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金鹰成份股优选证券投资基金2004年第二季度报告

2004-07-21 00:00:00 来源:证券时报
金鹰成份股优选证券投资基金2004年第二季度报告 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行根据本基金合同的规定,于2004年7月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证.基金一定盈利。 基金的过往业绩并
金鹰成份股优选证券投资基金2004年第二季度报告

一、 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行根据本基金合同的规定,于2004年7月8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证.基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告财务报告部份未经审计。
二、 基金产品概况
基金名称:金鹰成份股优选证券投资基金
基金简称:金鹰优选
基金代码:210001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年6月16日
报告期末基金份额总额:452,395,827.02份
投资目标:通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。
投资策略:
1)、决策依据
本基金的投资决策依据包括:
1、宏观经济形势及前景、有关政策趋向;
2、行业发展现状及前景;
3、上市公司基本面及发展前景;
4、证券市场走势及预期;
5、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。
2)、决策程序
1、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期,向投资决策委员会提交投资建议,投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。
2、投资决策委员会根据本基金的投资目标,结合对本基金投资相关因素的全局考虑,确定本基金的投资策略,制定总体资产配置计划;
3、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划,考虑研究部门的相关建议,拟定投资计划,报投资决策委员会批准;
4、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划,考虑研究部门的相关建议,制定具体投资方案。
3)、组合原则
1、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%,其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%;
2、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%。
业绩比较基准:
本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。
成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。
风险收益特征
本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标为β值的目标区间为[0.75,1.1]。
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行
三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
主要财务指标:

金额单位:人民币元
2004年第二季度
1、基金本期净收益 (元) (1,299,286.80)
2、加权平均基金份额本期净收益 (元) (0.0028)
3、期末基金资产净值 (元) 418,751,376.69
4、期末基金份额净值 (元) 0.9256

净值表现:
金鹰成份股优选证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去3个月 -12.20% 0.81% -16.93% 0.91% 4.73% -0.10%
自基金成立起 0.68% 0.75% -11.46% 0.85% 12.14% -0.11%
至2004年6月30日

金鹰成份股优选证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
四、 管理人报告
(一)基金经理小组简介
谢国满先生,基金经理,1963年出生,经济学博士。历任广发证券股份有限公司投资理财部投资经理、发展研究中心副总经理。2003年4月,任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。
此外,金鹰成份股优选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理,协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理工作。
(二)基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,坚持"一流人才、一流管理、一流效益"的经营理念,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
(三)投资策略和业绩表现的解释与说明
进入二季度以来,市场不可避免的面对固定资产投资增长过快、资源瓶颈约束问题更加突出、价格水平上涨压力日趋加大的经济环境。针对投资过热的紧缩政策陆续出台,同时全国居民消费价格指数温和上升,消费速度仍保持平稳增长,受宏观调控力度显著加强影响,市场开始出现拐点,基本上呈抵抗性下跌的调整市态。在二季度初,我们充分认识到阶段头部的初步形成,及时控制股票仓位,适当减持了相对高价及高市盈率的股票。并且在深入调研的基础上,对煤炭、电力、石化等能源类基础原材料个股进行了集中持有,事实证明,在调整中上列板块成为最为抗跌的品种之一。同时我们也对某些竞争加剧、成长速度放缓的行业如汽车行业进行了规避,成功的为投资者减少了资产损失。二季度本基金比较基准下跌21.785%,而本基金累计净值仅下跌9.614%,有效的规避了市场风险。
五、 基金投资组合报告
1、基金资产组合

资产类别 市值金额(元) 占基金总资产比例
股票投资 292,716,937.94 69.61%
债券投资 102,000,000.00 24.26%
银行存款、清算备付金合计 25,040,870.16 5.95%
其它资产 748,989.96 0.18%
合计 420,506,798.06 100%

2、基金股票投资组合
(一)按行业分类的股票投资组合

行业分类 市值(元) 占基金资产净值比例%
A农、林、牧、渔业 8,232,480.00 1.966
B采掘业 65,738,218.85 15.6986
C制造业 104,583,464.05 24.9751
C0食品、饮料 3,216,000.00 0.7680
C1纺织、服装、皮毛 52,960.00 0.0126
C2木材、家具 0.00
C3造纸、印刷 91,390.00 0.0218
C4石油、化学、塑胶、塑料 25,425,598.00 6.0718
C5电子 11,073,749.51 2.6445
C6金属、非金属 16,266,254.40 3.8845
C7机械、设备、仪表 14,452,050.04 3.4512
C8医药、生物制品 34,005,462.10 8.1207
C9其他制造业 0.00
C99其他制造业 0.00
D电力、煤气及水的生产和供应业 49,332,798.64 11.7809
E建筑业 346,000.00 0.0826
F交通运输、仓储业 32,034,592.00 7.65
G信息技术业 12,847,714.00 3.0681
H批发和零售贸易 0.00
I金融、保险业 0.00
J房地产业 0.00
K社会服务业 13,517,670.40 3.2281
L传播与文化产业 0.00
M综合类 6,084,000.00 1.4529
合计 292,716,937.94 69.9023

(二)基金投资前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例
1 000767 漳泽电力 1554496 16399932.80 3.92%
2 600521 华海药业 985441 14032679.84 3.35%
3 600236 桂冠电力 1320085 13517670.40 3.23%
4 000423 东阿阿胶 2002129 13174008.82 3.15%
5 600100 清华同方 910800 12732984.00 3.04%
6 600602 广电电子 1229051 11073749.51 2.64%
7 600428 中远航运 849925 10063112.00 2.40%
8 600009 上海机场 880000 9768000.00 2.33%
9 600688 上海石化 1600000 9616000.00 2.30%
10 600028 中国石化 2000000 9580000.00 2.29%

3、债券投资组合

债券种类 市值(元) 占基金资产净值比例
国债
金融债 102,000,000.00 24.36%
企业债
可转债
合计 102,000,000.00 24.36%

4、债券投资前五名明细

序号 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例
1 03国开05 102,000,000.00 24.36%
2
3
4
5

5、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三)本组合报告中的其他资产由交易保证金286,245.49元、应收利息253,439.43、应收申购款207,500.00元、待摊费用1,805.04元构成。
六、 基金份额变动情况

期初份额总额 期末份额总额 期间申购总份额 期间赎回总份额
463,208,236.22 452,395,827.02 21,126,598.75 31,939,007.95

七、 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金契约》。
3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
7、金鹰成份股优选证券投资基金2003年第二季度报告原文。
查阅地点:广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼
网址:http://www.gefund.com.cn
金鹰基金管理有限公司
二零零四年七月二十一日

上证指数 最新: 2978.71 涨跌幅: -0.41%

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