31日 2005年12月31日
基金份额(份) 净值(元) 占基金总份额的比例 基金份额(份) 净值(元) 占基金总份额的比例
宝钢集团 10,000,000.00 21,612,000.00 3.58% 99,999,000.00 102,638,973.60 23.64%
f. 基金管理人持有的基金份额
基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。
4、 流通受限制不能自由转让的基金资产
基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下:
股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 申购价格(元) 年末估值单价(元) 数量(股) 年末成本总额(元) 年末估值总额(元)
601398 工商银行 06/10/23 07/01/29 3.12 6.20 499,112 1,557,229.44 3,094,494.40
601628 中国人寿 06/12/28 07/01/09 18.88 18.88 98,000 1,850,240.00 1,850,240.00
601006 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 4.95 8.10 81,466 403,256.70 659,874.60
601588 北辰实业 06/09/28 07/01/16 2.40 6.68 66,869 160,485.60 446,684.92
合 计 3,971,211.74 6,051,293.92
七、投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占总资产比例
股票 400,013,649.12 62.06%
债券 0.00 0.00%
权证 10,153,287.20 1.58%
银行存款和清算备付金合计 185,825,075.70 28.83%
资产支持证券 0.00 0.00%
其他资产 48,582,159.18 7.53%
合计 644,574,171.20 100.00%
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
1 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 B采掘业 36,427,617.60 6.03%
3 C制造业 164,946,650.96 27.31%
其中:C0食品、饮料 17,626,400.00 2.92%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 49,265,807.18 8.16%
C5电子 0.00 0.00%
C6金属、非金属 42,690,563.58 7.07%
C7机械、设备、仪表 43,085,476.35 7.13%
C8医药、生物制品 12,278,403.85 2.03%
C99其他制造业 0.00 0.00%
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 21,742,597.65 3.60%
5 E建筑业 0.00 0.00%
6 F交通运输、仓储业 659,874.60 0.11%
7 G信息技术业 11,187,000.00 1.85%
8 H批发和零售贸易 23,555,432.51 3.90%
9 I金融、保险业 92,665,824.08 15.34%
10 J房地产业 30,494,251.32 5.05%
11 K社会服务业 7,263,300.00 1.20%
12 L传播与文化产业 0.00 0.00%
13 M综合类 11,071,100.40 1.83%
合计 400,013,649.12 66.22%
(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 2,009,878 32,881,604.08 5.4432%
2 600028 中国石化 3,309,980 30,187,017.60 4.9971%
3 600000 浦发银行 1,300,000 27,703,000.00 4.5859%
4 600016 民生银行 2,659,900 27,130,980.00 4.4912%
5 600309 烟台万华 1,000,000 24,230,000.00 4.0110%
6 600048 保利地产 520,020 22,527,266.40 3.7291%
7 600900 长江电力 2,225,445 21,742,597.65 3.5992%
8 000039 中集集团 1,100,000 20,724,000.00 3.4306%
9 600879 火箭股份 1,149,935 17,697,499.65 2.9296%
10 600031 三一重工 500,000 16,115,000.00 2.6676%
(四) 报告期内股票投资组合的重大变动
1、 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600036 招商银行 71,740,072.54 16.52%
2 600900 长江电力 70,523,005.81 16.24%
3 600028 中国石化 62,829,465.52 14.47%
4 600016 民生银行 43,008,256.40 9.90%
5 000039 中集集团 41,892,707.17 9.65%
6 600309 烟台万华 36,621,838.03 8.43%
7 600005 武钢股份 35,782,503.73 8.24%
8 000069 华侨城A 31,091,674.52 7.16%
9 601398 工商银行 30,609,165.32 7.05%
10 600895 张江高科 30,319,475.33 6.98%
11 600048 保利地产 30,053,041.04 6.92%
12 600000 浦发银行 28,888,345.60 6.65%
13 000002 万 科A 28,507,214.62 6.56%
14 600639 浦东金桥 27,889,214.71 6.42%
15 600423 柳化股份 25,329,648.98 5.83%
16 600879 火箭股份 25,324,667.29 5.83%
17 600009 上海机场 25,166,471.83 5.80%
18 000792 盐湖钾肥 23,820,484.71 5.49%
19 000063 中兴通讯 20,061,428.95 4.62%
20 600050 中国联通 19,749,613.20 4.55%
21 600887 伊利股份 19,499,261.21 4.49%
22 600519 贵州茅台 19,233,191.66 4.43%
23 600031 三一重工 18,914,315.10 4.36%
24 000825 太钢不锈 17,731,382.44 4.08%
25 600563 法拉电子 17,607,744.77 4.05%
26 600410 华胜天成 17,270,100.20 3.98%
27 000866 扬子退市 17,119,671.06 3.94%
28 000024 招商地产 16,997,545.94 3.91%
29 000528 柳 工 15,650,980.20 3.60%
30 600500 中化国际 15,265,432.01 3.52%
31 600383 金地集团 15,207,593.64 3.50%
32 000550 江铃汽车 14,484,131.54 3.34%
33 600694 大商股份 13,788,992.78 3.18%
34 600348 国阳新能 13,783,423.20 3.17%
35 000157 中联重科 13,696,576.40 3.15%
36 600316 洪都航空 13,188,144.73 3.04%
37 600688 S上石化 12,981,473.75 2.99%
38 600583 海油工程 12,620,885.23 2.91%
39 000709 唐钢股份 12,270,684.78 2.83%
40 600002 齐鲁石化 12,063,678.06 2.78%
41 600631 百联股份 11,886,963.08 2.74%
42 000402 金 融 街 11,574,259.21 2.67%
43 600219 南山铝业 11,324,686.08 2.61%
44 000811 烟台冰轮 10,072,838.38 2.32%
45 000768 西飞国际 9,555,140.39 2.20%
46 600549 厦门钨业 8,993,074.70 2.07%
47 600827 友谊股份 8,701,363.62 2.00%
2、 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600900 长江电力 56,144,873.72 12.93%
2 600028 中国石化 55,784,091.10 12.85%
3 600036 招商银行 50,108,559.29 11.54%
4 000002 万 科A 39,580,666.33 9.11%
5 600309 烟台万华 37,081,732.05 8.54%
6 600383 金地集团 36,740,303.93 8.46%
7 601398 工商银行 34,618,069.69 7.97%
8 600519 贵州茅台 30,506,153.55 7.03%
9 600005 武钢股份 29,990,004.89 6.91%
10 000069 华侨城A 26,881,038.71 6.19%
11 600009 上海机场 26,714,590.33 6.15%
12 600887 伊利股份 26,163,345.70 6.03%
13 600639 浦东金桥 25,747,017.96 5.93%
14 000039 中集集团 24,283,114.14 5.59%
15 600549 厦门钨业 23,758,780.16 5.47%
16 600895 张江高科 23,731,385.10 5.47%
17 000866 扬子退市 23,210,024.32 5.34%
18 600348 国阳新能 22,224,104.25 5.12%
19 600050 中国联通 20,890,727.12 4.81%
20 600000 浦发银行 20,847,316.66 4.80%
21 000825 太钢不锈 20,270,442.62 4.67%
22 600563 法拉电子 20,013,406.77 4.61%
23 600016 民生银行 19,404,643.20 4.47%
24 000792 盐湖钾肥 19,167,116.70 4.41%
25 000024 招商地产 18,925,761.21 4.36%
26 000063 中兴通讯 18,142,842.52 4.18%
27 600675 中华企业 17,669,067.91 4.07%
28 000157 中联重科 17,033,109.23 3.92%
29 000528 柳 工 17,008,133.40 3.92%
30 600500 中化国际 16,806,228.78 3.87%
31 600596 新安股份 15,138,873.06 3.49%
32 600002 齐鲁退市 14,809,966.99 3.41%
33 000550 江铃汽车 14,599,418.07 3.36%
34 000729 燕京啤酒 13,792,708.01 3.18%
35 600276 恒瑞医药 13,605,367.63 3.13%
36 600688 S上石化 13,424,522.18 3.09%
37 600423 柳化股份 13,295,997.04 3.06%
38 600316 洪都航空 13,133,526.11 3.02%
39 600631 百联股份 12,756,633.14 2.94%
40 000402 金 融 街 12,445,068.57 2.87%
41 600219 南山铝业 11,586,383.33 2.67%
42 000768 西飞国际 11,359,643.87 2.62%
43 600054 黄山旅游 11,287,793.06 2.60%
44 600048 保利地产 10,731,432.18 2.47%
45 600033 福建高速 10,405,898.89 2.40%
46 600879 火箭股份 10,396,927.79 2.39%
47 600827 友谊股份 9,966,815.78 2.30%
48 000651 格力电器 9,821,652.79 2.26%
49 600312 平高电气 9,718,342.33 2.24%
50 600962 国投中鲁 9,250,836.98 2.13%
51 600012 皖通高速 9,005,477.72 2.07%
52 600880 博瑞传播 8,802,877.77 2.03%
3、 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元
本期买入股票成本总额 本期卖出股票收入总额
1,516,640,869.79 1,499,980,407.00
(五) 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占净值比例
1 国债 0.00 0.00%
2 金融债 0.00 0.00%
3 央行票据 0.00 0.00%
4 企业债 0.00 0.00%
5 可转债 0.00 0.00%
6 其他 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本报告期末本基金债券投资市值为0.00元。
(七) 基金资产支持证券投资前十名明细
本报告期内本基金未发生资产支持证券投资,特此报告。
(八) 报告期末本基金投资权证明细
1、 股权分置改革被动持有
权证代码 权证名称 数量(份) 成本(元) 期末市值(元)
580007 长电CWB1 330,000.00 0.00 0.00
030002 五粮YGC1 120,900.00 0.00 0.00
580990 茅台JCP1 736,000.00 0.00 0.00
580993 万华HXP1 198,002.00 0.00 0.00
580997 招行CMP1 721,933.00 0.00 0.00
038004 五粮YGP1 127,100.00 0.00 0.00
038006 中集ZYP1 84,000.00 0.00 0.00
038008 钾肥JTP1 110,000.00 0.00 0.00
580005 万华HXB1 132,001.00 0.00 0.00
580009 伊利CWB1 3,000.00 0.00 0.00
总计 2,562,936.00 0.00 0.00
2、 主动投资
权证代码 权证名称 数量(份) 成本(元) 期末市值(元)
580011 中化CWB1 94,500.00 137,573.10 0.00
031002 钢钒GFC1 187,125.00 147,267.38 0.00
580001 武钢JTB1 500,000.00 248,473.17 0.00
580005 万华HXB1 235,200.00 4,560,736.00 5,235,787.20
031001 侨城HQC1 350,000.00 4,794,786.52 4,917,500.00
总计 1,085,200.00 9,603,995.69 10,153,287.20
3、 因认购分离交易的可转换公司债券而持有的认股权证
权证代码 权证名称 数量(份) 成本(元) 期末市值(元)
580011 中化CWB1 94,500.00 137,573.10 0.00
031002 钢钒GFC1 187,125.00 147,267.38 0.00
总计 281,625.00 284,840.48 0.00
本基金在本报告期末仅持有权证万华HXB1(580005)、侨城HQC1(031001),期末市值见上表。
(九) 投资组合报告附注
1、 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com网站的年度报告正文。
2、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
3、 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股"价值因子"与"成长因子"的权重比例,自下而上精选个股,没有特定的股票备选库。
4、 基金的其他资产构成
单位:元
项目 金额
交易保证金 316,700.00
深交所证券清算款 16,743,437.19
应收利息 45,592.06
应收申购款 31,250,414.09
待摊费用 226,015.84
合计 48,582,159.18
5、 本基金未持有在转股期内的可转换债券。
6、 基金管理人在本报告期内未发生运用自有资金投资本基金的行为。
八、基金份额持有人情况
(一) 报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数: 4023户
报告期末平均每户持有的基金份额: 69,478.23份
(二) 报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额: 279,510,938.29 100.00%
其中:机构投资者持有的基金份额 140,790,372.19 50.37%
个人投资者持有的基金份额 138,720,566.10 49.63%
九、基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下:
单位:份
基金合同生效日的基金份额总额 535,410,310.23
本报告期期初基金份额总额 423,050,108.98
本报告期期间总申购份额 360,642,262.84
本报告期期间总赎回份额 504,181,433.53
本报告期期末基金份额总额 279,510,938.29
十、重大事件揭示
1. 报告期内本系列基金未召开基金分额持有人大会。
2. 报告期内本系列基金的基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
3. 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
4. 本系列基金的投资策略在报告期内未发生变更。
5. 本系列基金在报告期内进行了一次收益分配:
基金管理人按照2006年4月12日基金权益登记情况,将基金可分配收益向本基金基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.40元。
基金管理人已于2006年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。
6. 根据基金管理人与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")签署的合同变更协议书,自2006年1月18日起,中信建投作为华夏证券证券业务的继承人,所有原华夏证券与基金管理人签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务,均变更为由中信建投享有和承担,华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券基金代销业务已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。
基金管理人已于2006年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
7. 为维护基金份额持有人的利益,回报广大持有人对基金管理人的支持与厚爱,基金管理人于2006年5月15日到2006年6月14日期间开展基金优惠申购费率活动,涉及基金包括宝康系列基金、华宝兴业多策略基金、本基金。
基金管理人已于2006年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
8. 为维护基金份额持有人的利益,回报广大持有人对基金管理人的支持与厚爱,基金管理人于2006年9月11日到2006年10月18日期间开展基金优惠申购费率活动,涉及基金包括宝康系列基金、华宝兴业多策略基金、本基金、华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金。
基金管理人已于2006年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
9. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金,基金管理人与广东发展银行合作,于2006年10月27日起面向持有广发银行理财通卡的个人投资者推出基金网上交易业务,适用基金管理人所管理的所有开放式基金。
基金管理人已于2006年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
10. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金,基金管理人与中国建设银行合作,于2006年12月6日起面向持有建设银行龙卡的个人投资者推出了基金网上交易业务,适用基金管理人所管理的所有开放式基金。
基金管理人已于2006年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
11. 根据基金管理人与东方证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,东方证券自 2006年12月25日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金、华宝兴业多策略基金、现金宝货币市场基金、本基金和收益增长混合型证券投资基金。
基金管理人已于2006年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
12. 根据基金管理人与中信证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,中信证券自 2006年12月25日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金、现金宝货币市场基金、本基金和收益增长混合型证券投资基金。
基金管理人已于2006年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
13. 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为62,469.40元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2005年11月17日)起至本报告期末。
14. 本基金租用交易席位情况
报告期内,本基金共租用兴业证券、光大证券、申银万国、招商证券、长江证券5个交易专用席位。报告期内租用券商专用席位无变更,各券商专用席位交易和佣金情况如下:
(1)华宝兴业动力组合基金2006年度股票交易量和实付佣金情况如下:
序号 券商名称 股票交易量(元) 占总交易量比例(%) 佣金(元) 占佣金总量比例(%)
1 兴业证券 704,714,778.80 23.53 577,536.65 23.98
2 光大证券 701,192,667.20 23.41 535,588.94 22.24
3 申万证券 808,319,529.43 26.99 661,674.95 27.48
4 招商证券 191,979,333.94 6.41 150,224.71 6.24
5 长江证券 589,183,311.16 19.67 483,127.82 20.06
合计 2,995,389,620.53 100.00 2,408,153.07 100.00
(2)华宝兴业动力组合基金2006年度债券和国债回购交易量情况如下:
序号 券商代码 债券交易量(元) 占交易量比例(%) 回购交易量(元) 占交易量比例(%)
1 兴业证券 32,236,847.30 25.31 0.00 0.00
2 光大证券 87,444.00 0.07 0.00 0.00
3 申万证券 93,901,549.10 73.73 38,800,000.00 100.00
4 招商证券 626,474.27 0.49 0.00 0.00
5 长江证券 512,946.00 0.40 0.00 0.00
合计 127,365,260.67 100.00 38,800,000.00 100.00
(3)基金管理人选择专用席位的标准和程序如下:
a.选择标准:资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
b.选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选专用席位;(c)签约。

华宝兴业基金管理有限公司
二○○七年三月三十一日
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