关注证券之星官方微博:

普天债券B2007年第2季度报告

2007-07-18 00:00:00 来源:证券时报
鹏华普天系列开放式证券投资基金季度报告(2007年第二季度) 一、重要提示 鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责
鹏华普天系列开放式证券投资基金季度报告(2007年第二季度)

一、重要提示
鹏华普天系列开放式证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计
二、鹏华普天收益证券投资基金
(一) 基金产品概况
1、基金简称:普天收益基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金合同生效日:2003年7月12日
4、报告期末基金份额总额:441,274,504.59份
5、投资目标:本基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
6、投资策略:
(1)债券投资方法:本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上,采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。
(2)股票投资方法:本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。
7、业绩比较基准:"中信综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5%"。
8 、风险收益特征:本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。
9、基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司
10、基金托管人名称:交通银行股份有限公司
(二) 主要财务指标及基金净值表现(未经审计)
1、 主要财务指标
单位:人民币元
基金本期净收益 181,572,179.37
加权平均基金份额本期净收益 0.3231
期末基金资产净值 678,304,756.42
期末基金份额净值 1.537
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、基金净值表现
(1)普天收益基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
  净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
过去三个月 32.50% 2.07% 20.14% 1.87% 12.36% 0.20%
注:业绩比较基准=中信综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5%。
(2)普天收益基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
(三) 管理人报告
1、基金经理简历
管文浩先生,硕士,八年证券从业经验,自2005年9月至今担任普天收益证券投资基金基金经理。先后任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、国泰君安证券研究所研究员、国信证券投资研究中心研究员、泰信基金管理有限公司投资总监兼泰信先行策略基金基金经理。管文浩先生具备基金从业资格。
2、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着"诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者"的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
3、本报告期内基金业绩表现和投资策略
2007年二季度末,本基金份额净值和累计净值分别为1.537元和2.847元,累计净值比上季度末上涨0.377元,净值增长率约为32.5%,同期上证指数和深圳综合指数分别上涨20%和30.53%,本基金净值涨幅大于大盘。
二季度股市呈现出热点转换快、上下震荡大的特点,本基金继续采取适度均衡、广泛布点的策略,较好的把握了地产、证券、有色等板块的行情,但由于在指数高位没有作及时的结构调整,6月份以后基金净值出现了较大幅度的下滑。对其他的热点板块,本基金关注度还不够,也是二季度比较遗憾的地方。如何在震荡市中降低基金净值的波动,是下半年需要好好总结和提高的地方。
在牛市格局不变的背景下,三季度股市将呈现震荡向上的态势。本基金将继续关注金融、地产、有色、机械、化工等行业的投资机会,继续采用灵活均衡的策略,同时将提高操作的灵活度,适度加强波段操作。
(四) 投资组合报告(未经审计)
1、本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 518,162,477.49 75.65
2 债券 139,632,496.50 20.38
3 权证 0.00 0.00
4 银行存款及清算备付金 13,860,905.39 2.02
5 其他资产 13,359,996.64 1.95
合计 685,015,876.02 100.00
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 32,889,200.00 4.85
3 C 制造业 182,200,003.23 26.86
其中: C0 食品、饮料 18,381,000.00 2.71
  C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
  C2 木材、家具 0.00 0.00
  C3 造纸、印刷 0.00 0.00
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,025,025.00 1.63
  C5 电子 775,290.00 0.11
  C6 金属、非金属 50,329,000.72 7.42
  C7 机械、设备、仪表 81,411,287.51 12.00
  C8 医药、生物制品 20,278,400.00 2.99
  C99 其他制造业 0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,592,000.00 0.68
5 E 建筑业 25,439,440.00 3.75
6 F 交通运输、仓储业 5,747,280.00 0.85
7 G 信息技术业 12,611,672.17 1.86
8 H 批发和零售贸易 22,632,700.00 3.34
9 I 金融、保险业 103,363,180.00 15.24
10 J 房地产业 85,706,070.63 12.64
11 K 社会服务业 33,268,000.00 4.90
12 L 传播与文化产业 0.00 0.00
13 M 综合类 9,712,931.46 1.43
  合计 518,162,477.49 76.39
3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 500,000 26,485,000.00 3.90
2 000758 中色股份 1,000,000 25,300,000.00 3.73
3 000768 西飞国际 650,000 20,065,500.00 2.96
4 600489 中金黄金 400,000 18,812,000.00 2.77
5 601318 中国平安 260,000 18,592,600.00 2.74
6 601628 中国人寿 450,000 18,499,500.00 2.73
7 000069 华侨城A 460,000 18,308,000.00 2.70
8 000655 金岭矿业 750,000 18,067,500.00 2.66
9 000002 万 科A 900,000 17,208,000.00 2.54
10 000024 招商地产 350,000 17,185,000.00 2.53
4、本报告期末按券种分类债券投资组合
序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
 1 国债 99,620,536.50 14.69
 2 金融债 40,011,960.00 5.90
 3 企业债 0.00 0.00
 4 可转换债券 0.00 0.00
合计  139,632,496.50 20.59
5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 21国债⒂ 51,193,800.00 7.55
2 02国债⑽ 44,402,112.00 6.55
3 06进出05 40,011,960.00 5.90
4 20国债⑽ 4,024,624.50 0.59
注:上述债券明细为本基金截止本报告期末投资的全部债券
6、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
(2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
其他资产明细 金额(元)
应收交易保证金 1,058,274.62
应收证券清算款 8,675,439.47
应收利息 2,694,076.39
应收申购款 932,206.16
合计 13,359,996.64
(4)报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券。
7、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
本基金本报告期未获配权证,也没有主动投资权证。
(五) 开放式基金份额变动
项目 份额(份)
本报告期期初基金份额总额 713,368,557.69
本报告期末基金份额总额 441,274,504.59
本报告期间基金总申购份额 68,787,236.76
本报告期间基金总赎回份额 340,881,289.86
三、鹏华普天债券投资基金
(一)基金产品概况
1、基金简称:普天债券基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金合同生效日:2003年7月12日
4、报告期末基金份额总额:A类:127,083,262.18份
B类:178,167,220.17份
5、投资目标:本基金以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
6、投资策略:债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。
7、业绩比较基准:"中信标普国债指数涨跌幅*90%+金融同业存款利率*10%"。
8 、风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的低风险品种。其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
9、基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司
10、基金托管人名称:交通银行股份有限公司
(二)主要财务指标及基金净值表现(未经审计)
1、主要财务指标
单位:人民币元
基金本期净收益--A类 2,534,637.72
基金本期净收益-B类 3,418,132.26
加权平均基金份额本期净收益--A类 0.0189
加权平均基金份额本期净收益-B类 0.0168
期末基金资产净值--A类 132,009,842.16
期末基金资产净值-B类 183,984,012.00
期末基金份额净值-A类 1.039
期末基金份额净值-B类 1.033
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、基金净值表现
(1)普天债券基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
A类 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
过去三个月 1.86% 0.07% -1.63% 0.07% 3.49% 0.00%
B类 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
过去三个月 1.67% 0.06% -1.63% 0.07% 3.30% -0.01%
注:业绩比较基准=中信标普国债指数涨跌幅*90%+金融同业存款利率*10%。
(2)普天债券基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
(三)管理人报告
1、基金经理简历
阳先伟先生,硕士, 5年证券从业经历,自2006年12月至今担任普天债券基金经理。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券及宏观研究工作,2006年1月任普天债券开放式证券投资基金基金经理助理。阳先伟先生具备基金从业资格。
2、基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着"诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者"的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
3、本报告期内基金业绩表现和投资策略
二季度债市整体持续下跌。由于经济增长偏快、固定资产投资及信贷增长迅速,以及通货膨胀压力加大等原因,市场利率整体维持上行;同时,央行不断出台货币紧缩措施以及股市繁荣所带来的资金分流效应,也加剧了市场的调整。整个二季度,收益率曲线呈陡峭化运动,中长期收益率上升显著,市场面临着较大压力。基本面的不利因素可能在一段时间内继续存在。
二季度普天债券A基金份额净值增长率为1.86%,简单年化收益率为7.39%,普天债券B基金份额净值增长率为1.67%,简单年化收益率为6.64%。本基金在二季度继续维持短久期操作,避免了债券市场调整的风险;同时,通过一级市场申购新股和可转债,获取了一定无风险收益。
展望2007年3季度,我们认为在经济增长强劲和货币政策适度从紧的背景下,市场利率将继续保持高位,但进一步上升的空间有限。三季度未市场可能存在一定机会,但仍需要进一步观察经济数据来确认;出现大行情的机会较小。
债券投资方面,在久期配置上,我们将组合久期保持在低水平,严格控制风险,适当参与债券一级市场的申购;在类属配置上,将以银行间国债、金融债、短期融资券等为主、适当参与交易所短期品种。同时,我们将积极参与新股申购,争取无风险收益,保持基金份额净值平稳增长。
(四)投资组合报告(未经审计)
1、本报告期末基金资产组合情况
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 0.00 0.00
2 债券 296,541,445.20 93.40
3 权证 145.51 0.00
4 银行存款及清算备付金 9,666,000.00 3.05
5 其他资产 11,280,807.57 3.55
合计 317,488,398.28 100.00
2、 本报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
2 B 采掘业 0.00 0.00
3 C 制造业 0.00 0.00
其中: C0 食品、饮料 0.00 0.00
  C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
  C2 木材、家具 0.00 0.00
  C3 造纸、印刷 0.00 0.00
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
  C5 电子 0.00 0.00
  C6 金属、非金属 0.00 0.00
  C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00
  C8 医药、生物制品 0.00 0.00
  C99 其他制造业 0.00 0.00
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
5 E 建筑业 0.00 0.00
6 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
7 G 信息技术业 0.00 0.00
8 H 批发和零售贸易 0.00 0.00
9 I 金融、保险业 0.00 0.00
10 J 房地产业 0.00 0.00
11 K 社会服务业 0.00 0.00
12 L 传播与文化产业 0.00 0.00
13 M 综合类 0.00 0.00
  合计 0.00 0.00
3、 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
本报告期末本基金没有投资并持有股票
4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债 12,271.20 0.00
2 金融债 257,218,508.24 81.40
3 企业债 39,310,665.76 12.44
4 可转换债券 0.00 0.00
合计 296,541,445.20 93.84
5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 06农发14 79,854,783.75 25.27
2 04央行票据98 50,269,830.94 15.91
3 07央票06 38,749,912.33 12.26
4 07广晟CP01 20,036,220.00 6.34
5 04国开15 20,023,075.35 6.34
6、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
(2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
其他资产明细 金额(元)
应收交易保证金 351,282.05
应收利息 5,128,316.20
应收申购款 5,801,209.32
合计 11,280,807.57
(4)本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券。
7、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况
权证名称 本报告期买入权证金额(元) 本报告期获配权证市值(元) 报告期初持有权证市值(元) 报告期末持有权证市值(元) 报告期末权证市值占基金资产净值比例(%)
武汉钢铁认购权证 0.00 736,463.38 0.00 145.51 0.00
合计 0.00 736,463.38 0.00 145.51 0.00
本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。
(五)开放式基金份额变动
项 目 A类份额(份) B类份额(份)
本报告期期初基金份额总额 148,995,104.71 244,290,041.97
本报告期末基金份额总额 127,083,262.18 178,167,220.17
本报告期间基金总申购份额 122,052,014.63 37,601,929.83
本报告期间基金总赎回份额 143,963,857.16 103,724,751.63
四、备查文件目录
(一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》;
(三)鹏华普天系列开放式证券投资基金二00七年第二季度报告(原文)。
存放地点:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。



鹏华基金管理有限公司
2007年7月18日
    _jb2_00000000100011juwh

上证指数 最新: 2936.85 涨跌幅: -0.16%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。