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添富焦点:2007年年度报告

2008-03-28 00:00:00 来源:上海证券报
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2007年年度报告 报告期间:2007年3月12日至12月31日 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2008年3月28日 第一节 重要提示及目录 一、 重要提示 基金管理人——汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基
汇添富成长焦点股票型证券投资基金2007年年度报告

报告期间:2007年3月12日至12月31日
基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2008年3月28日
第一节 重要提示及目录
一、 重要提示
基金管理人——汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料经审计,安永大华会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
二、目录
第一节 重要提示及目录 .............................................................................................. 2
第二节 基金简介 .......................................................................................................... 3
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 .......................................... 4
第四节 管理人报告 ...................................................................................................... 6
第五节 托管人报告 .................................................................................................... 10
第六节 审计报告 ........................................................................................................ 10
第七节 财务会计报告 ................................................................................................ 11
第八节 投资组合报告 ................................................................................................ 39
第九节 基金份额持有人情况 .................................................................................... 45
第十节 基金份额变动情况 ........................................................................................ 45
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................ 54
第二节 基金简介
一、基金基本情况
基金名称:汇添富成长焦点股票型证券投资基金
基金简称:添富焦点
交易代码:519068
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2007年3月12日
报告期末基金份额总额:16,981,665,878.32份
基金合同存续期:不定期
二、基金投资基本情况
投资目标:本基金是主动股票型基金,精选成长性较高,且估值有吸引力的股票进行布局,在有效管理风险的前提下,追求中长期较高的投资回报。
投资策略:本基金采用积极的资产配臵和股票投资策略。在资产配臵中,通过资产战略配臵和战术配臵来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例;在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。(详见本基金的基金合同和招募说明书)。
业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征:本基金为主动股票型基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。
三、基金管理人
名称:汇添富基金管理有限公司
注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21层
邮政编码:200120
法定代表人:桂水发
信息披露负责人:李文
联系电话:021-28932888
传真:021-28932998
电子邮箱:service@99fund.com
四、基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码:100032
法定代表人:姜建清
信息披露负责人:蒋松云
联系电话:010-66106912
传真:010-66106904
电子邮箱: custody@icbc.com.cn
五、信息披露方式
信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载本报告正文的基金管理人互联网网址:http://www.99fund.com 本报告臵备地点:上海市富城路99号震旦国际大楼21层
六、会计师事务所
名称: 安永大华会计师事务所有限责任公司
办公地址: 上海长乐路989号世纪商贸广场23楼
七、注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场22层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、 主要财务指标
单位:元
序号
主要财务指标
2007年3月12日(基金合同生效日) 至2007年12月31日期间
本期利润
12,297,114,487.76
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
4,057,016,114.90
加权平均份额本期利润
0.7085
期末可供分配利润
1,268,446,056.87
期末可供分配份额利润
0.0747
期末基金资产净值
27,099,994,157.18
期末基金份额净值
1.5958
加权平均净值利润率
51.41%
本期份额净值增长率
75.34%
份额累计净值增长率
75.34%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”;原“加权平均份额本期净收益”调整为“加权平均份额本期利润”,原“加权平均净值收益率”调整为“加权平均净值利润率”,计算方法为在原“加权平均份额本期净收益”和原“加权平均净值收益率”的计算公式基础上将“基金本期净收益”改为“本期利润”;原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”。
二、基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段

净值增
长率
(1)

净值增
长率标
准差
(2)

业绩比
较基准
收益率
(3)

业绩比较
基准标准
差(4)

(1)-(3)

(2)-(4)

过去3个月

-0.91%

1.64%

-3.30%

1.61%

2.39%

0.03%

过去6个月

39.10%

1.72%

33.69%

1.69%

5.41%

0.03%

自基金合同生效起至今

75.34%

1.68%

83.35%

1.75%

-8.01%

-0.07%



2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:


附注:根据本基金合同所规定的资产投资配臵,股票60-95%,债券及资产
支持证券0-35%,权证0-3%,现金类资产最低为5%。2007年12月31日实际
履行情况为,股票资产占基金资产净值为89.13%,债券资产占基金资产净值为
2.19%,权证类资产占基金资产净值为0.004%,现金类资产占基金资产净值为
11.23%。
-10.00%
20.00%
50.00%
80.00%
110.00%
2007-3-122007-4-122007-5-122007-6-122007-7-122007-8-122007-9-122007-10-122007-11-122007-12-12
基准添富焦点
0.00%
30.00%
60.00%
90.00%
2007年
添富焦点基准

三、基金收益分配情况

年度

每10份基金份额分红数(元)

备注

2007年

1.500

2次分红

合计

1.500

2次分红





第四节 管理人报告

一、基金管理人及基金经理情况

1、基金管理人及其基金管理的经验


基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民
联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监
基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为1亿
元人民币。截至2007年12月31日,基金管理人共管理4只基金,包括:汇添
富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金(A级、B级)、汇添富
均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金。
2、基金经理简介
袁建军先生,上海交通大学工学硕士,十年证券从业经验。曾任华夏证券
研究所高级分析师,并接受过法国储蓄信托银行和英国(FTC)行业及上市公
司分析系列培训。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司,历任高级行业研
究员、研究主管,现任汇添富成长焦点基金基金经理、投资决策委员会成员。

二、报告期内基金运作遵规守信情况声明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有
人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行
为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释

2007年,得益于企业利润超预期增长和股权分臵改革的制度性积极效应的持
续释放,中国A股市场的表现超乎投资者的预期,特别是5.30之后大盘蓝筹股的
表现更加出色。但是进入四季度以后,随着美国次债危机的爆发和扩延,全球经
济增长前景的不确定性增强,同时中国也面临通胀率大幅度上升,政府也在加大
宏观调控的力度。与宏观经济关联度较大的板块调整幅度较大。
本基金于2007年3月份上旬开始运作。根据契约的要求,本基金聚焦于具
有核心竞争优势的成长性企业的投资。虽然经历了“5.30”的震荡和第四季度的
调整,由于较好的坚守了价值投资的理念,业绩保持了持续的稳定增长。

建仓初期,正值“5.30”前期投机气氛正浓的阶段,本基金采取稳步建仓的策
略,没有追随短期的市场热点。此策略在初期经受了很大的考验,但“5.30”之后
的市场表现证明了其正确性。我们坚定持有的大盘蓝筹股和业绩增长明确的中


盘成长股,获得了较好的回报,基金净值进入较快的增长阶段。进入第四季度,市
场逐步进入回调期,中小市值公司获得超额收益。本基金在初期对于市场风格
转换的变化估计不足,后来及时进行了调整,取得了较好的效果。

四、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望

相比2007年,2008年总体上变数明显增多。首先是资金面压力较大,一
方面是2008年“大小非”上市市值接近3万亿元。另一方面是国内上市公司再融
资需求较大,另外创业板的推出也必然会分流部分资金。宏观紧缩政策仍旧可
能持续。国内高通胀的来源正在多元化,除了粮食价格上涨推动以外,原材料
成本上涨也在快速向下游传导,正在成为新的通胀来源。因此宏观紧缩持续的
时间将会长于预期。加息、升值加快和控制信贷多管齐下,不会轻易放松。国
际市场的不稳定,也会给国内市场带来不利影响。
宏观调控带来的风险不是GDP增速下降多少,而是企业的经营环境有所恶
化。在外需放缓的背景下全球原材料价格还将出现快速上涨,而且国内开展的
宏观调控包括从紧的货币政策、节能减排和能源价格改革等也增加了企业的生
产成本。整体上企业盈利能力和增速将会下降。
虽然经历了前期的大幅回调,很多公司特别是大盘蓝筹股的估值已经回落
到合理水平。但由于盈利预期的不确定性增加,部分周期股和中小市值股还存在
明显的估值压力。
本基金将采取积极防御的投资策略。我们将从以下几个方面寻找投资机会.
一是基于内需增长的公司,特别是在高通胀背景下有持续提价能力的消费品行
业的上市公司。二是受益于节能减排的行业和公司。由于供给瓶颈约束,此类
公司将会获得业绩超预期的增长。三是在和谐社会的指导思想下,一些关系到
国计民生的行业和公司将会受益于国家投入的加大,获得较好的发展机会。四
是受益于人民币加快升值,成本在国外,需求在国内的行业必将受益。在成本
较快增长的背景下,利润在快速向有竞争优势的企业集中。在这种背景下,用
好显微镜,自下而上的选择高增长的行业龙头公司将成为对抗市场风险的上佳
选择。

五、内部监察报告

本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金


运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认
真履行职责,通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强
化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内部控制和风险管理的不断改进,
并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面:
(一)完善规章制度,健全内部控制体系
在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和
监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根
据各项业务特点、业务发展实际,建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作
流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公司内部控制体系和风险管理体
系更加成熟和完善,为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
(二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依
据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的
稽核监察,包括对基金投资交易行为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、
评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对基金销售、营销的稽核、控制,
对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公司经营的合法合
规。
(三)强化培训教育,提高全员合规意识
本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理
的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、
风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工
内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优
化。

通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,
充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,继续加强内部控制和风险


管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人
的合法权益。


第五节 托管人报告

2007年度,本基金托管人在对汇添富成长焦点股票型证券投资基金的托管过
程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
2007年度,汇添富成长焦点股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管
理有限责任公司在汇添富成长焦点股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司在2007年所编制和披露的汇添富
成长焦点股票型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年3月25日


第六节 审计报告


安永大华业字(2008)第183号
汇添富成长焦点证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的汇添富成长焦点证券投资基金(以下简称“贵基金”)财
务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和自2007年3月12日(基金合
同生效日)至2007年12月31日止期间的利润表及基金净值变动表以及财务报
表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵基金的基金管理人汇添富基金
管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制


相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)
选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则
要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关
的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了
基础。
三、审计意见
我们认为,贵基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重
大方面公允反映了贵基金2007年12月31日的财务状况以及自2007年3月12
日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的经营成果、净值变动情况。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 徐 艳
中国 上海 中国注册会计师 杨晓梅
2008年3月26日


第七节 财务会计报告

一、经审计的基金年度会计报表

(一)资产负债表
单位:元

项目

附注

2007年12月31日




资 产:





银行存款

五1

2,450,570,802.25

结算备付金



6,272,490.78

存出保证金



7,042,467.01

交易性金融资产

五4

24,749,322,350.47

其中:股票投资



24,155,432,030.67

债券投资



593,890,319.80

资产支持证券投




——

衍生金融资产

五5

1,145,955.38

买入返售金融资产



——

应收证券清算款

五2

34,655,374.31

应收利息

五6

5,428,735.53

应收股利



——

应收申购款



8,676,922.86

其他资产



——

资产总计



27,263,115,098.59

负 债 :





短期借款



——

交易性金融负债



——

衍生金融负债



——

卖出回购金融资产款



——

应付证券清算款

五3

22,100,885.57

应付赎回款



91,114,645.54

应付管理人报酬



33,060,569.47

应付托管费



5,510,094.91

应付销售服务费



——

应付交易费用

五7

8,191,350.71

应交税费



——

应付利息



——

应付利润



——

其他负债

五8

3,143,395.21

负债合计



163,120,941.41

所 有 者 权 益:





实收基金

五9

16,981,665,878.32

未分配利润

五10

10,118,328,278.86

所有者权益合计



27,099,994,157.18

负债和所有者权益总计



27,263,115,098.59



后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(二)利润表
单位:元

项目

附注

2007年3月12日(基金合同生




效日)至2007年12月31日期间

一、收入



12,810,264,285.39

1.利息收入



50,806,593.06

其中:存款利息收入



25,203,101.17

债券利息收入



21,690,710.71

资产支持证券利息收




——

买入返售金融资产收




3,912,781.18

2.投资收益



4,501,424,174.89

其中:股票投资收益

五11

4,371,998,048.07

债券投资收益

五12

3,361,967.86

资产支持证券投资收




——

衍生工具收益

五13

17,159,406.82

股利收益



108,904,752.14

3.公允价值变动收益

五14

8,240,098,372.86

4.其他收入

五15

17,935,144.58

二、费用



513,149,797.63

1、管理人报酬

六3

291,454,118.06

2、托管费

六3

48,575,686.39

3、销售服务费



——

4、交易费用

五16

172,695,382.51

5、利息支出



——

其中:卖出回购金融资产支




——

6、其他费用

五17

424,610.67

三、利润总额



12,297,114,487.76



后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(三)基金净值变动表
单位:元

项目

附注

2007年3月12日(基金合同生效日)至2007年12月31
日期间

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益
(基金净值)



9,998,992,977.85



9,998,992,977.85

二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期净利润)





12,297,114,487.76

12,297,114,487.76

三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数



6,982,672,900.47

583,970,770.70


7,566,643,671.17




其中:1.基金申购款



17,145,640,778.08

4,769,114,806.75

21,914,755,584.83

2.基金赎回款



-10,162,967,877.61

-4,185,144,036.05

-14,348,111,913.66

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动数

五18



-2,762,756,979.60

-2,762,756,979.60

五、期末基金净值(基
金净值)



16,981,665,878.32

10,118,328,278.86

27,099,994,157.18



后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

注:由于本基金于2007年3月12日成立,无比较式资产负债表、利润表
以及基金净值变动表的上年度可比期间,因此资产负债表、利润表和基金净值
变动表只列示本报告期(末)数据,特此说明。

二、会计报表附注

(一)基金的基本情况和设立说明
汇添富成长焦点证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]41号文《关于同意汇
添富成长焦点混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有
限公司作为发起人于2007年3月6日向社会公开募集,募集期结束经安永大华会
计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2007)第329号验资报告后,
向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2007年3月12日生效。本基金为契
约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为
人民币9,997,968,331.16元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币
1,024,646.69元,以上实收基金(本息)合计为人民币9,998,992,977.85元,折合
9,998,992,977.85份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司,
注册登记人为中国证券登记结算有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的
其他金融工具。本基金采用积极的资产配臵和股票投资策略。在资产配臵中,
通过资产战略配臵和战术配臵来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金类
资产等的投资范围和比例;在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选出


成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构建股票投资组合,并辅以严格的
投资组合风险控制, 以获得长期的较高投资收益。
(二)财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中
国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第
3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会发布的相关规定而编制。
根据中国证监会发布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券
投资基金执行<企业会计准则>的通知》,本基金自2007年7月1日起执行财政部
2006年颁布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首
次执行企业会计准则》以及其他相关规定,对要求追溯调整的项目在相关会计
年度进行了追溯调整,并对财务报表进行了重新表述,具体影响参见附注三、
11。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2007
年12月31日的财务状况以及自2007年3月12日(基金合同生效日)至2007年12
月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
(三)重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证
券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计
估计编制。

1. 会计年度


本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日至12月31日。本期会计报表
的实际编制期间为2007年3月12日(基金合同生效日)至2007年12月31日。

2. 记账本位币



本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别
说明外,均以人民币元为单位表示。

3. 金融工具


金融工具是指形成本基金的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益
工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认


本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

a. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
b. 该金融资产已转移,且符合下述第(4)点金融资产转移的终止确
认条件。












金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一
部分。

(2) 金融资产分类和计量


金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产
的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股
票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产,其他金融资产划分为贷款和应收款项,暂无金融
资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生金融工具所产生的金
融资产外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债
表中以交易性金融资产列示。衍生金融工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资
产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 衍生金融工具


本基金的衍生金融工具主要系权证投资。衍生金融工具以公允价值计量,
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当


期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的
确认为一项负债。

(4) 金融资产转移


金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以
外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终
止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终
止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并
确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移
金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
(5)金融负债分类和计量
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且
其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。
衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

(6) 金融资产和金融负债的抵消


本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依
法有权抵消债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵
消后的净额在资产负债表列示。

4. 金融工具的估值方法


公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债
务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定
公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。
采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值
技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、


参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值,主要金融工具
的估值方法如下:
(1) 股票投资
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;该日无交易
的证券,以最近一个交易日的收盘价计算;
未上市流通的股票的估值:
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的
同一证券估值日的收盘价估值,该日无交易的,以最近一个交易日的收盘价计
算;
B. 首次公开发行的股票,2007年7月1日前,按其成本价估值;2007年7月1
日后,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按其成本价计算;
首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证
券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值,该日无交易的,以最近一个交
易日的收盘价计算;
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
根据证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发
行股票风险控制有关问题的通知》,2006年11月13日前投资的非公开发行的股票
按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;该日无交易的证券,以最近一个
交易日的收盘价计算;2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法
估值:
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票
的初始取得成本时,应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公
开发行股票的价值;
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票
的初始取得成本时,应按中国证监会相关规定处理。
(2) 债券投资

证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;该日无交易的,
以最近交易日净价估值;


证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;该日没有交易的,按最近交易日债
券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;
未上市债券和在银行间同业市场交易的债券,2007年7月1日前,以不含息
价格计价,按成本估值;2007年7月1日后,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
(3)权证投资
上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值;该日无交易
的权证,以最近一个交易日的收盘价计算;
未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本计量;
因持有股票而享有的配股权证,2007年7月1日前,从配股除权日到配股确
认日止,按收盘价高于配股价的差额估值;如果收盘价等于或低于配股价,则
估值额为零;2007年7月1日后,采用估值技术确定公允价值进行估值;
(4)分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,按照中国证券业协会公布的债券报价和权证
报价分别确定当日债券和权证的估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分
别按上述(2)、(3)中相关原则进行估值;
(5) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价
值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值
的方法估值;
(6) 如有新增事项,按国家最新规定估值。

5. 金融工具的成本计价方法


i 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、
基金,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始
确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。


在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息
或现金股利,应当确认为当期收益。资产负债表日,将以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处臵该金融资产时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益,同时调整公允价值变动收益。
成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,2007年7月1日
前按成交日应支付的全部价款入账;2007年7月1日后按成交日应支
付的全部价款扣除交易费用入账;
因股权分臵改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分臵
改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本;
卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权
平均法于成交日结转;
(2) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成
本,2007年7月1日前,按成交日应支付的全部价款入账;2007年7月
1日后,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核
算,不构成债券投资成本;
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券,2007年7月1日前,
于实际支付价款时确认为债券投资;2007年7月1日后,于成交日确
认为债券投资。债券投资成本,按成交总额入账,其中所包含债券
起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,
不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、
到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理
方法核算;
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益;


卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券2007年7月1日前,于
实际收到全部价款时确认债券投资收益;2007年7月1日后,于成交
日确认债券投资收益;
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资,权证投资成本,2007年7月1日
前,按成交日应支付的全部价款入账;2007年7月1日后,按成交日
应支付的全部价款扣除交易费用后入账;
配股权证及由股权分臵改革而被动获得的权证,在确认日记录所获
分配的权证数量,该等权证初始成本为零;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,出售权证的成本按移动
加权平均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于权益登记日获得债券,按分离交易
可转债的面值确认债券成本;于权证获得日,根据中国证券业协会
公布的债券和权证的报价计算出两者分别占面值的比例,根据此比
例来确认债券和权证分别应承担的成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进
行计算。
ii 贷款和应收款项
2007年7月1日之前,贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入
账,并采用名义利率法确认相关的利息收入,其中买入返售金融资
产以协议融出资金额作为入账金额;自2007年7月1日起,贷款和应
收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本
进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益,直
线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其中买入
返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金
额。
iii 其他金融负债


2007年7月1日之前,其他金融负债按实际收取或应支付的金额入
账,并采用名义利率法确认负债相关的利息支出,其中卖出回购金
融资产款以协议融入资金额作为入账金额;自2007年7月1日起,其
他金融负债以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余
成本进行后续计量,终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损
益,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法,其
中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初
始确认金额。

6. 收入的确认和计量


(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若
提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息
收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息
收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净
额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的
金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,
在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,在
证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,2007年7月1日前,按协议金额及约定利率,
在回购期内采用直线法逐日计提;2007年7月1日后,按买入返售金
融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小
时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成
本的差额入账;
(6)债券投资收益:


卖出交易所上市债券:于成交日确认债券投资收益,并按成交总额
与其成本、应收利息的差额入账;


卖出银行间同业市场交易债券:2007年7月1日前,于实际收到价款
时确认债券差价收入;2007年7月1日后,于成交日确认债券投资收
益,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7) 衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额
与其成本的差额入账;
(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的
金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9) 公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易
性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
益的利得或损失;
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入
且金额可以可靠计量的时候确认。

7. 费用的确认和计量


(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;
(2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;
(3) 卖出回购证券支出,2007年7月1日前,按协议金额及约定利率,在
回购期限内采用直线法逐日计提;2007年7月1日后,按卖出回购金
融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小
时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入
当期基金费用。2007年7月1日前,如果影响基金份额净值小数点后
第五位的,则采用待摊或预提的方法;2007年7月1日后,如果影响
基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

8. 实收基金


实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引
起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和
转出基金的实收基金减少。

9.损益平准金


损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购
或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损
益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额
时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
于2007年7月1日之前,未实现平准金在持有人权益中“未实现利得/(损
失)”科目中核算;已实现平准金于期末全额转入未分配利润/(累计亏
损)。自2007年7月1日起,未实现平准金与已实现平准金均在“损益平准
金”科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
10. 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
6 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,若基金合同
生效不满3个月可不进行收益分配;
(2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择
现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额
进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分
红;
(3) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(6) 每一基金份额享有同等分配权;
(7) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


11. 首次执行企业会计准则
如附注二所述,本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则,对于
因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更,本基金按照有关首次执
行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。

(1) 采用追溯调整法核算的会计政策变更



a. 将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值
调整账面价值,且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。


(2) 采用未来适用法的会计政策变更


除上面(1)所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外,根据企业会
计准则的有关规定,本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些
金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未
来适用法,具体参见附注三的(4)到(9)。
(四) 税项

(1) 印花税


根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券(股
票)交易印花税税率的通知》,自2005年1月24日起,按1‰的税率缴
纳证券(股票)交易印花税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股
票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股
票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分臵试点
改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分臵改革过程中因非流通股
股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;

(2) 营业税、企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金
税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券
投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的投资
收益,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分臵试点
改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分臵改革中非流通股股东通
过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东


应缴纳的企业所得税;

(3) 个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债
券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在
向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴
20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关
个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投
资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分臵试点
改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分臵改革中非流通股股东通
过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东
应缴纳的个人所得税。
(五)会计报表重要项目说明(单位:元)

1、 银行存款


项 目

2007年12月31日

活期存款

2,450,570,802.25

定期存款

——

合 计

2,450,570,802.25

本基金2007年度未投资于定期存款。


2、 应收证券清算款


项 目

2007年12月31日

中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司

34,655,374.31

中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司

——



3、 应付证券清算款




项 目

2007年12月31日

中国证券登记结算有限责

——




任公司上海分公司

中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司

22,100,885.57





4、 交易性金融资产


项 目

2007年12月31日

成本

公允价值

估值增值

股票投资

15,916,201,632.31

24,155,432,030.67

8,239,230,398.36

债券投资

交易所市场

1,657,727.62

1,605,319.80

-52,407.82

银行间市场

591,991,300.68

592,285,000.00

293,699.32

合 计

593,649,028.30

593,890,319.80

241,291.50





5、 衍生金融资产


项 目

2007年12月31日

成本

公允价值

估值增值

权证投资

519,272.38

1,145,955.38

626,683.00





6、 应收利息


项 目

2007年12月31日

应收银行存款利息

710,368.43

应收结算备付金利息

2,822.60

应收债券利息

4,715,544.50

合 计

5,428,735.53





7、 应付交易费用


应付佣金

2007年12月31日

东方证券股份有限公司

1,052,154.29

国泰君安证券股份有限公司

355,183.23

申银万国证券股份有限公司

742,291.71

招商证券股份有限公司

819,622.56

方正证券有限责任公司

345,496.10

中银国际证券有限责任公司

126,018.02

北京高华证券有限责任公司

653,650.73

国信证券有限责任公司

391,955.33

中国国际金融有限公司

574,000.51

联合证券有限责任公司

129,620.92

国金证券有限责任公司

1,099,704.62

中信证券股份有限公司

182,330.36




长江证券有限责任公司

1,140,644.20

兴业证券股份有限公司

68,765.71

安信证券股份有限公司

505,564.92

合 计

8,187,003.21

应付银行间交易手续费

3,747.50

应付银行间结算服务费

600.00

合 计

8,191,350.71





8、 其他负债


项 目

2007年12月31日

应付券商席位保证金

2,500,000.00

信息披露费

210,000.00

审计费用

90,000.00

应付赎回费

343,395.21

合 计

3,143,395.21





9、 实收基金


项 目

2007年3月12日(基金
合同生效日)至2007年12
月31日期间

本期认购

9,997,968,331.16

加:募集期间认购资金利息折
份额

1,024,646.69

期初基金净值

9,998,992,977.85

加:本期申购

17,145,640,778.08

其中:基金分红再投资

1,333,932,737.92

减:本期赎回

10,162,967,877.61

年末实收基金

16,981,665,878.32





10、 未分配利润


项 目

2007年3月12日(基金合同
生效日)至2007年12月31日期


年初余额

0.00

本年利润

12,297,114,487.76

其中:已实现

4,057,016,114.90

未实现

8,240,098,372.86

损益平准金-已实现

-25,813,078.43

其中:本年申购

422,996,050.50




本年赎回

-448,809,128.93

损益平准金-未实现

609,783,849.13

其中:本年申购

4,346,118,756.25

本年赎回

-3,736,334,907.12

已分配利润

-2,762,756,979.60

年末余额

10,118,328,278.86





11、 股票投资收益


项 目

2007年3月12日(基金
合同生效日)至2007年12
月31日期间

卖出股票成交总额

22,565,821,493.99

减:卖出股票成本总额

18,193,823,445.92

股票投资收益

4,371,998,048.07





12、 债券投资收益


项 目

2007年3月12日(基金合同
生效日)至2007年12月31日期


卖出及到期兑付债券成交总额

5,211,588,311.27

减:卖出及到期兑付债券成本总额

5,152,805,963.44

减:应收利息总额

55,420,379.97

债券投资收益

3,361,967.86





13、 衍生工具投资收益


项 目

2007年3月12日(基金合同
生效日)至2007年12月31日期


卖出权证成交总额

31,582,339.50

减:卖出权证成本总额

14,422,932.68

权证投资收益

17,159,406.82





14、 公允价值变动收益/损失


项 目

2007年3月12日(基金合同
生效日)至2007年12月31日期


交易性金融资产



——股票投资

8,239,230,398.36

——债券投资

241,291.50




衍生工具



——权证投资

626,683.00

交易性金融负债

——

合 计

8,240,098,372.86





15、 其他收入


项 目

2007年3月12日(基金合同
生效日)至2007年12月31日期


基金赎回费收入

17,935,138.81

其他收入

5.77

合 计

17,935,144.58





16、 交易费用


项目

2007年3月12日(基金合同
生效日)至2007年12月31日期


交易所市场交易费用

172,680,807.51

银行间市场交易费用

14,575.00

合 计

172,695,382.51





17、 其他费用


项 目

2007年3月12日(基金合同
生效日)至2007年12月31日期


信息披露费

300,000.00

审计费用

90,000.00

银行账户维护费

9,000.00

银行划款费用

24,710.67

其他费用

900.00

合 计

424,610.67





18、 本期已分配基金净利润


2007年3月12日(基金合同生效日)至2007年12月31日期间本基金收益分配情况
如下:



分红公告日

权益登记日、
除息日

每10份基金
份额收益分
配数

收益分配金额

第一次分红

2007年8月27

2007年8月29

1.00

1,758,984,560.25








第二次分红

2007年9月11


2007年9月13


0.50

1,003,772,419.35

累计收益分






1.50

2,762,756,979.60




(六)关联方关系及其交易
1、主要关联方关系

企业名称

与本基金的关系

汇添富基金管理有限公司

基金发起人、基金管理人、基金直销机构、基金
份额持有人

中国工商银行股份有限公司

基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司

基金管理人股东、基金代销机构、基金份额持有


东航金戎控股有限责任公司

基金管理人股东

文汇新民联合报业集团

基金管理人股东



下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、通过主要关联方席位进行的交易
2007年3月12日至2007年12月31日期间:
1)交易情况:

关联方名称

交易品种

本期间成交金额(元)

占本期间交易金额
比例

东方证券股份有限公司

股票买卖

14,514,991,964.57

25.96%

东方证券股份有限公司

债券买卖

589,970,432.10

92.72%

东方证券股份有限公司

债券回购

——

——



2)佣金:

关联方名称

年度佣金(元)

占全年佣金
总量比例

年末佣金余额
(元)

占年末应付
佣金总量比


东方证券股份有限公司

11,635,080.19

25.73%

1,052,154.29

12.85%



注:(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担
的证券结算风险基金。

(2)股票的交易佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包
括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买
(卖)证管费等)。证券公司不向本基金收取债券回购和债券现券的交
易佣金,但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳,其


所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣
除。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联
方获取的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务。
3、关联方报酬
(1)基金管理人报酬
基金管理费
A 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如
下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金管理人
向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作
日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支
付日期顺延。
本基金的基金管理人报酬计提与支付情况如下:
单位:元



2007年3月12日(基金合同生效日)
至2007年12月31日期间

年初余额

——

本年计提

291,454,118.06

本年支付

258,393,548.59

年末余额

33,060,569.47



(2)基金托管人报酬
基金托管费
A 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法
如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值


B 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付;由基金管理人
向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作
日内从基金资产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
本基金的基金托管费计提与支付情况如下:
单位:元



2007年3月12日(基金合同生效日)
至2007年12月31日期间

年初余额

——

本年计提

48,575,686.39

本年支付

43,065,591.48

年末余额

5,510,094.91



4、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银
行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入
情况如下:
单位:元

项目

2007年12月31日

银行存款余额

2,450,570,802.25





项目

2007年3月12日(基金合同生效日)
至2007年12月31日期间

银行存款产生的利息收入

24,726,046.43



5、与关联方银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期本基金与关联方未发生银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6、关联方持有本基金份额情况:
截至2007年12月31日,本基金管理人、管理人主要股东及其控制的机构未
持有本基金份额。
(七)报告期末流通转让受到限制的资产的说明
1、因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限的股票:

证券
代码

证券名称

成功
认购日

可流通日

流通
受限
类型

认购
价格

期末估
值单价

数量

期末
成本总额

期末
估值总额

601088

中国神华

2007-9-27

2008-1-9

网下
申购

36.99

65.61

1,119,200

41,399,208.00

73,430,712.00




新股

601601

中国太保

2007-12-18

2008-3-26

网下
申购
新股

30.00

49.45

495,025

14,850,750.00

24,478,986.25

601857

中国石油

2007-10-30

2008-2-5

网下
申购
新股

16.70

30.96

2,925,600

48,857,520.00

90,576,576.00

601918

国投新集

2007-12-7

2008-3-20

网下
申购
新股

5.88

15.92

445,632

2,620,316.16

7,094,461.44

002187

广百股份

2007-11-12

2008-2-26

网下
申购
新股

11.68

42.99

19,759

230,785.12

849,439.41

002202

金风科技

2007-12-18

2008-3-26

网下
申购
新股

36.00

140.45

40,866

1,471,176.00

5,739,629.70

合 计













5,046,082

109,429,755.28

202,169,804.80



2、期末基金持有因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息、公布的
重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票:

股票
代码

股票
名称

停牌
日期

停牌
原因

期末

值单


复牌
日期

复牌
开盘
单价

数量

期末
成本总额

期末
估值总额

600331

宏达股


2007-9-27

重大事
项待公


80.20

——

——

11,363,189

537,772,733.35

911,327,757.80

600169

太原重


2007-12-10

重大事
项待公


36.06

2008-
1-3

39.67

3,255,111

99,821,136.53

117,379,302.66

600428

中远航


2007-12-28

融资申
请待审


38.95

2008-
1-2

37.60

7,674,658

193,392,812.66

298,927,929.10
















22,292,958

830,986,682.54

1,327,634,989.56



(八)或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
(九)承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
(十)金融工具及其风险分析
1 、风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定
适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各
类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委
员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
2 、信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所
投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变
化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分
散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
3、 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交
易,因此,除在附注七中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定
到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
4、 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风
险。
(a) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价
格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降
低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的40%-95%;债券为
0%-50%;权证为0%-3%;现金比例不低于5%。于2007年12月31日,本基金面
临的整体市场价格风险列示如下:



2007年12月31日



公允价值

占基金资产
净值的比例







交易性金融资产





- 股票投资

24,155,432,030.67

89.13%

- 债券投资

593,890,319.80

2.19%

衍生金融资产

1,145,955.38

0.01%

合计

24,750,468,305.85

91.33%



本基金管理人运用情景分析法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为
市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格
发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。

2007年12月31日





业绩比较基准

增加/减少基准点

对净值的影响



%

千元

沪深300指数收益

+5

1,105,373.81




率*80%+上证国债
指数收益率*20%

沪深300指数收益
率*80%+上证国债
指数收益率*20%

-5

-1,105,373.81




(b) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形
成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

2007年12月31日

1年以内

1至5年

5年以上

不计息

合计













资产











银行存款


2,450,570,802.25








2,450,570,802.25

结算备付金


6,272,490.78








6,272,490.78

存出保证金








7,042,467.01


7,042,467.01

交易性金融资产


592,285,000.00


-


1,605,319.80


24,155,432,030.67


24,749,322,350.47

衍生金融资产








1,145,955.38


1,145,955.38

应收证券清算款








34,655,374.31


34,655,374.31

应收利息








5,428,735.53


5,428,735.53

应收申购款








8,676,922.86


8,676,922.86




资产总计


3,049,128,293.03


-


1,605,319.80


24,212,381,485.76


27,263,115,098.59

负债











应付证券清算款








22,100,885.57


22,100,885.57

应付赎回款








91,114,645.54


91,114,645.54

应付管理人报酬








33,060,569.47


33,060,569.47

应付托管费








5,510,094.91


5,510,094.91

应付交易费用








8,191,350.71


8,191,350.71

其他负债








3,143,395.21


3,143,395.21

负债总计


-


-


-


163,120,941.41


163,120,941.41

利率敏感性缺口


3,049,128,293.03


-


1,605,319.80


24,049,260,544.35


27,099,994,157.18




下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利
率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基
金净值产生的影响。



增加/减少基准点

对净值的影响



%



2007年12月31日





人民币利率

+0.25

-258,554.60

人民币利率

-0.25

259,571.45




(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。


(十一)资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无资产负债表日后事项。
(十二)其他重要事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
(十三)比较数据
本年度首次执行企业会计准则,本基金按其列报要求对比较数据进行
了重述。按企业会计准则的要求,对年末所有者权益及期间净损益的影响
情况如下:

项目

2007年3月12日
(基金合同生效
日)初始
所有者权益

2007年3月12日
(基金合同生效
日)
至2007年上半年
末期间净损益

2007年上半年末
所有者权益

按原会计准则列
报的金额

9,998,992,977.85

1,000,940,310.66

20,189,668,188.72

以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融资


-

3,487,593,623.67

-

按新会计准则列
报的金额

9,998,992,977.85

4,488,533,934.33

20,189,668,188.72



(十四)财务报表的批准
本财务报表已于2008年3月26日经本基金管理人批准。



第八节 投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

项目名称

金额(元)

占基金总资产比例

股 票

24,155,432,030.67

88.60%

债 券

593,890,319.80

2.18%

权 证

1,145,955.38

0.00%

银行存款及清算备付金合计

2,456,843,293.03

9.01%

其他资产

55,803,499.71

0.21%

资产总值

27,263,115,098.59

100.00%






二、报告期末按行业分类的股票投资组合

分 类

股票市值

占基金资产净值


A 农、林、牧、渔业

130,918,864.28

0.48%

B 采掘业

2,399,371,409.40

8.85%

C 制造业

11,220,782,196.06

41.42%

C0 食品、饮料

3,733,376,391.62

13.78%

C1 纺织、服装、皮毛

0.00

0.00%

C2 木材、家具

0.00

0.00%

C3 造纸、印刷

183,635,151.92

0.68%

C4 石油、化学、塑胶、塑料

2,881,876,674.58

10.63%

C5 电子

0.00

0.00%

C6 金属、非金属

2,337,517,642.57

8.63%

C7 机械、设备、仪表

1,326,610,073.46

4.90%

C8 医药、生物制品

757,766,261.91

2.80%

C99 其他制造业

0.00

0.00%

D 电力、煤气及水的生产和供应业

717,583,576.17

2.65%

E 建筑业

0.00

0.00%

F 交通运输、仓储业

1,109,817,648.54

4.10%

G 信息技术业

232,119,535.68

0.86%

H 批发和零售贸易

1,517,211,843.06

5.60%

I 金融、保险业

4,578,541,126.40

16.89%

J 房地产业

1,868,489,054.78

6.89%

K 社会服务业

311,186,089.50

1.15%

L 传播与文化产业

0.00

0.00%

M 综合类

69,410,686.80

0.26%







合计

24,155,432,030.67

89.13%





三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号

证券代码

证券名称

库存数量

证券市值(元)

市值占净值比例

1

600519

贵州茅台

8,864,940

2,038,936,200.00

7.5238%

2

600036

招商银行

38,644,283

1,531,472,935.29

5.6512%

3

002024

苏宁电器

18,092,362

1,299,936,209.70

4.7968%

4

600000

浦发银行

18,977,078

1,001,989,718.40

3.6974%

5

600331

宏达股份

11,363,189

911,327,757.80

3.3628%

6

600048

保利地产

12,843,751

832,531,939.82

3.0721%

7

601318

中国平安

7,478,263

793,443,704.30

2.9278%

8

600143

金发科技

18,076,163

698,643,699.95

2.5780%




9

000898

鞍钢股份

22,639,781

683,268,590.58

2.5213%

10

600900

长江电力

33,679,909

656,421,426.41

2.4222%

11

000002

万 科A

21,900,000

631,596,000.00

2.3306%

12

000983

西山煤电

9,930,441

630,285,090.27

2.3258%

13

600028

中国石化

26,593,378

623,082,846.54

2.2992%

14

600030

中信证券

6,549,378

584,662,974.06

2.1574%

15

601628

中国人寿

9,979,865

578,233,378.10

2.1337%

16

000869

张 裕A

6,543,344

560,110,246.40

2.0668%

17

000568

泸州老窖

6,421,889

472,008,841.50

1.7417%

18

000755

山西三维

10,516,347

399,410,859.06

1.4738%

19

000792

盐湖钾肥

4,876,526

379,783,844.88

1.4014%

20

000729

燕京啤酒

17,048,521

358,871,367.05

1.3242%

21

601006

大秦铁路

13,940,153

357,146,719.86

1.3179%

22

600309

烟台万华

9,175,495

349,127,584.75

1.2883%

23

600508

上海能源

10,940,072

340,783,242.80

1.2575%

24

002007

华兰生物

6,101,407

325,143,979.03

1.1998%

25

600019

宝钢股份

18,127,014

316,135,124.16

1.1666%

26

600066

宇通客车

9,050,040

311,864,378.40

1.1508%

27

000069

华侨城A

6,192,758

311,186,089.50

1.1483%

28

000878

云南铜业

5,668,314

310,680,290.34

1.1464%

29

600489

中金黄金

2,720,548

310,550,554.20

1.1459%

30

600428

中远航运

7,674,658

298,927,929.10

1.1031%

31

000024

招商地产

4,750,842

281,249,846.40

1.0378%

32

000651

格力电器

5,386,275

265,812,671.25

0.9809%

33

600150

中国船舶

1,016,420

253,840,730.80

0.9367%

34

600406

国电南瑞

7,411,224

232,119,535.68

0.8565%

35

600585

海螺水泥

2,969,010

216,203,308.20

0.7978%

36

000895

双汇发展

3,332,293

196,571,964.07

0.7254%

37

600282

南钢股份

8,869,061

183,944,325.14

0.6788%

38

002067

景兴纸业

12,275,077

183,635,151.92

0.6776%

39

600005

武钢股份

8,825,164

173,855,730.80

0.6415%

40

000709

唐钢股份

6,426,108

160,524,177.84

0.5923%

41

600660

福耀玻璃

4,373,804

156,844,611.44

0.5788%

42

601666

平煤天安

2,999,943

139,257,354.06

0.5139%

43

000423

东阿阿胶

4,149,853

135,119,213.68

0.4986%

44

600786

东方锅炉

1,599,441

135,072,792.45

0.4984%

45

002128

露天煤业

2,706,569

134,002,231.19

0.4945%

46

000538

云南白药

3,798,085

131,717,587.80

0.4860%

47

600269

赣粤高速

7,135,552

131,080,090.24

0.4837%

48

000829

天音控股

4,966,573

130,918,864.28

0.4831%

49

600717

天津港

4,649,952

127,408,684.80

0.4701%

50

600729

重庆百货

3,749,843

124,757,276.61

0.4604%

51

601919

中国远洋

2,832,359

120,828,434.94

0.4459%




52

600169

太原重工

3,255,111

117,379,302.66

0.4331%

53

600085

同仁堂

3,179,406

110,961,269.40

0.4095%

54

600596

新安股份

1,651,078

110,836,866.14

0.4090%

55

000858

五 粮 液

2,349,995

106,877,772.60

0.3944%

56

600748

上实发展

2,157,939

100,128,369.60

0.3695%

57

601857

中国石油

2,925,600

90,576,576.00

0.3342%

58

600582

天地科技

1,466,963

75,372,558.94

0.2781%

59

600875

东方电气

839,665

74,730,185.00

0.2758%

60

601088

中国神华

1,119,200

73,430,712.00

0.2710%

61

600511

国药股份

1,203,561

71,419,309.74

0.2635%

62

600858

银座股份

1,846,520

69,410,686.80

0.2561%

63

600362

江西铜业

1,307,140

66,611,854.40

0.2458%

64

601939

建设银行

6,523,800

64,259,430.00

0.2371%

65

600795

国电电力

3,507,004

61,162,149.76

0.2257%

66

002022

科华生物

1,544,344

54,824,212.00

0.2023%

67

600026

中海发展

1,300,000

48,126,000.00

0.1776%

68

600997

开滦股份

999,831

43,892,580.90

0.1620%

69

600162

香江控股

1,691,288

41,554,946.16

0.1533%

70

600581

八一钢铁

1,746,629

40,050,202.97

0.1478%

71

600686

金龙汽车

1,699,990

38,572,773.10

0.1423%

72

600176

中国玻纤

1,110,036

32,746,062.00

0.1208%

73

000761

本钢板材

1,999,961

29,399,426.70

0.1085%

74

600377

宁沪高速

2,499,980

26,299,789.60

0.0970%

75

601601

中国太保

495,025

24,478,986.25

0.0903%

76

600325

华发股份

629,496

22,982,898.96

0.0848%

77

600628

新世界

900,000

14,877,000.00

0.0549%

78

601918

国投新集

848,632

13,510,221.44

0.0499%

79

002122

天马股份

44,500

6,670,105.00

0.0246%

80

002202

金风科技

40,866

5,739,629.70

0.0212%

81

000759

武汉中百

285,777

5,372,607.60

0.0198%

82

002187

广百股份

19,759

849,439.41

0.0031%



四、报告期内股票投资组合的重大变动

1、累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前二十名的股票明细

股票代码

股票名称

买入累计金额(元)

占期末基金资产净值比


600036

招商银行

1,363,407,119.76

5.03%

600000

浦发银行

1,233,818,607.15

4.55%

601318

中国平安

1,135,325,592.59

4.19%

000898

鞍钢股份

1,125,272,913.80

4.15%

600019

宝钢股份

1,100,959,351.27

4.06%

600030

中信证券

963,818,210.74

3.56%

600900

长江电力

913,576,578.32

3.37%




600519

贵州茅台

906,570,210.57

3.35%

600028

中国石化

861,737,441.47

3.18%

000002

万科A

829,719,162.23

3.06%

601628

中国人寿

798,411,171.00

2.95%

600016

民生银行

732,133,312.82

2.70%

600331

宏达股份

718,083,774.66

2.65%

002024

苏宁电器

636,182,492.29

2.35%

600143

金发科技

628,902,996.20

2.32%

600048

保利地产

621,297,754.32

2.29%

600309

烟台万华

530,949,798.07

1.96%

600739

辽宁成大

515,806,237.50

1.90%

601006

大秦铁路

495,236,804.31

1.83%

000983

西山煤电

447,031,838.67

1.65%

2、累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名的股票明细

股票代码

股票名称

卖出累计金额(元)

占期末基金资产净值比


000002

万科A

1,015,992,781.68

3.75%

600036

招商银行

997,800,157.64

3.68%

601318

中国平安

974,075,297.24

3.59%

600019

宝钢股份

939,538,251.18

3.47%

000898

鞍钢股份

844,375,621.33

3.12%

600030

中信证券

777,407,367.37

2.87%

600016

民生银行

744,456,172.56

2.75%

600028

中国石化

627,444,173.18

2.32%

600000

浦发银行

605,236,188.86

2.23%

600900

长江电力

498,368,352.79

1.84%

600009

上海机场

466,323,178.30

1.72%

000858

五 粮 液

454,687,802.84

1.68%

601001

大同煤业

451,516,944.48

1.67%

600739

辽宁成大

441,682,443.00

1.63%

601628

中国人寿

435,081,964.19

1.61%

000839

中信国安

403,057,817.39

1.49%

600879

火箭股份

401,149,925.93

1.48%

600309

烟台万华

349,910,812.20

1.29%

000623

吉林敖东

329,126,735.12

1.21%

601006

大秦铁路

328,932,799.10

1.21%



3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票的收入总额

项目

金额(元)

报告期内买入股票的成本总额

34,156,624,924.55

报告期内卖出股票的收入总额

22,565,821,493.99






五、报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别

市值(人民币元)

市值占基金资产净值比例

央票

592,285,000.00

2.1856%

企业债

1,605,319.80

0.0059%

合计

593,890,319.80

2.1915%





六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号

债券名称

市值(人民币元)

市值占基金资产净值比例

1

07央票138

297,510,000.00

1.0978%

2

07央票120

148,920,000.00

0.5495%

3

07央票04

97,280,000.00

0.3590%

4

07央票18

48,575,000.00

0.1792%

5

07深高债

1,605,319.80

0.0059%





七、投资组合报告附注

(一)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(二)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票
库之外股票。
(三)报告期末基金其他资产的构成

其他资产

金额(元)

交易保证金

7,042,467.01

应收股利

——

应收利息

5,428,735.53

应收申购款

8,676,922.86

应收证券清算款

34,655,374.31

其它应收款

——

买入返售

——

待摊费用

——

合 计

55,803,499.71



(四)本基金报告期内未持有处于转股期的可转换债券
(五)权证投资:


1、报告期内本基金未主动投资权证。
2、报告期内因股权分臵改革被动持有的权证如下:
3、报告期内因投资分离交易可转债而取得权证的情况如下:

权证
代码

权证
名称

获得数
量(份)

投资成本

期末数
量(份)

期末市值

市值占基金
资产净值比


580014

深高CWB1

156,744

519,272.38

156,744

1,145,955.38

0.0042%

580013

武钢CWB1

4,498,472

10,424,199.70

——

——

——

031005

国安GAC1

733,026

3,998,732.98

——

——

——



(六)报告期内本基金未投资资产支持证券。
(七)报告期内本基金未投资非公开发行证券。

第九节 基金份额持有人情况

截止日期:2007年12月31日

1

本基金份额持有人户数(户)

537425

2

平均每户持有基金份额(份)

31,598.21









序号

项目

份额(份)

占总份额比例%

1

机构投资者持有基金份额

153,876,518.83

0.91%

2

个人投资者持有基金份额

16,827,789,359.49

99.09%



合计

16,981,665,878.32

100.00%





项目

期末持有本开放式基金份额
的总量(份)

占本基金总份额的比例
(%)

本基金管理公司持有
本基金的所有从业人


0.00

0.00





第十节 基金份额变动情况

序号

项目

份额(份)

1

合同生效日的份额总额

9,998,992,977.85

2

期初基金份额总额

9,998,992,977.85

3

加:本期申购基金份额总额

17,145,640,778.08

4

减:本期赎回基金份额总额

10,162,967,877.61

5

期末基金份额总额

16,981,665,878.32





第十一节 重大事件揭示


一、本报告期没有举行基金份额持有人大会。
二、本报告期基金管理人的重大人事变动:
1、2007年1月8日基金管理人公告,经汇添富基金管理有限公司第一届
董事会第九次会议审议通过,决定聘任张晖先生、林军女士为公司副总经理。
张晖先生、林军女士的副总经理任职资格已经中国证监会审核批准(证监基金
字[2006]255号文)。
2、2007年1月13日基金管理人公告,因工作需要,本公司经研究决定徐
婕女士不再担任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。庞飒先生仍
继续担任该基金的基金经理。
3、2007年4月19日基金管理人公告,本公司 2007年度股东会会议审议
通过了关于独立董事变更的议案,决定聘请韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生
担任公司独立董事,周荣亚(Joseph W. Chow)先生因个人原因不再担任独立
董事。该变更事项已根据《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金
行业高级管理人员任职管理办法》等法律法规向监管部门报告,履行了相关法
律程序。
4、2007年7月24日基金管理人公告,经汇添富基金管理有限公司第一届
董事会第十二次会议审议,决定增聘欧阳沁春先生为汇添富均衡增长股票型证
券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理张晖先生、庞飒先生共同管理该只
基金。
5、2007年10月9日基金管理人公告,经汇添富基金管理有限公司第一届
董事会第十二次会议审议,决定增聘苏竞先生为汇添富优势精选混合型证券投
资基金的基金经理,由其与现任基金经理庞飒先生共同管理该只基金。
6、2007年12月19日基金管理人公告,因工作需要,本公司经研究,决定增
聘苏竞先生为汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,由其与庞飒先
生、欧阳沁春先生共同管理该基金。同时,公司副总经理、投资总监张晖先生不
再兼任该基金的基金经理,将在投资策略、投资流程等方面对该基金给予持续的
指导。

三、本报告期内基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门无重大人事


变动。
四、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事
项。
五、本报告期内基金投资策略未发生改变。
六、本报告期内本基金收益分配情况:
本报告期内本基金2次公告分红,情况如下:



分红公告日

权益登记日、
除息日

每10份基金份
额收益分配数
(元)

第一次分红

2007年8月27日

2007年8月29日

1.00

第二次分红

2007年9月11日

2007年9月13日

0.50

累计收益分配





1.50



七、本基金自合同生效日起聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为本
基金提供审计服务。报告期内本基金未更换会计师事务所。本报告期应付未付
的审计费用为人民币玖万元整。
八、本报告期内没有发生本基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管
部门稽查或处罚的情形。
九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、报告期内租用各证券公司席位进行证券交易情况:

交易席位

租用
席位
数量

合计股票金额
(元)

占股票总交
易量比例

合计债券金额
(元)

占债券总
交易量比


东方证券

2

14,514,991,964.57

25.96%

589,970,432.10

92.72%

国泰君安

2

5,506,526,306.24

9.85%

——

——

申银万国

1

7,063,913,441.42

12.63%

——

——

银河证券

2

4,110,463,446.98

7.35%

37,207,454.40

5.85%

招商证券

2

2,832,832,116.66

5.07%

——

——

方正证券

1

1,589,984,684.67

2.84%

9,095,386.67

1.43%

中银国际

1

1,196,651,294.05

2.14%

——

——

高华证券

1

3,579,032,269.34

6.40%

——

——

国信证券

1

2,799,428,452.19

5.01%

——

——

中金公司

1

2,073,615,048.49

3.71%

——

——

联合证券

1

302,238,691.24

0.54%

——

——

国金证券

2

3,419,786,625.36

6.12%

——

——

中信证券

1

1,102,762,761.58

1.97%

——

——

长江证券

1

3,320,497,478.81

5.94%

——

——

兴业证券

1

735,827,213.63

1.32%

——

——




广发证券

1

289,414,219.32

0.52%

——

——

安信证券

1

1,483,833,919.74

2.65%

——

——

两地合计

22

55,921,799,934.29

100.00%

636,273,273.17

100.00%





交易
席位

合计权证金
额(元)

占权证
总交易
量比例

合计回购金额
(元)

占回购
总交易
量比例

佣金(元)

占总佣
金比例

东方
证券

——

——

——

——

11,635,080.19

25.73%

国泰
君安

——

——

500,000,000.00

47.47%

4,479,831.68

9.91%

申银
万国

22,591,938.56

71.53%

553,300,000.00

52.53%

5,789,616.48

12.80%

银河
证券

——

——

——

——

3,369,120.21

7.45%

招商
证券

——

——

——

——

2,306,120.32

5.10%

方正
证券

——

——

——

——

1,244,171.71

2.75%

中银
国际

——

——

——

——

981,251.26

2.17%

高华
证券

——

——

——

——

2,934,797.10

6.49%

国信
证券

——

——

——

——

2,190,572.47

4.84%

中金
公司

——

——

——

——

1,622,618.65

3.59%

联合
证券

——

——

——

——

236,503.47

0.52%

国金
证券

8,990,400.94

28.47%

——

——

2,767,189.55

6.12%

中信
证券

——

——

——

——

904,261.21

2.00%

长江
证券

——

——

——

——

2,722,789.66

6.02%

兴业
证券

——

——

——

——

575,786.87

1.27%

广发
证券

——

——

——

——

237,316.92

0.52%

安信
证券

——

——

——

——

1,216,721.83

2.69%

两地
合计

31,582,339.50

100.00%

1,053,300,000.00

100.00%

45,213,749.58

100.00%




2、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
在报告期内本基金使用的证券公司席位全部为新增的席位。
3、专用席位的选择标准和程序:
(1)基金交易席位选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、
协调和监督。
(2)交易席位分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控
制席位的分配比例。
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的席位分配比例。其标准是按照
上个月券商评分决定本月的席位拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排
名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排
名,同时每个席位的分配量不超过总成交量的30%。
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商席位
的依据。
(5)调整租用席位的选择及决定席位成交量的分布情况由投资研究部决
定,投资总监审批。
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商席位的决定
于合同到期前一个月完成。
(7)调整和更换席位所涉及到的席位运行费及其他相关费用,基金会计应
负责协助及时催缴。

十、其他重要事项

除上述事项之外,以下临时报告已通过《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及基金管理人的公司网站(www.99fund.com)进行公开披露,并
已报送相关监管部门备案。

序号

事项名称

信息披露方式

披露日期

1

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金基金合同摘要

证券时报、管理人
网站

2007年3月3日

2

汇添富成长焦点基金招募说明书

证券时报、管理人
网站

2007年3月3日

3

汇添富成长焦点股票型基金份额
发售公告

证券时报、管理人
网站

2007年3月3日

4

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金基金合同摘要

中国证券报、上海
证券报、管理人网


2007年3月5日




5

汇添富成长焦点基金招募说明书

中国证券报、上海
证券报、管理人网


2007年3月5日

6

汇添富成长焦点股票型基金份额
发售公告

中国证券报、上海
证券报、管理人网


2007年3月5日

7

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金提前结束募集的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年3月7日

8

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金基金合同生效公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年3月13日

9

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金开放日常申购业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年3月14日

10

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金暂停申购业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年3月17日

11

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金开放赎回业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年3月28日

12

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金开放转换业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年3月28日

13

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金开放转换业务的提示公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年3月29日

14

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金继续暂停申购业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年3月30日

15

汇添富基金管理有限公司关于通
过浦发银行开展基金定期定额投
资业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年3月30日

16

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金继续暂停申购业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年4月13日




17

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金继续暂停申购业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年4月27日

18

关于调整汇添富优势精选混合型
证券投资基金、汇添富均衡增长
股票型证券投资基金、汇添富成
长焦点股票型证券投资基金申购
费用及申购份额计算方法的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年5月15日

19

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金继续暂停申购业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年5月18日

20

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金继续暂停申购业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年6月1日

21

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金恢复申购业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年6月7日

22

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点股票型证券投资基
金开放转换入业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年6月7日

23

汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金在中国工商银行开展网上
银行申购费率优惠活动的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年6月20日

24

汇添富基金管理有限公司关于旗
下部分基金调整最低赎回份额和
最低保留份额的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年6月20日

25

汇添富基金管理有限公司关于开
通上海浦东发展银行东方卡(借
记卡)网上交易业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年6月22日

26

汇添富基金管理有限公司关于汇
添富成长焦点基金开通上海证券
交易所场内申购赎回业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年6月26日

27

汇添富基金管理有限公司关于通
过招商银行开展汇添富成长焦点
基金定期定额投资业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年6月26日




28

汇添富基金管理有限公司关于通
过上海银行开展汇添富成长焦点
基金定期定额投资业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年6月28日

29

汇添富基金管理有限公司旗下各
基金2007年半年度资产净值公


中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年6月30日

30

汇添富基金管理有限公司旗下各
基金2007年半年度资产净值公


中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年7月2日

31

汇添富基金管理有限公司关于增
加交通银行为旗下基金代销机构
的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年7月16日

32

汇添富基金管理有限公司关于通
过交通银行网上银行申购汇添富
旗下基金实行费率优惠的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年7月16日

33

汇添富基金管理有限公司关于通
过交通银行开展基金定期定额投
资业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年7月16日

34

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金季度报告(2007年第2 季
度)

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年7月20日

35

汇添富基金管理有限公司关于增
加光大银行为旗下基金代销机构
的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年7月25日

36

汇添富基金管理有限公司关于通
过光大银行网上银行申购汇添富
旗下基金实行费率优惠的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年7月25日

37

汇添富基金管理有限公司关于开
通中国农业银行金穗卡(借记卡、
准贷记卡)基金网上交易业务的
公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年8月1日

38

汇添富基金管理有限公司关于开
通中信银行借记卡基金网上交易
业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年8月1日

39

汇添富基金管理有限公司关于通
过浦发银行柜面开展基金定期定
额投资业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年8月14日

40

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金第一次分红预告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年8月21日




41

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金第一次分红分红金额预告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年8月27日

42

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金2007年半年度报告及摘要

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年8月28日

43

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金第一次分红公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年8月29日

44

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金第二次分红预告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年9月7日

45

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金第二次分红公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年9月11日

46

汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金参与交通银行基金定投业
务推广活动的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年9月28日

47

汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金修改基金合同的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年9月28日

48

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金季度报告(2007年第3季度)

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年10月25


49

汇添富成长焦点股票型证券投资
基金更新招募说明书及摘要

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年10月26


50

汇添富基金管理有限公司关于增
加深圳发展银行为旗下基金代销
机构的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年11月1日

51

汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金在深圳发展银行开展网上
银行申购费率优惠活动的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年11月1日

52

汇添富基金管理有限公司关于增
加安信证券为旗下基金代销机构
的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年11月8日

53

汇添富基金管理有限公司关于增
加广发银行为旗下基金代销机构
的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年11月28


54

汇添富基金管理有限公司关于增
加中信万通证券为旗下基金代销
机构的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年11月29





55

汇添富基金管理有限公司关于增
加中信金通证券为旗下基金代销
机构的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年11月29


56

汇添富基金管理有限公司关于开
通招商银行借记卡网上基金交易
业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年12月10


57

汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金在中国光大银行开通基金
定期定额投资业务的公告

中国证券报、上海
证券报、证券时报、
管理人网站

2007年12月18




第十二节 备查文件目录

一、备查文件目录
(一)中国证监会核准的汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集文件
(二)《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》
(三)《汇添富成长焦点股票型证券投资基金托管协议》
(四)报告期内汇添富成长焦点股票型证券投资基金在指定报刊上披露的
各项公告
二、存放地点:
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司
三、文件查阅方式:
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登陆本基金管理人网站
www.99fund.com查阅。
汇添富基金管理有限公司
2008年3月28日
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