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海富通精选证券投资基金2004年第二季度报告

2004-07-20 00:00:00 来源:证券时报
海富通精选证券投资基金2004年第二季度报告 (2004年第二季度) 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资料未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
海富通精选证券投资基金2004年第二季度报告

(2004年第二季度)
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
基金简称:海富通精选
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年8月22日
报告期末基金份额总额:2,582,414,561.74份
基金投资目标:本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
基金投资策略:本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
基金业绩比较基准:上证综合指数×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标:

1. 基金本期净收益(人民币元) 15,003,926.44
2. 加权平均单位基金本期净收益(人民币元) 0.0063
3. 期末基金资产净值(人民币元) 2,697,864,432.93
4. 期末基金份额净值(人民币元) 1.0447

(二)基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基准 (1)-(3)(2)-(4)
率(1) 率标准差 基准收益 收益率标准差
(2) 率(3) (4)
过去3月 -12.60% 0.97% -14.25% 0.80% 1.65% 0.17%

2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:
注:本基金于2003年8月22日成立,截止2004年6月30日运作时间不满一年。
四、管理人报告
(一)基金经理简介
陈洪先生,清华大学管理学硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选证券投资基金基金经理。
(二)报告期内基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《海富通精选证券投资基金基金契约》、《海富通精选证券投资基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人在2004年4月中旬的监察稽核工作中发现,由于新股市值配售中电脑系统技术参数默认设置为基金持股市值上限,造成本基金发生采用基金持股市值超过新股发行规模申购新股的事件。本基金管理人为此及时采取措施,改进业务规程和内控流程,并对责任人员作出严肃处理,杜绝了类似事件在2004年4月16日之后再次发生。在上述过程中,本基金没有蓄意提高申购规模,没有损害基金份额持有人的利益。此外,没有发生其他违反法律法规、基金契约和基金招募说明书规定的行为。对于上述情况,我们及时向中国证监会作了专门的报告和检讨,将自觉接受监管部门作出的处罚。
本基金管理人认识到,造成上述事件的主要原因是:一、公司在创业阶段将较多的精力投入在业务拓展方面,风险管理的力度和对员工的合规培训不足;二、以自我培养为主的人才战略没能及时解决员工的法规认知问题;三、在建立健全保护持有人利益的基本制度的同时,忽视了在技术操作层面对个别合规问题进行有效控制的机制。
本基金管理人就本基金发生超额申购新股事件向基金份额持有人和社会公众表示真诚道歉,并保证认真吸取教训,提高认识,不折不扣地执行内控优先的经营理念。将配合《证券投资基金法》及配套法规的出台,全面、细致地重新梳理公司所有的规章制度、业务流程和岗位职责,确保公司和基金各项运作合法合规,不遗漏,不缺陷。同时,花大力加强员工培训,强化岗位责任和业绩考核,增强业务工作的风险观念和合规意识,增强稽核工作的深入性和时效性。本基金管理人保证不断改进投资管理和内部控制机制,切实履行基金契约和基金招募说明书的各项承诺,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益,以实际行动取信于市场、取信于社会。
(三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
二零零四年第二季度,随着一连串的宏观紧缩政策出台,中国经济的宏观和微观层次都经历了剧烈的变化,伴随着在资金面的连锁反应,A股市场以历史上罕见的连续十一根周阴线结束了整个第二个季度,投资者信心再次跌到了低谷。作为海富通精选基金基准的组成部分,上证综合指数和上证国债指数分别在报告期内下跌了19.66%和4.46%,使得基金基准回报为-14.25%,而同期基金净值下跌了12.60%,下跌幅度略低于投资基准。基金在报告期内的仓位和持仓结构都有部分调整,主要包括适度减持了受宏观调控影响较大的钢铁等投资品,同时有选择地增持了对经济周期敏感度较低的农业、食品饮料和医药等行业。
五、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况

项目名称 项目市值 占基金资产总值比例
(人民币元)
股票 1,922,406,980.40 70.65%
债券 667,484,101.96 24.53%
银行存款及清算备付金合计 115,383,760.43 4.24%
应收证券清算款 3,929,048.93 0.14%
其他资产 12,000,803.20 0.44%
合计 2,721,204,694.92 100%

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 35,945,778.00 1.33%
B采掘业 333,062,141.55 12.35%
C制造业 948,646,657.51 35.16%
C0食品、饮料 44,041,197.10 1.63%
C1纺织、服装、皮毛 26,743,742.90 0.99%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 91,390.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 296,918,038.00 11.01%
C5电子 0.00 0.00%
C6金属、非金属 239,359,927.85 8.87%
C7机械、设备、仪表 204,825,444.30 7.59%
C8医药、生物制品 98,440,737.36 3.65%
C99其他制造业 38,226,180.00 1.42%
D电力、煤气及水的生产和供应业 313,494,296.96 11.62%
E建筑业 26,696,000.00 0.99%
F交通运输、仓储业 171,390,789.24 6.36%
G信息技术业 67,229,879.84 2.49%
H批发和零售贸易 0.00 0.00%
I金融、保险业 0.00 0.00%
J房地产业 0.00 0.00%
K社会服务业 25,941,437.30 0.96%
L传播与文化产业 0.00 0.00%
M综合类 0.00 0.00%
合计 1,922,406,980.40 71.26%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票名称及代码 数量(股) 期末市值 市值占基金资
(人民币元) 产净值比例
1 中国石化(600028) 22,500,000.00 107,775,000.00 3.99%
2 扬子石化(000866) 7,000,225.00 81,762,628.00 3.03%
3 兰花科创(600123) 7,199,467.00 78,834,163.65 2.92%
4 华能国际(600011) 8,000,000.00 77,120,000.00 2.86%
5 兖州煤业(600188) 5,433,723.00 75,094,051.86 2.78%
6 铜都铜业(000630) 8,000,593.00 73,285,431.88 2.72%
7 中兴通讯(000063) 3,300,176.00 67,125,579.84 2.49%
8 上海机场(600009) 6,000,287.00 66,603,185.70 2.47%
9 上海石化(600688) 11,000,000.00 66,110,000.00 2.45%
10 长江电力(600900) 7,277,302.00 61,711,520.96 2.29%

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比例
国债 262,114,646.58 9.71%
金融债券 350,979,585.38 13.01%
可转换债券 54,389,870.00 2.02%
债券投资合计 667,484,101.96 24.74%

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
03国债10 149,952,000.00 5.56%
02进出02 144,024,000.00 5.34%
03国开24 133,346,000.00 4.94%
03国债12 112,162,646.58 4.16%
02国开16 73,609,585.38 2.73%

(六)投资组合报告附注
1.基金其他资产的构成

交易保证金(人民币元) 1,268,778.73
应收利息(人民币元) 9,086,286.38
应收申购款(人民币元) 1,645,738.09
合计(人民币元) 12,000,803.20

2.基金持有的处于转股期的可转换债券明细

债券代码 债券名称 期末市值(人民币元) 市值占基金资
产净值比例
100726 龙电转债 30,955,500.00 1.15%
110001 邯钢转债 22,900,320.00 0.85%

六、本基金份额变动情况

期初基金份额 期间总申购份额 期间总赎回份额 期末基金份额
(份) (份) (份) (份)
2,198,333,902.47 493,010,442.23 108,929,782.96 2,582,414,561.74

七、备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
(二)海富通精选证券投资基金基金契约
(三)海富通精选证券投资基金招募说明书
(四)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(五)报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
文件存放地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。
文件查阅方式:投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话:021-38784858
公司网址:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2004年7月12日

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