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长城回报:2007年年度报告摘要

2008-03-26 00:00:00 来源:证券时报
基金简称:长城回报 基金代码:200007 长城安心回报混合型证券投资基金二○○七年年度报告摘要 报告期间: 2007年1月1日至12月31日 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 披露日期: 2008年3月26日 第一节 重要提示 长城安心回报混合型证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由
基金简称:长城回报 基金代码:200007

长城安心回报混合型证券投资基金二○○七年年度报告摘要

报告期间: 2007年1月1日至12月31日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行
披露日期: 2008年3月26日
第一节 重要提示
长城安心回报混合型证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
(一)基金基本情况
基金名称:长城安心回报混合型证券投资基金
基金简称:长城回报
基金代码:200007
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年08月22日
报告期末基金份额总额:17,173,552,301.83份
(二)基金投资基本情况
投资目标:以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
投资策略:分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用"注重收益、关注成长、精选个股"的投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
业绩比较基准:银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。
风险收益特征:本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。
(三)基金管理人
名称:长城基金管理有限公司
信息披露负责人:彭洪波
联系电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
电子邮箱:support@ccfund.com.cn
(四)基金托管人
名称:中国农业银行
信息披露负责人:李芳菲
联系电话:010-68435588
传真:010-68424181
电子邮箱: lifangfei@adchina.com
(五)信息披露方式
基金选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告正文的管理人互联网网址:www.ccfund.com.cn
基金年度报告置备地点:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标
单位:人民币元
序号 项目 2007年度 2006年度(2006.8.22-2006.12.31)
1 本期利润 1,696,520,774.26 556,335,948.37

2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 784,631,425.91 364,167,754.32
3 加权平均份额本期利润 0.3157 0.3860
4 期末可供分配利润 5,335,919,879.96 41,520,575.98
5 期末可供分配份额利润 0.3107 0.0196
6 期末基金资产净值 18,069,774,827.86 2,392,148,502.56
7 期末基金份额净值 1.0522 1.1278
8 加权平均净值利润率 29.14% 36.01%
9 本期份额净值增长率 117.87% 41.16%
10 份额累计净值增长率 207.56% 41.16%
注:
1、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。
2、本基金合同生效未满三年。
3、本基金合同生效当年的会计数据和财务指标的计算期间为:2006年8月22日至2006年12月31日。
(二)基金净值表现
1、 长城安心回报基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 0.65% 1.50% 1.97% 0.02% -1.32% 1.48%
过去六个月 45.28% 1.66% 3.70% 0.02% 41.58% 1.64%
过去一年 117.87% 1.86% 6.42% 0.02% 111.45% 1.84%
自基金合同生效起至今 207.56% 1.68% 8.24% 0.02% 199.32% 1.66%
2、 长城安心回报基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

注:(1)本基金合同规定:本基金投资组合中,股票投资比例为基金净资产的10%-85%;权证投资比例为基金净资产的0%-3%;债券投资比例为基金净资产的10%-85%;现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定,严格遵守了基金合同的约定。
(2)本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
3、 长城安心回报基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

注:本基金合同生效当年的净值增长率按当年实际存续期计算,计算期间为:2006年8月22日至2006年12月31日。
(三)收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数(单位:元) 备注
2006年 0.30 除息日:2006年12月11日
2006年 2.00 除息日:2006年12月18日
2006年 0.30 除息日:2006年12月25日
2007年 0.50 除息日:2007年3月27日
合 计 3.10
第四节 管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人简介
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托投资股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金。
2、基金经理简介
杨毅平先生,生于1964年。1993年毕业于中国人民大学区域经济专业,经济学硕士。曾任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部,君安资产管理公司投资部,中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部,嘉实基金管理有限公司投资部,任副总监、基金经理,鹏华基金管理有限公司基金管理部,任总监、基金经理。2006年1月进入长城基金管理有限公司,任职首席策略分析师,自2006年2月25日至2007年4月11日任"长城久恒平衡型证券投资基金"基金经理,自2006年8月22日"长城安心回报混合型证券投资基金"成立至今任该基金基金经理;自2007年8月6日至今兼任"长城品牌优选股票型证券投资基金"基金经理。
杨毅平先生曾于2002年3月22日-2003年1月24日任嘉实基金管理有限公司"基金泰和"基金经理、2003年4月25日-2005年2月26日任鹏华基金管理有限公司"鹏华行业成长证券投资基金"基金经理。
杨建华先生,生于1969年。北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理,自2004年5月21日至今任"长城久泰中信标普300指数证券投资基金"基金经理,自2007年9月25日至今兼任"长城安心回报混合型证券投资基金"基金经理。
(二)基金运作遵规守信情况声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
(三)投资策略和业绩表现说明及解释
2007年的A股证券市场的表现再度超出年初几乎所有人的预测。受到宏观经济强劲增长、人民币大幅升值、上市公司业绩大幅度增加等宏观、微观因素的共同作用,加之投资者的乐观预期导致市场估值水平大幅度提升,A股市场经过06年大幅度上涨后继续有惊人的表现,本基金在市场大幅度上涨中也给持有人带来了良好的投资回报。本基金在操作策略上以9月初基金份额拆分为分水岭,之前由于规模较小,本基金采用重点配置重点行业的策略,侧重于对金融、钢铁、交通运输、医药等板块的配置;基金分拆后,基金规模有较大幅度的增加,本基金在组合构建上采取相对均衡的配置策略,同时考虑到宏观调控预期,对可能受调控政策影响较大的行业进行了适度回避。本报告期本基金净值增长率117.87%,本基金比较基准收益率为6.42%,本基金表现优于比较基准。
(四)宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
展望2008年,我们认为,国内宏观经济总体上向好趋势不变,GDP增长仍将达到10%以上,人民币升值幅度将在8%以上,贸易顺差和国内固定资产投资将继续维持在较高的水平,但是增速将比07年有所下降,国内宏观经济中的关键词将是"CPI、紧缩的货币政策、人民币升值、要素价格调整、节能减排、税制改革",针对证券市场还存在着非流通股解禁上市、设立创业板、推出股指期货等诸多不确定因素。这些因素将直接影响国内证券市场走向和投资机会的把握。08年也将是中国的"奥运年",北京奥运会将不仅仅是体育交流的盛会,还将提供中国与世界全方位交流的平台和契机、国内企业走向世界的重大历史机遇,奥运会的成功举办还将展示民族风采、增强民族信心,也将给08年证券市场打下深深的印记。
国内证券市场经过连续两年的大幅度上涨,以2008年一致的盈利预期,沪深300指数市盈率在30倍左右,相对于接近30%的上市公司业绩增长,估值已经进入合理区域的上沿,预期08年仍会大幅度上涨是不现实的。因此,在一个估值合理的市场中挖掘被相对低估的品种是08年的主要投资目标,尽管实现这样的目标是比较艰难的。本基金将通过对上市公司确定的业绩增长、大概率的超预期业绩增长来应对市场的诸多不确定因素,力争为持有人获得满意的投资回报。
第五节 托管人报告
在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定,对长城安心回报混合型证券投资基金管理人--长城基金管理有限公司2007年1月1日至2007年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行托管业务部
2008年3月21日
第六节 审计报告
深圳大华天诚会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
第七节 财务会计报告(已经审计)
(一)长城安心回报年度财务报表
1、长城安心回报2007年12月31日与2006年12月31日的比较式资产负债表
单位:人民币元
项目 2007年12月31日 2006年12月31日
资 产:
银行存款 1,546,884,296.18 499,452,592.84
结算备付金 21,947,832.75 4,208,192.37
存出保证金 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 16,567,982,183.91 1,933,260,958.11
其中:股票投资 14,731,163,607.31 1,933,260,958.11
债券投资 1,836,818,576.60 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 358,812.46 -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 24,322,948.59 143,006.36
应收股利 - -
应收申购款 33,574,202.83 126,370,995.12
其他资产 - -
资产总计 18,195,570,276.72 2,563,935,744.80
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,105,980.39 152,634,432.73
应付赎回款 88,111,966.93 11,515,845.68
应付管理人报酬 21,909,356.02 2,174,425.88
应付托管费 3,651,559.35 362,404.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,083,396.10 4,491,732.23
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 933,190.07 608,401.41
负债合计 125,795,448.86 171,787,242.24
所有者权益:
实收基金 7,628,543,022.95 2,121,015,300.15
未分配利润 10,441,231,804.91 271,133,202.41
所有者权益合计 18,069,774,827.86 2,392,148,502.56
负债和所有者权益总计 18,195,570,276.72 2,563,935,744.80

2、长城安心回报本报告期利润表
单位:人民币元
项目 2007年 2006年(2006.8.22-2006.12.31)
一、收入 1,883,167,752.45 578,556,320.01
1.利息收入(合计) 18,591,694.30 3,204,436.39
其中:存款利息收入 9,189,602.74 2,023,046.39
债券利息收入 9,402,091.56 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,181,390.00
2.投资收益(合计) 947,357,936.83 382,261,019.11
其中:股票投资收益 941,370,020.22 381,755,321.53
债券投资收益 (816,720.96) -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 82,844.11 -
股利收益 6,721,793.46 505,697.58
3.公允价值变动收益 911,889,348.35 192,168,194.05
4.其他收入 5,328,772.97 922,670.46
二、费用 186,646,978.19 22,220,371.64

1.管理人报酬 86,602,731.89 8,309,244.91
2.托管费 14,433,788.64 1,384,874.15
3.销售服务费 - -
4.交易费用 83,898,436.01 12,386,818.58

5.利息支出 1,265,303.25 -
其中:卖出回购金融资产支出 1,265,303.25 -
7.其他费用 446,718.40 139,434.00
三、利润总额 1,696,520,774.26 556,335,948.37

3、长城安心回报本报告期所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元
项 目 2007年 2006年(2006.8.22-2006.12.31)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初基金净值 2,121,015,300.15 271,133,202.41 2,392,148,502.56 1,416,548,067.74 - 1,416,548,067.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 1,696,520,774.26 1,696,520,774.26 - 556,335,948.37 556,335,948.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 5,507,527,722.80 8,537,612,704.33 14,045,140,427.13 704,467,232.41 39,772,569.54 744,239,801.95
其中:1.基金申购款 8,165,843,957.92 10,195,420,506.65 18,361,264,464.57 1,343,462,921.72 138,912,529.70 1,482,375,451.42
2.基金赎回款 2,658,316,235.12 1,657,807,802.32 4,316,124,037.44 638,995,689.31 99,139,960.16 738,135,649.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - -64,034,876.09 -64,034,876.09 - -324,975,315.50 -324,975,315.50
五、期末基金净值 7,628,543,022.95 10,441,231,804.91 18,069,774,827.86 2,121,015,300.15 271,133,202.41 2,392,148,502.56
(二)长城安心回报年度财务报表附注
货币单位:人民币元
附注1. 基金基本情况
长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由长城基金管理有限公司发起,经中国证券监督管理委员会以"证监基金字[2006]23号"《关于同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的批复》核准,于2006年8月22日成立的契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为1,416,548,067.74份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。
本基金自2006年7月18日起至2006年8月17日止共募集净认购资金人民币1,415,800,179.61元,折合1,415,800,179.61份基金份额;认购金额产生的银行存款利息人民币747,888.13元,折合747,888.13份基金份额。基金认购费用12,646,387.28元(该项费用全部用于支付基金销售手续费)。上述募集资金业经深圳大华天诚会计师事务所验证。基金募集期间所发生的律师费和会计师费等费用不从基金资产支付,与本基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。
本基金于2007年9月5日进行了基金份额拆分操作。9月5日当日,本基金实施拆分前基金份额净值为2.2512元,精确到小数点后第9位为2.251230974元,本基金管理人按照1:2.251230974的拆分比例对本基金的份额进行了拆分,即:原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到2.251230974份。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。份额持有人的基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
附注2. 财务报表编制基准
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、2001年11月27日颁布的《金融企业会计制度》和2001年9月12日颁布的《证券投资基金会计核算办法》(以下合称"原会计准则和制度")、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的规定编制财务报表。自2007年7月1日起,本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定编制的年度财务报表。
在编制2007年度财务报表时,2006年8月22日至2006年12月31日、2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括:
(a) 将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;
(b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且其变动已计入当期损益。
按原会计准则和制度列报的2006年8月22日、2006年12月31日和2007年6月30日所有者权益, 2006年8月22日至2006年12月31日及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注7。
附注3. 重要会计政策
1.会计年度
本基金会计年度自公历1月1日至12月31日止。
2.记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
3.基金资产和负债的分类原则
2007年7月1日之前,基金资产和负债按其性质分类列示;自2007年7月1日起,基金资产和负债按下列原则进行分类:
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
4.基金资产的估值原则
本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算指引》和《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》制定。
估值对象为基金依法拥有的各类有价证券,以及应收款等项目。
本基金本次报告之基金资产的估值日为2007 年12月31日,惟在交易所交易的证券市价以2007年12月28日(星期五)市场交易收盘价为准,在银行间市场交易的证券价格以2007年12月29日(星期六)采用估值技术确定的公允价值为准。
银行存款、结算备付金,是指本基金存放于银行及中国证券登记结算有限责任公司的货币资金,按本金估值,并按本金与所适用的利率逐日计提利息并计入"应收利息"科目。
(1)股票估值方法:
①上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
②未上市股票的估值。
A、首次发行未上市的股票于2007年7月1日之前按成本估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;
B、送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值;
C、 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值;
D、非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(2)债券估值办法:
①在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
②在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。
③首次发行未上市债券于2007年7月1日之前按成本估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
④交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
⑤在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,于2007年7月1日之前按成本估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值。
⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(3)权证估值办法:
①基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
②首次发行未上市的权证,于2007年7月1日之前按行业确定的公允价格估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③因持有股票而享有的配股权,于2007年7月1日之前, 从配股除权日起到配股确认日止,按收盘价高于配股价的差额估值,如果收盘价等于或低于配股价,则不估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值进行估值。
(4)其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
于2007年7月1日之前,实际投资成本与估值的差异计入"未实现利得/(损失)"科目;自2007年7月1日起,实际投资成本与估值的差异计入"公允价值变动收益/(损失)"科目。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金管理人根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
如有新增事项,按国家新规定估值。
5.证券投资基金成本计价方法
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。于2007年7月1日之前,股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账;自2007年7月1日起,股票投资成本按成交日股票的公允价值入账,应支付的相关交易费用直接记入当期损益。
卖出股票于成交日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。除交易所交易的债券投资成本于2007年7月1日之前按成交日应支付的全部价款入账外,债券投资成本按成交日债券的公允价值入账,应支付的相关交易费用直接记入当期损益。买入债券应支付的全部价款中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日按支付的全部价款确认为债券投资,后于权证实际取得日按附注3.5.3所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投资成本。
卖出债券于成交日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。于2007年7月1日之前,权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账;自2007年7月1日起,权证投资成本按成交日权证的公允价值入账,应支付的相关交易费用直接记入当期损益。
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。
卖出权证于成交日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4)买入返售金融资产
于2007年7月1日之前,买入返售金融资产于成交日按协议金额确认初始成本;自2007年7月1日起,买入返售金融资产于成交日按融出资金应付或实际支付的总额确认初始成本。
6.实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购(转入)和赎回(转出)引起的实收基金变动分别于基金申购(转入)确认日及基金赎回(转出)确认日认列。
7.损益平准金
损益平准金包括损益平准金(未实现)和损益平准金(已实现)。损益平准金(未实现)指在申购(转入)或赎回(转出)基金份额时,申购(转入)或赎回(转出)款项中包含的利润分配(未分配利润)未实现部分的余额占基金净值比例计算的金额。损益平准金(已实现)指在申购(转入)或赎回(转出)基金份额时,申购(转入)或赎回(转出)款减去确认的实收基金和损益平准金(未实现)后的差额确定。损益平准金于基金申购(转入)确认日或基金赎回(转出)确认日认列,于2007年7月1日之前,损益平准金(未实现)在持有人权益中"未实现利得/(损失)"科目中核算;损益平准金(已实现)在"损益平准金"科目中核算,于期末将余额转入"收益分配(未分配收益)科目"。自2007年7月1日起,损益平准金(已实现)与损益平准金(未实现)均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
8. 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于卖出权证成交日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认。自2007年7月1日起,若票面利率与实际利率出现重大差异,则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
于2007年7月1日之前,买入返售金融资产收入按协议金额与协议利率在回购期内以直线法逐日计提;自2007年7月1日起,买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
自2007年7月1日起,公允价值变动收益/(损失)于估值日按公允价值变动产生的未实现估值增值/(减值)金额确认。
9.费用的确认和计量
(1)基金管理人报酬: 基金管理人报酬根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的规定按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提入账。
(2)基金托管费:基金托管费根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的规定按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提入账。
(3)卖出回购金融资产支出:于2007年7月1日之前,卖出回购证券支出按融入资金额及成交利率,在融资期限内采用直线法逐日计提入账;自2007年7月1日起,卖出回购证券支出按实收金额,在融资期限内按实际利率逐日计提入账。
(4)其他费用
发生的其他费用,于2007年7月1日之前,如果影响每基金份额净值小数点后第五位的,即发生的其他费用大于基金净值十万分之一,应采用待摊或预提的方法,计入基金损益;发生的其他费用如果不影响每基金份额净值小数点后第五位的,即发生的其他费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
发生的其他费用, 自2007年7月1日起,如果影响每基金份额净值小数点后第四位的,即发生的其他费用大于基金净值万分之一,应采用待摊或预提的方法,计入基金损益;发生的其他费用如果不影响每基金份额净值小数点后第四位的,即发生的其他费用小于基金净值万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
10.基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权;基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%,基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值,基金分配时所发生的银行转账或其他手续费由投资人自行承担;基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额,基金份额持有人事先未做选择的,基金管理人应支付现金。
11.税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税,自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
12. 基金份额拆分
基金拆分日日终,根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为:
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数
拆分后基金份额=拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整,份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。
附注4. 重大会计差错的内容和更正金额
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
附注5. 关联方关系及交易
1.关联方关系:
关联方名称 与本基金关系 发生的变化
长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 无
中国农业银行 本基金托管人、本基金销售机构 无
长城证券有限责任公司 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位、本基金销售机构 无
东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、本基金销售机构 无
西北证券有限责任公司* 本基金管理人的股东 从2007年5月25日起,西北证券有限责任公司不再属于本基金管理人股东
中原信托有限公司 本基金管理人的股东 无
北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东 无
景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构 无
*经长城基金管理有限公司股东会2007年第四次会议决议通过,并经中国证监会证监基金字(2007)138号文批准,西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人(长城基金管理有限公司)15%的股权分别转让给其他原有股东,转让后本基金管理人股东分别为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、中原信托有限公司(17.647%)、北方国际信托投资股份有限公司(17.647%)。上述股权变更事项已于2007年5月25日办理完毕工商变更登记手续。

2.关联方交易:
(1)本基金通过关联人席位进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
关联方名称 项目 本期数 上期数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1.股票投资成交金额
①长城证券有限责任公司 年成交量 4,992,808,856.34 21.46% 1,804,926,942.41 29.97%
合计 4,992,808,856.34 21.46% 1,804,926,942.41 29.97%
2.债券投资成交金额
①长城证券有限责任公司 年成交量 419,999,924.75 45.04% --- ---
合计 419,999,924.75 45.04% --- ---
3.回购交易
①长城证券有限责任公司 年成交量 --- --- 2,064,600,000.00 100.00%
合计 --- --- 2,064,600,000.00 100.00%
4.支付的佣金
①长城证券有限责任公司 支付年佣金 4,089,849.06 21.76% 1,466,139.89 30.04%
合计 4,089,849.06 21.76% 1,466,139.89 30.04%
*本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。
**佣金协议的服务范围:
除进行证券交易外,还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
***本基金本报告期未在关联方席位进行权证交易。

(2)本基金支付的关联方报酬
关联方名称 本期数 上期数 计算标准 计算方式
长城基金管理有限公司 86,602,731.89 8,309,244.91 年费率1.5% 按前一天基金资产净值乘以费率每天计提
中国农业银行 14,433,788.64 1,384,874.15 年费率2.5‰
合计 101,036,520.53 9,694,119.06

(3)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内,无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

(4)各关联方投资本基金的情况
A.本基金管理人本期投资本基金的情况
本基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
B.基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。

(5)关联方保管的银行存款余额
关联方名称 项目 期末数 期初数
中国农业银行 银行存款 1,546,884,296.18 499,452,592.84

(6)从关联方取得的利息收入
关联方名称 项目 本期数 上期数
中国农业银行 存款利息收入 8,132,140.59 1,976,186.73

(7)关联方往来款项余额
往来项目 关联方名称 经济内容 期末数 期初数
应付管理人报酬 长城基金管理有限公司 管理费 21,909,356.02 2,174,425.88
应付托管费 中国农业银行 托管费 3,651,559.35 362,404.31
应付交易费用 长城证券有限责任公司 佣金 3,012,558.67 1,143,866.92
应收利息 中国农业银行 存款利息 503,874.35 140,923.29
合计 29,077,348.39 3,821,620.40

附注6. 流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2007年12月31日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下:
(1)因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券:
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
601088 中国神华 2007-09-27 2008-01-09 网下认购 36.99 65.61 755,460 27,944,465.40 49,565,730.60
601601 中国太保 2007-12-18 2008-03-26 网下认购 30.00 49.45 750,522 22,515,660.00 37,113,312.90
601857 中国石油 2007-10-30 2008-02-05 网下认购 16.70 30.96 2,090,000 34,903,000.00 64,706,400.00
601866 中海集运 2007-12-07 2008-03-12 网下认购 6.62 12.15 2,348,192 15,545,031.04 28,530,532.80
002180 万 力 达 2007-10-31 2008-02-13 网下认购 13.88 34.39 31,372 435,443.36 1,078,883.08
002189 利达光电 2007-11-19 2008-03-03 网下认购 5.10 14.70 24,710 126,021.00 363,237.00
002194 武汉凡谷 2007-11-28 2008-03-07 网下认购 21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91
002196 方正电机 2007-12-04 2008-03-12 网下认购 7.48 24.38 9,880 73,902.40 240,874.40
002202 金风科技 2007-12-18 2008-03-26 网下认购 36.00 140.45 40,866 1,471,176.00 5,739,629.70
126008 08上汽债 2007-12-19 2008-01-08 分离式可转债认购 71.27 71.80 10,970 781,806.93 787,646.00
580016 上汽CWB1 2007-12-19 2008-01-08 分离式可转债认购 7.98 9.0857 39,492 315,193.07 358,812.46

(2)期末持有的暂时停牌股票:
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
600415 小商品城 2007-12-11 重大事项 86.59 2008-03-05 95.25 459,667 34,704,855.48 39,802,565.53
000937 金牛能源 2007-12-21 重要事项未公告 28.11 2008-01-02 29.99 682,707 21,179,515.88 19,190,893.77

附注7.首次执行企业会计准则
如附注2所述,本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年8月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日、2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年8月22日(基金合同生效日)和2006年12月31日的所有者权益,以及2006年8月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:
项目 2006年8月22日(基金合同生效日)所有者权益 2006年8月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日净损益 2006年12月31日所有者权益
按原会计准则和制度列报的金额 --- 364,167,754.32 2,392,148,502.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2(b)) --- 192,168,194.05* ---
按企业会计准则列报的金额 --- 556,335,948.37 2,392,148,502.56
*原利润表"未实现利得"。
按原会计准则和制度列报的2007年1月1日和2007年6月30日的所有者权益,以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:
项目 2007年1月1日所有者权益 2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益 2007年6月30日所有者权益
按原会计准则和制度列报的金额 2,392,148,502.56 770,940,786.43 1,215,522,085.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2(b)) --- 19,860,806.60* ---
按企业会计准则列报的金额 2,392,148,502.56 790,801,593.03 1,215,522,085.75
*原利润表"未实现利得"。
实行新会计准则后,交易费用的会计处理方法由计入成本改变为计入当期损益,属于《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》规定需追溯调整之外的事项,本财务报表从重要性原则考虑,基于一定合理的假设,根据2006年8月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日、2007年1月1日至2007年6月30日止的股票交易费用支付信息,对相关报表项目进行重分类。由于债券、权证和回购的交易费用很小,对成本的影响也很小,因此不做调整。
按原会计准则和制度列报的2006年8月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日的股票交易费用、股票差价收入、卖出股票成本总额调整为按新会计准则列报的股票交易费用、股票投资收益、卖出股票成本总额的过程列示如下:
项目 2006年8月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日股票交易费用 2006年8月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日股票投资收益(原利润表"股票差价收入") 2006年8月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日卖出股票成本总额(见附注4注释7)
按原会计准则列报的金额 0.00 369,368,502.95 1,974,454,168.97
按新企业会计准则调整的金额 12,386,818.58* 12,386,818.58* -7,556,150.95**
按新会计准则列报的金额 12,386,818.58 381,755,321.53 1,966,898,018.02
*2006年8月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日发生的股票买卖交易费用;
**2006年8月22日(基金合同生效日)至2006年12月31日发生的股票买入交易费用。
按原会计准则和制度列报的2007年1月1日至2007年6月30日的股票交易费用、股票差价收入、卖出股票成本总额调整为按新会计准则列报的股票交易费用、股票投资收益、卖出股票成本总额的过程列示如下:
项目 2007年1月1日至2007年6月30日股票交易费用 2007年1月1日至2007年6月30日股票投资收益(原利润表"股票差价收入") 2007年1月1日至2007年6月30日卖出股票成本总额
按原会计准则和制度列报的金额 --- 775,862,151.29 2,986,515,852.48
按新会计准则调整的金额 13,871,125.28* 13,871,125.28* -5,110,038.02**
按新会计准则列报的金额 13,871,125.28 789,733,276.57 2,981,405,814.46
*2007年1月1日至2007年6月30日发生的股票买卖交易费用;
**2007年1月1日至2007年6月30日发生的股票买入交易费用。
第八节 投资组合报告
(一)期末基金资产组合情况
序号 资产项目 金额(元) 占基金总资产比例
1 股 票 14,731,163,607.31 80.96%
2 债 券 1,836,818,576.60 10.09%
3 权 证 358,812.46 0.00%
4 资产支持证券 0.00 0.00%
5 银行存款及清算备付金合计 1,568,832,128.93 8.62%
6 其他资产 58,397,151.42 0.32%
资产总值 18,195,570,276.72 100.00%
(二)期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 85,729,372.59 0.47%
B 采掘业 1,829,684,806.39 10.13%
C 制造业 6,113,463,840.27 33.83%
C0 食品、饮料 744,386,551.36 4.12%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,209,092,652.11 6.69%
C5 电子 85,517,012.04 0.47%
C6 金属、非金属 1,295,835,343.16 7.17%
C7 机械、设备、仪表 2,289,846,135.25 12.67%
C8 医药、生物制品 487,864,211.70 2.70%
C99 其他制造业 921,934.65 0.01%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 110,899,733.87 0.61%
E 建筑业 55,263,151.68 0.31%
F 交通运输、仓储业 1,474,294,354.64 8.16%
G 信息技术业 347,698,992.70 1.92%
H 批发和零售贸易 114,854,661.72 0.64%
I 金融、保险业 4,394,935,287.32 24.32%
J 房地产业 87,192,087.97 0.48%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 22,794,000.00 0.13%
M 综合类 94,353,318.16 0.52%
合计 14,731,163,607.31 81.52%
(三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例
1 600000 浦发银行 16,313,163 861,335,006.40 4.77%
2 600036 招商银行 18,555,468 735,353,196.84 4.07%
3 600016 民生银行 41,054,167 608,422,754.94 3.37%
4 600028 中国石化 19,691,779 461,378,381.97 2.55%
5 000792 盐湖钾肥 5,915,895 460,729,902.60 2.55%
6 601318 中国平安 3,730,767 395,834,378.70 2.19%
7 600309 烟台万华 9,666,094 367,794,876.70 2.04%
8 600029 南方航空 13,048,121 364,564,500.74 2.02%
9 601006 大秦铁路 13,951,148 357,428,411.76 1.98%
10 601939 建设银行 36,193,200 356,503,020.00 1.97%
注:以上股票名称以2007年12月28日公布的股票简称为准。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
(四)投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例2%以上股票明细如下:
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600000 浦发银行 701,216,204.91 29.31%
2 600036 招商银行 596,566,053.33 24.94%
3 600016 民生银行 573,612,314.30 23.98%
4 601318 中国平安 515,541,338.54 21.55%
5 600309 烟台万华 452,193,274.19 18.90%
6 600028 中国石化 422,030,743.80 17.64%
7 600050 中国联通 383,399,214.32 16.03%
8 000001 深发展A 364,918,773.82 15.25%
9 601939 建设银行 337,769,049.75 14.12%
10 600029 南方航空 337,314,688.25 14.10%
11 000792 盐湖钾肥 333,658,721.22 13.95%
12 601398 工商银行 322,050,731.46 13.46%
13 601166 兴业银行 319,533,979.33 13.36%
14 000898 鞍钢股份 318,389,749.44 13.31%
15 601006 大秦铁路 306,950,226.39 12.83%
16 000568 泸州老窖 305,526,974.62 12.77%
17 000002 万 科A 300,359,130.84 12.56%
18 600150 中国船舶 296,429,374.22 12.39%
19 600030 中信证券 291,597,452.76 12.19%
20 000983 西山煤电 282,431,017.87 11.81%
21 600786 东方锅炉 279,563,067.54 11.69%
22 600019 宝钢股份 279,389,824.67 11.68%
23 601628 中国人寿 271,719,442.49 11.36%
24 600685 广船国际 265,833,104.02 11.11%
25 600143 金发科技 253,709,739.97 10.61%
26 601919 中国远洋 246,326,928.01 10.30%
27 600660 福耀玻璃 245,187,003.61 10.25%
28 000528 柳 工 233,955,787.51 9.78%
29 600026 中海发展 199,944,704.19 8.36%
30 000157 中联重科 187,856,664.55 7.85%
31 600005 武钢股份 184,652,027.28 7.72%
32 600887 伊利股份 172,418,495.74 7.21%
33 000527 美的电器 171,831,887.03 7.18%
34 000401 冀东水泥 163,585,921.35 6.84%
35 600519 贵州茅台 162,226,332.75 6.78%
36 000680 山推股份 159,844,937.82 6.68%
37 601088 中国神华 151,084,016.57 6.32%
38 600362 江西铜业 151,076,872.38 6.32%
39 600739 辽宁成大 136,853,414.68 5.72%
40 000012 南 玻A 134,010,720.72 5.60%
41 601111 中国国航 131,647,152.42 5.50%
42 600058 五矿发展 128,852,965.98 5.39%
43 600761 安徽合力 117,043,616.88 4.89%
44 000581 威孚高科 114,348,737.47 4.78%
45 600596 新安股份 113,987,773.77 4.77%
46 600219 南山铝业 112,455,076.90 4.70%
47 601666 平煤天安 108,967,014.05 4.56%
48 600104 上海汽车 102,763,044.91 4.30%
49 000623 吉林敖东 97,619,721.97 4.08%
50 600015 华夏银行 96,113,189.71 4.02%
51 000800 一汽轿车 96,089,455.50 4.02%
52 601328 交通银行 93,902,497.18 3.93%
53 600075 新疆天业 90,896,263.40 3.80%
54 601600 中国铝业 86,872,533.06 3.63%
55 600087 南京水运 85,030,700.04 3.55%
56 600022 济南钢铁 84,920,576.52 3.55%
57 000666 经纬纺机 84,561,685.10 3.53%
58 002038 双鹭药业 84,211,213.57 3.52%
59 601857 中国石油 83,583,500.00 3.49%
60 600188 兖州煤业 79,609,688.51 3.33%
61 000869 张 裕A 79,302,943.59 3.32%
62 600583 海油工程 76,900,486.02 3.21%
63 600037 歌华有线 75,160,884.82 3.14%
64 600276 恒瑞医药 72,980,485.15 3.05%
65 000933 神火股份 71,228,532.60 2.98%
66 000825 太钢不锈 68,284,319.57 2.85%
67 600478 力元新材 65,124,857.39 2.72%
68 002007 华兰生物 64,445,470.53 2.69%
69 600161 天坛生物 60,971,869.49 2.55%
70 000709 唐钢股份 60,504,071.87 2.53%
71 600325 华发股份 60,257,279.14 2.52%
72 000537 广宇发展 60,049,209.81 2.51%
73 000761 本钢板材 58,503,849.63 2.45%
74 600123 兰花科创 57,223,839.52 2.39%
75 601699 潞安环能 55,912,771.78 2.34%
76 600348 国阳新能 54,392,875.08 2.27%
77 600017 日 照 港 53,647,777.59 2.24%
78 000876 新 希 望 51,651,341.36 2.16%
79 600195 中牧股份 51,069,300.89 2.13%
80 600970 中材国际 50,909,122.39 2.13%
81 600508 上海能源 50,202,531.47 2.10%
82 600815 厦工股份 50,161,431.95 2.10%
83 600801 华新水泥 49,545,143.24 2.07%
84 601001 大同煤业 49,160,008.95 2.06%
注:本表中本期累计买入金额在2007年1月1日至6月30日按2001年9月12日颁布的《证券投资基金会计核算办法》计算,2007年7月1日至12月31日按2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》计算。

2、本报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例2%以上股票明细如下:
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600019 宝钢股份 360,822,655.38 15.08%
2 600050 中国联通 307,421,163.00 12.85%
3 600005 武钢股份 292,713,158.35 12.24%
4 000002 万 科A 276,099,328.20 11.54%
5 600016 民生银行 218,248,705.42 9.12%
6 600036 招商银行 210,606,026.68 8.80%
7 601628 中国人寿 173,499,076.47 7.25%
8 600058 五矿发展 169,546,574.96 7.09%
9 600887 伊利股份 149,656,705.26 6.26%
10 600015 华夏银行 141,263,887.75 5.91%
11 600717 天津港 128,980,728.83 5.39%
12 600000 浦发银行 125,687,504.44 5.25%
13 000088 盐 田 港 121,267,110.88 5.07%
14 601318 中国平安 105,468,469.29 4.41%
15 000089 深圳机场 100,139,192.20 4.19%
16 600118 中国卫星 92,264,053.13 3.86%
17 000410 沈阳机床 85,993,788.62 3.59%
18 600360 华微电子 84,356,389.40 3.53%
19 601600 中国铝业 84,080,474.30 3.51%
20 600104 上海汽车 79,886,873.54 3.34%
21 000709 唐钢股份 78,673,680.08 3.29%
22 600030 中信证券 72,980,326.77 3.05%
23 000898 鞍钢股份 70,971,967.56 2.97%
24 000402 金 融 街 69,576,329.64 2.91%
25 000825 太钢不锈 67,909,234.84 2.84%
26 600309 烟台万华 67,530,617.71 2.82%
27 600017 日照港 67,348,788.03 2.82%
28 600037 歌华有线 66,833,405.83 2.79%
29 601988 中国银行 65,009,488.36 2.72%
30 002021 中捷股份 63,893,316.44 2.67%
31 002065 东华合创 61,069,015.36 2.55%
32 002038 双鹭药业 60,976,145.17 2.55%
33 600867 通化东宝 60,647,462.36 2.54%
34 600195 中牧股份 60,314,415.27 2.52%
35 000401 冀东水泥 60,112,153.85 2.51%
36 600004 白云机场 58,354,926.39 2.44%
37 600497 驰宏锌锗 57,977,967.13 2.42%
38 002041 登海种业 57,754,006.28 2.41%
39 600438 通威股份 56,924,237.55 2.38%
40 600086 东方金钰 55,175,964.64 2.31%
41 600143 金发科技 54,912,030.12 2.30%
42 600583 海油工程 51,463,850.86 2.15%
43 600739 辽宁成大 48,933,307.31 2.05%
44 600027 华电国际 48,195,362.59 2.01%
注:本表中本期累计卖出金额按实际证券清算款计算。

3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入:
项目 金额(元)
报告期内买入股票总成本 17,269,774,420.23
报告期内卖出股票总收入 6,300,084,834.83
注:本表中数据统计的口径与上述两表一致。
(五)按品种分类的债券组合
序 号 债券类别 市值(元) 占基金资产净值比例
1 央行票据 1,188,114,000.00 6.58%
2 国债 597,936,930.60 3.31%
3 政策性金融债 49,980,000.00 0.28%
4 企业债 787,646.00 0.00%
合 计: 1,836,818,576.60 10.17%
(六)基金投资前五名债券明细
债券代码 债券名称 市值 (元) 占基金资产净值比例
070118 07央行票据18 485,750,000.00 2.69%
010112 21国债⑿ 381,733,317.00 2.11%
0701C7 07央行票据127 288,570,000.00 1.60%
010110 21国债⑽ 216,203,613.60 1.20%
070109 07央行票据09 213,994,000.00 1.18%
(七)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
(八)投资组合报告附注
1、本报告期内需说明的证券投资决策程序
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
2、其他资产的构成:
序号 项目 金额(元)
1 交易保证金 500,000.00
2 应收利息 24,322,948.59
3 应收申购款 33,574,202.83
合计 58,397,151.42
3、本基金报告期末未持有可转换债券。
4、投资分离交易可转债情况:
本期本基金以老股东身份认购上汽分离债数量为10,970张,成本为1,097,000.00元。经拆分后,获企业债08上汽债(代码:126008)10,970张,成本781,806.93元;获权证上汽CWB1数量39,492份,成本315,193.07元。
5、本基金本报告期内权证投资情况:
权证代码 权证名称 获得认购(沽)权证数量(份) 期间买入数量(份) 买入成本总额(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 期末数量(份)
580009 伊利CWB1 0 69,200 1,259,537.62 69,200 82,844.11 0
580016 上汽CWB1 39,492 315,193.07 0 0.00 39,492
注①:上汽CWB1本期买入数为本基金以老股东身份认购上汽分离债所附的认股权证数量。
6、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第九节 基金份额持有人户数、持有人结构
1、基金份额持有人户数
序号 项目 户数/份额
1 本基金报告期内份额持有人户数 887,810(户)
2 平均每户持有基金份额 19,343.72(份)

2、基金份额持有人结构
序号 项目 份额(份) 占总份额比例
1 机构投资者持有基金份额 476,877,372.13 2.78%
2 个人投资者持有基金份额 16,696,674,929.70 97.22%

3、期末本基金管理人从业人员投资本开放式基金的情况
项目 期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额比例
本基金管理人持有本基金的所有从业人员 28,304.08 0.0002%
第十节 开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 合同生效日的份额总额 1,416,548,067.74
2 期初基金份额总额 2,121,015,300.15
3 加:本期申购基金份额总额 14,663,264,327.87
4 本期拆分增加的基金份额 3,925,217,072.97
5 减:本期赎回基金份额总额 3,535,944,399.16
6 期末基金份额总额 17,173,552,301.83
第十一节 重大事件揭示
(一)本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二)经长城基金管理有限公司股东会2007年第一次审议通过,选举桑煜先生任公司监事,李建中先生不再任公司监事;选举杨玉成先生任公司董事,贺若先先生不再任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会2007年第二次会议审议通过,同意麦建光先生辞去公司独立董事,聘任谢志华先生任公司独立董事,选举韩刚先生任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会2007年第六次会议审议通过,选举王国斌先生任公司董事,杨玉成先生不再担任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会2007年第七次会议审议通过,吕莉女士不再担任公司董事,杨传益女士不再担任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会2007年第八次会议审议通过,批准邹平先生、龙熙霖先生不再担任公司董事,选举杨平先生、赵玉华先生任公司董事。监管部门对以上任命无异议。
(三)本报告期内,托管人行长变更。
依据国务院文件,2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定,中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
(四)本报告期内,托管人注册地址变更。
托管人已做工商登记变更,注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。
(五)本报告期内本基金管理人办公地址及注册地址由"深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层"变更为"深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层"。
(六)本基金投资组合策略在本报告期内未改变。
(七)本基金本报告期于2007年3月27日进行分红,共计分红金额达每10分基金份额0.5元。
(八)报告期内基金会计事务所未更换;本报告期支付本基金聘任的会计师事务所2006年度审计服务费肆万元;截止本报告期末,该会计师事务所已为本基金提供审计服务壹年零伍个月。
(九)报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚情况。
(十)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、 股票及债券、回购交易量
证券公司 席位数量 证券交易量(元) 证券交易量比例(%)
股票 债券 回购 权证 股票 债券 回购 权证
长城证券 1 4,992,808,856.34 419,999,924.75 0.00 0.00 21.46 45.04 0.00 0.00
华西证券 1 569,464,265.80 90,188,502.10 0.00 1,259,440.00 2.45 9.67 0.00 48.40
银河证券 1 3,007,014,380.42 0.00 0.00 0.00 12.93 0.00 0.00 0.00
中信建投 1 7,243,295,345.77 51,122,965.59 160,000,000.000 0.00 31.14 5.48 21.05 0.00
国信证券 1 3,534,090,282.98 0.00 0.00 0.00 15.19 0.00 0.00 0.00
华宝证券 1 1,481,880,412.04 192,173,355.12 400,000,000.00 0.00 6.37 20.61 52.63 0.00
国盛证券 1 2,434,323,562.86 178,999,081.10 200,000,000.00 1,342,485.80 10.46 19.20 26.32 51.60
合 计 7 23,262,877,106.21 932,483,828.66 760,000,000.00 2,601,925.80 100.00 100.00 100.00 100.00

2、支付佣金
证券公司名称 支付佣金金额(元) 占报告期佣金总量的比例(%)
长城证券 4,089,849.06 21.76
华西证券 466,051.14 2.48
银河证券 2,333,621.15 12.42
华宝证券 1,211,215.14 6.44
中信建投 5,938,157.89 31.59
国信证券 2,765,443.32 14.71
国盛证券 1,993,325.17 10.60
合 计 18,797,662.87 100.00

3、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
序号 证券公司 变更情况
1 国盛证券 新增上海席位
2 华宝证券 富成证券名称改为华宝证券

4、专用席位的选择标准和程序
本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
(十一)其他重要事项
1、2007年1月9日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于长城安心回报基金重新开放申购的公告》。
2、2007年1月18日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》。
3、2007年1月19日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金季度报告(2006年第4季度)》。
4、2007年2月6日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于督察长任职的公告》。
5、2007年3月22日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金第四次分红公告》。
6、2007年3月29日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金2006年年报摘要》。
7、2007年4月3日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要》。
8、2007年4月20本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金2007年1季度报告》。
9、2007年5月8日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司办公地址变更公告》。
10、2007年5月16日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于调整旗下开放式基金申购费用及申购份额计算方法的公告》。
11、2007年5月16日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于修改长城安心回报混合型基金基金合同的公告》。
12、2007年6月9日本基金管理人在证券时报上刊登了《关于长城基金管理有限公司股权、注册地址变更的公告》。
13、2007年7月2日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过交通银行股份有限公司网上银行前端申购实行费率优惠的公告》。
14、2007年7月2日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于增加交通银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告》。
15、2007年7月2日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过交通银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告》。
16、2007年7月19日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金2007年第2季度报告》。
17、2007年8月2日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国建设银行网上银行基金交易营销活动的公告》。
18、2007年8月25日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要》。
19、2007年8月29日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售活动的公告》。
20、2007年9月6日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于提前结束长城安心回报混合型证券投资基金持续销售活动并暂停申购和转换转入业务的公告》。
21、2007年9月7日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于长城安心回报混合型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》。
22、2007年9月7日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于长城安心回报混合型证券投资基金申购申请确认比例的公告》。
23、2007年9月25日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增聘杨建华先生为"长城安心回报混合型证券投资基金"基金经理的公告》。
24、2007年9月26日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于修改久嘉证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金基金合同的公告》。
25、2007年9月28日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于参与交通银行基金"定期定额申购"推广活动的公告》。
26、2007年9月28日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报基金更新的招募说明书摘要(2007年第2号)》。
27、2007年10月16日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于恢复长城安心回报混合型证券投资基金日常申购及转换转入业务的公告》。
28、2007年10月24日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金2007年第三季度报告》。
29、2007年10月26日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下开放式基金通过广州证券有限责任公司开办定期定额投资业务的公告》。
30、2007年10月31日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。
31、2007年10月31日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过中国建设银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。
32、2007年11月1日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过招商银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。
33、2007年11月15日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过华夏银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。
34、2007年11月16日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。
35、2007年11月23日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告》。
36、2007年11月28日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过中国农行开办长城基金管理公司为旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。
37、2007年11月28日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》。
38、2007年12月17日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下开放式基金通过各代销券商机构开办定期定额投资业务的公告》。
39、2007年12月18日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过中国光大银行开办旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。
40、2007年12月24日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下基金通过国盛证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。
41、本报告期刊登的其他公告。


长城基金管理有限公司
2008年三月二十六日

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