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华安创新:2008年年度报告

2009-03-26 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2008 年年度报告 1 华安创新证券投资基金 2008 年年度报告 2008 年12 月31 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2009 年3 月26 日 华安创新证券投资基金2008 年年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
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华安创新证券投资基金
2008 年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2009 年3 月26 日
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2008 年1 月1 日起至12 月31 日止。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.........................................................................................................................2
1.1 重要提示....................................................................................................................................2
1.2 目录............................................................................................................................................3
§2 基金简介....................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................8
§4 管理人报告................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................12
§5 托管人报告...............................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................13
§6 审计报告..................................................................................................................................13
§7 年度财务报表...........................................................................................................................14
7.1 资产负债表...............................................................................................................................14
7.2 利润表......................................................................................................................................16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表...........................................................................................17
7.4 报表附注..................................................................................................................................17
§8 投资组合报告...........................................................................................................................35
8.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...............40
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........................40
8.9 投资组合报告附注...................................................................................................................40
§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................41
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................41
§10 开放式基金份额变动...............................................................................................................41
§11 重大事件揭示...........................................................................................................................42
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................42
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................42
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................42
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................42
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................42
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................42
11.8 其他重大事件...................................................................................................................44
§12 备查文件目录...........................................................................................................................51
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安创新证券投资基金
基金简称 华安创新
交易代码 040001(前端) 041001(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001 年9 月21 日
报告期末基金份额总额 13,148,931,633.62 份
2.2 基金产品说明
投资目标 基金管理人将以分散投资风险,提高基
金资产的安全性,并积极追求投资收益
的稳定增长为目标,以诚信原则及专业
经营方式,将本基金投资于具有良好流
动性的金融工具,主要包括国内依法公
开发行、上市的股票、债券以及经中国
证监会批准的允许基金投资的其它金
融工具。
投资策略 本基金主要投资创新类上市公司以实
现基金的投资收益,通过建立科学合理
的投资组合,为投资者降低和分散投资
风险,提高基金资产的安全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和
制度创新等方面。创新类上市公司包括
高新技术产业创新公司和传统产业创
新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信
息技术、生物医药和新材料等高新技术
产业等领域,包括电子信息及网络技
术、生物技术及新医药、光机电一体化、
航空航天技术、海洋技术、新材料、新
能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中,如果已在
或正在管理制度、营销体系、技术开发
和生产体系等方面进行创新,具有较大
潜在发展前景和经济效益的上市公司
也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以
下因素:公司创新能力强,主营业务市
场空间大,财务状况良好,具有相当竞
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
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争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管
理人确认的并符合法律规定的一定比
例的高流动性资产,如国债和现金,从
而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=75%×中信标
普300 指数收益率+25%×中信标普国
债指数收益率
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 冯颖 张咏东
信息披露负责人 联系电话 021-38969999 021-68888917
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-50099 95559
传真 021-68863414 021-58408842
注册地址 上海市浦东南路360 号
新上海国际大厦38 楼
上海市浦东新区银城中
路188 号
办公地址 上海市浦东南路360 号
新上海国际大厦2 楼、37
楼、38 楼
上海市浦东新区银城中
路188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 俞妙根 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360 号新上海国际
大厦38 楼
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 华安基金管理有限公司
办公地址 上海市湖滨路202 号普华永道中心11

上海市浦东南路360 号新
上海国际大厦2 楼、37 楼、
38 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年2007 年2006 年
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
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本期已实现收益 -3,960,463,185.82 1,670,853,194.66 1,535,877,970.95
本期利润 -6,178,259,891.13 1,986,592,860.00 1,905,775,078.00
加权平均基金份额本期利润 -0.4563 2.4207 1.0201
本期加权平均净值利润率 -63.22% 38.44% 74.77%
本期基金份额净值增长率 -45.44% 113.05% 112.08%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年2007 年2006 年
期末可供分配利润 3,674,840,128.26 8,305,182,018.31 802,692,391.10
期末可供分配基金份额利润 0.2795 0.5745 0.7244
期末基金资产净值 7,148,772,928.25 14,415,317,074.83 2,228,030,516.02
期末基金份额净值 0.544 0.997 2.011
3.1.3 累计期末指标 2008 年2007 年2006 年
基金份额累计净值增长率 183.00% 418.67% 143.45%
注:
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -8.42% 1.57% -12.36% 2.25% 3.94% -0.68%
过去六个月 -19.53% 1.52% -23.92% 2.21% 4.39% -0.69%
过去一年 -45.44% 1.72% -46.21% 2.25% 0.77% -0.53%
过去三年 146.54% 1.55% 81.98% 1.76% 64.56% -0.21%
过去五年 156.60% 1.36% 52.84% 1.50% 103.76% -0.14%
自基金合同生
效起至今
183.00% 1.18% 26.60% 1.39% 156.40% -0.21%
注:本基金的业绩比较基准为中信标普300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×
25%。
根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及
中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产
总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。
截至2008 年12 月31 日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产48.42%,权证投资比例
为0.00%,投资于国债和政策性金融债占基金净资产 40.48%。上述各项投资比例均符合基金合同
的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
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华安创新证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2001 年9 月21 日至2008 年12 月31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2004年2005年2006年2007年2008年
华安创新业绩基准
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
8
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额
年度利润分配
合计


2008年 - - - - -
2007年 - - - - -
2006年 1.000 161,853,137.44 48,525,475.26 210,378,612.70 -
合计 1.000 161,853,137.44 48,525,475.26 210,378,612.70 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年6
月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投
资发展有限公司。
截至2008 年12 月31 日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2 只封闭式证
券投资基金,华安创新、华安中国A 股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏
利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安核心优选、华安稳定收益、华安国际配置
(QDII)等11 只开放式基金,管理资产规模达到694.94 亿人民币、0.97 亿美元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘新勇
本基金的
基金经理
2003 年9 月
18 日
- 13 年
硕士,持有基金从业人员
资格证书,13 年证券从
业经历。曾在淄博基金管
理有限公司从事研究、投
资工作。1999 年5 月加
入华安基金管理有限公
司后,曾任研究发展部高
级研究员,2002 年11 月
至2003 年9 月担任华安
上证180 指数增强型证
券投资基金(后更名为华
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
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安MSCI 中国A 股指数增
强型证券投资基金)的基
金经理,2003 年9 月起
担任本基金的基金经理,
2007 年4 月至2008 年2
月曾担任基金安信的基
金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基
金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持
有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交
易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同
基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同
一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交
易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及
《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出现异
常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下以成长为投资风格的有3 个基金:华安成长、华安创新、基金安信。08
年度,基金净值增长率分别为:华安成长基金-57.68%、华安创新基金-45.44%、安信
基金-41.08%。虽然同属于成长类投资风格,但三基金在基金合同中资产配置的限制
上存在较大差异:基金安信和华安创新股票仓位的最高上限都是80%,没有最低限制;
而华安成长的股票投资限制为60%-95%。2008 年内,三基金的股票平均仓位分别是:
基金安信和华安创新60%上下、华安成长80%左右。安信和华安创新的仓位比较接近,
所以业绩差异小。华安成长仓位偏高,及组合在结构上与其他两个基金的差异,导致
净值跌幅较大。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年的证券市场不堪回首,利空因素层出不穷,下跌没完没了。美国次贷危
机最终引致的全球经济危机,以及南方雪灾、汶川大地震等,对中国经济及证券市场
都产生深刻影响。在上半年,针对CPI 持续高涨,央行不断采取信贷紧缩政策治理通
胀,但从三季度开始,情况的变化出乎意料,经济出现急速恶化,通缩迹象明显,针
对这种情况,国家连续大幅度下调存贷款利率及存款准备金率,并在四季度出台了四
万亿的经济刺激计划,在一定程度上遏制了经济恶化的局面。受各种不利因素的影响,
A 股市场出现暴跌,其中上证指数全年下跌65.4%,所有行业指数均明显下跌,那些
与经济景气关联度比较大的行业跌幅尤其惨烈。在如此市场环境下,华安创新全年净
值下跌幅度尽管好于比较基准,但仍未能有效规避市场的系统性风险。
2008 年初,我们基于对A 股市场的谨慎态度,股票投资比例年初就维持在相对较
低的水平,随着不利因素的增加,股票投资比例进一步下降。但是,虽然我们想到了
2008 年的市场可能比较艰难,但是没有想到会如此艰难,市场的恶化程度远非我们所
料,即使年中我们将股票投资比例降低至50%左右,仍然损失严重。而在三季度末,
针对上市公司估值大幅降低,二级市场利好政策及经济策变化的预期,我们提高了股
票投资比例,但海外市场的大跌加剧了A 股市场的悲观预期,加仓没有达到预期效果,
导致我们在随后的操作中趋于谨慎。在行业配置方面,针对经济和市场的特征,我们
尽量回避周期性行业的投资,超配食品饮料、医药、零售等行业,以期通过组合的防
御性降低风险,但在市场系统性下跌的背景下,效果有限。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009 年,市场在经过2008 年的大幅下跌后,系统性风险已大量释放,市场
的估值水平维持在较低水平,许多行业和个股已经具备中长期投资价值,但市场对政
策的期望和对实施效果的观察理解仍然将是未来一段时间左右市场走势的主要因素。
目前全球经济衰退的迹象没有根本改变,但中国宽松的货币政策和积极的财政政策有
望使经济止跌回升,而经济刺激政策的细化和实施,也将使一些行业出现复苏,因此,
我们对国内经济持谨慎乐观态度。我们认为,2009 年股票市场处于恢复期,大幅上涨
和大幅下跌的概率都较小,在操作上我们既不能过于乐观,也不能过于悲观。在行业
配置方面,我们将围绕经济刺激计划和产业振兴规划展开布局,同时关注周期性行业
去库存化过程和订单复苏情况,以及一些主题类投资,期待取得较好的正收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,公司合规监察工作以保障公司合规运作、维护基金份额持有人利益
出发,由独立的监察稽核部对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的合规
性进行定期和不定期检查,强化员工的合规意识,同时推动公司风险控制机制的完善
与优化,保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:
(1)积极配合公司管理层深化“主动合规”的管理理念,在完善公司合规政策
的同时,颁布了公司《合规手册》,进一步明确了公司董事会、管理层、各部门的合
规职责,细化了公司在业务运作、道德规范、反洗钱、利益冲突、客户信息保密、市
场营销和客户投诉处理,投资和交易行为等环节的合规标准;
(2)推行合规员制度,在各业务部门设立了部门合规员岗位,将合规控制、风
险管理落实在业务第一线;
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
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(3)合规监察稽核部门经常性地组织员工进行法律法规的学习与培训,提高员
工的合规意识;
(4)组织投资、研究、交易等相关部门落实中国证监会颁布的《证券投资基金
管理公司公平交易制度指导意见》,开展基金交易价差分析,防范利益输送;
(5)进一步完善投资交易系统控制功能,提高合规监察效率;
(6)除保持投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外,
还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,进一步强化了对公司制
度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,保
障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
关于长期停牌的股票估值说明
1、估值政策及重大变化:
根据中国证监会 [2008]年38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》,经与托管银行协商,自2008 年9 月16 日起,对本基金的估值原则作如
下调整:
(1)估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件,使投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在0.25%以上的,参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票
估值的参考方法》,采用指数收益法,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估
值。
如有确凿证据表明采用指数收益法计算得到的停牌股票价值不能真实反映股票
的公允价值,基金将与基金托管行协商采用其它估值方法,对停牌股票进行估值。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响:
从2008 年9 月16 日至12 月31 日,按照调整后的估值原则,本基金对持有的长期停
牌的股票估值进行了调整,调整后对本基金的净值及本报告期损益产生的影响如下:
(1)长江电力,影响本报告期损益-700,000.00 元,影响基金净值比例-0.0098%
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述:
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研
究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
12
投资银行部工作,1998 年加入华安基金管理公司,曾任基金安信的基金经理、华安
180 指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安基金管理有限公司
首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大
投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高
级研究员,基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理,现任基金安顺、华安宏利的基
金经理,基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所
从事证券研究工作,2000 年2 月加入华安基金管理公司,在基金研究发展部从事化工
行业研究,现任研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部负责人, 经济学硕士,12 年银行、基金从业经历。曾在上海银
行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年8 月加入华安基金管理公司,曾任固定收
益部债券投资经理,现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责人。
许之彦, 金融工程部负责人,理学博士,曾在广发证券和中山大学经济管理学院
博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展
部数量策略分析师,现任华安中国A 股基金经理,金融工程部负责人。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA 英国特许公认会计师公会会员,
CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000 年
10 月加入华安基金管理公司,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度:
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:
无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期由于基金投资当期亏损,不进行收益分配。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
13
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008 年度,基金托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

2008 年度,华安基金有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2008 年度,由华安基金有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投
资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等
内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20103 号
华安创新证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华安创新证券投资基金(以下简称“华安创新基金”)的财务
报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权
益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有
关规定编制财务报表是华安创新基金的基金管理人华安基金管理有限公司管
理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存
在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
14
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的
内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允
许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大
方面公允反映了华安创新基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的
经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 薛 竞
中国· 上海市 注册会计师
2009 年3 月25 日 金 毅
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安创新证券投资基金
报告截止日:2008 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
15
2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 530,257,164.25 163,236,866.83
结算备付金 5,539,093.77 2,556,336,034.38
存出保证金 1,648,908.58 1,179,938.10
交易性金融资产 7.4.7.2 6,707,670,478.69 11,640,070,832.48
其中:股票投资 3,461,207,558.39 8,517,479,888.08
基金投资 - -
债券投资 3,246,462,920.30 3,122,590,944.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 41,428,500.20
应收利息 7.4.7.5 60,821,381.21 74,546,937.32
应收股利 - -
应收申购款 671,760.49 702,894.45
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 7,306,608,786.99 14,477,502,003.76
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 140,490,958.66 8,423,089.18
应付赎回款 1,585,468.38 24,856,738.18
应付管理人报酬 7.4.10.2.1 9,190,284.95 18,033,870.28
应付托管费 7.4.10.2.2 1,531,714.14 3,005,645.03
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 4,015,842.86 6,671,811.80
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,021,589.75 1,193,774.46
负债合计 157,835,858.74 62,184,928.93
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 3,059,772,856.80 3,364,097,609.57
未分配利润 7.4.7.10 4,089,000,071.45 11,051,219,465.26
所有者权益合计 7,148,772,928.25 14,415,317,074.83
负债和所有者权益总计 7,306,608,786.99 14,477,502,003.76
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
16
注:报告截止日2008 年12 月31 日,基金份额净值0.544 元,基金份额总额13,148,931,633.62
份。
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
7.2 利润表
会计主体:华安创新证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日
一、收入 -5,940,524,156.86 2,137,227,177.49
1.利息收入 122,689,646.06 34,254,852.64
其中:存款利息收入 7.4.7.11 10,739,866.93 14,268,918.49
债券利息收入 111,286,978.70 19,961,978.13
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 662,800.43 23,956.02
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -3,850,201,888.00 1,782,240,486.82
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -3,921,138,261.96 1,730,229,848.47
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 23,647,685.42 -2,633,573.94
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 14,545,448.63 47,516,908.71
股利收益 7.4.7.15 32,743,239.91 7,127,303.58
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
7.4.7.16
-2,217,796,705.31 315,739,665.34
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 4,784,790.39 4,992,172.69
二、费用(以“-”号填列) -237,735,734.27 -150,634,317.49
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 -147,610,180.58 -75,488,005.67
2.托管费 7.4.10.2.2 -24,601,696.73 -12,581,334.12
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 -54,704,065.51 -55,115,362.77
5.利息支出 -10,320,634.14 -7,018,201.38
其中:卖出回购金融资产支出 -10,320,634.14 -7,018,201.38
6.其他费用 7.4.7.19 -499,157.31 -431,413.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
-6,178,259,891.13 1,986,592,860.00
减:所得税费用 - -
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
17
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,178,259,891.13 1,986,592,860.00
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安创新证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,364,097,609.57 11,051,219,465.26 14,415,317,074.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
- -6,178,259,891.13 -6,178,259,891.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”号填列)
-304,324,752.77 -783,959,502.68 -1,088,284,255.45
其中:1.基金申购款 108,033,738.28 229,709,082.34 337,742,820.62
2.基金赎回款(以“-”号填列) -412,358,491.05 -1,013,668,585.02 -1,426,027,076.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,059,772,856.80 4,089,000,071.45 7,148,772,928.25
上年度可比期间
项目 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,108,064,557.40 1,119,965,958.62 2,228,030,516.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
- 1,986,592,860.00 1,986,592,860.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数(减少以“-”号填列)
2,256,033,052.17 7,944,660,646.64 10,200,693,698.81
其中:1.基金申购款 2,922,234,819.58 9,507,111,439.52 12,429,346,259.10
2.基金赎回款 -666,201,767.41 -1,562,450,792.88 -2,228,652,560.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,364,097,609.57 11,051,219,465.26 14,415,317,074.83
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安创新证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第33 号《关于同意华安创新证券投资基金设
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
18
立的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其
实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安创新证券投资基金
基金契约》(后更名为《华安创新证券投资基金基金合同》)发起,并于2001 年9 月
21 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币5,000,001,124.00 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道验字(2001)第84 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金
管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《华安创新证券投资基金招募说明书》和《华安创新证券投资基金基金份额
拆分公告》的有关规定,本基金于2007 年10 月26 日进行了基金份额拆分,拆分比
例为1:4.297369516,并于2007 年10 月29 日进行了份额变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创新证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监
会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资
产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。本基金的业绩比
较基准为中信标普300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2009 年3 月25 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本
准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4
号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>(试
行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、《华安创新证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基
金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
19
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资
产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产
和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发
生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动
加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值:
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
20
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值
日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以
确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自
愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程
度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基
金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基
金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
21
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分
配政策请参见相关基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于特殊事项停牌股票,2008 年9 月16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估
值;根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》,本基金自2008 年9 月16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于
停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停
牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间
对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变
动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的
各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
22
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》,本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按
停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月
16日下调650,000.00元,相应调减本基金的净利润650,000.00元和基金资产净值
650,000.00元。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关
财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、
红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税
所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,
自2008 年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年
9 月19 日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征
收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股
份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末(2008 年12 月31 日) 上年度末(2007 年12 月31 日)
活期存款 530,257,164.25 163,236,866.83
定期存款 - -
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
23
其他存款 - -
合计 530,257,164.25 163,236,866.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末(2008 年12 月31 日)
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 4,809,760,104.94 3,461,207,558.39 -1,348,552,546.55
交易所市场 135,133,644.05 140,270,920.30 5,137,276.25
债券 银行间市场 3,002,279,657.81 3,106,192,000.00 103,912,342.19
合计 3,137,413,301.86 3,246,462,920.30 109,049,618.44
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,947,173,406.80 6,707,670,478.69 -1,239,502,928.11
上年度末(2007 年12 月31 日)
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 7,533,226,863.35 8,517,479,888.08 984,253,024.73
交易所市场 375,497,729.33 373,834,944.40 -1,662,784.93
债券 银行间市场 2,753,052,462.60 2,748,756,000.00 -4,296,462.60
合计 3,128,550,191.93 3,122,590,944.40 -5,959,247.53
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,661,777,055.28 11,640,070,832.48 978,293,777.20
注:1、于2008 年12 月31 日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值(附注特殊事项相关停牌
股票735,000.00 元(2007 年12 月31 日:无)。采用该估值技术的股票投资于本年度利润表中确
认的公允价值变动损失为1,214,000.00 元(2007 年度:无)。
2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度利润
表中确认的公允价值变动收益为108,208,804.79 元(2007 年度:公允价值变动损失4,296,462.60
元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
本期末(2008 年12 月31 日)
项目 合同/名义 公允价值
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
24
合计 - - - -
上年度末(2007 年12 月31 日)
项目 合同/名义 公允价值
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末(2008 年12 月31 日)及比较报告期末(2007 年12 月31 日)
买入返售金融资产余额为零。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末(2008 年12 月31 日) 上年度末(2007 年12 月31 日)
应收活期存款利息 41,714.63 147,975.64
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 211,219.27 1,861,516.12
应收债券利息 60,568,110.39 72,536,918.16
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 291.32 481.80
其他 45.60 45.60
合计 60,821,381.21 74,546,937.32
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目 本期末(2008 年12 月31 日) 上年度末(2007 年12 月31 日)
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - -
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末(2008 年12 月31 日)上年度末(2007 年12 月31 日)
交易所市场应付交易费用 4,007,742.86 6,665,836.42
银行间市场应付交易费用 8,100.00 5,975.38
合计 4,015,842.86 6,671,811.80
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
25
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末(2008 年12 月31 日)上年度末(2007 年12 月31 日)
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
预提费用 270,000.00 420,000.00
应付赎回费 1,589.75 23,774.46
合计 1,021,589.75 1,193,774.46
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日)
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末 14,456,717,159.41 3,364,097,609.57
本期申购 464,279,099.01 108,033,738.28
本期赎回 -1,772,064,624.80 -412,358,491.05
本期末 13,148,931,633.62 3,059,772,856.80
注:申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出出份额
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,305,182,018.31 2,746,037,446.95 11,051,219,465.26
本期利润 -3,960,463,185.82 -2,217,796,705.31 -6,178,259,891.13
本期基金份额交易产生的变动数 -669,878,704.23 -114,080,798.45 -783,959,502.68
其中:基金申购款 214,686,391.41 15,022,690.93 229,709,082.34
基金赎回款 -884,565,095.64 -129,103,489.38 -1,013,668,585.02
本期已分配利润 - - -
本期末 3,674,840,128.26 414,159,943.19 4,089,000,071.45
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月1
日至2007 年12 月31 日)
活期存款利息收入 6,397,319.68 8,956,714.83
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,326,316.12 4,903,162.51
其他 16,231.13 409,041.15
合计 10,739,866.93 14,268,918.49
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
26
7.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日)
卖出股票成交总额 9,912,914,056.62 5,894,120,836.26
卖出股票成本总额 -13,834,052,318.58 -4,163,890,987.79
买卖股票差价收入 -3,921,138,261.96 1,730,229,848.47
注:本基金于本年度未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价(2007 年
度:2,210.20 元,已全额冲减股票投资成本)。
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月1
日至2007 年12 月31 日)
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成交金额
7,550,259,269.98 1,118,607,250.56
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
成本总额
-7,366,503,928.63 -1,104,169,963.47
应收利息总额 -160,107,655.93 -17,070,861.03
债券投资收益 23,647,685.42 -2,633,573.94
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月1
日至2007 年12 月31 日)
卖出权证成交金额 15,219,383.62 212,353,755.40
卖出权证成本总额 -673,934.99 -164,836,846.69
买卖权证差价收入 14,545,448.63 47,516,908.71
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月1
日至2007 年12 月31 日)
股票投资产生的股利收益 32,743,239.91 7,127,303.58
基金投资产生的股利收益 - -
合计 32,743,239.91 7,127,303.58
7.4.7.16 公允价值变动收益
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
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单位:人民币元
项目名称
本期(2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日)
1.交易性金融资产
——股票投资 -2,332,805,571.28 352,210,798.69
——债券投资 115,008,865.97 -6,095,796.24
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具
——权证投资 - -30,375,337.11
合计 -2,217,796,705.31 315,739,665.34
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日)
基金赎回费及转换费收入* 4,749,090.15 4,990,822.96
印花税返还 35,700.24 -
其他 - 1,349.73
合计 4,784,790.39 4,992,172.69
*注:本基金的赎回费率按持有期间递减,基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,
赎回费在扣除不超过赎回总金额的0.1%的基金注册与过户登记费后的余额列入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日)
交易所市场交易费用 54,644,940.51 55,096,005.47
银行间市场交易费用 59,125.00 19,357.30
合计 54,704,065.51 55,115,362.77
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月1
日至2007 年12 月31 日)
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 150,000.00 100,000.00
银行划款手续费 31,157.31 13,413.55
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 499,157.31 431,413.55
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
28
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
(“华安基金公司”)
基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
交通银行股份有限公司
(“交通银行”)
基金托管人
基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告期通过关联人交易单元的股票成交量:无。
上年度通过关联人交易单元的股票成交量:无
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期通过关联人交易单元的权证成交量:无。
上年度通过关联人交易单元的权证成交量:无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期应支付关联方的佣金:无。
上年度应支付关联方的佣金:无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月
1 日至2007 年12 月31 日)
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
29
当期应支付的管理费 147,610,180.58 75,488,005.67
其中:当期已支付 138,419,895.63 57,454,135.39
期末未支付 9,190,284.95 18,033,870.28
注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月
1 日至2007 年12 月31 日)
当期应支付的托管费 24,601,696.73 12,581,334.12
其中:当期已支付 23,069,982.59 9,575,689.09
期末未支付 1,531,714.14 3,005,645.03
注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日)
银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
交通银行 297,480,000.00 99,892,538.46 - - 785,600,000.00 418,321.32
上年度可比期间(2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日)
银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
交通银行 - - - - 856,400,000.00 560,334.13
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期(2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月
1 日至2007 年12 月31 日)
期初持有的基金份额 - -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 15,260,320.32 -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
30
期末持有的基金份额 15,260,320.32 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.12% -
注:1、基金管理人华安基金管理有限公司在本年度运用固有资金8,400,000.00 元经代销机
构购入本基金15,260,320.32 份基金份额,申购费50,099.40 元,申购费率0.6%
2、申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出出份额
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况:无。
上年度末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况:无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31
日)
上年度可比期间(2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日)
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 530,257,164.25 6,397,319.68 163,236,866.83 8,956,714.83
注:本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”
转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2008 年12 月31
日的相关余额在资产负债表中的结算备付金”科目中单独列示(2007 年12 月31 日:
同)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内买入的管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商
或分销商所承销的证券和管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期内承销的股
票等:无。
7.4.11 利润分配情况
单位: 人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
- - - - - - - -
7.4.12 期末(2008 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型
认购
价格
期末估值单价数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
31
002257 立立电子 2008 年6 月30 日 未知 新股网下申购21.81 21.81 43,974 959,072.94 959,072.94
注: 根据宁波立立电子股份有限公司2008 年7 月7 日发布的公告,有关监管部门要
求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查,上市日期待定。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
600900 长江电力 2008 年5 月8 日 7.35 公告重大事项未知 未知 100,000 1,813,633.00 735,000.00
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本基金无正回购余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为
核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制
定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控
制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险
管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责,并由督察长分
管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资
目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的
的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
32
险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行交通银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可
在银行间同业市场交易,因此除附注期末(2008 年12 月31 日)本基金持有的流通受
限证券中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时
变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
33
7.4.13.5 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表
统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按
照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.5.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末(2008 年12
月31 日)
1 年以内 1至5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 530,257,164.25 - - - 530,257,164.25
结算备付金 5,539,093.77 - - - 5,539,093.77
存出保证金 101,282.05 - - 1,547,626.53 1,648,908.58
交易性金融资产 1,137,509,388.50 1,576,726,815.00 532,226,716.80 3,461,207,558.39 6,707,670,478.69
应收利息 - - - 60,821,381.21 60,821,381.21
应收申购款 355,070.18 - - 316,690.31 671,760.49
资产总计 1,673,761,998.75 1,576,726,815.00 532,226,716.80 3,523,893,256.44 7,306,608,786.99
负债
应付证券清算款 - - - 140,490,958.66 140,490,958.66
应付赎回款 - - - 1,585,468.38 1,585,468.38
应付管理人报酬 - - - 9,190,284.95 9,190,284.95
应付托管费 - - - 1,531,714.14 1,531,714.14
应付交易费用 - - - 4,015,842.86 4,015,842.86
其他负债 - - - 1,021,589.75 1,021,589.75
负债总计 - - - 157,835,858.74 157,835,858.74
利率敏感度缺口 1,673,761,998.75 1,576,726,815.00 532,226,716.80 3,366,057,397.70 7,148,772,928.25
上年度末 (2007 年
12 月31 日)
1 年以内 1至5 年5 年以上不计息 合计
资产
银行存款 163,236,866.83 - - - 163,236,866.83
结算备付金 2,556,336,034.38 - - - 2,556,336,034.38
存出保证金 101,282.05 - - 1,078,656.05 1,179,938.10
交易性金融资产 2,712,662,724.80 371,635,811.00 38,292,408.60 8,517,479,888.08 11,640,070,832.48
应收证券清算款 - - - 41,428,500.20 41,428,500.20
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
34
应收利息 - - - 74,546,937.32 74,546,937.32
应收申购款 702,894.45 - - - 702,894.45
资产总计 5,433,039,802.51 371,635,811.00 38,292,408.60 8,634,533,981.65 14,477,502,003.76
负债
应付证券清算款 - - - 8,423,089.18 8,423,089.18
应付赎回款 - - - 24,856,738.18 24,856,738.18
应付管理人报酬 - - - 18,033,870.28 18,033,870.28
应付托管费 - - - 3,005,645.03 3,005,645.03
应付交易费用 - - - 6,671,811.80 6,671,811.80
其他负债 - - - 1,193,774.46 1,193,774.46
负债总计 - - - 62,184,928.93 62,184,928.93
利率敏感度缺口 5,433,039,802.51 371,635,811.00 38,292,408.60 8,572,349,052.72 14,415,317,074.83
7.4.13.5.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元 )
本期末(2008 年12 月31 日) 上年度末(2007 年12 月31 日)
市场利率下降25 个基点 增加2,583 增加353
分析
市场利率上升25 个基点 下降2,540 下降353
7.4.13.5.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通
过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建
的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资
品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时对风险
进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票、债券投资比例不低于基金资产总值的80%,投资于国家
债券的比例不低于基金资产净值的20%。于2008 年12 月31 日,本基金面临的整体其
他价格风险列示如下:
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
35
7.4.13.5.2.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票
投资
3,461,207,558.39 48.42 8,517,479,888.08 59.09
衍生金融资产-权证投

- - - -
其他 - - - -
合计 3,461,207,558.39 48.42 8,517,479,888.08 59.09
7.4.13.5.2.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币亿元 )
本期末(2008 年12 月31 日) 上年度末(2007 年12 月31 日)
业绩比较基准上升5% 增加约2.56 增加约6.11
分析
业绩比较基准下降5% 下降约2.56 下降约6.11
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 3,461,207,558.39 47.37
其中:股票 3,461,207,558.39 47.37
2 固定收益投资 3,246,462,920.30 44.43
其中:债券 3,246,462,920.30 44.43
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
36
5 银行存款和结算备付金合计 535,796,258.02 7.33
6 其他资产 63,142,050.28 0.86
7 合计 7,306,608,786.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 341,365,406.66 4.78
C 制造业 1,355,332,867.33 18.96
C0 食品、饮料 236,959,373.84 3.31
C1 纺织、服装、皮毛 123,137,614.52 1.72
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料263,624,952.76 3.69
C5 电子 28,626,356.27 0.40
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 490,486,934.13 6.86
C8 医药、生物制品 212,497,635.81 2.97
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业25,455,000.00 0.36
E 建筑业 10,840,000.00 0.15
F 交通运输、仓储业 12,800,000.00 0.18
G 信息技术业 146,172,438.14 2.04
H 批发和零售贸易 191,058,632.45 2.67
I 金融、保险业 791,707,000.00 11.07
J 房地产业 198,000,000.00 2.77
K 社会服务业 87,815,000.00 1.23
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 300,661,213.81 4.21
合计 3,461,207,558.39 48.42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600036 招商银行 21,200,000 257,792,000.00 3.61
2 600519 贵州茅台 1,700,000 184,790,000.00 2.58
3 601088 中国神华 9,128,541 160,114,609.14 2.24
4 000002 万 科A 24,000,000 154,800,000.00 2.17
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
37
5 600858 银座股份 8,590,141 140,964,213.81 1.97
6 002024 苏宁电器 7,000,000 125,370,000.00 1.75
7 000651 格力电器 6,336,483 123,181,229.52 1.72
8 600439 瑞贝卡 13,002,916 123,137,614.52 1.72
9 002022 科华生物 5,262,950 122,626,735.00 1.72
10 600415 小商品城 2,200,000 120,736,000.00 1.69
11 600309 烟台万华 11,399,999 113,999,990.00 1.59
12 600000 浦发银行 8,000,000 106,000,000.00 1.48
13 601398 工商银行 29,000,000 102,660,000.00 1.44
14 600030 中信证券 5,000,000 89,850,000.00 1.26
15 002183 怡 亚 通 4,550,000 87,815,000.00 1.23
16 600690 青岛海尔 9,004,561 80,951,003.39 1.13
17 601318 中国平安 3,000,000 79,770,000.00 1.12
18 600089 特变电工 3,139,215 74,964,454.20 1.05
19 600015 华夏银行 10,000,000 72,700,000.00 1.02
20 600315 上海家化 2,499,931 70,073,065.93 0.98
21 000983 西山煤电 5,781,372 67,410,797.52 0.94
22 600683 银泰股份 14,006,105 65,688,632.45 0.92
23 600050 中国联通 12,000,000 60,360,000.00 0.84
24 600188 兖州煤业 7,000,000 57,680,000.00 0.81
25 600028 中国石化 8,000,000 56,160,000.00 0.79
26 600588 用友软件 2,397,639 52,748,058.00 0.74
27 600600 青岛啤酒 2,503,816 50,051,281.84 0.70
28 002152 广电运通 1,692,212 50,038,708.84 0.70
29 000423 东阿阿胶 3,206,144 43,282,944.00 0.61
30 600048 保利地产 3,000,000 43,200,000.00 0.60
31 601766 中国南车 10,000,000 43,100,000.00 0.60
32 600517 置信电气 1,875,820 41,999,609.80 0.59
33 600895 张江高科 3,900,000 38,961,000.00 0.55
34 000028 一致药业 2,192,441 35,977,956.81 0.50
35 002122 天马股份 629,676 33,580,621.08 0.47
36 000731 四川美丰 4,997,733 31,935,513.87 0.45
37 601169 北京银行 3,100,000 27,621,000.00 0.39
38 601939 建设银行 7,000,000 26,810,000.00 0.38
39 600290 华仪电气 3,000,000 26,460,000.00 0.37
40 601166 兴业银行 1,800,000 26,280,000.00 0.37
41 600649 城投控股 3,000,000 24,720,000.00 0.35
42 600230 沧州大化 3,000,000 23,520,000.00 0.33
43 002153 石基信息 436,409 21,148,380.14 0.30
44 600426 华鲁恒升 1,599,960 16,975,575.60 0.24
45 002214 大立科技 1,071,848 15,927,661.28 0.22
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
38
46 600428 中远航运 2,000,000 12,800,000.00 0.18
47 600100 同方股份 1,200,000 11,916,000.00 0.17
48 002008 大族激光 2,006,773 11,739,622.05 0.16
49 601390 中国中铁 2,000,000 10,840,000.00 0.15
50 600196 复星医药 1,000,000 10,610,000.00 0.15
51 600475 华光股份 1,130,185 9,018,876.30 0.13
52 002202 金风科技 251,300 6,345,325.00 0.09
53 600423 柳化股份 745,000 5,840,800.00 0.08
54 601601 中国太保 200,000 2,224,000.00 0.03
55 000869 张 裕A 43,672 2,118,092.00 0.03
56 000950 建峰化工 129,033 1,280,007.36 0.02
57 002257 立立电子 43,974 959,072.94 0.01
58 002073 青岛软控 80,600 847,106.00 0.01
59 600900 长江电力 100,000 735,000.00 0.01
合计 3,461,207,558.39 48.42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601088 中国神华 1,016,035,645.02 7.05
2 600036 招商银行 579,466,418.10 4.02
3 601318 中国平安 512,699,519.88 3.56
4 600519 贵州茅台 479,948,721.64 3.33
5 600009 上海机场 415,237,638.70 2.88
6 600000 浦发银行 414,365,204.43 2.87
7 000002 万 科A 367,305,745.74 2.55
8 000983 西山煤电 355,621,483.92 2.47
9 601898 中煤能源 316,114,100.80 2.19
10 601398 工商银行 293,684,517.92 2.04
11 002024 苏宁电器 262,076,623.34 1.82
12 601939 建设银行 255,813,734.01 1.77
13 600030 中信证券 234,547,257.88 1.63
14 600188 兖州煤业 222,774,511.79 1.55
15 600028 中国石化 222,307,980.99 1.54
16 600251 冠农股份 219,316,081.11 1.52
17 600439 瑞贝卡 192,818,997.35 1.34
18 600309 烟台万华 159,570,152.31 1.11
19 600005 武钢股份 146,623,183.72 1.02
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
39
20 600737 中粮屯河 141,351,237.50 0.98
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000002 万 科A 714,221,237.42 4.95
2 601318 中国平安 491,917,821.05 3.41
3 600036 招商银行 440,247,652.46 3.05
4 601088 中国神华 398,755,971.77 2.77
5 600048 保利地产 319,773,093.01 2.22
6 601398 工商银行 299,435,271.86 2.08
7 601939 建设银行 290,708,770.72 2.02
8 600009 上海机场 284,316,606.91 1.97
9 600000 浦发银行 267,889,185.24 1.86
10 600016 民生银行 262,863,335.73 1.82
11 601898 中煤能源 260,170,817.22 1.80
12 601919 中国远洋 212,555,806.77 1.47
13 000069 华侨城A 210,554,481.70 1.46
14 600251 冠农股份 207,266,102.15 1.44
15 000983 西山煤电 196,980,717.44 1.37
16 600383 金地集团 171,468,056.00 1.19
17 000001 深发展A 145,238,037.67 1.01
18 601766 中国南车 140,768,734.18 0.98
19 601186 中国铁建 139,871,836.46 0.97
20 000024 招商地产 139,821,394.28 0.97
注:本项的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)
均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 11,110,585,560.17
卖出股票收入(成交)总额 9,912,914,056.62
注:本项的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收
入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
40
1 国家债券 279,779,920.30 3.91
2 央行票据 1,637,195,000.00 22.90
3 金融债券 977,258,000.00 13.67
其中:政策性金融债 977,258,000.00 13.67
4 企业债券 139,388,000.00 1.95
5 企业短期融资券 212,842,000.00 2.98
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 3,246,462,920.30 45.41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 0801005 08 央票05 3,000,000 318,450,000.00 4.45
2 0801110 08 央票110 2,000,000 196,600,000.00 2.75
3 0801106 08 央票106 1,700,000 166,787,000.00 2.33
4 0801050 08 央票50 1,500,000 160,410,000.00 2.24
5 080213 08 国开13 1,000,000 112,340,000.00 1.57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,648,908.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 60,821,381.21
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
41
5 应收申购款 671,760.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,142,050.28
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
560,315 23,467.01 1,493,906,688.87 11.36% 11,655,013,334.76 88.64%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员- 184,123.01 0.0014%
持有本开放式基金 合计 184,123.01 0.0014%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2001 年9 月21 日)基金份额总额 5,000,001,124.00
报告期期初基金份额总额 14,456,717,159.41
报告期期间基金总申购份额 464,279,099.01
报告期期间基金总赎回份额 1,772,064,624.80
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 13,148,931,633.62
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
42
注:申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出出份额
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
2008年6月10日,基金管理人公告了关于董事和监事变更的公告,经本公司股东
会审议,选举马名驹先生担任本公司董事,顾培柱先生不再担任本公司董事;选举李
梅清女士担任本公司监事,戴金宝先生不再担任本公司监事。
2009年1月12日,基金管理人公告了关于董事变更的公告,经本公司股东会审议,
选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
2009年2月19日,基金管理人公告了关于董事变更的公告,经本公司股东会审议,
选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下:无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况:人民币150,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自2001年9月21日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 股票交易
金额单位: 人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券股份有限公司 1 496,326,114.11 2.38% 403,272.95 2.30% -
广发证券股份有限公司 1 2,490,577,937.62 11.93% 2,116,986.11 12.07% -
国泰君安证券股份有限公司 2 1,673,170,053.01 8.01% 1,402,052.61 7.99% -
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
43
国信证券有限责任公司 1 814,035,852.95 3.90% 661,408.90 3.77% -
海通证券股份有限公司 1 2,364,307,806.66 11.32% 1,921,017.75 10.95% -
平安证券有限责任公司 1 269,995,172.60 1.29% 219,374.05 1.25% -
申银万国证券股份有限公司 2 2,131,412,831.47 10.21% 1,811,702.71 10.33% -
中国银河证券股份有限公司 1 1,365,687,888.22 6.54% 1,160,833.02 6.62% -
招商证券股份有限公司 1 2,541,057,079.53 12.17% 2,159,889.72 12.31% -
中国国际金融有限公司 1 5,737,210,620.70 27.48% 4,876,625.33 27.80% -
联合证券有限责任公司 1 993,859,461.68 4.76% 807,517.50 4.60% -
合计 13 20,877,640,818.55 100.00% 17,540,680.65 100.00%
11.7.2 债券、权证交易
金额单位: 人民币元
债券交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 36,145,270.00 12.90% - -
国泰君安证券股份有限公司49,344,605.70 17.61% - -
国信证券有限责任公司 - - - -
海通证券股份有限公司 64,923,363.61 23.17% - -
平安证券有限责任公司 - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 103,087,863.10 36.79% - -
中国国际金融有限公司 26,741,704.90 9.54% 810,134.41 5.32%
联合证券有限责任公司 - - 14,409,249.21 94.68%
合计 280,242,807.31 100.00% 15,219,383.62 100.00%
注:
1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选
择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的
要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需
要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
44
源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券
商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择
优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性
和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请
审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托管人。
3、本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定
期定额投资除外)和转入业务的提示性公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年1 月12 日
2 关于在中国工商银行股份有限公司开通华安
宏利股票型证券投资基金、华安创新证券投资
基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金定
期定额投资计划的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年1 月14 日
3 关于增加旗下三只基金参加中国工商银行基
金定投优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年1 月14 日
4 关于新增中国民生银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年1 月15 日
5 关于参加中国光大银行基金定投优惠推广活
动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年1 月18 日
6 关于参加建设银行网上银行基金申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年1 月25 日
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
45
7 关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定
期定额投资除外)和转入业务的提示性公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年1 月26 日
8 关于参加建设银行网上银行基金申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年1 月28 日
9 关于新增安信证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年1 月31 日
10 关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定
期定额投资除外)和转入业务的提示性公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年2 月5 日
11 关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定
期定额投资除外)和转入业务的提示性公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年2 月19 日
12 关于在建设银行开通旗下基金转换业务的公

《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年2 月25 日
13 关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定
期定额投资除外)和转入业务的提示性公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年3 月4 日
14 关于参加上海银行基金定期定额申购业务优
惠推广活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年3 月12 日
15 关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定
期定额投资除外)和转入业务的提示性公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年3 月18 日
16 关于新增深圳平安银行为开放式基金代销机
构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年3 月21 日
17 关于网上交易系统开通中信银行等银行网上
支付的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年3 月24 日
18 关于新增华安证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年3 月24 日
19 关于新增华泰证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年3 月24 日
20 关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定
期定额投资除外)和转入业务的提示性公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年4 月1 日
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
46
21 关于新增东莞证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年4 月11 日
22 关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定
期定额投资除外)和转入业务的提示性公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年4 月15 日
23 关于新增平安证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年4 月17 日
24 关于华安创新证券投资基金重新开放申购和
转入业务的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年4 月26 日
25 关于新增广东发展银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年5 月5 日
26 关于参加民生银行网上银行基金申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年5 月8 日
27 关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公

《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年6 月3 日
28 关于参加北京银行网上银行基金申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年6 月3 日
29 关于开通北京银行定期定额投资业务的公告 《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年6 月3 日
30 关于参加交通银行基金定投优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年6 月12 日
31 关于网上交易系统开通招商银行网上直销业
务的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年6 月17 日
32 关于新增广州证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年6 月25 日
33 关于参加中信银行网上银行基金申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年6 月26 日
34 关于新增瑞银证券有限责任公司为开放式基
金代销机构及参加瑞银证券有限责任公司网
上申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年6 月27 日
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
47
35 关于在中国民生银行股份有限公司开通旗下
基金定期定额投资业务的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年7 月10 日
36 关于在中国银行开通华安创新、华安收益定期
定额投资业务的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年7 月17 日
37 关于新增中银国际证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年7 月21 日
38 关于参加广州证券有限责任公司网上申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年7 月22 日
39 关于参加长江证券股份有限公司网上申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年7 月25 日
40 关于新增中山证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年7 月25 日
41 关于参加中国银行网上银行基金申购费率优
惠活动与定期定额申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年8 月1 日
42 关于新增齐鲁证券有限公司为开放式基金代
销机构及参加齐鲁证券有限公司网上交易费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年8 月13 日
43 关于推出手机基金交易/查询业务的公告 《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年9 月1 日
44 关于暂停参加齐鲁证券有限公司网上交易费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年9 月3 日
45 关于新增国联证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年9 月8 日
46 关于运用固有资金进行开放式基金投资的公
告,本公司从2008 年9 月10 日开始的6 个月
内,通过申银万国证券股份有限公司每月进行
等额投资。各基金的投资总额与申购费率如
下:华安宏利股票型证券投资基金(基金代码
040005)1680 万元,单笔申购费率为0.60%;
华安创新证券投资基金(基金代码040001)
1260 万元,单笔申购费率为0.60%;华安策略
优选股票型证券投资基金(基金代码040008)
840 万元,单笔申购费率为0.60%;华安中小
盘成长股票型证券投资基金(基金代码
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年9 月8 日
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
48
040007)420 万元,单笔申购费率为0.60%。
47 关于旗下证券投资基金执行《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性
公告,自2008 年9 月16 日起,对我公司所管
理的相关基金的估值原则作如下调整:
1、估值日无交易,但最近交易日后经济环境
未发生重大变化且证券发行机构未发生影响
证券价格的重大事件的,以最近交易日的收盘
价估值。
2、估值日无交易,且最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响
证券价格的重大事件,使投资品种潜在估值调
整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上的,参考《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》,
采用指数收益法,调整最近交易日收盘价,确
定公允价值进行估值。
如有确凿证据表明采用指数收益法计算得到
的停牌股票价值不能真实反映股票的公允价
值,本基金管理人可以与基金托管人协商采用
其它估值方法,对停牌股票进行估值。
本基金管理人将聘请会计师事务所对相关估
值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和
报告。
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年9 月16 日
48 关于新增西部证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年9 月17 日
49 关于旗下基金执行《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》对基金净值影响的
公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年9 月17 日
50 关于参加齐鲁证券有限公司网上申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年9 月25 日
51 关于新增东北证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
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2008 年10 月6 日
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
49
52 关于新增国元证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年10 月15 日
53 关于参加光大证券股份有限公司网上申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年10 月27 日
54 关于在广东发展银行开通旗下基金定期定额
投资业务的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年11 月3 日
55 关于新增华龙证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年11 月17 日
56 关于新增中国建银投资证券有限责任公司为
开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年11 月25 日
57 关于新增山西证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年12 月3 日
58 关于旗下部分基金开通基金定期定额投资业
务后端收费模式和调整赎回适用持有期的公

《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年12 月10 日
59 关于参加深圳平安银行股份有限公司网上申
购费率优惠活动和定期定额申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年12 月13 日
60 关于新增红塔证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年12 月18 日
61 关于参加中国工商银行基金定期定额投资优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年12 月30 日
62 关于参加中国建设银行定期定额申购长期费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2008 年12 月31 日
63 关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司延长
定期定额投资优惠活动时间的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
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2008 年12 月31 日
64 关于参加深圳发展银行基金定期定额申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2009 年1 月9 日
65 关于新增东海证券为开放式基金代销机构的
公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
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2009 年1 月9 日
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
50
66 关于参加中国光大银行基金定投优惠活动的
公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
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2009 年1 月20 日
67 关于基金电子直销推出中国农业银行金穗卡
持有人定期定额申购业务及相关交易费率调
整的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
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2009 年1 月21 日
68 关于新增江南证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
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2009 年1 月21 日
69 关于新增上海农村商业银行为开放式基金代
销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2009 年2 月5 日
70 关于提请投资者及时更新身份证明文件的公

《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
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2009 年2 月14 日
71 关于参加交通银行网上银行基金申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2009 年2 月25 日
72 关于参加中国工商银行股份有限公司基智定
投业务的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2009 年2 月26 日
73 关于新增恒泰证券股份有限公司为开放式基
金代销机构的公
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2009 年3 月12 日
74 关于参加江海证券经纪有限责任公司网上申
购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2009 年3 月13 日
75 关于新增江海证券经纪有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2009 年3 月13 日
76 关于新增兴业银行股份有限公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2009 年3 月18 日
77 关于参加兴业银行股份有限公司电子渠道基
金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2009 年3 月18 日
78 关于新增国盛证券有限责任公司为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》
和公司网站
2009 年3 月24 日
注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证
券报》和公司网站www.huaan.com.cn 上披露。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告
51
§12 备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准华安创新证券投资基金设立的文件;
2、《华安创新证券投资基金基金合同》;
3、《华安创新证券投资基金招募说明书》;
4、《华安创新证券投资基金托管协议》;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。
存放地点:
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或
基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2009 年3 月26 日
    nb_50587778

上证指数 最新: 2823.71 涨跌幅: 0.00%

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