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长盛货币2007年半年度报告摘要

2007-08-25 00:00:00 来源:证券时报
基金简称:长盛货币市场基金 基金交易代码:080011 长盛货币市场基金2007年半年度报告摘要 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")的董事会及董事保证长盛货币市场基金(以下简称"本基金")2007年半年度报告(以下简称"本报告")所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月24日复核了本报告中的财务指
基金简称:长盛货币市场基金 基金交易代码:080011

长盛货币市场基金2007年半年度报告摘要

重要提示
本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")的董事会及董事保证长盛货币市场基金(以下简称"本基金")2007年半年度报告(以下简称"本报告")所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2007年1月1日至2007年6月30日,本报告期的财务资料未经审计。
本报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
第一章 基金简介
一、基金基本资料
(一)基金简称:长盛货币市场基金
(二)基金交易代码:080011
(三)基金运作方式:契约型开放式
(四)基金合同生效日:2005年12月12日
(五)报告期末基金份额总额:252,839,705.14份
(六)基金合同存续期:不定期
(七)基金份额上市的证券交易所:无
(八)上市日期:无
二、基金产品说明
(一)投资目标
在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。
(二)投资策略
1、投资决策依据
(1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
(2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况。
(3)策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
2、投资决策程序
(1)投资组合计划的拟定
基金管理小组每月月末拟定下月资产配置计划,报投资决策委员会审批。投资组合计划制定的依据未来宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化的研究与分析,以及据此做出的对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率的积极判断,在此基础上基金管理小组制定未来一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,并报投资决策委员会审批。投资组合计划是未来一段时间投资的基础与纲领。
如果基金管理小组认为影响各期限、品种收益率的因素产生了重大变化,还可以临时提出新的投资计划,并由投资决策委员会审批。
(2)投资计划的实施
基金管理小组在投资委员会通过的投资组合计划规定限制下,根据市场的实际情况,按照投资策略实施步骤,采用积极投资策略,通过动态调整优化投资组合,追求当期收益最大化。在动态调整的过程中,基金管理小组将全面考虑收益目标、交易成本、市场流动性等特征,实现收益与风险的平衡。
在组合调整过程中,基金管理小组将根据未来可预测资金流动状况,合理管理组合现金头寸,保证组合流动性。
(3)交易执行
交易部负责执行基金管理小组下达的交易指令,同时履行一线监控的职能。在交易指令执行前,交易部对交易指令进行复核,确保交易指令执行后基金各项投资比例符合法律法规以及基金合同、招募说明书的各项规定。
(4)组合监控与调整
基金经理与公司的风险管理人员将密切关注宏观经济和市场变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量情况,每日对组合的风险和流动性进行监控,确保基金的各项风险控制指标维持在合理水平,确保组合的流动性能够满足投资者的赎回要求。当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准时,或当组合中货币市场工具信用评级调整导致信用等级不符合要求时,基金管理小组应采取有效的措施,在合理的时间内调整组合。
3、投资管理的方法
本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。本基金的核心投资策略由四部分组成:短期市场利率预期策略、期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略、无风险套利操作策略。
(1)短期市场利率预期策略
短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析,对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,并以此为依据制定未来一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划,期限结构与品种配置计划是未来一段投资的基础。
(2)期限结构的滚动配置策略
为了保证组合资产高流动性,组合资产在到期期限配置上采用滚动配置的策略,即在一个相对固定的投资周期中,将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上,从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流,最大限度地提高到期期限约束条件下的流动性。
(3)投资组合优化策略
投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下,在滚动配置策略的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。其优化目标是组合资产收益最大化,约束条件为期限结构比例约束、品种类属比例约束、信用风险约束等。
(4)无风险套利操作策略
由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。本基金管理人认为随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会,基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为投资人带来更大收益。
同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会,本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。
为了保证上述投资策略的顺利实施,基金管理人根据货币市场基金的特点,开发了货币资产组合优化管理系统,以提高投资决策的科学化与实时化。
4、投资品种的选择标准
在上述组合管理的基础上,基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活把握投资品种的主动选择,具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象:
(1)在相似到期期限和信用等级下,收益率较高的债券、票据或债券回购;
(2)相似条件下,流动性较高的债券、票据;
(3)相似条件下,交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。
(三)业绩比较基准
本基金业绩比较基准为银行一年定期存款利率(税后)。
(四)风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
三、基金管理人
(一)名称:长盛基金管理有限公司
(二)信息披露负责人:叶金松
(三)联系电话:010-82255818
(四)传真:010-82255988
(五)电子邮箱:yejs@csfunds.com.cn
四、基金托管人
(一)名称:兴业银行股份有限公司
(二)信息披露负责人:赵建明
(三)联系电话:021-62159219
(四)传真:021-62159217
(五)电子邮箱:zhaojianming@cib.com.cn
五、信息披露
(一)登载本报告正文的管理人互联网网址:http://www.csfunds.com.cn
(二)基金半年度报告置备地点:本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址,供公众查阅、复制。
第二章 主要财务指标和基金净值表现
一、主要财务指标
序号 主要财务指标
1 本期净收益(元) 3,931,120.46
2 期末基金资产净值(元) 252,839,705.14
3 期末基金份额净值(元/份) 1.00
4 本期净值收益率 1.2232%
5 累计净值收益率 3.3205%
注:本基金收益分配是按日结转份额
二、基金净值表现
(一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 基金净值收益率(1) 基金净值收益率标准差(2) 比较基准收益率(3) 比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去一个月 0.2582% 0.0037% 0.2012% 0.0000% 0.0570% 0.0037%
过去三个月 0.6480% 0.0026% 0.5819% 0.0003% 0.0661% 0.0023%
过去六个月 1.2232% 0.0021% 1.0873% 0.0005% 0.1359% 0.0016%
过去一年 2.2416% 0.0018% 2.0746% 0.0005% 0.1670% 0.0013%
自基金合同生效起至今 3.3205% 0.0024% 3.0658% 0.0005% 0.2547% 0.0019%
(二)本基金合同生效以来基金累计净值收益率,及与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
(2005年12月12日至2007年6月30日)
注:1、基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的百分之十;
(2)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之三十;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之五;
(3)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整。
(4)投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过180天。
(5)持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%。
(6)通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天。
(7)因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到上述标准。
(8)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。
第三章 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
(一)基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币10000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券有限责任公司占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2007年6月30日,基金管理人共管理三支封闭式基金、六支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。
(二)基金经理小组简介
王茜女士,武汉大学工商管理硕士,10年金融、证券从业经验。1997年起历任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理,2002年任职于中信证券固定收益部。2002年9月至今,就职于长盛基金管理公司投资管理部,先后负责封闭式基金债券组合管理,开放式基金债券组合管理,历任全国社保基金债券资产委托基金经理助理,长盛中信全债指数增强型债券基金经理。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金经理、长盛货币市场基金经理。
刘静女士,1977年1月出生。毕业于中央财经大学投资管理系,获经济学学士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员,全面负责公司旗下所有基金和组合的债券资产的交易管理。现任长盛货币市场基金基金经理。
二、报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《长盛货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
(一)报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
上半年宏观经济总体呈现"高增长、较高通胀"趋势,GDP增速高达11.5%,创10年新高;CPI为3.2%,6月份更高达4.4%,为04年来的最高值,其推动力主要来源于食品价格的持续上涨。另一方面,流动性宽松局面继续保持,上半年顺差达1125.3亿美元,大大高于去年上半年的610.5亿美元,下半年顺差预计将继续保持高位。面对持续高位的顺差、高速增长的贷款以及高位运行的通胀和投资,上半年央行共上调5次存款准备金率,目前已高达11.5%,总共回收8000亿左右的基础货币;两次提高存贷款利率;两次发行3年期定向央票,调控意图坚决。
经过连续5次上调存款准备金率,二季度银行的超额备付金率已降至较低水平,流动性过剩的局面在一定程度上有所纠正;加之持续不断的加息以及依然较强的加息预期,上半年货币市场收益率整体上移。央票一级市场收益率在央行的引导下自年初的2.79%上升到目前的3.09%,二级市场由于不受央行控制,目前收益率已升至3.2%附近,更好的反映了市场的紧缩预期;回购市场也在资金面的影响下,利率逐步走高,并且波动幅度加大。
上半年,面对阴晴不定的债券市场,本基金一直积极探索、力图寻求最佳的资产配置方案,在确保组合流动性的前提下,力争取得收益最大化和风险最小化的最佳平衡,并且在此期间也获得了较好的投资收益。在对基金规模成长性、持有人结构及投资行为进行分析,同时对短期货币市场利率走势、央行政策导向的深入研究后,本基金较成功的对组合结构进行了调整,通过动态调整组合平均剩余期限及个券构成,及时的缩短了组合的剩余久期;并且通过资源整合,获取了相当部分短融一二级市场的利差收益,规避了利率上调的风险。另外,上半年新股发行节奏变化,为基金的日常操作带来一定的挑战,但同时也创造了更多的获取无风险套利机会,本基金不失时机的利用此类机会,为提高组合额外收益做出了相当大的贡献。在此期间,由于货币市场和股票市场的联动跷跷板效应,货币基金规模波动较大,本基金通过对组合的优化管理,始终保证了收益一贯的稳定性、持续性和基金运作的合规性,上半年组合整体收益一直保持同业较高水平。
(二)本基金业绩表现
2007年上半年,长盛货币市场基金净值收益率为1.2232%,高于比较基准1.0867%。
四、对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
(一)对宏观经济和货币市场展望
在上半年经历了五次上调存款准备金率以及加息、人民币持续升值、政府行政调控等手段之后,国内目前的高增长,较高通胀的格局在下半年将会有所减缓,流动性过分充裕的局面也将得以纠正。但是由于食品价格前期上涨的影响,预计CPI在3季度会继续上升,并有望达到近两年的峰值,通胀预期依然较强;预计下半年还将继续加息,幅度在27bp-54bp之间,此外央行还会继续采用上调存款准备金率、发定向央票等紧缩手段,特别国债的发行也将充当回收流动性的手段之一。货币市场在此预期下,收益率曲线上行压力依然较大,短端也不例外,虽然下半年一年央票的供给可能会有所减少,但是由于加息预期的持续,导致央票在一定时间内可能仍面临继续上调的压力,并且一二级市场的脱节现象将进一步得到纠正。
回购市场利率下半年预计仍将保持相对高位的震荡格局,其变化主要受制于加息导致的资金成本上升、货币乘数的不断下降导致资金面的趋紧、另外股市一级扩容步伐的加快,这些都将对资金利率上升构成影响,并且资金的波动频率也将因此有所加剧。
(二)本基金下阶段投资策略
基于上述判断,下半年本基金仍继续坚持把保证组合流动性放在第一位,在保证组合良好流动性以及基金合规运作的前提下,密切关注国内及国外经济环境的变化,加强对市场走势的深入研究,坚持滚动操作策略,根据市场变化适时调整组合中类属资产的配置比例及组合的平均剩余期限,进一步着力于组合资产流动性与收益性的良好匹配;另一方面,积极发掘市场中孕育的新的投资机会,关注市场不断推出的新品种,包括短期融资券的信用风险、近期国开行新推出的以shibor为基准的浮息品种等,在市场利率面临整体调整风险的情况下,选择更易规避利率风险,并且流动性良好的投资品种。此外,在加息预期对现有债市构成相当调整压力的大环境下,股市扩容所带来的回购利率波动则成为货币基金获取更高收益的重要投资渠道,我们将在应付资金日常申赎的情况下利用杠杆争取最大限度的无风险套利收益。最后,继续加强对信用产品的研究工作,争取在一二级市场上博取更多的利差收益。
第四章 托管人报告
本托管人依据《长盛货币市场基金基金合同》与《长盛货币市场基金托管协议》,自2005年12月12日起托管长盛货币市场基金(以下称本基金)的全部资产。
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,由于基金大额赎回及基金净值波动等原因,出现正回购资金余额占基金资产净值的比例超过20%、持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计大于基金资产净值的20%、投资于同一公司的短期企业债超过基金资产净值的10%、投资于同一商业银行发行的次级债占基金资产净值的比例超过10%等情况。本托管人及时对基金管理人进行了书面或电话的风险提示,基金管理人及时作了反馈,并在规定期限内对投资组合进行了调整。
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴业银行股份有限公司
2007年8月24日
第五章 财务会计报告
一、基金会计报表(未经审计)
(一)资产负债表
长盛货币市场基金
资产负债表
单位:人民币元
项 目 2007年6月30日 2006年12月31日
资 产
银行存款 45,656,190.67 10,558,743.56
清算备付金 0.00 290,909.09
交易保证金 0.00 0.00
应收证券清算款 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 2,715,948.33 919,964.26
应收申购款 2,156,203.47 0.00
其他应收款 23,270.00 21,619.50
股票投资市值 0.00 0.00
其中:股票投资成本 0.00 0.00
债券投资市值 232,619,657.11 496,115,185.83
其中:债券投资成本 232,619,657.11 496,115,185.83
权证投资 0.00 0.00
其中:权证投资成本0.00 0.00
买入返售证券 50,000,000.00 20,000,000.00
待摊费用 0.00 164.96
其他资产 0.00 0.00
资产总计 333,171,269.58 527,906,587.20
负债及持有人权益    
负债    
应付证券清算款 30,000,337.50 0.00
应付赎回款 0.00 19,702.20
应付赎回费 0.00 300.00
应付管理人报酬 69,860.87 150,047.49
应付托管费 21,169.94 45,468.94
应付销售服务费 52,924.90 113,672.32
应付佣金 0.00 0.00
应付利息 7,397.25 40,684.92
应付收益 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00
其他应付款 24,559.69 22,679.82
卖出回购证券款 50,000,000.00 99,000,000.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 155,314.29 83,600.00
其他负债 0.00 0.00
负债合计 80,331,564.44 99,476,155.69
持有人权益  
实收基金 252,839,705.14 428,430,431.51
未实现利得 0.00 0.00
未分配收益 0.00 0.00
持有人权益合计 252,839,705.14 428,430,431.51
负债及持有人权益总计333,171,269.58 527,906,587.20
基金份额净值为1.00元。
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(二)经营业绩表及收益分配表
长盛货币市场基金
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
项 目 2007年上半年度 2006年上半年度
收 入    
股票差价收入 0.00 0.00
债券差价收入 -246,038.74 6,025,788.53
权证差价收入 0.00 0.00
债券利息收入 4,794,679.62 25,159,519.51
存款利息收入 602,735.70 2,043,840.04
股利收入 0.00 0.00
买入返售证券收入 643,787.58 5,518,398.88
其他收入 0.00 0.00
收入合计 5,795,164.16 38,747,546.96
费 用    
基金管理人报酬 542,863.94 4,424,733.19
基金托管费 164,504.22 1,340,828.25
基金销售服务费 411,260.53 3,352,070.57
卖出回购证券支出 516,143.62 3,642,771.28
利息支出 0.00  0.00
其他费用 229,271.39 410,986.49
其中:上市年费 0.00 0.00
信息披露费 133,891.13 148,767.52
审计费用 21,423.16 33,968.27
费用合计 1,864,043.70 13,171,389.78
基金净收益 3,931,120.46 25,576,157.18
加:未实现利得    
基金经营业绩 3,931,120.46 25,576,157.18
本期基金净收益 3,931,120.46 25,576,157.18
加:期初基金净收益 0.00 0.00
加:本期损益平准金 0.00 0.00
可供分配基金净收益 3,931,120.46 25,576,157.18
减:本期已分配基金净收益 3,931,120.46 25,576,157.18
期末基金净收益 0.00 0.00
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(三)基金净值变动表
长盛货币市场基金
基金净值变动表
单位:人民币元
项目 2007年上半年度 2006年上半年度
期初基金净值 428,430,431.51 1,707,390,092.45
   
本期经营活动    
基金净收益 3,931,120.46 25,576,157.18
未实现利得 0.00  0.00
经营活动产生的基金净值变动数 3,931,120.46 25,576,157.18
   
本期基金份额交易    
基金申购款 1,079,082,147.25 8,157,715,926.34
其中:分红再投资 3,931,120.46 25,576,157.18
基金赎回款 1,254,672,873.62 9,132,813,918.73
基金份额交易产生的基金净值变动数 -175,590,726.37 -975,097,992.39
   
本期向基金份额持有人分配收益    
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -3,931,120.46 -25,576,157.18
   
年末基金净值 252,839,705.14 732,292,100.06
二、会计报表附注(未经审计)
(一)本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
(二)本报告期重大会计差错的内容和更正金额:无。
(三)本报告期关联方关系发生变化的情况,本报告期及上年度可比期间的关联方交易
1、关联方关系发生变化的情况:本报告期内,本基金关联方增加新加坡星展资产管理有限公司。
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、登记注册机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行") 基金托管人、基金代销机构
国元证券有限责任公司(以下简称"国元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东
安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东
2、通过主要关联方席位进行的交易:本基金未通过关联方开立基金专用席位,未发生通过主要关联方席位进行的交易。
3、与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
项目 2007年上半年度 2006年上半年度
兴业银行:  
买入债券结算金额 0.00 414,840,894.98
卖出债券结算金额 0.00 485,844,101.15
卖出回购证券协议金额 852,167,000.00 300,700,000.00
卖出回购证券利息支出 394,611.54 247,974.52
4、关联方报酬
(1)基金管理人报酬
支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬为人民币542,863.94元(2006年上半年为人民币4,424,733.19元)。
(2)基金托管费
支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数
本基金在本报告期需支付基金托管费为人民币164,504.22元(2006年上半年为人民币1,340,828.25元)。
(3)销售服务费
基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计算。计算方法如下:
日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
本基金在本报告期需支付基金销售服务费为人民币411,260.53元(2006年上半年为人民币3,352,070.57元),其中,需要支付给国元证券的基金销售服务费为人民币28,540.40元(2006年上半年为人民币114,621.47元),需支付给兴业银行的基金销售服务费为人民币135,623.63元(2006年上半年为人民币355,337.74元),需支付给长盛基金管理有限公司销售服务费为人民币138,228.42元(2006年上半年为人民币2,296,452.47元)。
5、关联方持有的基金份额:
关联方
名称 2007年6月30日 2006年6月30日
基金份额数(份) 占基金总份额的比例 基金份额数(份) 占基金总份额的比例
国元证券 0.00 0.00% 100,000,000.00 13.66%
6、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管,并按银行同业存款利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为人民币45,656,190.67元(2006年6月30日为人民币32,410,116.60元)。本报告期内由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币165,673.66元(2006年上半年为人民币2,012,379.88元)。
(四)报告期末流通转让受到限制的基金资产
截止2007年6月30日,本基金从事银行间同业市场非买断式债券回购交易形成的卖出回购证券50,000,000.00元,抵押债券如下:
单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末摊余成本单价 数量(张) 期末摊余成本总额 估值方法 转让受限原因
040215 04国开12 2007-07-05 100.26 500,000 50,129,076.87 摊余成本法 回购抵押
(五)其他重要事项:本基金无需要说明的其他重要事项。
第六章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
资产组合 金额(人民币元) 占基金总资产的比例
债券投资 232,619,657.11 69.83%
买入返售证券 50,000,000.00 15.01%
其中:买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金 45,656,190.67 13.70%
其中:定期存款 0.00 0.00%
其他资产 4,872,151.80 1.46%
合 计 333,147,999.58 100.00%
二、报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金资产净值的比例
1 报告期内债券回购融资余额 8,080,992,000.00 13.92%
其中:买断式回购融资 0.00 0.00%
2 报告期末债券回购融资余额 50,000,000.00 19.78%
其中:买断式回购融资 0.00 0.00%
注:1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例 原因 调整期(日)
1 2007-1-1 23.11% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月9日调整完毕
2 2007-1-2 23.10% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月9日调整完毕
3 2007-1-3 23.10% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月9日调整完毕
4 2007-1-4 23.97% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月9日调整完毕
5 2007-1-5 24.25% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月9日调整完毕
6 2007-1-6 24.25% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月9日调整完毕
7 2007-1-7 24.25% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月9日调整完毕
8 2007-1-8 24.26% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月9日调整完毕
9 2007-1-24 20.27% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月30日调整完毕
10 2007-1-25 20.41% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月30日调整完毕
11 2007-1-26 20.42% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月30日调整完毕
12 2007-1-27 20.42% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月30日调整完毕
13 2007-1-28 20.42% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月30日调整完毕
14 2007-1-29 20.28% 大额赎回导致被动超标 到2007年1月30日调整完毕
15 2007-2-7 20.89% 大额赎回导致被动超标 到2007年2月13日调整完毕
16 2007-2-8 21.35% 大额赎回导致被动超标 到2007年2月13日调整完毕
17 2007-2-9 21.21% 大额赎回导致被动超标 到2007年2月13日调整完毕
18 2007-2-10 21.21% 大额赎回导致被动超标 到2007年2月13日调整完毕
19 2007-2-11 21.21% 大额赎回导致被动超标 到2007年2月13日调整完毕
20 2007-2-12 21.04% 大额赎回导致被动超标 到2007年2月13日调整完毕
21 2007-4-5 20.84% 大额赎回导致被动超标 到2007年4月6日调整完毕
22 2007-4-20 20.68% 大额赎回导致被动超标 到2007年4月25日调整完毕
23 2007-4-21 20.68% 大额赎回导致被动超标 到2007年4月25日调整完毕
24 2007-4-22 20.68% 大额赎回导致被动超标 到2007年4月25日调整完毕
25 2007-4-23 21.32% 大额赎回导致被动超标 到2007年4月25日调整完毕
26 2007-4-24 25.86% 大额赎回导致被动超标 到2007年4月25日调整完毕
27 2007-5-9 20.41% 大额赎回导致被动超标 到2007年5月10日调整完毕
28 2007-6-15 21.59% 大额赎回导致被动超标 到2007年6月21日调整完毕
29 2007-6-16 21.58% 大额赎回导致被动超标 到2007年6月21日调整完毕
30 2007-6-17 21.58% 大额赎回导致被动超标 到2007年6月21日调整完毕
31 2007-6-18 22.15% 大额赎回导致被动超标 到2007年6月21日调整完毕
32 2007-6-19 22.10% 大额赎回导致被动超标 到2007年6月21日调整完毕
33 2007-6-20 22.09% 大额赎回导致被动超标 到2007年6月21日调整完毕
三、基金投资组合平均剩余期限
(一)投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 163
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55
报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。
(二)期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例
1 30天内 45.74% 31.64%
2 30天(含)-60天 11.74% 0.00%
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.74% 0.00%
3 60天(含)-90天 33.52% 0.00%
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.78% 0.00%
4 90天(含)-180天 7.93% 0.00%
5 180天(含)-397天(含) 30.90% 0.00%
合 计 129.83% 31.64%
四、报告期末债券投资组合
(一)按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(人民币元) 占基金资产净值的比例
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 114,438,975.54 45.26%
其中:政策性金融债 94,755,461.52 37.48%
3 央行票据 98,122,474.53 38.81%
4 企业债券 20,058,207.04 7.93%
5 其他 0.00 0.00%
合 计 232,619,657.11 92.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,361,173.14 19.52%
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
(二)基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量 成本(人民币元) 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1 07央行票据18 600,000 0.00  58,597,706.35 23.18%
2 04国开15 500,000 0.00  50,129,076.87 19.83%
3 06国开08 300,000 0.00  29,677,659.12 11.74%
4 06美丰CP01 200,000 0.00  20,058,207.04 7.93%
5 06央票46 200,000 0.00  19,993,760.18 7.91%
6 05工行03 200,000 0.00  19,683,514.02 7.78%
7 07央行票据22 200,000 0.00  19,531,008.00 7.72%
8 05国开09 150,000 0.00  14,948,725.53 5.91%
注:上表中,"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
五、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1160%
报告期内偏离度的最低值 -0.0676%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0524%
六、投资组合报告附注
(一)基金计价方法说明:本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。
(二)本报告期内,本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本存在超过日基金资产净值20%的情况,具体如下表:
序号 日期 比例 原因 调整期
1 2007-1-10 20.06% 基金规模波动导致超标 到2007年1月11日调整完毕
2 2007-3-19 20.72% 基金规模波动导致超标 到2007年3月20日调整完毕
3 2007-4-5 20.85% 基金规模波动导致超标 到2007年4月10日调整完毕
4 2007-4-6 21.23% 基金规模波动导致超标 到2007年4月10日调整完毕
5 2007-4-7 21.23% 基金规模波动导致超标 到2007年4月10日调整完毕
6 2007-4-8 21.22% 基金规模波动导致超标 到2007年4月10日调整完毕
7 2007-4-9 21.28% 基金规模波动导致超标 到2007年4月10日调整完毕
8 2007-5-18 21.85% 基金规模波动导致超标 到2007年5月22日调整完毕
9 2007-5-19 21.85% 基金规模波动导致超标 到2007年5月22日调整完毕
10 2007-5-20 21.85% 基金规模波动导致超标 到2007年5月22日调整完毕
11 2007-5-21 21.53% 基金规模波动导致超标 到2007年5月22日调整完毕
(三)本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
(四)报告期末基金其他资产的构成
序号 其他资产 金额(人民币元)
1 应收利息 2,715,948.33
2 应收申购款 2,156,203.47
合 计 4,872,151.80
(五)报告期末基金持有的资产支持证券明细:
本基金期末未持有资产支持证券。
(六)报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况:
基金管理人未以自有资产投资本基金。
第七章 基金份额持有人户数、持有人结构
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数(户) 4,943
报告期末平均每户持有的基金份额(份) 51,151.06
二、报告期末基金份额持有人结构
单位:份
项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额: 252,839,705.14 100.00%
其中:机构投资者持有的基金份额 84,625,944.30 33.47%
个人投资者持有的基金份额 168,213,760.84 66.53%
三、报告期末公司员工持有本基金情况
持有基金份额总额 占该基金总份额的比例
0.00 0.00%
第八章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下:
单位:份
基金合同生效日的基金份额总额 3,601,835,236.63
本报告期期初基金份额总额 428,430,431.51
本报告期期间总申购份额 1,079,082,147.25
本报告期期间总赎回份额 1,254,672,873.62
本报告期期末基金份额总额 252,839,705.14
第九章 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人高级管理人员的变更
(一)本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
(二)本报告期内本基金的基金经理未变更。
(三)本报告期内本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本报告期内基金投资策略不曾改变。
五、基金收益分配事项
本基金本报告期内累计分配收益3,931,120.46元。各次分配情况详见以下公告:
(一)2007年2月1日,本公司发布本基金收益支付公告。
(二)2007年3月1日,本公司发布本基金收益支付公告。
(三)2007年4月2日,本公司发布本基金收益支付公告。
(四)2007年5月8日,本公司发布本基金收益支付公告。
(五)2007年6月1日,本公司发布本基金收益支付公告。
(六)2007年7月2日,本公司发布本基金收益支付公告。
上述公告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
六、聘请会计师事务所情况
本基金报告期内未改聘会计师事务所。
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务2年。
七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。
八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
(一)根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求,我司按照选择证券经营机构的标准,经认真研究后,截止本报告期末本基金选择的交易席位如下
序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计
1 中信建投证券有限责任公司 1 0 1
(二)本公司选择证券经营机构的标准
1、研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、资力雄厚,信誉良好。
3、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
4、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
5、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
(三)本公司租用基金专用席位的程序
1、研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
4、试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》,并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的席位;
6、席位租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
(四)2007年1-6月券商回购交易量情况如下
公司名称 回购年交易量
(人民币元) 占交易量比例
中信建投证券有限责任公司 434,500,000.00 100.00%
(五)报告期内租用证券公司席位的变更情况:报告期内未有席位变更。
九、其他在报告期内发生的重大事件
(一) 基金管理人股权变更情况
根据公司2006年第2次临时股东会与2007年第1次临时股东会会议决议,进行股权变更及相应的章程修改。变更后的股东及持股比例分别为:国元证券有限责任公司占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。公告刊登于2007年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
(二)基金招募说明书更新情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛货币市场基金基金合同》的要求,本基金管理人经与托管人协商,于2007年2月1日对本基金的招募说明书进行了更新,本基金更新的招募说明书摘要于2007年2月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,同时本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于公司的网站上。
(三)2007年2月13日,本公司发布公司关于本基金"春节"长假前暂停申购及基金转换转入交易的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
(四)2007年4月25日,本公司发布关于本基金"五一"长假前两个工作日暂停申购和转换转入的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。

长盛基金管理有限公司
二○○七年八月二十五日

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