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华安创新:2008年年度报告摘要

2009-03-26 00:00:00 来源:证券时报
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要 1 华安创新证券投资基金 2008 年年度报告摘要 2008 年12 月31 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2009 年3 月26 日 华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
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华安创新证券投资基金
2008 年年度报告摘要
2008 年12 月31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2009 年3 月26 日
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告中财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2008 年1 月1 日起至12 月31 日止。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录.........................................................................................................................2
1.1 重要提示....................................................................................................................................2
1.2 目录............................................................................................................................................3
§2 基金简介....................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................7
§4 管理人报告................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................12
§5 托管人报告...............................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................12
§6 审计报告..................................................................................................................................12
§7 年度财务报表...........................................................................................................................13
7.1 资产负债表...............................................................................................................................13
7.2 利润表......................................................................................................................................14
7.3 所有者权益(基金净值)变动表...........................................................................................15
7.4 报表附注..................................................................................................................................16
§8 投资组合报告...........................................................................................................................19
8.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................19
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................19
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...........................20
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................21
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................22
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................22
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...........23
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...........................23
8.9 投资组合报告附注...................................................................................................................23
§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................24
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................24
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.......................................................24
§10 开放式基金份额变动...............................................................................................................24
§11 重大事件揭示...........................................................................................................................24
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................24
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................24
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................25
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................25
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................25
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................25
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................25
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华安创新
交易代码 040001(前端) 041001(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001 年9 月21 日
报告期末基金份额总额 13,148,931,633.62 份
2.2 基金产品说明
投资目标 基金管理人将以分散投资风险,提高基
金资产的安全性,并积极追求投资收益
的稳定增长为目标,以诚信原则及专业
经营方式,将本基金投资于具有良好流
动性的金融工具,主要包括国内依法公
开发行、上市的股票、债券以及经中国
证监会批准的允许基金投资的其它金
融工具。
投资策略 本基金主要投资创新类上市公司以实
现基金的投资收益,通过建立科学合理
的投资组合,为投资者降低和分散投资
风险,提高基金资产的安全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和
制度创新等方面。创新类上市公司包括
高新技术产业创新公司和传统产业创
新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信
息技术、生物医药和新材料等高新技术
产业等领域,包括电子信息及网络技
术、生物技术及新医药、光机电一体化、
航空航天技术、海洋技术、新材料、新
能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中,如果已在
或正在管理制度、营销体系、技术开发
和生产体系等方面进行创新,具有较大
潜在发展前景和经济效益的上市公司
也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以
下因素:公司创新能力强,主营业务市
场空间大,财务状况良好,具有相当竞
争优势等。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
5
本基金的投资组合将通过持有基金管
理人确认的并符合法律规定的一定比
例的高流动性资产,如国债和现金,从
而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=75%×中信标
普300 指数收益率+25%×中信标普国
债指数收益率
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 冯颖 张咏东
信息披露负责人 联系电话 021-38969999 021-68888917
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-50099 95559
传真 021-68863414 021-58408842
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360 号新上海国际
大厦38 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年2007 年2006 年
本期已实现收益 -3,960,463,185.82 1,670,853,194.66 1,535,877,970.95
本期利润 -6,178,259,891.13 1,986,592,860.00 1,905,775,078.00
加权平均基金份额本期利润 -0.4563 2.4207 1.0201
本期基金份额净值增长率 -45.44% 113.05% 112.08%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年2007 年2006 年
期末可供分配基金份额利润 0.2795 0.5745 0.7244
期末基金资产净值 7,148,772,928.25 14,415,317,074.83 2,228,030,516.02
期末基金份额净值 0.544 0.997 2.011
注:
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
6
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -8.42% 1.57% -12.36% 2.25% 3.94% -0.68%
过去六个月 -19.53% 1.52% -23.92% 2.21% 4.39% -0.69%
过去一年 -45.44% 1.72% -46.21% 2.25% 0.77% -0.53%
过去三年 146.54% 1.55% 81.98% 1.76% 64.56% -0.21%
过去五年 156.60% 1.36% 52.84% 1.50% 103.76% -0.14%
自基金合同生
效起至今
183.00% 1.18% 26.60% 1.39% 156.40% -0.21%
注:本基金的业绩比较基准为中信标普300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×
25%。
根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及
中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产
总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。
截至2008 年12 月31 日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产48.42%,权证投资比例
为0.00%,投资于国债和政策性金融债占基金净资产 40.48%。上述各项投资比例均符合基金合同
的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安创新证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2001 年9 月21 日至2008 年12 月31 日)
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2004年2005年2006年2007年2008年
华安创新业绩基准
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额
年度利润分配
合计


2008年 - - - - -
2007年 - - - - -
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
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2006年 1.000 161,853,137.44 48,525,475.26 210,378,612.70 -
合计 1.000 161,853,137.44 48,525,475.26 210,378,612.70 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年6
月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投
资发展有限公司。
截至2008 年12 月31 日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2 只封闭式证
券投资基金,华安创新、华安中国A 股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏
利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安核心优选、华安稳定收益、华安国际配置
(QDII)等11 只开放式基金,管理资产规模达到694.94 亿人民币、0.97 亿美元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘新勇
本基金的
基金经理
2003 年9 月
18 日
- 13 年
硕士,持有基金从业人员
资格证书,13 年证券从
业经历。曾在淄博基金管
理有限公司从事研究、投
资工作。1999 年5 月加
入华安基金管理有限公
司后,曾任研究发展部高
级研究员,2002 年11 月
至2003 年9 月担任华安
上证180 指数增强型证
券投资基金(后更名为华
安MSCI 中国A 股指数增
强型证券投资基金)的基
金经理,2003 年9 月起
担任本基金的基金经理,
2007 年4 月至2008 年2
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
9
月曾担任基金安信的基
金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基
金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持
有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交
易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同
基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金同向买卖同
一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交
易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及
《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出现异
常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下以成长为投资风格的有3 个基金:华安成长、华安创新、基金安信。08
年度,基金净值增长率分别为:华安成长基金-57.68%、华安创新基金-45.44%、安信
基金-41.08%。虽然同属于成长类投资风格,但三基金在基金合同中资产配置的限制
上存在较大差异:基金安信和华安创新股票仓位的最高上限都是80%,没有最低限制;
而华安成长的股票投资限制为60%-95%。2008 年内,三基金的股票平均仓位分别是:
基金安信和华安创新60%上下、华安成长80%左右。安信和华安创新的仓位比较接近,
所以业绩差异小。华安成长仓位偏高,及组合在结构上与其他两个基金的差异,导致
净值跌幅较大。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年的证券市场不堪回首,利空因素层出不穷,下跌没完没了。美国次贷危
机最终引致的全球经济危机,以及南方雪灾、汶川大地震等,对中国经济及证券市场
都产生深刻影响。在上半年,针对CPI 持续高涨,央行不断采取信贷紧缩政策治理通
胀,但从三季度开始,情况的变化出乎意料,经济出现急速恶化,通缩迹象明显,针
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
10
对这种情况,国家连续大幅度下调存贷款利率及存款准备金率,并在四季度出台了四
万亿的经济刺激计划,在一定程度上遏制了经济恶化的局面。受各种不利因素的影响,
A 股市场出现暴跌,其中上证指数全年下跌65.4%,所有行业指数均明显下跌,那些
与经济景气关联度比较大的行业跌幅尤其惨烈。在如此市场环境下,华安创新全年净
值下跌幅度尽管好于比较基准,但仍未能有效规避市场的系统性风险。
2008 年初,我们基于对A 股市场的谨慎态度,股票投资比例年初就维持在相对较
低的水平,随着不利因素的增加,股票投资比例进一步下降。但是,虽然我们想到了
2008 年的市场可能比较艰难,但是没有想到会如此艰难,市场的恶化程度远非我们所
料,即使年中我们将股票投资比例降低至50%左右,仍然损失严重。而在三季度末,
针对上市公司估值大幅降低,二级市场利好政策及经济策变化的预期,我们提高了股
票投资比例,但海外市场的大跌加剧了A 股市场的悲观预期,加仓没有达到预期效果,
导致我们在随后的操作中趋于谨慎。在行业配置方面,针对经济和市场的特征,我们
尽量回避周期性行业的投资,超配食品饮料、医药、零售等行业,以期通过组合的防
御性降低风险,但在市场系统性下跌的背景下,效果有限。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009 年,市场在经过2008 年的大幅下跌后,系统性风险已大量释放,市场
的估值水平维持在较低水平,许多行业和个股已经具备中长期投资价值,但市场对政
策的期望和对实施效果的观察理解仍然将是未来一段时间左右市场走势的主要因素。
目前全球经济衰退的迹象没有根本改变,但中国宽松的货币政策和积极的财政政策有
望使经济止跌回升,而经济刺激政策的细化和实施,也将使一些行业出现复苏,因此,
我们对国内经济持谨慎乐观态度。我们认为,2009 年股票市场处于恢复期,大幅上涨
和大幅下跌的概率都较小,在操作上我们既不能过于乐观,也不能过于悲观。在行业
配置方面,我们将围绕经济刺激计划和产业振兴规划展开布局,同时关注周期性行业
去库存化过程和订单复苏情况,以及一些主题类投资,期待取得较好的正收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
关于长期停牌的股票估值说明
1、估值政策及重大变化:
根据中国证监会 [2008]年38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》,经与托管银行协商,自2008 年9 月16 日起,对本基金的估值原则作如
下调整:
(1)估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构
未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生了影响证券价格的重大事件,使投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产
净值的影响在0.25%以上的,参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票
估值的参考方法》,采用指数收益法,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估
值。
如有确凿证据表明采用指数收益法计算得到的停牌股票价值不能真实反映股票
的公允价值,基金将与基金托管行协商采用其它估值方法,对停牌股票进行估值。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响:
从2008 年9 月16 日至12 月31 日,按照调整后的估值原则,本基金对持有的长期停
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
11
牌的股票估值进行了调整,调整后对本基金的净值及本报告期损益产生的影响如下:
(1)长江电力,影响本报告期损益-700,000.00 元,影响基金净值比例-0.0098%
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述:
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研
究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、
投资银行部工作,1998 年加入华安基金管理公司,曾任基金安信的基金经理、华安
180 指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安基金管理有限公司
首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大
投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高
级研究员,基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理,现任基金安顺、华安宏利的基
金经理,基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所
从事证券研究工作,2000 年2 月加入华安基金管理公司,在基金研究发展部从事化工
行业研究,现任研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部负责人, 经济学硕士,12 年银行、基金从业经历。曾在上海银
行资金部从事债券投资、交易工作。2004 年8 月加入华安基金管理公司,曾任固定收
益部债券投资经理,现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责人。
许之彦, 金融工程部负责人,理学博士,曾在广发证券和中山大学经济管理学院
博士后流动站从事金融工程工作,2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展
部数量策略分析师,现任华安中国A 股基金经理,金融工程部负责人。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA 英国特许公认会计师公会会员,
CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000 年
10 月加入华安基金管理公司,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度:
本基金的基金经理未参与基金的估值。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
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5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期由于基金投资当期亏损,不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008 年度,基金托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证
券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管
人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

2008 年度,华安基金有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害
基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2008 年度,由华安基金有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投
资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等
内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册
会计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字(2009)第20103 号标准无保留
意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读年度报告正文。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:华安创新证券投资基金
报告截止日:2008 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
资 产:
银行存款 530,257,164.25 163,236,866.83
结算备付金 5,539,093.77 2,556,336,034.38
存出保证金 1,648,908.58 1,179,938.10
交易性金融资产 6,707,670,478.69 11,640,070,832.48
其中:股票投资 3,461,207,558.39 8,517,479,888.08
基金投资 - -
债券投资 3,246,462,920.30 3,122,590,944.40
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 41,428,500.20
应收利息 60,821,381.21 74,546,937.32
应收股利 - -
应收申购款 671,760.49 702,894.45
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,306,608,786.99 14,477,502,003.76
负债和所有者权益
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 140,490,958.66 8,423,089.18
应付赎回款 1,585,468.38 24,856,738.18
应付管理人报酬 9,190,284.95 18,033,870.28
应付托管费 1,531,714.14 3,005,645.03
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,015,842.86 6,671,811.80
应交税费 - -
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,021,589.75 1,193,774.46
负债合计 157,835,858.74 62,184,928.93
所有者权益:
实收基金 3,059,772,856.80 3,364,097,609.57
未分配利润 4,089,000,071.45 11,051,219,465.26
所有者权益合计 7,148,772,928.25 14,415,317,074.83
负债和所有者权益总计 7,306,608,786.99 14,477,502,003.76
注:报告截止日2008 年12 月31 日,基金份额净值0.544 元,基金份额总额13,148,931,633.62
份。
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
7.2 利润表
会计主体:华安创新证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
本期
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日
一、收入 -5,940,524,156.86 2,137,227,177.49
1.利息收入 122,689,646.06 34,254,852.64
其中:存款利息收入 10,739,866.93 14,268,918.49
债券利息收入 111,286,978.70 19,961,978.13
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 662,800.43 23,956.02
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -3,850,201,888.00 1,782,240,486.82
其中:股票投资收益 -3,921,138,261.96 1,730,229,848.47
基金投资收益 - -
债券投资收益 23,647,685.42 -2,633,573.94
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 14,545,448.63 47,516,908.71
股利收益 32,743,239.91 7,127,303.58
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,217,796,705.31 315,739,665.34
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 4,784,790.39 4,992,172.69
二、费用(以“-”号填列) -237,735,734.27 -150,634,317.49
1.管理人报酬 -147,610,180.58 -75,488,005.67
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
15
2.托管费 -24,601,696.73 -12,581,334.12
3.销售服务费 - -
4.交易费用 -54,704,065.51 -55,115,362.77
5.利息支出 -10,320,634.14 -7,018,201.38
其中:卖出回购金融资产支出 -10,320,634.14 -7,018,201.38
6.其他费用 -499,157.31 -431,413.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,178,259,891.13 1,986,592,860.00
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,178,259,891.13 1,986,592,860.00
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安创新证券投资基金
本报告期:2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
项目 2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,364,097,609.57 11,051,219,465.26 14,415,317,074.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
- -6,178,259,891.13 -6,178,259,891.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”号填列)
-304,324,752.77 -783,959,502.68 -1,088,284,255.45
其中:1.基金申购款 108,033,738.28 229,709,082.34 337,742,820.62
2.基金赎回款(以“-”号填列) -412,358,491.05 -1,013,668,585.02 -1,426,027,076.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,059,772,856.80 4,089,000,071.45 7,148,772,928.25
上年度可比期间
项目 2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,108,064,557.40 1,119,965,958.62 2,228,030,516.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
- 1,986,592,860.00 1,986,592,860.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数(减少以“-”号填列)
2,256,033,052.17 7,944,660,646.64 10,200,693,698.81
其中:1.基金申购款 2,922,234,819.58 9,507,111,439.52 12,429,346,259.10
2.基金赎回款 -666,201,767.41 -1,562,450,792.88 -2,228,652,560.29
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
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五、期末所有者权益(基金净值) 3,364,097,609.57 11,051,219,465.26 14,415,317,074.83
后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:俞妙根 主管会计工作的负责人:李炳旺 会计机构负责人:朱永红
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内发生如下会计估计的变更:
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》,本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法,从按
停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008 年9
月16 日下调650,000.00 元,相应调减本基金的净利润650,000.00 元和基金资产净
值650,000.00 元。
除以上变更外,本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度报告相
一致。
7.4.2 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
(“华安基金公司”)
基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
交通银行股份有限公司
(“交通银行”)
基金托管人
基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
本报告期通过关联人交易单元的股票成交量:无。
上年度通过关联人交易单元的股票成交量:无
7.4.3.1.2 权证交易
本报告期通过关联人交易单元的权证成交量:无。
上年度通过关联人交易单元的权证成交量:无。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
17
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期应支付关联方的佣金:无。
上年度应支付关联方的佣金:无。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月
1 日至2007 年12 月31 日)
当期应支付的管理费 147,610,180.58 75,488,005.67
其中:当期已支付 138,419,895.63 57,454,135.39
期末未支付 9,190,284.95 18,033,870.28
注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期(2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月
1 日至2007 年12 月31 日)
当期应支付的托管费 24,601,696.73 12,581,334.12
其中:当期已支付 23,069,982.59 9,575,689.09
期末未支付 1,531,714.14 3,005,645.03
注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日)
银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
交通银行 297,480,000.00 99,892,538.46 - - 785,600,000.00 418,321.32
上年度可比期间(2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日)
银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
交通银行 - - - - 856,400,000.00 560,334.13
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
18
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期(2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日)
上年度可比期间(2007 年1 月
1 日至2007 年12 月31 日)
期初持有的基金份额 - -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 15,260,320.32 -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 15,260,320.32 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.12% -
注:1、基金管理人华安基金管理有限公司在本年度运用固有资金8,400,000.00 元经代销机
构购入本基金15,260,320.32 份基金份额,申购费50,099.40 元,申购费率0.6%
2、申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出出份额
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况:无。
上年度末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况:无。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31
日)
上年度可比期间(2007 年1 月1 日至2007
年12 月31 日)
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 530,257,164.25 6,397,319.68 163,236,866.83 8,956,714.83
注:本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”
转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2008 年12 月31
日的相关余额在资产负债表中的结算备付金”科目中单独列示(2007 年12 月31 日:
同)。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内买入的管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商
或分销商所承销的证券和管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期内承销的股
票等:无。
7.4.4 期末(2008 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
19
受限证券类别:股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流通日流通受限类型
认购
价格
期末估值单价数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
002257 立立电子 2008 年6 月30 日 未知 新股网下申购21.81 21.81 43,974 959,072.94 959,072.94
注: 根据宁波立立电子股份有限公司2008 年7 月7 日发布的公告,有关监管部门要
求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查,上市日期待定。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
600900 长江电力 2008 年5 月8 日 7.35 公告重大事项未知 未知 100,000 1,813,633.00 735,000.00
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2008 年12 月31 日止,本基金无正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 3,461,207,558.39 47.37
其中:股票 3,461,207,558.39 47.37
2 固定收益投资 3,246,462,920.30 44.43
其中:债券 3,246,462,920.30 44.43
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 535,796,258.02 7.33
6 其他资产 63,142,050.28 0.86
7 合计 7,306,608,786.99 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
20
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 341,365,406.66 4.78
C 制造业 1,355,332,867.33 18.96
C0 食品、饮料 236,959,373.84 3.31
C1 纺织、服装、皮毛 123,137,614.52 1.72
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料263,624,952.76 3.69
C5 电子 28,626,356.27 0.40
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 490,486,934.13 6.86
C8 医药、生物制品 212,497,635.81 2.97
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业25,455,000.00 0.36
E 建筑业 10,840,000.00 0.15
F 交通运输、仓储业 12,800,000.00 0.18
G 信息技术业 146,172,438.14 2.04
H 批发和零售贸易 191,058,632.45 2.67
I 金融、保险业 791,707,000.00 11.07
J 房地产业 198,000,000.00 2.77
K 社会服务业 87,815,000.00 1.23
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 300,661,213.81 4.21
合计 3,461,207,558.39 48.42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600036 招商银行 21,200,000 257,792,000.00 3.61
2 600519 贵州茅台 1,700,000 184,790,000.00 2.58
3 601088 中国神华 9,128,541 160,114,609.14 2.24
4 000002 万 科A 24,000,000 154,800,000.00 2.17
5 600858 银座股份 8,590,141 140,964,213.81 1.97
6 002024 苏宁电器 7,000,000 125,370,000.00 1.75
7 000651 格力电器 6,336,483 123,181,229.52 1.72
8 600439 瑞贝卡 13,002,916 123,137,614.52 1.72
9 002022 科华生物 5,262,950 122,626,735.00 1.72
10 600415 小商品城 2,200,000 120,736,000.00 1.69
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
http://www.huaan.com.cn 网站的年度报告正文
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
21
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601088 中国神华 1,016,035,645.02 7.05
2 600036 招商银行 579,466,418.10 4.02
3 601318 中国平安 512,699,519.88 3.56
4 600519 贵州茅台 479,948,721.64 3.33
5 600009 上海机场 415,237,638.70 2.88
6 600000 浦发银行 414,365,204.43 2.87
7 000002 万 科A 367,305,745.74 2.55
8 000983 西山煤电 355,621,483.92 2.47
9 601898 中煤能源 316,114,100.80 2.19
10 601398 工商银行 293,684,517.92 2.04
11 002024 苏宁电器 262,076,623.34 1.82
12 601939 建设银行 255,813,734.01 1.77
13 600030 中信证券 234,547,257.88 1.63
14 600188 兖州煤业 222,774,511.79 1.55
15 600028 中国石化 222,307,980.99 1.54
16 600251 冠农股份 219,316,081.11 1.52
17 600439 瑞贝卡 192,818,997.35 1.34
18 600309 烟台万华 159,570,152.31 1.11
19 600005 武钢股份 146,623,183.72 1.02
20 600737 中粮屯河 141,351,237.50 0.98
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000002 万 科A 714,221,237.42 4.95
2 601318 中国平安 491,917,821.05 3.41
3 600036 招商银行 440,247,652.46 3.05
4 601088 中国神华 398,755,971.77 2.77
5 600048 保利地产 319,773,093.01 2.22
6 601398 工商银行 299,435,271.86 2.08
7 601939 建设银行 290,708,770.72 2.02
8 600009 上海机场 284,316,606.91 1.97
9 600000 浦发银行 267,889,185.24 1.86
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
22
10 600016 民生银行 262,863,335.73 1.82
11 601898 中煤能源 260,170,817.22 1.80
12 601919 中国远洋 212,555,806.77 1.47
13 000069 华侨城A 210,554,481.70 1.46
14 600251 冠农股份 207,266,102.15 1.44
15 000983 西山煤电 196,980,717.44 1.37
16 600383 金地集团 171,468,056.00 1.19
17 000001 深发展A 145,238,037.67 1.01
18 601766 中国南车 140,768,734.18 0.98
19 601186 中国铁建 139,871,836.46 0.97
20 000024 招商地产 139,821,394.28 0.97
注:本项的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)
均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 11,110,585,560.17
卖出股票收入(成交)总额 9,912,914,056.62
注:本项的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收
入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 279,779,920.30 3.91
2 央行票据 1,637,195,000.00 22.90
3 金融债券 977,258,000.00 13.67
其中:政策性金融债 977,258,000.00 13.67
4 企业债券 139,388,000.00 1.95
5 企业短期融资券 212,842,000.00 2.98
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 3,246,462,920.30 45.41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 0801005 08 央票05 3,000,000 318,450,000.00 4.45
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
23
2 0801110 08 央票110 2,000,000 196,600,000.00 2.75
3 0801106 08 央票106 1,700,000 166,787,000.00 2.33
4 0801050 08 央票50 1,500,000 160,410,000.00 2.24
5 080213 08 国开13 1,000,000 112,340,000.00 1.57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,648,908.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 60,821,381.21
5 应收申购款 671,760.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,142,050.28
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
24
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
560,315 23,467.01 1,493,906,688.87 11.36% 11,655,013,334.76 88.64%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员- 184,123.01 0.0014%
持有本开放式基金 合计 184,123.01 0.0014%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2001 年9 月21 日)基金份额总额 5,000,001,124.00
报告期期初基金份额总额 14,456,717,159.41
报告期期间基金总申购份额 464,279,099.01
报告期期间基金总赎回份额 1,772,064,624.80
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 13,148,931,633.62
注:申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出出份额
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
2008年6月10日,基金管理人公告了关于董事和监事变更的公告,经本公司股东
会审议,选举马名驹先生担任本公司董事,顾培柱先生不再担任本公司董事;选举李
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
25
梅清女士担任本公司监事,戴金宝先生不再担任本公司监事。
2009年1月12日,基金管理人公告了关于董事变更的公告,经本公司股东会审议,
选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
2009年2月19日,基金管理人公告了关于董事变更的公告,经本公司股东会审议,
选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下:无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况:人民币150,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自2001年9月21日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 股票交易
金额单位: 人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券股份有限公司 1 496,326,114.11 2.38% 403,272.95 2.30% -
广发证券股份有限公司 1 2,490,577,937.62 11.93% 2,116,986.11 12.07% -
国泰君安证券股份有限公司 2 1,673,170,053.01 8.01% 1,402,052.61 7.99% -
国信证券有限责任公司 1 814,035,852.95 3.90% 661,408.90 3.77% -
海通证券股份有限公司 1 2,364,307,806.66 11.32% 1,921,017.75 10.95% -
平安证券有限责任公司 1 269,995,172.60 1.29% 219,374.05 1.25% -
申银万国证券股份有限公司 2 2,131,412,831.47 10.21% 1,811,702.71 10.33% -
中国银河证券股份有限公司 1 1,365,687,888.22 6.54% 1,160,833.02 6.62% -
招商证券股份有限公司 1 2,541,057,079.53 12.17% 2,159,889.72 12.31% -
中国国际金融有限公司 1 5,737,210,620.70 27.48% 4,876,625.33 27.80% -
联合证券有限责任公司 1 993,859,461.68 4.76% 807,517.50 4.60% -
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
26
合计 13 20,877,640,818.55 100.00% 17,540,680.65 100.00%
11.7.2 债券、权证交易
金额单位: 人民币元
债券交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 36,145,270.00 12.90% - -
国泰君安证券股份有限公司49,344,605.70 17.61% - -
国信证券有限责任公司 - - - -
海通证券股份有限公司 64,923,363.61 23.17% - -
平安证券有限责任公司 - - - -
申银万国证券股份有限公司 - - - -
中国银河证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 103,087,863.10 36.79% - -
中国国际金融有限公司 26,741,704.90 9.54% 810,134.41 5.32%
联合证券有限责任公司 - - 14,409,249.21 94.68%
合计 280,242,807.31 100.00% 15,219,383.62 100.00%
华安创新证券投资基金2008 年年度报告摘要
27
注:
1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选
择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的
要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需
要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资
源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券
商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择
优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性
和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请
审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托管人。
3、本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
华安基金管理有限公司
2009 年3 月26 日
    nb_50587781

上证指数 最新: 2880.52 涨跌幅: 0.02%

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