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华宝动力:2008年年度报告

2009-03-26 00:00:00 来源:证券时报
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告 1 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 2008 年年度报告 2008 年12 月31 日 基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2009 年3 月26 日 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告 2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
2008 年年度报告
2008 年12 月31 日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2009 年3 月26 日
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008 年1 月1 日起至2008 年12 月31 日止。
本报告财务资料已经审计。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.....................................................................................................................2
1.1 重要提示................................................................................................................................2
1.2 目录........................................................................................................................................3
2 基金简介................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.........................................................................................................................5
2.2 基金产品说明.........................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................5
2.4 信息披露方式.........................................................................................................................6
2.5 其他相关资料.........................................................................................................................6
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................6
3.2 基金净值表现.........................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.............................................................................................8
4 管理人报告.............................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.........................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明,以及对宏观经济、证券市场及行
业走势的简要展望...........................................................................................................................10
4.5 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................12
5 托管人报告...........................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................13
6 审计报告...............................................................................................................................14
7 年度财务报表.......................................................................................................................15
7.1 资产负债表...........................................................................................................................15
7.2 利润表..................................................................................................................................16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.......................................................................................17
7.4 报表附注...............................................................................................................................18
8 投资组合报告.......................................................................................................................35
8.1 期末基金资产组合情况.......................................................................................................35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.......................................................................................36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...........................36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...................................................................................38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...............................................................................40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.......................40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...........40
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.......................41
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8.9 投资组合报告附注...............................................................................................................41
9 基金份额持有人信息...........................................................................................................41
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................................................................41
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况...................................................42
10 开放式基金份额变动...........................................................................................................42
11 重大事件揭示.......................................................................................................................42
11.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................42
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................42
11.4 基金投资策略的改变...........................................................................................................43
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...............................................................................43
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...............................................43
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...........................................................................43
11.8 其他重大事件.......................................................................................................................44
12 备查文件目录.......................................................................................................................46
12.1 备查文件目录.......................................................................................................................46
12.2 存放地点...............................................................................................................................46
12.3 查阅方式...............................................................................................................................46
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
基金简称 动力组合基金
交易代码 240004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年11 月17 日
报告期末基金份额总额 3,659,618,296.48 份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持
续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的
超额收益最大化。
投资策略 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因
子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成
长因子”的权重比例,自下而上精选个股,获取超
额收益。
业绩比较基准 80%上证180 指数收益率与深证100 指数收益率
的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金是一只积极型的股票投资基金,属于证券
投资基金中的中高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司中国银行股份有限公司
姓名 刘月华 宁敏
信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-66594977
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 021-38924558;4007005588 95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地址 上海市世纪大道88 号金茂大
厦48 层
北京西城区复兴门内大街1

办公地址 上海市世纪大道88 号金茂大
厦48 层
北京西城区复兴门内大街1

邮政编码 200121 100818
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法定代表人 郑安国 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人
办公场所和基金托管人住所。
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所有限责任公司 基金管理人
办公地址 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 上海市世纪大道88 号金茂大厦48 层
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
本期已实现收益 -1,034,790,264.56 2,612,953,453.91 197,403,856.86
本期利润 -2,291,012,377.56 3,151,603,038.27 215,145,995.14
加权平均基金份额本期利润 -0.5978 1.3386 1.0777
本期加权平均净值利润率 -69.80% 73.13% 80.85%
本期基金份额净值增长率 -47.54% 129.41% 117.73%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年
期末可供分配利润 -1,562,385,789.65 2,951,949,565.94 293,219,842.19
期末可供分配基金份额利润 -0.4269 1.5721 1.0490
期末基金资产净值 2,097,232,506.83 4,829,645,509.62 604,089,906.38
期末基金份额净值 0.5731 2.5721 2.1612
3.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年
基金份额累计净值增长率 168.93% 412.68% 123.48%
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -8.61% 2.06% -14.14% 2.44% 5.53% -0.38%
过去六个月 -20.68% 2.08% -27.21% 2.41% 6.53% -0.33%
过去一年 -47.54% 2.14% -55.80% 2.43% 8.26% -0.29%
过去三年 162.02% 1.76% 84.45% 1.90% 77.57% -0.14%
自基金合同
生效起至今 168.93% 1.72% 95.87% 1.86% 73.06% -0.14%
注:本基金业绩比较基准为:80%上证180 指数收益率与深证100 指数收益率的流通市值加权平
均+20%上证国债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005 年11 月17 日至2008 年12 月31 日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6 个月内达到规定的资产组合,截至2006 年3 月
31 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
带格式的: 非突出显示
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注:基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计
2006年 0.400 11,043,178.67 1,774,018.63 12,817,197.30
2007年 10.400 137,776,050.64 168,715,108.01 306,491,158.65
2008年 14.300 1,919,260,803.09 1,831,975,906.64 3,751,236,709.73
合计 25.100 2,068,080,032.40 2,002,465,033.28 4,070,545,065.68
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2008 年12
月31 日),所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、
本基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金和大盘精选基金,所
管理的开放式证券投资基金资产净值合计48,153,927,673.66 元。
4.1.2 基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
刘自强 本基金基
金经理
2008-03-19 - 7 年 2001 年7 月至2003 年7 月,在天
同证券任研究员,2003 年7 月至
2003 年11 月,在中原证券任研究
员,2003 年11 月至2006 年3 月,
在上海融昌资产管理公司任研究总
监,2006 年5 月加入华宝兴业基金
管理有限公司,先后任高级分析师、
研究部总经理助理、基金经理助理
职务,2008 年3 月19 日起任本基
金基金经理。
史伟 本基金基
金经理
2005-11-17 2008-03-19 7 年 硕士。2001 年9 月至2002 年12 月
在东方证券证券投资部工作,2003
年1 月加入华宝兴业基金管理有限
公司投资部,先后担任研究员、基
金经理助理。2008 年3 月底离职。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝兴业动力组合开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规
的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投
资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
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由于投资组合调整,动力组合基金在短期内出现过部分资产配置超出基金相关内外部规定的
情况。发生此类情况后,基金在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日
交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;完成了交易价差分析和异常交易行为监控
系统开发,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异
常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明,以及对宏观经济、证券
市场及行业走势的简要展望
2008 年的A 股市场基本处于一个单边下跌的状态,其中3、6、10 月的单月跌幅都超过了20%。
在整个下跌的过程中,除了4 月份和9 月份的密集政策救市带来了两波20~30%的小幅度反弹外,
市场基本没有过任何具有操作意义的机会,这给基金的投资带来了相当大的难度。11 月中旬,市
场在中央政府4 万亿投资拉动经济的消息提振下,出现了一波较大的上涨行情。首先是直接收益
于基础建设投资的水泥、炸药、工程机械等板块领涨,之后行情逐步向电力设备、通讯设备、农
业等行业拓展,最后地产等有可能进一步受益的行业也开始上涨。进入12 月后,钢铁、煤炭、有
色、银行等基本面并不乐观的行业也开始补涨,推动大盘继续上行,并在本轮下跌过程中首次突
破了60 日均线,使市场热情进一步受到了激发。临近岁末,由于本轮反弹已形成了不小的涨幅,
因此市场上行的动能已经不足,交投逐步变淡,股指冲高回落。
在操作方面,本基金在年初前瞻性地预见到了市场下跌的可能,仓位一直控制在较低水平,
因此业绩在市场中表现较为突出。但在4 月份印花税调整的行情中,由于对于后市的判断过于乐
观,导致结构和仓位过于激进,出现了一定程度的损失。此后,本基金基本保持了谨慎的投资态
度,并根据市场的波动特征,适时对结构和仓位进行微调,因此在下半年总体表现较好,全年业
绩也保持在了市场前1/3 的水平。
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
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我们认为,2009 年的市场应当是一个振荡寻底的过程,其中上半年应当是机会和风险都非常
大的一个阶段。从机会来讲,目前投资者们对于上半年糟糕的经济环境都有了较强的预期,因此
即使出现较差的数据和业绩,对股价的冲击也不会太大。而奥巴马上台后,推出超预期的干预政
策的可能性很大,加上中国也在不断推出细化的产业政策和财政政策,因此政策性的行情还有延
续的可能。
但从风险来说,09 年上半年应该是经济环境最差的时候,因此如果再有较大的危机事件,发
生在上半年的可能性也会比较大。另一方面,目前全球的股市都是出于对政策的预期而产生反弹,
一旦政策出台的密集期结束,回调的可能性就会非常大。
综合来看,我们认为09 年上半年的市场可能会表现出更多的脉冲式波动。市场的上涨和下跌
都会比较突然,而具有操作意义的行情反而会比较少。因此,本基金的总体策略依然是严格控制
仓位,选择适当的、把握较大的时机增加投资。同时,鉴于上半年依然是以政策性推动为主的行
情,因此本基金将重点关注受宏观政策影响较大的建筑建材、新能源、三农、医改,以及符合国
家产业政策的自主创新与装备业龙头企业。同时将更加注重行业的热点切换,适时调整仓位与行
业配置,为持有人进一步创造回报。
4.5 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003 年3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察
稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。
(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。
另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据业务情况调整和细化了市
场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意
见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
(三)全面开展内部审计工作。2008 年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资部门进行了
业务审计,并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作
质量。此外,公司每月向外方股东法国兴业资产管理公司上报内控报告,内容覆盖前后台所有关
键业务,从而将公司风险控制纳入法国兴业的全球风控体系。
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
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在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作
水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中,各部门参与如下:
(一)基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金
投资品种进行估值。
(二)金融工程部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,为
估值提供相关模型。
(三)估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政
策和程序的适用性。
(四)必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损,本报告期末可供分配基金份额利润为人民币-0.4269 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华宝兴业动力组合股票型证
券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
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份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第20071 号
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称“华宝兴业动力组合基
金”)的财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有者权益(基
金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表是华宝兴业动力组合基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司管理层的责任。这种责任
包括:
1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报;
2、选择和运用恰当的会计政策;
3、作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报
表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了华宝兴业动力组
合基金2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 薛 竞
中国? 上海市 注册会计师
2009 年3 月23 日 张 鸿
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
15
7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
报告截止日:2008 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 675,597,268.39 606,230,503.64
结算备付金 1,476,323.75 6,979,016.79
存出保证金 816,700.00 4,979,118.84
交易性金融资产 7.4.7.2 1,412,441,871.82 4,195,108,669.28
其中:股票投资 1,306,051,871.82 4,195,108,669.28
债券投资 106,390,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 5,051,910.00
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 15,668,360.86 43,164,471.32
应收利息 7.4.7.5 4,146,540.29 191,390.24
应收股利 - -
应收申购款 169,183.54 2,025,349.01
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 49,635.48 -
资产总计 2,110,365,884.13 4,863,730,429.12
负债和所有者权益
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 3,217,541.77 -
应付赎回款 3,015,567.48 20,606,678.07
应付管理人报酬 7.4.10.2.1 2,745,617.16 5,737,415.44
应付托管费 7.4.10.2.2 457,602.88 956,235.91
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,835,895.3 5,858,690.01
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
16
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 861,152.71 925,900.07
负债合计 13,133,377.3 34,084,919.5
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 3,659,618,296.48 1,877,695,943.68
未分配利润 7.4.7.10 -1,562,385,789.65 2,951,949,565.94
所有者权益合计 2,097,232,506.83 4,829,645,509.62
负债和所有者权益总计 2,110,365,884.13 4,863,730,429.12
注:报告截止日2008 年12 月31 日,基金份额净值0.5731 元,基金份额总额3,659,618,296.48 份。
7.2 利润表
会计主体:华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
附注号 2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
一、收入 -2,185,867,384.77 3,327,568,349.10
1.利息收入 9,947,695.3 6,461,992.98
其中:存款利息收入 7.4.7.11 8,618,283.79 6,445,984.57
债券利息收入 1,329,411.51 16,008.41
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -942,713,484.88 2,772,016,069.61
其中:股票投资收益 7.4.7.12 -974,723,877.74 2,719,746,276.03
债券投资收益 7.4.7.13 814,085.08 4,174,169.40
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 7,454,548.14 34,922,139.97
股利收益 7.4.7.15 23,741,759.64 13,173,484.21
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) 7.4.7.16 -1,256,222,113.00 538,649,584.36
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填
列) 7.4.7.17 3,120,517.81 10,440,702.15
二、费用(以“-”号填列) -105,144,992.79
-175,965,310.83
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 -49,685,812.09 -64,288,516.59
2.托管费 7.4.10.2.2 -8,280,968.72 -10,714,752.75
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 -46,732,843.61 -100,571,160.06
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
17
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出
- -
6.其他费用 7.4.7.19 -445,368.37 -390,881.43
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-2,291,012,377.56 3,151,603,038.27
所得税费用(以“-”号填列)
- -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列
-2,291,012,377.56 3,151,603,038.27
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,877,695,943.68 2,951,949,565.94 4,829,645,509.62
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润) - -2,291,012,377.56
-2,291,012,377.56
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,781,922,352.80 1,527,913,731.70
3,309,836,084.50
其中:1.基金申购款 4,324,198,498.65 1,458,459,817.47 5,782,658,316.12
2.基金赎回款 -2,542,276,145.85 69,453,914.23 -2,472,822,231.62
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列) - -3,751,236,709.73
-3,751,236,709.73
五、期末所有者权益(基金净值) 3,659,618,296.48 -1,562,385,789.65 2,097,232,506.83
2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 279,510,938.29 324,578,968.09 604,089,906.38
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数(本期利润) - 3,151,603,038.27 3,151,603,038.27
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数(减少以“-”号填列) 1,598,185,005.39 -217,741,281.77 1,380,443,723.62
其中:1.基金申购款 6,883,003,454.42 2,850,382,643.31 9,733,386,097.73
2.基金赎回款 -5,284,818,449.03 -3,068,123,925.08 -8,352,942,374.11
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-”
号填列) - -306,491,158.65 -306,491,158.65
五、期末所有者权益(基金净值) 1,877,695,943.68 2,951,949,565.94 4,829,645,509.62
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
18
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第162 号《关于同意华宝兴业动力组合股票型证券投资
基金募集的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,
存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币535,344,206.95 元,业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第168 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案,《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》于2005 年11 月17 日正式生效,
基金合同生效日的基金份额总额为535,410,310.23 份基金份额,其中认购资金利息折合
66,103.28 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准
的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下,本基金的投资比例范围为:股票占基金
资产净值的60%-95%;债券占0%-40%;现金或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上。本基
金的业绩比较基准为:80%上证180 指数收益率与深证100 指数收益率的流通市值加权平均+20%
上证国债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2009 年3 月23 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4 号关于发布《证券投资基金信息披
露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007
年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2008 年12
月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
19
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资
产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入
当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金
额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和
其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
20
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配
利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现
部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史
成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于特殊事项停牌股票,2008 年9 月16 日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;根据中
国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008
年9 月16 日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指
数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的的行业指
数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
22
设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行
者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基
金自2008 年9 月16 日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按停牌前最后交易日的
收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数
收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008 年9 月16 日下调
16,268,318.50 元,相应调减本基金的净利润16,268,318.50 元和基金资产净值16,268,318.50
元。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%
的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所
得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自2008
年4 月24 日起至2008 年9 月18 日止按0.1%的税率缴纳。自2008 年9 月19 日起基金卖出股票
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
23
按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
活期存款 675,597,268.39 606,230,503.64
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 675,597,268.39 606,230,503.64
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
2008 年12 月31 日
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 1,998,757,664.25 1,306,051,871.82 -692,705,792.43
交易所市场 - - -
银行间市场 101,750,300.00 106,390,000.00 4,639,700.00


合计 101,750,300.00 106,390,000.00 4,639,700.00
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 2,100,507,964.25 1,412,441,871.82 -688,066,092.43
2007 年12 月31 日
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 3,632,004,558.71 4,195,108,669.28 563,104,110.57
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -


合计 - - -
资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 3,632,004,558.71 4,195,108,669.28 563,104,110.57
注: 1、于2008年12月31日,股票投资余额中包括按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关股票
23,213,492.15元(2007年12月31日:无)。采用该估值技术的股票投资于本年度利润表中确认的公
允价值变动损失为17,514,057.56元(2007年度:无)。
2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结
果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本年度
利润表中确认的公允价值变动收益为4,639,700.00元(2007年度:无)。
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
24
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
2008 年12 月31 日
项目 合同/名义 公允价值
金额 资产 负债 投资成本
权益衍生工具
-权证 - - - -
合计 - - - -
2007 年12 月31 日
项目 合同/名义 公允价值
金额 资产 负债 投资成本
权益衍生工具
-权证 - 5,051,910.00 - -
合计 - 5,051,910.00 - -
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
应收活期存款利息 146,446.07 185,871.22
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 716.00 3,454.55
应收债券利息 3,999,344.26 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1.66 2,031.47
其他 32.30 33.00
合计 4,146,540.29 191,390.24
7.4.7.6 其他资产
单位:人民币元
项目
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
其他应收款 - -
待摊费用 49,635.48 -
合计 49,635.48 -
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
25
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 2,835,495.30 5,858,690.01
银行间市场应付交易费用 400.00 -
合计 2,835,895.30 5,858,690.01
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 11,150.42 75,897.78
预提费用 100,000.00 100,000.00
其他 2.29 2.29
合计 861,152.71 925,900.07
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
项目
基金份额(份) 帐面金额
上年度末 1,877,695,943.68 1,877,695,943.68
本期申购 4,324,198,498.65 4,324,198,498.65
本期赎回 -2,542,276,145.85 -2,542,276,145.85
本期末 3,659,618,296.48 3,659,618,296.48
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,360,659,921.83 591,289,644.11 2,951,949,565.94
本期利润 -1,034,790,264.56 -1,256,222,113.00 -2,291,012,377.56
本期基金份额交易产
生的变动数 1,230,246,204.47 297,667,527.23 1,527,913,731.70
其中:基金申购款 1,308,453,506.72 150,006,310.75 1,458,459,817.47
基金赎回款 -78,207,302.25 147,661,216.48 69,453,914.23
本期已分配利润 -3,751,236,709.73 - -3,751,236,709.73
本期末 -1,195,120,847.99 -367,264,941.66 -1,562,385,789.65
7.4.7.11 存款利息收入
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
26
单位:人民币元
项目
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
活期存款利息收入 8,444,119.14 6,154,478.53
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 104,751.27 227,899.97
其他 69,413.38 63,606.07
合计 8,618,283.79 6,445,984.57
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
卖出股票成交总额 7,963,809,530.78 15,982,703,583.68
卖出股票成本总额 -8,938,533,408.52 -13,262,957,307.65
买卖股票差价收入 -974,723,877.74 2,719,746,276.03
注: 本基金于本年度内未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价(2007年:3,867.89
元,已全额冲减股票投资成本)。
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
卖出债券及债券到期兑付
成交金额 106,576,817.84 19,870,177.81
卖出债券及债券到期兑付
成本总额 -104,866,870.36 15,680,000.00
应收利息总额 -895,862.40 -16,008.41
债券投资收益 814,085.08 4,174,169.40
7.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
卖出权证成交金额 8,998,385.85 159,778,236.15
卖出权证成本总额 -1,543,837.71 -124,856,096.18
买卖权证差价收入 7,454,548.14 34,922,139.97
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
27
项目
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 23,741,759.64 13,173,484.21
合计 23,741,759.64 13,173,484.21
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
1.交易性金融资产 -1,251,170,203.00 534,395,439.04
——股票投资 -1,255,809,903.00 534,395,439.04
——债券投资 4,639,700.00 -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 -5,051,910.00 4,254,145.32
——权证投资 -5,051,910.00 4,254,145.32
3.其他 - -
合计 -1,256,222,113.00 538,649,584.36
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
基金赎回费收入(1) 2,496,233.48 9,960,321.78
转换基金补偿收入(2) 593,187.38 480,380.37
印花税手续费返还 31,096.95 -
合计 3,120,517.81 10,440,702.15
注: 1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的25%归入转出基金
的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
交易所市场交易费用 46,732,443.61 100,571,160.06
银行间交易交易费用 400.00 -
合计 46,732,843.61 100,571,160.06
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 2008 年1 月1 日2007 年1 月1 日
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
28
至2008 年12 月31 日至2007 年12 月31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,364.52 226,015.84
银行费用 27,003.85 46,865.59
债券账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 445,368.37 390,881.43
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
本基金本报告期内无特别或有事项、资产负债表日后事项的说明。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司 基金管理人的股东
法国兴业资产管理有限公司
(Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东
上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的股东的母公司
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内未通过关联方交易单位进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
29
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
当期应支付的管理费 49,685,812.09 64,288,516.59
其中:当期已支付 46,940,194.93 58,551,101.15
期末未支付 2,745,617.16 5,737,415.44
注:支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天
数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
当期应支付的托管费 8,280,968.72 10,714,752.75
其中:当期已支付 7,823,365.84 9,758,516.84
期末未支付 457,602.88 956,235.91
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计
至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
期初持有的基金份额 128,987.87 -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 378,742.56 128,987.87
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 507,730.43 128,987.87
期末持有的基金份额占基金总份
额比例 0.0139% 0.0069%
注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
30
7.4.10.4.2 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
2008 年1 月1 日
至2008 年12 月31 日
2007 年1 月1 日
至2007 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 675,597,268.39 8,444,119.14 606,230,503.64 6,154,478.53
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内,本基金无参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况
单位:人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
1 2008 年2 月18 日2008 年2 月18 日 14.300 1,919,260,803.09 1,831,975,906.64 3,751,236,709.73
合计 14.300 1,919,260,803.09 1,831,975,906.64 3,751,236,709.73
7.4.12 期末本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单

数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
600900 长江电力 08/05/08 资产重组 7.35 未知 未知1,999,909 26,557,668.88 14,699,331.15
000792 盐湖钾肥 08/06/26 资产重组 56.78 08/12/26 78.23 149,950 12,239,942.13 8,514,161.00
600886 国投电力 08/12/09 资产重组 9.13 09/03/04 10.04 1,000,000 8,245,004.97 9,130,000.00
注: 1、本基金截至2008 年12 月31 日止持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
31
的股票,该类股票将在消除所公布事项的重大影响后,经交易所批准复牌。
2、青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008 年12 月26 日复牌至2008 年12 月31 日证券交易所闭
市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008 年12 月31 日采用指数收益法估
值。该股票于2009 年1 月8 日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99 元。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险的基金品种。本基金投资
的金融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现
“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括督察长、
内部控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗
位。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责,独立地就内控制度的执行情况履行检
查、评价、报告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进
行监控,主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;对
各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。
第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控
和互控;第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监
督反馈;最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和
风险的总体监督、控制,并对内控审计风险管理部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特
征,通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
32
为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违
约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证
券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基
金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债
券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
33
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
2008 年12 月31 日 6 个月以内 6 个月至1 年1 至5 年 不计息 合计
资产
银行存款 675,597,268.39 - - - 675,597,268.39
结算备付金 1,476,323.75 - - - 1,476,323.75
存出保证金 - - - 816,700.00 816,700.00
交易性金融资产 - - 106,390,000.00 1,306,051,871.82 1,412,441,871.82
应收证券清算款 - - - 15,668,360.86 15,668,360.86
应收利息 - - - 4,146,540.29 4,146,540.29
应收申购款 1,979.22 - - 167,204.32 169,183.54
其他资产 - - - 49,635.48 49,635.48
资产总计 677,075,571.36 - 106,390,000.00 1,326,900,312.77 2,110,365,884.13
负债
应付证券清算款 - - - 3,217,541.77 3,217,541.77
应付赎回款 - - - 3,015,567.48 3,015,567.48
应付管理人报酬 - - - 2,745,617.16 2,745,617.16
应付托管费 - - - 457,602.88 457,602.88
应付交易费用 - - - 2,835,895.30 2,835,895.30
其他负债 - - - 861,152.71 861,152.71
负债总计 - - - 13,133,377.30 13,133,377.30
利率敏感度缺口 677,075,571.36 - 106,390,000.00 1,313,766,935.47 2,097,232,506.83
2007 年12 月31 日 6 个月以内 6 个月至1 年1 至5 年不计息合计
资产
银行存款 606,230,503.64 - - - 606,230,503.64
结算备付金 6,979,016.79 - - - 6,979,016.79
存出保证金 - - - 4,979,118.84 4,979,118.84
交易性金融资产 - - - 4,195,108,669.28 4,195,108,669.28
衍生金融资产 - - - 5,051,910.00 5,051,910.00
应收证券清算款 - - - 43,164,471.32 43,164,471.32
应收利息 - - - 191,390.24 191,390.24
应收申购款 412,066.07 - - 1,613,282.94 2,025,349.01
资产总计 613,621,586.50 - - 4,250,108,842.62 4,863,730,429.12
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
34
负债
应付赎回款 - - - 20,606,678.07 20,606,678.07
应付管理人报酬 - - - 5,737,415.44 5,737,415.44
应付托管费 - - - 956,235.91 956,235.91
应付交易费用 - - - 5,858,690.01 5,858,690.01
其他负债 - - - 925,900.07 925,900.07
负债总计 - - - 34,084,919.50 34,084,919.50
利率敏感度缺口 613,621,586.50 - - 4,216,023,923.12 4,829,645,509.62
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2008 年12 月31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.07%(2007 年12 月31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏
观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及投资组合构建的策略;通过
对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的
基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主
动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%,债券、现金及其它短期金融工具
为0-40%。于2008 年12 月31 日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
35
项目 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 1,306,051,871.82 62.28% 4,195,108,669.28 86.86%
衍生金融资产-权证投资 - - 5,051,910.00 0.10%
其他 - - - -
合计 1,306,051,871.82 62.28% 4,200,160,579.28 86.96%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
本基金管理人运用系统风险系数Beta 历史回归的方法对本基金的市场价格价格风险
进行分析。该方法是假设本基金的净值变动程度与跟踪基准的收益率变动的敏感性
(beta)保持不变,我们通过假设跟踪基准收益率(市场价格)的变动来测量本基金净
值的变动。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
业绩比较基准上升5% 增加约11,533 增加约22,687
分析
业绩比较基准下降5% 下降约11,533 下降约22,687
8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,306,051,871.82 61.89%
其中:股票 1,306,051,871.82 61.89%
2 固定收益投资 106,390,000.00 5.04%
其中:债券 106,390,000.00 5.04%
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的
买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 677,073,592.14 32.08%
6 其他资产 20,850,420.17 0.99%
7 合计 2,110,365,884.13 100.00%
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 55,092,374.57 2.63%
B 采掘业 116,513,514.04 5.56%
C 制造业 381,269,680.54 18.18%
C0 食品、饮料 67,679,990.50 3.23%
C1 纺织、服装、皮毛 10,723,536.36 0.51%
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 57,862,876.21 2.76%
C5 电子 28,512,882.84 1.36%
C6 金属、非金属 45,357,482.68 2.16%
C7 机械、设备、仪表 88,279,853.62 4.21%
C8 医药、生物制品 82,853,058.33 3.95%
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,880,891.12 2.09%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 140,250,864.78 6.69%
G 信息技术业 27,948,237.20 1.33%
H 批发和零售贸易 60,930,562.40 2.91%
I 金融、保险业 287,960,579.80 13.73%
J 房地产业 61,505,743.20 2.93%
K 社会服务业 15,319,277.10 0.73%
L 传播与文化产业 68,311,832.50 3.26%
M 综合类 47,068,314.57 2.24%
合计 1,306,051,871.82 62.28%
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元


股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600880 博瑞传播 5,155,610 68,311,832.50 3.26%
2 000001 深发展A 6,759,860 63,948,275.60 3.05%
3 600016 民生银行 14,825,690 60,340,558.30 2.88%
4 600428 中远航运 8,765,000 56,096,000.00 2.67%
5 600895 张江高科 4,711,543 47,068,314.57 2.24%
6 600717 天津港 5,030,330 43,663,264.40 2.08%
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7 600354 敦煌种业 4,226,029 42,809,673.77 2.04%
8 601166 兴业银行 2,859,381 41,746,962.60 1.99%
9 600697 欧亚集团 2,625,688 37,941,191.60 1.81%
10 600000 浦发银行 2,649,824 35,110,168.00 1.67%
11 601006 大秦铁路 4,262,419 34,184,600.38 1.63%
12 600486 扬农化工 1,166,343 29,251,882.44 1.39%
13 000002 万 科A 4,500,000 29,025,000.00 1.38%
14 000848 承德露露 1,746,450 27,716,161.50 1.32%
15 600547 山东黄金 559,530 27,170,776.80 1.30%
16 600030 中信证券 1,500,000 26,955,000.00 1.29%
17 601088 中国神华 1,499,959 26,309,280.86 1.25%
18 600028 中国石化 3,299,916 23,165,410.32 1.10%
19 600380 健康元 4,597,624 20,919,189.20 1.00%
20 000338 潍柴动力 1,137,984 20,460,952.32 0.98%
21 000422 湖北宜化 2,599,849 20,096,832.77 0.96%
22 600795 国电电力 3,599,921 20,051,559.97 0.96%
23 600488 天药股份 3,468,020 19,455,592.20 0.93%
24 000893 广州冷机 1,930,439 18,995,519.76 0.91%
25 600660 福耀玻璃 4,764,552 18,534,107.28 0.88%
26 000729 燕京啤酒 1,300,000 17,173,000.00 0.82%
27 000568 泸州老窖 900,595 16,390,829.00 0.78%
28 600256 广汇股份 1,793,075 16,352,844.00 0.78%
29 600048 保利地产 1,119,993 16,127,899.20 0.77%
30 600812 华北制药 2,599,999 15,781,993.93 0.75%
31 600588 用友软件 687,252 15,119,544.00 0.72%
32 600900 长江电力 1,999,909 14,699,331.15 0.70%
33 000423 东阿阿胶 1,005,058 13,568,283.00 0.65%
34 600806 昆明机床 1,995,379 13,309,177.93 0.63%
35 000028 一致药业 800,000 13,128,000.00 0.63%
36 000069 华侨城A 1,600,000 13,088,000.00 0.62%
37 601628 中国人寿 700,000 13,055,000.00 0.62%
38 600816 安信信托 1,019,992 12,964,098.32 0.62%
39 002236 大华股份 337,173 12,846,291.30 0.61%
40 600153 建发股份 1,999,911 12,759,432.18 0.61%
41 601318 中国平安 471,751 12,543,859.09 0.60%
42 600583 海油工程 800,000 12,184,000.00 0.58%
43 601169 北京银行 1,329,479 11,845,657.89 0.56%
44 600261 浙江阳光 1,460,439 11,186,962.74 0.53%
45 600410 华胜天成 999,990 10,679,893.20 0.51%
46 600628 新世界 1,499,991 10,229,938.62 0.49%
47 600202 哈空调 989,791 9,986,991.19 0.48%
48 000026 飞亚达A 2,049,594 9,940,530.90 0.47%
49 600005 武钢股份 2,000,000 9,560,000.00 0.46%
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50 600015 华夏银行 1,300,000 9,451,000.00 0.45%
51 600886 国投电力 1,000,000 9,130,000.00 0.44%
52 600467 好当家 1,716,610 9,063,700.80 0.43%
53 000898 鞍钢股份 1,300,000 9,035,000.00 0.43%
54 000792 盐湖钾肥 149,950 8,514,161.00 0.41%
55 601857 中国石油 800,000 8,136,000.00 0.39%
56 002029 七 匹 狼 757,993 7,974,086.36 0.38%
57 601001 大同煤业 619,609 7,026,366.06 0.34%
58 601808 中海油服 552,000 6,563,280.00 0.31%
59 600887 伊利股份 800,000 6,400,000.00 0.31%
60 601333 广深铁路 1,700,000 6,307,000.00 0.30%
61 000680 山推股份 799,776 6,062,302.08 0.29%
62 600489 中金黄金 160,000 5,958,400.00 0.28%
63 000012 南 玻A 650,000 5,525,000.00 0.26%
64 600060 海信电器 699,942 4,479,628.80 0.21%
65 000800 一汽轿车 599,980 4,307,856.40 0.21%
66 600598 北大荒 300,000 3,219,000.00 0.15%
67 600875 东方电气 99,984 2,980,523.04 0.14%
68 002154 报 喜 鸟 249,950 2,749,450.00 0.13%
69 000612 焦作万方 365,321 2,703,375.40 0.13%
70 000157 中联重科 200,000 2,236,000.00 0.11%
71 000063 中兴通讯 79,000 2,148,800.00 0.10%
72 600754 锦江股份 199,910 1,821,180.10 0.09%
73 600054 黄山旅游 30,650 410,097.00 0.02%
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600030 中信证券 274,942,945.77 5.69%
2 000667 名流置业 254,338,385.17 5.27%
3 600028 中国石化 231,179,497.14 4.79%
4 000002 万 科A 217,690,233.48 4.51%
5 600428 中远航运 215,786,542.31 4.47%
6 601088 中国神华 177,112,404.50 3.67%
7 600016 民生银行 174,808,610.22 3.62%
8 600000 浦发银行 158,118,442.90 3.27%
9 601166 兴业银行 158,083,005.54 3.27%
10 600123 兰花科创 146,649,673.52 3.04%
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11 601318 中国平安 141,831,739.17 2.94%
12 000898 鞍钢股份 126,083,694.59 2.61%
13 601919 中国远洋 116,640,883.95 2.42%
14 601328 交通银行 109,089,476.03 2.26%
15 600050 中国联通 107,535,956.90 2.23%
16 600717 天津港 105,332,114.07 2.18%
17 600880 博瑞传播 104,556,229.19 2.16%
18 600739 辽宁成大 104,183,394.03 2.16%
19 601666 平煤股份 98,872,300.60 2.05%
20 000983 西山煤电 97,303,051.55 2.01%
注:买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 000002 万 科A 307,068,984.30 6.36%
2 600309 烟台万华 266,973,305.84 5.53%
3 600030 中信证券 247,906,107.95 5.13%
4 600036 招商银行 237,492,940.75 4.92%
5 600569 安阳钢铁 227,889,433.08 4.72%
6 600000 浦发银行 221,772,633.49 4.59%
7 600005 武钢股份 215,878,555.84 4.47%
8 000667 名流置业 213,985,625.68 4.43%
9 000001 深发展A 185,749,785.06 3.85%
10 600028 中国石化 172,746,707.98 3.58%
11 601318 中国平安 172,353,921.44 3.57%
12 600428 中远航运 163,196,624.43 3.38%
13 000402 金 融 街 162,295,593.03 3.36%
14 601919 中国远洋 152,777,302.86 3.16%
15 000898 鞍钢股份 144,331,949.13 2.99%
16 600123 兰花科创 136,338,721.50 2.82%
17 601328 交通银行 135,032,775.39 2.80%
18 000024 招商地产 131,680,519.06 2.73%
19 000651 格力电器 131,365,787.17 2.72%
20 600660 福耀玻璃 128,252,699.80 2.66%
21 000829 天音控股 121,624,567.18 2.52%
22 600895 张江高科 120,748,726.25 2.50%
23 600423 柳化股份 119,985,781.97 2.48%
24 000568 泸州老窖 118,999,542.84 2.46%
25 600050 中国联通 117,883,779.56 2.44%
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
40
26 000069 华侨城A 113,384,304.96 2.35%
27 601628 中国人寿 112,135,569.14 2.32%
28 601088 中国神华 111,884,995.44 2.32%
29 000655 金岭矿业 107,336,604.60 2.22%
30 601666 平煤股份 98,076,676.42 2.03%
注:卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 7,305,286,514.06
卖出股票的收入(成交)总额 7,963,809,530.78
注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 106,390,000.00 5.07%
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 106,390,000.00 5.07%
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 0801017 08 央票17 1,000,000 106,390,000.00 5.07%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
41
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
8.9.2 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估
个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,没有特定的股票
备选库。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 816,700.00
2 应收证券清算款 15,668,360.86
3 应收股利 -
4 应收利息 4,146,540.29
5 应收申购款 169,183.54
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 49,635.48
9 合计 20,850,420.17
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
42
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
91,452 40,016.82 201,470,958.39 5.51% 3,458,147,338.09 94.49%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金 481,433.30 0.0132%
10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005 年11 月17 日)基金份额总额 535,410,310.23
报告期期初基金份额总额 1,877,695,943.68
报告期期间基金总申购份额 4,324,198,498.65
报告期期间基金总赎回份额 2,542,276,145.85
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0.00
报告期期末基金份额总额 3,659,618,296.48
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2008 年10 月7 日,经中国证券监督管理委员会核准,华宝兴业基金管理公司常务副总裁
Dennis Lefranc 因工作变动不再担任公司常务副总裁职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
43
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为100,000.00 元人民币。目
前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2005 年11 月7
日)起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:
(1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5 亿元人民币;财务状况良好,各项
财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和
中国人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的
要求;具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要,并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,
能及时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适
当的地域分散化。
(2)选择程序:(a)服务评价;(b)拟定备选交易单元;(c)签约。
11.7.1 股票交易
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期股票成交
总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
兴业证券 1 1,919,558,895.94 12.88 1,631,620.72 13.06
光大证券 1 2,170,159,856.10 14.56 1,763,270.30 14.11
申银万国 1 1,066,438,696.58 7.16 906,466.89 7.26
招商证券 1 1,607,759,087.38 10.79 1,306,314.66 10.46
长江证券 1 2,496,617,686.52 16.75 2,122,108.69 16.99
国泰君安 1 2,991,872,628.02 20.07 2,543,073.71 20.36
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
44
海通证券 1 877,066,762.99 5.88 712,623.16 5.70
中信建投 1 490,513,130.91 3.29 416,935.74 3.34
中信金通 1 1,283,647,303.58 8.61 1,091,085.89 8.73
合计 9 14,903,634,048.02 100.00 12,493,499.76 100.00
11.7.2 债券交易
金额单位:人民币元
债券交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量 成交金额
占当期债券成交总
额的比例(%)
佣金
占当期债券
总量的比例(%)
兴业证券 1 1,990,455.40 1.00 - -
光大证券 1 18,357,951.80 9.24 - -
申银万国 1 - - - -
招商证券 1 80,713,309.65 40.64 - -
长江证券 1 14,750,608.65 7.43 - -
国泰君安 1 14,708,396.63 7.41 - -
海通证券 1 59,246,596.50 29.83 - -
中信建投 1 - - - -
中信金通 1 8,841,920.00 4.45 - -
合计 9 198,609,238.63 100.00 - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于民生银行开办华宝兴业基金管理有
限公司旗下所有基金的转换业务的公告
080116
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年1 月16 日
2
动力组合股票型证券投资基金第三次分
红预告与暂停大额申购及转入业务的公
告080214
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年2 月14 日
3
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
第三次分红公告080219
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年2 月19 日
4
华宝兴业动力组合更换基金经理公告
080319
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年3 月19 日
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
45
5
关于华宝兴业基金管理有限公司在中国
工商银行开办基金定期定额投资计划业
务的公告080320
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年3 月20 日
6
关于华宝兴业基金管理有限公司部分基
金增加中信银行股份有限公司为代销机
构的公告080411
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年4 月11 日
7
关于华宝兴业基金管理有限公司部分基
金增加中银国际证券有限责任公司为代
销机构的公告080411
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年4 月11 日
8
关于华宝兴业基金管理有限公司增加恒
泰证券有限责任公司为代销机构的公告
080411
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年4 月11 日
9
关于华宝兴业基金公司部分基金参加中
国建设银行定期定额业务申购费率优惠
活动的提示性公告080531
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年5 月31 日
10
关于华宝兴业基金公司部分基金参加中
国银行定期定额业务申购费率优惠活动
的提示性公告080617
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年6 月17 日
11
关于华宝兴业基金管理有限公司增加交
通银行股份有限公司为代销机构及开通
定期定额业务的公告080624
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年6 月24 日
12
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基
金增加长城证券为代销机构的公告
080704
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年7 月4 日
13
关于华宝兴业基金管理有限公司在中国
民生银行开办基金定期定额投资计划业
务的公告080708
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年7 月8 日
14
关于华宝兴业基金管理有限公司增加渤
海证券有限责任公司为代销机构的公告
080821
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年8 月21 日
15
关于华宝兴业基金管理有限公司增加中
国建银投资证券有限责任公司为代销机
构的公告080919
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年9 月19 日
16
关于华宝兴业基金管理有限公司部分基
金增加国元证券为代销机构的公告
081128
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年11 月28 日
17
关于华宝兴业基金管理有限公司全部基
金增加安信证券为代销机构的公告
081209
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年12 月9 日
18
关于华宝兴业基金公司部分基金参加交
通银行定期定额业务申购费率优惠活动
的提示性公告081230
《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》
以及基金管理人网站 2008 年12 月30 日
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金2008 年年度报告
46
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同;
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金招募说明书;
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人办公场所及基金托管人住所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种
定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇〇九年三月二十六日
    nb_50588157

上证指数 最新: 2977.33 涨跌幅: -0.05%

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