关注证券之星官方微博:

添富焦点:2008年年度报告摘要

2009-03-26 00:00:00 来源:证券时报
基金代码:519068 基金简称:添富焦点 汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年年度报告摘要 基金管理人:汇添富基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2009年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国
基金代码:519068 基金简称:添富焦点

汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年年度报告摘要

基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2009年3月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 添富焦点
交易代码 519068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月12日
报告期末基金份额总额 12,250,149,446.54份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金是主动股票型基金,精选成长性较高,且估值有吸引力的股票进行布局,在有效管理风险的前提下,追求中长期较高的投资回报。
投资策略 本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过资产战略配置和战术配置来确定每一阶段投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例;在股票投资中,采用"自下而上"的策略,精选出成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金为主动股票型基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李文 蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.99fund.com
基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年3月12日至2007年12月31日
本期已实现收益 -2,589,117,780.88 4,057,016,114.90
本期利润 -11,637,779,370.08 12,297,114,487.76
加权平均基金份额本期利润 -0.8512 0.7085
本期加权平均净值利润率 -77.55% 51.41%
本期基金份额净值增长率 -50.85% 75.34%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年3月12日至2007年12月31日
期末可供分配利润 -2,641,911,750.91 1,268,446,056.87
期末可供分配基金份额利润 -0.2157 0.0747
期末基金资产净值 9,608,237,695.63 27,099,994,157.18
期末基金份额净值 0.7843 1.5958
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年3月12日至2007年12月31日
基金份额累计净值增长率 -13.82% 75.34%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -6.45% 1.57% -14.33% 2.43% 7.88% -0.86%
过去六个月 -20.55% 1.62% -26.52% 2.38% 5.97% -0.76%
过去一年 -50.85% 1.83% -50.88% 2.41% 0.03% -0.58%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 -13.82% 1.77% -22.64% 2.14% 8.82% -0.37%
注:本基金的《基金合同》生效日为2007年3月12日,至本报告期末未满三年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2007年3月12日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金的《基金合同》生效日为2007年3月12日,至本报告期末未满五年。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2008年 - - - - -
2007年 1.500 700,905,551.14 2,061,851,428.46 2,762,756,979.60 -
合计 1.500 700,905,551.14 2,061,851,428.46 2,762,756,979.60 -
注:本基金的《基金合同》生效日为2007年3月12日,至本报告期末未满三年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为1亿元人民币。截止到2008年12月31日,公司管理证券投资基金规模达到472亿元,基金份额持有人户数超过193 万,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理6只开放式证券投资基金,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金(A级、B级)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金。
2008年,汇添富基金凭借优异的业绩和稳健的经营,荣获多家机构评选的多个奖项:
奖项 颁奖单位 获奖日期
汇添富基金管理有限公司荣获2007年度最具成长性基金公司――第五届财经风云榜
和讯网 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获最具价值基金公司(吉林地区)――2007年度理财总评榜
中国主流媒体理财联盟 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获最具竞争力基金公司(陕西地区)――2007年度理财总评榜
中国主流媒体理财联盟 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获最具价值基金公司(全国)――2007年度理财总评榜
中国主流媒体理财联盟 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获最具竞争力基金公司(重庆地区)――2007年度理财总评榜
中国主流媒体理财联盟 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年度"金牛基金管理公司"称号――第五届中国基金业金牛奖评选
《中国证券报》 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年中国基金管理公司综合实力大奖――"中国赢基金奖"综合奖
《21世纪经济报道》 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年中国基金管理公司最佳公司治理奖――"中国赢基金奖"综合奖
《21世纪经济报道》 2008年1月
汇添富400客户服务中心荣获用户满意电子金融服务品牌――中国电子金融发展年会
中国电子商务协会 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年中国基金公司投资回报优秀奖――中国基金十年高峰论坛
网易财经 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年中国最受尊敬基金公司――中国基金十年高峰论坛
网易财经 2008年1月
添富园荣获用户满意电子金融品牌――中国电子金融发展年会
中国电子商务协会 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年度"金牛基金管理公司"称号――第五届中国基金业金牛奖评选
《中国证券报》 2008年1月
汇添富基金管理有限公司获得"2007年十大最受欢迎的基金公司"
《新民晚报》、东方财富网 2008年2月
汇添富基金管理有限公司获得"十大最受信赖基金公司"――2008年度《新闻晨报》十大基金评选
新闻晨报 2008年9月
汇添富基金管理有限公司获得"2008中国最受尊敬基金公司"
21世纪报系《理财周报》 2008年9月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年中国基金管理公司最佳投资团队奖――"中国赢基金奖"综合奖
《21世纪经济报道》 2008年10月
汇添富基金管理有限公司荣获2008第一财经金融价值榜(CFV)――年度社会责任奖
《第一财经日报》 2008年11月
汇添富基金获2008 年"最有影响力基金投资者教育奖"
搜狐理财 2008年12月
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
袁建军 本基金的基金经理。 2006年9月5日 - 11年 国籍:中国。学历:上海交通大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华夏证券研究所高级分析师,2005年4月加入汇添富基金管理有限公司,历任高级行业研究员、研究主管、投资决策委员会成员,2006年9月5日至今任汇添富成长焦点股票型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为成长风格的股票型基金,截止报告期,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
回顾2008年,中国宏观经济跌宕起伏:上半年经济尚处于过热的状态,总需求空前旺盛,通胀率不断创新高,央行不断出台从紧的货币政策抑制经济过热;下半年形势急转直下,次贷危机升级诱发了全球性经济危机,中国的外需增速开始明显放缓,同时国内房地产市场依然处于严厉调控中。中国经济增长的双引擎熄火直接造成宏观经济在下半年出现了罕见的硬着陆。从第四季度开始,中国政府迅速启动了庞大的经济刺激方案,实施宽松的货币政策和积极的财政政策。
A股市场提前反映了对宏观经济可能变化的担忧,投资者预期恶化直接导致了A股市场贯穿全年的往下调整格局。直到政府在年末宣布了庞大的4万亿元经济刺激计划和迅速放松货币政策之后,股票市场才在最后两个月逐步稳定下来。
回顾整个2008年的操作,本基金采用相对低仓位运作的资产配置策略,在年初降低了股票投资比例,并在余下时间内有效控制住了这一比例。行业配置和个股选择方面,针对市场的结构性变化预期,本基金实施了结构调整,降低了与外需紧密相关的行业的配置,调低了周期性行业的仓位,适度加大了直接受益财政政策拉动的行业的投资,包括铁路施工、铁路设备和电网设备等;在有吸引力的估值水平上增持了与内需相关的竞争能力较强、业绩增长较为明确的优质股票。这一积极调整结构的策略取得了较好的效果。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一投资年度,我们将面临着一个不确定性的经济和资本市场环境,全球经济衰退将持续一段时间,中国的外需将受到不小的冲击;内需的私人部门投资和消费的增速也在放缓。政府的经济刺激方案将以政府主导项目为先导,带动内需增长,有效实现内需替代外需的目标,平抑经济硬着陆的巨大冲击。大幅度调整之后,A股市场的整体估值泡沫也得到了充分的挤压,宽松的货币政策和积极的财政政策明显改善了流动性;但是,上市公司盈利企稳回升将需要一个过程,大小非减持的压力也还在释放中。
结合上述基本面和政策面的预期,本基金认为A股市场2009年将逐步进入结构性投资机会阶段,主要把握两个方面的投资方向:一是具备持续成长能力、短期增速受影响导致估值下降、但成长性能迅速恢复的龙头公司;二是受益于国家产业政策和经济刺激计划的基本面趋势向好的行业。
因此,本基金依然坚持一贯的投资理念和风格,积极调整行业结构,努力寻找代表未来成长方向的投资机会,并秉承自下而上的选股思路,继续选择在宏观经济逐步回升背景下业绩增长清晰度高、持续性强和估值有吸引力的优质成长股进行投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品与金融工程部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
  报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
本基金2008年度可供分配收益为负,未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年,本基金托管人在对汇添富成长焦点股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年,汇添富成长焦点股票型证券投资基金的管理人--汇添富基金管理有限公司在汇添富成长焦点股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富成长焦点股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富成长焦点股票型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师徐艳、方侃签字出具了安永华明(2009)审字第60466941_B04号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:汇添富成长焦点股票型证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
资 产:    
银行存款 7.4.7.1 449,582,366.27 2,450,570,802.25
结算备付金 1,922,250.50 6,272,490.78
存出保证金 2,500,000.00 7,042,467.01
交易性金融资产 7.4.7.2 8,647,596,547.84 24,749,322,350.47
其中:股票投资 6,304,424,547.84 24,155,432,030.67
基金投资 - -
债券投资 2,343,172,000.00 593,890,319.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3  - 1,145,955.38
买入返售金融资产 7.4.7.4 479,200,918.80  -
应收证券清算款 48,545,074.01 34,655,374.31
应收利息 7.4.7.5 32,647,498.68 5,428,735.53
应收股利 - -
应收申购款 136,621.38 8,676,922.86
递延所得税资产  - -
其他资产 - -
资产总计 9,662,131,277.48 27,263,115,098.59
负债和所有者权益 附注号 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 31,799,033.60 22,100,885.57
应付赎回款 1,609,808.09 91,114,645.54
应付管理人报酬 12,345,545.45 33,060,569.47
应付托管费 2,057,590.92 5,510,094.91
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,158,290.77 8,191,350.71
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 2,923,313.02 3,143,395.21
负债合计 53,893,581.85 163,120,941.41
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 12,250,149,446.54 16,981,665,878.32
未分配利润 7.4.7.10 -2,641,911,750.91 10,118,328,278.86
所有者权益合计 9,608,237,695.63 27,099,994,157.18
负债和所有者权益总计 9,662,131,277.48 27,263,115,098.59
注:1、报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.7843 元,基金份额总额 12,250,149,446.54 份。
2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.2 利润表
会计主体:汇添富成长股票型证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
2007年3月12日至2007年12月31日
一、收入 -11,299,518,645.74 12,810,264,285.39
1.利息收入 77,254,652.95 50,806,593.06
其中:存款利息收入 7.4.7.11 19,205,768.56 25,203,101.17
债券利息收入 57,269,522.01 21,690,710.71
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 779,362.38 3,912,781.18
其他利息收入   - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 7.4.7.12 -2,334,566,980.48 4,501,424,174.89
其中:股票投资收益 -2,487,766,918.99 4,371,998,048.07
基金投资收益 -- --
债券投资收益 7.4.7.13 27,740,523.49 3,361,967.86
资产支持证券投资收益 -- --
衍生工具收益 7.4.7.14 19,241,519.58 17,159,406.82
股利收益 7.4.7.15 106,217,895.44 108,904,752.14
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16 -9,048,661,589.20 8,240,098,372.86
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) -- --
5.其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 6,455,270.99 17,935,144.58
二、费用(以"-"号填列) -338,260,724.34 -513,149,797.63
1.管理人报酬 -226,698,442.42 -291,454,118.06
2.托管费 -37,783,073.77 -48,575,686.39
3.销售服务费 -- --
4.交易费用 7.4.7.18 -73,295,375.27 -172,695,382.51
5.利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
6.其他费用 7.4.7.19 -483,832.88 -424,610.67
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -11,637,779,370.08 12,297,114,487.76
所得税费用(以"-"号填列) -- --
四、净利润(净亏损以"-"号填列) - -
注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富成长焦点股票型证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 16,981,665,878.32 10,118,328,278.86 27,099,994,157.18
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -  -11,637,779,370.08 -11,637,779,370.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -4,731,516,431.78 -1,122,460,659.69 -5,853,977,091.47
其中:1.基金申购款 519,616,991.19 155,933,438.87 675,550,430.06
2.基金赎回款(以"-"号填列) -5,251,133,422.97 -1,278,394,098.56 -6,529,527,521.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 12,250,149,446.54 -2,641,911,750.91 9,608,237,695.63
项目 上年度可比期间
2007年3月12日至2007年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 9,998,992,977.85 -  9,998,992,977.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -  12,297,114,487.76 12,297,114,487.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) 6,982,672,900.47 583,970,770.70 7,566,643,671.17
其中:1.基金申购款 17,145,640,778.08 4,769,114,806.75 21,914,755,584.83
2.基金赎回款(以"-"号填列) -10,162,967,877.61 -4,185,144,036.05 -14,348,111,913.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)   -2,762,756,979.60 -2,762,756,979.60
五、期末所有者权益(基金净值) 16,981,665,878.32 10,118,328,278.86 27,099,994,157.18
注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇添富成长焦点股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]41号文《关于同意汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2007年3月12日正式生效,首次设立募集规模为9,998,992,977.85份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)。
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认。
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
卖出债券于成交日确认债券投资收益。
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该等权证初始成本为零。
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
5) 回购协议
鸪钟械幕毓盒椋ǚ獗帐交毓海┮猿杀玖惺荆词导世剩ǖ笔导世视牒贤什钜旖闲∈保部梢杂煤贤剩┰谑导食钟衅诩淠谥鹑占铺崂ⅰ? .4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
始壑凳侵冈诠浇灰字惺煜で榭龅慕灰姿阶栽附凶什换换蛘哒袂宄サ慕鸲睢4嬖诨钤臼谐〉慕鹑谧什蚪鹑诟赫曰钤臼谐≈械谋廴范ü始壑怠2淮嬖诨钤臼谐〉慕鹑谧什蚪鹑诟赫捎霉乐导际跞范ü始壑怠2捎霉乐导际醯贸龅慕峁从彻乐等赵诠浇灰字锌赡懿捎玫慕灰准鄹瘛9乐导际醢ú慰际煜で榭霾⒆栽附灰椎母鞣阶罱械氖谐〗灰字惺褂玫募鄹瘛⒉握帐抵噬舷嗤钠渌鹑诠ぞ叩牡鼻肮始壑怠⑾纸鹆髁空巯址ê推谌ǘ勰P偷取1净鹨陨鲜鲈蛉范ǖ墓始壑到泄乐担净鹬饕鹑诠ぞ叩墓乐捣椒ㄈ缦拢? ) 股票投资
1) 上市流通的股票的估值
鲜辛魍ǖ墓善卑垂乐等崭霉善痹谥と灰姿氖张碳酃乐怠9乐等瘴藿灰椎那易罱灰兹蘸缶没肪澄捶⑸卮蟊浠醋罱灰兹盏氖张碳酃乐担蝗缱罱灰兹蘸缶没肪撤⑸酥卮蟊浠模刹慰祭嗨仆蹲势分值南中惺屑奂爸卮蟊浠蛩兀髡罱灰资屑郏范ü始鄹瘛H缬谐渥阒ぞ荼砻髯罱灰资屑鄄荒苷媸捣从彻始壑担髡罱灰资屑郏范ü始鄹瘛? 2) 未上市的股票的估值
. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;
状喂⑿杏忻魅匪ㄆ诘墓善保还善痹诮灰姿鲜泻螅云湓谥と灰姿遗频耐恢と乐等盏墓乐捣椒ü乐怠? . 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
净鹜蹲实姆枪⑿械墓善卑匆韵路椒ü乐担? . 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行 股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所的同一股票的市价 作为估值日该非公开发行股票的价值;
. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行 股票的初始取得成本时,应按中国证监会相关规定处理。
2) 债券投资
1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
) 权证投资
1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。
) 分离交易可转债
掷虢灰卓勺鲜腥涨埃捎霉乐导际醴直鸲哉腿ㄖそ泄乐担蛔陨鲜腥掌穑鲜辛魍ǖ恼腿ㄖし直鸢瓷鲜?)、3)中的相关原则进行估值。
) 其他
1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
北净鹁哂械窒讶啡辖鹑谧什徒鹑诟赫姆ǘㄈɡ腋弥址ǘㄈɡ衷谑强芍葱械模北净鸺苹跃欢罱崴慊蛲北湎指媒鹑谧什颓宄ジ媒鹑诟赫保鹑谧什徒鹑诟赫韵嗷サ窒蟮慕鸲钤谧什赫砟诹惺尽3艘酝猓鹑谧什徒鹑诟赫谧什赫砟诜直鹆惺荆挥柘嗷サ窒? .4.4.7 实收基金
凳栈鹞酝夥⑿械幕鸱荻钭芏钏杂Φ慕鸲睢S捎谏旯汉褪昊匾鸬氖凳栈鸱荻畋涠直鹩诨鹕旯喝啡先占盎鹗昊厝啡先杖啡稀I鲜錾旯汉褪昊胤直鸢ɑ鹱凰鸬淖牖鸬氖凳栈鹪黾雍妥龌鸬氖凳栈鸺跎佟? .4.4.8 损益平准金
鹨嫫阶冀鸢ㄒ咽迪炙鹨嫫阶冀鸷臀词迪炙鹨嫫阶冀稹R咽迪炙鹨嫫阶冀鹬冈谏旯夯蚴昊鼗鸱荻钍保旯夯蚴昊乜钕钪邪陌蠢奂莆捶峙涞囊咽迪炙鹨?(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
词迪炙鹨嫫阶冀鹩胍咽迪炙鹨嫫阶冀鹁?损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账;若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
4) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
.4.4.10 费用的确认和计量
1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提;
2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;
3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
.4.4.11 基金的收益分配政策
?)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6) 每一基金份额享有同等分配权;
7) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
.4.5.1 会计政策变更的说明
灸甓缺净鹞捶⑸峒普弑涓? .4.5.2 会计估计变更的说明
葜泄ぜ嗷峁鎇2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称"指导意见")的要求,本基金自2008年9月16日起,对特定投资品种变更了估值方法,具体如下:
1) 对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值进行估值;
2) 当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值进行估值。
硗猓荨吨傅家饧返囊螅净鸬墓芾砣硕怨芾淼牟煌鸪钟械耐煌蹲势分植捎靡恢碌墓乐嫡摺⒊绦蚣跋喙氐姆椒ā6杂诟没峒乒兰票涓净鸩捎梦蠢词视梅ń泻怂恪4讼罨峒乒兰票涓?008年度均系因股票长期停牌而引起,对本基金2008年9月16日的净利润和资产净值的影响为减少人民币108,725,221.12元,对本基金2008年度净利润和2008年末资产净值的影响为减少人民币1,191,631.50元。
.4.5.3 差错更正的说明
净鸨灸甓炔淮嬖谥卮蠡峒撇畲怼? .4.6 税项
. 印花税
莶普俊⒐宜拔褡芫植扑白諿2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰;
裨号迹普俊⒐宜拔褡芫盅芯烤龆ǎ?008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
裨号迹普俊⒐宜拔褡芫盅芯烤龆ǎ?008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
莶普俊⒐宜拔褡芫植扑白諿2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
. 营业税、企业所得税
莶普俊⒐宜拔褡芫植扑白諿2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
莶普俊⒐宜拔褡芫植扑白諿2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
莶普俊⒐宜拔褡芫植扑癧2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
. 个人所得税
莶普俊⒐宜拔褡芫植扑白諿2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
莶普俊⒐宜拔褡芫植扑白諿2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
莶普俊⒐宜拔褡芫植扑白諿2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
.4.7关联方关系
.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方
亓矫?与本基金的关系
闾砀换鸸芾碛邢薰?基金发起人、基金管理人、基金直销机构
泄ど桃泄煞萦邢薰?基金托管人、基金代销机构
街と煞萦邢薰?基金管理人股东、基金代销机构
浇鹑挚毓捎邢拊鹑喂?基金管理人股东
幕阈旅窳媳ㄒ导?基金管理人股东
.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
.4.8.1.1 股票交易
鸲畹ノ唬喝嗣癖以?
亓矫?本期
008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
007年3月12日(基金合同生效日)至2007年12月31日
成交金额 占当期股票
山蛔芏畹谋壤?成交金额 占当期股票
山蛔芏畹谋壤? 街と煞萦邢薰?5,559,801,826.94 23.52% 14,514,991,964.57 25.96%

.4.8.1.2 权证交易
鸲畹ノ唬?人民币元
亓矫?本期
008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
007年3月12日(基金合同生效日)至2007年12月31日
成交金额 占当期权证
山蛔芏畹谋壤?成交金额 占当期权证
山蛔芏畹谋壤? 街と煞萦邢薰?26,701,065.54 59.74% - -

.4.8.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
亓矫?本期
008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
007年3月12日(基金合同生效日)至2007年12月31日
成交金额 占当期债券
山蛔芏畹谋壤?成交金额 占当期债券
山蛔芏畹谋壤? 街と煞萦邢薰?76,792,744.40 97.83% 589,970,432.10 92.72%

.4.8.1.4 债券回购
净鸨酒诤蜕夏甓瓤杀绕诩渚赐ü亓降ピ姓毓航灰住?
.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
鸲畹ノ唬?人民币元
亓矫?本期
008年1月1日至2008年12月31日
当期
督?占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
街と煞萦邢薰?4,685,363.42 23.58% 407,990.77 12.97%
亓矫?上年度可比期间
007年3月12日至2007年12月31日
当期
督?占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
街と煞萦邢薰?11,635,080.19 25.73% 1,052,154.29 12.85%
? 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
.4.8.2 关联方报酬
.4.8.2.1 基金管理费
ノ唬喝嗣癖以?
钅?本期
008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
007年3月12日至2007年12月31日
逼谟χЦ兜墓芾矸?226,698,442.42 291,454,118.06
渲校旱逼谝阎Ц?214,352,896.97 258,393,548.59
谀┪粗Ц?12,345,545.45 33,060,569.47
?1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.50%/当年天数
为每日应支付的基金管理费
为前一日的基金资产净值
鸸芾矸衙咳占扑悖鹑绽奂浦撩吭略履丛轮Ц丁S苫鸸芾砣讼蚧鹜泄苋朔⑺突鸸芾矸鸦吨噶睿鹜泄苋烁春撕笥诖卧率兹掌?个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、 上述表格中"当期已支付"不包含当期已支付的上期应付管理费。
.4.8.2.2 基金托管费
ノ唬喝嗣癖以?
钅?本期
008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
007年3月12日至2007年12月31日
逼谟χЦ兜耐泄芊?37,783,073.77 48,575,686.39
渲校旱逼谝阎Ц?35,725,482.85 43,065,591.48
谀┪粗Ц?2,057,590.92 5,510,094.91
? 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
=E×0.25%/当年天数
为每日应支付的基金托管费
为前一日的基金资产净值
鹜泄芊衙咳占扑悖鹑绽奂浦撩吭略履丛轮Ц丁S苫鸸芾砣讼蚧鹜泄苋朔⑺突鹜泄芊鸦吨噶睿鹜泄苋烁春撕笥诖卧率兹掌?个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、上述表格中"当期已支付"不包含当期已支付的上期应付托管费。
.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
净鸨酒诤蜕夏甓瓤杀绕诩渚从牍亓浇幸屑渫凳谐〉恼ê? 海┙灰住?
.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
净鸨酒诤蜕夏甓瓤杀绕诩浠鸸芾砣司丛擞霉逃凶式鹜蹲时净稹? .4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
净鸪鸸芾砣酥獾钠渌亓接?008年年末及2007年年末均未投资本基金。
.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
ノ唬喝嗣癖以?
亓? ?本期
008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间
007年3月12日至2007年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行有限公司 449,582,366.27 19,070,154.21 2,450,570,802.25 24,726,046.43
注:由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.9 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
本基金本期末未持有流通受限证券。
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量(股) 期末
成本总额 期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 2008-06-26 重大资产重组 56.78 2008-12-26 78.23 4,766,526 176,437,604.12 270,643,346.28
注:本基金年末持有的盐湖钾肥因重大资产重组事项自2008年6月26日至2008年12月25日止期间停牌。本基金自2008年9月16日起采用指数收益法对该股票进行估值。虽然该股票于2008年12月26日复牌,但截至2008年12月31日该股票仍然处于不活跃的市场交易状态,2008年12月31日的收盘价为57.03元,该价格由于交易所涨跌幅限制而无法充分反映其公允价值,故本基金于2008年12月31日仍按照指数收益法对该股票进行估值,估值价格为56.78元。该股票至2009年1月8日恢复活跃市场交易。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,304,424,547.84 65.25
其中:股票 6,304,424,547.84 65.25
2 固定收益投资 2,343,172,000.00 24.25
其中:债券 2,343,172,000.00 24.25
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 479,200,918.80 4.96
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 451,504,616.77 4.67
6 其他资产 83,829,194.07 0.87
7 合计 9,662,131,277.48 100

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 399,239,054.78 4.16
C 制造业 3,043,350,083.61 31.67
C0 食品、饮料 1,174,261,015.61 12.22
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 310,037,114.11 3.23
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 24,720,591.28 0.26
C7 机械、设备、仪表 808,543,687.59 8.42
C8 医药、生物制品 725,787,675.02 7.55
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 433,163,404.84 4.51
F 交通运输、仓储业 321,760,233.80 3.35
G 信息技术业 227,990,508.52 2.37
H 批发和零售贸易 798,293,499.74 8.31
I 金融、保险业 479,956,194.11 5.00
J 房地产业 86,400,000.00 0.90
K 社会服务业 46,414,890.56 0.48
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 467,856,677.88 4.87
合计 6,304,424,547.84 65.61

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,672,137 725,261,291.90 7.55
2 002024 苏宁电器 34,972,944 626,365,427.04 6.52
3 600415 小商品城 6,403,527 351,425,561.76 3.66
4 601186 中国铁建 33,738,143 338,730,955.72 3.53
5 000869 张 裕A 6,587,938 319,514,993.00 3.33
6 000792 盐湖钾肥 4,766,526 270,643,346.28 2.82
7 600036 招商银行 21,794,283 265,018,481.28 2.76
8 002007 华兰生物 6,197,471 238,602,633.50 2.48
9 601766 中国南车 50,449,685 217,438,142.35 2.26
10 600267 海正药业 14,442,193 215,766,363.42 2.25
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于汇添富基金管理有限公司网站www.99fund.com网站的年度报告/半年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 462,341,529.77 1.71
2 600005 武钢股份 404,382,400.47 1.49
3 601939 建设银行 399,034,708.78 1.47
4 601808 中海油服 355,967,723.94 1.31
5 601186 中国铁建 318,788,686.95 1.18
6 600415 小商品城 317,536,889.60 1.17
7 601766 中国南车 264,259,333.39 0.98
8 601166 兴业银行 260,560,205.97 0.96
9 600267 海正药业 214,734,026.00 0.79
10 600748 上实发展 205,368,322.49 0.76
11 601006 大秦铁路 199,997,331.39 0.74
12 000878 云南铜业 197,131,928.44 0.73
13 600089 特变电工 196,733,029.30 0.73
14 600028 中国石化 196,115,318.15 0.72
15 601390 中国中铁 179,950,593.36 0.66
16 000709 唐钢股份 179,770,388.89 0.66
17 600026 中海发展 170,946,746.33 0.63
18 000063 中兴通讯 169,477,337.70 0.63
19 600489 中金黄金 150,689,159.49 0.56
20 600309 烟台万华 141,425,350.85 0.52
注:本项"买入金额"按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000898 鞍钢股份 703,846,573.99 2.60
2 601318 中国平安 592,112,402.32 2.18
3 600000 浦发银行 575,613,364.97 2.12
4 600030 中信证券 564,568,274.47 2.08
5 600900 长江电力 548,917,668.76 2.03
6 600028 中国石化 540,286,653.13 1.99
7 600331 宏达股份 478,641,930.04 1.77
8 601628 中国人寿 413,845,420.19 1.53
9 000878 云南铜业 409,533,186.63 1.51
10 600048 保利地产 394,129,654.02 1.45
11 600519 贵州茅台 369,114,273.27 1.36
12 000983 西山煤电 359,648,514.78 1.33
13 000002 万科A 355,612,194.67 1.31
14 600489 中金黄金 329,113,347.57 1.21
15 600143 金发科技 325,103,343.75 1.20
16 600508 上海能源 311,074,129.82 1.15
17 600309 烟台万华 298,552,882.74 1.10
18 600019 宝钢股份 295,114,221.43 1.09
19 600036 招商银行 253,390,668.02 0.94
20 000755 山西三维 252,768,302.45 0.93
注:本项"卖出金额"按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 8,723,764,177.55
卖出股票收入(成交)总额 15,109,270,350.99
注:本项"买入股票成本"和"卖出股票收入"均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,259,227,000.00 13.11
3 金融债券 576,155,000.00 6.00
其中:政策性金融债 576,155,000.00 6.00
4 企业债券 507,790,000.00 5.28
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 2,343,172,000.00 24.39

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801106 08央票106 4,500,000.00 441,495,000.00 4.60
2 0801092 08央票92 4,000,000.00 391,360,000.00 4.07
3 0801062 08央票62 2,000,000.00 214,340,000.00 2.23
4 080409 08农发09 2,000,000.00 213,460,000.00 2.22
5 088060 08铁道05 2,000,000.00 204,000,000.00 2.12
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,500,000.00
2 应收证券清算款 48,545,074.01
3 应收股利 -
4 应收利息 32,647,498.68
5 应收申购款 136,621.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 
9 合计 83,829,194.07
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
428,275 28,603.47 68,705,646.91 0.56% 12,181,443,799.63 99.44%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 481,068.15 0.00%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年3月12日)基金份额总额 9,998,992,977.85
报告期期初基金份额总额 16,981,665,878.32
报告期期间基金总申购份额 519,616,991.19
报告期期间基金总赎回份额 5,251,133,422.97
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 
报告期期末基金份额总额 12,250,149,446.54
注:表内"总申购份额"含红利再投、转换入份额;"总赎回份额"含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人2008年8月9日公告,根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及本公司有关制度,本公司第二届董事会第三次会议决议,同意林军女士因个人及家庭原因辞去公司副总经理职务。上述变更事项已报中国证监会、上海证监局备案。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
因安永大华会计师事务所有限责任公司与安永华明会计师事务所合并,本公司旗下基金的审计机构由"安永大华会计师事务所有限责任公司"更名为"安永华明会计师事务所"。本基金自合同生效日(2007年3月12日)起至本报告期末,未更换会计师事务所。本报告期末,应付未付的审计费用为人民币玖万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 5,559,801,826.94 23.52% 4,685,363.42 23.58% -
国泰君安 2 1,191,165,678.39 5.04% 1,005,067.90 5.06% -
申银万国 1 1,110,207,506.34 4.70% 943,670.04 4.75% -
银河证券 2 688,572,250.43 2.91% 577,427.64 2.91% -
招商证券 2 761,324,684.16 3.22% 643,097.78 3.24% -
方正证券 1 638,749,987.89 2.70% 518,987.27 2.61% -
中银国际 1 326,459,963.33 1.38% 277,493.54 1.40% -
高华证券 1 2,085,068,483.98 8.82% 1,772,300.51 8.92% -
国信证券 1 727,944,443.67 3.08% 591,459.61 2.98% -
中金公司 2 1,599,603,763.55 6.77% 1,312,090.82 6.60% -
联合证券 2 432,012,018.48 1.83% 351,012.95 1.77% -
国金证券 2 1,385,304,142.61 5.86% 1,165,523.09 5.86% -
中信证券 1 1,117,212,543.82 4.73% 949,625.57 4.78% -
长江证券 1 2,340,381,667.87 9.90% 1,989,325.05 10.01% -
兴业证券 2 1,585,411,459.80 6.71% 1,315,632.77 6.62% -
广发证券 1 594,431,481.18 2.51% 505,266.13 2.54% -
安信证券 1 926,270,982.56 3.92% 787,328.38 3.96% -
华泰证券 1 216,833,798.62 0.92% 184,306.00 0.93% -
上海证券 1 188,898,437.65 0.80% 160,560.87 0.81% -
齐鲁证券 1 163,211,708.53 0.69% 138,729.60 0.70% -
合计 28 23,638,866,829.80 100.00% 19,874,268.94 100.00% -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
券商名称 交易单元数量 债券交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
东方证券 2 76,792,744.40 97.83% 26,701,065.54 59.74%
国泰君安 2 - - - -
申银万国 1 - - - -
银河证券 2 - - 12,357,798.17 27.65%
招商证券 2 - - 846,669.00 1.89%
方正证券 1 - - - -
中银国际 1 - - 4,790,207.04 10.72%
高华证券 1 - - - -
国信证券 1 - - - -
中金公司 2 - - - -
联合证券 2 - - - -
国金证券 2 - - - -
中信证券 1 - - - -
长江证券 1 1,706,776.70 2.17% - -
兴业证券 2 - - - -
广发证券 1 - - - -
安信证券 1 - - - -
华泰证券 1 - - - -
上海证券 1 - - - -
齐鲁证券 1 - - - -
合计 28 78,499,521.10 100.00% 44,695,739.75 100.00%
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:
(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。
(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
本报告期新增3家证券公司的6个交易单元:华泰证券(上交所交易单元)、上海证券(上交所交易单元)、齐鲁证券(上交所交易单元)、中金公司(上交所交易单元)、联合证券(上交所交易单元)、兴业证券(上交所交易单元)。
    相关附件

上证指数 最新: 2880.00 涨跌幅: -0.11%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。