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华安创新证券投资基金2005年第四季度报告

2006-01-23 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2005年第四季度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行 签发日期:二○○六年一月二十三日 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2006年1月17 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
华安创新证券投资基金2005年第四季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行
签发日期:二○○六年一月二十三日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2006年1月17 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
深交所行情代码: 160401
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
期末基金份额总额: 2,335,850,095.99份
基金存续期: 不定期
2、基金的投资
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投
资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好
流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证
监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益,通过建立科
学合理的投资组合,为投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安全性。这里
的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术
产业创新公司和传统产业创新公司。高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、
生物医药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及网络技术、生物技术及
新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业
突出的上市公司。 传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制度、营销体
系、技术开发和生产体系等方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效益的上
市公司也属于本基金的主要投资范围。本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:
公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。本
基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动
性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率+25%×中
信国债指数收益率。
风险收益特征: 无
3、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
4、基金托管人
基金托管人: 交通银行
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
财务指标 2005年4季度
基金本期净收益: 3,311,387.10
加权平均基金份额本期净收益: 0.0015
期末基金资产净值: 2,366,196,286.38
期末基金份额净值: 1.013


2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
长率① 率标准差 基准收益 准收益率标
② 率③ 准差④
2005年4季度 3.26% 0.63% 0.46% 0.65% 2.80% -0.02%


B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
四、管理人报告
1 基金经理
刘新勇先生:硕士,9年证券从业经历,曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投
资工作。1999 年5 月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员、
华安180 基金的基金经理。
2 基金运作合规性声明
本报告期间,本基金管理人严格遵守有关法律法规和《华安创新证券投资基金基金
合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,无违法违规
或未履行基金合同承诺的行为存在。
3 基金经理工作报告
(1)行情回顾
四季度,股权分置改革加速,市场走出探底反弹走势。指数涨幅不大,但行业和个
股分化明显。石油石化、金融、地产、传媒、有色、通信、元器件等行业表现好于
市场。行情围绕股改对价、资源价格改革、私有化、人民币升值、3G投资等投资主
题展开。尽管投资者对2006年经济增长预期不高,并且上市公司业绩存在下降可能,
但众多的不利因素已被提前消化,对价结束后,部分上市公司较低的估值水平已具
有较高的投资价值,12月份市场走出难得的“翘尾”行情。四季度华安创新净值增
长率为3.26%,超过比较基准2.8%。
(2)操作回顾
华安创新根据成品油价格存在提高可能的判断,增持了中国石化。继续看好航天军
工行业,增持了航天电器。减持了已经完成股改,业绩增长预期减缓的上港集箱和
长江电力。对组合中金融及房地产行业的重仓股实施持有策略。总体上取得较好的
投资效果。但对传媒、有色行业,尤其是通信行业投资重视度不够,前者没有重点
投资,后者因主观因素没有投资,这是四季度投资过程中的瑕疵。今后在投资过程
中,应客观分析,认真对待每一个投资品种,力争以最优的组合结构为投资者赢得
更高的回报。
(3)展望
2006年一季度,股权分置改革将加速铺开,年报开始披露,良好对价水平以及优秀
业绩的公司将得到市场青睐。而周边市场尤其是香港市场的良好表现,也将使A股上
市公司的估值水平有了坚实的基础。一季度市场值得期待。华安创新将继续持有稳
定类资产,如食品饮料、医药、零售、化工等行业的重点股票。并持续关注以下投
资机会:第一,超预期对价及业绩带来的套利机会。第二,银行、房地产行业投资
机会更深入的挖掘。第三,金融创新、收购兼并等方面的投资机会。
五、投资组合报告
(一) 基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 1,695,218,533.79 69.73%
2 债券 522,455,859.55 21.49%
3 银行存款和清算备付金合计 151,688,423.23 6.24%
4 其他资产 61,729,605.14 2.54%
合计 2,431,092,421.71 100.00%


(二) 股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
B 采掘业 105,037,565.64 4.44%
C 制造业 836,582,360.22 35.36%
C0 食品、饮料 273,644,380.12 11.56%
C1 纺织、服装、皮毛 6,038,635.60 0.26%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 220,069,055.90 9.30%
C5 电子 96,485,449.35 4.08%
C6 金属、非金属 12,760,000.00 0.54%
C7 机械、设备、仪表 44,728,782.24 1.89%
C8 医药、生物制品 182,856,057.01 7.73%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 50,773,615.50 2.14%
F 交通运输、仓储业 162,584,528.94 6.87%
G 信息技术业 45,161,079.74 1.91%
H 批发和零售贸易 45,296,754.88 1.91%
I 金融、保险业 135,751,665.25 5.74%
J 房地产业 163,028,925.92 6.89%
K 社会服务业 98,869,180.00 4.18%
M 综合类 52,132,857.70 2.20%
合计 1,695,218,533.79 71.64%


2、基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例
1 600309 烟台万华 15,663,278 220,069,055.90 9.30%
2 600519 贵州茅台 3,574,369 163,062,713.78 6.89%
3 000402 金融街 16,999,888 163,028,925.92 6.89%
4 000538 云南白药 7,427,340 153,745,938.00 6.50%
5 600036 招商银行 16,000,000 105,280,000.00 4.45%
6 000069 华侨城A 7,600,000 97,888,000.00 4.14%
7 002025 航天电器 3,160,515 92,192,222.55 3.90%
8 600009 上海机场 4,500,000 64,890,000.00 2.74%
9 600028 中国石化 12,006,174 55,948,770.84 2.36%
10 600858 银座股份 6,770,501 52,132,857.70 2.20%


(三) 债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 266,817,816.50 11.28%
2 金融债券 230,314,952.05 9.73%
3 企业债券 3,000,000.00 0.13%
4 可转换债券 22,323,091.00 0.94%
合计 522,455,859.55 22.08%


2、基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 050404 05农发04 1,150,000 117,173,500.00 4.95%
2 010110 21国债⑽ 690,020 68,788,093.80 2.91%
3 010405 04国债⑸ 569,170 53,797,948.40 2.27%
4 040216 04国开16 500,000 53,195,000.00 2.25%
5 010307 03国债⑺ 413,760 41,690,457.60 1.76%


(四) 权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细
本报告期末本基金所持有权证情况:无。
(五) 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,
已发行未上市股票采用成本价计算。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 500,000.00
2 上海权证担保金 62,500.00
3 深圳权证担保金 68,965.52
4 应收利息 8,852,176.52
5 应收基金申购款 50,181,707.33
6 应收证券清算款 2,064,255.77
合计 61,729,605.14


4、处于转股期的可转换债券明细
序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 110037 歌华转债 185,300 22,323,091.00 0.94%


六、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 2,312,315,804.84
2 加:本期申购基金份额总额 168,049,865.94
3 减:本期赎回基金份额总额 144,515,574.79
4 期末基金份额总额 2,335,850,095.99


七、备查文件目录
1、《华安创新证券投资基金基金合同》
2、《华安创新证券投资基金招募说明书》
3、《华安创新证券投资基金托管协议》
4、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http:
//www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人
或基金托管人的办公场所免费查阅。



华安基金管理有限公司
2006年1月23日

上证指数 最新: 2897.43 涨跌幅: 0.49%

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