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诺德灵活:2009年半年度报告摘要

2009-08-25 00:00:00 来源:巨潮网
基金代码:571002 基金简称:诺德主题灵活配置  诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要   2009年6月30日   基金管理人:诺德基金管理有限公司   基金托管人:中国建设银行股份有限公司   报告送出日期:二〇〇九年八月二十五日   1重要提示及目录   1.1重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
基金代码:571002 基金简称:诺德主题灵活配置 

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金2009年半年度报告摘要

  2009年6月30日
  基金管理人:诺德基金管理有限公司
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  报告送出日期:二〇〇九年八月二十五日
  1重要提示及目录
  1.1重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
  本半年度报告中财务资料未经审计。
  本报告期间是2009年1月1日起至2009年6月30日止。
  1.2目录
  1重要提示及目录2
  1.1重要提示2
  1.2目录3
  2基金简介5
  2.1基金基本情况5
  2.2基金产品说明5
  2.3基金管理人和基金托管人6
  2.4信息披露方式6
  2.5其他相关资料6
  3主要财务指标、基金净值表现7
  3.1主要会计数据和财务指标7
  3.2基金净值表现7
  4管理人报告8
  4.1基金管理人及基金经理情况8
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明10
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明10
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明10
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望11
  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明12
  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12
  5托管人报告13
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明13
  5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13
  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13
  6半年度财务会计报告(未经审计)13
  6.1资产负债表13
  6.2利润表15
  6.3所有者权益(基金净值)变动表16
  6.4报表附注16
  7投资组合报告26
  7.1期末基金资产组合情况26
  7.2期末按行业分类的股票投资组合26
  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细27
  7.4报告期内股票投资组合的重大变动28
  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合32
  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细33
  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细33
  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细33
  7.9投资组合报告附注33
  8基金份额持有人信息34
  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构34
  8.2期末上市基金前十名持有人34
  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况34
  9开放式基金份额变动34
  10重大事件揭示35
  10.1基金份额持有人大会决议35
  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动35
  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼35
  10.4基金投资策略的改变35
  10.5报告期内改聘会计师事务所情况35
  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况36
  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况36
  11影响投资者决策的其他重要信息38
  2基金简介
  2.1基金基本情况
  基金简称诺德灵活配置混合
  交易代码571002
  基金运作方式契约型开放式
  基金合同生效日2008年11月5日
  报告期末基金份额总额49,554,388.38份
  2.2基金产品说明
  投资目标本基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化,及时把握宏观投资趋势,通过准确的主题配置和精选个股,追求资产长期稳定的增值,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
  投资策略本基金深刻分析影响国家经济发展和企业盈利的关键和趋势性因素,及时把握中国经济崛起过程中主题演变带来的投资机会,强调对上市公司基本面的深入研究,精心挑选主题演变中的优势企业。充分挖掘企业的投资价值基础上,确保一定的安全边际,进行中长期投资。
  本基金重视自上而下的主题发掘,通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究,把握中国经济崛起的产业变迁,从而了解中国产业演进的趋势,寻找到中长期发展趋势良好的企业。本基金管理人认为:和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级将是与中国经济崛起相关度最大的四大主题,将这四大主题贯彻到研究中,以此确立投资的重点领域。
  业绩比较基准60%×沪深300指数+40%×上证国债指数
  风险收益特征本基金为偏股型的混合型基金,风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。
  2.3基金管理人和基金托管人
  项目基金管理人基金托管人
  名称诺德基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
  信息披露负责人姓名李常青尹东
  联系电话021-68879999010-67595003
  电子邮箱changqing.li@lordabbettchina.comyindong@ccb.com
  客户服务电话400-888-9999010-67595096
  传真021-68877727010-66275865
  2.4信息披露方式
  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.nuodefund.com
  基金半年度报告备置地点本基金半年度报告原件置于陆家嘴环路1233号汇亚大厦12楼基金管理人办公场所
  2.5其他相关资料
  项目注册登记机构
  名称诺德基金管理有限公司
  办公地址上海浦东新区陆家嘴环路1233号1201室
  3主要财务指标、基金净值表现
  3.1主要会计数据和财务指标
  金额单位:人民币元
  3.1.1期间数据和指标2009年1月1日-2009年6月30日
  本期已实现收益9,614,680.74
  本期利润12,860,849.41
  加权平均基金份额本期利润0.1802
  本期加权平均净值利润率17.52%
  本期基金份额净值增长率19.88%
  3.1.2期末数据和指标2009年6月30日
  期末可供分配利润8,265,932.74
  期末可供分配基金份额利润0.1668
  期末基金资产净值59,729,078.10
  期末基金份额净值1.2053
  3.1.3累计期末指标2009年6月30日
  基金份额累计净值增长率20.53%
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
  2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的"期末"均指报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日;
  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.2基金净值表现
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
  过去一个月9.98%0.96%8.58%0.73%1.40%0.23%
  过去三个月20.70%1.43%15.38%0.93%5.32%0.50%
  过去六个月19.88%1.38%40.35%1.17%-20.47%0.21%
  自2008年11月5日至今20.53%1.19%51.78%1.35%-31.25%-0.16%
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  (2008年11月5日至2009年6月30日)
  注:注:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年11月5日,图示时间段为2008年11月5日至2009年6月30日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年。
  本基金建仓期间自2008年11月5日至2009年5月4日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
  4管理人报告
  4.1基金管理人及基金经理情况
  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为诺德.安博特资产管理公司(Lord,Abbett&Co.,LLC)、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司,注册地为上海,注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末,公司管理了三只开放式基金:诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金。
  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
  姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
  任职日期离任日期
  戴奇雷本基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理2008-11-5-7年华中理工大学理学硕士,中欧国际工商学院MBA,曾先后担任上海融昌资产管理公司研究总监助理、广州金骏资产管理公司研究总监等职。2006年6月加入诺德基金管理有限公司,先后担任研究员、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺德基金管理有限公司投资研究部经理等职。戴奇雷先生具有特许金融分析师(CFA)资格。
  张学东本基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理(2009年6月8日离任)2009-2-22-12年北京第二外国语学院经济学学士,1998年4月至2007年6月在华夏基金管理有限公司工作,先后担任研究员、基金经理助理等职务。2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理等职。
  注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定之日;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。
  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  本报告期内,不存在与诺德灵活配置混合基金风格类似的投资组合,公司旗下另两只基金产品分别为股票型基金、债券型基金,三只基金的业绩不具有可比性。
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  本基金本报告期内不存在异常交易行为。
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  2009年上半年,在我国政府强大的刺激政策下,国内经济迅速从这场席卷全球的金融危机中企稳回升,确立了经济的V型复苏。从不论是从GDP增长率、固定资产投资增速、工业增加值、PMI领先指数、货币增速、信贷投放量等宏观指标来看,还是从房地产、汽车、钢铁、煤炭等重要行业的产销量情况来看,我国经济都处正于V型复苏的过程中。二季度以来,一直令人担忧的美国经济,同样出现了种种复苏迹象。海外市场的见底企稳,将极大地有利于国内经济的复苏。
  上半年市场从熊市反弹逐步演化成为初期牛市,股票成为大类资产首选。身处牛市过程中,本基金从二季度以来坚持了积极的策略,即战略做多,灵活操作,集中配置,集中持股。
  鉴于中国经济复苏的确定性增强,期间主要配置的行业有银行、保险、房地产、能源、有色、交通基础设施等。
  一季度国内与国际宏观经济并未呈现确定性复苏局面,在策略上较为谨慎,仓位较低,虽然二季度在经济复苏确定后采取积极做多的策略,净值上升较快,但由于一季度落后基准较多,因此,综合来看,本报告期间基金净值跑输业绩基准。
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  如果说上半年是流动性推动的行情,那么在下半年,则是流动性和经济复苏改善公司业绩的行情。在公司业绩逐步改善的过程中,上半年较高的市场估值会渐趋合理;另外,充裕的流动性不断的流入虚拟经济和实体经济,使经济数据和企业盈利超预期改观,通涨可能会提前到来。
  国际上,以美国为首的发达经济体的宏观指标不断好转,房市房价在谷底企稳,就业市场开始稳定,美联储短期维持呵护政策不变,以及金融系统稳定下来并开始恢复其正常的功能。在宏观经济、房地产市场、就业市场、货币政策、金融系统的多方合力之下,美国经济持续复苏的希望是很大的。而国内经济,也将在外围回暖的配合下,沿着V型复苏的右侧继续前行。
  因此,在下半年的投资中,本基金将重点关注与通涨有关的能源、有色、房地产,同时也关注业绩上升的金融、钢铁、化工、消费等行业。
  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  为了规范公司基金各类投资品种的估值业务,确保基金执行相关会计准则并及时、准确地进行份额净值计价,更好地保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人制定了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》(以下简称"估值制度"。)
  依据估值制度,基金管理人设立了专门的估值委员会,具体负责监督执行估值制度的执行。估值委员会由公司清算登记部经理、监察稽核部经理和与估值事项相关的基金经理组成。其中:
  估值委员会成员周雅媛,公司清算登记部经理,具有注册会计师从业资格,7年基金从业经历,长期在基金公司中从事基金估值、会计核算等工作,具有丰富的从业经验,在估值委员会中承担审核具体估值数据的准确性的工作;
  估值委员会成员李常青,公司监察稽核部经理,具有律师从业资格,8年基金从业经历,长期负责基金管理公司监察稽核、法律事务、信息披露等工作,具有丰富的从业经验,在估值委员会中承担审核估值程序是否符合法规和公司程序规定的职责,并对有关估值结果及时对外进行信息披露;
  基金经理,简历见4.1,在估值委员会中负责审核基金估值方法、估值数据是否公允、合理的工作。
  估值委员会决议必须有全体成员半数以上的同意方能通过,基金经理作为估值委员会成员,可以依照相关程序积极参与和决定具体的估值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  报告期内,本基金未实施利润分配。
  5托管人报告
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内,本基金未实施利润分配。
  5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  6半年度财务会计报告(未经审计)
  6.1资产负债表
  会计主体:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
  报告截止日:2009年6月30日
  单位:人民币元
  资产附注号本期末
  2009年6月30日上年度末
  2008年12月31日
  资产:
  银行存款6.4.7.15,291,831.63236,210.05
  结算备付金2,289,803.786,338,000.00
  存出保证金196,455.13-
  交易性金融资产6.4.7.246,585,235.8065,585,438.00
  其中:股票投资46,585,235.80-
  债券投资-65,585,438.00
  资产支持证券投资--
  衍生金融资产6.4.7.3--
  买入返售金融资产6.4.7.47,000,000.0011,400,000.00
  应收证券清算款1,024,385.04302,667.00
  应收利息6.4.7.51,897.81518,094.12
  应收股利--
  应收申购款175,557.475,122,306.56
  递延所得税资产--
  其他资产6.4.7.6--
  资产总计62,565,166.6689,502,715.73
  负债和所有者权益附注号本期末
  2009年6月30日上年度末
  2008年12月31日
  负债:
  短期借款--
  交易性金融负债--
  衍生金融负债--
  卖出回购金融资产款--
  应付证券清算款1,171,238.39-
  应付赎回款779,687.50524,907.91
  应付管理人报酬85,372.98122,913.47
  应付托管费14,228.8120,485.58
  应付销售服务费--
  应付交易费用6.4.7.7564,430.51-
  应交税费--
  应付利息--
  应付利润--
  递延所得税负债--
  其他负债6.4.7.8221,130.371,978.30
  负债合计2,836,088.56670,285.26
  所有者权益:
  实收基金6.4.7.949,554,388.3888,358,283.70
  未分配利润6.4.7.1010,174,689.72474,146.77
  所有者权益合计59,729,078.1088,832,430.47
  负债和所有者权益总计62,565,166.6689,502,715.73
  注:1、报告截止日2009年06月30日,基金份额净值1.2053元,基金份额总额49,554,388.38份。
  2、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
  6.2利润表
  会计主体:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
  本报告期:2009年1月1日-2009年6月30日
  单位:人民币元
  项目附注号本期
  2009年1月1日-2009年6月30日
  一、收入15,293,229.12
  1.利息收入276,431.01
  其中:存款利息收入6.4.7.1150,638.31
  债券利息收入160,292.50
  资产支持证券利息收入-
  买入返售金融资产收入65,500.20
  其他利息收入-
  2.投资收益(损失以"-"填列)11,604,235.31
  其中:股票投资收益6.4.7.1211,889,329.21
  债券投资收益6.4.7.13-587,114.22
  资产支持证券投资收益-
  衍生工具收益6.4.7.14-
  股利收益6.4.7.15302,020.32
  3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)6.4.7.163,246,168.67
  4.汇兑收益(损失以"-"号填列)-
  5.其他收入(损失以"-"号填列)6.4.7.17166,394.13
  二、费用(以"-"号填列)-2,432,379.71
  1.管理人报酬-553,446.72
  2.托管费-92,241.09
  3.销售服务费-
  4.交易费用6.4.7.18-1,559,737.02
  5.利息支出-
  其中:卖出回购金融资产支出-
  6.其他费用6.4.7.19-226,954.88
  三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)12,860,849.41
  注:1、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
  2、本基金合同生效日为2008年11月5日。
  6.3所有者权益(基金净值)变动表
  会计主体:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
  本报告期:2009年1月1日-2009年6月30日
  单位:人民币元
  项目本期
  2009年1月1日-2009年6月30日
  实收基金未分配利润所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值)88,358,283.70474,146.7788,832,430.47
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-12,860,849.4112,860,849.41
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)-38,803,895.32-3,160,306.46-41,964,201.78
  其中:1.基金申购款84,844,784.776,303,650.1191,148,434.88
  2.基金赎回款(以"-"号填列)-123,648,680.09-9,463,956.57-133,112,636.66
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)---
  五、期末所有者权益(基金净值)49,554,388.3810,174,689.7259,729,078.10
  注:1、后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。
  2、本基金合同生效日为2008年11月5日。
  6.4报表附注
  6.4.1基金基本情况
  诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准诺德主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2008】785号文)批准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集扣除认购费用后的募集资本金额与认购资金利息总额共计人民币238,722,490.00元,其中认购资金利息共计人民币21,774.19元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司出具验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年11月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为238,722,490.00份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为:股票占基金资产比例30-80%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×上证国债指数。
  6.4.2会计报表的编制基础
  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
  6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金2009年1月1日至2009年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年6月30日的财务状况以及2009年1月1日至2009年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
  6.4.4重要会计政策和会计估计
  6.4.4.1会计年度
  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
  6.4.4.2记账本位币
  本基金的记账本位币为人民币。
  6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
  (i)金融资产的分类
  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
  本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
  (ii)金融负债的分类
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
  6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
  6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
  (i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
  (ii)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
  (iii)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
  6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
  6.4.4.7实收基金
  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  6.4.4.8损益平准金
  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
  6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
  6.4.4.10费用的确认和计量
  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
  6.4.4.11基金的收益分配政策
  每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
  经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
  6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
  (a)计量属性
  本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
  (b)重要会计估计及其关键假设
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
  对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
  6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  6.4.5.1会计政策变更的说明
  本报告期未发生会计政策变更事项。
  6.4.5.2会计估计变更的说明
  本报告期未发生会计估计变更事项。
  6.4.5.3差错更正的说明
  本报告期本基金未发生会计差错更正事项。
  6.4.6税项
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
  (c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
  (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  (e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
  6.4.9关联方关系
  6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  关联方名称与本基金的关系
  诺德基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
  中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")基金托管人、基金销售机构
  长江证券股份有限公司("长江证券")基金管理人的股东、基金销售机构
  Lord,Abbett&Co.LLC基金管理人的股东
  清华控股有限公司基金管理人的股东
  本报告期内,未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
  6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  关联方名称与本基金的关系
  诺德基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
  中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")基金托管人、基金销售机构
  长江证券股份有限公司("长江证券")基金管理人的股东、基金销售机构
  6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
  6.4.10.1.1股票交易
  金额单位:人民币元
  关联方名称本期
  2009年1月1日-2009年6月30日
  成交金额占当期股票成交总额的比例
  长江证券252,287,319.8224.49%
  6.4.10.1.2权证交易
  在本报告期内,本基金未通过关联方交易单元进行过权证交易业务。
  6.4.10.1.3债券交易
  金额单位:人民币元
  关联方名称本期
  2009年1月1日-2009年6月30日
  成交金额占当期债券成交总额的比例
  长江证券123,298,921.5291.36%
  6.4.10.1.4债券回购交易
  金额单位:人民币元
  关联方名称本期
  2009年1月1日-2009年6月30日
  成交金额占当期债券回购成交总额的比例
  长江证券1,049,000,000.0060.88%
  6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
  金额单位:人民币元
  关联方名称本期
  2009年1月1日-2009年6月30日
  当期
  佣金占当期佣金总量的比例期末应付
  佣金余额占期末应付佣金总额的比例
  长江证券208,318.5924.12%31,633.125.60%
  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
  该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  6.4.10.2关联方报酬
  6.4.10.2.1基金管理费
  单位:人民币元
  项目本期
  2009年1月1日-2009年6月30日
  当期应支付的管理费553,446.72
  其中:当期已支付468,073.74
  期末未支付85,372.98
  注:支付基金管理人诺德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。
  6.4.10.2.2基金托管费
  单位:人民币元
  项目本期
  2009年1月1日-2009年6月30日
  当期应支付的托管费92,241.09
  其中:当期已支付78,012.28
  期末未支付14,228.81
  注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
  6.4.10.2.3销售服务费
  不适用。
  6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
  6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  单位:份
  项目本期
  2009年1月1日-2009年6月30日
  期初持有的基金份额19,989,005.50
  期间认购总份额-
  期间申购/买入总份额-
  期间因拆分增加的份额-
  期间赎回/卖出总份额-
  期末持有的基金份额19,989,005.50
  期末持有的基金份额
  占基金总份额比例40.34%
  注:关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定,符合公允性要求。
  6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  本基金其他关联方本报告期末未持有本基金份额。
  6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  单位:人民币元
  关联方名称本期
  2009年1月1日-2009年6月30日
  期末余额当期利息收入
  中国建设银行5,291,831.6331,330.00
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
  6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  本基金本报告期没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  6.4.11利润分配情况
  本基金本报告期内未进行利润分配。
  6.4.12期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
  6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  本基金本报告期内未因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券的情况。
  6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票
  本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
  6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  本报告期间本基金未从事债券正回购交易。
  6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  无。
  7投资组合报告
  7.1期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号项目金额占基金总资产的比例(%)
  1权益投资46,585,235.8074.46
  其中:股票46,585,235.8074.46
  2固定收益投资--
  其中:债券--
  资产支持证券--
  3金融衍生品投资--
  4买入返售金融资产7,000,000.0011.19
  其中:买断式回购的买入返售金融资产--
  5银行存款和结算备付金合计7,581,635.4112.12
  6其他资产1,398,295.452.23
  7合计62,565,166.66100.00
  7.2期末按行业分类的股票投资组合
  金额单位:人民币元
  代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
  1农、林、牧、渔业--
  2采掘业11,601,100.0019.42
  3制造业1,798,508.003.01
  4食品、饮料574,000.000.96
  5纺织、服装、皮毛--
  6木材、家具--
  7造纸、印刷--
  8石油、化学、塑胶、塑料--
  9电子--
  10金属、非金属689,308.001.15
  11机械、设备、仪表535,200.000.90
  12医药、生物制品--
  13其他制造业--
  14电力、煤气及水的生产和供应业--
  15建筑业--
  16交通运输、仓储业2,945,590.004.93
  17信息技术业--
  18批发和零售贸易1,184,080.001.98
  19金融、保险业15,256,234.0025.54
  20房地产业12,409,360.0020.78
  21社会服务业1,038,763.801.74
  22传播与文化产业--
  23综合类351,600.000.59
  24合计46,585,235.8077.99
  7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  金额单位:人民币元
  序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
  1000983西山煤电159,0004,754,100.007.96
  2601318中国平安85,4004,223,884.007.07
  3601001大同煤业80,0002,910,400.004.87
  4600036招商银行125,0002,801,250.004.69
  5600048保利地产100,0002,789,000.004.67
  6600575芜湖港255,0002,771,850.004.64
  7002142宁波银行200,0002,572,000.004.31
  8600547山东黄金30,0001,803,000.003.02
  9601328交通银行198,0001,783,980.002.99
  10000024招商地产50,0001,587,500.002.66
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站(www.nuodefund.com)的半年度报告正文
  7.4报告期内股票投资组合的重大变动
  7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
  1600028中国石化15,773,709.0017.76
  2600000浦发银行14,961,403.9316.84
  3600036招商银行12,248,811.0313.79
  4601318中国平安11,685,322.0013.15
  5600030中信证券10,909,937.8212.28
  6002056横店东磁9,532,018.6210.73
  7600550天威保变9,444,344.0010.63
  8600348国阳新能8,036,810.009.05
  9600050中国联通7,680,200.008.65
  10600837海通证券7,621,000.418.58
  11601601中国太保7,217,575.518.12
  12600111包钢稀土6,775,241.317.63
  13000983西山煤电6,684,804.067.53
  14600331宏达股份6,499,202.007.32
  15000901航天科技6,357,648.217.16
  16601169北京银行5,877,195.706.62
  17002099海翔药业5,876,815.566.62
  18600900长江电力5,684,112.006.40
  19600048保利地产5,573,241.166.27
  20600255鑫科材料5,548,575.006.25
  21601001大同煤业5,286,096.965.95
  22600754锦江股份5,193,031.925.85
  23600547山东黄金5,155,743.265.80
  24000562宏源证券5,147,669.185.79
  25600489中金黄金5,022,774.105.65
  26600875东方电气4,993,117.865.62
  27000024招商地产4,564,877.025.14
  28600316洪都航空4,550,426.775.12
  29601166兴业银行4,500,409.005.07
  30600748上实发展4,421,497.004.98
  31002091江苏国泰4,399,969.864.95
  32002142宁波银行4,244,050.004.78
  33000046泛海建设4,171,339.794.70
  34600150中国船舶4,138,598.304.66
  35000016深康佳A4,095,399.484.61
  36600611大众交通4,084,435.324.60
  37600643爱建股份4,025,127.004.53
  38600575芜湖港3,984,214.714.49
  39601899紫金矿业3,756,589.004.23
  40600378天科股份3,628,512.004.08
  41600663陆家嘴3,618,671.494.07
  42600362江西铜业3,617,246.004.07
  43601666平煤股份3,481,598.273.92
  44600011华能国际3,435,239.693.87
  45601766中国南车3,194,854.003.60
  46600872中炬高新3,108,533.383.50
  47000069华侨城A3,097,975.323.49
  48000985大庆华科3,094,893.283.48
  49000568泸州老窖3,076,215.003.46
  50601398工商银行3,071,500.003.46
  51600675中华企业3,066,185.003.45
  52601333广深铁路3,047,820.003.43
  53601005重庆钢铁2,981,415.753.36
  54600508上海能源2,943,523.803.31
  55600432吉恩镍业2,931,670.353.30
  56601328交通银行2,921,400.003.29
  57000792盐湖钾肥2,835,757.653.19
  58600117西宁特钢2,782,447.023.13
  59601998中信银行2,763,000.003.11
  60002267陕天然气2,738,477.003.08
  61000911南宁糖业2,692,341.003.03
  62000002万科A2,691,438.003.03
  63601186中国铁建2,681,465.003.02
  64600832东方明珠2,679,263.053.02
  65601628中国人寿2,654,515.002.99
  66000728国元证券2,592,172.542.92
  67601009南京银行2,534,409.022.85
  68000712锦龙股份2,469,757.002.78
  69600309烟台万华2,443,405.612.75
  70000697*ST偏转2,347,102.122.64
  71601088中国神华2,330,328.402.62
  72000858五粮液2,244,383.002.53
  73000686东北证券2,234,982.002.52
  74000009中国宝安2,191,031.002.47
  75000031中粮地产2,097,917.232.36
  76002261拓维信息2,095,833.922.36
  77000709唐钢股份2,093,600.002.36
  78600690青岛海尔2,090,117.002.35
  79600655豫园商城2,080,381.102.34
  80600583海油工程2,077,380.002.34
  81600795国电电力1,984,420.002.23
  82600739辽宁成大1,982,175.402.23
  83002202金风科技1,976,569.182.23
  84600621上海金陵1,945,499.002.19
  85000617石油济柴1,938,777.902.18
  86000973佛塑股份1,938,209.002.18
  87600779水井坊1,920,216.012.16
  88000877天山股份1,912,691.622.15
  89000563陕国投A1,904,531.902.14
  90600383金地集团1,862,948.002.10
  91600237铜峰电子1,856,024.202.09
  92000960锡业股份1,800,249.802.03
  93000768西飞国际1,786,162.702.01
  注:"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
  1600028中国石化15,819,688.0017.81
  2600000浦发银行15,255,140.7217.17
  3600030中信证券10,855,182.0012.22
  4600036招商银行9,879,230.0011.12
  5600550天威保变9,101,987.2010.25
  6002056横店东磁8,688,326.509.78
  7600348国阳新能8,418,887.569.48
  8601318中国平安8,321,001.329.37
  9600837海通证券7,824,784.678.81
  10600050中国联通7,424,568.628.36
  11601601中国太保7,220,393.008.13
  12600331宏达股份6,868,179.677.73
  13000901航天科技6,551,178.977.37
  14600111包钢稀土6,406,462.107.21
  15002099海翔药业5,833,767.756.57
  16600255鑫科材料5,819,516.006.55
  17600900长江电力5,759,230.006.48
  18600875东方电气5,554,679.006.25
  19000562宏源证券5,401,650.806.08
  20600754锦江股份5,343,487.696.02
  21600748上实发展4,902,549.055.52
  22600316洪都航空4,877,129.255.49
  23601169北京银行4,837,922.055.45
  24600150中国船舶4,814,042.645.42
  25601166兴业银行4,782,314.025.38
  26002091江苏国泰4,485,250.975.05
  27600611大众交通4,267,158.004.80
  28600489中金黄金4,113,600.004.63
  29600643爱建股份4,045,414.904.55
  30000016深康佳A4,044,693.004.55
  31600378天科股份3,780,127.184.26
  32601666平煤股份3,625,735.004.08
  33000024招商地产3,608,025.724.06
  34600048保利地产3,499,969.003.94
  35601005重庆钢铁3,437,953.103.87
  36600547山东黄金3,402,018.483.83
  37600011华能国际3,342,717.653.76
  38601766中国南车3,216,000.003.62
  39600575芜湖港3,155,291.003.55
  40601398工商银行3,147,500.003.54
  41000046泛海建设3,117,860.453.51
  42000911南宁糖业3,088,930.003.48
  43600508上海能源3,064,296.203.45
  44000985大庆华科3,000,196.403.38
  45000069华侨城A2,957,500.003.33
  46000792盐湖钾肥2,947,655.603.32
  47600432吉恩镍业2,941,884.083.31
  48600362江西铜业2,900,202.463.26
  49601899紫金矿业2,803,004.003.16
  50601333广深铁路2,796,962.603.15
  51601998中信银行2,770,400.003.12
  52002267陕天然气2,760,575.283.11
  53000983西山煤电2,744,506.693.09
  54601186中国铁建2,741,953.903.09
  55601628中国人寿2,730,600.003.07
  56600117西宁特钢2,726,885.643.07
  57000728国元证券2,658,498.732.99
  58600832东方明珠2,640,040.002.97
  59600872中炬高新2,606,888.002.93
  60601001大同煤业2,579,702.002.90
  61000712锦龙股份2,561,836.002.88
  62600309烟台万华2,523,175.002.84
  63600675中华企业2,426,083.592.73
  64000568泸州老窖2,406,179.252.71
  65000686东北证券2,335,271.002.63
  66000009中国宝安2,315,507.002.61
  67000858五粮液2,249,185.002.53
  68600893航空动力2,248,710.602.53
  69601088中国神华2,237,221.002.52
  70600690青岛海尔2,208,360.002.49
  71002202金风科技2,187,000.002.46
  72600583海油工程2,141,590.522.41
  73002261拓维信息2,128,403.922.40
  74600739辽宁成大2,100,000.002.36
  75600621上海金陵2,078,000.002.34
  76000617石油济柴2,073,912.002.33
  77000697*ST偏转2,045,013.962.30
  78600795国电电力2,032,600.002.29
  79600663陆家嘴1,981,440.202.23
  80000877天山股份1,953,703.922.20
  81600779水井坊1,941,263.002.19
  82600655豫园商城1,938,190.062.18
  83000709唐钢股份1,932,510.002.18
  84000563陕国投A1,810,395.002.04
  85600325华发股份1,810,216.002.04
  86000973佛塑股份1,781,896.002.01
  注:"卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  金额单位:人民币元
  买入股票的成本(成交)总额530,669,476.22
  卖出股票的收入(成交)总额499,417,199.30
  注:"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券。
  7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
  7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  7.9投资组合报告附注
  7.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
  7.9.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  7.9.3其他资产构成
  单位:人民币元
  序号名称金额
  1存出保证金196,455.13
  2应收证券清算款1,024,385.04
  3应收股利-
  4应收利息1,897.81
  5应收申购款175,557.47
  6其他应收款-
  7待摊费用-
  8其他-
  9合计1,398,295.45
  7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  8基金份额持有人信息
  8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
  份额单位:份
  持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
  机构投资者个人投资者
  持有份额占总份额比例持有份额占总份额
  比例
  2,74418,059.1823,203,871.8946.83%26,350,516.4953.17%
  8.2期末上市基金前十名持有人
  本基金为非上市基金。
  8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金213,527.130.43%
  9开放式基金份额变动
  单位:份
  基金合同生效日基金份额总额238,722,490.00
  报告期期初基金份额总额88,358,283.70
  报告期期间基金总申购份额84,844,784.77
  报告期期间基金总赎回份额123,648,680.09
  报告期期间基金拆分变动份额-
  本报告期期末基金份额总额49,554,388.38
  注:总申购份额包含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
  10重大事件揭示
  10.1基金份额持有人大会决议
  本报告期内无基金份额持有人大会决议。
  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  (1)本报告期内,本基金的基金管理人高层管理人员无重大人事变更。自2009年2月22日起,基金管理人聘请张学东先生担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理由戴奇雷先生、张学东先生共同担任。
  (2)本报告期内,本基金的基金托管人的专门托管部门高层管理人员无重大人事变更。
  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  10.4基金投资策略的改变
  本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
  10.5报告期内改聘会计师事务所情况
  本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金2009年度的基金审计机构。目前普华永道中天会计师事务所有限公司担任过本基金募集的验资机构,提供过相关服务。
  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
  本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。
  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  金额单位:人民币元
  券商名称交易单元数量股票交易债券交易
  成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例
  长江证券2252,287,319.8224.49%123,298,921.5291.36%
  银河证券2----
  联合证券1----
  中信建投证券1----
  平安证券2356,031,440.9134.56%11,660,603.868.64%
  中信证券235,526,141.063.45%--
  中银国际证券1----
  国泰君安证券1----
  申银万国证券112,444,723.771.21%--
  东方证券177,204,260.107.49%--
  中金公司1210,361,000.9720.42%--
  国信证券244,663,087.364.34%--
  海通证券1----
  华泰证券1----
  招商证券1----
  湘财证券1----
  兴业证券2----
  山西证券141,568,701.534.04%--
  安信证券1----
  长城证券1----
  光大证券1----
  中投证券1----
  国金证券1----
  齐鲁证券1----
  江南证券1----
  合计311,030,086,675.52100.00%134,959,525.38100.00%
  回购交易权证交易应支付该券商的佣金
  券商名称成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
  长江证券1,049,000,000.0060.88%--208,318.5924.12%
  银河证券------
  联合证券------
  中信建投证券------
  平安证券376,300,000.0021.84%--302,624.1635.03%
  中信证券8,000,000.000.46%--29,149.003.37%
  中银国际证券------
  国泰君安证券------
  申银万国证券9,000,000.000.52%--10,578.181.22%
  东方证券----62,729.237.26%
  中金公司242,800,000.0014.09%--178,806.5720.70%
  国信证券----36,289.054.20%
  海通证券------
  华泰证券------
  招商证券------
  湘财证券------
  兴业证券------
  山西证券38,000,000.002.21%--35,332.584.09%
  安信证券------
  长城证券------
  光大证券------
  中投证券------
  国金证券------
  齐鲁证券------
  江南证券------
  合计1,723,100,000.00100.00%--863,827.36100.00%
  注:根据中国证监会的有关规定,基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家证券公司租用了基金交易单元。
  1、基金专用交易单元的选择标准如下:
  (1)公司财务状况良好、经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
  (3)具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
  2、基金专用交易单元的选择程序如下:
  (1)基金管理人根据上述标准考察后,确定选用交易单元的证券经营机构;
  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
  3、本报告期内,基金管理人未租用新的基金交易单元。
  11影响投资者决策的其他重要信息
  序号公告事项公告日期
  1中国建设银行股份有限公司公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任中国建设银行股份有限公司副行长2009年1月16日
  2美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书2009年5月14日
  3中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书2009年5月26日
  4中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书2009年5月26日
  5中国建设银行股份有限公司公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行股份有限公司执行董事2009年8月2日

  诺德基金管理有限公司
  二〇〇九年八月二十五日

上证指数 最新: 3007.88 涨跌幅: 1.15%

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