关注证券之星官方微博:

盛利精选:2009年第一季度报告

2009-04-22 00:00:00 来源:深交所
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告 1 申万巴黎盛利精选证券投资基金 2009 年第1 季度报告 2009 年3 月31 日 基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日 申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告
1
申万巴黎盛利精选证券投资基金
2009 年第1 季度报告
2009 年3 月31 日
基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年四月二十二日
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年04
月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称: 申万巴黎盛利精选混合
交易代码: 310308
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2004年4 月9 日
报告期末基金份额总额: 1,886,429,474.05 份
投资目标: 本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化
投资策略,依靠先进成熟的风险管理技术,运用领
先的动态行业配置模型,努力创造长期领先于投资
组合基准的稳定投资业绩,追求当期收益和长期增
值的平衡,并实现中、长期资本增值为目标的最优
化回报。
投资策略: 本基金是以股票投资为主的平衡型基金,采用主动
投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股
选择”双线并行的投资策略。本基金管理人引进外
方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及
技能,根据国内市场的特征,将法国巴黎资产管理
公司行之有效的投资管理方法及工具加以吸收和
应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型
(包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模
型)、以及惯用的成长价值平衡模型(PEG)、资产
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告
3
回报率模型(ROE、ROA)、自由现金流折现模型
(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。
业绩比较基准: 申万300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收
益率×20%+1 年定期存款利率×5%
风险收益特征: 本基金是一只偏股型的证券投资基金,股票资产的
配置一般情况下在50-75%的比例(建仓期以后)。
从资产配置的特性分类,本基金属于相对收益高、
风险偏高的证券投资基金。
基金管理人: 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日)
1.本期已实现收益 18,637,284.82
2.本期利润 270,804,579.15
3.加权平均基金份额本期利润 0.1424
4.期末基金资产净值 1,429,347,177.44
5.期末基金份额净值 0.7577
注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有
人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各
项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去3 个月 23.12% 1.65% 29.36% 1.81% -6.24% -0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
申万巴黎盛利精选证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2004 年4 月9 日至2009 年3 月31 日)
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告
4
注:根据本基金基金合同,本基金原则上可能的资产配置比例为:股票50-75%,债券20
-40%,现金5-10%。在本基金合同生效后六个月内,达到上述比例限制。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
徐爽
本基金的
基金经理
2008-1-16 - 3 年
复旦大学世界经济系经济学学士。自
2002 年起从事金融工作, 2005 年12
月加入本公司,任投资管理总部高级分
析师,2006 年12 月至2008 年1 月任申
万巴黎盛利精选证券投资基金基金经
理助理,2008 年2 月起任申万巴黎盛利
精选证券投资基金基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配
套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和
运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完
整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、
操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损
害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持
有人的合法权益。
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告
5
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
我司于2004 年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易
问题。2004 年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括《关
于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规
则》,《标准交易指引》等,并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之
间的反向交易,要求严格执行多基金日内的公平交易。
依据中国证监会2008 年3 月20 日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的
修订,并建立了系统来有效执行相关内容(包括建立了多组合同向交易和反向交
易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。
依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未
发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益
输送行为,我司一方面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一
方面强化日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训,并加强投资人员个人
投资行为的申报管理。
我司建立并实施了严格的投资授权制度,投资备选库管理制度和集中交易制
度,来切实规范基金经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,
依据投资策略会议决定的投资策略,结合投资决策委员会及分析师的资产及行业
或板块配置的建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;第
二,基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票,而且对于我司内
部严格定义的重大投资决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施;第三,
所有的投资指令必须通过集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易
部必须确保日内公平交易的合规执行,执行结果须于当日报风险管理部独立检
查。在上述基础上,我司内部控制部门(风险管理部和监察稽核部)还将通过对
投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示,以及对投资、研究、交易等全流
程的独立的监察稽核,督促落实以上制度的措施,并促进投资运作的规范性。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据投资风格划分,我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1 季度市场震荡上升,申万300 指数累计涨幅40.38%,半数行业涨幅超过指
数。上涨动力来自政府政策和经济好转的预期。一方面,政府出台了十大行业振
兴规划和其他行业扶持计划,推动了行业好转的预期,另一方面,在不断超预期
的信贷投放和政府投资推动下,经济数据有好转的迹象,尤其是作为消费主力的
汽车和房地产的销售放量提振了信心。市场上累计涨幅较大的板块包括有色、地
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告
6
产、交运设备,还有新能源、军工等主题性机会。
2009 年1 季度本基金涨幅23.12%,略跑输基准,主要是由于资产配置低于
基准,超额收益主要来自于行业配置,超配有色金属、地产、机械获得不错的正
收益。
展望2 季度,我们密切关注政府经济振兴计划的带动效应以及出口形势的变
化。开始于08 年11 月份的四万亿投资经过一定时滞之后将在二季度会有明显的
表现,如果对经济的拉动效应较弱可能会形成一定压力;出口在一季度表现较弱,
随着世界经济见底与否的争论明确,将会在二季度逐渐明朗,可能带来一定的机
会。二季度还需要关注IPO 重启下市场的反应。总体上讲,我们认为在流动性重
组的2009 年机会较多。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 982,016,271.20 68.34
其中:股票 982,016,271.20 68.34
2 固定收益投资 284,651,231.60 19.81
其中:债券 284,651,231.60 19.81
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 144,883,196.53 10.08
6 其他资产 25,430,047.22 1.77
7 合计 1,436,980,746.55 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,152,378.65 0.78
B 采掘业 71,830,459.51 5.03
C 制造业 523,361,859.92 36.62
C0 食品、饮料 71,334,293.76 4.99
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 9,617,401.80 0.67
C4 石油、化学、塑胶、塑料 62,335,656.95 4.36
C5 电子 12,489,862.61 0.87
C6 金属、非金属 76,869,905.64 5.38
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告
7
C7 机械、设备、仪表 172,513,543.54 12.07
C8 医药、生物制品 118,201,195.62 8.27
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 368,558.10 0.03
F 交通运输、仓储业 32,233,605.62 2.26
G 信息技术业 40,094,155.80 2.81
H 批发和零售贸易 37,466,043.45 2.62
I 金融、保险业 148,202,780.80 10.37
J 房地产业 88,290,497.01 6.18
K 社会服务业 24,297,952.56 1.70
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,717,979.78 0.33
合计 982,016,271.20 68.70
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600000 浦发银行 2,244,990 49,210,180.80 3.44
2 601318 中国平安 1,000,000 39,110,000.00 2.74
3 600030 中信证券 1,380,000 35,148,600.00 2.46
4 000568 泸州老窖 1,600,000 34,368,000.00 2.40
5 002024 苏宁电器 1,440,429 25,999,743.45 1.82
6 000623 吉林敖东 737,745 25,009,555.50 1.75
7 600395 盘江股份 1,400,000 23,128,000.00 1.62
8 600585 海螺水泥 650,019 22,802,666.52 1.60
9 601899 紫金矿业 2,000,000 21,740,000.00 1.52
10 000680 山推股份 1,765,000 20,738,750.00 1.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 8,607,100.00 0.60
2 央行票据 119,248,000.00 8.34
3 金融债券 154,975,000.00 10.84
其中:政策性金融债 154,975,000.00 10.84
4 企业债券 1,821,131.60 0.13
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 284,651,231.60 19.91
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告
8
(%)
1 040206 04 国开06 1,000,000 104,220,000.00 7.29
2 0801104 08 央票104 700,000 68,173,000.00 4.77
3 0701029 07 央票29 500,000 51,075,000.00 3.57
4 070416 07 农发16 500,000 50,755,000.00 3.55
5 009908 99 国债⑻ 85,000 8,607,100.00 0.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 基金投资的前十名股票中,无投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 848,780.49
2 应收证券清算款 16,495,974.18
3 应收股利 -
4 应收利息 7,895,427.82
5 应收申购款 189,864.73
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 25,430,047.22
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,909,925,642.97
报告期期间基金总申购份额 14,663,667.15
申万巴黎盛利精选证券投资基金2009 年第1 季度报告
9
报告期期间基金总赎回份额 38,159,836.07
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 1,886,429,474.05
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
基金合同;
招募说明书及其定期更新;
发售公告;
成立公告;
开放日常交易业务公告;
定期报告;
其他临时公告。
7.2 存放地点
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金
成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、
定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址
为:中国上海淮海中路300 号香港新世界大厦40 层。
7.3 查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站
进行查阅,查询网址:www.swbnpp.com.
申万巴黎基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十二日
    310308_jb1_51608037

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。