关注证券之星官方微博:

海富精选:2008年第一季度报告

2008-04-22 00:00:00 来源:证券时报
基金简称:海富通精选 基金代码:519011 海富通精选证券投资基金季度报告(2008年第一季度) 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告财务资料未经审计。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
基金简称:海富通精选 基金代码:519011
海富通精选证券投资基金季度报告(2008年第一季度)

一、 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、 基金产品概况
基金简称:海富通精选
基金代码:519011
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年8月22日
报告期末基金份额总额:12,278,727,291.57份
基金投资目标:本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
基金投资策略:本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
基金业绩比较基准:65%MSCI China A+35%上证国债
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
三、 主要财务指标和基金净值表现
(一) 主要财务指标:
1. 本期利润(人民币元) -2,513,861,967.45
2. 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(人民币元) 336,872,280.25
3. 加权平均基金份额本期利润(人民币元) -0.1974
4. 期末基金资产净值(人民币元) 10,377,151,863.05
5. 期末基金份额净值(人民币元) 0.8451
注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二) 基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去3个月 -19.46% 2.02% -17.52% 1.82% -1.94% 0.20%

2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图:

注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日,为持续营销后建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
四、 管理人报告
(一) 基金经理简介
陈洪先生,副总经理兼投资总监,硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月至2007年8月任海富通风格优势基金基金经理,2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号基金经理。
丁俊先生,硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,任海富通精选基金和海富通风格优势基金基金经理助理,2007年8月起任海富通精选基金和海富通精选贰号基金基金经理。
(二) 报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
(三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2008年初,沪深股市承接去年12月中旬以来的反弹趋势继续上行,上证指数曾一度达到5522点。然而,以1月15日为分水岭,在受内忧外患因素影响(国内大小非解禁,通货膨胀加息压力,再融资,美国次级债加之全国50年一遇的暴风雪天气), 沪深两市指数开始跳水式急跌行情。大盘蓝筹股成下跌重灾区,一些股票在1月15日后短短十几天跌去30%。2008 年 2 月,市场以"W"型的宽幅震荡行情为主要特点,在经历了1月下旬股市暴跌之后,春节前后的股市暂时处于盘整走高的态势。然而,2月20日上市公司再融资传言再次引发市场对扩容的高度恐慌,金融、地产板块成为市场最主要的杀跌动能。3月,受创业板即将推出、大小非减持、以及2月份CPI创历史新高的预期影响,权重蓝筹股一路领跌。沪深两市股指曾一度分别达到3357.23点和12281.80点的最低点位,最后沪深两市分别以3472.71点和13302.14点收盘。创下15年来单个季度A股指数下降最大跌幅。
精选基金本季度配置上重点倾向上游行业、消费拉动行业,降低了与宏观经济和资本市场景气密切相关的行业配置,积极寻找业绩确定性相对高的品种予以介入。
债券部分一季度CPI高企,市场加息预期增强。中央银行在第一季度两次上调存款准备金率,达到15.5%,为20年以来最高值;同时通过发行中央银行票据、正回购等市场手段回笼了超过万亿元的基础货币,有效地回收了市场流动性。考虑到目前资金充裕,持有现金的机会成本较高,而一年、三年期中央银行票据的收益率处于较高水平,本基金在一季度配置了一年、三年期中央银行票据。
截止报告期末,本基金净值增长率为-19.46%,而同期业绩比较基准收益率为-17.52%,落后基准1.94个百分点。
预计未来宏观经济面依然严峻:在弱美元和美国次贷的全球性影响还没有完结的情况下,国际市场石油和大宗农产品价格有持续走高的趋势,它会推动国内通货膨胀进一步上升,并迫使利率走高。人民币对美元升值的趋势似乎还没有改变。出口顺差继续缩小,内需和投资也许会进一步上升。市场流动性在严峻的信贷紧缩政策下显得捉襟见肘。预计下一季度资金整体仍偏紧。这时,证券投资中的全面防御性策略也许是最好的"进攻"。因此,我们将继续关注内需型公司的成长性、高油价背景下的能源替代、资产注入预期下的外延式增长。
(四) 公平交易执行情况的说明
我司自成立以来,就建立有公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008年3月20日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,我司将根据指导意见的具体要求,完善现有的业务流程和监控系统,切实保护投资者的合法权益。

报告期内,本投资组合与公司所管理的其他投资风格相似的投资组合之间的业绩无明显差异,也不存在异常交易情况。
五、 投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况
项目名称 项目市值(人民币元) 占基金资产总值比例
股 票 7,399,120,880.26 70.24%
债 券 2,516,881,328.80 23.89%
权 证 27,432,693.02 0.26%
银行存款及清算备付金合计 74,096,324.19 0.70%
其他资产 517,486,011.55 4.91%
合 计 10,535,017,237.82 100.00%
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 152,747,642.40 1.47%
B 采掘业 1,209,794,326.50 11.66%
C 制造业 3,253,015,843.81 31.35%
C0 食品、饮料 146,082,613.19 1.41%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 197,459,205.00 1.90%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 295,689,949.61 2.85%
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 621,809,323.46 5.99%
C7 机械、设备、仪表 1,562,207,537.25 15.06%
C8 医药、生物制品 285,127,215.30 2.75%
C99 其他制造业 144,640,000.00 1.39%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 31,484,640.00 0.30%
F 交通运输、仓储业 619,101,124.50 5.97%
G 信息技术业 388,612,414.08 3.74%
H 批发和零售贸易 205,302,712.83 1.98%
I 金融、保险业 925,382,447.89 8.92%
J 房地产业 422,627,919.31 4.07%
K 社会服务业 -  0.00%
L 传播与文化产业 81,596,328.00 0.79%
M 综合类 109,455,480.94 1.05%
合计 7,399,120,880.26 71.30%
(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例
1 000937 金牛能源 17,224,305.00 654,351,346.95 6.31%
2 601006 大秦铁路 26,000,065.00 449,801,124.50 4.33%
3 000768 西飞国际 17,500,000.00 418,250,000.00 4.03%
4 600016 民生银行 30,000,000.00 321,300,000.00 3.10%
5 000527 美的电器 10,000,000.00 316,900,000.00 3.05%
6 600000 浦发银行 6,999,981.00 247,799,327.40 2.39%
7 600835 上海机电 11,000,208.00 224,294,241.12 2.16%
8 600748 上实发展 6,000,000.00 215,820,000.00 2.08%
9 600019 宝钢股份 15,000,000.00 186,150,000.00 1.79%
10 600879 火箭股份 9,000,000.00 183,600,000.00 1.77%
(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比例
国债 161,610,328.80 1.56%
金融债券 1,413,952,000.00 13.62%
企业债券 - -
央行票据 941,319,000.00 9.07%
债券投资合计 2,516,881,328.80 24.25%
(五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
07进出10 689,710,000.00 6.65%
08央票17 400,200,000.00 3.86%
07央票91 319,176,000.00 3.08%
07农发10 201,920,000.00 1.95%
07农发13 201,740,000.00 1.94%
(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
权证名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
石化CWB1 27,432,693.02 0.26%
(七) 基金在报告期内的权证投资明细
权证代码 权证名称 投资类别 累计数量 累计成本(人民币元) 期末持有数量
580019 石化CWB1 被动持有 13,278,167 30,753,172.33 13,278,167
(八) 投资组合报告附注
1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3. 报告期内本基金未投资资产支持证券。
4. 基金其他资产的构成:
其他资产 金额(人民币元)
交易保证金 5,670,599.53
应收利息 36,731,329.00
应收申购款 933,078.35
证券清算款 174,150,734.67
买入返售金融资产 300,000,270.00
合 计 517,486,011.55
5. 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
6. 报告期内本基金管理人未运用自有资金投资本基金。
六、 本基金份额变动情况
期初基金份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期末基金份额(份)
13,677,928,446.44 700,042,564.48 2,099,243,719.35 12,278,727,291.57
七、 备查文件目录
(一) 中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
(二) 海富通精选证券投资基金基金合同
(三) 海富通精选证券投资基金招募说明书
(四) 海富通精选证券投资基金托管协议
(五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六) 报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
文件存放地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。
文件查阅方式:投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话:021-38784858;40088-40099
公司网址:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2008年4月22日

上证指数 最新: 2881.89 涨跌幅: -0.04%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。