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华安创新证券投资基金2006年第四季度报告

2007-01-20 00:00:00 来源:证券时报
一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为2006年10月1日至2006年12月31日。
二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
深交所行情代码: 160401
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
期末基金份额总额: 1,108,064,557.40份
基金存续期: 不定期
2、基金的投资
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普国债指数收益率
(注:中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数)。
风险收益特征: 无
3、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
4、基金托管人
基金托管人: 交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
财务指标 2006年4季度
基金本期净收益: 601,583,894.87
加权平均基金份额本期净收益: 0.4796
期末基金资产净值: 2,228,030,516.02
期末基金份额净值: 2.011
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2006年4季度 32.83% 1.20% 32.70% 1.04% 0.13% 0.16%
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

四、管理人报告
1 基金经理
刘新勇先生:硕士,9年证券从业经历,曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999 年5 月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员、华安中国A股基金的基金经理。
2 基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
3 基金经理工作报告
(1)行情回顾
四季度市场延续9月以来的上升势头,基本呈现单边上涨态势,最终市场以接近季度高点收盘,中标300指数总体上涨了43.49%。在人民币加速升值以及对长期经济前景的良好预期下,场外资金不断流入市场,尤其是基金发行屡创新高,百亿基金不断出现,直接推动了大盘蓝筹股的价值回归,成为指数上涨的直接推动力。四季度华安创新净值增长为32.83%,领先比较基准0.13个百分点。
(2)操作回顾
四季度,随着指数的上涨,我们兑现部分利润,总体股票投资比例下降到年底的63%,为2007年的组合结构调整以及分红提前做好准备。随着估值水平的提高,逐步降低了食品饮料、化工、金融等行业的投资比例。适度提高了机械、交通运输、房地产等行业的投资比例。主要增持了金地、万科A、苏福马、中远航运等股票。主要是基于以下考虑:需求旺盛导致房地产行业仍将长期景气;新能源利国利民,相关的设备行业将高速发展;许多运输类股票估值偏低。
(3)展望
在经过大幅上涨后,市场估值水平已大幅提高,但证券市场仍存在较大机会。我们认为:国家竞争力的不断提升,带来人民币升值压力和流动性过剩;较低的实际利率将使经济保持活跃状态,并推动资产价值提升;劳动力和土地等要素的价格重估,更将推动产业升级,促进消费服务业的长期快速增长;通过资产注入、整体上市、股权激励等方式,上市公司质量将得到持续的提升。2007年一季度,我们将重点关注消费服务、地产、机械及可能进行资产注入的公司。
五、投资组合报告
(一) 基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 1,410,343,869.98 62.79%
2 债券 458,209,410.76 20.40%
3 权证 42,600,000.00 1.90%
4 银行存款和清算备付金合计299,028,629.38 13.31%
5 其他资产 35,869,667.05 1.60%
合计 2,246,051,577.17 100.00%
(二) 股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 9,540,000.00 0.43%
B 采掘业 89,927,000.00 4.04%
C 制造业 599,379,717.56 26.90%
C0 其中:食品、饮料 143,402,987.48 6.44%
C3 造纸、印刷 10,505,674.95 0.47%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 109,110,749.47 4.90%
C5 电子 5,303,613.66 0.24%
C7 机械、设备、仪表 156,718,692.00 7.03%
C8 医药、生物制品 174,338,000.00 7.82%
F 交通运输、仓储业 57,419,110.00 2.58%
G 信息技术业 979,592.64 0.04%
H 批发和零售贸易 221,521,885.07 9.94%
I 金融、保险业 104,809,168.18 4.70%
J 房地产业 163,940,000.00 7.36%
K 社会服务业 30,487,396.53 1.37%
M 综合类 132,340,000.00 5.94%
合计 1,410,343,869.98 63.30%
2、基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例
1 000061 农 产 品 16,380,000 208,845,000.00 9.37%
2 600858 银座股份 6,500,000 132,340,000.00 5.94%
3 600276 恒瑞医药 3,800,000 122,588,000.00 5.50%
4 600383 金地集团 6,000,000 110,880,000.00 4.98%
5 600519 贵州茅台 1,200,000 105,396,000.00 4.73%
6 600028 中国石化 9,000,000 82,080,000.00 3.68%
7 600036 招商银行 5,000,000 81,800,000.00 3.67%
8 600315 上海家化 3,677,301 67,919,749.47 3.05%
9 600290 S苏福马 3,999,905 61,878,530.35 2.78%
10 600161 天坛生物 2,500,000 51,750,000.00 2.32%
(三) 债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 196,692,554.60 8.83%
2 金融债券 261,516,856.16 11.74%
合计 458,209,410.76 20.57%
2、基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 060202 06国开02 800,000 78,716,500.00 3.53%
2 040216 04国开16 500,000 53,051,000.00 2.38%
3 010010 20国债⑽ 469,760 47,215,577.60 2.12%
4 010115 21国债⒂ 419,000 42,151,400.00 1.89%
5 060407 06农发07 400,000 39,862,904.11 1.79%
(四) 权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细:
序号 权证代码 权证名称 权证数量(份) 市值(元) 占资产净值比例
1 031001 侨城HQC1 2,000,000 28,100,000.00 1.26%
2 030002 五粮YGC1 1,000,000 14,500,000.00 0.65%
(五) 资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
(六) 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他需说明的重要事项
本基金管理人于2006年10月17日发布如下临时公告:
接上级部门通知,公司总经理韩方河同志因涉嫌个人违纪,正在协助调查。对于上述事件,公司特澄清如下:
一、上述调查仅涉及韩方河同志个人,与本公司及本公司旗下基金无关。
二、公司在董事会的领导和大力支持下,目前公司的日常工作由常务副总经理邵杰军同志负责。本公司目前运作一切正常。
在董事会的领导下,公司将继续严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规的有关规定,遵循基金份额持有人利益优先的基本原则,根据《公司章程》和内部控制制度的要求,保证公司健康持续的发展。
4、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 1,000,000.00
2 上海权证担保金 54,054.05
3 深圳权证担保金 55,555.56
4 应收证券清算款 29,111,403.39
5 应收利息 3,885,652.48
6 应收基金申购款 1,763,001.57
合计 35,869,667.05
5、处于转股期的可转换债券明细
序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
- - - - - -
6、整个报告期内获得的权证明细
序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径
1 031001 侨城HQC1 2,888,000 0.00 股权分置改革被动持有
2 030002 五粮YGC1 1,873,601 22,904,140.62 二级市场买入
六、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 1,731,587,416.81
2 加:本期申购基金份额总额 104,503,686.96
3 减:本期赎回基金份额总额 728,026,546.37
4 期末基金份额总额 1,108,064,557.40
七、备查文件目录
1、《华安创新证券投资基金基金合同》
2、《华安创新证券投资基金招募说明书》
3、《华安创新证券投资基金托管协议》
4、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2007年1月20日
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