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华安富利:2008年年度报告摘要

2009-03-26 00:00:00 来源:证券时报
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要 1 华安现金富利投资基金 2008 年年度报告摘要 2008 年12 月31 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:二○○九年三月二十六日 华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要 2 1. 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
1
华安现金富利投资基金
2008 年年度报告摘要
2008 年12 月31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二○○九年三月二十六日
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
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1. 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月
20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。
本报告期自2008 年1 月1 日起至12 月31 日止。
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
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1.2 目录
1. 重要提示及目录.............................................. 2
1.1 重要提示............................................................................................2
1.2 目录...................................................................................................3
2. 基金简介.................................................... 5
2.1 基金基本情况.....................................................................................5
2.2 基金产品说明.....................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................6
2.4 信息披露方式.....................................................................................6
3. 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况............................................................8
4. 管理人报告.................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................12
5. 托管人报告................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明.............................................................................................13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
..............................................................................................................13
6. 审计报告................................................... 13
7. 年度财务报表............................................... 13
7.1 资产负债表.......................................................................................13
7.2 利润表..............................................................................................15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表...........................................................17
7.4 报表附注.........................................................................................18
8. 投资组合报告............................................... 22
8.1 期末基金资产组合情况.....................................................................22
8.2 债券回购融资情况情况.....................................................................22
8.3 基金投资组合平均剩余期限..............................................................23
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................23
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
..............................................................................................................24
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...........24
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
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4
投资明细................................................................................................24
8.8 投资组合报告附注...........................................................................25
9. 基金份额持有人信息......................................... 25
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................................25
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况......................26
10. 开放式基金份额变动......................................... 26
11. 重大事件揭示............................................... 26
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
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2. 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安现金富利
交易代码 040003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年12 月30 日
报告期末基金份额总额 19,894,071,247.09 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确
保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并
为投资者提供暂时的流动性储备。
投资策略 基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用
公司研究开发的各种数量模型工具,采用自上而下
和自下而上相结合的投资策略,发现和捕捉短期资
金市场的机会,实现基金的投资目标。
1、资产配置策略:
本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工
具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境,建
立动态规划模型,通过求解确定不同资产配置比例
和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。
2、其它操作策略:
套利操作:根据各细分短期金融工具的流动性
和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之
间的配置比例。比如,当交易所市场回购利率高于
银行间市场回购利率时,可通过增加交易所市场回
购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场
融券而实现跨市场套利。
期差操作:根据各细分市场中不同品种的风险
收益特征,动态调整不同利率期限结构品种的配置
比例。比如,短期回购利率低于长期回购利率时,
在既定的变现率水平下,可通过增长长期回购的配
置比例,或短期融资、长期融券而实现跨品种套利。
滚动配置:根据具体投资品种的市场特性,采
用持续投资的方法,以提高基金资产的整体变现能
力。例如,对N 天期回购协议可每天进行等量配置,
而提高配置在回购协议上的基金资产的流动性。
利率预期:在深入分析财政、货币政策以及短
期资金市场、资本市场资金面的情况和流动性的基
础上,对利率走势形成合理预期,并据此调整基金
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
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资产配置策略。
业绩比较基准 以当期银行个人活期储蓄利率(税前)作为衡
量本基金操作水平的比较基准。
风险收益特征 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例
如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),
但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险
开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊
性。本基金主要面临的风险为:利率风险, 信用风
险,流动性风险等。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 冯颖 蒋松云
联系电话 021-38969999 010-66105799
信息披
露负责
人 电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-50099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦38 楼
3. 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 270,943,225.72 176,946,722.94 460,881,659.17
本期利润 270,943,225.72 176,946,722.94 460,881,659.17
本期净值收益率 3.3029% 3.4896% 1.9042%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
期末基金资产净值 19,894,071,247.09 6,138,760,285.00 6,104,018,440.11
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
注:本基金收益分配按月结转份额。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
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为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去3 个月 1.0378% 0.0108% 0.1470% 0.0005% 0.8908% 0.0103%
过去6 个月 1.8384% 0.0080% 0.3284% 0.0004% 1.5100% 0.0076%
过去1 年 3.3029% 0.0064% 0.6875% 0.0003% 2.6154% 0.0061%
过去3 年 8.9433% 0.0063% 2.1652% 0.0002% 6.7781% 0.0061%
过去5 年 14.4328% 0.0053% 3.6072% 0.0002% 10.8256% 0.0051%
自基金合同
生效起至今 14.4516% 0.0053% 3.6111% 0.0002% 10.8405% 0.0051%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较
华安现金富利投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年12 月30 日至2008 年12 月31 日)
注:根据《华安富利投资基金基金合同》规定,本基金已自基金合同生效之日起45 个工作
日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分(四)投资范围、(八)投资限制的有
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
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关规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比

华安现金富利净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图
0.0000%
0.5000%
1.0000%
1.5000%
2.0000%
2.5000%
3.0000%
3.5000%
4.0000%
2004年2005年2006年2007年2008年
华安现金富利业绩基准
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 再投资形式发放总额 备注
2008年 270,943,225.72
2007年 176,946,722.94
2006年 460,881,659.17
合计 908,771,607.83
4. 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998
年6 月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国
际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2008 年12 月31 日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2 只封闭
式证券投资基金,华安创新、华安中国A 股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、
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华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安核心优选、华安稳定收益、华
安国际配置(QDII)等11 只开放式基金,管理资产规模达到694.94 亿人民币、0.97
亿美元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
黄勤 本基金
的基金
经理
固定收
益部负
责人
2007 年5
月16 日
- 8 年 经济学硕士,持有基金从业
人员资格证书,12 年银行、
基金从业经历。曾在上海银
行资金部从事债券投资、交
易工作。2004 年8 月加入华
安基金管理公司,曾任固定
收益部债券投资经理,2007
年5 月至今担任本基金的基
金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安现金富利投资基
金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为
基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入
《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定
不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比
例分配、综合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基
金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,
场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》
以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
10
未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币型投资基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差
异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
华安富利投资收益率及规模变化
投资回报 3.3029% 比较基准 0.6875%
期初规模 61.39 亿 期末规模 198.94 亿
2008 年中国经济波动很大,上半年物价持续上涨、外汇大量流入影响到经济
的长期稳定发展。央行执行从紧的货币政策,五次提高存款准备金率共计3 个百
分点,同时,指导银行合理安排信贷增长计划。下半年美国金融危机对我国经济
冲击很大,央行适时调整政策方向,五次下调存贷款基准利率,四次下调存款准
备金率,取消对银行信贷规模增长的限制,加大对经济发展的刺激力度。
上半年货币市场因央行公开市场合理调控和新股发行频率减缓,利率波动低
于前年。下半年央行开始实行适度宽松的货币政策,利率大幅下跌:一年期央票
发行利率从年中的4.05%下降到年末的2.25%;一年期SHIBOR 利率也从年中的
4.71%下降到年末的2.36%。本基金及时跟踪宏观经济和货币政策的变化,在二
季度开始逐步延长组合的平均剩余期限,增持高等级短期融资券。我们主动压缩
现金比例,加大债券配置力度,并在四季度重新开展定期存款业务,提高基金投
资收益。同时,我们高度关注短期融资券的发行人资质,防止经济的下滑引致发
行企业的偿付违约。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
美国、欧洲的金融危机已经蔓延到经济的各个领域。尽管政府大幅降息,并
推出了财政刺激计划,但经济滑坡的速度并无减缓的迹象。美、欧等主要经济体
经济在今年下半年才可能开始缓慢复苏。
我们预计国内经济增长在经历去年四季度急剧的下滑后会有所复苏,在较低
的增速上重趋均衡。央行为促进经济平稳较快发展,会继续实施适度宽松的货币
政策,维持银行体系充足的流动性。预计货币市场利率将在低位维持一段时间,
新股发行的重启或对货币市场带来新的扰动。本基金将加强信用风险管理和利率
风险管理,增强组合的抗风险能力;也要注意调整资产的期限分布,提高组合的
流动性。
华安富利将保持组合合理的流动性,视市场变化积极调整资产配置比例,优
化组合结构,为投资者提供安全、高效的现金管理工具。
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化:
本基金不投资于股票,所以不涉及估值政策的重大变化。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响:
不适用。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经
历的描述:
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理
及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采
用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信
托部、投资银行部工作,1998 年加入华安基金管理公司,曾任基金安信的基金
经理、华安180 指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安基
金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海
证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究
发展部高级研究员,基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理,现任基金安顺、
华安宏利的基金经理,基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研
究所从事证券研究工作,2000 年2 月加入华安基金管理公司,在基金研究发展
部从事化工行业研究,现任研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部负责人, 经济学硕士, 12 年银行、基金从业经历。曾在
上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年8 月加入华安基金管理公司,
曾任固定收益部债券投资经理,现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责
人。
许之彦, 金融工程部负责人, 理学博士,曾在广发证券和中山大学经济管理
学院博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金管理有限公司,曾
任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A 股基金经理,金融工程部负责人。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA 英国特许公认会计师公会会
员,CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。
2000 年10 月加入华安基金管理公司,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行
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托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度:
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定,本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单
位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。本报告
期累计收益分配金额270,943,225.72 元。
本基金在本报告期内共进行了12 次基金收益集中支付并结转为基金份额:
收益支付日
第1 次 2008 年1 月11 日
第2 次 2008 年2 月13 日
第3 次 2008 年3 月11 日
第4 次 2008 年4 月11 日
第5 次 2008 年5 月12 日
第6 次 2008 年6 月11 日
第7 次 2008 年7 月11 日
第8 次 2008 年8 月11 日
第9 次 2008 年9 月11 日
第10 次 2008 年10 月13 日
第11 次 2008 年11 月11 日
第12 次 2008 年12 月11 日
5. 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008 年,本基金托管人在对华安现金富利投资基金的托管过程中,严格遵守
《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
13
特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2008 年,华安现金富利投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安
现金富利投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7 日年化收益率、基金利润
分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管
理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安现金富利投资基
金2008 年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
二○○九年三月二十日
6. 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会
计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字(2009)第20105 号标准无保留意
见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
7. 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安现金富利投资基金
报告截止日:2008 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
资 产:
银行存款 2,899,000,284.66 271,117,189.61
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
14
结算备付金 2,696,500.00 90,367,272.73
存出保证金 - -
交易性金融资产 16,273,943,581.95 4,132,809,734.77
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 16,273,943,581.95 4,132,809,734.77
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 1,678,307,475.75
应收证券清算款 - -
应收利息 90,830,005.43 14,588,698.99
应收股利 - -
应收申购款 682,754,063.94 283,892.92
递延所得税资产 - -
其他资产 - 92,425.75
资产总计 19,949,224,435.98 6,187,566,690.52
负债和所有者权益
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 6,162,915.31 31,247,156.33
应付管理人报酬 4,680,187.77 1,512,499.30
应付托管费 1,418,238.73 458,333.09
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
15
应付销售服务费 3,545,596.84 1,145,832.81
应付交易费用 141,134.10 34,760.88
应交税费 3,243,831.78 3,243,831.78
应付利息 - -
应付利润 35,856,784.36 10,859,491.33
递延所得税负债 - -
其他负债 104,500.00 304,500.00
负债合计 55,153,188.89 48,806,405.52
所有者权益:
实收基金 19,894,071,247.09 6,138,760,285.00
未分配利润 - -
所有者权益合计 19,894,071,247.09 6,138,760,285.00
负债和所有者权益总计 19,949,224,435.98 6,187,566,690.52
注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额19,894,071,247.09
份。
后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
7.2 利润表
会计主体:华安现金富利投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
本期
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
一、收入 328,261,130.64 226,650,273.45
1.利息收入 253,884,125.09 227,662,324.71
其中:存款利息收入 10,252,447.32 18,782,643.09
债券利息收入 218,711,665.09 106,745,985.87
资产支持证券- -
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
16
利息收入
买入返售金融
资产收入
24,920,012.68 102,133,695.75
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以
“-”填列)
74,377,005.55 -1,012,051.26
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 74,377,005.55 -1,012,051.26
资产支持证券
投资收益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
- -
4.汇兑收益(损失以
“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以
“-”号填列)
- -
二、费用(以“-”号
填列)
-57,317,904.92 -49,703,550.51
1.管理人报酬 -25,630,686.12 -17,799,814.64
2.托管费 -7,766,874.71 -5,393,883.11
3.销售服务费 -19,417,186.54 -13,484,707.95
4.交易费用 - -
5.利息支出 -3,921,221.60 -12,568,995.33
其中:卖出回购金融资
产支出
-3,921,221.60 -12,568,995.33
6.其他费用 -581,935.95 -456,149.48
三、利润总额(亏损总270,943,225.72 176,946,722.94
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
17
额以“-”号填列)
所得税费用(以“-”
号填列)
- -
四、净利润(净亏损以
“-”号填列)
270,943,225.72 176,946,722.94
注:后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安现金富利投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值) 6,138,760,285.00 - 6,138,760,285.00
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) - 270,943,225.72 270,943,225.72
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) 13,755,310,962.09 - 13,755,310,962.09
其中:1.基金申购款 53,541,413,930.66 - 53,541,413,930.66
2.基金赎回款(以“-”
号填列) -39,786,102,968.57 - -39,786,102,968.57
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列) - -270,943,225.72 -270,943,225.72
五、期末所有者权益(基金净
值) 19,894,071,247.09 - 19,894,071,247.09
上年度可比期间
项目 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值) 6,104,018,440.11 - 6,104,018,440.11
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润) - 176,946,722.94 176,946,722.94
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) 34,741,844.89 - 34,741,844.89
其中:1.基金申购款 32,825,681,941.10 - 32,825,681,941.10
2.基金赎回款(以“-” -32,790,940,096.21 - -32,790,940,096.21
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
18
号填列)
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列) - -176,946,722.94 -176,946,722.94
五、期末所有者权益(基金净
值) 6,138,760,285.00 - 6,138,760,285.00
注:后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 关联方关系
7.4.2.1 本报告期与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海光通信公司 受上海工业投资(集团)有限公司控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间本基金通过关联方交易单元进行的交易:无。
7.4.3.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间本基金通过关联方交易单元进行的交易:无。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间本基金应支付关联方的佣金:无。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
19
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日
当期应支付的管理费 25,630,686.12 17,799,814.64
其中:当期已支付 20,950,498.35 16,287,315.34
期末未支付 4,680,187.77 1,512,499.30
注: 本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的0.33%的年费
率计提。计算方法如下:
H = E × 0.33% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日
当期应支付的托管费 7,766,874.71 5,393,883.11
其中:当期已支付 6,348,635.98 4,935,550.02
期末未支付 1,418,238.73 458,333.09
注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.10%的年
费率计提。计算方法如下:
H = E ×0.10% ÷ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托
管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.3.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
华安基金管理有限公司 8,117,267.57 1,915,035.44 10,032,303.01
中国工商银行股份有限公司 3,734,191.44 456,590.75 4,190,782.19
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
20
合计 11,851,459.01 2,371,626.19 14,223,085.20
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
华安基金管理有限公司 4,663,048.06 547,121.59 5,210,169.65
中国工商银行股份有限公司 5,051,444.17 399,605.00 5,451,049.17
合计 9,714,492.23 946,726.59 10,661,218.82
注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年
费率计提。计算方法如下:
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付给华安基金管理
有限公司,再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
银行间市债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收

交易金额 利息支出
中国工商
银行股份
有限公司
1,203,874,714.48 1,328,032,225.56 - - 769,574,615.38 373,339.79
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
银行间市债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收

交易金额 利息支出
中国工商
银行股份
有限公司
3,184,742,761.64 491,148,458.23 40,003,200.00 13,410.13 5,268,092,382.27 5,085,513.90
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日
期初持有的基金份额 - -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
21
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注: 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比

持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比

上海光通信
公司
11,008,575.05 0.06% - -
注: 上海光通信公司为受上海工业投资(集团)有限公司控制的公司。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31

上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31

关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
1,999,000,284.66 6,655,984.52 271,117,189.61 4,237,738.16
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券
代码
证券
名称
发行
方式数量 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称
证券
代码
证券
名称
发行
方式数量 总金额
- - - - - -
7.4.4 期末(2008 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
22
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
期末(2008 年12 月31 日)本基金未持有流通受限证券。
7.4.4.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额0.00 元,因此没有债券作为抵押。
7.4.4.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额0.00 元。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易
所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
8. 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 16,273,943,581.95 81.58
其中:债券 16,273,943,581.95 81.58
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合

2,901,696,784.66 14.55
4 其他资产 773,584,069.37 3.88
5 合计 19,949,224,435.98 100.00
8.2 债券回购融资情况情况
金额单位:人民币元
序号 项 目 金额
占基金资产
净值的比例
(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 2.44
其中:买断式回购融资 - 0.04
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
23
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明:
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 166
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明:
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例


平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30 天以内 8.86 -
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
0.30
-
2 30 天(含)—60 天 11.02 -
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
1.22
-
3 60 天(含)—90 天 17.90 -
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
1.03
-
4 90 天(含)—180 天 8.87 -
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
-
-
5 180 天(含)—397 天(含) 49.74 -
其中:剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
-
-
合计 96.39 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
24
值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,191,269,983.91 46.20
3 金融债券 1,560,919,567.19 7.85
其中:政策性金融债 1,560,919,567.19 7.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,416,086,739.00 27.22
6 其他 105,667,291.85 0.53
7 合计 16,273,943,581.95 81.80
8
剩余存续期超过397 天的浮动利率
债券
506,657,044.99 2.55
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资
产净值的
比例(%)
1 0801106 08 央票106 14,900,000 1,474,919,654.05 7.41
2 070309 07 进出09 9,600,000 963,599,058.27 4.84
3 0801095 08 央票95 8,600,000 853,988,893.39 4.29
4 0801114 08 央票114 6,550,000 645,684,757.79 3.25
5 0801034 08 央票34 6,300,000 626,074,765.98 3.15
6 0801112 08 央票112 6,200,000 613,876,383.02 3.09
7 0801101 08 央票101 6,100,000 604,689,128.69 3.04
8 0801031 08 央票31 5,500,000 548,602,564.23 2.76
9 0801098 08 央票98 5,500,000 546,079,472.77 2.74
10 0881076 08 电网CP01 5,400,000 544,585,043.93 2.74
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数48
报告期内偏离度的最高值 0.45%
报告期内偏离度的最低值 -0.11%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.11%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
25
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或
商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计
提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00 元。
8.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的
浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
8.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.8.4 其他资产构成
单位:人民币元
9. 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
67,945 292,796.69 13,753,806,698.53 69.14% 6,140,264,548.56 30.86%
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 90,830,005.43
4 应收申购款 682,754,063.94
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 773,584,069.37
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
26
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
4,002,848.76 0.020%
10. 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003 年12 月30 日)基金份额总额4,253,745,531.90
报告期期初基金份额总额 6,138,760,285.00
报告期期间基金总申购份额 53,541,413,930.66
报告期期间基金总赎回份额 39,786,102,968.57
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 19,894,071,247.09
11. 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
本基金管理人于2008 年6 月10 日发布关于董事和监事变更的公告:经本公
司股东会审议,选举马名驹先生担任本公司董事,顾培柱先生不再担任本公司董
事;选举李梅清女士担任本公司监事,戴金宝先生不再担任本公司监事。
本基金管理人于2009 年1 月12 日发布关于董事变更的公告:经本公司股东
会审议,选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
本基金管理人于2009 年2 月19 日发布关于董事变更的公告:经本公司股东
会审议,选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
2、本基金托管人重大人事变动如下:
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况:
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
27
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况:100,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
交易单
元数量
回购交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际证券
有限责任公司
1 19,027,900,000.00 79.89% - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 4,789,300,000.00 20.11% - - -
注:
1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专
用,选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度
保密的要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金
业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动
整体资源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准
和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结
果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单
元的必要性和合规性进行阐述。
华安现金富利投资基金2008 年年度报告摘要
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(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单
元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金
托管人。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
无。
华安基金管理有限公司
2009 年3 月26 日
    nb_50587689

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