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华安创新:2008年第3季度报告

2008-10-22 00:00:00 来源:证券时报
基金代码:040001 基金简称:华安创新 华安创新证券投资基金2008年第3季度报告 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 2008年10月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
基金代码:040001 基金简称:华安创新

华安创新证券投资基金2008年第3季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2008年10月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称: 华安创新
交易代码: 040001
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2001年9月21日
报告期末基金份额总额: 13,274,440,377.84份
投资目标: 基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
投资策略: 本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低和分散投资风险,提高基金资产的安全性。 这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。 高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。 传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。 本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具有相当竞争优势等。 本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和现金,从而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准: 基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率+25%×中信标普国债指数收益率
风险收益特征: 无。
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008年07月01日-2008年9月30日)
1.本期已实现收益 -950,081,009.34
2.本期利润 -1,101,861,171.86
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0823
4.期末基金资产净值 7,884,928,438.96
5.期末基金份额净值 0.594
注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -12.13% 1.47% -14.24% 2.20% 2.11% -0.73%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安创新证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2001年9月21日至2008年9月30日)


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘新勇 本基金的基金经理 2003-09-18 - 11年 硕士,持有基金从业人员资格证书,11年证券从业经历。曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部高级研究员,2002年11月至2003年9月担任华安上证180指数增强型证券投资基金(后更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金)的基金经理,2003年9月起担任本基金的基金经理,2007年4月至2008年2月曾担任基金安信的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡",并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。该模块运作情况良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下以成长为投资风格的有3个基金:华安成长、华安创新、基金安信。08年三季度,基金净值增长率分别为:华安成长基金-15.45%、华安创新基金-12.13%、安信基金-12.04%。虽然同属于成长类投资风格,但三基金在基金合同中资产配置的限制上存在较大差异:基金安信和华安创新股票仓位的最高上限都是80%,没有最低限制;而华安成长的股票投资限制为60%-95%。截止三季度末,三基金的股票仓位分别是:基金安信60.27%、华安创新67.95%、华安成长81.16%。安信和华安创新的仓位比较接近,所以业绩差异也小。华安成长仓位偏高,导致净值跌幅较大。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年第三季度,美国次贷风波引发的金融危机不断恶化,投资者对经济前景越来越悲观,各国金融市场出现剧烈波动。在以上因素的影响下,沪深300指数下跌了19.63%、上证指数下跌了16.17%。尽管政府出台了降低印花税、大股东二级市场增持股份等救市政策,但仍不能改变宏观基本面及上市公司业绩下行的预期,市场并没有出现明显的好转。
在经济衰退过程中,绝大部分行业不景气,市场的系统性风险是最主要风险。在大部分时间内,我们将股票投资比例保持在较低的水平,适度降低了组合的系统性风险。同时,根据行业衰退的次序规律,逐步降低了上游行业的投资比例。而随着指数大幅下降,许多上市公司估值水平越来越有吸引力,加上对经济政策变化及二级市场利好政策的预期,我们在季度末逐步提高了股票投资比例。
展望四季度,我们认为尽管全球经济衰退的迹象已十分明显,美国金融危机有继续深化的可能,但中国政府出台经济刺激政策的可能性较大,维护股票市场稳定的政策也会逐步实施,这将在一定程度上修正投资者的悲观预期,市场有望进入稳定运行期。行业方面,重点关注受益于货币政策放松带来正面影响的房地产行业、大宗原材料价格下降及积极财政政策正面影响的机械制造及铁路建设等行业、内需扩张的防御型行业,如快速消费品、零售、医药、软件、旅游等。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,357,835,469.24 67.76
其中:股票 5,357,835,469.24 67.76
2 固定收益投资 2,045,940,951.22 25.88
其中:债券 2,045,940,951.22 25.88
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 443,506,628.66 5.61
6 其他资产 59,448,037.93 0.75
7 合计 7,906,731,087.05 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 42,744,000.00 0.54
B 采掘业 524,240,124.28 6.65
C 制造业 2,092,621,437.42 26.54
C0 食品、饮料 515,962,735.84 6.54
C1 纺织、服装、皮毛 158,567,995.48 2.01
C2 木材、家具 399,878.75 0.01
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 248,463,331.37 3.15
C5 电子 30,194,312.52 0.38
C6 金属、非金属 336,737,208.82 4.27
C7 机械、设备、仪表 544,402,902.11 6.90
C8 医药、生物制品 257,762,291.49 3.27
C99 其他制造业 130,781.04 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 34,997,000.00 0.44
E 建筑业 247,104,062.19 3.13
F 交通运输、仓储业 56,700,000.00 0.72
G 信息技术业 152,724,811.38 1.94
H 批发和零售贸易 233,775,796.54 2.96
I 金融、保险业 1,271,619,988.90 16.13
J 房地产业 241,411,584.85 3.06
K 社会服务业 145,288,663.68 1.84
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 314,608,000.00 3.99
合计 5,357,835,469.24 67.95
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 23,000,755 405,273,303.10 5.14
2 600519 贵州茅台 2,500,000 329,725,000.00 4.18
3 600030 中信证券 11,000,000 272,360,000.00 3.45
4 601318 中国平安 6,336,540 210,816,685.80 2.67
5 600028 中国石化 15,497,193 165,510,021.24 2.10
6 600439 瑞贝卡 12,002,916 156,397,995.48 1.98
7 600858 银座股份 8,800,000 156,024,000.00 1.98
8 601088 中国神华 5,400,000 147,906,000.00 1.88
9 600415 小商品城 3,300,000 146,520,000.00 1.86
10 601766 中国南车 40,747,900 142,617,650.00 1.81
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 288,514,023.00 3.66
2 央行票据 903,540,000.00 11.46
3 金融债券 538,119,000.00 6.82
其中:政策性金融债 538,119,000.00 6.82
4 企业债券 44,109,928.22 0.56
5 企业短期融资券 271,658,000.00 3.45
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 2,045,940,951.22 25.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801005 08央票05 3,000,000 303,510,000.00 3.85
2 070001 07国债01 1,100,000 106,722,000.00 1.35
3 080213 08国开13 1,000,000 103,880,000.00 1.32
4 0801050 08央票50 1,000,000 101,300,000.00 1.28
5 0801047 08央票47 1,000,000 101,290,000.00 1.28
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,808,393.28
2 应收证券清算款 19,001,747.69
3 应收股利 -
4 应收利息 36,461,904.62
5 应收申购款 1,150,992.34
6 其他应收款 25,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,448,037.93
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%) 流通受限情况说明
1 601766 中国南车 9,617,643.00 0.12 新股网下申购
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 13,460,993,408.99
报告期期间基金总申购份额 75,204,036.33
报告期期间基金总赎回份额 261,757,067.48
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额: 13,274,440,377.84
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、《华安创新证券投资基金基金合同》
2、《华安创新证券投资基金招募说明书》
3、《华安创新证券投资基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
2008年十月二十二日

上证指数 最新: 2897.43 涨跌幅: 0.49%

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