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广发核心:2009年第一季度报告

2009-04-20 00:00:00 来源:证券时报
基金代码:270008 基金简称:广发核心精选 广发核心精选股票型证券投资基金2009年第一季度报告   2009年3月31日   基金管理人:广发基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行股份有限公司   报告送出日期: 二〇〇九年四月二十日   §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于2009年04月15
基金代码:270008 基金简称:广发核心精选

广发核心精选股票型证券投资基金2009年第一季度报告

  2009年3月31日
  基金管理人:广发基金管理有限公司
  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
  报告送出日期: 二〇〇九年四月二十日
  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于2009年04月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
  §2 基金产品概况
  基金简称: 广发核心精选股票
  交易代码: 270008
  基金运作方式: 契约型开放式
  基金合同生效日: 2008年7月16日
  报告期末基金份额总额: 706,642,564.56份
  投资目标: 通过认真、细致的宏观研究,合理配置股票、债券、现金等资产。应用"核心--卫星"投资策略,投资于具有较高投资价值的股票;在利率合理预期的基础上,进行久期管理,稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
  投资策略: 1.资产配置策略
  本基金资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
  如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  2."核心-卫星"投资策略
  本基金采用"核心--卫星"的投资策略,在沪深300指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强,质地优良,投资价值高的股票构成"核心股票",本基金将较长时间的持有核心股票,直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下,本基金持有的"核心股票" 的市值不低于本基金股票市值的80%。
  本基金投资于沪深300指数成分股(包括备选成分股)外的A股市值不超过本基金股票市值的20%,本基金投资的这部分股票为"卫星股票","卫星股票"采用主题投资方法,力争通过适度提前把握市场热点,精选个股,提高基金"卫星股票"的投资收益率。
  业绩比较基准: 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数。
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
  基金管理人: 广发基金管理有限公司
  基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1主要财务指标
  单位:人民币元
  主要财务指标 报告期2009年1月1日-2009年3月31日
  1.本期已实现收益 85,958,289.81
  2.本期利润 230,791,331.29
  3.加权平均基金份额本期利润 0.2667
  4.期末基金资产净值 871,746,711.30
  5.期末基金份额净值 1.234
  (1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益"。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  过去三个月 27.09% 1.75% 30.31% 1.86% -3.22% -0.11%
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  广发核心精选股票型证券投资基金
  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2008年7月16日至2009年3月31日)


  §4 管理人报告
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  任职日期 离任日期
  许雪梅 本基金的基金经理;广发稳健增长混合基金经理 2008-7-16 - 9.5 女,中国籍,管理学硕士,持有证券业执业资格证书,1999年7月至2002年8月任职于广发证券股份有限公司,2002年8月至2008年2月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部副总经理及总经理,2008年2月14日起任广发稳健增长混合基金经理,2008年7月16日起任本基金基金经理。
  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
  4.3 公平交易专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
  投资决策的内部控制方面,投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,超过一定投资比例后必须来源于核心股票库,或通过投资决策委员会的审批;公司建立严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
  在交易过程中,按照"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡"的原则,不同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令,由同一交易员执行。交易员通过投资交易系统,公平对待各投资组合。
  督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控、准实时监控及预警,实现投资风险的事中和事后风险控制;金融工程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台,及时有效地评估投资组合的绩效和风险状况,对投资风险进行事后的评估及管理。
  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  本基金为股票型基金。本公司旗下共有4只股票型基金,其中广发沪深300指数为指数型基金,其他2只股票型基金为广发小盘成长股票(LOF)及广发聚丰股票。报告期内,本基金与广发小盘成长股票(LOF)的净值增长率差异为-7.72%,本基金与广发聚丰股票的净值增长率差异为1.28%。造成本基金与广发小盘成长股票(LOF)净值增长率差异较大的原因在于本基金在报告期初仍处于建仓期。
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  无论中国还是美国,一季度基本面都发生一些重要的变化。相对而言,中国经济基本面的变更明显也更早。去年底中国四万亿投资刺激计划出台后,从去年十二月开始,银行信贷资金逐月增加,今年一个季度新增贷款近五万亿。同时,汽车和房地产两大内需也出现明显好转。如果这种趋势能延续,那么中国经济应该进入复苏阶段。另一方面,美国的经济数据也出现了见底的迹象,美国经济最坏的时刻也很有可能已经过去。基于这样的判断,本基金从去年十二月中旬开始改变策略建仓,股票选择上,主要是基于股票弹性以及基本面的改善,但是由于对市场的判断有一个认识的过程,所以对机会的把握仍有提升空间。展望二季度,第一阶段反弹可能已近尾声,投资重点可能更多转向业绩。一季度或上半年业绩有同比增长且超预期的公司最优,其次是环比增长的公司。另外一些代表产业结构转型以及中、小规模的公司也是投资标的的重要组成部分。
  §5 投资组合报告
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 713,544,816.88 72.59
  其中:股票 713,544,816.88 72.59
  2 固定收益投资 7,981,535.50 0.81
  其中:债券 7,981,535.50 0.81
  资产支持证券 - -
  3 金融衍生品投资 - -
  4 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  5 银行存款和结算备付金合计 255,151,132.17 25.96
  6 其他资产 6,322,258.30 0.64
  7 合计 982,999,742.85 100.00
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业 8,917,578.20 1.02
  B 采掘业 49,518,927.06 5.68
  C 制造业 344,672,943.22 39.54
  C0 食品、饮料 55,526,346.19 6.37
  C1 纺织、服装、皮毛 13,033,045.00 1.50
  C2 木材、家具 - -
  C3 造纸、印刷 30,275,160.00 3.47
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,969,928.54 5.96
  C5 电子 15,873,542.49 1.82
  C6 金属、非金属 38,377,096.20 4.40
  C7 机械、设备、仪表 98,327,295.78 11.28
  C8 医药、生物制品 41,290,529.02 4.74
  C99 其他制造业 - -
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,009,800.00 2.18
  E 建筑业 - -
  F 交通运输、仓储业 34,194,660.88 3.92
  G 信息技术业 5,964,296.46 0.68
  H 批发和零售贸易 37,175,495.30 4.26
  I 金融、保险业 127,274,182.00 14.60
  J 房地产业 86,816,933.76 9.96
  K 社会服务业 - -
  L 传播与文化产业 - -
  M 综合类 - -
  合计 713,544,816.88 81.85
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 601166 兴业银行 1,408,000 32,355,840.00 3.71
  2 002024 苏宁电器 1,774,546 32,030,555.30 3.67
  3 600000 浦发银行 1,369,000 30,008,480.00 3.44
  4 600804 鹏博士 2,027,200 28,684,880.00 3.29
  5 000718 苏宁环球 2,740,000 26,167,000.00 3.00
  6 600583 海油工程 2,000,000 25,440,000.00 2.92
  7 601318 中国平安 644,200 25,194,662.00 2.89
  8 600519 贵州茅台 217,400 24,944,476.00 2.86
  9 000792 盐湖钾肥 425,431 24,585,657.49 2.82
  10 002128 露天煤业 1,576,878 24,078,927.06 2.76
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
  比例(%)
  1 国家债券 - -
  2 央行票据 - -
  3 金融债券 - -
  其中:政策性金融债 - -
  4 企业债券 7,981,535.50 0.92
  5 企业短期融资券 - -
  6 可转债 - -
  7 其他 - -
  8 合计 7,981,535.50 0.92
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 112005 08万科G1 75,085 7,981,535.50 0.92
  2 - - - - -
  3 - - - - -
  4 - - - - -
  5 - - - - -
  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  5.8 投资组合报告附注
  5.8.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
  5.8.2报告期内本基金持有的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
  5.8.3 其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 451,932.59
  2 应收证券清算款 1,744,560.57
  3 应收股利 -
  4 应收利息 253,956.11
  5 应收申购款 3,871,809.03
  6 其他应收款 -
  7 其他 -
  8 合计 6,322,258.30
  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。
  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值
  比例(%) 流通受限情况说明
  1 600583 海油工程 25,440,000.00 2.92 非公开发行流通受限
  §6 开放式基金份额变动
  单位:份
  报告期期初基金份额总额 894,433,784.41
  报告期期间基金总申购份额 345,554,306.75
  报告期期间基金总赎回份额 533,345,526.60
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
  报告期期末基金份额总额 706,642,564.56
  §7 备查文件目录
  7.1 备查文件目录
  1.中国证监会批准广发核心精选股票型证券投资基金募集的文件;
  2.《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》;
  3.《广发核心精选股票型证券投资基金托管协议》;
  4.《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书》;
  5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
  6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。
  7.2 存放地点
  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
  7.3 查阅方式
  1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
  2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
  投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com。

  广发基金管理有限公司
  二〇〇九年四月二十日

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