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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

2007-01-27 00:00:00 来源:上海证券报
【重要提示】 (2006年第1号) 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二〇〇六年十二月 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】78号文核准募集。本基金基金合同于2006年6月14日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
【重要提示】
(2006年第1号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇〇六年十二月
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】78号文核准募集。本基金基金合同于2006年6月14日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金前应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2006年12月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2006年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、绪言
《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金: 指 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
2.基金管理人或本 指 交银施罗德基金管理有限公司
基金管理人,公司
或本公司:
3.基金托管人或本 指 中国建设银行股份有限公司
基金托管人:
4.基金合同: 指 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议或本托 指 基金管理人与基金托管人就本基金签订之《交银施罗德稳
管协议: 健配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的
任何有效修订和补充
6.招募说明书: 指 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说
明的法律文件,自基金合同生效之日起,每6个月更新1次
,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至
每6个月的最后1日
7.基金份额发售公 指 《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金份额发
告: 售公告》
8.法律法规: 指 中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及
规范性文件、地方性法规、地方政府规章、规范性文件及
其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《证券法》: 指 2005年10月27日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第十八次会议通过,自2006年1月1日起实施的《中华人民
共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订
10.《基金法》: 指 2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
11.《销售办法》: 指 中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》
12.《信息披露办 指 中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实
法》: 施的《证券投资基金信息披露管理办法》
13.《运作办法》: 指 中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的
《证券投资基金运作管理办法》
14.中国证监会: 指 中国证券监督管理委员会
15.银行业监督管 指 中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
理机构:
16.基金合同当事人:指 受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法
律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17.个人投资者: 指 合法持有现时有效的身份证件的中国公民,以及中国证监
会批准的其他可以投资基金的自然人
18.机构投资者: 指 依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存
续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19.合格境外机构投 指 符合有关法律法规规定的条件,经中国证监会批准投资于
资者: 中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境
外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理
机构
20.投资人: 指 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称
21.基金份额持有人:指 依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人
22.基金销售业务: 指 基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及
定期定额投资等业务
23.销售机构: 指 直销机构和代销机构
24.直销机构: 指 交银施罗德基金管理有限公司
25.代销机构: 指 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理
协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过上海证
券交易所交易系统办理基金销售服务业务的会员单位
26.会员单位: 指 具有开放式基金代销资格,经上海证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交
易系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业
务的上海证券交易所会员单位
27.基金销售网点: 指 直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28.注册登记业务: 指 基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金
销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保
管基金份额持有人名册等
29.份额登记机构: 指 办理注册登记业务的机构。基金的份额登记机构为基金管
理人或接受基金管理人委托代为办理注册登记业务的机构
30.基金账户: 指 份额登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31.基金交易账户: 指 销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
买卖交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金份额的
变动及结余情况的账户
32.基金合同生效日:指 基金募集达到法律规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续,中国证监会书面确认
的日期
33.基金合同终止日:指 基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同
规定的程序终止基金合同的日期
34.基金募集期限: 指 自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
35.存续期: 指 基金合同生效至终止之间的不定期期限
36.日/天: 指 公历日
37.月: 指 公历月
38.工作日: 指 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39.T日: 指 销售机构确认的投资人有效申请工作日
40.T+n日: 指 自T日起第n个工作日(不包含T日)
41.开放日: 指 销售机构办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期
42.交易时间: 指 开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段,具体时
间见基金份额发售公告
43.上交所《业务规 指 2005年7月14日上海证券交易所发布并于2005年7月14日起
则》: 施行的《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业
务办理规则(试行)》
44.业务规则: 指 《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记
运作方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
45.认购: 指 在基金募集期间,投资人申请购买基金份额的行为
46.申购: 指 基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
47.赎回: 指 基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件
要求基金管理人购回基金份额的行为
48.场外或柜台: 指 不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申
购和赎回等业务的销售机构和场所
49.场内或交易所: 指 通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购
和赎回等业务的销售机构和场所
50.基金转换: 指 基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效的公
告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转
换行为
51.转托管: 指 基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所
持基金份额销售机构变更的操作
52.巨额赎回: 指 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总
数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日
基金总份额的10%时
53.元: 指 人民币元
54.投资指令: 指 基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令
55.定期定额投资 指 投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣
计划: 款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资
人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投
资方式
56.基金收益: 指 基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财
产带来的成本和费用的节约
57.基金资产总值: 指 基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款及其他资产的价值总和
58.基金资产净值: 指 基金资产总值减去基金负债后的价值
59.基金份额净值: 指 基金份额的资产净值
60.基金资产估值: 指 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
61.销售服务费: 指 称持续销售和服务费用,主要用于支付销售机构佣金以及
基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、基金份额持
有人服务费等,该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的
营运费用
62.指定媒体: 指 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
63.不可抗力: 指 基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服且在基金
合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基
金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件,
包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、
火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他
突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东银城中路188号交银金融大厦
邮政编码:200120
法定代表人:谢红兵
成立时间:2005年8月4日
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:陈超
电话:(021)61055050
传真:(021)61055034
交银施罗德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%
本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的合法权益。公司董事会下设合规审核委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由三位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司总体经营管理由总经理负责,下设内部控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会和三位总监:市场总监,分管产品开发及市场营销;投资总监,分管研究、投资和交易;营运总监,分管人力资源、财务、信息技术及清算登记。此外,监察稽核由督察长协同总经理直接管理。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。
截止到2006年9月30日,公司有员工74人,其中65%以上的员工具有硕士以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
谢红兵先生,董事长,双学士学历。历任交通银行上海分行杨浦支行副行长、行长、静安支行行长、总行基金托管部副总经理、总经理。
吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长,现任交通银行总行预财部副总经理。
刘海红女士,董事,硕士学历。历任交通银行北京分行外汇业务处副处长(主持工作)、交通银行北京分行营业部总经理,现任交通银行总行公司业务部副总经理。
周翔女士,董事,学士学历。历任交通银行信贷部贷款处副主管、主管、交通银行信贷部风险资产管理处副处长、交通银行风险资产管理部债权处置处副处长、处长,现任交通银行资产保全部总经理。
雷贤达先生,董事、总经理,学士学历、加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、宝源投资管理(香港)有限公司执行董事。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。
葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官,现任施罗德集团亚太地区总裁。
孙祁祥女士,独立董事,博士学历、国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。
现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。
王松奇先生,独立董事,博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员,现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员,北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。
陈家乐先生,独立董事,博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授,现任香港科技大学金融学系系主任。
2、基金管理人监事会成员
尹宝玉女士,监事,学士学历,高级经济师。历任交通银行国外业务部总经理、交通银行常务董事,交通银行系统工会专职副主任、常务董事、主任。
金玉凤女士,监事,学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任(主持工作)、交通银行信托部主任科员、交通银行基金托管部综合处副处长、交通银行资产托管部客户服务处处长,现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。
裴关淑仪女士,监事,双硕士学位、特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。历任宝源投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员,负责营运及IT部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部经理。
3、公司高管人员
谢红兵先生,董事长,双学士学历。历任交通银行上海分行杨浦支行副行长、行长、静安支行行长、总行基金托管部副总经理、总经理。
雷贤达先生,董事、总经理,学士学历、加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、宝源投资管理(香港)有限公司执行董事。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。
吴建中先生,督察长,大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长、交通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长、党委书记。
许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
莫泰山先生,副总经理,硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长。
4、本基金基金经理
李旭利先生,基金经理,中国人民银行研究生部经济学硕士。1998年至2005年任职于南方基金管理有限公司,曾担任公司研究员、交易员、基金经理、投资总监等职务。其中1999年9月至2004年1月担任基金天元基金经理助理、基金经理,2004年1月至2005年7月担任南方基金管理有限公司投资总监及南方稳健成长证券投资基金基金经理。2006年6月14日起担任本基金基金经理至今。现任交银施罗德基金管理有限公司投资总监。
于晖先生,基金经理助理,金融学硕士,工学学士,工程师,4年证券、基金从业经验,历任上海证券有限公司研究发展中心研究员,申银万国证券研究所行业研究员,国联安基金管理有限公司投资组合管理部高级研究员,曾获2004年度“新财富”最佳分析师汽车行业全国第一名。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部研究员。
李立先生,基金经理助理,经济学硕士,6年证券、基金从业经验。历任中国科技证券有限公司高级经理,招商基金管理有限公司股票投资高级经理,2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任投资研究部研究员。
5、投资决策委员会成员
主席:李旭利 (投资总监)
委员:雷贤达 (董事、总经理)
莫泰山(副总经理)
程义全(研究总监)
赵枫 (基金经理)
陈晓秋(基金经理)
周炜炜(基金经理)
秘书:赵春来(中央交易室代表)
(三)基金管理人的职责
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6.编制季度、半年度和年度基金报告;
7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.召集基金份额持有人大会;
10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1.基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2.基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
3.基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生;
4.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责。
5.基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2.不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3.不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
4.不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1.风险管理的原则
(1)全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。
(2)独立性原则
公司设立独立的监察稽核部,监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。
(3)相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
2.风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
(2)监事会
是公司常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员进行监督。
(3)合规审计委员会
作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察稽核制度进行检查评估;审查公司财务,对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规性审议;对公司资产与基金资产的经营进行评估。
(4)内部控制委员会
作为总经理下设的专业委员会之一,内部控制委员会负责拟定公司风险管理战略及政策,制定灾难复原计划及紧急情况处理制度,确保公司风险控制符合标准,就潜在风险与相关部门协调,审阅公司审计报告及监察情况。
(5)督察长
独立行使督察权利;直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
(6)监察稽核部
监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。
(7)业务部门
风险管理是每一个业务部门首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3. 风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立内控体系,完善内控制度
公司建立、健全了内控体系,通过高管人员关于内控的明确分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动独立,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
(3)建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了评估风险的委员会,通过适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
(5)建立有效的内部监控系统
建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
(6)使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
(7)提供足够的培训
制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
四、基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:(010)67595104
中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史。其前身中国人民建设银行于1954年成立,于1996年易名为中国建设银行,是中国的四大国有商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。截至2005年12月31日止,中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)总资产达人民币45,857.42亿元,客户存款达人民币40,060.46亿元,2005年实现税前利润人民币553.64亿元。截至2005年12月31日止,中国建设银行在中国内地设有13,977个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约设有代表处。英国《银行家》杂志2005年7月公布的世界1,000家大银行按一级资本排名中,中国建设银行列第25位,并被评选为中国“年度最佳银行”;
荣获《财资》杂志2005年“中国最佳国内银行奖”;《全球托管人》杂志主办的“2005年新兴市场托管服务调查”中,获得“中国最佳托管银行”称号。
中国建设银行总行设基金托管部,基金托管部下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处和监督稽核处7个职能处室,现有员工70余人。
(二)主要人员情况
罗中涛,基金托管部总经理,曾就职于国家统计局、建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。
李春信,基金托管部副总经理,曾就职于建设银行总行人力资源部、计划部、筹资部、国际业务部并担任领导工作,对计划、个人银行及国际业务具有丰富的经验。
(三)基金托管业务经营情况
截止到2006年6月30日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、汉博、通宝、通乾、鸿飞、银丰共11只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华-道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、华安上证 180ETF 、长城消费增值股票、上投摩根双息平衡混合、湘财荷银效率优选混合、交银施罗德稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华夏深圳中小企业板ETF 、华富货币市场等共33只开放式证券投资基金,托管基金财产规模达881.77亿份。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
风险与内控管理委员会直接负责中国建设银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。基金托管部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督基金管理人各基金的投资运作,并主要采用技术系统监督和人工监督相结合的方式。
基金托管人利用自行开发的“证券投资基金托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合情况进行监督,并定期编写《基金投资运作监督报告》报送中国证监会。
基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行人工检查监督。
(二)监督流程
基金托管人每日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控:如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况,严密监视,及时提醒基金管理人;发现违规行为,与基金管理人进行情况核实,并向基金管理人发出书面通知,督促其纠正,同时报告中国证监会。
基金托管人收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资用途及费用等内容进行合法合规性监督,无误后再进行划款并记入各基金会计账目。
每双月定期根据基金投资运作比例监督情况,分别编写《基金投资运作监督报告》,对各基金投资运作进行合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面的评价,报送中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1. 直销机构
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东银城中路188号交银金融大厦
法定代表人:谢红兵
成立时间:2005年8月4日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】128号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:(021)61055023
传真:(021)61055054
联系人:彭娅
客户服务电话:(021)61055000
网址:www.jysld.com
2. 代销机构
场外代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国农业银行
住所:北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址:北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人:杨明生
电话:(010)68297268
传真:(010)68297268
联系人:蒋浩
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:蒋超良
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)光大证券股份有限公司
住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼
办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼
法定代表人: 王明权
电话:(021)68816000
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(5)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818
传真:(021)62569400
联系人:芮敏棋
客户服务电话:400-8888-666,(021)962588
网址:www.gtja.com
(6)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:黎晓宏
电话:(010)65186080
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务电话:400-8888-108(免长途费)
网址:www.csc108.com
(7)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:(021)53594566
传真:(021)53858549
联系人:金芸、杨薇
客户服务电话:400-8888-001,(021)962503
网址:www.htsec.com
(8)广发证券股份有限公司
住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888-875
传真:(020)87557987
联系人:肖中梅
客户服务电话:(020)87555888-875
网址:www.gf.com.cn
(9)中国银河证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱利
电话:(010)66568613;(010)66568587
联系人:赵荣春、郭京华
客户服务电话:800-820-1868
网址:www.chinastock.com.cn
(10)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82960140
联系人:黄健
客户服务电话:400-8888-111,(0755)26951111
网址:www.newone.com.cn
(11)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
传真:(021)68419867
联系人:杨盛芳
客户服务电话:(021)68419974
网址:www.xyzq.com.cn
(12)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海浦东银城东路139号华能联合大厦五层
法定代表人:陈学荣
电话:(021)68634518
传真:(021)50543470
联系人:陈伟
客户服务电话:(021)68865020或当地营业部客服电话
网址:www.xcsc.com
(13)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:谢平
电话:(021)54033888
联系人:黄维琳
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn
场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)份额登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:陈耀先
电话:(010)58598839
传真:(010)58598834
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人: 廖海
经办律师: 廖海、吕红
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区东昌路568号
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)61238888
传真:(021)61238800
联系人:陈兆欣
经办注册会计师:汪棣 薛竞
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字[2006]78号文批准募集发售。
本基金为契约型开放式混合型基金。基金存续期间为不定期。
本基金募集期间基金份额净值为人民币1.00元,按面值发售。
本基金自2006年5月9日至2006年6月8日进行发售。本基金设立募集期共募集7,016,138,522.08份基金份额,有效认购户数为168,858户。
七、基金合同的生效
根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同已于2006年6月14日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回的场所
投资者可通过下述场所按照规定的方式进行申购或赎回:
1、本基金管理人的直销网点
本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东银城中路188号交银金融大厦
电话:(021)61055023
传真:(021)61055054
联系人:彭娅
客户服务电话:(021)61055000
网址:www.jysld.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jysld,com2、通过上海证券交易所交易系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位,目前场内交易只支持前端收费基金申购。具体名单详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp
3、不通过上海证券交易所交易系统办理相关业务的场外代销机构的代销网点
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
2 中国农业银行 www.abchina.com 95599
3 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
4 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998
5 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666,
(021)962588
6 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
7 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001,
(021)962503
8 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn (020)87555888-875
9 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868
10 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111,
(0755)26951111
11 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn (021)68419974
12 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com (021)68865020
13 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn (021)962505
投资者可通过上述场所按照规定的方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况增减基金代销机构,并予以公告。
在条件成熟的时候,投资者可以通过基金管理人或者指定基金代销机构进行电话、传真或互联网等形式的申购、赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金的开放日是指为投资者办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日。
代销网点在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购的开始日及业务办理时间
本基金已于2006年7月24日起开放场外、场内申购业务。
3、赎回的开始日及业务办理时间
本基金已于2006年8月28日起开放场外、场内赎回业务。
(三)申购和赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以有效申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
3、投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付款项后,申购申请方为有效。
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认(申)购的先后次序进行顺序赎回。
5、当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
(四)申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
场外申购时,代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1000元人民币。
直销网点每个账户首次申购的最低金额为10万元人民币,追加申购的最低金额为1万元人民币;已在直销网点有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点最低申购金额的限制,单笔申购的最低金额为1,000元。本基金直销网点单笔最低申购金额可由基金管理人酌情调整。
场内申购时,每笔申购金额最低为1,000元人民币,同时每笔申购必须是100元的整数倍,并且单笔申购最高不超过99,999,900元。
2、赎回份额的限制
场外赎回时,赎回的最低份额为100份基金份额;场内赎回时,赎回的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,并且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人有权将剩余基金份额一次性全部赎回。
3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。
(五)申购和赎回的程序
1. 申请方式:书面申请或销售机构公布的其他方式。
2. 申购和赎回的确认与通知
正常情况下,T日规定时间受理的申请,基金份额登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询申购、赎回的成交情况。
3. 申购和赎回款项支付
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后,赎回款项在T+7日(包括该日)内支付。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
4.申购和赎回基金份额的注册登记
投资者申购申请受理后,份额登记机构在T+1日为投资者办理增加权益的登记手续,投资者自T+2日起可赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,份额登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定中国证监会指定的媒体上刊登公告。
(六)基金的申购费和赎回费
1、申购费用
本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金财产,申购费用于本基金的市场推广和销售。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。
本基金的申购费率如下:
申购费率(前端) 申购金额(含申购费) 前端申购费率
10万元以下 1.5%
10万元(含)至50万元 1.2%
50万元(含)至200万元 0.8%
200万元(含)至500万元 0.5%
500万元以上(含500万) 1000元
申购费率(后端) 持有时间 后端申购费率
1年以内(含) 1.8%
1年—3年(含) 1.2%
3年—5年(含) 0.6%
5年以上 0
因红利自动再投资而产生的基金份额,不再收取申购费用。
2、赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下:
赎回费率 持有期限 赎回费率
一年以内(含一年) 0.5%
一年到两年(含两年) 0.2%
超过2年 0%
3、网上交易的有关费率
本基金管理人于2006年9月15日公告,自2006年9月15日起开通中国农业银行金穗借记卡基金网上直销业务,持有中国农业银行金穗借记卡的投资人可以直接通过本公司网站办理帐户开通手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”(以下简称“e网行”)进行本基金的申购、赎回和转换业务,通过e网行进行本基金申购业务的投资人将享受前端申购费率的优惠,其他费率标准不变。
通过基金管理人网站(www.jysld.com)进行网上申购本基金,前端收费模式优惠费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6%,且单笔申购金额不超过200万元。
后端申购费率、前端及后端赎回费率和基金转换费率不变。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法规的要求提前进行公告。
4、基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。
(七)申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
(1)申购份额、余额的处理方式:场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,保留到整数位,非整数份额部分对应金额返回投资者;
(2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。
(1)前端收费模式:
申购总金额=申购总金额
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
申购费用=申购总金额-净申购金额
申购份额=(申购总金额-申购费用)/T日基金份额净值
例一:某投资者投资4万元申购本基金(非网上交易),申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择前端收费方式,则其可得到的申购份额为:
申购总金额=40,000元
净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元
申购费用=40,000-39,408.87=591.13元
申购份额=(40,000-591.13)/1.0400=37,893.14份
如果投资者是场内申购,申购份额为37,893份,其余0.14份对应金额返回给投资人。
(2)后端收费模式:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
当投资者提出赎回时,后端认购费用的计算方法为:
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
例二:某投资者投资4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:
申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份
即:投资者投资4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,则可得到38,461.54份基金份额。
3、赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以以当日基金份额净值为基准计算的赎回价格,赎回金额单位为“元”,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。
(1)如果投资者在认(申)购时选择交纳前端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×基金份额净值-赎回费用
例一:某投资者赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=10,000×1.0160×0.5%=50.80元
赎回金额=10,000×1.0160-50.80=10,109.20元
即:投资者赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。
(2)如果投资者在认(申)购时选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)
购费率
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用
例二:某投资者赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,投资者对应的后端申购费是1.8%,申购时的基金净值为1.0100元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.0160=10,160元
后端申购费用=10,000×1.0100×1.8%=181.80元
赎回费用=10,160×0.5%=50.80元
赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元
即:投资者赎回本基金1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,投资者对应的后端申购费是1.8%,申购时的基金净值为1.0100元,则其可得到的赎回金额为9,927.40元。
4、基金份额净值的计算公式
基金份额净值=基金资产净值总额/发行在外的基金份额总数本基金T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(八)暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1. 因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益。
5.基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的,或违反有关法律法规的某笔申购或某些申购。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述1-4、6暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在中国证监会指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.不可抗力。
2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个开放日发生巨额赎回。
4.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。同时在出现上述第(3)项的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,但最长不超过正常支付时间20个工作日,并在中国证监会指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资人未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,并以此类推,直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3.巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案,并在2日内通过指定媒体、基金管理人的公司网站或销售机构的网点刊登公告,说明有关处理方法。
连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
(十一)重新开放申购或赎回的公告
发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
如发生暂停的时间为1日,第2个工作日基金管理人应在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
(十二)基金的转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(十三)转托管
本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额在场外不同销售网点之间,上证所场内不同会员之间、或在上证所场内系统和场外系统之间进行份额转移。在上证所场内不同会员营业部之间进行转指定,也可以在上证所场内系统和场外系统之间进行跨市场托管。
进行份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。办理转托管业务的基金份额持有人需在转出方办理基金份额转出手续。
对于有效的转托管申请,转出的基金份额将在投资者申请转托管转出手续后次一工作日转入其指定的交易账户。
(十四)定期定额投资计划
定期定额投资计划是基金申购业务的一种方式,投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请。定期定额投资计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资计划的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。本基金自2006年11月8日起开通定期定额投资计划业务。
投资者可通过经本公司公告可办理本业务的销售机构网点申请办理本业务。目前仅限交通银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司和湘财证券有限责任公司下属各代销网点开通此项业务。本基金管理人可根据情况增减开办该业务的销售机构,并予以公告。
1、申请方式
(1)凡申请办理本计划的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循各销售机构的有关规定。
(2)投资者开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证到销售机构下属各代销网点柜台申请办理本业务,具体办理程序请遵循各销售机构的规定。
2、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同,为开放日的9:30—15:00。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展该业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告的时间为准。
3、扣款日期
(1)投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期,若遇非工作日则实际扣款日顺延至下一个工作日,申购以实际扣款日基金份额净值为基准进行计算。
(2)若在约定的扣款日前投资者申请办理本业务并得到成功确认,则首次扣款在当月执行;若在约定的扣款日当日和扣款日后投资者申请办理本业务并得到成功确认,则首次扣款在次月执行。
4、扣款金额
由投资者遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款金额,每月扣款金额最低不少于人民币200元(含200元),扣款金额最小单位可保留到分。本计划不受日常申购的最低数额限制。
5、扣款方式
(1)销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款。
具体扣款方式遵循销售机构相关的业务规则,若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日;
(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户,且该账户须为投资者从事本基金交易时的指定银行账户。
6、申购费率
定期定额投资计划的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。
7、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认查询起始日为T+2工作日,投资者可于T+2工作日(含该日)起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况,并可以转换出或赎回该部分基金份额。
8、变更和终止
(1)投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理事宜遵循各销售机构的有关规定;
(2)投资者终止定期定额投资计划,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务终止,具体办理事宜遵循各销售机构的有关规定;
(3)定期定额投资计划变更和终止的生效日遵循各销售机构的有关规定。
(十五)基金的非交易过户
指基金份额登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户。
无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金份额登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理,并按基金份额登记机构规定的标准收费。
(十六)基金的冻结和解冻
基金份额登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及份额登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。
九、基金的投资
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金是在坚持交银施罗德价值投资理念前提下,考虑到中国证券市场未来发展过程中可能存在的多种复杂因素,为了适应不断变化的市场环境,帮助投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定持久投资收益而设计的一个混合型基金。
基金管理人将坚持并不断深化价值投资的基本理念,借鉴施罗德集团专业的投资分析模型和方法,以及其在平衡型基金方面成功的投资经验,通过前瞻性地分析和预测长期经济环境和市场状况的变化,全面地考察风险,合理动态地配置资产,在有效分散和控制风险的前提下,最大程度实现基金资产的长期稳定的增长。
(一)投资理念
本基金的投资理念是:关注经风险调整后的收益,通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场及不断变化的市场环境中的投资机会,追求长期稳定的投资回报。该理念至少包含以下三方面的含义:
1、市场环境在不断变化,证券市场在不同方面显示出不同程度的失效,通过专业研究可以获得信息优势,把握市场环境变化的契机,获得更高的超额收益。
2、风险和收益同样重要,在一个尽可能广的投资范围内合理配置资产,有效地分散风险,实现经风险调整后的收益的最大化。本基金管理人在控制风险方面将更全面地考察风险,不仅关注可能出现的最大损失,还要关注不同可能结果发生的概率和对收益的影响程度。
3、利用专业的分析模型和方法,根据经济周期理论,在市场状况不好的情况下通过灵活调整资产的配置比例提升组合收益,实现长期稳定的投资回报。
(二)投资目标
本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
(三)投资对象
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的35%—95%;债券资产占基金资产净值的0%—60%;现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65% ,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。
本基金的资产配置限制如下表所示。
表一:资产类别和配置比例
资产类别 资产配置范围
股票 35-95%
债券 0-60%
现金、短期金融工具、权证、资产支持证券 5%-65%
以及中国证监会允许的其他金融工具
(四)业绩比较标准
本基金的整体业绩比较基准采用:65%×MSCI中国A股指数+35%×新华雷曼中国全债指数
本基金股票投资部分的业绩比较基准是MSCI中国A股指数。MSCI中国A股指数是著名的全球基准指数供应商MSCI按照MSCI全球指数编制标准,为中国A股市场编制的第一个指数,科学地反应了我国资本市场上市公司市场变化水平,具有较高的权威性和市场代表性,投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。同时,根据本基金的目标资产配置比例,本基金的业绩比较基准中加入了新华雷曼中国全债指数并按照本基金的目标资产配置比例来安排。
如果市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可以视情况在经过适当的程序后调整本基金的业绩比较基准,并及时公告。
(五)投资策略
本基金的投资策略为:把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险。
1、资产配置
本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行预测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高基金收益率。与传统的配置型基金不同,借鉴施罗德集团在平衡型基金方面成功的投资经验,本基金在资产配置方面有以下两大特点。
第一大特点是本基金管理人在进行资产配置的时候,除了考察各类资产的风险收益特征随市场环境的变化,同时关注资产之间相关性随时间的变化。对于配置型基金而言,投资于债券资产是为了分散股票资产投资的风险,以达到投资中风险和收益的最佳平衡。但是随着宏观经济环境和市场环境的变化,各类资产之间的相关性并不是一成不变的,最近一段时间的历史未必总能很好地反映未来的情况。因此,本基金管理人在“自上而下”进行资产配置的时候,除了考虑到不同经济周期下各类资产自身风险收益特征的变化,还会考察各类资产之间相关性随时间的变化,以经风险调整后的收益最大化为前提确定各类资产最优的配置比例,并随时间进行动态调整。
配置型基金灵活的资产配置使得基金管理人可以因时制宜,把握投资市场的变化趋势,在有效分散风险的同时获得长期稳定的投资回报。因此,正确把握投资市场的变化趋势对于配置型基金的成败至关重要。为了尽可能准确地把握投资市场变化的趋势,本基金管理人在对各种证券进行收益率预测的时候,一方面避免从短期的历史进行推断可能造成的错误,在合理范围内考察较长的历史区间,同时前瞻性地预测中长期经济环境的变化,并将该变化对证券未来收益的影响反映到对证券收益率的预期中去。这也是本基金的另一大特点。
具体操作中,本基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。
2、行业配置
本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。
3、股票选择
本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和经济周期理论精选股票构建成份股。具体分以下两个层次进行:
(1)品质筛选
筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。
(2)风格配置和组合优化
对备选股票进行风格分类,利用经济周期理论在不同风格类别的股票之间进行战略配置,同时结合组合优化模型以实现尽可能高的经风险调整后的收益。
4、债券投资
配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险,保持投资组合稳定收益和充分流动性,追求基金资产的长期增值。在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,对于债券投资组合的构建本基金管理人将采取自上而下的主动式管理,灵活运用各种消极和积极策略,寻找各种市场机会,获得超过市场水平的平均收益。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,通过组合优化进行合理的配置。
5、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(六)投资限制
1.组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的百分之十;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过该证券的百分之十;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十;
(5)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十;
(6) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定,本基金股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例,其中,股票为:35%-95%,债券为:0%-60%,现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具为:5%-65%;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;
(9)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(10)本基金投资于资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券总规模的10%;
(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
(12)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%。
(13)同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(14)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
(15)法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金不受上述限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(6)、(12)和(14)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
(七)投资组合比例调整
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
(八)风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
(九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
(十)基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2006年7月1日至9月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例
股票 4,864,771,700.18 67.54%
权证
债券 266,225,840.91 3.70%
银行存款及清算备付金合计 2,066,901,162.07 28.69%
其他资产 5,258,533.91 0.07%
资产总值 7,203,157,237.07 100.00%
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 27,068,389.92 0.38%
B采掘业 371,786,271.29 5.20%
C制造业 1,486,718,670.92 20.81%
C0食品、饮料 279,374,393.27 3.91%
C1纺织、服装、皮毛 5,227,340.00 0.07%
C2木材、家具 79,336,611.20 1.11%
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料 371,076,202.36 5.19%
C5电子 16,535,373.07 0.23%
C6金属、非金属 135,008,547.00 1.89%
C7机械、设备、仪表 327,717,079.68 4.59%
C8医药、生物制品 263,246,398.34 3.68%
C99其他制造业 9,196,726.00 0.13%
D电力、煤气及水的生产和供应业 26,223,750.00 0.37%
E建筑业
F交通运输、仓储业 339,170,978.62 4.75%
G信息技术业 424,661,128.57 5.94%
H批发和零售贸易 272,342,636.48 3.81%
I金融、保险业 1,108,907,118.58 15.52%
J房地产业 603,972,392.65 8.45%
K社会服务业 126,421,778.15 1.77%
L传播与文化产业 77,498,585.00 1.08%
M综合类 -
合计 4,864,771,700.18 68.09%
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产
净值比例
1 600036 招商银行 53,183,091 528,639,924.54 7.40%
2 601988 中国银行 79,223,914 263,815,633.62 3.69%
3 600028 中国石化 38,294,111 260,017,013.69 3.64%
4 00000 2 万科A 30,168,057 228,372,191.49 3.20%
5 600016 民生银行 39,007,754 210,251,794.06 2.94%
6 000063 中兴通讯 6,000,667 191,841,323.99 2.69%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产
净值比例
7 000792 盐湖钾肥 10,214,831 187,952,890.40 2.63%
8 000024 招商地产 11,401,820 173,763,736.80 2.43%
9 601006 大秦铁路 26,920,200 169,597,260.00 2.37%
10 600009 上海机场 10,045,710 139,434,454.80 1.95%
4、报告期末按券种分类的债券投资组合明细
序号 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 国债
2 央行票据 196,977,435.69 2.76%
3 金融债
4 企业债
5 可转债
合计 196,977,435.69 2.76%
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 市值(元) 市值占基金资
产净值比例
1 601049 06央行票据49 1,000,000 99,450,027.47 1.39%
2 601048 06央行票据48 1,000,000 97,527,408.22 1.37%
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
序号 资产支持 资产支持 数量(张) 市值(元) 市值占基金资
证券代码 证券名称 产净值比例
1 119003 澜电02 400,000 39,553,158.26 0.55%
2 119004 澜电03 300,000 29,695,246.96 0.42%
合计 700,000 69,248,405.22 0.97%
7、投资组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
其他资产 期末余额(元)
交易保证金 751,432.08
应收证券交易清算款
应收股利
应收利息 2,345,575.93
应收申购款 2,161,525.90
其他应收款
配股权证
买入返售债券
待摊费用
合计 5,258,533.91
(4) 本报告期内无处于转股期的可转债
(5) 本报告期间未持有权证
(6) 交银施罗德基金管理有限公司在本期及期末持有本基金份额35,017,900份,占本基金期末总份额的0.52%,适用申购/赎回费率按照招募说明书的规定
十、基金的业绩
基金业绩截止日为2006年9月30日,所载财务数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增 净值增 业绩比较 业绩比较基
长率① 长率标 基准收益 准收益率标 ①—③ ②—④
准差② 率③ 准差④
过去三个月 5.84% 0.50% 0.96% 0.87% 4.88% -0.37%
自基金成立起至今
(2006年6月14日 7.07% 0.46% 5.93% 0.85% 1.14% -0.39%
-2006年9月30日)
2.基金合同生效以来基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准的变动
进行比较
交银稳健基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(无)
本基金自成立起至本报告期末不满一年。
十一、基金的财产
(一)基金资产的总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值扣除基金负债后的价值。
其构成主要有:
1、基金份额持有人申购基金份额所支付的款项;
2、运用基金财产所获得收益(亏损);
3、以前年度实现的尚未分配的收益或尚未弥补的亏损。
(三)基金财产的账户
本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和份额登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管与处分
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
4、非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
5、基金管理人、基金托管人可以按基金合同的规定,收取管理费、托管费及其他费用。
6、除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
十二、基金资产的估值
(一)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金财产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。
(二)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日。
(三)估值方法
本基金按以下方式进行估值:
1.股票估值方法:
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值;
(2)未上市股票的估值:
1)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值,该日无交易的,以最近交易日的收盘价估值;
2)首次发行的股票,按成本价估值;
(3)配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值;若收盘价等于或低于配股价,则估值为零;
(4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2.债券估值办法:
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘净价估值;
(3)未上市债券按其成本价估值;
(4)在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值;
(5)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(4)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(4)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;
(6)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
根据有关法律法规,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值对象
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
(五)估值程序
基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核;经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)基金份额净值的确认和估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误。
差错处理的原则和方法如下:
(1)基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;
(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
本合同的当事人应将按照以下约定处理:
1、差错类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或份额登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、差错处理原则
(1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。
(2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
3、差错处理程序
差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据差错处理的方法,需要修改基金份额登记机构的交易数据的,由基金份额登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;
(5)基金管理人及基金托管人基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
(七)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;
4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(4)项或债券估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,本基金管理人和本基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,本基金管理人和本基金托管人可以免除赔偿责任。但本基金管理人和本基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十三、基金收益与分配
(一)基金收益的构成
基金收益包括:买卖证券差价、基金投资所得红利、股息、债券利息、银行存款利息、已实现的其他合法收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金份额登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4、本基金收益每年最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红方式最终以份额登记机构确认的分红方式为准;
6、基金收益分配比例按有关规定制定;
7、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
8、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
9、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
(六)基金收益分配中发生的费用
现金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金财产拨划支付的银行费用;
4、基金合同生效后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;
7、基金的证券交易费用;
8、在有关规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方法、计提标准在有关公告中载明。
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金基金合同终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)上述一、基金费用的种类中3-7、9项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
2. 与基金销售有关的费用
(1)申购费
本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回”一章。
(2)赎回费
本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的申购与赎回”一章。
(3)销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
(四)基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的会计责任方;
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日,如果基金首次募集的会计年度,基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关的会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
(二)基金审计
1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案。
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
十六、基金的信息披露
本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(一)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
(1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。
(2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
3、基金合同生效公告
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
4、基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
5、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
(1)基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;
(2)基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;
(3)基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
6、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
基金合同生效不足2个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。
8、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和本基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
1)基金份额持有人大会的召开;
2)提前终止基金合同;
3)转换基金运作方式;
4)更换基金管理人、基金托管人;
5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7)基金募集期延长;
8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;
11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14)重大关联交易事项;
15)基金收益分配事项;
16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
18)基金改聘会计师事务所;
19)变更基金份额发售机构;
20)基金更换份额登记机构;
21)本基金开始办理申购、赎回;
22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23)本基金发生巨额赎回并延期支付;
24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26)中国证监会规定的其他事项。
9、澄清公告
在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,本基金管理人、本基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。
11、本基金的信息披露还应当遵守上交所《业务规则》的有关规定。
12、中国证监会规定的其他信息。
(二)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对上述公开披露的相关基金信息中应由基金托管人复核的事项进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定报刊和网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
(三)信息披露文件的存放与查阅
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在至少一种指定媒体上公告。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
十七、风险揭示
基金份额持有人须了解并承受以下风险:
(一)市场风险
证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动,将对基金收益水平产生潜在风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益造成影响。虽然本基金可以通过经济周期理论下的资产配置来降低这种风险,但不能完全规避。
3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。
如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,影响基金资产的保值增值。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
因此,本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
(三)流动性风险
本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额净值。
(四)信用风险
基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。
(五)本基金投资策略所特有的风险
本基金属于混合型基金,通过在股票、债券和现金等各类资产之间进行配置来降低风险,提高收益。如果债券市场和股票市场同时出现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。基金虽然采用自上而下进行资产配置的投资策略,但并不能完全抵御两个市场同时下跌的风险,此外,在股市大幅上涨时也不能完全保证基金净值能够完全跟随或超越大盘走势。
除了上述股/债市整体风险外,本基金采取的是经济周期理论下的资产配置策略,根据对经济周期的判断进行阶段性的资产动态配置,如果对经济周期的判断与实际情况出现偏差,则可能导致阶段性的资产配置策略偏离甚至背离最优策略,影响组合绩效,产生风险。
(六)其他风险
1. 因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
2. 因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完善产生的风险;
3. 因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
4. 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
5. 因业务竞争压力可能产生的风险;
6.战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
7. 其他意外导致的风险。
十八、基金合同的终止与基金财产的清算
(一)基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(4)基金合并、撤销;
(5) 基金合同规定的其他情况或中国证监会允许的其他情况。
基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算小组对基金财产进行清算。
(二)基金财产清算小组
基金合同终止时,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。
基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。
基金财产清算小组接管基金资产后,负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(三)清算程序
1、基金合同终止后,发布基金清算公告;
2、基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;
3、对基金财产进行清理和确认;
4、对基金财产进行估价和变现;
5、聘请律师事务所出具法律意见书;
6、聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
7、将基金清算结果报告中国证监会;
8、参加与基金财产有关的民事诉讼;
9、公布基金财产清算结果;
10、对基金剩余财产进行分配。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金资产按下列顺序清偿
1. 支付清算费用;
2. 交纳所欠税款;
3. 清偿基金债务;
4. 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产按前款1-4项规定依顺序清偿,在上一顺序权利人未得以清偿前,不进行对下一顺序权利人的分配。
(六)基金清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果由基金财产清算小组经中国证监会备案后3个工作日内公告。
(七)基金清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同内容摘要
(一)基金合同当事人的权利与义务
1、基金管理人的权利与义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集基金;
(2)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产;
(3)依照基金合同收取基金认购费、申购费、基金赎回手续费和管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(4)销售基金份额;
(5)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(6)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
(7)依据本基金合同及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案;
(8)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
(10)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(11)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(12)选择、更换份额登记机构,并对份额登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
(13)选择、更换销售代理机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查;
(14)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(15)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(16)依法召集基金份额持有人大会;
(17)法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(4)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(5)编制中期和年度基金报告;
(6)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(7)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(8)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(9)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(10)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(11)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(12)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(13)依法接受基金托管人的监督;
(14)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
(15)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(16)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(17)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(18)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
(23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(25)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
(27)法律法规、国务院证券监督管理机构和基金合同规定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
(2)监督基金管理人对本基金的投资运作;
(3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
(4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
(5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
(6)依法召集基金份额持有人大会;
(7)按规定取得基金份额持有人名册;
(8)法律法规和基金合同规定的其他权利。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)安全保管基金财产;
(2)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(5)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(9)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(10)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(11)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(12)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(13)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(14)建立并保存基金份额持有人名册;
(15)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(16)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(17)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;
(18)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(20)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(21)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
(22)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
(23)不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
(24)法律法规、国务院证券监督管理机构和基金合同规定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
(9)法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
(2)交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
(3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动;
(5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
(6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利;
(7)法律法规和基金合同规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
1、召开事由
当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;
(3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会议事程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
3、召集人和召集方式
(1)除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
(2)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(3)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
(4)代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
(5)基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
4、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
(6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。
如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
5、基金份额持有人出席会议的方式
(1)会议方式
1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
4)会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
(2)召开基金份额持有人大会的条件
1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,有效的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
①召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
②召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上;
④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定;
⑤会议通知公布前报中国证监会备案。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
6、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
4)单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,再确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人的授权代表主持。如召集人为基金份额持有人,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。
2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30天公布提案,在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
(3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
7、决议形成的条件、表决方式、程序
基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
(2)特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
8、计票
(1)现场开会
1)由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表;如果基金份额持有人为召集人,则为基金托管人授权代表和基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如果基金管理人或基金托管人经通知拒不派代表监督计票的,不影响表决效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;
如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如果基金管理人或基金托管人经通知拒不派代表监督计票的,不影响计票效力。
9、基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式(1)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,关于本章第(二)条所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有人大会决议向中国证监会备案或经中国证监会核准生效后方可执行。
(2)生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
(3)基金份额持有人大会决议应自生效之日起3日内在至少一种指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
(三)基金合同的变更与终止
1、基金合同的变更
(1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,须召开基金份额持有人大会并经基金份额持有人大会决议同意。
1)更换基金管理人;
2)更换基金托管人;
3)转换基金运作方式;
4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
5)变更基金类别;
6)变更基金投资目标、范围或策略;
7)变更基金份额持有人大会程序;
8)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他事项。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更后公布,并报中国证监会备案:
1)因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形;
2)基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的;
3)因为当事人名称、住所、法定代表人变更等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的。
4)证监会认定的其他情形。
(2)基金合同变更后应报中国证监会备案,并在备案后5日内公告;基金合同的变更内容自公告之日起生效。
2、本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同将终止:
1)基金份额持有人大会决定终止的;
2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4)基金合并、撤销;
5)中国证监会允许的其他情况。
基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算小组对基金财产进行清算
(四)争议的解决
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
(五)基金合同存放及投资者取得基金合同的方式
基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。
基金合同在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
二十、托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海市浦东银城中路188号交银金融大厦
邮政编码:200120
法定代表人:谢红兵
成立日期:2005年8月4日
批准设立机关及批准设立文号:证监基金字【2005】128号
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务
2、基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100032
法定代表人:郭树清
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:本基金的投资组合中,股票、债券、现金、短期金融工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的投资比例遵循下述投资组合限制中的第(4)条规定。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的百分之十;
(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;
(3)进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十;
(4) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定,本基金股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例,其中,股票为:35%-95%,债券为:0%-60%,现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具为:5%-65%,其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于5%;
(5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;
(7)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(8)法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金不受上述限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(4)项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
6、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。
7、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
8、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
(四)基金财产保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
(7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金管理人在收到基金募集期间的资金后应存于中国证券登记结算有限责任公司。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金从基金管理人的清算户划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
3、基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
(2)基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金资金账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
(4)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。
4、基金证券账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
6、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的银行间市场凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。
9、与基金财产有关的重大合同的保管
基金合同和托管协议由基金管理人和基金托管人各自保管原件。在基金运作中签订的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,由基金管理人和托管人保管。上述重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
(五)基金资产估值、基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
(1)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。
基金份额净值是指基金资产净值除以计算日基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
(2)复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果以加密传真方式发送基金托管人,基金托管人复核无误后,盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。
(3)根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
2、基金资产估值方法和特殊情形的处理
(1)估值对象
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
(2)估值方法
a.股票估值方法:
1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
2)未上市股票的估值。
a)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值;
b)首次发行的股票,按成本价估值。
3)配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值;若收盘价等于或低于配股价,则估值为零。
4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-3)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)-3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
b.债券估值办法:
1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。
2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘净价估值。
3)未上市债券按其成本价估值。
4)在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值。
5)在任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-4)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)-4)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
c. 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
(3)特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第4)项或债券估值方法的第5)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
3、基金份额净值错误的处理方式
(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和 基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付。
(3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
4、暂停估值与公告基金份额净值的情形
(1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
(2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
(3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,已决定延迟估值时;
(4)如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;
(5)中国证监会和基金合同认定的其他情形。
5、基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
6、基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。
7、基金财务报表与报告的编制和复核
(1)财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
(2)报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
(3)财务报表的编制与复核时间安排
1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。
基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年报或者年度报告。
2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
8、基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金份额登记机构根据基金管理人的指令编制和保管。
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
在编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,由基金托管人按相关规定负责保管。
(七)争议处理和适用法律
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)本基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)持有人交易资料的寄送服务
1、场外投资者。每次交易结束后,可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和打印确认单。
2、场内投资者。每次交易结束后,可在T+1个工作日后到交易网点进行确认单的查询和打印,或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。
3、每季度结束后15个工作日内,份额登记机构或基金管理人向本季度有交易(账户类交易除外)的所有投资人寄送对账单;每年度结束后15个工作日内,份额登记机构或基金管理人向所有截至年底持有本基金份额或本年第四季度有交易(账户类交易除外)的所有投资人寄送对账单。基金管理人提醒投资人如过期未收到对账单,或地址信息等发生变化时及时与客服中心(021)61055000联系。
(二)网上交易服务
场外投资者可通过销售机构网站办理基金份额的申购、赎回。场内投资者可通过交易网点提供的网站进行网上交易。
本基金管理人与中国农业银行合作推出中国农业银行金穗借记卡基金网上直销业务,于2006年9月15日起正式开通。自即日起,持有中国农业银行金穗借记卡的投资人可以直接通过本基金管理人网站办理帐户开通手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”进行本基金的申购、赎回和转换业务。有关详情可参见刊登在2006年9月15日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德基金管理有限公司关于向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通基金网上直销业务的公告》。
在条件成熟的时候,本基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。
(三)信息咨询、查询服务
投资者如果想查询认购、申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打交银施罗德基金管理有限公司客户服务中心电话(021)61055000或登录交银施罗德公司网站(http://www.jysld.com)进行咨询、查询。
基金管理人为投资者预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资者开户证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在其知晓基金账号后,及时拨打交银施罗德基金管理有限公司客户服务中心电话或登录公司网站修改基金查询密码。
投资者可以拨打代销机构和交银施罗德基金管理有限公司客户服务中心电话投诉直销机构或代销机构的人员和服务。
(四)基金红利再投资
本基金收益分配时,投资者可以选择将当期分配所得的红利再投资于本基金,再投资红利按权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额,并免收申购费用。
其中对于后端收费模式下认(申)购的基金份额红利再投资自动转成的基金份额,赎回时免收后端申购费,但是若转换成其他基金的基金份额,照常收取相关转换费。
(五)定期定额投资计划
本基金已开通定期定额投资计划,具体实施方法请参见相关公告。服务联系方式:
基金管理人的互联网地址及电子信箱
网址:http://www.jysld.com
电子信箱:services@jysld.com
投资者也可登录基金管理人网站,在“客户服务”的“客户来信”栏目中,直接提出有关本基金的问题和建议。
二十二、其他应披露事项
经中国证监会批准后,基金管理人将申请本基金在证券交易所上市交易,具体规定请参见基金管理人公告。
基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。
1、自合同生效以来,本基金管理人及基金托管人涉及托管业务无诉讼、仲裁事项。
2、本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。
3、本基金最新定期报告请见2006年10月27日公告的《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2006年第三季度报告》。
4、基金披露的其他重要事项
序号 公告事项 披露报纸 披露日期
1 交银施罗德稳健配置混合型证券投 《上海证券报》 2006年4月29日
资基金招募说明书、基金合同摘要、 《中国证券报》 2006年5月8日
基金份额发售公告 《证券时报》 2006年5月9日
2 关于交银施罗德稳健配置混合型基 《中国证券报》
金在中国农业银行开始发售的公告 《上海证券报》 2006年5月10日
《证券时报》
3 交银施罗德稳健配置混合型证券投 《中国证券报》
资基金基金合同生效公告 《上海证券报》 2006年6月15日
《证券时报》
4 关于交银施罗德基金管理有限公司 《中国证券报》
旗下基金资产支持证券投资方案的 《上海证券报》 2006年7月14日
公告 《证券时报》
5 交银施罗德稳健配置混合型证券投 《中国证券报》
资基金开放申购业务公告 《上海证券报》 2006年7月20日
《证券时报》
6 交银施罗德稳健配置混合型证券投 《中国证券报》
资基金开放赎回业务公告 《上海证券报》 2006年8月24日
《证券时报》
7 交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》
向中国农业银行金穗借记卡持卡人 《上海证券报》 2006年9月15日
开通基金网上直销业务的公告 《证券时报》
8 交银施罗德稳健配置混合型证券投 《中国证券报》 2006年10月27日
资基金季度报告(2006年第三季度) 《上海证券报》
《证券时报》
9 交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》
交银施罗德稳健配置混合型证券投 《上海证券报》
资基金开办定期定额投资计划业务 《证券时报》 2006年11月7日
的公告 《上海证券报》
《证券时报》
二十三、招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间查阅;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.jysld.com)查阅和下载招募说明书。
二十四、备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。
(一)中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的文件
(二)《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)基金管理人业务资格批件、营业执照
(五)基金托管人业务资格批件、营业执照
(六)关于申请募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书
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