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金鹰成份股优选证券投资基金2005年第一季度报告

2005-04-20 00:00:00 来源:证券时报
金鹰成份股优选证券投资基金2005年第一季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2005年04月13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往
金鹰成份股优选证券投资基金2005年第一季度报告

一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2005年04月13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告财务报告部份未经审计。
二、 基金产品概况
基金名称:金鹰成份股优选证券投资基金
基金简称:金鹰优选
基金代码:210001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年6月16日
报告期末基金份额总额:430,948,731.78份
投资目标:通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
投资策略:
1)、决策依据
本基金的投资决策依据包括:
1、宏观经济形势及前景、有关政策趋向;
2、行业发展现状及前景;
3、上市公司基本面及发展前景;
4、证券市场走势及预期;
5、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
2)、决策程序
1、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期,向投资决策委员会提交投资建议,投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。
2、投资决策委员会根据本基金的投资目标,结合对本基金投资相关因素的全局考虑,确定本基金的投资策略,制定总体资产配置计划;
3、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划,考虑研究部门的相关建议,拟定投资计划,报投资决策委员会批准;
4、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划,考虑研究部门的相关建议,制定具体投资方案。
3)、组合原则
1、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%,其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%;
2、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%。
业绩比较基准:
本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。
成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。
风险收益特征
本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
主要财务指标:
重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
金额单位:人民币元

2005年第一季度
1、基金本期净收益 5,060,925.19
2、加权平均基金份额本期净收益 0.0116
3、期末基金资产净值 386,505,721.65
4、期末基金份额净值 0.8969

净值表现:
金鹰成份股优选证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 -1.53% 1.01% -2.97% 1.05% 1.44% -0.04%

金鹰优选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:本基金合同规定自基金合同生效日起三个月内,投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。截至2003年9月16日,本基金股票与债券投资占基金资产总值的比例为83.16%,国债投资占基金资产净值的比例为21.26%,已达到上述投资比例限制。
四、 管理人报告
(一)基金经理小组简介
谢国满先生,基金经理,1963年出生,经济学博士。历任广发证券股份有限公司投资理财部投资经理、发展研究中心副总经理。2003年4月,任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。
此外,金鹰成份股优选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理,协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理工作。
(二)基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,坚持"一流人才、一流管理、一流效益"的经营理念,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
(三)投资策略和业绩表现的解释与说明
进入05年第一季度以来,上游原材料、能源价格持续上涨,货币政策保持适度从紧,房地产行业成为重点调控对象,监管层在证券发行制度市场化、交易费用调节、机构投资者资金供给、加强投资者保护等方面陆续推出实质性措施。但市场格局未有方向性变化,机构投资者持股日益防御化,股价结构调整维持双向修正,股价差距加大,股指在较低的区间内保持弱势震荡,沪指更是三度创出新低。
本季度我们继续延续前期策略,在对结构调整的挖掘中,注重具有核心竞争能力和可持续性业绩的公司。在力求保持投资组合稳定的同时,也把握住了2月底3月初的资产配置调整机会,进行了汰弱留强的操作,并在后半季度的回调中控制仓位,避免了净值损失。本季度金鹰成份股优选基金下跌1.53%,同期本基金业绩比较基准下跌2.81%,上证综合指数下跌6.73%。
本基金将一如既往的以基金持有人利益最大化为原则,严格遵守基金契约,勤勉尽责,规范运作,力争为基金持有人赢得理想的长期回报。
五、 基金投资组合报告
1、报告期末基金资产组合

资产类别 市值金额(元) 占基金总资产比例
股票投资 240,218,434.52 61.14%
债券投资 84,487,850.00 21.51%
银行存款、清算备付金合计 66,764,277.16 16.99%
其它资产 1,403,946.70 0.36%
合计 392,874,508.38 100%

2、报告期末基金股票投资组合
(一)报告期末按行业分类的股票投资组合

行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例%
A农、林、牧、渔业 - 0.00%
B采掘业 67,158,613.76 17.37%
C制造业 118,134,646.68 30.56%
C0食品、饮料 - 0.00%
C1纺织、服装、皮毛 - 0.00%
C2木材、家具 - 0.00%
C3造纸、印刷 - 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 46,806,945.21 12.11%
C5电子 - 0.00%
C6金属、非金属 5,223,355.36 1.35%
C7机械、设备、仪表 6,292,878.65 1.63%
C8医药、生物制品 59,811,467.46 15.47%
C9其他制造业 - 0.00%
C99其他制造业 - 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 16,614,616.35 4.30%
E建筑业 - 0.00%
F交通运输、仓储业 11,812,784.83 3.06%
G信息技术业 - 0.00%
H批发和零售贸易 - 0.00%
I金融、保险业 - 0.00%
J房地产业 - 0.00%
K社会服务业 17,427,788.00 4.51%
L传播与文化产业 - 0.00%
M综合类 9,069,984.90 2.35%
合计 240,218,434.52 62.15%

(二)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例
1 600535 天士力 1525267 19,675,944.30 5.09%
2 600236 桂冠电力 1854020 17,427,788.00 4.51%
3 000933 神火股份 1122800 16,729,720.00 4.33%
4 000983 西山煤电 990476 15,015,616.16 3.88%
5 600521 华海药业 850664 14,588,887.60 3.77%
6 000782 美达股份 3098332 14,469,210.44 3.74%
7 002007 华兰生物 808800 12,973,152.00 3.36%
8 000423 东阿阿胶 1544654 12,573,483.56 3.25%
9 600428 中远航运 819763 11,812,784.83 3.06%
10 600348 国阳新能 1191635 11,678,023.00 3.02%

3、报告期末按券种分类的债券投资组合

债券种类 市值(元) 占基金资产净值比例
国债 33,487,850.00 8.66%
金融债 51,000,000.00 13.20%
企业债
可转债
合计 84,487,850.00 21.86%

4、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号 债券代码 债券名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例
1 030205 03国开05 500,000 51,000,000.00 13.20%
2 010502 05国债(2) 300,000 29,400,000.00 7.60%
3 010405 04国债(5) 43,030 4,087,850.00 1.06%
4
5

5、投资组合报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内也均没有受到监管部门公开谴责、处罚。
(四)本基金投资的前十名股票均属于基金合同规定的备选股票库之内。
(五)本组合报告中的其他资产1,403,946.70元由交易保证金114,214.32元、应收利息1,177,436.02元、应收申购款76,000.00元、待摊费用36,296.36元构成。
六、 基金份额变动情况

期初份额总额 期末份额总额 期间申购总份额 期间赎回总份额
436,951,505.91 430,948,731.78 2,574,256.45 8,577,030.58

七、 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
7、金鹰成份股优选证券投资基金2004年第四季度报告原文。
查阅地点:广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
网址:http://www.gefund.com.cn
金鹰基金管理有限公司
二OO五年四月二十日

上证指数 最新: 2938.14 涨跌幅: -1.32%

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