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华安创新证券投资基金2004年第二季度报告

2004-07-21 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2004年第二季度报告 (2004年第2季度) 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行 签发日期:二○○四年七月二十一日 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
华安创新证券投资基金2004年第二季度报告

(2004年第2季度)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行
签发日期:二○○四年七月二十一日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
1、基金概况

基金简称 华安创新
交易代码 040001
深交所行情代码 160401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001年9月21日
期末基金份额总额 2,451,938,055.39份
基金存续期 不定期

2、基金的投资

投资目标: 基金管理人将以分散投资风险提高基金
资产的安全性并积极追求投资收益的稳定增
长为目标以诚信原则及专业经营方式将本
基金投资于具有良好流动性的金融工具主要
包括国内依法公开发行上市的股票债券以
及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金
融工具
投资策略 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金
的投资收益通过建立科学合理的投资组合为
投资者降低和分散投资风险提高基金资产的安
全性
这里的创新是指科技创新管理创新和制度
创新等方面创新类上市公司包括高新技术产业
创新公司和传统产业创新公司
高新技术产业创新公司主要集中在信息技
术生物医药和新材料等高新技术产业等领域
包括电子信息及网络技术生物技术及新医药
光机电一体化航空航天技术海洋技术新材
料新能源等领域内主业突出的上市公司
传统产业类型的上市公司中如果已在或正
在管理制度营销体系技术开发和生产体系等
方面进行创新具有较大潜在发展前景和经济效
益的上市公司也属于本基金的主要投资范围
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因
素公司创新能力强主营业务市场空间大财
务状况良好具有相当竞争优势等
本基金的投资组合将通过持有基金管理人
确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性
资产如国债和现金从而保持基金资产良好
的流动性
业绩比较基准 无
风险收益特征 无

3、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
4、基金托管人
基金托管人: 交通银行
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)

财务指标 2004年2季度
基金本期净收益 54,277,322.19
加权平均基金份额本期净收益 0.0234
期末基金资产净值 2,283,341,153.97
期末基金份额净值 0.931

2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
04年2季度 -13.51% 0.95% - - - -

备注:本基金合同中没有规定业绩比较基准。
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
四、管理人报告
1、基金经理
刘新勇先生:硕士,7年证券从业经历,曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员、华安180基金的基金经理。
2、基金运作合规性声明
本报告期间,本基金管理人严格遵守有关法律法规和《华安创新证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,无违法违规或未履行基金合同承诺的行为存在。
3、基金经理工作报告
2004年二季度证券市场在宏观紧缩和资金抽离的双重打击下,大幅下跌。上证指数下跌19.66%,华安创新净值下跌13.51%。尽管基金表现好于指数,但净值的绝对损失相当严重。
一季度GPD增长9.8%,投资和信贷过快增长导致煤电油运全面紧张,为保持经济健康稳定发展,国务院适时采取了宏观调控的措施,但调控力度超出我们预期。我们仍然按照年初计划,保持70%以上的股票投资比例,及以高景气度周期行业为主的组合结构。市场的非理性下跌使基金净值遭受沉重打击。痛定思痛,需要深刻领悟。认识浮浅,不能以变应变是致命伤。
目前,宏观调控已基本到位,投资信心正在逐步恢复。我们认为,三季度市场将在构筑底部的基础上稳步盘升。随着基金队伍的发展壮大,价值投资理念将进一步深化。华安创新的组合也将为投资者带来较好的回报。
五、投资组合报告
(一) 基金资产组合

序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例(%)
1 股票 1,632,333,114.72 70.66%
2 债券 639,265,190.40 27.67%
3 银行存款和清算备付金合计 29,343,936.72 1.27%
4 其他资产 9,076,944.12 0.39%
合计 2,310,019,185.96 100.00%

(二) 股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例(%)
B 采掘业 204,112,647.75 8.94%
C 制造业 810,186,254.51 35.48%
C0 其中食品饮料 69,404,719.88 3.04%
C1 纺织服装皮毛 44,082,036.24 1.93%
C3 造纸印刷 98,420.00 0.00%
C4 石油化学塑胶塑料 166,741,455.40 7.30%
C5 电子 58,653,722.61 2.57%
C6 金属非金属 229,342,760.64 10.04%
C7 机械设备仪表 231,146,221.74 10.12%
C99 其他 10,716,918.00 0.47%
D 电力煤气及水的生产和供应业 137,714,551.52 6.03%
F 交通运输仓储业 200,946,841.58 8.80%
G 信息技术业 158,788,013.24 6.95%
H 批发和零售贸易 27,785,646.90 1.22%
I 金融保险业 70,713,487.00 3.10%
J 房地产业 22,085,672.22 0.97%
合计 1,632,333,114.72 71.49%

2、基金投资前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 22,500,000 141,525,000.00 6.20%
2 600009 上海机场 11,000,000 122,100,000.00 5.35%
3 600028 中国石化 22,000,000 105,380,000.00 4.62%
4 600050 中国联通 29,000,666 100,052,297.70 4.38%
5 600002 齐鲁石化 8,270,500 79,893,030.00 3.50%
6 000983 西山煤电 7,300,000 75,190,000.00 3.29%
7 600104 上海汽车 7,864,661 67,006,911.72 2.93%
8 600900 长江电力 7,352,349 62,347,919.52 2.73%
9 600309 烟台万华 6,616,162 61,530,306.60 2.69%
10 600795 国电电力 8,250,000 56,100,000.00 2.46%

(三) 债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例(%)
1 国家债券 372,085,412.80 16.30%
2 金融债券 90,000,000.00 3.94%
3 企业债券 12,610,472.70 0.55%
4 可转换债券 164,569,304.90 7.21%
合计 639,265,190.40 28.00%

2、基金投资前五名债券明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%)
1 030010 03国债10 1,500,000.00 149,880,000.00 6.56%
2 010004 20国债(4) 1,252,660.00 119,253,232.00 5.22%
3 010401 04国债01 1,056,570.00 102,952,180.80 4.51%
4 0302020 03国开02 900,000.00 90,000,000.00 3.94%
5 125302 茂炼转债 676,700.00 80,006,241.00 3.50%

(四) 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成

序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 1,197,143.03
2 应收利息 6,828,572.59
3 应收基金申购款 1,051,228.50
合计 9,076,944.12

4、处于转股期的可转换债券明细

序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%)
1 100236 桂冠转债 155,000 16,637,700.00 0.73%
2 110001 邯钢转债 256,140 27,127,787.40 1.19%
3 125630 铜都转债 133,110 20,119,576.50 0.88%
4 125959 首钢转债 200,000 20,678,000.00 0.91%

六、开放式基金份额变动

序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 2,297,556,300.64
2 加本期申购基金份额总额 310,704,449.10
3 减本期赎回基金份额总额 156,322,694.35
4 期末基金份额总额 2,451,938,055.39

七、备查文件目录
1、《华安创新证券投资基金基金合同》
2、《华安创新证券投资基金招募说明书》
3、《华安创新证券投资基金托管协议》
4、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2004年7月21日

上证指数 最新: 2883.44 涨跌幅: 0.11%

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