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华安创新证券投资基金2005年第二季度报告

2005-07-16 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2005年第二季度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行 签发日期:二○○五年七月十六日 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年7月14日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记
华安创新证券投资基金2005年第二季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行
签发日期:二○○五年七月十六日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年7月14日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
深交所行情代码: 160401
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
期末基金份额总额: 2,477,517,284.02份
基金存续期: 不定期
2、基金的投资
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金
资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增
长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本
基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要
包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以
及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金
融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金
的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为
投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安
全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和制度
创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业
创新公司和传统产业创新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信息技
术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,
包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、
光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材
料、新能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中,如果已在或正
在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等
方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效
益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因
素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财
务状况良好,具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人
确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性
资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好
的流动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75% 中信标普
300指数收益率+25% 中信国债指数收益率。
风险收益特征: 无
3、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
4、基金托管人
基金托管人: 交通银行
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
财务指标 2005年2季度
基金本期净收益: -33,674,988.30
加权平均基金份额本期净收益: -0.0132
期末基金资产净值: 2,325,186,315.61
期末基金份额净值: 0.939
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
业绩比较 业绩比较基
净值 净值增长率
阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率① 标准差②
率③ 准差④
2005年
2季度
-3.59% 1.53% -4.88% 1.32% 1.29% 0.21%
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
华安创新份额累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史走势对比图
2001/9/21--2005/6/30
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
-40.00%
2001-09-21 2002-07-03 2003-04-01 2003-12-25 2004-09-22 2005-06-27
华安创新 业绩基准
四、管理人报告
1基金经理
刘新勇先生:硕士,8年证券从业经历,曾在淄博基金管理有限公司从事
研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部
高级研究员、华安180基金的基金经理。
2基金运作合规性声明
本报告期间,本基金管理人严格遵守有关法律法规和《华安创新证券投资
基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,
无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。
3基金经理工作报告
(1)行情回顾
经济增长预期下降引发周期性行业阶段性见顶、人民币升值预期、股权分
置解决后的隐形扩容预期、增量资金匮乏及基金之间业绩的博弈等因素共同导致
2005年二季度上证指数大幅下跌8.5%。一季度的局部牛市在市场信心崩溃后瓦
解,上证指数曾创出八年来的新低998点,恐慌性的抛盘使优质股票也难免下跌。
华安创新尽管努力调整了组合结构,年内净值增长率曾超过9%的水平,但在市
场系统性风险集中爆发时不能幸免于难,二季度净值增长为-3.59%,尽管好于
比较基准,但没有为投资者带来更好的绝对回报。
(2)操作回顾
二季度,华安创新继续积极调整组合结构。重仓投资了细分行业内竞争力
强、业绩优良的公司,如招商银行、上港集箱、振华港机等。提高了消费和服务
等防御性行业的投资比例,降低了周期性行业的投资比例,取得了良好的效果。
这是华安创新基金净值表现好于比较基准的主要原因。但对市场熊市特征及经济
预期下降的认识不够深刻,对基金间业绩的博弈防备不足等都使防御性策略实施
不够充分,没有能够避开市场恐慌性下跌带来的负面影响。
(3)展望
三季度的市场仍将受制于以下因素:1、经济增长预期下降及周期性行业
见顶。2、股权分置改革全面铺开的隐性扩容及新老划断的预期。3、增量资金不
足、熊市惯性思维导致市场信心恢复尚需要时间。同时我们也认为存在一些有利
因素:1、股权分置解决过程中的含权预期及市场的估值吸引力不断提升。2、市
场恐惧及非理性杀跌创造的阶段性机会。3、部分绩优股因支付对价而出现绝对
投资机会,少量防御性股票也具备产生局部牛市行情的条件。华安创新将继续精
选防御性强的公司和行业,灵活调整股票投资比例,把握市场非理性抛售带来的
阶段性投资机会,力争基金三季度业绩超过市场平均水平。
五、投资组合报告
(一)基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 1,635,504,287.40 69.68%
2 债券 533,118,851.19 22.71%
3 银行存款和清算备付金合计 166,740,117.77 7.11%
4 其他资产 11,732,988.33 0.50%
合计 2,347,096,244.69 100.00%
(二)股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 627,922.45 0.03%
B 采掘业 100,557,139.81 4.32%
C 制造业 878,624,259.73 37.79%
C0 食品、饮料 147,673,743.95 6.35%
C1 纺织、服装、皮毛 24,814,139.27 1.07%
C2 木材、家具 413,270.00 0.02%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 259,140,036.50 11.15%
C5 电子 29,669,413.33 1.28%
C6 金属、非金属 186,734,451.60 8.03%
C7 机械、设备、仪表 107,759,380.67 4.63%
C8 医药、生物制品 122,419,824.41 5.26%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 37,084,157.32 1.59%
E 建筑业 1,057,762.16 0.05%
F 交通运输、仓储业 358,276,151.01 15.41%
G 信息技术业 47,470,372.16 2.04%
I 金融、保险业 100,048,660.80 4.30%
J 房地产业 63,960,000.00 2.75%
K 社会服务业 44,566,319.80 1.92%
M 综合类 3,231,542.16 0.14%
合计 1,635,504,287.40 70.34%
2、基金投资前十名股票明细
序号股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例
1 600309 烟台万华 17,181,665 197,417,330.85 8.49%
2 600009 上海机场 10,309,590 174,232,071.00 7.49%
3 600519 贵州茅台 2,657,423 142,570,743.95 6.13%
4 600019 宝钢股份 25,000,000 124,500,000.00 5.35%
5 600036 招商银行 16,509,680 100,048,660.80 4.30%
6 000538 云南白药 5,240,461 93,332,610.41 4.01%
7 600018 上港集箱 5,201,798 84,217,109.62 3.62%
8 600320 振华港机 8,200,234 76,836,192.58 3.30%
9 000402 金融街 7,800,000 63,960,000.00 2.75%
10 000792 盐湖钾肥 6,203,287 61,722,705.65 2.65%
(三)债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 185,408,469.90 7.97%
2 金融债券 311,101,333.33 13.39%
3 企业债券 12,813,853.20 0.55%
4 可转换债券 23,795,194.76 1.02%
合计 533,118,851.19 22.93%
2、基金投资前五名债券明细
序号债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 050404 05农发04 1,250,000 124,950,000.00 5.37%
2 040216 04国开16 500,000 50,817,500.00 2.19%
3 010505 05国债⑸ 500,000 50,370,000.00 2.17%
4 040212 04国开12 500,000 49,970,833.33 2.15%
5 010004 20国债⑷ 386,000 38,445,600.00 1.65%
(四)投资组合报告附注
1、本基金的估值方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价
计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 1,374,192.02
3 应收股利 966,513.34
4 应收利息 8,323,376.27
5 应收基金申购款 568,906.70
合计 11,732,988.33
4、处于转股期的可转换债券明细
序号转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 100236 桂冠转债 128,900 13,337,283.00 0.57%
2 125488 晨鸣转债 76,481 8,065,686.26 0.35%
3 110219 南山转债 13,790 1,357,625.50 0.06%
4 110036 招行转债 10,000 1,034,600.00 0.04%
六、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 2,495,433,459.02
2 加:本期申购基金份额总额 206,854,284.86
3 减:本期赎回基金份额总额 224,770,459.86
4 期末基金份额总额 2,477,517,284.02
七、备查文件目录
1、《华安创新证券投资基金基金合同》
2、《华安创新证券投资基金招募说明书》
3、《华安创新证券投资基金托管协议》
4、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互
联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基
金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2005年7月16日

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