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华安创新证券投资基金2004年年度报告

2005-03-29 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2004年年度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年3月21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责
华安创新证券投资基金2004年年度报告

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年3月21日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
(一)、基金概况
基金名称: 华安创新证券投资基金
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
深交所行情代码: 160401
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
期末基金份额总额: 2,430,846,201.10份
基金存续期: 不定期
(二)、基金的投资
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资
产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为
目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投
资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内
依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证
监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金
的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为
投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安
全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和制度
创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业
创新公司和传统产业创新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信息技
术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,
包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、
光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材
料、新能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中,如果已在或正
在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等
方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效
益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因
素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财
务状况良好,具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确
认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资
产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流
动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75% 中信标普300指数
收益率+25% 中信国债指数收益率。
风险收益特征: 无
(三)、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
注册及办公地址: 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦38楼
(邮政编码:200120)
法定代表人: 杜建国
总经理: 韩方河
信息披露负责人: 冯颖
联系电话: 021-58881111
传真: 021-68863414
电子邮箱: fengying@huaan.com.cn
客户服务热线: 021-68604666
(四)、基金托管人
基金托管人: 交通银行
注册地址: 上海市仙霞路18号
办公地址: 上海市银城中路188号
(邮政编码:200120)
法定代表人: 蒋超良
托管部负责人: 谢红兵
信息披露负责人: 江永珍
联系电话: 021-58408846
传真: 021-58408836
电子邮箱: jiangyz@bankcomm.com
(五)、信息披露
信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn
报告置备地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
(六)、其他有关资料
会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址: 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
登记注册机构: 华安基金管理有限公司
办公地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)、主要财务指标
财务指标 2004年度 2003年度 2002年度
新指标 新指标 新指标 旧指标
基金本期净收益 153,601,071.88元 9,999,285.34元 83,628,608.46元 83,628,608.46元
加权平均基金份额本期净收
益 0.0633元 0.0026元 0.0173元 0.0178元
期末可供分配基金收益 -118,612,801.21元 -36,805,773.56元 -392,686,270.79元 -392,686,270.79元
期末可供分配基金份额收益 -0.0488元 -0.0133元 -0.0838元 -0.0838元
期末基金资产净值 2,312,233,399.89元 2,931,260,337.81元 4,292,754,580.21元 4,292,754,580.21元
期末基金份额净值 0.951元 1.060元 0.916元 0.916元
基金加权平均净值收益率 6.26% 0.27% 1.73% 1.69%
本期基金份额净值增长率 -2.29% 17.84% -7.51% -7.51%
基金份额累计净值增长率 7.76% 10.29% -6.40% -6.40%
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:
封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)、净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
净值 业绩比较 业绩比较基
净值增长率
阶段 增长率 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
标准差②
① 率③ 准差④
过去三个月
-3.55% 0.76% -6.99% 0.85% 3.44% -0.09%
过去六个月
2.15% 0.89% -4.66% 0.99% 6.81% -0.10%
过去一年
-2.29% 0.96% -10.71% 0.97% 8.42% -0.01%
过去三年
6.49% 0.76% -19.61% 1.01% 26.10% -0.25%
自基金合同
7.76% 0.73% -24.28% 1.06% 32.04% -0.33%
生效起至今
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
华安创新份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率
历史走势对比图
2001/9/21--2004/12/31
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
2001- 2002- 2002- 2002- 2003- 2003- 2003- 2004- 2004- 2004-
9-21 2-1 6-14 10-25 3-7 7-18 11-28 4-9 8-20 12-31
华安创新 业绩基准
C、图示基金过往三年每年的净值增长率
基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率对比图
华安创新过往三年每年的净值增长率
与同期业绩比较基准的收益率对比图
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2002年 2003年 2004年
-5.00%
-10.00%
-15.00%
华安创新净值增长率
业绩比较基准收益率
(三)、基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2004年度 0.900元
2003年度 0.180元
2002年度 0.220元
合计 1.300元
四、管理人报告
(一)、基金经理
刘新勇先生:硕士,7年证券从业经历,曾在淄博基金管理有限公司从事研
究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高
级研究员、华安180基金的基金经理。
(二)、基金运作合规性声明
本报告期间,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套管理办法、
《华安创新证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,遵循“忠诚理财、智慧回报”的公司理念,
在严格控制风险的基础上,为持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行
为存在。基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
(三)、基金经理工作报告
2004年业绩
2004年华安创新单位净值下跌2.29%,同期上证指数下跌15.40%,深圳
综指下跌16.59%,本基金净值增长超过比较基准8.42%。本报告期内,华安创新
分别于2004年3月8日、5月17日向全体基金持有人按每10份基金单位派现
金红利0.40元、0.50元。
2004年回顾
2004年我国证券市场的走势与宏观经济、微观经济形势以及相关的政策取
向背离,在GDP增长9.5%、上市公司经营业绩大幅增长、国务院发布《关于
推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》等重大利好政策的条件下,2004
年上证指数仍迭创五年半来的新低,大部分股票走上价值回归之路。
操作反思
2004年,市场个股分化非常严重,是典型的局部牛市行情。表现好的股票
涨幅接近100%,表现差的股票跌幅超过90%。针对市场的特征,我们采取了
精选个股及行业的投资策略,取得了一定的效果。组合中上海机场、烟台万华、
中集集团等股票对组合正面贡献较大。但部分行业投资效果不理想,如汽车、元
器件、电器设备等。回顾一年的投资,主要存在以下问题:
1.对趋势理解不够深入,没有把握市场规律。如宏观调控下仍保持高仓位。调
控出台后资金明显流向消费类股票,却坚持重化工的投资。汽车股趋势向下
仍坚持持有等。
2. 认识问题不够客观。如注重博弈,忽略价值。持有二流股票,不坚决斩仓基
本面恶化的个股等。
3.对价值的认识不够深刻。如过于依赖市盈率定价,忽略业绩的持续性,注重
量忽略质等。
4.操作上不够坚决。如过度考虑风险,好股票不敢追涨,差股票不能及时止损
等。
2005年展望
2005年我国证券市场存在较大的投资机会
1. 2005年,我国GDP将维持8%左右的增长速度,上市公司的总体业绩仍将保
持较快的增长。
2.接近四年的熊市,更多的股票已跌至投资价值区域。
3.保险资金、社保和企业年金已先后获准入市,这将成为证券市场新的上涨动
力。
4.继国务院发布“九条意见”之后,国资委、人民银行、证监会、保监会等相
关部门连续出台了一系列旨在保护、鼓励、支持、推动资本市场发展的法规
和政策,政府对证券市场的政策取向已非常明显。
2005年操作思路
1.灵活调整股票投资比例,不强求配置。在基金合同和有关法规许可的范围内,
根据可投资公司的数量及把握程度配置仓位。
2.重点投资稳定增长的防御性行业,如消费和服务行业、交通运输等基础设施
行业,以及自然景点、品牌中药、食品饮料等行业。继续投资原材料等资源
类行业。适量配置进攻性行业,如钢铁、化工、房地产、数字电视等行业。
均衡不同行业的资产配置,通过行业间的配置轮动把握局部性、阶段性的投
资机会。
3.在个股选择时注重“新、精、势、重”。“新”即注重选择创新类的公司,
如在产品、制度、管理、营销、技术、盈利模式等方面有创新的公司,及时
关注新上市、新行业的公司,以达到不断更新投资组合的目的。“精”即在
充分研究的基础上,精选有持续增长潜力、价值低估的公司。重点关注细分
行业比较专一、有一定行业地位的公司及具有国际比较优势的公司。“势”
即注重行业及公司的发展趋势、社会资源配置趋势、产品市场走势等。“重”
即在控制风险的基础上加大持仓比例。
(四)、基金内部监察报告
2004年内公司顺利发行设立华安第四只开放式基金--华安宝利配置证券投
资基金,使公司管理基金数量增加到8只,截止2004年底公司管理资产规模达
到约271亿元人民币,较2003年末147亿元人民币的规模有了大幅增长,增幅
达到84.35%,主要原因是货币市场基金在过去一年得到了迅猛发展。公司的投
资客户数量也大幅度增加。从2003年末的25万户增加到35.3万户,增长41.2
%。一些知名大机构、大企业也成为华安的新客户,优化了华安客户结构。
为进一步通过加强内部控制提升公司的核心竞争力,我公司于去年10月起
首次聘请安永会计师事务所(香港)对我内部控制政策及程序进行评估。该次评
估范围涵盖了投资研究和分析,资产配置、投资组合和证券选择、股票交易、新
股认购、银行间市场交易、财务结算与会计流程、基金的认/申购和赎回以及TA
系统流程、投资风险管理、内部审计和监察稽核等各个关键领域。本次评估结束
后,安永还将我公司的内控政策及程序与他们认同的中国大陆基金管理行业的
“最佳做法”,及国际基金管理行业的最佳方案(如适当)进行了比较,而这些
经验来自于安永在中国大陆、亚洲、欧洲和美国的工作。在进行上述比较之后,
安永向我公司提交了“Gap Analysis Report”,对有关领域给予了进一步改进
建议,我们将根据国内实际情况吸收其大部分建议,进一步完善公司内部控制政
策和程序。
2004年度,根据年初制订的监察稽核计划及根据公司业务发展所作的调整,
各项检查工作已顺利完成。我们认为,公司各项业务能基本遵循国家法律法规、
中国证监会规章制度和各项业务规范流程及内部规章制度,公司运行基本符合合
法性、合规性的要求,主要内控制度有效。
五、托管人报告
2004年,托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了
托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2004年,华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管
人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等
有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。
2004年,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创
新证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、审计报告
普华永道中天审字(2005)第373号
华安创新证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华安创新证券投资基金(以下简称“华安创新基金”)2004年
12月31日的资产负债表以及2004年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些
会计报表的编制是华安创新基金管理人华安基金管理有限公司的责任,我们的责
任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报
表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和
披露的证据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会
计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见
提供了合理的基础。
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度-
证券投资基金会计核算办法》、《华安创新证券投资基金基金合同》及中国证券监
督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在
所有重大方面公允反映了华安创新基金2004年12月31日的财务状况以及2004
年度的经营成果和基金净值变动。
普华永道中天 注册会计师 汪 棣
会计师事务所有限公司
中国 上海市 注册会计师 薛 竞
2005年2月7日
七、财务会计报告
(一)、资产负债表
二零零四年十二月三十一日
单位:人民币元
项 目 附注 2004年12月31日 2003年12月31日
资产:
银行存款 43,919,032.74 55,902,945.25
清算备付金 8,846,582.32 26,080,175.66
交易保证金 750,000.00 250,000.00
应收证券清算款 - 6,322,867.90
应收股利 - -
应收利息 6(1) 6,049,032.79 6,125,061.46
应收申购款 19,967,545.78 188,184.50
其他应收款 - -
股票投资市值 1,798,805,024.05 2,112,681,284.42
其中:股票投资成本 1,720,605,491.45 1,895,356,363.17
债券投资市值 517,281,164.79 808,377,739.70
其中:债券投资成本 528,922,989.19 801,078,821.21
配股权证 - -
买入返售证券 - -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产合计 2,395,618,382.47 3,015,928,258.89
负债:
应付证券清算款 27,094,630.86 6,720,813.69
应付赎回款 11,481,787.02 71,156,580.57
应付赎回费 1,024.41 351,403.36
应付管理人报酬 3,007,811.93 3,989,013.59
应付托管费 501,302.01 664,835.58
应付佣金 6(3) 798,426.35 1,405,274.29
应付利息 - -
其他应付款 6(4) 250,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 40,000,000.00 -
预提费用 6(5) 250,000.00 130,000.00
负债合计 83,384,982.58 84,667,921.08
所有者权益:
实收基金 6(6) 2,430,846,201.10 2,766,022,171.38
未实现利得 6(7) -26,898,759.96 202,043,939.99
未分配收益 -91,714,041.25 -36,805,773.56
持有人权益合计 2,312,233,399.89 2,931,260,337.81
负债和所有者权益合计 2,395,618,382.47 3,015,928,258.89
基金份额净值 0.951 1.060
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零四年一月一日至二零零四年十二月三十一日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2004年度 2003年度
收入:
股票差价收入 6(8) 152,341,017.55 11,975,317.79
债券差价收入 6(9) 5,649,173.35 -9,223,172.38
债券利息收入 16,414,868.57 26,434,986.29
存款利息收入 1,716,553.28 7,310,571.24
股利收入 18,287,829.92 32,154,607.22
买入返售证券收入 52,597.12 426,094.00
其他收入 6(10) 4,590,145.65 8,440,467.75
收入合计 199,052,185.44 77,518,871.91
费用:
基金管理人报酬 37,027,112.07 55,854,800.15
基金托管费 6,171,185.28 9,309,133.25
卖出回购证券支出 1,728,388.33 1,838,022.00
其他费用 6(11) 524,427.88 517,631.17
其中:信息披露费 340,000.00 340,000.00
审计费用 130,000.00 130,000.00
费用合计 45,451,113.56 67,519,586.57
基金净收益 153,601,071.88 9,999,285.34
加:未实现估值增值变动数 -158,066,131.54 647,617,347.82
基金经营业绩 -4,465,059.66 657,616,633.16
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零四年一月一日至二零零四年十二月三十一日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2004年度 2003年度
本期基金净收益 153,601,071.88 9,999,285.34
加:期初未分配收益 -36,805,773.56 14,677,859.47
加:本期申购基金份额的损
益平准金 2,893,651.95 -293,431.00
减:本期赎回基金份额的损
益平准金 3,006,777.86 -2,617,833.18
可供分配基金净收益 116,682,172.41 27,001,546.99
减:本期已分配基金净收益 208,396,213.66 63,807,320.55
期末基金未分配净收益 -91,714,041.25 -36,805,773.56
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
自二零零四年一月一日至二零零四年十二月三十一日止期间
单位:人民币元
项 目 附注 2004年度 2003年度
一、期初基金净值 2,931,260,337.81 4,292,754,580.21
二、本期经营活动:
基金净收益 153,601,071.88 9,999,285.34
未实现估值增值变动数 -158,066,131.54 647,617,347.82
经营活动产生的基金净值变
动数 -4,465,059.66 657,616,633.16
三、本期基金份额交易:
基金申购款 702,861,991.04 64,762,345.90
基金赎回款 -1,109,027,655.64 -2,020,065,900.91
基金份额交易产生的基金净
值变动数 -406,165,664.60 -1,955,303,555.01
四、本期向持有人分配收益 -208,396,213.66 -63,807,320.55
五、期末基金净值 2,312,233,399.89 2,931,260,337.81
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
1. 基金的基本情况
华安创新证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第33号《关于同意华安创新证券投资
基金设立的批复》核准,由基金发起人华安基金管理有限公司依照《证券投资基
金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定
和《华安创新证券投资基金基金契约》(后更名为《华安创新证券投资基金基金
合同》)发起,并于2001年9月21日募集成立。本基金为契约型开放式,存续
期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,000,001,124.00元,业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2001)第84号验资报告予
以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。
2. 基本会计假设
本年度会计报表的编制遵守基本会计假设。
3. 主要会计政策、会计估计及其变更
(1)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度-证
券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行
业实务操作的有关规定编制。
(2)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。
(3)记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(4)记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外,所
有报表项目均以历史成本计价。
(5)基金资产的估值原则
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值
日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股
票,按成本估值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场
交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券
交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的,以最近交
易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上
市流通的债券按成本估值。
因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日在
证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值,计入“配股
权证”科目。若市场交易收盘价低于配股价,则估值为零。
实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
(6)证券投资基金成本计价方法
①股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价
款入账。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平
均法于成交日结转。
②债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场
交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部
价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利
息单独核算,不构成债券投资成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行
价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间
同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券
的成本按移动加权平均法结转。
(7)待摊费用、预提费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位,应分摊计
入本期和以后各期的费用,如信息披露费、审计费用和律师费用等,待摊费用在
实际发生时入账,在受益期内平均摊销。
预提费用核算预计将发生的、影响基金份额净值小数点后第五位,应预提计
入本期的费用,如信息披露费、审计费用和律师费用等,预提费用在预计发生时
入账。
(8)收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用
的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的
债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其
成本、应收利息和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际
持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣
代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐
日计提。
(9)费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日
计提。
(10)实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基
金的实收基金减少。
(11)未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实
现利得/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包
含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金
于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。
(12)损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配
基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金
申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计
基金净损失)。
(13)基金的收益分配原则
①每一基金份额享有同等分配权。
②本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利按
红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
③红利分配时所发生的银行转账或其他手续费应由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注
册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为
基金份额,四舍五入,保留至0.01份。
④基金收益分配每年至少一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%,
成立不满3个月,收益不分配。
⑤基金当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金当
年亏损,则不进行收益分配。
⑥基金收益分配后,每基金份额净值不能低于面值。
(14)主要税项
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的
通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
①以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
②基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税
(2003年:在年底前暂免征收营业税)。
③基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征企业所
得税(2003年:在年底前暂免征收企业所得税)。对基金取得的股票的股息、红
利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股
息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。
④基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。
4. 重大会计差错的内容和更正金额
无。
5. 关联方关系和关联方交易
根据华安基金管理有限公司于2004年12月21日发布的公告,经公司股
东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字(2004)207号文批准,公司股东天
同证券有限责任公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权转让给上海电
气(集团)总公司,申银万国证券股份有限公司将其持有的华安基金管理有限公司
20%股权转让给上海广电(集团)有限公司,上海国际信托投资有限公司将其持有
的华安基金管理有限公司20%股权转让给上海沸点投资发展有限公司,方正证
券有限责任公司将其持有的华安基金管理有限公司10%股权转让给上海国际信
托投资有限公司,东方证券股份有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%
股权转让给上海工业投资(集团)有限公司。
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关联人 关 系 交易性质 法律依据
基金发起人、基金管理人、
华安基金管理有限公司 基金注册登记人、基金销售机提取管理费 基金合同

提取托管费 基金合同
交通银行 基金托管人、基金代销机构
债券买卖 成交通知单
上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东
基金管理人股东
上海电气(集团)总公司
(2004年12月21日之后)
基金管理人股东
上海广电(集团)有限公司
(2004年12月21日之后)
基金管理人股东
上海沸点投资发展有限公司
(2004年12月21日之后)
基金管理人股东
上海工业投资(集团)有限公司
(2004年12月21日之后)
基金管理人原股东
申银万国证券股份有限公司 (2004年12月21日之前)、租用交易席位席位使用协议
基金代销机构
基金管理人原股东
天同证券有限责任公司 租用交易席位席位使用协议
(2004年12月21日之前)
基金管理人原股东
东方证券股份有限公司 租用交易席位席位使用协议
(2004年12月21日之前)
(2). 通过关联方席位进行的交易
①本报告期(2004年)通过关联人席位的股票成交量:
占总交易量 占总佣金比
关联人 股票交易量 佣金
比例 例
申银万国证券股份有限公司 628,531,370.97 8.33% 506,761.25 8.32%
东方证券股份有限公司 247,111,440.22 3.28% 198,144.21 3.25%
天同证券有限责任公司 452,298,429.43 6.00% 370,173.80 6.08%
合 计 1,327,941,240.62 17.60% 1,075,079.26 17.65%
2003年本基金通过关联人席位的股票成交量
占总交易量 占总佣金比
关联人 交易量 佣金
比例 例
申银万国证券股份有限公司 973,812,437.04 8.79% 775,014.82 8.67%
东方证券股份有限公司 733,352,031.27 6.62% 594,218.09 6.65%
合 计 1,707,164,468.31 15.41% 1,369,232.91 15.33%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收
取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款而订立的,因此基金交易佣
金比率是公允的。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究
成果和市场信息服务。
②本报告期(2004年)通过关联人席位的债券和回购成交量:
关联人 债券交易量 比例 回购交易量 比例
申银万国证券股份有限公司 39,101,708.70 3.73% 290,000,000.00 15.04%
东方证券股份有限公司 30,622,356.22 2.92% 90,000,000.00 4.67%
天同证券有限责任公司 49,923,901.30 4.76% 30,400,000.00 1.58%
合 计 119,647,966.22 11.40% 410,400,000.00 21.29%
2003年本基金通过关联人席位的债券和回购成交量
关联人 债券交易量 比例 回购交易量 比例
申银万国证券股份有限公司 241,962,230.20 4.40% 200,000,000.00 6.45%
东方证券股份有限公司 92,823,834.40 1.69% - -
合 计 334,786,064.60 6.09% 200,000,000.00 6.45%
③与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况:
1. 截至2004年12月31日止,本基金本年度与关联方进行的银行间市
场的债券现券交易和债券回购业务的情况如下:
关联方:交通银行
金额单位(人民币元) 结算金额 面值
买入债券 10,178,876.71 10,000,000.00
卖出债券 26,897,400.00 27,000,000.00
合计 37,076,276.71 37,000,000.00
2. 2003年本基金与关联人未进行银行间市场债券买卖和回购交易。
(3). 关联方报酬
①基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率
计提,计算方法如下:
H=E 1.5% 当年天数
H为每日应支付的管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费37,027,112.07元。(2003年
55,854,800.15元)
②基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率
计提,计算方法如下:
H=E 0.25% 当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费6,171,185.28元。(2003年
9,309,133.25元)
6. 基金会计报表重要项目的说明:
(1).应收利息明细:
明细项目 2004年12月31日 2003年12月31日
应收银行存款利息 29,476.16 37,445.32
应收清算备付金利息 4,545.07 16,018.87
应收债券利息 6,015,011.56 6,071,597.27
合计 6,049,032.79 6,125,061.46
(2).投资估值增值明细: 2004年12月31日 2003年12月31日
明细项目
股票估值增值余额 78,199,532.60 217,324,921.25
债券估值增值余额 -11,641,824.40 7,298,918.49
合计 66,557,708.20 224,623,839.74
(3).应付佣金明细: 2004年12月31日 2003年12月31日
明细项目
国泰君安 104,493.54 81,800.43
申银万国 10,730.02 131,980.74
广发证券 91,203.76 -
大鹏证券 7,788.70 -
东方证券 61,302.07 -
民族证券 12,795.29 -
平安证券 74,233.19 36,378.16
大通证券 - 402,567.33
中金公司 225,975.43 423,572.84
中银国际 209,904.35 328,974.79
合计 798,426.35 1,405,274.29
(4).其他应付款明细: 2004年12月31日 2003年12月31日
明细项目
应付券商的席位保证金 250,000.00 250,000.00
合计 250,000.00 250,000.00
(5).预提费用明细: 2004年度 2003年度
明细项目
信息披露费 120,000.00 -
审计费用 130,000.00 130,000.00
合计 250,000.00 130,000.00
(6).实收基金变动明细:
明细项目 2004年度 2003年度
期初数 2,766,022,171.38 4,685,440,851.00
加:本期因申购增加数 701,966,146.96 65,673,465.35
减:本期因赎回减少数 1,037,142,117.24 1,985,092,144.97
期末数 2,430,846,201.10 2,766,022,171.38
(7).未实现利得明细:
明细项目 2004年度 2003年度
期初未实现利得: 202,043,939.99 -407,364,130.26
其中:投资估值增值数: 224,623,839.74 -422,993,508.08
未实现利得平准金: -22,579,899.75 15,629,377.82
加:本期投资估值增值发生数: -158,066,131.54 647,617,347.82
加:本期申购的未实现利得平准
金: -1,997,807.87 -617,688.45
减:本期赎回的未实现利得平准
金: 68,878,760.54 37,591,589.12
期末未实现利得: -26,898,759.96 202,043,939.99
其中:投资估值增值数: 66,557,708.20 224,623,839.74
未实现利得平准金: -93,456,468.16 -22,579,899.75
(8).卖出股票:
明细项目 2004年度 2003年度
卖出股票成交总额 3,984,470,865.50 6,116,086,279.95
减:应付佣金 3,360,782.64 5,155,949.76
卖出股票成本总额 3,828,769,065.31 6,098,955,012.40
股票差价收入 152,341,017.55 11,975,317.79
(9).卖出债券:
明细项目 2004年度 2003年度
卖出债券成交总额 1,931,849,554.10 3,617,903,216.83
减:卖出债券成本总额 1,910,093,644.67 3,581,669,284.45
应收利息总额 16,106,736.08 45,457,104.76
债券差价收入 5,649,173.35 -9,223,172.38
(10). 其他收入:
明细项目 2004年度 2003年度
开放式基金赎回费收入 4,338,701.25 8,080,265.69
手续费返还 251,444.40 276,202.06
债券申购冻结利息返还 - 84,000.00
合计 4,590,145.65 8,440,467.75
(11). 其他费用:
明细项目 2004年度 2003年度
信息披露费 340,000.00 340,000.00
审计费用 130,000.00 130,000.00
交易所费用 19,994.88 23,853.94
银行费用 8,683.00 8,007.23
其他 25,750.00 15,770.00
合计 524,427.88 517,631.17
(12). 基金收益分配:
每10份基金份
分红公告 权益登记
额收益分配金 收益分配金额
日 日、除息日

本期第1次分红 2004-3-4 2004-3-8 0.40元 92,342,850.14
本期第2次分红 2004-4-29 2004-5-17 0.50元 116,053,363.52
本期累计收益
分配金额 0.90元 208,396,213.66
7. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
本基金流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股和配股。在估值时如果
该股票还未上市,则按成本计价;如已上市,则按当日收盘价计价。获配新股从
新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。
(1)、本基金截止本报告期末流通受限的股票情况如下:
股票名称 数量 总成本 总市值 估值方法 转让受限原因 流通受限期限
振华港机 637,812 5,580,855.00 5,855,114.16 按市价 增发部分未上市 至2005-3-31上市
金地集团 295,629 2,654,748.42 2,920,814.52 按市价 增发部分未上市 至2005-1-6上市
合 计 8,235,603.42 8,775,928.68
(2)、本基金截止本报告期末流通受限的债券情况如下:
本基金截至2004年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成
的卖出回购证券款余额40,000,000.00元,系以如下债券作为抵押:
债券名称 回购到期日 单位成本年末估价 数量(张) 成本 市值
03国债10 2005-01-07 99.92 99.92 400,000 39,968,000.00 39,968,000.00
八、投资组合报告
(一)、基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 1,798,805,024.05 75.09%
2 债券 517,281,164.79 21.59%
3 银行存款和清算备付金合计 52,765,615.06 2.20%
4 其他资产 26,766,578.57 1.12%
合计 2,395,618,382.47 100.00%
(二)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
B 采掘业 287,387,006.04 12.43%
C 制造业 794,037,249.22 34.34%
C0 其中:食品、饮料 88,696,798.00 3.84%
C1 纺织、服装、皮毛 50,638,456.57 2.19%
C3 造纸、印刷 8,418,576.60 0.36%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 134,594,763.61 5.82%
C5 电子 40,576,725.70 1.75%
C6 金属、非金属 295,387,266.96 12.77%
C7 机械、设备、仪表 147,451,538.03 6.38%
C8 医药、生物制品 28,273,123.75 1.22%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 181,777,550.71 7.86%
F 交通运输、仓储业 380,900,945.41 16.47%
G 信息技术业 39,645,152.17 1.71%
H 批发和零售贸易 15,000,000.00 0.65%
I 金融、保险业 53,900,000.00 2.33%
J 房地产业 22,335,115.58 0.97%
K 社会服务业 23,822,004.92 1.03%
合 计 1,798,805,024.05 77.80%
(三)、股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占净值比例
1 600009 上海机场 13,200,000 200,904,000.00 8.69%
2 600795 国电电力 29,177,777 181,777,550.71 7.86%
3 000983 西山煤电 9,200,042 136,804,624.54 5.92%
4 600005 武钢股份 31,000,000 125,550,000.00 5.43%
5 600309 烟台万华 8,300,052 106,157,665.08 4.59%
6 600029 南方航空 19,845,953 105,778,929.49 4.57%
7 600019 宝钢股份 16,000,000 96,000,000.00 4.15%
8 600028 中国石化 22,000,000 95,920,000.00 4.15%
9 000898 鞍钢新轧 10,000,000 56,800,000.00 2.46%
10 600000 浦发银行 7,700,000 53,900,000.00 2.33%
11 600519 贵州茅台 1,445,326 52,956,744.64 2.29%
12 600875 东方电机 3,811,882 46,581,198.04 2.01%
13 600406 国电南瑞 2,960,803 39,645,152.17 1.71%
14 000729 燕京啤酒 3,008,422 35,740,053.36 1.55%
15 600018 上港集箱 2,000,000 30,480,000.00 1.32%
16 600348 国阳新能 2,200,000 29,854,000.00 1.29%
17 600460 士兰微 2,107,133 25,074,882.70 1.08%
18 600183 生益科技 2,990,000 24,906,700.00 1.08%
19 000933 神火股份 1,687,645 24,808,381.50 1.07%
20 000538 云南白药 1,542,925 24,085,059.25 1.04%
21 600884 杉杉股份 4,609,919 23,095,694.19 1.00%
22 000402 金融街 1,929,851 19,414,301.06 0.84%
23 000581 威孚高科 2,000,833 17,247,180.46 0.75%
24 600475 华光股份 1,750,652 16,928,804.84 0.73%
25 600320 振华港机 1,772,234 16,269,108.12 0.70%
26 600360 华微电子 1,476,366 15,501,843.00 0.67%
27 600415 小商品城 500,000 15,000,000.00 0.65%
28 600591 上海航空 2,100,000 14,133,000.00 0.61%
29 600012 皖通高速 2,204,198 13,643,985.62 0.59%
30 002021 中捷股份 1,443,583 12,689,094.57 0.55%
31 600066 宇通客车 1,300,000 12,324,000.00 0.53%
32 000792 盐湖钾肥 1,305,029 11,184,098.53 0.48%
33 000726 鲁 泰A 1,089,381 10,436,269.98 0.45%
34 000069 华侨城A 1,355,100 9,214,680.00 0.40%
35 600350 山东基建 2,293,952 9,175,808.00 0.40%
36 600143 金发科技 700,000 9,093,000.00 0.39%
37 000039 中集集团 400,000 8,924,000.00 0.39%
38 600851 海欣股份 895,940 8,869,806.00 0.38%
39 002029 七匹狼 895,292 8,236,686.40 0.36%
40 600636 三爱富 1,000,000 8,160,000.00 0.35%
41 002032 苏泊尔 824,519 8,113,266.96 0.35%
42 600033 福建高速 1,038,960 7,667,524.80 0.33%
43 600963 岳阳纸业 837,200 5,952,492.00 0.26%
44 000888 峨眉山A 508,569 5,431,516.92 0.23%
45 002023 海特高新 261,000 4,465,710.00 0.19%
46 000423 东阿阿胶 517,045 4,188,064.50 0.18%
47 600383 金地集团 295,629 2,920,814.52 0.13%
48 600308 华泰股份 207,060 2,466,084.60 0.11%
49 000089 深圳机场 262,185 2,228,572.50 0.10%
50 600717 天津港 238,690 1,599,223.00 0.07%
51 600761 安徽合力 87,600 505,452.00 0.02%
(四)、报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入、累计卖出价值前二十名的股票明细
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值的比例
1 600028 中国石化 246,641,234.52 8.41%
2 600050 中国联通 202,321,403.86 6.90%
3 600029 南方航空 194,018,289.76 6.62%
4 600005 武钢股份 179,802,465.84 6.13%
5 600795 国电电力 174,995,116.53 5.97%
6 600019 宝钢股份 170,068,241.48 5.80%
7 000898 鞍钢新轧 168,564,689.21 5.75%
8 000983 西山煤电 145,306,692.59 4.96%
9 600002 齐鲁石化 129,599,982.02 4.42%
10 600000 浦发银行 100,945,411.51 3.44%
11 600900 长江电力 91,716,532.07 3.13%
12 600688 上海石化 71,794,422.67 2.45%
13 000063 中兴通讯 65,608,140.09 2.24%
14 000100 TCL集团 59,550,005.87 2.03%
15 600460 士兰微 57,832,819.98 1.97%
16 000800 一汽轿车 53,043,877.95 1.81%
17 600875 东方电机 51,272,553.32 1.75%
18 600519 贵州茅台 47,736,845.39 1.63%
19 600884 杉杉股份 47,527,789.55 1.62%
20 600104 上海汽车 46,166,684.13 1.57%
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值的比例
1 600019 宝钢股份 322,180,486.82 10.99%
2 600050 中国联通 260,331,696.84 8.88%
3 600104 上海汽车 203,116,471.60 6.93%
4 600018 上港集箱 176,865,528.66 6.03%
5 600036 招商银行 176,197,489.38 6.01%
6 600028 中国石化 167,569,778.22 5.72%
7 600002 齐鲁石化 142,442,239.37 4.86%
8 600900 长江电力 142,251,157.26 4.85%
9 000898 鞍钢新轧 128,260,683.93 4.38%
10 600029 南方航空 124,399,036.03 4.24%
11 600835 上海电气 114,837,579.83 3.92%
12 600011 华能国际 103,138,491.43 3.52%
13 000581 威孚高科 94,866,274.76 3.24%
14 600688 上海石化 73,235,239.34 2.50%
15 600183 生益科技 70,115,239.62 2.39%
16 600005 武钢股份 69,145,979.79 2.36%
17 000063 中兴通讯 67,630,292.63 2.31%
18 600009 上海机场 58,099,690.06 1.98%
19 600585 海螺水泥 52,615,809.93 1.79%
20 000100 TCL集团 51,587,411.41 1.76%
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额:
3,654,018,193.59
卖出股票的收入总额: 3,984,470,865.50
(五)、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 341,761,167.40 14.78%
2 金融债券 134,980,333.33 5.84%
3 企业债券 12,088,628.10 0.52%
4 可转换债券 28,451,035.96 1.23%
合计 517,281,164.79 22.37%
(六)、基金投资前五名债券明细
序号债券代码债券名称债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 030010 03国债10 1,500,000 149,880,000.00 6.48%
2 010004 20国债(4) 1,365,530 127,048,911.20 5.49%
3 040212 04国开12 800,000 79,953,333.33 3.46%
4 010405 04国债(5) 497,210 46,747,684.20 2.02%
5 040404 04农发04 250,000 25,000,000.00 1.08%
(七)、投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价
计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 750,000.00
2 应收利息 6,049,032.79
3 应收基金申购款 19,967,545.78
合计 26,766,578.57
4、处于转股期的可转换债券明细
转债数量 占资产净值比
序号转债代码转债名称 市值(元)
(张) 例
1 100236 桂冠转债 148,900 15,360,524.00 0.66%
九、基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数和持有人结构
项目 份额(份) 占总份额的比例
基金份额持有人户数 31,540 -
平均每户持有基金份额 77,071.85 -
机构投资者持有的基金份额 994,612,972.36 40.92%
个人投资者持有的基金份额 1,436,233,228.74 59.08%
十、开放式基金份额变动
项目 份额(份)
基金合同生效日的基金份额总额 5,000,001,124.00
期初基金份额总额 2,766,022,171.38
加:本期申购基金份额总额 701,966,146.96
减:本期赎回基金份额总额 1,037,142,117.24
期末基金份额总额 2,430,846,201.10
十一、重大事件
(一)基金份额持有人大会决议:
本基金于2003年8月21日以通讯表决方式召开第一次持有人大会,审议内
容包括:1)关于《华安创新证券投资基金基金契约》修改的议案;2)、关于调
低基金赎回费率及调整赎回时注册与过户登记费的议案。根据公司近期收到的中
国证监会复函(基金部发审函[2004]096号文),1)鉴于《证券投资基金法》
已经实施,有关配套规则也即将出台,修改后的华安创新基金契约与《基金法》
及配套规则的内容有不一致之处,因此暂不公布议案一的有关内容,待《基金法》
相关配套规则出台后,再对基金契约的有关内容进行统一修改。2)议案二的内
容既不符合《试点办法》的规定,也不符合业界惯例,不予批复。
(二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本基金管理人于2004年2月5日发布公告:孙正女士不再担任华安创新证券
投资基金基金经理职务。
本基金管理人于2004年2月20日公告:经公司董事会审议通过,并报经中
国证监会证监基金字〖2004〗14号文核准,决定免去尚健先生副总经理职务。
本基金管理人于2004年6月5日公告:经华安基金管理有限公司董事会审
议通过,并报经中共上海市金融工作委员会沪金融工委干[2004]33号文和中国证
监会证监基金字[2004]66号文核准,我公司决定聘任姚毓林先生为公司副总经
理。
本基金管理人于2004年11月2日公告:经华安基金管理有限公司董事会审
议通过,并报经中共上海市金融工作委员会沪金融工委干[2004] 022号文和中
国证监会证监基金字[2004]137号文核准,我公司决定聘任李炳旺先生为公司副
总经理,聘任章国富先生为公司督察长。
本基金托管人高管人员变更如下:蒋超良同志担任交通银行董事长、党委书
记,张建国同志担任交通银行行长、副董事长、党委副书记;方诚国同志不再担
任交通银行行长、副董事长、党委书记职务,殷介炎同志不再担任交通银行董事
长职务。
(三)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)基金投资策略的改变:无。
(五)基金收益分配事项:
权益登记日、红利划出日、 每10份基金份额
除息日 红利再投资日 收益分配金额
本报告期第1次分红 2004-3-8 2004-3-10 0.40元
本报告期第2次分红 2004-5-17 2004-5-18 0.50元
(六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况:130,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自2001年9月21日起至今。
(七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:
无。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
2004年3月30日新增席位:天同证券有限责任公司。
2004年7月7日退租席位:海通证券股份有限公司的上海交易所席位。
2、交易成交量及佣金情况:
(1). 股票交易情况:
租用
占总成交 占总佣金
券商名称 席位 成交量 佣金
总量比例 总量比例
数量
国泰君安证券股份有限公司 2 697,495,390.38 9.25% 552,532.91 9.07%
海通证券股份有限公司 1 467,569,546.73 6.20% 365,878.17 6.01%
申银万国证券股份有限公司 2 628,531,370.97 8.33% 506,761.25 8.32%
广发证券有限责任公司 1 185,453,925.08 2.46% 151,427.32 2.49%
大鹏证券有限责任公司 2 54,918,949.97 0.73% 42,974.50 0.71%
东方证券股份有限公司 2 247,111,440.22 3.28% 198,144.21 3.25%
中国民族证券有限责任公司 1 330,808,243.57 4.39% 258,860.54 4.25%
平安证券有限责任公司 1 268,076,660.50 3.55% 209,771.57 3.44%
大通证券有限责任公司 1 666,637,281.81 8.84% 544,610.71 8.94%
招商证券股份有限公司 1 269,339,805.59 3.57% 220,020.75 3.61%
中国国际金融有限公司 1 1,271,888,297.67 16.86% 1,036,719.60 17.02%
中银国际证券有限责任公司 1 2,003,489,826.43 26.56% 1,634,209.52 26.83%
天同证券有限责任公司 1 452,298,429.43 6.00% 370,173.80 6.08%
合 计 17 7,543,619,168.35 100.00% 6,092,084.85 100.00%
(2).债券及回购交易情况:
占总成交 占总成交
券商名称 债券成交量 回购成交量
总量比例 总量比例
国泰君安证券股份有限公司 141,034,334.67 13.44% 140,000,000.00 7.26%
海通证券股份有限公司 57,834,691.45 5.51% - -
申银万国证券股份有限公司 39,101,708.70 3.73% 290,000,000.00 15.04%
广发证券有限责任公司 57,524,401.10 5.48% 30,000,000.00 1.56%
大鹏证券有限责任公司 4,868,174.20 0.46% - -
东方证券股份有限公司 30,622,356.22 2.92% 90,000,000.00 4.67%
中国民族证券有限责任公司 46,071,953.46 4.39% - -
平安证券有限责任公司 45,006,804.93 4.29% - -
大通证券有限责任公司 88,972,564.80 8.48% 150,000,000.00 7.78%
招商证券股份有限公司 47,394,702.90 4.52% 80,000,000.00 4.15%
中国国际金融有限公司 218,480,535.60 20.82% 437,800,000.00 22.71%
中银国际证券有限责任公司 222,580,636.20 21.21% 679,700,000.00 35.26%
天同证券有限责任公司 49,923,901.30 4.76% 30,400,000.00 1.58%
合 计 1,049,416,765.53 100.00% 1,927,900,000.00 100.00%
3、券商专用席位选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖
专用,选择标准为:
(1)、资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)、财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到
有关管理机关的处罚;
(3)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度
保密的要求;
(4)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基
金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(5)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、
全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周
到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。
4、券商专用席位选择程序:
(1)、对席位候选券商的综合服务进行评估:
由基金经理和研究员等相关人员根据上述席位选择标准和《券商服务评价办
法》,对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估;
(2)、候选席位名单提交公司经理办公会议讨论:
汇总对各候选席位券商的综合评估结果,报公司经理办公会议进行讨论,讨
论确定候选席位名单;
(3)、候选席位名单提交董事会讨论:
公司经理办公会议讨论确定的候选席位名单,报董事会进行讨论,并最终确
定席位券商的选择;
(4)、基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》,报中国
证监会备案并公告并通知基金托管人。
(九)其他重要事项:
1、修改基金合同与调整基金赎回费:
本基金管理人于2004年11月15日发布公告:根据中国证监会《关于实施
〈证券投资基金运作管理办法〉有关问题的通知》,遵照《中华人民共和国证券
投资基金法》及有关法律法规和目前情况,经与托管人交通银行协商,华安基金
管理有限公司对《华安创新证券投资基金基金契约》进行了修改并调整基金赎回
费,相关修改与调整均已报中国证监会备案。
2、基金管理人股东及其出资比例发生变更:
本基金管理人于2004年12月21日公告:华安基金管理有限公司(以下简
称本公司)股东出资转让经公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字
[2004]207号文批准。
本次转让中,天同证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海电
气(集团)总公司,申银万国证券股份有限公司将所持本公司20%的出资转让给
上海广电(集团)有限公司,上海国际信托投资有限公司将所持本公司20%的出
资转让给上海沸点投资发展有限公司,方正证券有限责任公司(原浙江证券有限
责任公司)将所持本公司10%的出资转让给上海国际信托投资有限公司,东方证
券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海工业投资(集团)有限公司。
出资转让并新增股东后,本公司注册资本不变,股东及出资比例为上海国际
信托投资有限公司20%、上海电气(集团)总公司20%、上海广电(集团)有限
公司20%、上海沸点投资发展有限公司20%、上海工业投资(集团)有限公司20%。
相关工商变更登记手续正在办理之中。
3、变更基金份额发售机构:
(1)、本基金管理人于2004年3月18日发布公告,新增渤海证券有限责任
公司为华安创新证券投资基金和华安上证180指数增强型证券投资基金的代销
机构。
(2)、本基金管理人于2004年4月6日发布公告,“华安特快”电子直销交
易平台开通基金转换业务。
(3)、本基金管理人于2004年5月18日发布公告,新增海通证券股份有限
公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金和华安现
金富利投资基金的代销机构。
(4)、本基金管理人于2004年5月25日发布公告,新增兴业证券股份有限
公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金和华安现
金富利投资基金的代销机构。
(5)、本基金管理人于2004年5月25日发布公告,新增申银万国证券股份
有限公司为华安创新证券投资基金和华安上证180指数增强型证券投资基金的
代销机构。
(6)、本基金管理人于2004年5月25日发布公告,新增招商证券股份有限
公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金和华安现
金富利投资基金的代销机构。
(7)、本基金管理人于2004年7月13日发布公告,“华安特快”基金电子
交易业务增加兴业银行“银基通”资金结算方式。
(8)、本基金管理人于2004年7月16日发布公告,“华安特快”基金电子
交易业务开通全国部分地区和城市“银联通”资金结算方式。
(9)、本基金管理人于2004年7月20日发布公告,新增中国银河证券有限
责任公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金、华
安现金富利投资基金和华安宝利配置证券投资基金的代销机构。
(10)、本基金管理人于2004年7月23日发布公告,新增广发证券股份有限
公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金、华安现
金富利投资基金和华安宝利配置证券投资基金的代销机构。
(11)、本基金管理人于2004年9月29日发布公告,新增国信证券有限责任
公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金和华安现
金富利投资基金代销机构。
(12)、本基金管理人于2004年11月29日发布公告,新增长城证券有限责
任公司为华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金、华安
现金富利投资基金和华安宝利配置证券投资基金的代销机构。
前款所涉重大事件已作为临时报告在中国证券报、上海证券报、证券时报上
披露。
十二、备查文件目录
1、中国证监会批准华安创新证券投资基金设立的文件;
2、《华安创新证券投资基金基金合同》;
3、《华安创新证券投资基金招募说明书》;
4、《华安创新证券投资基金托管协议》;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则;
9、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互
联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基
金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2005年3月29日

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