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国投创新:2009年第一季度报告

2009-04-20 00:00:00 来源:证券时报
基金代码:121005 基金简称:国投创新基金   国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2009年第一季度报告   2009年03月31日   基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司   基金托管人:中国光大银行股份有限公司   报告送出日期:2009年04月20日   §1重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月
基金代码:121005 基金简称:国投创新基金  

国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2009年第一季度报告

  2009年03月31日
  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
  基金托管人:中国光大银行股份有限公司
  报告送出日期:2009年04月20日

  §1重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。
  §2基金产品概况
  基金简称国投瑞银创新动力股票
  交易代码121005
  前后端交易代码前端:121005后端:128005
  基金运作方式契约型开放式
  基金合同生效日2006年11月15日
  报告期末基金份额总额2,967,913,713.17
  投资目标本基金的投资目标是通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。
  投资策略本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。
  1、战略资产配置
  本基金战略资产配置比例遵循以下原则:
  (1)股票组合投资比例:60-95%;
  (2)除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。
  2、股票投资管理
  本基金的股票投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主。
  本基金借鉴GEVS,以合适方法估计股票投资价值。构建(及调整)模拟组合,进行风险管理与归因分析。3、债券投资管理
  本基金借鉴UBSGlobalAM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
  4、权证投资策略
  根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(ValuePrice)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
  业绩比较基准业绩比较基准=中信标普300指数×80%+中信标普全债指数×20%
  风险收益特征本基金为股票型基金,属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。
  基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
  基金托管人中国光大银行股份有限公司
  §3主要财务指标和基金净值表现
  3.1主要财务指标
  单位:人民币元
  主要财务指标报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)
  1.本期已实现收益-160,457,918.35
  2.本期利润680,666,016.72
  3.加权平均基金份额本期利润0.2274
  4.期末基金资产净值2,978,155,099.49
  5.期末基金份额净值1.0035
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.2基金净值表现
  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
  过去三个月29.33%2.12%29.04%1.84%0.29%0.26%
  注:1、本基金属于股票型基金,一般情况下,股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围,我们选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.53%,债券投资占基金净值比例2.64%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.59%,符合基金合同的相关规定。
  §4管理人报告
  4.1基金经理(或基金经理小组)简介
  姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
  任职日期离任日期
  徐炜哲基金经理2008年11月01日-8徐炜哲先生,伦敦政治经济学院金融学硕士。曾任美国纽约DavisPolk&Wardwell资本市场部分析员,国信证券研究部高级分析师,中信基金管理公司研究部高级经理,CLSALimited(里昂证券)中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司,曾任研究部高级组合经理。自2008年11月起任本基金基金经理。
  JinYi基金经理2007年02月01日2009年01月23日11(靳奕)女士,澳大利亚籍,新南威尔士大学工商管理硕士,美国投资管理研究协会(CFAInstitute)会员,美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任职于华晨中国控股有限公司、澳大利亚西太平洋银行、BT资产管理集团和招商基金管理有限公司。2006年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,任研究部总监。自2007年2月起任本基金基金经理,2009年1月离任。
  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  4.3公平交易专项说明
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  本基金报告期内的投资收益与公司管理的投资风格相似的其他投资组合收益比较未见异常。有关数据如下:
  项目本基金指标值国投瑞银成长优选股票
  过去三个月净值增长率29.33%26.40%
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  本报告期内,本基金未发现可能的异常交易行为。
  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  2009年一季度宏观经济数据有喜有忧。工业增加值和外贸创历史新低,工业生产增速低于预期,外需恶化加剧出口下滑,零售明显放缓,CPI和PPI同时下降,通缩信号加强,而固定资产投资却在政府基建投资的拉动下增长迅速,货币供给和信贷也大幅增长,货币环境宽松,PMI指标也明显改善。整体而言,一季度国内经济出现早期复苏迹象。
  证券市场方面,4万亿投资计划和十大产业振兴规划的推出,缓解了市场对经济下滑的担忧,投资者预期国家将继续实行相对宽松的信贷政策,而宽裕的流动性有利于实体经济复苏,国内部分经济指标好于预期,海外经济显示初步企稳迹象,提振了市场做多的信心。A股市场大幅回升,上证综指从2008年末的1821点上升至最高2374点,最大涨幅达31%。受益政策刺激比较明显的行业涨幅居前,如交运设备、机械制造等,而表现较差的行业主要是政策刺激不明显或没有新的政策刺激的行业,比如食品饮料等行业。
  截止报告期末,本基金份额净值为1.0035元,本报告期份额净值增长率为29.33%,同期业绩比较基准收益率为29.04%,本期内基金净值增长率与基准基本持平,本基金从年初开始调整股票结构提高股票仓位。股票结构方面,本基金减持了零售消费类行业个股,增加了周期类行业、医药行业和部分新能源相关个股,同时维持了较高的股票仓位。基于我们对债券市场的判断,本基金在报告期内减少了对债券资产的配置。
  展望后市,我们认为中国经济有可能最先从经济低谷中开始复苏,主要借助于政府投资拉动和信贷放松后私人投资的启动。和欧美国家不同,中国的内需潜力仍然很大,在有利的资源价格和低通胀的环境下,中国经济或许能迎来一个难得的加大投资力度同时促进产业升级的时期。因此,和四季度的观点一样,我们仍然对经济和股票市场持较为乐观的态度,并且认为在这个阶段,周期类行业会率先复苏,而消费类行业的恢复会滞后于经济周期。基于对宏观经济和债券市场的判断,我们对09年2季度债券市场持谨慎看法,将继续保持对债券资产的低配。
  §5投资组合报告
  5.1报告期末基金资产组合情况
  序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
  1权益投资2,815,262,192.6394.26
  其中:股票2,815,262,192.6394.26
  2固定收益投资78,540,981.282.63
  其中:债券78,540,981.282.63
  资产支持证券--
  3金融衍生品投资--
  4买入返售金融资产--
  其中:买断式回购的买入返售金融资产--
  5银行存款和结算备付金合计88,278,171.232.96
  6其他资产4,483,411.090.15
  7合计2,986,564,756.23100.00
  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
  代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
  A农、林、牧、渔业--
  B采掘业247,792,168.228.32
  C制造业1,264,272,674.4742.45
  C0食品、饮料84,635,690.442.84
  C1纺织、服装、皮毛--
  C2木材、家具--
  C3造纸、印刷9,708,894.600.33
  C4石油、化学、塑胶、塑料153,354,274.765.15
  C5电子42,508,072.891.43
  C6金属、非金属304,418,427.4910.22
  C7机械、设备、仪表495,764,949.9916.65
  C8医药、生物制品158,039,684.705.31
  C99其他制造业15,842,679.600.53
  D电力、煤气及水的生产和供应业38,609,951.461.30
  E建筑业39,710,517.241.33
  F交通运输、仓储业--
  G信息技术业34,438,220.801.16
  H批发和零售贸易231,457,251.057.77
  I金融、保险业647,558,075.9821.74
  J房地产业284,099,515.459.54
  K社会服务业--
  L传播与文化产业--
  M综合类27,323,817.960.92
  合计2,815,262,192.6394.53
  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
  1600000浦发银行8,133,991178,297,082.725.99
  2601166兴业银行6,595,968151,575,344.645.09
  3601318中国平安3,202,600125,253,686.004.21
  4600036招商银行7,029,030111,972,447.903.76
  5000157中联重科4,851,599101,495,451.083.41
  6600031三一重工4,059,86595,366,228.853.20
  7002024苏宁电器4,633,23783,629,927.852.81
  8002091江苏国泰5,035,00081,315,250.002.73
  9000651格力电器2,993,16977,852,325.692.61
  10600005武钢股份10,268,50175,473,482.352.53
  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
  1国家债券--
  2央行票据78,320,000.002.63
  3金融债券--
  其中:政策性金融债--
  4企业债券--
  5企业短期融资券--
  6可转债220,981.280.01
  7其他--
  8合计78,540,981.282.64
  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
  1080111208央票112400,00039,124,000.001.31
  2080111408央票114300,00029,382,000.000.99
  3080111708央票117100,0009,814,000.000.33
  4125528柳工转债1,622220,981.280.01
  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证资产。
  5.8投资组合报告附注
  5.8.1本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。
  5.8.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
  5.8.3其他资产构成
  序号名称金额(元)
  1存出保证金1,150,000.00
  2应收证券清算款-
  3应收股利-
  4应收利息1,249,524.57
  5应收申购款2,083,886.52
  6其他应收款-
  7待摊费用-
  8其他-
  9合计4,483,411.09
  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
  1125528柳工转债220,981.280.01
  5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  5.8.6本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
  §6开放式基金份额变动
  单位:份
  报告期期初基金份额总额3,008,736,431.80
  报告期期间基金总申购份额39,613,285.85
  报告期期间基金总赎回份额80,436,004.48
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
  报告期期末基金份额总额2,967,913,713.17
  §7影响投资者决策的其他重要信息
  7.1报告期内本公司公告提请投资者及时更新身份证明文件。指定媒体公告时间为2009年1月23日。
  7.2报告期内本公司调整基金经理,JinYi(靳奕)女士不再担任本基金基金经理的职务,由徐炜哲先生单独管理本基金。指定媒体公告时间为2009年1月23日。
  7.3报告期内本公司公告变更督察长,原督察长苏日庆先生任期届满不再担任督察长职务,由刘纯亮先生代为履行督察长职务。指定媒体公告时间为2009年1月23日。
  7.4报告期内本公司公告变更高级管理人员,由于任期已满,施洪祥先生不再担任公司董事长职务、王彬女士不再担任公司副总经理职务,同时选举钱蒙先生为公司董事长,聘任路博先生为公司副总经理。指定媒体公告时间为2009年2月20日。
  §8备查文件目录
  8.1备查文件目录
  《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]189号)
  《关于国投瑞银创新动力股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2006]283号)
  《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金合同》
  《国投瑞银创新动力股票型证券投资基金托管协议》
  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
  国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2009年第一季度报告原文
  8.2存放地点
  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
  存放网址:http://www.ubssdic.com
  8.3查阅方式
  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
  咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司
  2009-04-20

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