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荷银成长:2008年年度报告摘要

2009-03-28 00:00:00 来源:深交所
1 泰达荷银价值优化型成长行业证券投资基金 2008 年年度报告摘要 2008 年12 月31 日 基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2009 年3 月28 日 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3
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泰达荷银价值优化型成长行业证券投资基金
2008 年年度报告摘要
2008 年12 月31 日
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2009 年3 月28 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见
的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读登载于本基金管理人国
际互联网网站(www.aateda.com)上的本年度报告正文。
本报告期自2008 年1 月1 日起至2008 年12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
基金简称合丰成长
交易代码合丰成长:162201
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2003 年4 月25 日
报告期末基金份额总额合丰成长:1,390,972,697.93 份
投资目标泰达荷银价值优化型成长类行业证券
投资基金主要投资于成长行业类别中
内在价值被相对低估,并与同行业类别
上市公司相比具有更高增长潜力的上
市公司。在有效控制投资组合风险的前
提下,为基金份额持有人提供长期稳定
的投资回报。
投资策略采用“自上而下”的投资方法,具体体
现在资产配置、行业配置和个股选择的
全过程中。
业绩比较基准合丰成长:65%×新华富时A600 成长
行业指数+35%×上证国债指数
风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风
险的基金品种。
项目基金管理人基金托管人
名称泰达荷银基金管理
有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名邢颖张咏东
联系电话010-66577725 021-68888917
电子邮箱irm@aateda.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话400-69-88888 95559
传真010-66577666 021-58408836
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://
www.aateda.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人
的住所
4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合丰成长基金业绩比较基准:65%新华富时A600 成长行业指数+35%上证国债指数。上证国债指数选取的样
本为在上海证券交易所上市交易的、除浮息债外的国债品种,样本国债的剩余期限分布均匀,收益率曲线较为
完整、合理,而且参与主体丰富,竞价交易连续性更强,能反映出市场利率的瞬息变化,客观、真实地标示出
利率市场整体的收益风险度。
新华富时A600 成长行业指数是从新华富时中国A600 行业指数中重新归类而成,成份股按照全球公认并已广泛
采用的富时指数全球行业分类系统进行分类,全面体现成长行业类别的风险收益特征。
3.1.1 期间数据和财务指标2008 年2007 年2006 年
本期已实现收益-469,249,841.25 905,265,444.96 378,873,467.99
本期利润-610,864,800.68 969,377,480.05 391,301,567.87
加权平均基金份额本期利润-0.7013 1.1459 0.8734
本期基金份额净值增长率-31.61% 110.40% 81.74%
3.1.2 期末数据和指标2008 年2007 年2006 年
期末可供分配基金份额利润-0.2209 1.2033 0.8935
期末基金资产净值1,083,697,692.68 1,182,234,884.46 632,355,390.79
期末基金份额净值0.7791 2.2033 1.8972
合丰成长基金
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月5.81% 1.62% 3.03% 1.82% 2.78% -0.20%
过去六个月-7.63% 1.58% -10.82% 1.81% 3.19% -0.23%
过去一年-31.61% 1.83% -34.32% 1.92% 2.71% -0.09%
过去三年161.53% 1.61% 83.86% 1.56% 77.67% 0.05%
过去五年241.20% 1.39% 56.16% 1.37% 185.04% 0.02%
自基金合同生
效起至今
236.39% 1.32% 44.70% 1.31% 191.69% 0.01%
5
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
-40%
10%
60%
110%
160%
210%
260%
310%
360%
410%
04-25-03
07-25-03
10-25-03
01-25-04
04-25-04
07-25-04
10-25-04
01-25-05
04-25-05
07-25-05
10-25-05
01-25-06
04-25-06
07-25-06
10-25-06
01-25-07
04-25-07
07-25-07
10-25-07
01-25-08
04-25-08
07-25-08
10-25-08 合









注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
17.09%
11.42%
81.74%
110.40%
-7.13%
54.13%
-31.61%
-34.32%
-8.62%
81.63%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2004年2005年2006年2007年2008年
合丰成长业绩比较基准
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
6
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37 号文批准成立。目前本公
司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;荷银投资管理(亚洲)有限公司:
49%。公司注册资本为1.8 亿元人民币。
报告期末公司旗下管理10 只开放式基金,分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资
基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资
基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币
市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰
达荷银市值优选股票型证券投资基金和泰达荷银集利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2008年6.300 578,963,741.70 266,107,042.29 845,070,783.99 -
2007年8.500 168,942,138.89 113,716,924.70 282,659,063.59 -
2006年0.500 23,055,045.25 3,639,876.12 26,694,921.37 -
合计15.300 770,960,925.84 383,463,843.11 1,154,424,768.95 -
姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年

说明
任职日期离任日期
王勇本基金
基金经

2008 年8 月
5 日
- 9 硕士学位。1999 年8
月至2001 年11 月期间就
职于中国投资咨询公司,
任投资顾问; 2001 年11
月至2004 年2 月期间就职
于北京海问投资咨询有限
责任公司,任研究员;2004
年2 月至2004 年11 月就
职于航空证券有限责任公
7
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合
法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本
基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面
享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,
并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
2008 年,本基金风格相似的基金业绩表现如下图所示:
司,任研究员。2004 年11
月加盟泰达荷银基金管理
有限公司,先后担任研究
员、基金经理助理、研究
主管等职务。
梁辉本基金
前任基
金经理,
金融工
程部总
经理
2005 年4 月
20 日
2008 年8 月
5 日
硕士。2002 年3 月起
任职于泰达荷银基金管理
有限公司,曾担任公司研
究部行业研究员、基金经
理助理、研究部总监、现
担任金融工程部总经理。
基金名称合丰成长合丰周期
2008 年份额净值增长率-31.61% -40.52%
同期业绩比较基准增长率-34.32% -49.54%
8
系列基金中的合丰成长基金与合丰周期基金2008 年度净值增长率差异超过5%,主要原因是
2008 年度合丰成长业绩比较基准增长率为-34.32%,同期合丰周期业绩比较基准增长率为-
49.54%,相差为15.22%;即2008 年度成长行业整体表现相对较好,导致两只基金净值增长率差
异超过5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截止报告期末,本基金份额净值为0.7791 元,本报告期份额净值增长率为-31.61%,同期业
绩比较基准增长率为-34.32%。
(1)行情回顾及分析
2008 年是中国经济、海外经济都经历巨大压力的一年。美国经济承受历史上严重的一次金
融危机,这次危机给我们的警示无疑是深刻的,任何脱离经济基本面的金融行为最终都必将得到
修正,但这个修正过程难免会对经济形成巨大的伤害。对于国内众多的出口制造业而言,全球经
济需求的放缓导致国内产业面临不利的外部环境,短期国内经济面临着产业结构调整和转型的压
力。
证券市场作为宏观经济的晴雨表,2008 年的表现乏善可陈。2008 年沪深300 指数全年跌幅
达到66%,是全球表现最差的地区之一。从行业表现看,电力设备、医药等基本面与宏观经济周
期相关性不大的行业超越指数。
(2)基金运作回顾
作为一个行业型基金,泰达荷银成长基金主要配置在医药、通信、IT 服务等成长类行业。从
08 年行业表现上看。成长型行业表现普遍优于沪深300 指数。但08 年下半年成长类行业相对估
值偏高,因此出现了一轮补跌过程,本基金随之进行了仓位的动态调整。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
尽管短期看,宏观经济的基本面依然沉闷,但令人振奋的是,政府出台了以拉动内需为目的
的4 万亿投资的经济刺激计划,这无疑将对2009 年的中国经济产生极为积极的影响。由于国内
高的储蓄率、巨大的地区差异以及城乡差距,中国经济有着较大的腾挪空间,因此我们对中国经
济的未来仍抱有坚定的信心。对于证券市场,我们也注意到了投资人对货币政策放宽带来的对流
动性的乐观预期,但我们始终坚信,具有夯实基本面的公司更能令投资人安枕无忧。
9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值
委员会,成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监
察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和
相关工作经历具体如下:
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任,督察长、投资总监担任副主任。主要负责估
值委员会的组织、管理工作,并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提
出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验,熟悉
相关法律法规和估值方法。
研究部负责人及行业研究员:负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究,
参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验,能够较好的对行
业发展趋势做出判断,熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人:参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提
出建议。该成员具有多年的股票交易经验,能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断,熟悉
相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规
性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验,熟知
与估值政策相关的各项法律法规,了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,确定行业指数,计算估值价格,参与
确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业
能力,熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,复核由金融工程部提供的行业指数和
估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法
规和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定,并与相关托管行进行核对确认,如有
不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金
10
从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估
值方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌股
票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的规定及基金的实际运作情况,本基金分别于2008 年9 月11 日和2008
年11 月13 日按每10 份基金份额派发2.0 元和4.3 元进行利润分配,分配金额分别为
206,311,902.58 元和638,758,881.41 元,共分配845,070,783.99 元。2008 年度基金投资亏损,
根据基金合同的规定,目前无收益分配安排。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008 年度,基金托管人在泰达荷银价值优化型成长类行业基金的托管过程中,严格遵守了
《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽
的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008 年度,泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银价值优化型成长类行业基金投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损
害基金持有人利益的行为。该基金本报告期内利润分配共计845,070,783.99 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2008 年度,由泰达荷银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达荷银价值优
化型成长类行业基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
11
§6 审计报告
本基金2008 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师
许康玮、王鸣宇签字出具了普华永道中天审字(2009)第20209 号“无保留意见的审计报告”。投
资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金
报告截止日:2008 年12 月31 日
金额单位:人民币元
资产
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
资产:
银行存款208,067,305.56 18,234,992.79
结算备付金2,698,299.75 94,190,429.66
存出保证金1,101,282.05 1,713,806.02
交易性金融资产929,085,328.49 1,035,880,489.30
其中:股票投资655,433,764.99 798,336,373.10
基金投资- -
债券投资273,651,563.50 237,544,116.20
资产支持证
券投资- -
12
衍生金融资产- -
买入返售金融资产- -
应收证券清算款- 25,956,609.52
应收利息3,884,237.33 2,636,944.93
应收股利- -
应收申购款13,724,114.08 10,347,344.70
递延所得税资产- -
其他资产- -
资产总计1,158,560,567.26 1,188,960,616.92
负债和所有者权益
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
负债:
短期借款- -
交易性金融负债- -
衍生金融负债- -
卖出回购金融资产
款- -
应付证券清算款26,594,759.10
-
应付赎回款44,977,354.62 2,536,387.10
应付管理人报酬1,239,747.36 1,361,604.82
应付托管费206,624.57 226,934.15
应付销售服务费- -
13
应付交易费用725,073.55 1,675,700.87
应交税费- -
应付利息- -
应付利润- -
递延所得税负债- -
其他负债1,119,315.38 925,105.52
负债合计74,862,874.58 6,725,732.46
所有者权益:
实收基金1,390,972,697.93 536,570,631.63
未分配利润-307,275,005.25 645,664,252.83
所有者权益合计1,083,697,692.68 1,182,234,884.46
负债和所有者权益
总计1,158,560,567.26 1,188,960,616.92
注:报告截止日2008 年12 月31 日,基金份额净值0.7791 元,基金份额总额1,390,972,697.93 份。
7.2 利润表
会计主体:泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日
14
一、收入-565,310,903.34 1,024,707,467.81
1.利息收入12,259,884.03 8,270,285.64
其中:存款利息收入1,666,877.99 820,798.71
债券利息收入10,593,006.04 7,449,486.93
资产支持证券利息
收入- -
买入返售金融资产
收入- -
其他利息收入- -
2.投资收益(损失以“-”填列) -
437,439,121.64 949,649,383.12
其中:股票投资收益-
444,141,648.36 947,167,797.28
基金投资收益- -
债券投资收益-
940,058.55
-
237,859.14
资产支持证券投资
收益- -
衍生工具收益2,818,689.44
-
282,308.80
股利收益4,823,895.83 3,001,753.78
3.公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) -
141,614,959.43 64,112,035.09
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填1,483,293.70 2,675,763.96
15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
列)
二、费用(以“-”号填列) -
45,553,897.34 -55,329,987.76
1.管理人报酬-
19,633,451.65 -20,241,943.51
2.托管费-
3,272,241.98
-
3,373,657.31
3.销售服务费- -
4.交易费用-
22,385,595.20 -31,189,354.26
5.利息支出-
20,243.21
-
255,767.59
其中:卖出回购金融资产支
出-
20,243.21
-
255,767.59
6.其他费用-
242,365.30
-
269,265.09
三、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) -
610,864,800.68 969,377,480.05
所得税费用(以“-”号填列) - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列) -610,864,800.68 969,377,480.05
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金未分配利润所有者权益合计
16
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致,会计估计与最近一期年度报告不一致。
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金
自2008 年9 月16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按停牌前最后交易日的
一、期初所有者权益(基金净值)
536,570,631.63 645,664,252.83 1,182,234,884.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润) -
-
610,864,800.68
-
610,864,800.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数
(净值减少以“-”号填列) 854,402,066.30 502,996,326.59 1,357,398,392.89
其中:1.基金申购款
2,214,387,878.89 588,195,356.40 2,802,583,235.29
2.基金赎回款(以“-”号填列) -
1,359,985,812.59
-
85,199,029.81
-
1,445,184,842.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) -
-
845,070,783.99
-
845,070,783.99
五、期末所有者权益(基金净值)
1,390,972,697.93
-
307,275,005.25 1,083,697,692.68
项目
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
333,316,149.74 299,039,241.05 632,355,390.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润) - 969,377,480.05 969,377,480.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数
(净值减少以“-”号填列) 203,254,481.89
-
340,093,404.68
-
136,838,922.79
其中:1.基金申购款
2,014,132,587.95 502,702,248.51 2,516,834,836.46
2.基金赎回款(以“-”号填列) -
1,810,878,106.06
-
842,795,653.19
-
2,653,673,759.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) -
-
282,659,063.59
-
282,659,063.59
五、期末所有者权益(基金净值)
536,570,631.63 645,664,252.83 1,182,234,884.46
17
收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数
收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008 年9 月16 日下调
9,824,453.40 元,相应调减本基金的净利润9,824,453.40 元和基金资产净值9,824,453.40 元。
7.4.2 关联方关系
注:荷银投资管理(亚洲)有限公司于2008 年4 月1 日起成为富通资产管理集团(Fortis Investment Management
Group)的成员公司。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
本报告期无通过关联方进行的股票交易(2007 年同)。
7.4.3.1.2 权证交易
本报告期无通过关联方进行的权证交易(2007 年同)。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期无应支付关联方的佣金(2007 年同)。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
注:支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净
值X 1.50% / 当年天数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
关联方名称与本基金的关系
泰达荷银基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行基金托管人、基金代销机构
荷银投资管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东
北方国际信托股份有限公司基金管理人的股东
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
当期应支付的管理费19,633,451.65 20,241,943.51
其中:当期已支付18,393,704.29 18,880,338.69
期末未支付1,239,747.36 1,361,604.82
项目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
当期应支付的托管费3,272,241.98 3,373,657.31
18
注: 支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X 0.25% /
当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易(2007 年同)。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未投资本基金(2007 年同)。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人之外的其他关联方未投资本基金(2007 年同)。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
注:本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中
国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2008 年12 月31 日的相关余额在资产
负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2007 年12 月31 日:同)。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金未在承销期内参与关联方承销证券(2007 年同)。
7.4.4 期末(2008 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
注: 青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008 年12 月26 日复牌至2008 年12 月31 日证券交
易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008 年12 月31 日采用指数
收益法估值。该股票于2009 年1 月8 日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99 元。
其中:当期已支付3,065,617.41 3,146,723.16
期末未支付206,624.57 226,934.15
关联方
名称
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行208,067,305.56 531,345.61 18,234,992.79 330,424.29
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原

期末
估值单

复牌日期
复牌
开盘单

数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
000792
盐湖钾
肥2008/6/26
重大重组
事项56.78 2008/12/26 78.23 450,663 34,615,500.24 25588645.14
19
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本基金无银行间正回购余额。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本基金无交易所市场正回购余额。
8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
序号项目金额占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资655,433,764.99 56.57
其中:股票655,433,764.99 56.57
2 固定收益投资273,651,563.50 23.62
其中:债券273,651,563.50 23.62
资产支持证券- -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计210,765,605.31 18.19
6 其他资产18,709,633.46 1.61
7 合计1,158,560,567.26 100.00
代码行业类别公允价值
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业- -
B 采掘业- -
C 制造业274,810,700.58 25.36
C0 食品、饮料19,441,935.25 1.79
C1 纺织、服装、皮毛- -
C2 木材、家具- -
C3 造纸、印刷- -
C4 石油、化学、塑胶、塑料25,588,645.14 2.36
C5 电子- -
C6 金属、非金属- -
C7 机械、设备、仪表103,519,257.36 9.55
20
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
C8 医药、生物制品126,260,862.83 11.65
C99 其他制造业- 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业41,942,225.00 3.87
E 建筑业- -
F 交通运输、仓储业- -
G 信息技术业268,517,321.10 24.78
H 批发和零售贸易28,892,030.26 2.67
I 金融、保险业-0 -
J 房地产业- -
K 社会服务业- -
L 传播与文化产业41,271,488.05 3.81
M 综合类- 0.00
合计655,433,764.99 60.48
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 000690 宝新能源6,710,756 41,942,225.00 3.87
2 600037 歌华有线4,348,945 41,271,488.05 3.81
3 000063 中兴通讯1,245,232 33,870,310.40 3.13
4 600276 恒瑞医药867,969 33,425,486.19 3.08
5 002152 广电运通1,048,800 31,013,016.00 2.86
6 000963 华东医药2,831,404 30,494,221.08 2.81
7 002148 北纬通信2,101,603 28,455,704.62 2.63
8 002123 荣信股份807,556 28,006,042.08 2.58
9 600050 中国联通5,499,908 27,664,537.24 2.55
10 002261 拓维信息1,074,696 27,404,748.00 2.53

号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 600037 歌华有线259,501,207.69 21.95
2 600050 中国联通207,876,851.24 17.58
3 000063 中兴通讯142,622,344.97 12.06
4 000651 格力电器141,174,756.61 11.94
5 600036 招商银行130,858,369.47 11.07
6 601666 平煤股份106,691,669.27 9.02
21
7 000527 美的电器98,155,086.09 8.30
8 600997 开滦股份93,541,779.07 7.91
9 002194 武汉凡谷89,914,906.51 7.61
10 600806 昆明机床89,054,330.03 7.53
11 002152 广电运通76,322,394.13 6.46
12 600276 恒瑞医药72,048,289.32 6.09
13 601006 大秦铁路71,402,401.28 6.04
14 601169 北京银行68,195,676.46 5.77
15 002008 大族激光66,769,911.51 5.65
16 600511 国药股份65,957,574.97 5.58
17 600028 中国石化58,912,321.98 4.98
18 600118 中国卫星56,530,682.26 4.78
19 000690 宝新能源55,745,871.56 4.72
20 600005 武钢股份54,611,903.22 4.62
21 000423 东阿阿胶53,413,574.50 4.52
22 600062 双鹤药业53,123,631.07 4.49
23 600216 浙江医药52,687,129.66 4.46
24 600588 用友软件52,275,605.07 4.42
25 600690 青岛海尔51,580,375.39 4.36
26 002025 航天电器49,407,476.72 4.18
27 002161 远望谷49,221,237.10 4.16
28 600271 航天信息49,185,389.39 4.16
29 600875 东方电气48,188,152.71 4.08
30 600570 恒生电子47,580,139.06 4.02
31 601390 中国中铁46,607,328.44 3.94
32 600547 山东黄金46,414,903.30 3.93
33 600111 包钢稀土45,536,670.09 3.85
34 000513 丽珠集团44,925,899.98 3.80
35 600718 东软集团44,615,784.17 3.77
36 002261 拓维信息42,881,849.51 3.63
37 600880 博瑞传播42,168,801.58 3.57
38 600100 同方股份41,933,354.37 3.55
39 600000 浦发银行40,702,358.23 3.44
40 600011 华能国际39,077,028.04 3.31
41 600031 三一重工38,895,454.21 3.29
42 002123 荣信股份38,451,030.85 3.25
43 002148 北纬通信38,150,749.64 3.23
44 600563 法拉电子37,660,670.54 3.19
45 601088 中国神华37,362,446.12 3.16
46 002050 三花股份37,153,469.26 3.14
47 000963 华东医药36,565,806.14 3.09
22
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
48 601919 中国远洋36,444,248.29 3.08
49 000568 泸州老窖34,575,811.90 2.92
50 000792 盐湖钾肥33,595,320.99 2.84
51 002079 苏州固锝33,333,880.45 2.82
52 600015 华夏银行30,913,577.50 2.61
53 600550 天威保变29,653,695.18 2.51
54 000983 西山煤电25,693,545.23 2.17
55 600315 上海家化25,324,323.78 2.14
56 002007 华兰生物25,275,771.93 2.14
57 002022 科华生物24,435,067.60 2.07
序号股票代码股票名称
本期累计卖出金

占期初基金资
产净值比例
(%)
1 600037 歌华有线178,856,518.35 15.13
2 600050 中国联通137,714,360.37 11.65
3 600036 招商银行132,470,557.49 11.21
4 000651 格力电器118,798,635.47 10.05
5 000527 美的电器105,209,231.10 8.90
6 601666 平煤股份100,436,498.02 8.50
7 600216 浙江医药94,335,717.80 7.98
8 600997 开滦股份81,443,724.19 6.89
9 600062 双鹤药业79,255,941.31 6.70
10 600111 包钢稀土78,172,114.34 6.61
11 600271 航天信息74,339,966.73 6.29
12 000063 中兴通讯72,290,788.99 6.11
13 600806 昆明机床72,118,787.52 6.10
14 600511 国药股份67,060,724.81 5.67
15 601006 大秦铁路66,473,742.97 5.62
16 002008 大族激光65,597,183.35 5.55
17 601169 北京银行65,182,704.79 5.51
18 600118 中国卫星64,338,865.20 5.44
19 000423 东阿阿胶63,089,210.02 5.34
20 600005 武钢股份60,344,690.99 5.10
21 600028 中国石化54,740,588.15 4.63
22 600570 恒生电子53,145,702.63 4.50
23 000792 盐湖钾肥52,794,519.60 4.47
24 002194 武汉凡谷48,345,770.40 4.09
23
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
25 600690 青岛海尔47,285,940.32 4.00
26 601390 中国中铁46,221,721.71 3.91
27 600584 长电科技45,813,023.54 3.88
28 600000 浦发银行44,512,993.93 3.77
29 000513 丽珠集团40,355,154.98 3.41
30 002025 航天电器40,289,555.73 3.41
31 002079 苏州固锝39,530,539.67 3.34
32 600011 华能国际38,732,346.11 3.28
33 600031 三一重工36,932,626.15 3.12
34 600825 新华传媒36,387,807.30 3.08
35 000400 许继电气36,258,839.31 3.07
36 002093 国脉科技34,764,826.54 2.94
37 600880 博瑞传播34,676,921.85 2.93
38 601919 中国远洋33,824,002.89 2.86
39 000157 中联重科33,716,266.22 2.85
40 600276 恒瑞医药33,596,322.96 2.84
41 601088 中国神华33,522,622.83 2.84
42 600547 山东黄金33,455,058.65 2.83
43 600015 华夏银行33,014,609.04 2.79
44 002050 三花股份32,967,388.54 2.79
45 600717 天津港32,621,988.24 2.76
46 000963 华东医药31,897,754.87 2.70
47 600100 同方股份31,536,532.19 2.67
48 000028 一致药业29,616,917.35 2.51
49 000568 泸州老窖28,998,585.61 2.45
50 600563 法拉电子28,739,268.85 2.43
51 002152 广电运通28,323,664.92 2.40
52 600582 天地科技26,657,673.22 2.25
53 600315 上海家化25,258,805.21 2.14
买入股票成本(成交)总额3,844,290,196.73
卖出股票收入(成交)总额3,389,149,040.26
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券78,517,563.50 7.25
2 央行票据123,739,000.00 11.42
24
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
3 金融债券71,395,000.00 6.59
其中:政策性金融债71,395,000.00 6.59
4 企业债券- -
5 企业短期融资券- -
6 可转债- -
7 其他- -
8 合计273,651,563.50 25.25
序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值占基金资产净值比例(%)
1 0801047 08 央票47 600,000 64,140,000.00 5.92
2 080311 08 进出11 500,000 50,965,000.00 4.70
3 0801095 08 央票95 500,000 48,945,000.00 4.52
4 010112 21 国债⑿ 220,000 22,840,400.00 2.11
5 010110 21 国债⑽ 210,930 21,820,708.50 2.01
8.9.1 根据中兴通讯股份有限公司董事会2008 年10 月7 日《关于财政部驻深圳
市财政监察专员办事处2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》,
中兴通讯在财政检查中受到16 万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380 万
元。按照公司的《股票库管理办法》规定流程,在金融工程部和研究部详细研
究基础上,经过公司内部审批流程,中兴通讯被加入本公司的优选股票库,并
进行定期更新和日常维护,本公司对中兴通讯的投资决策程序符合法律法规及
公司制度的规定。中兴通讯受到处罚的公告发布后,基金经理专门就此问题对
该公司进行了调研,经公司投研晨会讨论,认为中兴通讯在会计处理中的确存
在不妥当之处,但这对该公司的业绩影响非常小,而此次暴露出的问题将有助
于该公司改善财务质量,长期看这对投资者有利,基金经理仍然看好中兴通讯
的投资价值,决定继续持有。除了中兴通讯外,报告期内本基金投资的前十名
证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情形。
25
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
8.9.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
序号名称金额
1 存出保证金1,101,282.05
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息3,884,237.33
5 应收申购款13,724,114.08
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计18,709,633.46
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份额
比例
合丰成长45,328 30,686.83 547,029,423.60 39.33% 843,943,274.33 60.67%
26
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
§10 开放式基金份额变动
单位:份
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
项目持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金合丰成长31,106.04 0.0022%
基金合同生效日(2003 年4 月25 日)基金份
额总额
1,021,690,071.80
报告期期初基金份额总额536,570,631.63
报告期期间基金总申购份额2,214,387,878.89
报告期期间基金总赎回份额1,359,985,812.59
报告期期间基金拆分变动份额-
报告期期末基金份额总额1,390,972,697.93
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2.1 经公司董事会选举,并经中国证监会核准,刘惠文先生担任泰达荷银基金
管理有限公司董事长。同时,公司法定代表人变更为刘惠文先生。本公司已经完成相
关的工商变更手续。
11.2.2 本公司副总经理雷学军先生因个人原因辞去公司副总经理职务。该事项已
按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
11.2.3 泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生辞去公司董事的职
务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
11.2.4 2008 年8 月5 日,经本公司研究决定并报董事会批准,聘任王勇先生担
27
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金(合丰成长)基金经理;梁辉先生不
再担任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金(合丰成长)基金经理;
上述事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本年度本基金无投资策略的变化。
本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公
司审计费用为10 万元,该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为6 年。
本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或
处罚的任何情况。
券商名







股票交易债券交易回购交易权证交易
应支付该券商
的佣金
成交金额
占当
期股

成交金额
占当
期债

成交金额
占当
期回

成交金

占当
期权

佣金
占当
期佣

成交
总额
的比

成交
总额
的比

成交
总额
的比

总量
的比

总量
的比

国泰君
安1 1,164,401,422.11 16.12% 52,905,166.80 22.40% - - - - 989,738.77 16.37%
申银万
国1 992,848,650.37 13.74% - - - - - 843,916.12 13.96%
海通证
券1 1,466,823,473.46 20.30% 82,048,305.80 34.74% 14,200,000.00 100.00% - - 1246,789.06 20.62%
湘财证
券2 743,343,708.78 10.29% - - - 2,818,689.44 100.00% 615,483.82 10.18%
平安证1 477,847,155.51 6.61% - - - - - 388,255.77 6.42%
28
注: 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易
席位,选择的标准是:
(1)经营规范,有较完备的内控制度;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

兴业证
券1 385,172,089.01 5.33% 76,252,896.50 32.28% - - - - 327,393.88 5.41%
华泰证
券1 449,975,811.86 6.23% - - - - - 365,607.80 6.05%
国金证
券1 396,729,216.40 5.49% 24,980,803.50 10.58% - - - - 337,217.60 5.58%
中信证
券1 1,148,263,190.86 15.89% - - - - - 932,973.45 15.43%
    162201_nb_50718365

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