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普天债券B:2008年第4季度报告

2009-01-21 00:00:00 来源:证券时报
鹏华普天系列开放式证券投资基金2008年第4季度报告 2008年12月31日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年一月二十一日 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行
鹏华普天系列开放式证券投资基金2008年第4季度报告

2008年12月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年一月二十一日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年一月二十一日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况
基金简称: 普天收益基金
交易代码: 160603
系列基金名称: 鹏华普天系列基金
系列其他子基金名称: 普天债券基金(160602)
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2003年7月12日
报告期末基金份额总额: 3,079,573,958.06份
投资目标: 本基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
投资策略: (1)债券投资方法:本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上,采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。
(2)股票投资方法:本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。

业绩比较基准: 中信综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5%
风险收益特征: 本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008年10月1日-2008年12月31日)
1.本期已实现收益 -404,825,839.95
2.本期利润 -97,659,848.34
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0317
4.期末基金资产净值 1,569,116,476.69
5.期末基金份额净值 0.510
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -5.56% 2.04% -8.96% 2.09% 3.40% -0.05%
注:业绩比较基准=中信综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5%。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
鹏华普天收益证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年7月12日至2008年12月31日)


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
林宇坤 本基金基金经理 2007-8-1 - 4 林宇坤,国籍中国,博士,4年证券从业经验,自2007年8月起担任鹏华普天收益基金基金经理。曾在华西证券有限公司任研究员,先后从事行业分析、宏观策略研究等工作。2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事宏观与策略研究工作,2006年8月起担任中国50基金、普惠基金基金经理助理。林宇坤先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着"诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者"的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易,未发生违反公平交易规定的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下共有12只公募基金,除鹏华货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金三只固定收益类基金外,其余九只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金,其相互间投资风格不存在相同或类似的情况。
固定收益类公募基金中,普天债券和丰收债券同属于债券型基金,但两者在投资范围等方面存在明显差异,造成业绩差异。
除三只固定收益类基金外的其他九只基金最近3个月净值增长率相互间最大的差异为9.61%,分析其差异原因,本基金管理人认为,主要因本报告期间市场波动幅度较大,系统性风险凸显,各基金的仓位控制是决定不同基金之间业绩差异的主要因素。(鹏华盛世创新基金合同于2008年10月10日生效,截至本报告期末,不满三个月,且仍处于建仓期内,因此未纳入上述业绩差异比较范围。)
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
08年4季度A股继续调整,美国金融海啸重创全球股市,政府推出"4万亿元投资计划"并连续降息,市场一度反弹,但宏观经济急剧恶化,权重股继续寻底,与此相对,中小盘股票表现靓丽,体现了鲜明的结构分化特征。整个4季度上证指数下跌20.62%,深圳综指下跌9.89%,上证50跌幅最大达到23.2%,但是中小板综指上涨4.5%,市场人气有所恢复,同期本基金下跌5.56%。从风格指数表现来看,4季度大盘股跌幅最大,从特征指数表现来看,绩优股跌幅居前,整体上,低价小盘股跌幅较少。全年上证综指下跌65.4%,跌幅巨大。
展望09年,全球经济进入再平衡期,原有经济增长模式终结,去杠杆化、去存货化席卷全球,发达经济体可能进入"L"型调整,中国外需可能持续大幅下降,中国经济的增长动力缺失,工业产能过剩成为中期突出问题。09年上半年中国宏观景气将继续下滑,2月份起进入通缩期,中国经济面临严峻挑战,何时见底并不明朗。
09年1季度对资本市场有利的因素包括:第一,政府"保8"态度坚决,积极的财政政策和适度宽松的货币政策催生结构性的投资机会,政府创造需求成为难得的亮点,股市的政策环境非常正面;第二,次贷对国际金融市场的流动性冲击已经过去,外围股市有望走稳;第三,大宗商品价格处于低位,降低中国制造业的生产成本,给中下游行业带来盈利改善契机。
但同时市场仍面临以下风险:首先是担心政府决策周期长、力度小,无法有效提升中国经济的需求;再次,宏观下滑程度可能超出市场预期、上市公司盈利恶化超出预期。
展望09年1季度,基本面恶化与积极的宏观反周期政策、股市救市措施和逐渐充沛的流动性角力,市场将呈现震荡市特征,仍要坚持积极防御,波段操作,以受益政策推动、成本下降和产业整合为投资线索,把握主题投资和个股机会为主。行业景气上升的行业是配置首选,在风格上,大盘蓝筹股可能有相对收益。
行业配置:重点配置:医药、零售、食品饮料、品牌服装等抗周期性强的消费品;受益财政扩张的电网设备、建筑、铁路设备;受益货币政策放松的地产;成本大幅下滑、业绩改善的电力板块。同时,金融股加大配置力度。
关注以下主题投资机会:并购重组、创业板、上海本地股等。
我们期望经过我们的努力,为持有人争取好的业绩表现。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,066,827,753.79 67.75
其中:股票 1,066,827,753.79 67.75
2 固定收益投资 414,510,728.00 26.32
其中:债券 414,510,728.00 26.32
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 85,056,220.19 5.40
6 其他资产 8,324,981.53 0.53
7 合计 1,574,719,683.51 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 112,938,498.84 7.20
C 制造业 278,560,085.87 17.75
C0 食品、饮料 76,596,629.35 4.88
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 8,606,023.10 0.55
C7 机械、设备、仪表 100,642,620.58 6.41
C8 医药、生物制品 92,714,812.84 5.91
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 72,447,960.46 4.62
E 建筑业 15,504,089.28 0.99
F 交通运输、仓储业 23,693,102.56 1.51
G 信息技术业 4,566,202.06 0.29
H 批发和零售贸易 81,875,885.49 5.22
I 金融、保险业 323,392,162.01 20.61
J 房地产业 121,777,901.86 7.76
K 社会服务业 32,071,865.36 2.04
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,066,827,753.79 67.99
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 4,062,863 73,009,648.11 4.65
2 601166 兴业银行 4,003,302 58,448,209.20 3.72
3 601808 中海油服 4,688,384 55,744,885.76 3.55
4 600812 华北制药 8,875,384 53,873,580.88 3.43
5 600089 特变电工 1,995,973 47,663,835.24 3.04
6 601169 北京银行 5,182,986 46,180,405.26 2.94
7 600519 贵州茅台 418,865 45,530,625.50 2.90
8 601088 中国神华 2,549,865 44,724,632.10 2.85
9 002244 滨江集团 5,463,572 42,889,040.20 2.73
10 600693 东百集团 4,893,334 42,523,072.46 2.71
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 46,585,728.00 2.97
2 央行票据 316,360,000.00 20.16
3 金融债券 51,565,000.00 3.29
其中:政策性金融债 51,565,000.00 3.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 414,510,728.00 26.42
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0701092 07央票92 1,500,000 155,970,000.00 9.94
2 0801050 08央票50 1,000,000 106,940,000.00 6.82
3 0801047 08央票47 500,000 53,450,000.00 3.41
4 080219 08国开19 500,000 51,565,000.00 3.29
5 010210 02国债⑽ 462,160 46,585,728.00 2.97
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 639,276.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,331,722.93
5 应收申购款 353,982.06
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 8,324,981.53
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,104,928,335.23
报告期期间基金总申购份额 55,542,682.00
报告期期间基金总赎回份额 80,897,059.17
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 3,079,573,958.06
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 本基金持有长期停牌股票估值政策调整的说明
本报告期内本基金没有持有长期停牌股票。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华普天系列开放式证券投资基金2008年第4季度报告》(原文)。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。



鹏华基金管理有限公司
二〇〇九年一月二十一日




鹏华普天债券证券投资基金2008年第4季度报告
2008年12月31日

















基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年一月二十一日

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况
1.基金简称
A类基金简称: 普天债券基金A类
B类基金简称: 普天债券基金B类
2.交易代码
A类交易代码: 160602
B类交易代码: 160608
3.系列基金名称: 鹏华普天系列基金
4.系列其他子基金名称: 普天收益基金(160603)
5.基金运作方式: 契约型开放式
6.基金合同生效日: 2003年7月12日
7.报告期末基金份额总额: 659,272,795.31份
普天债券基金A类基金份额总额: 304,610,021.52份
普天债券基金B类基金份额总额: 354,662,773.79份
8.投资目标: 普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
9.投资策略: 债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。
10.业绩比较基准: 中信国债指数涨幅×90%+金融同业存款利率×10%
11.风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
12.基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
13.基金托管人: 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008年10月1日-2008年12月31日)
普天债券基金A类基金 普天债券基金B类基金
1.本期已实现收益 5,253,909.95 3,833,317.33
2.本期利润 13,604,422.90 10,451,306.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0441 0.0408
4.期末基金资产净值 343,174,535.06 390,847,319.70
5.期末基金份额净值 1.127 1.102
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、普天债券基金A类基金:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 4.02% 0.17% 3.89% 0.12% 0.13% 0.05%
注:业绩比较基准=中信国债指数涨跌幅*90%+金融同业存款利率*10%
2、普天债券基金B类基金:
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.83% 0.17% 3.89% 0.12% -0.06% 0.05%
注:业绩比较基准=中信国债指数涨跌幅*90%+金融同业存款利率*10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
鹏华普天债券证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年7月12日至2008年12月31日)
1.普天债券基金(A类)基金

2.普天债券基金(B类)基金


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
阳先伟 本基金基金经理 2006-12-6 - 6 阳先伟,国籍中国,硕士,6年证券从业经验,自2006年12月起担任普天债券基金经理。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作,曾任普天债券基金基金经理助理。2008年5月起,兼任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着"诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者"的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易,未发生违反公平交易规定的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下共有12只公募基金,除鹏华货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金三只固定收益类基金外,其余九只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金,其相互间投资风格不存在相同或类似的情况。
固定收益类公募基金中,普天债券和丰收债券同属于债券型基金,但两者在投资范围等方面存在明显差异,造成业绩差异。
除三只固定收益类基金外的其他九只基金最近3个月净值增长率相互间最大的差异为9.61%,分析其差异原因,本基金管理人认为,主要因本报告期间市场波动幅度较大,系统性风险凸显,各基金的仓位控制是决定不同基金之间业绩差异的主要因素。(鹏华盛世创新基金合同于2008年10月10日生效,截至本报告期末,不满三个月,且仍处于建仓期内,因此未纳入上述业绩差异比较范围。)
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年四季度债券市场延续牛市行情。在经济前景恶化、通胀压力迅速消退的背景下,全球央行的货币政策均达到多年未见的宽松程度,资金供给极为充沛。在宏观面、政策面与资金面的三重利好因素推动下,债券市场呈现单边上涨走势;中短期收益率的下降速度快于长期收益率。与上季度末相比,交易所国债指数在四季度大涨了4.28%。
四季度普天债券A基金份额净值增长率为4.02%;普天债券B基金份额净值增长率为3.83%。本基金在四季度投资中加大了组合久期及对信用品种的配置,较为及时地把握了债市上涨的获利机会。
从经济发展的逻辑并结合过往的历史经验来看,美国、欧洲等发达经济体经历一段相当长的调整时期已难以避免;而中国经济也难以独善其身。但国内城市化进程与人口红利仍未结束,政府、企业和居民的资产负债状况较好等因素决定了中国经济长期向好的前景仍未改变,中国不存在陷入长期萧条的可能。
展望2009年一季度,我们认为短期内通胀预期下降、流动性充足等利好因素仍然存在;另一方面,在政府积极刺激经济、全球货币政策空前宽松的背景下,信贷过度扩张而引致通胀的风险也不能忽视。权衡正反两方面因素,我们认为收益率短期内仍将在低位徘徊,但未来存在重拾升势的可能。
债券投资方面:在久期配置上,我们将坚持平衡收益与风险的原则,在适当控制久期的同时相机决策,有所作为;在类属配置上,将继续以银行间金融债、央行票据等为主,加大对信用产品的配置。同时,我们将根据市场情况进行结构转换,力求保持基金份额净值平稳增长。


§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 9,440,320.91 1.28
其中:股票 9,440,320.91 1.28
2 固定收益投资 553,995,308.30 75.28
其中:债券 553,995,308.30 75.28
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 51,775,769.39 7.04
6 其他资产 120,705,831.98 16.40
7 合计 735,917,230.58 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 195,055.76 0.03
B 采掘业 2,135,826.86 0.29
C 制造业 4,030,565.27 0.55
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 697,781.43 0.10
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 973,737.90 0.13
C5 电子 602,495.73 0.08
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 882,326.47 0.12
C8 医药、生物制品 684,496.02 0.09
C99 其他制造业 189,727.72 0.03
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 393,144.98 0.05
H 批发和零售贸易 1,651,252.40 0.22
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 865,525.30 0.12
K 社会服务业 168,950.34 0.02
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 9,440,320.91 1.29
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 601958 金钼股份 212,098 2,135,826.86 0.29
2 002269 美邦服饰 59,612 1,651,252.40 0.22
3 002244 滨江集团 110,258 865,525.30 0.12
4 002254 烟台氨纶 30,635 781,192.50 0.11
5 002252 上海莱士 27,141 684,496.02 0.09
6 002266 浙富股份 30,196 630,492.48 0.09
7 002273 水晶光电 21,504 454,379.52 0.06
8 002259 升达林业 84,185 381,358.05 0.05
9 002240 威华股份 49,674 316,423.38 0.04
10 002248 华东数控 18,001 251,833.99 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 21,318,000.00 2.90
3 金融债券 420,055,000.00 57.23
其中:政策性金融债 420,055,000.00 57.23
4 企业债券 110,860,125.70 15.10
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 1,762,182.60 0.24
7 其他 - -
8 合计 553,995,308.30 75.47
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 080214 08国开14 1,000,000 111,500,000.00 15.19
2 0881111 08浙交投CP01 600,000 60,762,000.00 8.28
3 080308 08进出08 500,000 53,920,000.00 7.35
4 070210 07国开10 500,000 53,630,000.00 7.31
5 010215 01国开15 500,000 52,925,000.00 7.21
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 351,282.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,848,038.82
5 应收申购款 112,506,511.11
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 120,705,831.98
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产的
净值比例(%)
1 125528 柳工转债 1,762,182.60 0.24
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 普天债券基金A类基金 普天债券基金B类基金
报告期期初基金份额总额 323,622,147.97 291,363,220.53
报告期期间基金总申购份额 74,402,992.69 297,680,806.80
报告期期间基金总赎回份额 93,415,119.14 234,381,253.54
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 304,610,021.52 354,662,773.79
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 本基金持有长期停牌股票估值政策调整的说明
本报告期内本基金没有持有长期停牌股票。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华普天系列开放式证券投资基金2008年第4季度报告》(原文)。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2009年一月二十一日

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