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国投创新:2008年年度报告摘要

2009-03-31 00:00:00 来源:证券时报
基金代码:121005 基金简称:国投创新基金 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2008年年度报告摘要2008年12月31日 基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:二〇〇九年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签
基金代码:121005 基金简称:国投创新基金
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2008年年度报告摘要2008年12月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇〇九年三月三十一日
§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国投瑞银创新基金
交易代码 121005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月15日
报告期末基金份额总额 3,008,736,431.80份

2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。1、战略资产配置
本基金战略资产配置比例遵循以下原则:
(1) 股票组合投资比例:60-95%;
(2) 除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。
2、股票投资管理
本基金的股票投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主。
本基金借鉴GEVS,以合适方法估计股票投资价值。构建(及调整)模拟组合,进行风险管理与归因分析。
3、债券投资管理
本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
4、权证投资策略
根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
业绩比较基准 业绩比较基准=中信标普300指数×80% +中信标普全债指数×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 苏日庆 张建春
联系电话 400-880-6868 010-68560675
电子邮箱 service@ubssdic.com zjc@cebbank.com
客户服务电话 400-880-6868 95595
传真 0755-82904048 010-68560661
注:2009年1月23日,基金管理人公告同意原督察长苏日庆先生任期届满不再担任督察长职务,由刘纯亮先生代为履行督察长职务;

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2006年11月15日
-2007年12月31日
本期已实现收益 -294,586,867.35 2,513,154,432.78
本期利润 -2,835,787,095.17 4,452,113,433.88
加权平均基金份额本期利润 -0.8557 1.2456
本期基金份额净值增长率 -51.72% 199.17%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2006年11月15日
-2007年12月31日
期末可供分配基金份额利润 0.1737 0.5176
期末基金资产净值 2,334,350,874.37 6,153,852,670.76
期末基金份额净值 0.7759 1.6069
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -11.30% 2.05% -13.48% 2.40% 2.18% -0.35%
过去六个月 -24.66% 2.06% -26.72% 2.36% 2.06% -0.30%
过去一年 -51.72% 2.19% -54.88% 2.40% 3.16% -0.21%
自基金合同生效起至今 44.46% 2.13% 22.83% 2.13% 21.63% 0.00%
注:1、本基金属于股票型基金,一般情况下,股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围,我们选用市场代表性较好的中信标普300 指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例68.35%,债券投资占基金净值比例7.18%,现金和到期日不超过1 年的政府债券占基金净值比例 31.34%,符合基金合同的相关规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注:本基金合同于2006年11月15日生效,2007年度按包含2006年基金存续期的时间计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2007年 1.800 262,212,745.31 313,778,508.22 575,991,253.53
合计 1.800 262,212,745.31 313,778,508.22 575,991,253.53

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币,注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投信托有限公司(国家开发投资公司的全资子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。公司现有员工111人,其中66人具有硕士或博士学位。截止2008年12月底,公司管理八只基金,包括一只创新型分级基金和七只开放式基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
Jin Yi 基金经理、研究部总监 2007年02月01日 - 11 (靳奕)女士,澳大利亚籍,新南威尔士大学工商管理硕士,美国投资管理研究协会(CFA Institute)会员,美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任职于华晨中国控股有限公司、澳大利亚西太平洋银行、BT资产管理集团和招商基金管理有限公司。2006年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,任研究部总监。自2007年2月起任本基金基金经理。
徐炜哲 基金经理 2008年11月01日 - 7 徐炜哲先生,伦敦政治经济学院金融学硕士。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员,国信证券研究部高级分析师,中信基金管理公司研究部高级经理,CLSA Limited (里昂证券)中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司,曾任研究部高级组合经理。自2008年11月起任本基金基金经理。
注:任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,管理人分季度对本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩进行了比较,不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。有关收益数据如下:
基金名称 国投瑞银创新基金 国投瑞银成长基金
过去一年净值增长率 -51.72% -46.82%
注:国投瑞银成长基金本报告期自2008年1月10日起至12月31日止。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现可能的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年中国可谓多灾多难,一季度雪灾,二季度地震,三季度外围金融危机开始恶化,四季度金融危机向实体经济和全球蔓延。上半年在石油的带领下,全球商品价格巨幅飙升,使高通胀冲击消费者和企业的承受力。而美国次贷危机引发的金融危机,击垮了本国金融体系和就业,也使世界经济遭遇了几十年以来最大的挫折。具有158年历史的雷曼兄弟在金融危机中倒下,美国五大投行不复存在,世界各国经济跟随美国步入衰退。美国"次贷危机"引发的全球金融危机严重冲击我国外需,08年11月和12月出口出现同比负增长;国内信贷紧缩和房地产市场的深度冻结,导致工业生产尤其重工业加速下滑,实际投资增速放缓,只有消费表现较为稳定。2008年,宏观经济政策从年初的"双防"到年中的"一保一控"再到年底的"积极的财政政策和适度宽松的货币政策",其转变幅度之大令人瞠目。
股票市场方面,上证综指从年初5261.56点下行至1820.81点,跌幅48%;期间,在三季度指数一度创两年新低1664.93点,指数跌幅高达68%。市场从年初就呈现一路下行走势,一直到四月份,伴随着上市公司一季度报告的出台和监管部门利好组合拳的情况下(调降印花税、出台规范大小非解禁后流通的指导意见),股票市场在3000点出现了见底反弹的走势;但进入五月份以后,CPI不断创出新高,宏观紧缩措施出台的预期不断加强、上市公司企业盈利增速下降、周边股市的大幅度下跌和原油价格屡创新高的影响下,A股市场的股票指数再度大幅走低,反弹行情宣告结束;市场一直下跌到10月份的1664点才初步企稳,然后受到国家4万亿的经济刺激方案鼓舞,政府开始实行宽松的货币政策和积极财政政策的利好预期,再加上海外市场的企稳反弹,市场向上的动力超过了市场短期的担忧,市场整体的气氛好转,股票指数呈现出震荡上涨的走势,市场在11和12月份再次出现了反弹行情。
从行业表现来看,2008年股指大幅下跌,权重类股票出现了深幅调整。投资者对业绩确定和有政策支持的行业如医药、农业、电气设备、建材、基建和通讯行业有较高的认同,在经济周期下滑的背景下,市场出于对盈利前景的担忧,金融、地产、航空、钢铁、有色和石化等指数权重类股票价格遭受了较大幅度的调整。
截止报告期末,本基金份额净值为0.7759元,本报告期份额净值增长率为-51.72%,同期业绩比较基准收益率为-54.88%,与市场一样,本基金2008年经历了大幅下跌,但全年跌幅比基准少,原因包括我们降低了仓位,并且在选股上注重了业绩的防御性,其中选股对基金表现超出业绩基准的贡献最大,主要来自我们超配零售,家电,传媒,以及低配钢铁和有色等。我们将股票降低到基金契约规定的最低股票仓位,仍无法回避股市的系统性风险。上半年针对高通胀使企业盈利面临成本上升压力的环境,以及高通胀下持续紧缩货币的预期,我们适度降低了仓位,并加大了在零售,消费板块的配置。原因是在通胀环境中,这些行业较少受到成本压力对利润的挤压,而一定限度内的物价上涨对收入增长具有一定推动作用。我们还维持了对煤炭股的超配,对煤化工和特色化工公司的超配也对组合起到了较大贡献。下半年,我们进一步降低了股票资产配置,减持了钢铁,煤炭和银行等经济下行周期中风险较大的板块,继续超配符合经济结构调整方向的消费和零售,超配受益于政府经济刺激政策的工程机械和水泥等。对基金业绩负贡献较大的是配置较高的招商银行收购永隆银行造成资产减值,以及低配电力板块。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
历史经验说明股市会在经济见底前复苏,所以领先经济指标好转将带来股市上涨行情。世界各国政府采取了大量干预金融市场和实体经济的措施,来刺激需求,恢复信心。我们看到一些好转迹象,比如11月底开始美国三十年住房抵押贷款利率大幅下降,住房抵押贷款申请需求大幅增加,显示美国政府采取的一系列措施产生效果。由于经济下行具有一定惯性,大规模裁员导致消费者信心和实际消费需求下降,反过来又会引发更多企业裁员。这种恶性循环需要有一个大的推动力来扭转,如果奥巴马政府实施的7000亿美元减税,大规模基建和教育设施投入能如愿创造几百万新增就业的目标,将能够带领美国经济较快复苏,对我国和其他国家经济起到推动。我国的大规模刺激经济规划如果及早落实,可以防止经济严重下滑。目前的困难是全球经济经过较长一段快速上升时期以来的调整,长期看,我们国家的人均产出水平、消费能力和人均收入都比发达国家相差很多,与发达国家的高杠杆过度消费相比,我国是消费不足,储蓄过高,所以政策方向将是促进经济结构转变,通过提高社会保障机制来促进消费和服务在国民经济中的占比,我国未来经济和股市的提升仍有很大空间。我们将密切关注国家政策和经济形势。从前期低仓位的策略转至采用至下而上的选股策略,选择估值低,成长性好,财务风险低的股票,同时我们也将增加周期性行业的配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估,并对基金估值程序进行监督;估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项,估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员;运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,设立基金估值核算员岗负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部总监复核估值结果,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值小组提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通,在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金2008年度的本期已实现收益为-294,586,867.35元。2008年度未进行收益分配。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年度,中国光大银行在国投瑞银创新动力证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对国投瑞银创新动力证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年度,中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人--国投瑞银基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行依法对基金管理人--国投瑞银基金管理有限公司编制的"国投瑞银创新动力证券投资基金2008年年度报告"进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

§6 审计报告
经安永华明会计师事务所审计,注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
资 产:
银行存款 563,655,201.19 853,954,176.48
结算备付金 666,928.03 1,273,587.79
存出保证金 750,000.00 1,870,591.76
交易性金融资产 1,763,028,044.79 5,447,389,148.50
其中:股票投资 1,595,539,256.67 5,447,389,148.50
基金投资 - -
债券投资 167,488,788.12 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 11,834,003.97 -
应收利息 1,353,388.89 259,749.61
应收股利 - -
应收申购款 18,823.88 3,959,338.03
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,341,306,390.75 6,308,706,592.17
负债和所有者权益 本期末
2008年12月31日 上年度末
2007年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 125,015,649.79
应付赎回款 1,968,556.38 18,526,716.41
应付管理人报酬 3,085,570.25 7,459,038.19
应付托管费 514,261.70 1,243,173.05
应付销售服务费 - -
应付交易费用 505,984.53 1,673,728.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 881,143.52 935,615.55
负债合计 6,955,516.38 154,853,921.41
所有者权益:
实收基金 1,811,838,985.29 2,306,222,796.97
未分配利润 522,511,889.08 3,847,629,873.79
所有者权益合计 2,334,350,874.37 6,153,852,670.76
负债和所有者权益总计 2,341,306,390.75 6,308,706,592.17
注:截至2008年12月31日,基金份额净值0.7759元,基金份额总额3,008,736,431.80份。

7.2 利润表
会计主体:国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
本报告期:2008年01月01日至2008年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2006年11月15日至2007年12月31日止
一、收入 -2,757,784,202.80 4,603,860,176.18
1.利息收入 7,984,881.43 6,541,552.52
其中:存款利息收入 6,950,849.87 6,541,552.52
债券利息收入 1,034,031.56 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"号填列) -226,102,170.14 2,648,971,638.54
其中:股票投资收益 -253,895,471.39 2,606,022,979.81
基金投资收益 - -
债券投资收益 8,626.15 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -2,107,457.27
股利收益 27,784,675.10 45,056,116.00
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -2,541,200,227.82 1,938,959,001.10
4.汇兑收益(损失以"-"填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 1,533,313.73 9,387,984.02
二、费用(以"-"号填列) -78,002,892.37 -151,746,742.30
1.管理人报酬 -56,927,402.37 -83,040,461.97
2.托管费 -9,487,900.41 -13,840,076.99
3.销售服务费 - -
4.交易费用 -11,147,041.32 -54,445,722.19
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 -440,548.27 -420,481.15
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -2,835,787,095.17 4,452,113,433.88
所得税费用 (以"-"号填列) - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) -2,835,787,095.17 4,452,113,433.88
注:本基金于2006年11月15日基金合同生效,上期可比期间为2006年11月15日至2007年12月31日止。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
本报告期:2008年01月01日至2008年12月31日

项 目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,306,222,796.97 3,847,629,873.79 6,153,852,670.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,835,787,095.17 -2,835,787,095.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -494,383,811.68 -489,330,889.54 -983,714,701.22
其中:1.基金申购款 215,768,801.65 290,930,858.79 506,699,660.44
2.基金赎回款(以"-"号填列) -710,152,613.33 -780,261,748.33 -1,490,414,361.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,811,838,985.29 522,511,889.08 2,334,350,874.37
项 目 上年度可比期间
2006年11月15日至2007年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,496,913,854.64 - 1,496,913,854.64
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 4,452,113,433.88 4,452,113,433.88

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 809,308,942.33 -28,492,306.56 780,816,635.77

其中:1.基金申购款 4,541,285,389.63 3,763,474,747.67 8,304,760,137.30
2.基金赎回款(以"-"号填列) -3,731,976,447.30 -3,791,967,054.23 -7,523,943,501.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -575,991,253.53 -575,991,253.53

五、期末所有者权益(基金净值) 2,306,222,796.97 3,847,629,873.79 6,153,852,670.76

7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金于2008年度未发生会计政策变更。

7.4.1.2 会计估计变更的说明
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本基金自2008年9月16日起,对证券投资的估值方法进一步明确如下:
1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值进行估值;
2)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值进行估值;
因上述估值事项而进行的会计估计变更,本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更对本基金本年度的净利润的影响为减少150,300.75元,对本基金本年末的资产净值的影响为减少150,300.75元。
此项会计估计变更对本基金2008年9月16日当日净利润和资产净值的影响为减少29,223,848.08元。

7.4.2 会计差错的说明
本基金于2008年度未发生会计差错。

7.4.3 税项
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。

7.4.4 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行 基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司(UBS AG) 基金管理人的股东
注:于2008年度,并无与本基金存在控制关系或者其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金于2008年度及自2006年11月15日(基金合同生效日)至2007年12月31日止会计期间,未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2006年11月15日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 56,927,402.37 83,040,461.97
其中:当期已支付 53,841,832.12 75,581,423.78
期末未支付 3,085,570.25 7,459,038.19
注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、上述表格中"当期已支付"的金额不包含本年已支付的上年应付管理费的余额。

7.4.5.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2008年01月01日至2008年12月31日 上年度可比期间
2006年11月15日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 9,487,900.41 13,840,076.99
其中:当期已支付 8,973,638.71 12,596,903.94
期末未支付 514,261.70 1,243,173.05
注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
2、上述表格中"当期已支付"的金额不包含本年已支付的上年应付托管费的金额。

7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于2008年度及自2006年11月15日(基金合同生效日)至2007年12月31日止会计期间,未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于2008年度及自2006年11月15日(基金合同生效日)至2007年12月31日止会计期间,均未持有本基金份额。

7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于2008年度末及2007年度末均未持有本基金份额。

7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称 本期
2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间
2006年11月15日-2007年12月31日
期末
存款余额 当期
利息收入 期末
存款余额 当期
利息收入
中国光大银行 563,655,201.19 6,871,408.01 853,954,176.48 6,095,060.14

7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于2008年度及自2006年11月15日(基金合同生效日)至2007年12月31日止会计期间,均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.6 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.6.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额
002257 立立
电子 2008年6月30日 无 认购
新发 21.81 21.81 14,500 316,245.00 316,245.00

7.4.6.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复盘开盘单价 数量(单位:股) 期末
成本总额 期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 2008年6月26日 资产重组 56.78 2008年12月26日 78.23 601,203 16,581,827.28 34,136,306.34
注:本基金年末持有的盐湖钾肥因重大资产重组事项自2008年6月26日至2008年12月25日止期间停牌。本基金自2008年9月16日起采用指数收益法对该股票进行估值。虽然该股票于2008年12月26日复牌,但截至2008年12月31日该股票仍然处于不活跃的市场交易状态,2008年12月31日的收盘价为57.03元,由于交易所的交易价格涨跌幅限制,该价格未充分反映其公允价值,故本基金于2008年12月31日仍按照指数收益法对该股票进行估值,年末估值价格为56.78元。该股票于2009年1月8日恢复活跃市场交易。

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,595,539,256.67 68.15
其中:股票 1,595,539,256.67 68.15
2 固定收益投资 167,488,788.12 7.15
其中:债券 167,488,788.12 7.15
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 564,322,129.22 24.10
6 其他资产 13,956,216.74 0.60
7 合计 2,341,306,390.75 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 72,962,285.99 3.13
C 制造业 716,341,375.10 30.69
C0 食品、饮料 90,745,499.44 3.89
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 74,449,274.02 3.19
C5 电子 2,914,698.36 0.12
C6 金属、非金属 111,818,823.37 4.79
C7 机械、设备、仪表 395,037,094.49 16.92
C8 医药、生物制品 31,969,480.62 1.37
C99 其他制造业 9,406,504.80 0.40
D 电力、煤气及水的生产和供应业 18,630,745.60 0.80
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 9,574,500.56 0.41
G 信息技术业 16,318,640.00 0.70
H 批发和零售贸易 321,765,853.94 13.78
I 金融、保险业 231,189,764.13 9.90
J 房地产业 101,159,428.63 4.33
K 社会服务业 11,155,000.00 0.48
L 传播与文化产业 49,084,585.25 2.10
M 综合类 47,357,077.47 2.03
合计 1,595,539,256.67 68.35

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 9,590,000.00 171,756,900.00 7.36
2 000651 格力电器 5,894,839.00 114,595,670.16 4.91
3 600036 招商银行 6,408,541.00 77,927,858.56 3.34
4 000987 广州友谊 6,071,326.00 64,234,629.08 2.75
5 000157 中联重科 4,458,686.00 49,848,109.48 2.14
6 000759 武汉中百 5,278,774.00 49,620,475.60 2.13
7 600000 浦发银行 3,711,461.00 49,176,858.25 2.11
8 600031 三一重工 3,508,615.00 49,155,696.15 2.11
9 600880 博瑞传播 3,704,497.00 49,084,585.25 2.10
10 600858 银座股份 2,885,867.00 47,357,077.47 2.03
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站(http://www.ubssdic.com)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 103,732,710.88 1.69
2 601088 中国神华 96,945,535.91 1.58
3 601318 中国平安 87,065,460.55 1.41
4 000002 万科A 58,093,015.03 0.94
5 000937 金牛能源 57,817,178.66 0.94
6 002024 苏宁电器 57,602,847.45 0.94
7 600005 武钢股份 52,007,179.27 0.85
8 600660 福耀玻璃 49,446,256.04 0.80
9 000983 西山煤电 47,758,433.05 0.78
10 000898 鞍钢股份 46,852,517.59 0.76
11 601166 兴业银行 45,062,612.46 0.73
12 000024 招商地产 42,217,562.87 0.69
13 000527 美的电器 34,203,183.05 0.56
14 600518 康美药业 33,892,383.38 0.55
15 000568 泸州老窖 33,630,531.04 0.55
16 600031 三一重工 32,473,322.63 0.53
17 601006 大秦铁路 30,659,245.78 0.50
18 600585 海螺水泥 28,557,107.92 0.46
19 600325 华发股份 27,942,125.55 0.45
20 600547 山东黄金 27,388,060.98 0.45
注:"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 211,851,105.67 3.44
2 600423 柳化股份 176,479,354.32 2.87
3 601166 兴业银行 107,149,296.69 1.74
4 600036 招商银行 100,946,550.50 1.64
5 600019 宝钢股份 92,121,939.79 1.50
6 600123 兰花科创 84,616,810.01 1.38
7 000825 太钢不锈 79,061,643.78 1.28
8 601318 中国平安 76,123,480.67 1.24
9 600809 山西汾酒 73,983,277.14 1.20
10 600547 山东黄金 66,024,281.75 1.07
11 601006 大秦铁路 61,500,751.44 1.00
12 600519 贵州茅台 60,430,236.83 0.98
13 600000 浦发银行 58,921,018.00 0.96
14 600596 新安股份 58,310,126.02 0.95
15 000088 盐田港 53,662,263.85 0.87
16 600033 福建高速 49,616,386.17 0.81
17 600348 国阳新能 47,433,392.86 0.77
18 600997 开滦股份 42,190,775.13 0.69
19 600309 烟台万华 41,051,612.82 0.67
20 600066 宇通客车 40,259,420.09 0.65
注: "卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 1,508,078,540.72
卖出股票的收入(成交)总额 2,562,285,945.22
注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 167,308,000.00 7.17
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 180,788.12 0.01
7 其他 - -
8 合计 167,488,788.12 7.17

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801112 08央票112 1,300,000 127,907,000.00 5.48
2 0801114 08央票114 300,000 29,541,000.00 1.27
3 0801117 08央票117 100,000 9,860,000.00 0.42
4 125528 柳工转债 1,622 180,788.12 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 11,834,003.97
3 应收股利 -
4 应收利息 1,353,388.89
5 应收申购款 18,823.88
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 13,956,216.74

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 125528 柳工转债 180,788.12 0.01

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
报告期内本基金未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额 占总份额比例 持有
份额 占总份额比例
107,115 28,088.84 42,791,528.40 1.42% 2,965,944,903.40 98.58%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 106,596.03 0.0035%

§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年11月15日)基金份额总额 1,496,913,854.64
报告期期初基金份额总额 3,829,711,223.60
报告期期间基金总申购份额 358,306,023.58
报告期期间基金总赎回份额 1,179,280,815.38
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 3,008,736,431.80

§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内因国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司")第一届董事会任期届满,经公司股东会审议通过,钱蒙先生、王彬女士、洪树坚先生、凌新源先生、李子仪先生、崔利国先生、李哲平先生为公司第二届董事会董事,其中李子仪先生、崔利国先生、李哲平先生为独立董事。第一届董事会董事施洪祥先生、祝要斌先生、赵辛哲先生及独立董事洪崎先生不再继续担任公司董事职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所,安永华明会计师事务所已为本基金连续提供审计服务2年。报告期内应支付给该事务所的报酬为120,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:元
券商名称 交易单元
数量 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期成交总额的比例 成交金额 占当期成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
中金公司 1 1,271,931,011.29 31.70% - - 1,081,130.18 32.19%
国泰君安 1 707,524,796.66 17.64% - - 601,401.43 17.91%
招商证券 1 661,287,176.57 16.48% - - 537,304.70 16.00%
银河证券 1 431,465,498.60 10.75% - - 350,576.34 10.44%
中信建投 1 362,682,558.19 9.04% - - 308,283.89 9.18%
光大证券 1 291,012,493.63 7.25% 178,167.90 100.00% 236,451.49 7.04%
申银万国 1 285,957,346.88 7.13% - - 243,063.66 7.24%
注:本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。

国投瑞银基金管理有限公司
二零零九年三月三十一日

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