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华安创新证券投资基金2004年第三季度报告

2004-10-27 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2004年第三季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资
华安创新证券投资基金2004年第三季度报告

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
深交所行情代码: 160401
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
期末基金份额总额: 2,483,028,746.37份
基金存续期: 不定期
2、基金的投资
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金
资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增
长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本
基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要
包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以
及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金
融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金
的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为
投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安
全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和制度
创新等方面,创新类上市公司包括高新技术产业
创新公司和传统产业创新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信息技
术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域
包括电子信息及网络技术,生物技术及新医药
光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材
料、新能源等领域内主业突出的上市公司。
华安创新证券投资基金2004年第3季度报告
传统产业类型的上市公司中,如果已在或正
在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等
方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效
益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因
素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财
务状况良好,具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人
确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性
资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好
的流动性。
业绩比较基准: 无
风险收益特征: 无
3、基金管理人
基金管理人:华安基金管理有限公司
4、基金托管人
基金托管人:交通银行
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
财务指标 2004年3季度
基金本期净收益: -41,738,643.65
加权平均基金份额本期净收益: -0.0172
期末基金资产净值: 2,449,216,038.39
期末基金份额净值: 0.986
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
业绩比较
净值 净值增长率
阶段 基准收益
增长率① 标准差②
率③
04年3季度 5.91% 0.99% -

业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
04年3季度 - - -
备注:本基金合同中没有规定业绩比较基准。
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
华安创新份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率
历史走势对比图2001/9/21--2004/9/30
四、管理人报告
1、基金经理
刘新勇先生:硕士,7年证券从业经历,曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作,1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员、华安180基金的基金经理。
2、基金运作合规性声明
本报告期间,本基金管理人严格遵守有关法律法规和《华安创新证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。
3、基金经理工作报告
(1)行情回顾
2004年三季度,宏观调控及资金抽离继续影响市场,市场惯性下跌,9月14日后,在政策利好刺激下,证券市场走出探底反弹走势,市场结构性矛盾更加突出,消费品、煤炭、交通运输、化工等行业表现强于市场,具有持续增长潜力的公司不断创出新高,三季度上证指数下跌0.18%,华安创新净值增长5.91%,明显好于市场。
(2)操作回顾
我们在市场下跌过程中,始终保持70%以上的股票投资比例,当市场大幅反弹时收获较大,而在市场反弹以后,适度降低了股票投资比例至70%以下,部分回避了市场反弹回落的风险,重仓股中,增持了上海机场、武钢股份、西山煤电、烟台万华等股票,减持了汽车、银行等行业的股票,组合结构调整效果较好。
(3)展望
四季度,高油价、经济减速、扩容、券商规范等均对市场构成压力,但政策利好仍值得期待,因此我们对市场持谨慎态度,但认为仍存在结构性投资机会,在组合构建中,本基金将继续重点关注估值水平接近国际市场的公司、能源和原材料行业、含期权价值的公司(如整体上市或国有股减持试点)等。
五、投资组合报告
(一)基金资产组合
序号 资产组合 金额(元)
1 股票 1,660,606,320.23
2 债券 589,040,286.80
3 银行存款和清算备付金合计 194,924,642.51
4 其他资产 98,899,058.98
合计 2,543,470,308.52

序号 资产组合 占总资产比例(%)
1 股票 65.29%
2 债券 23.16%
3 银行存款和清算备付金合计 7.66%
4 其他资产 3.89%
合计 100.00%
(二)股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元)
B 采掘业 221,416,192.40
C 制造业 848,961,444.21
C0 其中: 食品、 饮料 80,450,436.78
C1 纺织、 服装、 皮毛 35,053,970.33
C4 石油、 化学、 塑胶、 塑料 120,386,985.22
C5 电子 73,855,563.07
C6 金属、 非金属 377,753,885.33
C7 机械、 设备、 仪表 149,402,727.00
C8 医药、生物制品 12,057,876.48
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 179,353,088.72
F 交通运输、 仓储业 280,313,791.95
G 信息技术业 29,022,643.36
H 批发和零售贸易 17,220,000.00
I 金融、 保险业 68,059,159.59
J 房地产业 16,260,000.00
合 计 1,660,606,320.23

占资产净值比例
序号 行业分类
(%)
B 采掘业 9.04%
C 制造业 34.66%
C0 其中: 食品、 饮料 3.28%
C1 纺织、 服装、 皮毛 1.43%
C4 石油、 化学、 塑胶、 塑料 4.92%
C5 电子 3.02%
C6 金属、 非金属 15.42%
C7 机械、 设备、 仪表 6.10%
C8 医药、生物制品 0.49%
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 7.32%
F 交通运输、 仓储业 11.45%
G 信息技术业 1.19%
H 批发和零售贸易 0.70%
I 金融、 保险业 2.78%
J 房地产业 0.66%
合 计 67.80%
2、基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元)
1 600009 上海机场 13,000,000 183,820,000.00
2 600005 武钢股份 20,900,105 167,618,842.10
3 600795 国电电力 20,782,168 161,893,088.72
4 600019 宝钢股份 17,436,200 115,078,920.00
5 600028 中国石化 22,000,000 103,620,000.00
6 600309 烟台万华 7,692,652 97,927,459.96
7 000983 西山煤电 6,926,242 91,772,706.50
8 000898 鞍钢新轧 12,570,403 69,514,328.59
9 600000 浦发银行 8,016,391 68,059,159.59
10 600104 上海汽车 6,000,000 46,920,000.00

序号 股票代码 股票名称 占资产净值比例(%)
1 600009 上海机场 7.51%
2 600005 武钢股份 6.84%
3 600795 国电电力 6.61%
4 600019 宝钢股份 4.70%
5 600028 中国石化 4.23%
6 600309 烟台万华 4.00%
7 000983 西山煤电 3.75%
8 000898 鞍钢新轧 2.84%
9 600000 浦发银行 2.78%
10 600104 上海汽车 1.92%
(三) 债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元)
1 国家债券 371,360,838.60
2 金融债券 139,943,000.00
3 企业债券 12,341,613.60
4 可转换债券 65,394,834.60
合计 589,040,286.80

占资产净值比例
序号 债券品种
(%)
1 国家债券 15.16%
2 金融债券 5.71%
3 企业债券 0.51%
4 可转换债券 2.67%
合计 24.05%
2、基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元)
1 030010 03国债10 1,500,000 149,880,000.00
2 040212 04国开12 1,200,000 119,930,000.00
3 010004 20国债 1,252,660 118,714,588.20
4 010405 04国债05 577,210 54,107,665.40
5 010401 04国债01 498,500 48,658,585.00

序号 债券代码 债券名称 占资产净值比例(%)
1 030010 03国债10 6.12%
2 040212 04国开12 4.90%
3 010004 20国债 4.85%
4 010405 04国债05 2.21%
5 010401 04国债01 1.99%
(四)投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 750,000.00
2 应收利息 7,945,770.98
3 买入返售证券 40,000,000.00
4 应收基金申购款 50,203,288.00
合计 98,899,058.98
4、处于转股期的可转换债券明细
序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元)
1 100236 桂冠转债 148,900 15,421,573.00
2 110001 邯钢转债 256,140 26,751,261.60
3 125959 首钢转债 200,000 20,102,000.00

序号 转债代码 转债名称 占资产净值比例(%)
1 100236 桂冠转债 0.63%
2 110001 邯钢转债 1.09%
3 125959 首钢转债 0.82%
六、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 2,451,938,055.39
2 加:本期申购基金份额总额 170,601,149.94
3 减:本期赎回基金份额总额 139,510,458.96
4 期末基金份额总额 2,483,028,746.37
七、备查文件目录
1、《华安创新证券投资基金基金合同》
2、《华安创新证券投资基金招募说明书》
3、《华安创新证券投资基金托管协议》
上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn.
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2004年10月27日

上证指数 最新: 2834.27 涨跌幅: 0.37%

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