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华宝动力:2008年年度报告摘要

2009-03-26 00:00:00 来源:证券时报
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008年年度报告摘要 2008年12月31日 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2009年3月26日 1 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
2008年12月31日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2009年3月26日 1
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
动力组合基金
交易代码
240004
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005年11月17日
报告期末基金份额总额
3,659,618,296.48份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。
投资策略
本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,获取超额收益。
业绩比较基准
80%上证180 指数收益率与深证100 指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。
风险收益特征
本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝兴业基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
姓名
刘月华
宁敏
联系电话
021-38505888
010-66594977
信息披露负责人
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
021-38924558;4007005588
95566
传真
021-38505777
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
办公场所和基金托管人住所。
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2008年
2007年
2006年
本期已实现收益
-1,034,790,264.56
2,612,953,453.91
197,403,856.86
本期利润
-2,291,012,377.56
3,151,603,038.27
215,145,995.14
加权平均基金份额本期利润
-0.5978
1.3386
1.0777
本期基金份额净值增长率
-47.54%
129.41%
117.73%
3.1.2 期末数据和指标
2008年
2007年
2006年
期末可供分配基金份额利润
-0.4269
1.5721
1.0490
期末基金资产净值
2,097,232,506.83
4,829,645,509.62
604,089,906.38
期末基金份额净值
0.5731
2.5721
2.1612
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-8.61%
2.06%
-14.14%
2.44%
5.53%
-0.38%
过去六个月
-20.68%
2.08%
-27.21%
2.41%
6.53%
-0.33%
过去一年
-47.54%
2.14%
-55.80%
2.43%
8.26%
-0.29%
过去三年
162.02%
1.76%
84.45%
1.90%
77.57%
-0.14%
自基金合同生效起至今
168.93%
1.72%
95.87%
1.86%
73.06%
-0.14%
注:本基金业绩比较基准为:80%上证180 指数收益率与深证100 指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005年11月17日至2008年12月31日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2006年3月31日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计
2006年
0.400
11,043,178.67
1,774,018.63
12,817,197.30 7
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
2007年
10.400
137,776,050.64
168,715,108.01
306,491,158.65
2008年
14.300
1,919,260,803.09
1,831,975,906.64
3,751,236,709.73
合计
25.100
2,068,080,032.40
2,002,465,033.28
4,070,545,065.68
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2008年12月31日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、本基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金和大盘精选基金,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计48,153,927,673.66元。
4.1.2 基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
刘自强
本基金基金经理
2008-03-19
-
7年
2001年7月至2003年7月,在天同证券任研究员,2003年7月至2003年11月,在中原证券任研究员,2003年11月至2006年3月,在上海融昌资产管理公司任研究总监,2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务,2008年3月19日起任本基金基金经理。
史伟
本基金基金经理
2005-11-17
2008-03-19
7年
硕士。2001年9月至2002年12月在东方证券证券投资部工作,2003年1月加入华宝兴业基金管理有限公司投资部,先后担任研究员、基金经理助理。2008年3月底离职。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业动力组合开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于投资组合调整,动力组合基金在短期内出现过部分资产配置超出基金相关内外部规定的情况。发生此类情况后,基金在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;完成了交易价差分析和异常交易行为监控系统开发,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明,以及对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2008年的A股市场基本处于一个单边下跌的状态,其中3、6、10月的单月跌幅都超过了20%。在整个下跌的过程中,除了4月份和9月份的密集政策救市带来了两波20~30%的小幅度反弹外,市场基本没有过任何具有操作意义的机会,这给基金的投资带来了相当大的难度。11月中旬,市场在中央政府4万亿投资拉动经济的消息提振下,出现了一波较大的上涨行情。首先是直接收益于基础建设投资的水泥、炸药、工程机械等板块领涨,之后行情逐步向电力设备、通讯设备、农业等行业拓展,最后地产等有可能进一步受益的行业也开始上涨。进入12月后,钢铁、煤炭、有色、银行等基本面并不乐观的行业也开始补涨,推动大盘继续上行,并在本轮下跌过程中首次突破了60日均线,使市场热情进一步受到了激发。临近岁末,由于本轮反弹已形成了不小的涨幅,因此市场上行的动能已经不足,交投逐步变淡,股指冲高回落。
在操作方面,本基金在年初前瞻性地预见到了市场下跌的可能,仓位一直控制在较低水平,因此业绩在市场中表现较为突出。但在4月份印花税调整的行情中,由于对于后市的判断过于乐观,导致结构和仓位过于激进,出现了一定程度的损失。此后,本基金基本保持了谨慎的投资态
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
度,并根据市场的波动特征,适时对结构和仓位进行微调,因此在下半年总体表现较好,全年业绩也保持在了市场前1/3的水平。
我们认为,2009年的市场应当是一个振荡寻底的过程,其中上半年应当是机会和风险都非常大的一个阶段。从机会来讲,目前投资者们对于上半年糟糕的经济环境都有了较强的预期,因此即使出现较差的数据和业绩,对股价的冲击也不会太大。而奥巴马上台后,推出超预期的干预政策的可能性很大,加上中国也在不断推出细化的产业政策和财政政策,因此政策性的行情还有延续的可能。
但从风险来说,09年上半年应该是经济环境最差的时候,因此如果再有较大的危机事件,发生在上半年的可能性也会比较大。另一方面,目前全球的股市都是出于对政策的预期而产生反弹,一旦政策出台的密集期结束,回调的可能性就会非常大。
综合来看,我们认为09年上半年的市场可能会表现出更多的脉冲式波动。市场的上涨和下跌都会比较突然,而具有操作意义的行情反而会比较少。因此,本基金的总体策略依然是严格控制仓位,选择适当的、把握较大的时机增加投资。同时,鉴于上半年依然是以政策性推动为主的行情,因此本基金将重点关注受宏观政策影响较大的建筑建材、新能源、三农、医改,以及符合国家产业政策的自主创新与装备业龙头企业。同时将更加注重行业的热点切换,适时调整仓位与行业配置,为持有人进一步创造回报。
4.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:
(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为估值提供相关模型。
(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
(四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损,本报告期末可供分配基金份额利润为人民币-0.4269元。
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
2008年12月31日
2007年12月31日
资 产:
银行存款
675,597,268.39
606,230,503.64
结算备付金
1,476,323.75
6,979,016.79
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
存出保证金
816,700.00
4,979,118.84
交易性金融资产
1,412,441,871.82
4,195,108,669.28
其中:股票投资
1,306,051,871.82
4,195,108,669.28
债券投资
106,390,000.00
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
5,051,910.00
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
15,668,360.86
43,164,471.32
应收利息
4,146,540.29
191,390.24
应收股利
-
-
应收申购款
169,183.54
2,025,349.01
递延所得税资产
-
-
其他资产
49,635.48
-
资产总计
2,110,365,884.13
4,863,730,429.12
负债和所有者权益
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
3,217,541.77
-
应付赎回款
3,015,567.48
20,606,678.07
应付管理人报酬
7.4.3.2.1
2,745,617.16
5,737,415.44
应付托管费
7.4.3.2.2
457,602.88
956,235.91
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
2,835,895.3
5,858,690.01
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
861,152.71
925,900.07
负债合计
13,133,377.3
34,084,919.5
所有者权益:
实收基金
3,659,618,296.48
1,877,695,943.68
未分配利润
-1,562,385,789.65
2,951,949,565.94
所有者权益合计
2,097,232,506.83
4,829,645,509.62
负债和所有者权益总计
2,110,365,884.13
4,863,730,429.12
注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.5731元,基金份额总额3,659,618,296.48份。
7.2 利润表
会计主体:华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
2008年1月1日
至2008年12月31日
2007年1月1日
至2007年12月31日
一、收入
-2,185,867,384.77
3,327,568,349.10
1.利息收入
9,947,695.3
6,461,992.98
其中:存款利息收入
8,618,283.79
6,445,984.57
债券利息收入
1,329,411.51
16,008.41
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-942,713,484.88
2,772,016,069.61
其中:股票投资收益
-974,723,877.74
2,719,746,276.03
债券投资收益
814,085.08
4,174,169.40
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
7,454,548.14
34,922,139.97
股利收益
23,741,759.64
13,173,484.21
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-1,256,222,113.00
538,649,584.36
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
3,120,517.81
10,440,702.15
二、费用(以“-”号填列)
-105,144,992.79
-175,965,310.83
1.管理人报酬
7.4.3.2.1
-49,685,812.09
-64,288,516.59
2.托管费
7.4.3.2.2
-8,280,968.72
-10,714,752.75
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
-46,732,843.61
-100,571,160.06
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
-445,368.37
-390,881.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-2,291,012,377.56
3,151,603,038.27
所得税费用(以“-”号填列)
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列
-2,291,012,377.56
3,151,603,038.27
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
13
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
单位:人民币元
2008年1月1日至2008年12月31日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,877,695,943.68
2,951,949,565.94
4,829,645,509.62
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-2,291,012,377.56
-2,291,012,377.56
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
1,781,922,352.80
1,527,913,731.70
3,309,836,084.50
其中:1.基金申购款
4,324,198,498.65
1,458,459,817.47
5,782,658,316.12
2.基金赎回款
-2,542,276,145.85
69,453,914.23
-2,472,822,231.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-3,751,236,709.73
-3,751,236,709.73
五、期末所有者权益(基金净值)
3,659,618,296.48
-1,562,385,789.65
2,097,232,506.83
2007年1月1日至2007年12月31日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
279,510,938.29
324,578,968.09
604,089,906.38
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
3,151,603,038.27
3,151,603,038.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“-”号填列)
1,598,185,005.39
-217,741,281.77
1,380,443,723.62
其中:1.基金申购款
6,883,003,454.42
2,850,382,643.31
9,733,386,097.73
2.基金赎回款
-5,284,818,449.03
-3,068,123,925.08
-8,352,942,374.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-306,491,158.65
-306,491,158.65
五、期末所有者权益(基金净值)
1,877,695,943.68
2,951,949,565.94
4,829,645,509.62
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致的说明
与最近一期年度报告相比,本报告期所采用的会计政策保持一致,但所采用的会计估计发生了变更。
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
14
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调16,268,318.50元,相应调减本基金的净利润16,268,318.50元和基金资产净值16,268,318.50元。
7.4.2 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司
基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司
(Société Générale Asset Management SA)
基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”)
基金管理人的股东的母公司
7.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内未通过关联方交易单位进行交易。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
2008年1月1日
至2008年12月31日
2007年1月1日
至2007年12月31日
当期应支付的管理费
49,685,812.09
64,288,516.59
其中:当期已支付
46,940,194.93
58,551,101.15
期末未支付
2,745,617.16
5,737,415.44
注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计
15
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.3.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
2008年1月1日
至2008年12月31日
2007年1月1日
至2007年12月31日
当期应支付的托管费
8,280,968.72
10,714,752.75
其中:当期已支付
7,823,365.84
9,758,516.84
期末未支付
457,602.88
956,235.91
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2008年1月1日
至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日
至2007年12月31日
期初持有的基金份额
128,987.87
-
期间认购总份额
-
-
期间申购/买入总份额
378,742.56
128,987.87
期间因拆分增加的份额
-
-
期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
507,730.43
128,987.87
期末持有的基金份额占基金总份额比例
0.0139%
0.0069%
注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.3.4.2 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元 16
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
2008年1月1日
至2008年12月31日
2007年1月1日
至2007年12月31日
关联方
名称
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
675,597,268.39
8,444,119.14
606,230,503.64
6,154,478.53
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内,本基金无参与关联方承销证券的情况。
7.4.4 期末本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
600900
长江电力
08/05/08
资产重组
7.35
未知
未知
1,999,909
26,557,668.88
14,699,331.15
000792
盐湖钾肥
08/06/26
资产重组
56.78
08/12/26
78.23
149,950
12,239,942.13
8,514,161.00
600886
国投电力
08/12/09
资产重组
9.13
09/03/04
10.04
1,000,000
8,245,004.97
9,130,000.00
注: 1、本基金截至2008年12月31日止持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在消除所公布事项的重大影响后,经交易所批准复牌。
2、青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
17
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,306,051,871.82
61.89%
其中:股票
1,306,051,871.82
61.89%
2
固定收益投资
106,390,000.00
5.04%
其中:债券
106,390,000.00
5.04%
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
677,073,592.14
32.08%
6
其他资产
20,850,420.17
0.99%
7
合计
2,110,365,884.13
100.00%
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
55,092,374.57
2.63%
B
采掘业
116,513,514.04
5.56%
C
制造业
381,269,680.54
18.18%
C0
食品、饮料
67,679,990.50
3.23%
C1
纺织、服装、皮毛
10,723,536.36
0.51%
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
57,862,876.21
2.76%
C5
电子
28,512,882.84
1.36%
C6
金属、非金属
45,357,482.68
2.16%
C7
机械、设备、仪表
88,279,853.62
4.21%
C8
医药、生物制品
82,853,058.33
3.95%
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
43,880,891.12
2.09%
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
140,250,864.78
6.69%
G
信息技术业
27,948,237.20
1.33%
H
批发和零售贸易
60,930,562.40
2.91%
I
金融、保险业
287,960,579.80
13.73%
J
房地产业
61,505,743.20
2.93%
K
社会服务业
15,319,277.10
0.73%
L
传播与文化产业
68,311,832.50
3.26%
M
综合类
47,068,314.57
2.24%
18
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
合计
1,306,051,871.82
62.28%
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600880
博瑞传播
5,155,610
68,311,832.50
3.26%
2
000001
深发展A
6,759,860
63,948,275.60
3.05%
3
600016
民生银行
14,825,690
60,340,558.30
2.88%
4
600428
中远航运
8,765,000
56,096,000.00
2.67%
5
600895
张江高科
4,711,543
47,068,314.57
2.24%
6
600717
天津港
5,030,330
43,663,264.40
2.08%
7
600354
敦煌种业
4,226,029
42,809,673.77
2.04%
8
601166
兴业银行
2,859,381
41,746,962.60
1.99%
9
600697
欧亚集团
2,625,688
37,941,191.60
1.81%
10
600000
浦发银行
2,649,824
35,110,168.00
1.67%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600030
中信证券
274,942,945.77
5.69%
2
000667
名流置业
254,338,385.17
5.27%
3
600028
中国石化
231,179,497.14
4.79%
4
000002
万 科A
217,690,233.48
4.51%
5
600428
中远航运
215,786,542.31
4.47%
6
601088
中国神华
177,112,404.50
3.67%
7
600016
民生银行
174,808,610.22
3.62%
8
600000
浦发银行
158,118,442.90
3.27%
9
601166
兴业银行
158,083,005.54
3.27%
10
600123
兰花科创
146,649,673.52
3.04%
11
601318
中国平安
141,831,739.17
2.94%
12
000898
鞍钢股份
126,083,694.59
2.61%
13
601919
中国远洋
116,640,883.95
2.42%
14
601328
交通银行
109,089,476.03
2.26%
19
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
15
600050
中国联通
107,535,956.90
2.23%
16
600717
天津港
105,332,114.07
2.18%
17
600880
博瑞传播
104,556,229.19
2.16%
18
600739
辽宁成大
104,183,394.03
2.16%
19
601666
平煤股份
98,872,300.60
2.05%
20
000983
西山煤电
97,303,051.55
2.01%
注:买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000002
万 科A
307,068,984.30
6.36%
2
600309
烟台万华
266,973,305.84
5.53%
3
600030
中信证券
247,906,107.95
5.13%
4
600036
招商银行
237,492,940.75
4.92%
5
600569
安阳钢铁
227,889,433.08
4.72%
6
600000
浦发银行
221,772,633.49
4.59%
7
600005
武钢股份
215,878,555.84
4.47%
8
000667
名流置业
213,985,625.68
4.43%
9
000001
深发展A
185,749,785.06
3.85%
10
600028
中国石化
172,746,707.98
3.58%
11
601318
中国平安
172,353,921.44
3.57%
12
600428
中远航运
163,196,624.43
3.38%
13
000402
金 融 街
162,295,593.03
3.36%
14
601919
中国远洋
152,777,302.86
3.16%
15
000898
鞍钢股份
144,331,949.13
2.99%
16
600123
兰花科创
136,338,721.50
2.82%
17
601328
交通银行
135,032,775.39
2.80%
18
000024
招商地产
131,680,519.06
2.73%
19
000651
格力电器
131,365,787.17
2.72%
20
600660
福耀玻璃
128,252,699.80
2.66%
21
000829
天音控股
121,624,567.18
2.52%
22
600895
张江高科
120,748,726.25
2.50%
23
600423
柳化股份
119,985,781.97
2.48%
24
000568
泸州老窖
118,999,542.84
2.46%
25
600050
中国联通
117,883,779.56
2.44%
26
000069
华侨城A
113,384,304.96
2.35%
27
601628
中国人寿
112,135,569.14
2.32%
28
601088
中国神华
111,884,995.44
2.32%
29
000655
金岭矿业
107,336,604.60
2.22%
20
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
30
601666
平煤股份
98,076,676.42
2.03%
注:卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
7,305,286,514.06
卖出股票的收入(成交)总额
7,963,809,530.78
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
106,390,000.00
5.07%
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-

其他
-
-
8
合计
106,390,000.00
5.07%
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
0801017
08央票17
1,000,000
106,390,000.00
5.07%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
21
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
8.9.2本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,没有特定的股票备选库。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
816,700.00
2
应收证券清算款
15,668,360.86
3
应收股利
-
4
应收利息
4,146,540.29
5
应收申购款
169,183.54
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-

其他
49,635.48
9
合计
20,850,420.17
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
22
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
91,452
40,016.82
201,470,958.39
5.51%
3,458,147,338.09
94.49%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
481,433.30
0.0132%
10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005年11月17日)基金份额总额
535,410,310.23
报告期期初基金份额总额
1,877,695,943.68
报告期期间基金总申购份额
4,324,198,498.65
报告期期间基金总赎回份额
2,542,276,145.85
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
0.00
报告期期末基金份额总额
3,659,618,296.48
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2008年10月7日,经中国证券监督管理委员会核准,华宝兴业基金管理公司常务副总裁Dennis Lefranc因工作变动不再担任公司常务副总裁职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
23
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为100,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2005年11月7日)起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5亿元人民币;财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的地域分散化。
(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
11.7.1 股票交易
金额单位:人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期股票成交总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
兴业证券
1
1,919,558,895.94
12.88
1,631,620.72
13.06
光大证券
1
2,170,159,856.10
14.56
1,763,270.30
14.11
申银万国
1
1,066,438,696.58
7.16
906,466.89
7.26
招商证券
1
1,607,759,087.38
10.79
1,306,314.66
10.46
长江证券
1
2,496,617,686.52
16.75
2,122,108.69
16.99
国泰君安
1
2,991,872,628.02
20.07
2,543,073.71
20.36
海通证券
1
877,066,762.99
5.88
712,623.16
5.70
中信建投
1
490,513,130.91
3.29
416,935.74
3.34
中信金通
1
1,283,647,303.58
8.61
1,091,085.89
8.73
24
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告摘要
合计
9
14,903,634,048.02
100.00
12,493,499.76
100.00
11.7.2 债券交易
金额单位:人民币元
债券交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期债券成交总额的比例(%)
佣金
占当期债券
总量的比例(%)
兴业证券
1
1,990,455.40
1.00
-
-
光大证券
1
18,357,951.80
9.24
-
-
申银万国
1
-
-
-
-
招商证券
1
80,713,309.65
40.64
-
-
长江证券
1
14,750,608.65
7.43
-
-
国泰君安
1
14,708,396.63
7.41
-
-
海通证券
1
59,246,596.50
29.83
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
中信金通
1
8,841,920.00
4.45
-
-
合计
9
198,609,238.63
100.00
-
-
华宝兴业基金管理有限公司
二〇〇九年三月二十六日 25
    nb_50588153

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