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长盛货币:2009年半年度报告摘要[一]

2009-08-27 00:00:00 来源:巨潮网
基金代码:080011 基金简称:长盛货币 长盛货币市场基金2009年半年度报告摘要 2009年06月30日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2009年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签
基金代码:080011 基金简称:长盛货币
长盛货币市场基金2009年半年度报告摘要
2009年06月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2009年08月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录…………………………………………………………………1
§2 基金简介…………………………………………………………………………3
§3 主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………4
§4 管理人报告………………………………………………………………………6
§5 托管人报告……………………………………………………………………11
§6半年度财务会计报告(未经审计)……………………………………………12
§7投资组合报告…………………………………………………………………19
§8基金份额持有人信息…………………………………………………………23
§9 开放式基金份额变动…………………………………………………………23
§10重大事件揭示…………………………………………………………………24
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛货币
交易代码 080011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年12月12日
报告期末基金份额总额 2,475,732,696.45份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略,在投资中充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用,以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。
业绩比较基准 银行一年定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露
负责人 姓名 叶金松 张志永
联系电话 010-82255818 021-62677777-212004
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95561
传真 010-82255988 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
本期已实现收益 30,655,111.01
本期利润 30,655,111.01
本期净值收益率 0.7386%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年1月1日-2009年6月30日)
期末基金资产净值 2,475,732,696.45
期末基金份额净值 1.00
注:1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、表中的"期末"均指本报告期最后一日,即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去一个月 0.1344% 0.0029% 0.1849% 0.0000% -0.0505% 0.0029%
过去三个月 0.3454% 0.0020% 0.5610% 0.0000% -0.2156% 0.0020%
过去六个月 0.7386% 0.0022% 1.1158% 0.0000% -0.3772% 0.0022%
过去一年 2.6057% 0.0081% 2.9221% 0.0021% -0.3164% 0.0060%
过去三年 8.9199% 0.0061% 8.6502% 0.0023% 0.2697% 0.0038%
自基金合同生效起至今 10.0692% 0.0058% 9.6414% 0.0024% 0.4278% 0.0034%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
本基金业绩比较基准为银行一年期定期存款利率(税后)。本基金为储蓄存款的良好投资替代工具,所以投资业绩基准确定为:一年期定期存款利率(税后)。本比较基准与货币市场工具的收益率有一定的相关性,能够反映货币市场的收益率水平。
本基金的业绩比较基准将根据央行调息而调整。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2005年12月12日至2009年6月30日)
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")占注册资本的41%;新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%;安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年6月30日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘静 本基金基金经理,长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。 2006年11月25日 - 9年 女,1977年1月出生,中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,长盛货币市场基金(本基金)基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
4.4.1.1报告期内行情回顾
2008年4季度以来,为应对国际金融危机的冲击,政府的宏观调控政策开始全面转向积极扩张,货币政策的执行基调也由"从紧"转向"适度宽松"。央行在不到三个月的时间里,累计调低基准利率189bp,同时释放资金近9000亿元。公开市场操作上,央行也明显放缓了回笼的力度,尘封了一年以上的回笼工具,主要采取短期工具对流动性进行调配。2009年上半年,央行首次实现在上半年公开市场净投放资金。
随着央行货币政策的转向和公开市场回笼力度的减弱,市场流动性从去年4季度开始出现了明显逆转,并从年初以来一直维持在了一个极度宽松的状态。在相当宽松的资金面和大幅下降的银行资金成本的共同压制下,货币市场收益率自年初以来始终维持在一个非常低的位置,隔夜回购利率以0.83%为重心,7天回购利率以0.95%为重心持续徘徊于银行资金成本之下,波动幅度也降到了历史低点,一年期以内的现券收益率也保持了低位窄幅震荡的格局。
整体来看,在银行体系充裕流动性的主导下,今年上半年货币市场基本维持在一个极低的利率水平和波动幅度区间,但随着信贷资金的持续投放,银行资金面的宽裕程度不断下降,加上IPO重启的冲击,货币市场利率低位窄幅震荡的局面终于在2季度末有所转变,开始逐步向上攀升。
4.4.1.2 报告期内本基金投资策略分析
2009年上半年,本基金始终把组合的流动性放在首位,力争寻求收益最大化和风险最小化的最佳平衡,并且在此期间也获得了较好的投资收益。在对基金规模成长性、持有人结构及投资行为进行分析以及对短期货币市场利率走势、央行政策导向的深入研究后,本基金对组合结构进行了一定的调整,适度的提高组合的平均剩余期限,加大了组合高收益信用产品的配置比例。在此期间,由于股票市场IPO的重启,一定程度上加大了本基金规模变动的幅度和频率,给组合的操作带来一定难度,本基金通过对组合的优化管理,在此期间始终保证了收益一贯的稳定性、持续性和基金运作的合规性。
4.4.2 本基金业绩表现
2009年上半年,长盛货币市场基金净值收益率为0.7386%,同期业绩比较基准收益率1.1158%。
4.5 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
4.5.1对下半年宏观经济和货币市场展望
从报告期内已公布的1-5月份的宏观经济数据来看,中国经济向好的趋势已较为明显,投资、消费、工业增加值等指标均出现明显好转,而最新的统计数据显示,6月份用电量年内首次实现正增长,由此来看,经济从谷底向复苏过渡的过程已经开始。物价方面,虽然数字型通缩短期内仍将延续,但在全球流动性大规模释放和美元趋势性贬值的推动下,通货膨胀和资产泡沫的风险将值得关注。
从货币政策委员会的2季度例会的召开情况看,央行在各方面的压力之下仍将延续宽松的货币政策基调,以保证政府主导项目的信贷资金需求以及下半年非信用品融资的资金需求。不过,考虑到经济复苏的趋势已十分明显,通胀以及资产泡沫风险逐步加大,货币政策效应又具有一定时滞性,我们在此时期必须关注央行在这一时点开始考虑宽松货币的调整机制的可能。这或许意味着:第一,存款准备金率下调的概率进一步下降;第二,央行加息预期进一步上升;第三,央行在公开市场中采取措施,如1年央票的重启和公开市场操作利率的继续上升。而这些因素都将造成货币市场利率的进一步上扬。
外部资金流向方面,我们判断外汇占款在2009年下半年将呈持续上升走势。一方面,从2009年初以来,以海外人民币NDF为指标的人民币币值预期发生逆转,人民币再次面临升值压力;另一方面,在全球经济增长动力将以新兴市场为主的预期下,大批资金涌向新兴市场将成为未来的趋势。我们认为,在经济向复苏乃至过热转变的过程中,外部资金的流动在下半年对国内债市构成直接正面影响的可能微乎其微,但其流向却可能影响货币及汇率政策的调整方向,从而对货币市场利率形成一定冲击。对于这方面的变化,我们需要保持持续的关注。
整体来看,虽然央行宽松的货币政策基调仍在延续,但进一步放宽的空间已经不大,在信贷资金的持续分流作用、下半年债市供给放大以及后续IPO的持续冲击下,货币市场的资金宽裕程度将逐步下降。考虑到对宏观经济的乐观情绪已经主导市场,通货膨胀预期也在升温,在这种情况下,资金价格将继续上升,货币市场各期限利率将在下半年维持上升态势,波动程度也将有所放大,其上行的节奏、步伐及波动程度更多还要视新股发行的具体情况以及货币政策的调整情况而定。
4.5.2本基金下半年投资策略
基于上述判断,下半年本基金仍继续坚持把保证组合流动性放在第一位,在保证组合良好流动性的前提下,密切关注国内及国外经济环境的变化,加强对市场走势的深入研究,坚持滚动操作策略,根据市场变化适时调整组合中类属资产的配置比例及组合的平均剩余期限,进一步着力于组合资产流动性与收益性的良好匹配;另一方面,积极关注市场不断推出的新投资品种,挖掘更多的投资机会,包括各种信用产品和浮息品种,在市场利率面临整体调整风险的情况下,选择更易规避利率风险,并且流动性良好的投资品种,进一步加强对短期融资券等信用产品的深入研究,以在风险可控的前提下获取更好的投资收益;继续重点关注股票发行所带来的两市套利机会,作为下季度获取组合无风险收益的一个投资渠道;另外积极关注宏观经济和政策面变化带来的货币市场可能出现的交易机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,采取多种方式减少或避免估值偏差的发生。
基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。
基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,人员构成如下:
人员 职务 职责
杨思乐 长盛基金管理有限公司副总经理 长盛基金估值小组组长;领导、统筹估值小组工作,完成基金资产估值。
叶金松 长盛基金管理有限公司督察长 长盛基金估值小组组长;领导、统筹估值小组工作,完成基金资产估值。
白仲光 金融工程部总监,长盛中证100指数证券投资基金基金经理 出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。
李庆林 研究发展部副总监 出具估值时所采用的假设、判定依据。
詹凌蔚 总经理助理和投资管理部总监,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理 判定估值价格合理性。
郝善勇 信息技术部总监 建立辅助估值系统,提供估值价格。
张利宁 监察稽核部总监 审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。
戴君棉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
龚珉 业务运营部副总监 采用调整后价格进行基金资产估值。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据中国证监会基金部通知[2008]12号《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉(试行)》等通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定,以及《长盛货币市场基金基金合同》第十七条中对基金利润分配原则的约定,本基金按日分配收益,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元。按照上述通知及基金合同的规定,2009年上半年度实现利润30,655,111.01元,并全部分配给基金份额持有人。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:长盛货币市场基金
报告截止日:2009年6月30日
单位:人民币元
资 产 本期末
2009年6月30日 上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款 1,604,991.64 2,607,289,646.34
结算备付金 - 750,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 2,931,036,033.51 5,394,058,649.16
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,931,036,033.51 5,394,058,649.16
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 14,362,089.24 25,744,379.84
应收股利 -  -
应收申购款 10,893,253.81 -
递延所得税资产 -  -
其他资产 27,456.75 27,356.75
资产总计 2,957,923,824.95 8,027,870,032.09
负债和所有者权益 本期末
2009年6月30日 本期末
2008年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 480,199,079.70 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 855,884.34 1,108,040.98
应付托管费 259,358.85 335,770.01
应付销售服务费 648,397.20 839,424.98
应付交易费用 29,009.84 52,306.66
应交税费 -  -
应付利息 15,918.87 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 183,479.70 -
负债合计 482,191,128.50 2,335,542.63
所有者权益:
实收基金 2,475,732,696.45 8,025,534,489.46
未分配利润 -  -
所有者权益合计 2,475,732,696.45 8,025,534,489.46
负债和所有者权益总计 2,957,923,824.95 8,027,870,032.09
注:报告截止日2009年6月30日,基金份额净值:1.00元,基金份额总额2,475,732,696.45份。
6.2 利润表
会计主体:长盛货币市场基金
本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元
项 目 本期
2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入 46,501,064.63 9,442,292.05
1.利息收入 42,721,714.97 9,239,498.61
其中:存款利息收入 1,122,920.40 272,777.92
债券利息收入 41,598,794.57 8,681,812.90
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 284,907.79
其他利息收入 -  -
2.投资收益(损失以"-"填列) 3,779,349.66 202,793.44
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,779,349.66 202,793.44
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以"-"填列) - -
4.汇兑收益(损失以"-"填列) - -
5.其他收入(损失以"-"填列) - -
二、费用(以"-"号填列) -15,845,953.62 -2,086,526.66
1.管理人报酬 -6,893,733.81 -789,681.62
2.托管费 -2,089,010.23 -239,297.46
3.销售服务费 -5,222,525.56 -598,243.67
4.交易费用 -  -
5.利息支出 -1,421,115.95 -276,224.23
其中:卖出回购金融资产支出 -1,421,115.95 -276,224.23
6.其他费用 -219,568.07 -183,079.68
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 30,655,111.01 7,355,765.39
所得税费用(以"-"号填列) -  -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 30,655,111.01 7,355,765.39
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛货币市场基金
本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
单位:人民币元
项 目 本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,025,534,489.46 - 8,025,534,489.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 30,655,111.01 30,655,111.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -5,549,801,793.01 - -5,549,801,793.01
其中:1.基金申购款 7,955,005,482.79 - 7,955,005,482.79
2.基金赎回款(以"-"号填列) -13,504,807,275.80 - -13,504,807,275.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - -30,655,111.01 -30,655,111.01
五、期末所有者权益(基金净值) 2,475,732,696.45 - 2,475,732,696.45
项 目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 227,413,595.78 - 227,413,595.78
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 7,355,765.39 7,355,765.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 258,007,355.22 - 258,007,355.22
其中:1.基金申购款 2,497,618,256.99 - 2,497,618,256.99
2.基金赎回款(以"-"号填列) -2,239,610,901.77 - -2,239,610,901.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - -7,355,765.39 -7,355,765.39
五、期末所有者权益(基金净值) 485,420,951.00 - 485,420,951.00
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
截至本报告期末,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司("长盛基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金无关联方交易单元,未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费 6,893,733.81 789,681.62
其中:当期已支付 6,037,849.47 629,406.68
期末未支付 855,884.34 160,274.94
注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费 2,089,010.23 239,297.46
其中:当期已支付 1,829,651.38 190,729.30
期末未支付 259,358.85 48,568.16
注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.3.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称 本期
2009年1月1日至2009年6月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
长盛基金管理有限公司 2,352,967.53 479,051.29 2,832,018.82
兴业银行 93,164.41 14,754.08 107,918.49
国元证券 38,808.92 5,633.30 44,442.22
合计 2,484,940.86 499,438.67 2,984,379.53
获得销售服务费的
各关联方名称 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
长盛基金管理有限公司 98,556.92 30,447.11 129,004.03
兴业银行 78,283.18 18,598.72 96,881.90
国元证券 6,055.72 1,693.14 7,748.86
合计 182,895.82 50,738.97 233,634.79
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给长盛基金管理有限公司,再由长盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 - 10,017,061.51 - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
兴业银行 - - - - 383,030,000.00 72,679.69
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人于本报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)及上年度可比期间内均未投资本基金份额。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金其他关联方及其控制的机构于本报告期末(2009年6月30日)及上年度可比期间末均未投资本基金份额。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期末金额 当期利息收入 期末金额 当期利息收入
兴业银行 1,604,991.64 1,059,021.21 20,259,205.64 248,961.10
注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间及比较期间内未参与关联方承销证券交易。
6.4.4 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金报告期末未持有因认购新发/增发的流通受限证券。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额480,199,079.70元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
0801110 08央行票据110 2009-07-07 99.57 2,100,000 209,097,000.00
070309 07进出09 2009-07-07 100.08 2,000,000 200,160,000.00
060208 06国开08 2009-07-07 99.69 800,000 79,752,000.00
合计   4,900,000 489,009,000.00
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
本基金报告期末无交易所市场债券正回购。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 资产组合 金额 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,931,036,033.51 99.09
其中:债券 2,931,036,033.51 99.09
资产支持证券 - 0.00
2 买入返售金融资产 - 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,604,991.64 0.05
4 其他资产 25,282,799.80 0.85
5 合计 2,957,923,824.95 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金资产
净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 37,339,621,448.85 8.47
其中:买断式回购融资 - 0.00
2 报告期末债券回购融资余额 480,199,079.70 19.40
其中:买断式回购融资 - 0.00
注:1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过资产净值的20%的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期
1 2009-6-25 23.12 大额赎回导致被动超标 到2008年6月30日调整完毕
2 2009-6-26 22.58 大额赎回导致被动超标 到2008年6月30日调整完毕
3 2009-6-27 22.58 大额赎回导致被动超标 到2008年6月30日调整完毕
4 2009-6-28 22.58 大额赎回导致被动超标 到2008年6月30日调整完毕
5 2009-6-29 22.95 大额赎回导致被动超标 到2008年6月30日调整完毕
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 118
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 165
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 109
报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
报告期内无投资组合平均剩余期限超过180天情况。
7.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 8.95 19.40
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.48 0.00
2 30天(含)-60天 18.17 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 4.03 0.00
3 60天(含)-90天 18.15 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.82 0.00
4 90天(含)-180天 48.48 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
5 180天(含)-397天(含) 24.70 0.00
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 118.45 19.40
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 1,259,841,462.42 50.89
3 金融债券 699,992,008.46 28.27
其中:政策性金融债 680,195,769.64 27.47
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 971,202,562.63 39.23
6 其他 - 0.00
7 合计 2,931,036,033.51 118.39
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 379,634,734.86 15.33
注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%)
1 0801112 08央行票据112 4,400,000 438,193,516.38 17.70
2 0801110 08央行票据110 3,700,000 368,422,019.25 14.88
3 070309 07进出09 2,000,000 200,166,505.33 8.09
4 0881256 08太不锈CP01 1,300,000 130,405,002.05 5.27
5 0881264 08莱钢CP01 1,300,000 130,263,742.09 5.26
6 0801114 08央行票据114 1,300,000 129,437,137.06 5.23
7 050406 05农发06 1,200,000 120,190,768.27 4.85
8 070417 07农发17 1,100,000 110,516,861.47 4.46
9 0801106 08央行票据106 1,100,000 109,546,980.25 4.42
10 0801098 08央行票据98 1,000,000 99,728,174.16 4.03
7.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 121
报告期内偏离度的最高值 0.4348%
报告期内偏离度的最低值 0.2497%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.3593%
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金的债券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
7.8.2 本报告期内,本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况
本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
7.8.3声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
7.8.4 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,362,089.24
4 应收申购款 10,893,253.81
5 其他应收款 27,456.75
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 25,282,799.80
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额 占总份额比例(%) 持有
份额 占总份额比例(%)
13,026 190,060.85 1,969,991,522.23 79.57 505,741,174.22 20.43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位:份
项目 持有份额总数 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 396,076.49 0.02
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005年12月12日)基金份额总额 3,601,835,236.63
报告期期初基金份额总额 8,025,534,489.46
报告期期间基金总申购份额 7,955,005,482.79
报告期期间基金总赎回份额 13,504,807,275.80
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 2,475,732,696.45
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。
10.2.2 基金经理变动情况
本基金的基金经理未发生变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
券商名称 交易单元数量
中信建投证券有限责任公司 1
合计 1
本报告期内,本基金未通过证券公司交易单元进行交易。
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:报告期内未有交易单元变更。
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

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