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华安创新:2008年第一季度报告

2008-04-22 00:00:00 来源:证券时报
基金简称:华安创新 基金代码:040001 华安创新证券投资基金2008年第一季度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 签发日期: 2008-04-22 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载
基金简称:华安创新 基金代码:040001
华安创新证券投资基金2008年第一季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
签发日期: 2008-04-22

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为2008年1月1日至2008年3月31日。
二、基金产品概况
基金简称: 华安创新
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001-09-21
报告期末基金份额总额: 13,695,940,185.46份
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安全性。 这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。 高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。 传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。 本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。 本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普国债指数收益率 (注:中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数)。
风险收益特征: 无
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
本期利润 -2,050,709,091.11元
本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 -105,640,630.92元
加权平均基金份额本期利润 -0.1467元
期末基金资产净值 11,624,238,939.67元
期末基金份额净值 0.849元
1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减公允价值变动损益后的净额"原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -14.84% 1.86% -20.46% 2.15% 5.62% -0.29%
B、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
华安创新证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2001年9月21日至2008年3月31日)
四、管理人报告
(一)基金经理简介
刘新勇先生,硕士,持有基金从业人员资格证书,11年证券从业经历。曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员,2002年11月至2003年9月担任华安上证180指数增强型证券投资基金(后更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金)的基金经理,2007年4月至2008年2月担任基金安信的基金经理,2003年9月至今担任华安创新证券投资基金的基金经理。现任华安创新证券投资基金的基金经理。
(二)遵规守信情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新股票型证券投资基金基金合同》、《华安创新股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
(三)报告期内的业绩表现和运作回顾
2008年第一季度市场出乎大多数人的预料,在南方雪灾及周边市场大幅下跌的影响下,两市走出大幅调整的走势,沪深300指数下跌了29%,上证指数下跌了34%。无一行业上涨,只有农业、化工、房地产等行业跌幅相对较小。市场下跌的真正原因是对未来经济不确定的担心以及对上市公司业绩预期的调整。
尽管我们对2008年国内经济持乐观态度,但在整个市场估值偏高,大小非减持等不利因素影响下,对2008年的市场持谨慎态度。股票投资比例始终维持在70%左右。通过精选行业与个股抵御市场下跌的风险。组合中配置较高的房地产行业跑赢了市场,部分化工行业的个股表现也较出色。我们提前回避了部分制造业尤其是一些周期性行业,避免了对净值的更大影响。
(四)投资展望
市场在一季度的大幅调整后风险集中释放,又重新回到价值区域。市场的过度悲观又将带来较好的投资机会。我们认为二季度宏观经济形势及上市公司业绩不会比预期的差,市场反弹的概率较大。我们将重点关注能抵御通货膨胀的行业和个股,人民币升值受益的行业,资源类行业等。
(五)公平交易执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,目前公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡",并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。该模块已于2004年下半年正式上线使用,目前运作情况良好,未出现过例外情况。
对于场外交易,《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,目前执行良好。同时我们将按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》对制度进行相应的修订。
(六)同类组合的业绩比较
按照本基金合同,本基金属于成长型股票基金。华安旗下同属于成长投资风格的基金还有华安成长和基金安信。截至08年一季度末,三基金净值增长率分别为:华安创新-14.84%、安信基金-11.57%、华安成长-21.42%,安信基金的跌幅最小。主要原因是:基金安信为了在4月份安排2007年度的收益分配,基金安信的基金经理在本季度的操作中提前进行了减仓。截止一季度末,安信的股票仓位为52.03%。根据基金合同约定,华安成长的股票的仓位限制为60%-95%,华安创新没有明确股票仓位下限,但其比较基准的股票比例为75%。截止一季度末,华安中小盘成长基金实际的股票仓位是89.15%,华安创新基金为69.63%。由于一季度股票市场大幅下跌,实际的股票仓位决定了这三个基金的业绩差异。
(七)异常交易的专项说明
本季度没有出现异常交易。
五、投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占总资产比例
股票金额 8,093,376,888.64 69.34%
债券金额 2,615,756,275.20 22.41%
权证金额 - -
银行存款和结算备付金合计金额 914,161,979.93 7.83%
其他资产金额 49,400,269.04 0.42%
资产合计金额 11,672,695,412.81 100.00%
(二) 报告期末股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
1 A 农、林、牧、渔业 255,574,782.84 2.20%
2 B 采掘业 454,247,400.00 3.91%
3 C 制造业 2,537,430,404.07 21.83%
C0 食品、饮料 616,744,223.74 5.31%
C1 纺织、服装、皮毛 215,337,615.10 1.85%
C3 造纸、印刷 70,171,500.00 0.61%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 954,623,458.95 8.21%
C5 电子 29,287,194.86 0.25%
C6 金属、非金属 23,128,460.41 0.20%
C7 机械、设备、仪表 359,549,740.45 3.09%
C8 医药、生物制品 268,588,210.56 2.31%
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,405,000.00 0.01%
5 E 建筑业 122,978,657.80 1.06%
6 F 交通运输、仓储业 378,772,481.10 3.26%
7 G 信息技术业 2,536,639.16 0.02%
8 H 批发和零售贸易 560,375,405.52 4.82%
9 I 金融、保险业 920,083,342.18 7.92%
10 J 房地产业 1,904,033,476.08 16.38%
11 K 社会服务业 409,714,699.91 3.52%
12 M 综合类 546,224,599.98 4.70%
13 合计 8,093,376,888.64 69.63%
2、基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例
1 000002 万 科A 30,500,050 780,801,280.00 6.72%
2 600519 贵州茅台 2,450,000 459,889,500.00 3.96%
3 601088 中国神华 11,356,185 454,247,400.00 3.91%
4 600048 保利地产 11,760,256 349,867,616.00 3.01%
5 000069 华侨城A 7,321,279 298,634,970.41 2.57%
6 600009 上海机场 12,092,777 293,854,481.10 2.53%
7 600036 招商银行 8,015,725 257,865,873.25 2.22%
8 600251 冠农股份 4,218,798 255,574,782.84 2.20%
9 600383 金地集团 6,500,000 242,435,000.00 2.09%
10 600309 烟台万华 7,206,921 241,359,784.29 2.08%
(三) 债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 305,402,275.20 2.63%
2 金融债券 396,835,000.00 3.41%
3 央行票据 1,913,519,000.00 16.46%
合计 2,615,756,275.20 22.50%
2、基金投资前五名债券明细
序号 债券名称 债券市值(元) 占资产净值比例
1 08央票07 480,700,000.00 4.14%
2 08央票05 300,240,000.00 2.58%
3 08央票35 300,000,000.00 2.58%
4 07国债09 199,840,000.00 1.72%
5 08央票27 198,340,000.00 1.71%
(四)权证投资组合
权证代码 权证名称 数量
(份) 权证成本总额(元) 市值(元) 占基金资产净值比例 权证投资
类别
- - - - - - -
(五)资产支持证券投资组合
序号 资产支持证券
代码 资产支持证券
品种 资产支持证券
期末市值(元) 占基金资产净值比例
1 - - - -
(六)投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
2、投资决策程序说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他需说明的重要事项
华安基金管理有限公司在本报告期内未投资本基金。
4、本报告期基金的其他资产构成
其他资产 金额(元)
深交所交易结算保证金 4,798,097.63
上海权证担保金 50,000.00
深圳权证担保金 51,282.05
应收证券清算款 19,245,550.14
应收利息 24,694,342.69
应收基金申购款 560,996.53
合计 49,400,269.04
5、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券名称 债券市值(元) 占净值比例
1 - - -
6、本报告期内获得的权证明细
权证代码 权证名称 数量
(份) 权证成本总额(元) 权证投资
类别
580017 赣粤CWB1 54,144 282,095.64 投资可分离债获配
580018 中远CWB1 56,203 391,839.35 投资可分离债获配
六、开放式基金份额变动

本报告期期初基金份额总额 14,456,717,159.41
本报告期期间总申购份额 32,047,375.73
本报告期期间总赎回份额 792,824,349.68
本报告期期末基金份额总额 13,695,940,185.46

七、备查文件目录
(一)备查文件目
1、《华安创新证券投资基金基金合同》
2、《华安创新证券投资基金招募说明书》
3、《华安创新证券投资基金托管协议》
(二)存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
(三)查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2008年四月二十二日

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