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天治双盈:2008年第三季度报告

2008-10-23 00:00:00 来源:证券时报
基金代码:350006 基金简称:天治创新先峰 天治创新先锋股票型证券投资基金2008年第3季度报告 2008年9月30日 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 2008年10月23日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月21日复核了本报告中的财务
基金代码:350006 基金简称:天治创新先峰

天治创新先锋股票型证券投资基金2008年第3季度报告

2008年9月30日
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2008年10月23日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称: 天治创新先峰
交易代码: 350006
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2008年5月8日
报告期末基金份额总额: 171,055,821.86份
投资目标: 专注于投资创新先锋型公司,追求持续稳健的长期回报。
投资策略: 本基金以股票品种为主要投资标的,优选通过差异化和低成本不断创造新价值、追求持续领先优势的创新先锋型公司,分享其价值创新带来的高成长收益。
业绩比较基准: 中标300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30%。
风险收益特征: 本基金为具有较高收益、较高风险的股票型基金。
基金管理人: 天治基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008年07月01日-2008年9月30日)
1.本期已实现收益 -14,592,258.21
2.本期利润 -10,688,194.67
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0474
4.期末基金资产净值 134,614,372.70
5.期末基金份额净值 0.7870
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2008年第3季度 -5.53% 0.51% -13.13% 2.05% 7.60% -1.54%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天治创新先锋股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年5月8日至2008年9月30日)

注1:按照本基金合同规定,本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,股票资产的80%以上投资于本基金界定的创新先锋型公司;债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。本基金应自2008年5月8日基金合同生效日起六个月内,达到本基金合同第15条规定的投资比例限制。截至本报告期末,本基金运作时间尚未满六个月。
注2:自基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
耿广棋先生 本基金的基金经理。 2008-07-01 - 6年 经济学硕士,证券投资从业经验6年。曾先后担任天同证券研究员、上海融昌资产管理有限公司高级研究员、高级投资经理、中原证券投资经理。2008年2月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,现任天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理。
余明元先生 本基金的基金经理、公司投资总监、投资管理部总监。 2008-05-08 - 8年 经济学博士,证券投资从业经验多年,曾任职于国元证券研发中心、投资部,期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年2月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作,现任天治基金管理有限公司投资总监、投资管理部总监、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理、天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同》、《天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年7月份以来,全球金融市场的形势急转直下,近期更是演变成为罕见的全球性金融危机。雷曼兄弟的突然破产一下子推倒了国际金融市场的多米诺骨牌,美国大型金融机构相继倒下,并迅速波及其他主要经济体。在金融危机愈演愈烈的同时,国际原油市场也出现了大幅波动,并带动大宗商品价格和农产品价格集体大幅下跌,全球金融体系陷入一片混乱。
在全球经济放缓的大背景下,中国经济也不可避免地进入新一轮的调整周期。我们预计本轮经济调整可能持续2年甚至更长的时间。伴随着经济增速的减缓和通货膨胀压力的减弱,货币政策将逐步放松,中国将步入降息周期和准备金率下调周期。与此同时,政府可能采取更为积极的财政政策,诸如全面推行增值税试点以及加大政府投资力度等措施可能陆续出台。
我们认为经济减速对企业盈利的压力还将逐步显现,全球金融市场的动荡在心理等层面也对市场构成压力;但中国宏观调控的放松、大宗商品价格的下跌、政策层面的扶持、市场估值所处的偏低水平等因素也在对市场走势形成支持。A股市场在经历了超过70%的巨幅下跌以后,从指数的角度来看应该已经逐步接近底部区域。虽然未来不排除指数进一步下跌的可能,但在指数下跌的过程中,个股将逐步产生分化。
由于判断市场在三季度可能出现较明显的调整,本基金在三季度对股票仓位进行了严格的控制,以较低的仓位水平来应对市场的系统性风险。本基金报告期内净值增长率为-5.53%,同期业绩比较基准收益率为-13.13%,跑赢业绩比较基准7.60%。
在全球经济放缓的大背景下,中国只有大力推进自主创新,实现经济转型,才能走出一条崭新的发展之路。作为一只主题投资股票型基金,本基金将依托我国大力推进国家自主创新战略的宏伟背景,借鉴蓝海策略中价值创新的核心理念, 重点挖掘具有价值创新能力、追求持续领先的创新先锋型公司,分享中国建设创新型国家的丰厚成果。行业配置上,四季度本基金侧重投资医药、食品饮料、软件和零售等有稳定增长预期的弱周期性行业、受益于宏观调控放松和政府加大投资的行业如工程建筑、铁路设备、电力设备等以及受益于资源价格改革的公用事业领域。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,467,400.00 0.98
其中:股票 1,467,400.00 0.98
2 固定收益投资 41,504,549.60 27.72
其中:债券 41,504,549.60 27.72
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 105,733,801.04 70.62
6 其他资产 1,006,864.89 0.67
7 合计 149,712,615.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,467,400.00 1.09
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 687,400.00 0.51
C6 金属、非金属 780,000.00 0.58
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,467,400.00 1.09
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002080 中材科技 40,000 780,000.00 0.58
2 002008 大族激光 70,000 687,400.00 0.51
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 41,504,549.60 30.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 41,504,549.60 30.83
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010210 02国债⑽ 150,000 14,886,000.00 11.06
2 010203 02国债⑶ 101,380 9,798,377.00 7.28
3 010110 21国债⑽ 61,360 6,041,505.60 4.49
4 010115 21国债⒂ 60,090 6,012,004.50 4.47
5 010112 21国债⑿ 48,270 4,766,662.50 3.54
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金无资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金无权证投资。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 492,057.36
5 应收申购款 14,807.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,006,864.89
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%) 流通受限情况说明
1 002080 中材科技 780,000.00 0.58 临时股东大会
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 248,496,003.92
报告期期间基金总申购份额 1,342,651.73
报告期期间基金总赎回份额 78,782,833.79
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额: 171,055,821.86
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、天治创新先锋股票型证券投资基金设立等相关批准文件
2、天治创新先锋股票型证券投资基金基金合同
3、天治创新先锋股票型证券投资基金招募说明书
4、天治创新先锋股票型证券投资基金托管协议
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
7.2 存放地点
天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。
7.3 查阅方式
www.chinanature.com.cn

天治基金管理有限公司
二〇〇八年十月二十三日

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