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华安创新2007年第3季度报告

2007-10-25 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金季度报告(2007年第3季度) 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 签发日期:二○○七年十月二十五日 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
华安创新证券投资基金季度报告(2007年第3季度)

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
签发日期:二○○七年十月二十五日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为2007年7月1日至2007年9月30日。
二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
深交所行情代码: 160401
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
期末基金份额总额: 912,493,250.76份
基金存续期: 不定期
2、基金的投资
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普国债指数收益率
(注:中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数)。
风险收益特征: 无
3、基金管理人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
4、基金托管人
基金托管人: 交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计)
财务指标 2007年3季度
1、本期利润: 933,619,935.53
2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额: 427,747,322.53
3、加权平均基金份额本期利润: 1.0847
4、期末基金资产净值: 4,011,626,442.91
5、期末基金份额净值: 4.396
注:2007年7月1日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益" =第2项/(第1项/第3项)
2、净值表现
A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2007年3季度 33.58% 1.54% 34.67% 1.59% -1.09% -0.05%
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
四、管理人报告
1 基金经理
刘新勇先生,硕士,持有基金从业人员资格证书,11年证券从业经历。曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员,2002年11月至2003年9月担任华安上证180指数增强型证券投资基金(后更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金)的基金经理,2003年9月至今担任华安创新证券投资基金的基金经理。现任安信证券投资基金的基金经理、华安创新证券投资基金的基金经理。
2 基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
3 基金经理工作报告
(1) 行情回顾
经过5.30的调整后,三季度A股市场呈现单边大幅上扬的态势,沪深300指数涨幅48%。在人民币升值和通胀加速的宏观经济背景下,市场对资源、升值相关主题呈现出巨大热情, 航空、煤炭、有色、证券、钢铁等周期性行业表现远远超越大盘。三季度华安创新净值上涨33.58%。
(2) 操作回顾
出于对未来房价大幅上涨预期的判断,我们在上半年重点增持了房地产行业,三季度收益颇丰,我们在高位进行了适当减持。考虑到股市的巨大收益,我们增持了保险、证券行业。我们认为在美元弱势的大趋势下,有色金属价格未来仍然看涨,三季度提高了有色行业配置比重。
(3) 展望
2006年中期以来,短短两年时间沪深300指数已经上涨4倍,目前A股市场对应的2008年PE已经超过30倍。我们认为目前估值水平已经处于合理范围的上限,充足的流动性对A股市场的推动作用越来越明显,而估值因素越来越被弥漫的乐观情绪所替代,四季度我们将控制仓位。不过我们也注意到,结构性的低估仍然存在,我们认为目前周期性行业估值水平相对于稳定性行业的溢价存在不合理因素,这种状况难以持续。比如银行业,无论是从业绩增长速度、估值水平,还是A/H股溢价等角度考虑,都存在低估。我们在四季度将减持周期性行业,增持银行、食品饮料等稳定性行业。
五、投资组合报告
(一) 基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 2,771,465,873.45 65.53%
2 债券 852,101,440.50 20.15%
3 权证 36,015,000.00 0.85%
4 银行存款和清算备付金合计 535,934,440.23 12.67%
5 其他资产 33,547,491.42 0.79%
合计 4,229,064,245.60 100.00%
(二) 股票投资组合
1、按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 603,400.00 0.02%
B 采掘业 36,011,063.40 0.90%
C 制造业 1,314,800,770.50 32.78%
C0 其中:食品、饮料 3,009,400.00 0.08%
C1 纺织、服装、皮毛 46,618,411.00 1.16%
C3 造纸、印刷 8,034,365.51 0.20%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 480,424,665.14 11.98%
C5 电子 8,669,678.85 0.22%
C6 金属、非金属 458,897,210.00 11.44%
C7 机械、设备、仪表 261,745,476.00 6.52%
C8 医药、生物制品 47,401,564.00 1.18%
E 建筑业 17,418,580.00 0.43%
F 交通运输、仓储业 44,445,576.75 1.11%
G 信息技术业 2,669,890.00 0.07%
H 批发和零售贸易业 60,458,398.50 1.51%
I 金融、保险业 303,692,772.00 7.57%
J 房地产业 560,857,034.40 13.98%
M 综合类 430,508,387.90 10.73%
合计 2,771,465,873.45 69.09%
2、基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例
1 00290 华仪电气 4,800,000.00 239,328,000.00 5.97%
2 00331 宏达股份 2,500,000.00 200,500,000.00 5.00%
3 00960 锡业股份 1,972,823.00 197,282,300.00 4.92%
4 00878 云南铜业 2,000,000.00 185,560,000.00 4.63%
5 00052 *ST广厦 9,000,000.00 172,710,000.00 4.31%
6 00858 银座股份 4,000,000.00 168,720,000.00 4.21%
7 600252 中恒集团 7,200,000.00 165,024,000.00 4.11%
8 6600030 中信证券 1,600,000.00 154,736,000.00 3.86%
9 0000002 万 科A 5,000,000.00 151,000,000.00 3.76%
10 0600048 保利地产 1,104,680.00 82,387,034.40 2.05%
(三)6 债券投资组合
债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 190,809,440.50 4.76%
2 央行票据 303,790,000.00 7.57%
3 金融债券 357,502,000.00 8.91%
合计 852,101,440.50 21.24%
2、基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
1 010214 02国债⒁ 1,246,650 124,876,930.50 3.11%
2 060202 06国开02 800,000 79,168,000.00 1.97%
3 070213 07国开13 500,000 50,100,000.00 1.25%
4 070219 07国开19 500,000 49,820,000.00 1.24%
5 0701077 07央票77 500,000 49,660,000.00 1.24%
(四) 权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细:
序号 权证代码 权证名称 权证数量(份) 市值(元) 占资产净值比例
1 031001 侨城HQC1 700,000 36,015,000.00 0.90%
(五) 资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
(六) 投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算,未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 1,801,265.96
2 上海权证担保金 50,000.00
3 深圳权证担保金 51,282.05
4 应收证券清算款 16,157,092.74
5 应收利息 9,883,776.03
6 应收基金申购款 5,604,074.64
合计 33,547,491.42
4、处于转股期的可转换债券明细
序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例
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5、整个报告期内获得的权证明细
序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径
- - - - - -
6、基金管理公司运用固有资金投资基金情况
华安基金管理有限公司未投资本基金。
六、开放式基金份额变动
序号 项目 份额(份)
1 期初基金份额总额 825,847,792.09
2 加:本期申购基金份额总额 214,495,940.82
3 减:本期赎回基金份额总额 127,850,482.15
4 期末基金份额总额 12,493,250.76
七、备查文件目录
1、《华安创新证券投资基金基金合同》
2、《华安创新证券投资基金招募说明书》
3、《华安创新证券投资基金托管协议》
4、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。



华安基金管理有限公司
2007年10月25日
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上证指数 最新: 2876.52 涨跌幅: -0.23%

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