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国泰金鹿:2008年年度报告摘要

2009-03-31 00:00:00 来源:巨潮网
基金代码:020008 基金简称:国泰金鹿 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2008年年度报告摘要   2008年12月31日   基金管理人:国泰基金管理有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司   送出日期:二〇〇九年三月三十一日   §1 重要提示   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。   基金托管人中国银行股份有
基金代码:020008 基金简称:国泰金鹿
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)2008年年度报告摘要

  2008年12月31日
  基金管理人:国泰基金管理有限公司
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  送出日期:二〇〇九年三月三十一日
  §1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告报告正文。
  本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
  国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(以下简称"保本基金")的首次募集于2006年3月16日获中国证券监督管理委员会《关于同意国泰金鹿保本增值混合证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2006]43号),《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")于2006年4月28日正式生效。保本基金的第一个保本期自2006年4月28日开始至2008年4月28日(含)到期。
  根据《基金合同》的规定,上一个保本期期满后,在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下,保本基金转入下一个保本期。下一个保本期的基金名称变更为"国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)",基金代码变更为"020018"。经本基金管理人与本基金托管人协商一致,中国证监会核准(证监许可[2008]583号),国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)获准募集。
  2008年4月29日至6月5日为本基金的保本到期选择期,自本基金一期到期至二期成立之间均不计提管理费、托管费,本基金管理人采取了更为稳健的运作方式,调整资产配置比例,主要持有风险低、流动性强的固定收益类品种,以最大程度地减少基金资产净值的波动幅度。
  2008年5月6日至2008年6月5日为国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)的募集发售期。《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)基金合同》于基金募集结束报中国证监会备案,并于2008年6月12日获中国证监会书面确认后生效,原《基金合同》同时失效。
  本报告中,国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的报告期自2008年1月1日起至2008年4月28日(第一个保本期到期日)止,国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)的报告期自2008年6月12日起至2008年12月31日止。
  §2 基金简介
  2.1 基金基本情况
  2.1.1国泰金鹿保本
  基金简称 国泰金鹿保本
  交易代码 020008
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2006年4月28日
  报告期末基金份额总额 761,430,911.22份
  基金合同存续期 无限期
  2.1.2国泰金鹿保本(二期)
  基金简称 国泰金鹿保本(二期)
  交易代码 020018
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2008年6月12日
  报告期末基金份额总额 2,824,860,413.23份
  基金合同存续期 无限期
  2.2 基金产品说明
  2.2.1国泰金鹿保本
  投资目标 在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金资产的增值。
  投资策略 本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
  业绩比较基准 以与保本期同期限的2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较标准。
  风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险投资品种。
  2.2.2国泰金鹿保本(二期)
  投资目标 在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金财产的增值。
  投资策略 本基金采用固定比例组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance)技术和基于期权的组合保险(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损,并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
  业绩比较基准 以保本周期同期限的2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
  风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
  2.3 基金管理人和基金托管人
  项目 基金管理人 基金托管人
  名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
  信息披露负责人 姓名 丁昌海 宁敏
  联系电话 021-38561600转 010-66594977
  电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com
  tgxxpl@bank-of-china.com
  客户服务电话 400-888-8688 95566
  传真 021-38561800 010-66594942
  2.4 信息披露方式
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
  基金年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  3.1 主要会计数据和财务指标
  3.1.1国泰金鹿保本
  金额单位:人民币元
  3.1.1.1 期间数据和指标 2008年1月1日-2008年4月28日 2007年 2006年4月28日-2006年12月31日
  本期已实现收益 -71,631,885.68 745,468,310.92 63,327,602.52
  本期利润 -123,920,355.10 620,834,320.22 245,794,160.19
  加权平均基金份额本期利润 -0.1482 0.5435 0.1050
  本期基金份额净值增长率 -9.10% 49.03% 12.19%
  3.1.1.2 期末数据和指标 2008年1月1日-2008年4月28日 2007年 2006年4月28日-2006年12月31日
  期末可供分配基金份额利润 0.4881 0.6369 0.0199
  期末基金资产净值 1,133,060,460.41 1,431,797,789.41 1,963,943,641.41
  期末基金份额净值 1.488 1.637 1.111
  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.1.2国泰金鹿保本(二期)
  金额单位:人民币元
  3.1.2.1 期间数据和指标 2008年6月12日-2008年12月31日
  本期已实现收益 69,808,017.56
  本期利润 151,406,699.34
  加权平均基金份额本期利润 0.0498
  本期基金份额净值增长率 5.10%
  3.1.2.2 期末数据和指标 2008年6月12日-2008年12月31日
  期末可供分配基金份额利润 0.3769
  期末基金资产净值 2,968,944,147.83
  期末基金份额净值 1.051
  注:(1)本基金截至2008年12月31日成立未满一年。
  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
  (3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1国泰金鹿保本
  3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  2008年2月1日至2008年4月28日 -7.23% 0.78% 1.07% 0.00% -8.30% 0.78%
  2007年11月1日至2008年4月28日 -9.93% 0.69% 2.17% 0.00% -12.10% 0.69%
  2007年5月1日至2008年4月28日 14.89% 0.75% 3.92% 0.00% 10.97% 0.75%
  自基金成立起至2008年4月28日 51.97% 0.61% 6.32% 0.00% 45.65% 0.61%
  3.2.1.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2006年4月28日至2008年4月28日(第一个保本期到期日))

  注:本基金合同生效日为2006年4月28日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
  3.2.1.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
  净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
  (2006年4月28日至2008年4月28日(第一个保本期到期日))

  注:2006年图示的指标计算期间为基金合同生效日2006年4月28日至2006年12月31日。2008年图示的指标计算期间为2008年1月1日至第一个保本期到期日2008年4月28日。

  3.2.2 国泰金鹿保本(二期)
  3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  过去三个月 3.75% 0.10% 0.95% 0.00% 2.80% 0.10%
  过去六个月 5.10% 0.08% 2.07% 0.00% 3.03% 0.08%
  自基金合同生效起至今 5.10% 0.08% 2.30% 0.00% 2.80% 0.08%
  3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2008年6月12日至2008年12月31日)
  注:(1)本基金合同于2008年6月12日生效,截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
  (2)根据本基金合同,本基金的投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具,投资于债券的比例不低于基金资产的60%,投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%,其中权证资产投资比例不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产的5%。本基金在三个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
  3.2.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
  净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
  (2008年6月12日至2008年12月31日)
  注:2008年图示的指标计算期间为基金合同生效日2008年6月12日至2008年12月31日。
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  单位:人民币元
  年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
  合计 备注
  2008年6月12日
  -2008年12月31日 - - - - 国泰金鹿保本(二期)
  2008年1月1日
  -2008年4月28日 - - - - 国泰金鹿保本
  2007年度 0.150 18,485,969.76 - 18,485,969.76 国泰金鹿保本
  2006年4月28日
  -2006年12月31日 0.100 21,890,620.48 - 21,890,620.48 国泰金鹿保本
  合计 0.250 40,376,590.24 - 40,376,590.24
  §4 管理人报告
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京设有分公司。
  截至2008年12月31日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:基金金泰、基金金鑫、基金金盛,以及9只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由基金金鼎转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。
  2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月24日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于2008年3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有"全牌照"的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  任职日期 离任日期
  陈强 本基金的基金经理 2008-08-23 - 12 硕士。曾任职于中行辽宁省分行、大连市商业银行、汉唐证券。2004年11月加盟国泰基金管理有限公司,2004年11月至2006年10月任国泰金象保本基金的基金经理助理,2005年6月至2006年10月兼任国泰货币基金的基金经理助理,2006年11月至2007年11月任国泰金象保本基金的基金经理。2008年8月起担任国泰金鹿保本基金(二期)的基金经理。
  唐珂 本基金的基金经理、基金金泰的基金经理 2008-08-23 - 6 硕士研究生,CFA。曾任职于江苏丹化集团、德国远东投资有限公司、中国网络、上海德茂投资。2003年2月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级行业研究员、基金经理助理。2008年4月起任基金金泰的基金经理。2008年8月起兼任国泰金鹿保本基金(二期)的基金经理。
  高红兵 本基金前任基金经理、国泰金鹿保本基金(一期)的基金 2008-6-12 2008-08-23 10 博士研究生。曾任职于海通证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金公司,2006年8月加盟国泰基金管理有限公司,任固定收益部总监、2006年11月至2008年8月担任国泰金鹿保本基金的基金经理,2007年2月至2008年8月兼任国泰货币市场基金的基金经理。
  注:(1)此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
  本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  08年,全球经济跌宕起伏,上半年国际大宗商品价格持续上涨,全球笼罩在通胀压力之下,多数国家大幅提高利率。下半年风云突变,占美国住房抵押贷款一半份额的"两房"陷入困境,有百年历史的国际投行雷曼倒闭、美林被收购。由此导致一系列资产损失和资金链断裂,金融机构短暂而猛烈的解杠杆的过程显得痛苦而漫长,全球金融市场及商品市场因此大幅下挫。各国央行纷纷采取对策,以拯救陷入危机泥潭的金融机构,并稳定不断恶化的经济形势,各国央行大幅降息,全球进入低利率时代。
  受"金融海啸"影响,我国经济也发生剧烈波动,上半年还是以"双紧"政策防经济过热、防恶性通胀,下半年金融危机加剧,我国经济减速迹象非常明显,尤其对外贸易形势急转直下,工业企业利润大幅下滑,消费需求开始下降。针对严峻形势,政府出台大规模刺激经济计划,货币、财政政策和其他经济政策快速转向,央行大幅下调存、贷款利率和存款准备金率,并取消了银行贷款规模限制。一、二季度债券市场收益率整体上扬,四季度受经济下滑、双松政策和央票停发等因素影响,债券市场出现井喷行情,收益率曲线快速下移,经历了先平坦化、再陡峭化的过程。与债券市场的持续上涨相反,股市出现了单边大幅下跌走势。
  金鹿保本基金(二期)6月12日成立后,按照基金合同规定,严格执行CPPI和OBPI策略,在三季度初步完善了基金资产的结构行配置,大类资产配置以短期债券为主,抓住机遇,采取积极的策略参与债券市场投资,取得了较好的投资收益,积累了一定的安全垫。鉴于股票市场风险仍然较大,从控制系统风险出发,金鹿保本基金(二期)在获取了一定的安全垫后,只是尝试性少量参与了股票短期投资。
  截止报告期末,本基金本报告期份额净值增长率为5.10%,同期业绩比较基准增长率为2.30%。
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  美国"次贷危机"爆发演化成"金融海啸",并形成二战以来最严重的"经济危机",金融危机蔓延到实体经济,并开始影响消费领域。近期跨国商业银行危机再起,部分学者认为"金融海啸第二波"正在形成。
  "金融海啸"不但摧毁了以美国为代表的杠杆负债支持过度消费的经济增长模式,也对中国的出口依赖型经济增长模式造成严重冲击。金融海啸过后,全球各经济体及我国都需要探索新的经济发展模式。杠杆泡沫破灭后,全球需求急剧缩减,作为"世界工厂"的我国,产能过剩问题凸显,眼下全球贸易保护主义抬头,对我国尤其不利。我国政府出台多种刺激经济政策措施,但在全球经济危机阴影笼罩下,居民收入预期减少,财富缩水,就业状况严峻,消费意愿萎缩,我国经济恢复活力还有很漫长的路要走。
  总体看,09年一季度管理层一系列落实刺激经济计划及其相关配套措施的出台,对部分经济指标起到了短期稳定和刺激作用,尤其是信贷增速很快,使投资者对经济预期相对乐观,债券市场短期一定的压力。但经济指标能否长时间持续保持增长,还有待观察。从中、长期角度看,在严重的经济危机下,低增长、低通胀、低利率将是大概率事件,债券市场在经过风险释放后,仍然是相对安全的可投资品种。
  对2009年股票市场我们持谨慎乐观态度,A股市场将呈现宽幅振荡的格局,具有结构性投资机会。经过2008年一年的大幅下跌,股市较充分反应了经济面的恶化,已经进入一个可长期投资的区域。在财政大幅投资拉动下,股市有望出现有阶段性行情。我们将密切关注经济信号,并相应增加股票配置。
  我们将继续保持金鹿保本基金的投资理念和风格,坚持CPPI和OBPI投资管理策略,在保证基金资产保值的基础上,最大程度提高投资收益,实现基金财产的增值。
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  报告期内,本基金管理人按照相关法律法规规定,成立了估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告,由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  截止本报告期末,本基金份额净值为1.051元。本基金的基金管理人已于2009年3月25日宣告2008年度分红,向截至2009年3月27日止在本基金注册登记人国泰基金管理有限公司登记在册的全体份额持有人,分别按每10份基金份额派发红利0.50元。

  §5 托管人报告
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。
  本基金本期利润为151,406,699.34元,本期已实现收益为69,808,017.56元,期末可供分配利润为1,064,664,880.83元。本报告期内,本基金未进行收益分配。2009年3月27日,本基金向在册的全体份额持有人按每10份基金份额派发红利0.50元,本基金本次利润分配共计133,739,996.41元。
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
  §6 审计报告
  本基金2008年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告报告正文查看审计报告全文。
  §7 年度财务报表
  7.1国泰金鹿保本
  7.1.1资产负债表
  会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
  报告截止日:2008年4月28日(第一个保本期到期日)
  单位:人民币元
  资 产 本期末
  2008年4月28日(第一个保本期到期日) 上年度末
  2007年12月31日
  资 产:
  银行存款 1,004,777,699.80 211,812,367.94
  结算备付金 2,367,614.91 1,808,715.84
  存出保证金 905,963.69 359,796.86
  交易性金融资产 140,638,216.62 1,201,580,912.76
  其中:股票投资 21,673,316.62 314,629,950.78
  债券投资 89,249,000.00 857,235,061.98
  资产支持证券投资 29,715,900.00 29,715,900.00
  衍生金融资产 - -
  买入返售金融资产 - -
  应收证券清算款 - 5,517,569.65
  应收利息 3,181,650.65 16,647,916.03
  应收股利 - -
  应收申购款 1,029,013.27 360,746.76
  其他资产 - -
  资产总计 1,152,900,158.94 1,438,088,025.84
  负债和所有者权益 本期末
  2008年4月28日(第一个保本期到期日) 上年度末
  2007年12月31日
  负 债:
  短期借款 - -
  交易性金融负债 - -
  衍生金融负债 - -
  卖出回购金融资产款 - -
  应付证券清算款 - 338,843.91
  应付赎回款 16,144,085.68 1,795,259.44
  应付管理人报酬 997,031.07 1,311,179.91
  应付托管费 181,278.38 238,396.35
  应付销售服务费 - -
  应付交易费用 285,398.13 781,045.08
  应交税费 1,162,473.60 1,162,473.60
  应付利息 - -
  应付利润 - -
  其他负债 1,069,431.67 663,038.14
  负债合计 19,839,698.53 6,290,236.43
  所有者权益:
  实收基金 761,430,911.22 874,680,431.86
  未分配利润 371,629,549.19 557,117,357.55
  所有者权益合计 1,133,060,460.41 1,431,797,789.41
  负债和所有者权益总计 1,152,900,158.94 1,438,088,025.84
  注:报告截止日2008年4月28日(第一个保本期到期日),基金份额净值1.488元,基金份额总额761,430,911.22份。

  7.1.2 利润表
  会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
  本报告期:2008年1月1日至2008年4月28日(第一个保本期到期日)
  单位:人民币元
  项 目 本期
  2008年1月1日至
  2008年4月28日(第一个保本期到期日) 上年度可比期间
  2007年1月1日至
  2007年12月31日
  一、收入 -108,571,171.64 657,813,262.94
  1.利息收入 8,473,091.91 31,627,925.73
  其中:存款利息收入 651,786.74 2,299,058.79
  债券利息收入 7,495,887.29 26,897,149.37
  资产支持证券利息收入 248,284.93 880,080.37
  买入返售金融资产收入 77,132.95 1,551,637.20
  其他利息收入 - -
  2.投资收益(损失以"-"号填列) -65,305,426.85 747,138,695.56
  其中:股票投资收益 -59,583,475.32 648,690,568.31
  债券投资收益 -8,284,347.81 83,227,134.75
  资产支持证券投资收益 - 57,565.60
  衍生工具收益 2,471,097.21 12,287,643.78
  股利收益 91,299.07 2,875,783.12
  3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -52,288,469.42 -124,633,990.70
  4.其他收入(损失以"-"号填列) 549,632.72 3,680,632.35
  二、费用(以"-"号填列) -15,349,183.46 -36,978,942.72
  1.管理人报酬 -4,746,778.97 -17,099,719.65
  2.托管费 -863,050.76 -3,109,039.83
  3.销售服务费 - -
  4.交易费用 -8,975,246.07 -8,867,075.08
  5.利息支出 -642,900.61 -7,579,793.03
  其中:卖出回购金融资产支出 -642,900.61 -7,579,793.03
  6.其他费用 -121,207.05 -323,315.13
  三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -123,920,355.10 620,834,320.22

  7.1.3 所有者权益(基金净值)变动表
  会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
  本报告期:2008年1月1日至2008年4月28日(第一个保本期到期日)
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年1月1日至2008年4月28日(第一个保本期到期日)
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 874,680,431.86 557,117,357.55 1,431,797,789.41
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -123,920,355.10 -123,920,355.10
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -113,249,520.64 -61,567,453.26 -174,816,973.90
  其中:1.基金申购款 18,782,516.07 11,231,659.83 30,014,175.90
  2.基金赎回款(以"-"号填列) -132,032,036.71 -72,799,113.09 -204,831,149.80
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
  五、期末所有者权益(基金净值) 761,430,911.22 371,629,549.19 1,133,060,460.41
  项目 上年度可比期间
  2007年1月1日至2007年12月31日
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 1,767,223,429.15 196,720,212.26 1,963,943,641.41
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 620,834,320.22 620,834,320.22
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -892,542,997.29 -241,951,205.17 -1,134,494,202.46
  其中:1.基金申购款 153,207,797.57 59,697,929.68 212,905,727.25
  2.基金赎回款(以"-"号填列) -1,045,750,794.86 -301,649,134.85 -1,347,399,929.71
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -18,485,969.76 -18,485,969.76
  五、期末所有者权益(基金净值) 874,680,431.86 557,117,357.55 1,431,797,789.41
  7.1.4 报表附注
  7.1.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  7.1.4.2 关联方关系
  关联方名称 与本基金的关系
  国泰基金管理有限公司("国泰基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
  中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
  中国建银投资有限责任公司("中国建投") 基金管理人的控股股东
  中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
  万联证券有限责任公司 基金代销机构、基金管理人的股东
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  7.1.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  7.1.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
  本基金在本报告期内未通过关联方交易单元进行交易(2007年度:同)。
  7.1.4.3.2 关联方报酬
  7.1.4.3.2.1 基金管理费
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年1月1日至
  2008年4月28日(第一个保本期到期日) 上年度可比期间
  2007年1月1日至
  2007年12月31日
  当期应支付的管理费 4,746,778.97 17,099,719.65
  其中:当期已支付 3,749,747.90 15,788,539.74
  期末未支付 997,031.07 1,311,179.91
  注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.1% / 当年天数。7.1.4.3.2.2 基金托管费
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年1月1日至
  2008年4月28日(第一个保本期到期日) 上年度可比期间
  2007年1月1日至
  2007年12月31日
  当期应支付的托管费 863,050.76 3,109,039.83
  其中:当期已支付 681,772.38 2,870,643.48
  期末未支付 181,278.38 238,396.35
  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
  7.1.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  单位:人民币元
  本期
  2008年1月1日至2008年4月28日(第一个保本期到期日)
  银行间市场交易的
  各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
  中国银行 118,845,451.98 19,745,870.49 - - - -
  上年度可比期间
  2007年1月1日至2007年12月31日
  银行间市场交易的
  各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
  中国银行 495,140,236.54 669,034,935.72 - - 1,601,875,000.00 1,337,787.04
  7.1.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
  7.1.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金(2007年度:同)。
  7.1.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末即2008年4月28日(第一个保本期到期日)未持有本基金(2007年12月31日:同)。
  7.1.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  单位:人民币元
  关联方
  名称 本期
  2008年1月1日至
  2008年4月28日(第一个保本期到期日) 上年度可比期间
  2007年1月1日至
  2007年12月31日
  期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
  中国银行 1,004,777,699.80 634,201.29 211,812,367.94 2,271,903.06
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
  7.1.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  本报告期内,本基金在承销期内未买入关联方所承销证券(2007年度:同)。
  7.1.4.4 期末(2008年4月28日(第一个保本期到期日))本基金持有的流通受限证券
  7.1.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  金额单位:人民币元
  7.1.4.4.1.1 受限证券类别:股票
  证券
  代码 证券
  名称 成功
  认购日 可流通日 流通受限类型 认购
  价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末
  成本总额 期末
  估值总额
  601186 中国铁建 2008-2-28 2008-6-10 新股网下申购 9.08 11.81 437,240 3,970,139.20 5,163,804.40
  002215 诺普信 2008-1-30 2008-5-19 新股网下申购 9.95 25.90 33,031 328,658.45 855,502.90
  002221 东华能源 2008-2-26 2008-6-6 新股网下申购 5.69 11.55 44,071 250,763.99 509,020.05
  002214 大立科技 2008-1-30 2008-5-19 新股网下申购 6.80 14.56 31,969 217,389.20 465,468.64
  002216 三全食品 2008-2-1 2008-5-20 新股网下申购 21.59 31.90 13,886 299,798.74 442,963.40
  002212 南洋股份 2008-1-24 2008-5-5 新股网下申购 15.12 18.00 21,727 328,512.24 391,086.00
  002222 福晶科技 2008-3-7 2008-6-19 新股网下申购 7.79 14.31 23,623 184,023.17 338,045.13
  002220 天宝股份 2008-2-19 2008-5-28 新股网下申购 17.07 31.48 9,245 157,812.15 291,032.60
  002219 独一味 2008-2-25 2008-6-6 新股网下申购 6.18 20.88 13,424 82,960.32 280,293.12
  002218 拓日新能 2008-2-15 2008-5-28 新股网下申购 10.79 34.20 7,008 75,616.32 239,673.60
  002213 特尔佳 2008-1-24 2008-5-5 新股网下申购 4.70 10.84 15,178 71,336.60 164,529.52
  002210 飞马国际 2008-1-23 2008-4-30 新股网下申购 7.79 14.93 6,205 48,336.95 92,640.65
  7.1.4.4.1.2 受限证券类别:债券
  证券
  代码 证券
  名称 成功
  认购日 可流通日 流通受限类型 认购
  价格 期末估值单价 数量 期末
  成本总额 期末
  估值总额
  - - - - - - - - - -
  7.1.4.4.1.3 受限证券类别:权证
  证券
  代码 证券
  名称 成功
  认购日 可流通日 流通受限类型 认购
  价格 期末估值单价 数量 期末
  成本总额 期末
  估值总额
  - - - - - - - - - -
  7.1.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
  金额单位:人民币元
  股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末
  成本总额 期末
  估值总额
  601001 大同煤业 2008-01-17 非公开发行股票 39.87 2008-04-29 35.88 299,919 9,392,218.54 11,957,770.53
  002207 准油股份 2008-04-28 未刊登股东大会决议公告 13.28 2008-04-29 12.50 11,596 91,028.60 153,994.88
  7.1.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  截至本报告期末,本基金无债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。
  7.1.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  无。
  7.2国泰金鹿保本(二期)
  7.2.1资产负债表
  会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
  报告截止日:2008年12月31日
  单位:人民币元
  资 产 本期末
  2008年12月31日
  资 产:
  银行存款 402,363,862.51
  结算备付金 22,229,186.21
  存出保证金 250,000.00
  交易性金融资产 2,402,132,626.34
  其中:股票投资 7,112,247.88
  债券投资 2,395,020,378.46
  资产支持证券投资 -
  衍生金融资产 -
  买入返售金融资产 450,000,000.00
  应收证券清算款 -
  应收利息 48,803,238.12
  应收股利 -
  应收申购款 196,883.86
  其他资产 -
  资产总计 3,325,975,797.04
  负债和所有者权益 本期末
  2008年12月31日
  负 债:
  短期借款 -
  交易性金融负债 -
  衍生金融负债 -
  卖出回购金融资产款 -
  应付证券清算款 350,000,000.00
  应付赎回款 1,354,001.84
  应付管理人报酬 2,771,605.93
  应付托管费 503,928.34
  应付销售服务费 -
  应付交易费用 46,826.29
  应交税费 1,555,319.20
  应付利息 -
  应付利润 -
  其他负债 799,967.61
  负债合计 357,031,649.21
  所有者权益: -
  实收基金 1,904,279,267.00
  未分配利润 1,064,664,880.83
  所有者权益合计 2,968,944,147.83
  负债和所有者权益总计 3,325,975,797.04
  注:(1)报告截止日2008年12月31日,基金份额净值1.051元,基金份额总额2,824,860,413.23份。
  (2)国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)的合同成立日为2008年6月12日。
  7.2.2 利润表
  会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
  本报告期:2008年6月12日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  单位:人民币元
  项 目 本期
  2008年6月12日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  一、收入 179,142,332.92
  1.利息收入 66,126,483.06
  其中:存款利息收入 1,625,045.09
  债券利息收入 59,844,667.92
  资产支持证券利息收入 66,539.51
  买入返售金融资产收入 4,590,230.54
  其他利息收入 -
  2.投资收益(损失以"-"填列) 29,712,343.27
  其中:股票投资收益 2,099,699.48
  债券投资收益 25,915,527.63
  资产支持证券投资收益 284,100.00
  衍生工具收益 1,413,016.16
  股利收益 -
  3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 81,598,681.78
  4.其他收入(损失以"-"号填列) 1,704,824.81
  二、费用(以"-"号填列) -27,735,633.58
  1.管理人报酬 -18,863,764.81
  2.托管费 -3,429,775.52
  3.销售服务费 -
  4.交易费用 -96,036.42
  5.利息支出 -5,099,336.12
  其中:卖出回购金融资产支出 -5,099,336.12
  6.其他费用 -246,720.71
  三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 151,406,699.34
  7.2.3 所有者权益(基金净值)变动表
  会计主体:国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)
  本报告期:2008年6月12日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年6月12日(基金合同生效日)
  至2008年12月31日
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 2,148,347,366.90 1,038,561,199.63 3,186,908,566.53
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 151,406,699.34 151,406,699.34
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -244,068,099.90 -125,303,018.14 -369,371,118.04
  其中:1.基金申购款 13,167,046.37 6,874,530.09 20,041,576.46
  2.基金赎回款(以"-"号填列) -257,235,146.27 -132,177,548.23 -389,412,694.50
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
  五、期末所有者权益(基金净值) 1,904,279,267.00 1,064,664,880.83 2,968,944,147.83
  7.2.4 报表附注
  7.2.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  7.2.4.2 关联方关系
  关联方名称 与本基金的关系
  国泰基金管理有限公司("国泰基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
  中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
  中国建银投资有限责任公司("中国建投") 基金管理人的控股股东
  中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
  万联证券有限责任公司 基金代销机构、基金管理人的股东
  中国国际金融有限公司("中金公司") 受中国建投重大影响的公司
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  7.2.4.3 本报告期的关联方交易
  7.2.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
  本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
  7.2.4.3.2 关联方报酬
  7.2.4.3.2.1 基金管理费
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年6月12日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  当期应支付的管理费 18,863,764.81
  其中:当期已支付 16,092,158.88
  期末未支付 2,771,605.93
  注:支付基金管理人国泰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.1% / 当年天数。
  7.2.4.3.2.2 基金托管费
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年6月12日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  当期应支付的托管费 3,429,775.52
  其中:当期已支付 2,925,847.18
  期末未支付 503,928.34
  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
  7.2.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  单位:人民币元
  本期
  2008年6月12日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
  中国银行 1,720,925,097.88 1,032,891,001.78 - - 9,029,100,000.00 1,659,977.49
  中金公司 - - 146,500,000.00 29,829.49 - -
  7.2.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
  7.2.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  份额单位:份
  项目 本期
  2008年6月12日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  期初持有的基金份额 -
  期间认购总份额 49,999,000.00
  期间申购/买入总份额 -
  期间因拆分增加的份额 -
  期间赎回/卖出总份额 -
  期末持有的基金份额 49,999,000.00
  期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.77%
  注:基金管理人国泰基金管理有限公司在本会计期间认购本基金的交易委托相关代销机构办理,认购费为1,000元。
  7.2.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  份额单位:份
  关联方名称 本期末
  2008年12月31日
  持有的
  基金份额 持有的基金份额
  占基金总份额的比例
  中国电力财务有限公司 10,000,925.00 0.35%
  7.2.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  单位:人民币元
  关联方
  名称 本期
  2008年6月12日(基金合同生效日)至2008年12月31日
  期末余额 当期利息收入
  中国银行 402,363,862.51 1,417,849.06
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
  7.2.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  本报告期内,本基金在承销期内未买入关联方所承销证券。
  7.2.4.4 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  7.2.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
  7.2.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
  本基金在本报告期末未持有暂时停牌股票。
  7.2.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  截至本报告期末,本基金无正回购余额,因此没有作为抵押的债券。
  7.2.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  (i) 原国泰金鹿保本基金第一个保本期到期选择期内的所有者权益(基金净值变动)情况列示如下:
  项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  已实现部分 未实现部分
  2008年4月28日(第一个保本期到期日) 761,430,911.22 454,469,266.76 -82,839,717.57 1,133,060,460.41
  本期利润 - 2,954,717.10 -5,525,785.37 -2,571,068.27
  本期基金份额交易产生的变动数 -326,342,802.77 -195,121,029.03 36,394,282.55 -485,069,549.25
  其中:基金申购款 2,247,481.90 1,341,514.21 -245,018.30 3,343,977.81
  基金赎回款 -328,590,284.67 -196,462,543.24 36,639,300.85 -488,413,527.06
  2008年6月10日拆分前 435,088,108.45 262,302,954.83 -51,971,220.39 645,419,842.89
  (ii) 原国泰金鹿保本基金第一个保本期到期选择期内的损益情况列示如下:
  项 目 本期
  2008年4月28日(第一个保本期到期日)至2008年6月11日(基金合同生效前日)
  一、收入 -2,503,160.20
  利息收入 1,210,641.48
  其中:存款利息收入 766,387.69
  债券利息收入 353,777.08
  资产支持证券利息收入 90,476.71
  投资收益(损失以"-"填列) 1,773,838.81
  其中:股票投资收益 1,767,597.08
  股利收益 6,241.73
  公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -5,525,785.37
  其他收入(损失以"-"号填列) 38,144.88
  二、费用(以"-"号填列) -67,908.07
  交易费用 -26,147.28
  其他费用 -41,760.79
  三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -2,571,068.27

  §8 投资组合报告
  8.1国泰金鹿保本
  8.1.1 期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 21,673,316.62 1.88
  其中:股票 21,673,316.62 1.88
  2 固定收益投资 118,964,900.00 10.32
  其中:债券 89,249,000.00 7.74
  资产支持证券 29,715,900.00 2.58
  3 金融衍生品投资 - -
  4 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  5 银行存款和结算备付金合计 1,007,145,314.71 87.36%
  6 其他资产 5,116,627.61 0.44%
  7 合计 1,152,900,158.94 100.00%
  8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合
  金额单位:人民币元
  代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业 - -
  B 采掘业 12,111,765.41 1.07
  C 制造业 3,468,594.91 0.31
  C0 食品、饮料 733,996.00 0.06
  C1 纺织、服装、皮毛 - -
  C2 木材、家具 - -
  C3 造纸、印刷 - -
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 855,502.90 0.08
  C5 电子 1,043,187.37 0.09
  C6 金属、非金属 - -
  C7 机械、设备、仪表 555,615.52 0.05
  C8 医药、生物制品 280,293.12 0.02
  C99 其他制造业 - -
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  E 建筑业 5,163,804.40 0.46
  F 交通运输、仓储业 - -
  G 信息技术业 - -
  H 批发和零售贸易 509,020.05 0.04
  I 金融、保险业 - -
  J 房地产业 327,491.20 0.03
  K 社会服务业 92,640.65 0.01
  L 传播与文化产业 - -
  M 综合类 - -
  合计 21,673,316.62 1.91
  8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 601001 大同煤业 299,919 11,957,770.53 1.06
  2 601186 中国铁建 437,240 5,163,804.40 0.46
  3 002215 诺普信 33,031 855,502.90 0.08
  4 002221 东华能源 44,071 509,020.05 0.04
  5 002214 大立科技 31,969 465,468.64 0.04
  6 002216 三全食品 13,886 442,963.40 0.04
  7 002212 南洋股份 21,727 391,086.00 0.03
  8 002222 福晶科技 23,623 338,045.13 0.03
  9 002208 合肥城建 14,116 327,491.20 0.03
  10 002220 天宝股份 9,245 291,032.60 0.03
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本管理人网站的年度报告报告正文。
  8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  8.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
  1 600325 华发股份 36,302,511.76 2.54
  2 000623 吉林敖东 26,826,051.79 1.87
  3 600000 浦发银行 25,450,961.67 1.78
  4 601318 中国平安 25,150,072.94 1.76
  5 600026 中海发展 23,838,202.70 1.66
  6 000069 华侨城A 22,614,507.10 1.58
  7 601628 中国人寿 22,028,114.45 1.54
  8 601601 中国太保 21,534,720.78 1.50
  9 601166 兴业银行 20,544,350.62 1.43
  10 601088 中国神华 18,560,059.20 1.30
  11 600683 银泰股份 18,417,257.24 1.29
  12 601169 北京银行 17,659,874.72 1.23
  13 600019 宝钢股份 16,651,911.08 1.16
  14 600067 冠城大通 16,245,493.28 1.13
  15 000560 ST昆百大 15,767,680.68 1.10
  16 000905 厦门港务 15,180,591.57 1.06
  17 600015 华夏银行 14,735,681.65 1.03
  18 600036 招商银行 14,470,693.40 1.01
  19 600674 川投能源 14,210,738.70 0.99
  20 600005 武钢股份 13,820,988.60 0.97
  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  8.1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
  1 600325 华发股份 36,742,418.19 2.57
  2 601088 中国神华 35,420,444.01 2.47
  3 601318 中国平安 28,695,170.31 2.00
  4 600000 浦发银行 28,581,857.92 2.00
  5 601601 中国太保 26,544,081.13 1.85
  6 000623 吉林敖东 26,158,793.28 1.83
  7 601166 兴业银行 25,712,934.12 1.80
  8 601169 北京银行 24,150,358.75 1.69
  9 000026 S飞亚达A 23,302,965.22 1.63
  10 600026 中海发展 22,542,474.55 1.57
  11 601628 中国人寿 21,015,164.28 1.47
  12 000069 华侨城A 20,614,616.33 1.44
  13 600748 上实发展 19,850,160.23 1.39
  14 600036 招商银行 19,550,991.66 1.37
  15 600067 冠城大通 17,622,106.04 1.23
  16 601390 中国中铁 17,458,388.41 1.22
  17 600683 银泰股份 15,980,593.20 1.12
  18 600153 建发股份 15,884,821.64 1.11
  19 000905 厦门港务 15,388,667.29 1.07
  20 600050 中国联通 15,326,477.18 1.07
  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  单位:人民币元
  买入股票成本(成交)总额 1,037,872,264.21
  卖出股票收入(成交)总额 1,221,126,264.51
  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  金额单位:人民币元
  序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 - -
  2 央行票据 - -
  3 金融债券 89,249,000.00 7.88
  其中:政策性金融债 69,485,000.00 6.13
  4 企业债券 - -
  5 企业短期融资券 - -
  6 可转债 - -
  7 其他 - -
  8 合计 89,249,000.00 7.88%
  8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 070208 07国开08 500,000 49,535,000.00 4.37
  2 060218 06国开18 200,000 19,950,000.00 1.76
  3 051001 05兴业01 200,000 19,764,000.00 1.74
  8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 119007 宁建02 300,000 29,715,900.00 2.62
  8.1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证投资。
  8.1.9 投资组合报告附注
  8.1.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
  8.1.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
  8.1.9.3 其他资产构成
  单位:人民币元
  序号 名称 金额
  1 存出保证金 905,963.69
  2 应收证券清算款 -
  3 应收股利 -
  4 应收利息 3,181,650.65
  5 应收申购款 1,029,013.27
  6 其他应收款 -
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  9 合计 5,116,627.61
  8.1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  8.1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
  1 601001 大同煤业 11,957,770.53 1.06 非公开发行股票
  2 601186 中国铁建 5,163,804.40 0.46 新股网下申购
  3 002215 诺普信 855,502.90 0.08 新股网下申购
  4 002221 东华能源 509,020.05 0.04 新股网下申购
  5 002214 大立科技 465,468.64 0.04 新股网下申购
  6 002216 三全食品 442,963.40 0.04 新股网下申购
  7 002212 南洋股份 391,086.00 0.03 新股网下申购
  8 002222 福晶科技 338,045.13 0.03 新股网下申购
  9 002220 天宝股份 291,032.60 0.03 新股网下申购
  8.2国泰金鹿保本(二期)
  8.2.1 期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 7,112,247.88 0.21
  其中:股票 7,112,247.88 0.21
  2 固定收益投资 2,395,020,378.46 72.01
  其中:债券 2,395,020,378.46 72.01
  资产支持证券 - -
  3 金融衍生品投资 - -
  4 买入返售金融资产 450,000,000.00 13.53
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  5 银行存款和结算备付金合计 424,593,048.72 12.77
  6 其他资产 49,250,121.98 1.48
  7 合计 3,325,975,797.04 100.00
  8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合
  金额单位:人民币元
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业 - -
  B 采掘业 - -
  C 制造业 2,458,492.48 0.08
  C0 食品、饮料 910,000.00 0.03
  C1 纺织、服装、皮毛 - -
  C2 木材、家具 - -
  C3 造纸、印刷 - -
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
  C5 电子 - -
  C6 金属、非金属 918,000.00 0.03
  C7 机械、设备、仪表 630,492.48 0.02
  C8 医药、生物制品 - -
  C99 其他制造业 - -
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,444,255.40 0.05
  E 建筑业 - -
  F 交通运输、仓储业 - -
  G 信息技术业 2,482,500.00 0.08
  H 批发和零售贸易 - -
  I 金融、保险业 727,000.00 0.02
  J 房地产业 - -
  K 社会服务业 - -
  L 传播与文化产业 - -
  M 综合类 - -
  合计 7,112,247.88 0.24
  8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 600100 同方股份 250,000 2,482,500.00 0.08
  2 002267 陕天然气 121,366 1,444,255.40 0.05
  3 000629 攀钢钢钒 100,000 918,000.00 0.03
  4 000568 泸州老窖 50,000 910,000.00 0.03
  5 600015 华夏银行 100,000 727,000.00 0.02
  6 002266 浙富股份 30,196 630,492.48 0.02
  8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  8.2.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
  1 601318 中国平安 3,112,200.00 0.10
  2 600100 同方股份 2,143,901.35 0.07
  3 002267 陕天然气 2,095,400.94 0.07
  4 002269 美邦服饰 1,681,813.12 0.06
  5 600036 招商银行 1,169,500.00 0.04
  6 000568 泸州老窖 1,137,000.00 0.04
  7 000629 攀钢钢钒 892,000.00 0.03
  8 600015 华夏银行 867,050.00 0.03
  9 002266 浙富股份 688,720.84 0.02
  10 600550 天威保变 669,300.00 0.02
  11 000726 鲁 泰A 510,425.52 0.02
  12 002258 利尔化学 449,680.00 0.02
  13 002254 烟台氨纶 381,095.00 0.01
  14 002261 拓维信息 367,512.07 0.01
  15 002265 西仪股份 276,511.68 0.01
  16 002256 彩虹精化 244,920.00 0.01
  17 002268 卫 士 通 214,269.48 0.01
  18 002262 恩华药业 164,350.80 0.01
  19 002263 大 东 南 155,760.00 0.01
  20 002272 川润股份 140,940.00 0.00
  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  8.2.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
  1 601186 中国铁建 4,072,665.97 0.14
  2 601318 中国平安 2,324,009.09 0.08
  3 002269 美邦服饰 2,125,443.20 0.07
  4 002267 陕天然气 1,163,128.00 0.04
  5 600036 招商银行 993,235.87 0.03
  6 600550 天威保变 781,138.00 0.03
  7 002258 利尔化学 647,000.00 0.02
  8 000726 鲁 泰A 549,749.52 0.02
  9 002254 烟台氨纶 533,000.00 0.02
  10 002261 拓维信息 511,324.97 0.02
  11 002266 浙富股份 412,920.00 0.01
  12 002265 西仪股份 370,007.11 0.01
  13 002221 东华能源 362,817.30 0.01
  14 002268 卫 士 通 336,546.86 0.01
  15 002262 恩华药业 324,179.50 0.01
  16 002264 新 华 都 284,635.00 0.01
  17 002256 彩虹精化 278,336.00 0.01
  18 002263 大 东 南 256,175.00 0.01
  19 002272 川润股份 242,865.00 0.01
  20 002222 福晶科技 234,925.85 0.01
  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  单位:人民币元
  买入股票成本(成交)总额 17,946,015.80
  卖出股票收入(成交)总额 17,776,883.83
  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  金额单位:人民币元
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 228,508,420.50 7.70
  2 央行票据 1,397,942,000.00 47.09
  3 金融债券 408,710,000.00 13.77
  其中:政策性金融债 408,710,000.00 13.77
  4 企业债券 345,288,911.96 11.63
  5 企业短期融资券 - -
  6 可转债 14,571,046.00 0.49
  7 其他 - -
  8 合计 2,395,020,378.46 80.67
  8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 0801047 08央行票据47 2,000,000 213,800,000.00 7.20
  2 0801026 08央行票据26 2,000,000 213,080,000.00 7.18
  3 0701082 07央行票据82 2,000,000 207,440,000.00 6.99
  4 040216 04国开16 2,000,000 204,880,000.00 6.90
  5 0701010 07央行票据10 2,000,000 204,040,000.00 6.87
  8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  8.2.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  8.2.9 投资组合报告附注
  8.2.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
  8.2.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
  8.2.9.3 其他资产构成
  单位:人民币元
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 250,000.00
  2 应收证券清算款 -
  3 应收股利 -
  4 应收利息 48,803,238.12
  5 应收申购款 196,883.86
  6 其他应收款 -
  7 其他 -
  8 合计 49,250,121.98
  8.2.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  8.2.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  §9 基金份额持有人信息
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  份额单位:份
  持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  机构投资者 个人投资者
  持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
  31,842 88,714.92 380,117,529.89 13.46% 2,444,742,883.34 86.54%
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,269,748.67 0.12%
  §10 开放式基金份额变动
  单位:份
  国泰金鹿保本基金(二期)基金合同生效日(2008年6月12日)基金份额总额 3,186,908,566.53
  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 19,531,926.15
  基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -381,580,079.45
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
  报告期期末基金份额总额 2,824,860,413.23
  §11 重大事件揭示
  11.1 基金份额持有人大会决议
  报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  基金管理人重大人事变动如下:
  2008年6月7日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司副总经理变动的公告》,经本基金管理人董事会审议通过,同意陈甦女士因个人原因辞去公司副总经理职务。陈坚先生因已到法定退休年龄,不再担任公司副总经理。
  2008年12月27日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,经本基金管理人第四届董事会第一次会议审议通过,同意聘任巴立康先生担任公司副总经理。巴立康先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准(证监许可[2008]1429号文)。
  报告期内,本基金托管人的托管部门无重大人事变动。
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  11.4 基金投资策略的改变
  报告期内,本基金投资策略无改变。
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为120,000.00元。目前的审计机构已提供审计服务的年限为3年。
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  报告期内,基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  金额单位:人民币元
  券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
  成交金额 占当期股票
  成交总额的比例 佣金 占当期佣金
  总量的比例
  国泰君安证券股份有限公司 2 2,271,357,883.81 100.00% 1,909,271.47 100.00%
  券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
  成交金额 占当期债券
  成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购交易成交总额的比例 成交金额 占当期权证
  成交总额的比例
  国泰君安证券股份有限公司 1,126,470,994.06 100.00% 19,988,000,000.00 100.00% 19,024,365.22 100.00%
  注:基金租用席位的选择标准是:
  (1)资力雄厚,信誉良好;
  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
  (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为;
  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
  (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
  选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。
    020008_nb_50799139

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