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华安创新:2009年半年度报告[一]

2009-08-28 00:00:00 来源:巨潮网
华安创新证券投资基金2009年半年度报告 2009 年6 月30 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2009 年8 月28 日 华安创新证券投资基金2009 年半年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字
华安创新证券投资基金2009年半年度报告
2009 年6 月30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2009 年8 月28 日
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年8 月27 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年1 月1 日起至6 月30 日止。
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录.........................................................................................................................2
1.1 重要提示....................................................................................................................................2
1.2 目录............................................................................................................................................3
§2 基金简介....................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................5
§3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................6
§4 管理人报告................................................................................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................11
§5 托管人报告...............................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...........................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................12
§6 半年度财务会计报告(未经审计).......................................................................................12
6.1 资产负债表...............................................................................................................................12
6.2 利润表......................................................................................................................................13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表...........................................................................................14
6.4 报表附注..................................................................................................................................15
§7 投资组合报告...........................................................................................................................29
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...............................30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........................34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...............34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........................34
7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................34
§8 基金份额持有人信息...............................................................................................................35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................................35
§9 开放式基金份额变动...............................................................................................................35
§10 重大事件揭示...........................................................................................................................35
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................36
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................36
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...........................................................................36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................................36
10.8 其他重大事件...................................................................................................................38
§11 备查文件目录...........................................................................................................................41
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安创新证券投资基金
基金简称 华安创新混合
交易代码 040001(前端) 041001(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2001 年9 月21 日
报告期末基金份额总额 11,618,730,514.90 份
2.2 基金产品说明
投资目标 基金管理人将以分散投资风险,提高基
金资产的安全性,并积极追求投资收益
的稳定增长为目标,以诚信原则及专业
经营方式,将本基金投资于具有良好流
动性的金融工具,主要包括国内依法公
开发行、上市的股票、债券以及经中国
证监会批准的允许基金投资的其它金
融工具。
投资策略 本基金主要投资创新类上市公司以实
现基金的投资收益,通过建立科学合理
的投资组合,为投资者降低和分散投资
风险,提高基金资产的安全性。
这里的创新是指科技创新、管理创新和
制度创新等方面。创新类上市公司包括
高新技术产业创新公司和传统产业创
新公司。
高新技术产业创新公司主要集中在信
息技术、生物医药和新材料等高新技术
产业等领域,包括电子信息及网络技
术、生物技术及新医药、光机电一体化、
航空航天技术、海洋技术、新材料、新
能源等领域内主业突出的上市公司。
传统产业类型的上市公司中,如果已在
或正在管理制度、营销体系、技术开发
和生产体系等方面进行创新,具有较大
潜在发展前景和经济效益的上市公司
也属于本基金的主要投资范围。
本基金在选择上市公司时主要考虑以
下因素:公司创新能力强,主营业务市
场空间大,财务状况良好,具有相当竞
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
5
争优势等。
本基金的投资组合将通过持有基金管
理人确认的并符合法律规定的一定比
例的高流动性资产,如国债和现金,从
而保持基金资产良好的流动性。
业绩比较基准 基金整体业绩比较基准=75%×中信标
普300 指数收益率+25%×中信标普国
债指数收益率
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 冯颖 张咏东
联系电话 021-38969999 021-68888917
信息披露负
责人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-50099 95559
传真 021-68863414 021-58408842
注册地址 上海市浦东南路360 号新
上海国际大厦38 楼
上海市浦东新区银城中
路188 号
办公地址 上海市浦东南路360 号新
上海国际大厦2 楼、37
楼、38 楼
上海市浦东新区银城中
路188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 俞妙根 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互
联网网址
http://www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦
38 楼
2.5 其他相关资料
项目 注册登记机构
名称 华安基金管理有限公司
办公地址 上海市浦东南路360 号新上海国际大厦
2 楼、37 楼、38 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位: 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
6
本期已实现收益 -196,617,217.33
本期利润 2,116,734,674.13
加权平均基金份额本期利润 0.1668
本期加权平均净值利润率 26.52%
本期基金份额净值增长率 30.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
期末可供分配利润 3,090,384,157.62
期末可供分配基金份额利润 0.2660
期末基金资产净值 8,247,744,702.21
期末基金份额净值 0.710
3.1.3 累计期末指标 报告期(2009 年1 月1 日-2009 年6 月30 日)
基金份额累计净值增长率 269.36%
注:
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去一个月 5.65% 0.76% 10.57% 0.89% -4.92% -0.13%
过去三个月 12.34% 1.04% 18.90% 1.14% -6.56% -0.10%
过去六个月 30.51% 1.18% 53.64% 1.45% -23.13% -0.27%
过去一年 5.03% 1.38% 11.41% 1.90% -6.38% -0.52%
过去三年 109.70% 1.53% 99.57% 1.81% 10.13% -0.28%
自基金合同生
效起至今 269.36% 1.18% 94.26% 1.39% 175.10% -0.21%
注:
本基金的业绩比较基准为中信标普300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
根据本基金合同的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及
中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资产
总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。
截至2009 年6 月30 日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产71.44%,权证投资比例
为0.00%,投资于国债和政策性金融债占基金净资产23.93%。上述各项投资比例均符合基金合同
的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
7
华安创新证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2001 年9 月21 日至2009 年6 月30 日)
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年6
月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投
资发展有限公司。
截至2009 年6 月30 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2 只封
闭式证券投资基金,华安创新股票、华安中国A 股增强指数、华安宝利配置混合、华
安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略
优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安国际配置(QDII)
等12 只开放式基金,管理资产规模达到790.62 亿人民币、0.972 亿美元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
8
刘新勇 本基金的
基金经理
2003 年9 月
18 日
2009 年3 月
27 日
12 年 硕士,持有基金从业人员
资格证书,12 年证券从
业经历。曾在淄博基金管
理有限公司从事研究、投
资工作。1999 年5 月加
入华安基金管理有限公
司后,曾任研究发展部高
级研究员,2002 年11 月
至2003 年9 月担任华安
上证180 指数增强型证
券投资基金(后更名为华
安MSCI 中国A 股指数增
强型证券投资基金)的基
金经理,2003 年9 月至
2009 年3 月担任本基金
的基金经理,2007 年4
月至2008 年2 月期间曾
担任安信证券投资基金
的基金经理。
汪光成 本基金的
基金经理
2009 年3 月
27 日
- 7 年 管理学博士,持有基金从
业资格证书,7 年证券、
基金行业从业经历,
2002 年1 月加入华安基
金管理有限公司后,曾先
后在战略策划部、研究发
展部从事数量分析和行
业研究工作。2008 年2
月-2009 年3 月担任安顺
证券投资基金和华安宏
利股票型证券投资基金
的基金经理,2009 年3
月27 日起担任本基金的
基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基
金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持
有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
9
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交
易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基
金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综
合平衡”,并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块,不同基金、账户同向买
卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公
平交易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及
《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出现异
常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
华安旗下以成长为投资风格的有3 个基金:华安中小盘成长股票、华安创新混合、
基金安信封闭。09 年上半年,三基金净值增长率分别为:华安中小盘成长股票56.75%、
华安创新混合30.51%、华安安信封闭36.24%,华安中小盘成长股票的增长率高于华
安创新混合和华安安信封闭。股票仓位的差异是三基金业绩差异较大的主要原因。。
上半年内,华安中小盘成长股票、华安创新混合和华安安信封闭的股票仓位的比例平
均仓位为77.68%、60.72%与70.60%,华安中小盘成长股票的平均持仓比例明显要高
于另外两个基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2009 年上半年,国家实施了宽松的货币政策和积极的财政政策,出台了多个产
业振兴规划,国内经济开始止跌回升,而不断超预期的信贷投放和复苏特征的日渐显
现,使得 A 股市场保持强势上涨。在此期间,在充裕的资金和业绩复苏预期驱动下,
行业和板块热点频现,呈现“乱花渐欲迷人眼”的态势。
本报告期内,本基金的基金经理进行了更换,由于前期组合的防御特征比较明显
且仓位比较低,基于市场特征的变化,对组合进行了大幅度的调整,减持了食品饮料、
医药等,增持了周期性行业,同时对银行股的配置结构进行了调整,但由于在组合调
整过程中对市场的转折性趋势认识不深刻,且在配置过程中过于注重风险控制和组合
行业的均衡性,对强势行业没有进行充分配置,使得股票组合比例不高且组合的进攻
性不足,同时对配置的一些行业如房地产、煤炭、有色金属等股票的上涨幅度估计不
足,过早的进行了减持,这在很大程度上影响了基金净值的上涨幅度。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009 年下半年,国内经济复苏特征明显,刺激市场上涨的三大因素货币流
动性、政策和复苏预期依然存在,市场将可能围绕经济或行业复苏不断演绎结构性行
情,但市场同时也将在业绩和预期之间经受考验,而在持续宽松的货币政策下,通胀
预期开始出现,国家政策可能出现一些微调,虽然对宏观经济运行趋势影响不大,但
可能对投资者情绪产生重要影响。在这些因素的作用下,我们判断市场仍然将保持强
势特征,但震荡可能会加剧。
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
10
基于上述判断,本基金在总体资产配置上保持较高仓位,并根据经济的复苏进程
和国家政策的变化对行业配置比例进行调整。一方面,金融行业仍然将作为重点配置
行业,房地产、钢铁和一些资源类行业也将作为基本行业配置,但配置比例将根据市
场变化进行调整;另一方面,下半年固定资产和房地产投资的加快将明显拉动对中下
游行业产品的需求,而出口复苏进程也可能超过预期,相关行业如建材、机械、家电
和一些化工产品将明显受益,同时,在经济复苏过程中,一些行业也可能出现拐点,
如电力等行业。本基金将围绕这些主线进行积极操作,在个股选择标准方面主要考虑
行业复苏的可能性和公司业绩变化的潜在趋势、以及业绩增长可预见性和可持续性
等。
最后想说的是,作为本基金的新任基金经理,上半年遇到了一些困难,包括操作
上的和心理上的,但本人相信,困难和挫折是暂时的,而信心、努力和坚韧不拔才能
使得困难变得渺小,相信创新业绩会走出上半年的低迷,争取为投资者取得良好的回
报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化:
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响:
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述:
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、研
究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
姓名 职务 工作经历
王国卫 首席投资官 研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证
券投资信托部、投资银行部工作,1998 年加
入华安基金管理公司,曾任基金安信的基金
经理、华安180 指数增强型基金、基金安久
的基金经理,投资总监。现任华安基金管理
有限公司首席投资官。
尚志民 基金投资部总经理 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上
海证大投资管理有限公司工作,进入华安基
金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展
部高级研究员,基金安顺、基金安瑞、华安
创新基金经理,现任基金安顺、华安宏利的
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
11
基金经理,基金投资部总经理。
宋磊 研究发展部总经理 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证
券研究所从事证券研究工作,2000 年2 月加
入华安基金管理公司,在基金研究发展部从
事化工行业研究,现任研究发展部总经理。
黄勤 固定收益部负责人 经济学硕士,13 年银行、基金从业经历。曾
在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。
2004 年8 月加入华安基金管理公司,曾任固
定收益部债券投资经理,现任华安富利基金
的基金经理、固定收益部负责人。
许之彦 金融工程部负责人 理学博士,曾在广发证券和中山大学经济管
理学院博士后流动站从事金融工程工作,
2005 年加入华安基金管理有限公司,曾任研
究发展部数量策略分析师,现任华安中国A
股基金经理,金融工程部负责人。
朱永红 基金运营部总经理 经济学学士,ACCA 英国特许公认会计师公会
会员,CPA 中国注册会计师协会非执业会员。
曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000
年10 月加入华安基金管理公司,现任基金运
营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度:
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期由于基金投资当期亏损,不进行收益分配。
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
12
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年上半年度,基金托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中,严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行
了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

2009 年上半年度,华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人
未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009 年上半年度,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安
创新证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华安创新证券投资基金
报告截止日:2009 年6 月30 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 6.4.6.1 135,669,462.49 530,257,164.25
结算备付金 191,076,639.39 5,539,093.77
存出保证金 2,790,529.31 1,648,908.58
交易性金融资产 6.4.6.2 7,956,592,687.87 6,707,670,478.69
其中:股票投资 5,960,016,558.67 3,461,207,558.39
基金投资 - -
债券投资 1,996,576,129.20 3,246,462,920.30
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
13
应收证券清算款 17,171,430.19 -
应收利息 6.4.6.5 34,842,410.90 60,821,381.21
应收股利 2,664,314.96 -
应收申购款 1,763,835.90 671,760.49
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计 8,342,571,311.01 7,306,608,786.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 64,691,714.71 140,490,958.66
应付赎回款 10,256,652.41 1,585,468.38
应付管理人报酬 6.4.9.2.1 10,129,808.55 9,190,284.95
应付托管费 6.4.9.2.2 1,688,301.41 1,531,714.14
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.6.7 6,886,264.71 4,015,842.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.6.8 1,173,867.01 1,021,589.75
负债合计 94,826,608.80 157,835,858.74
所有者权益:
实收基金 6.4.6.9 2,703,637,907.91 3,059,772,856.80
未分配利润 6.4.6.10 5,544,106,794.30 4,089,000,071.45
所有者权益合计 8,247,744,702.21 7,148,772,928.25
负债和所有者权益总计 8,342,571,311.01 7,306,608,786.99
注:报告截止日2009 年6 月30 日,基金份额净值0.710 元,基金份额总额11,618,730,514.90
份。
基金管理公司负责人:俞妙根主管会计工作的负责人:李炳旺会计机构负责人:朱永红
6.2 利润表
会计主体:华安创新证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2009 年1 月1 日至
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
14
2009 年6 月30 日 年6 月30 日
一、收入 2,211,424,682.53 -4,254,868,396.67
1.利息收入 49,042,138.91 60,404,257.77
其中:存款利息收入 6.4.6.11 3,643,712.16 6,741,186.10
债券利息收入 45,398,426.75 53,663,071.67
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -152,157,986.00 -1,562,057,262.60
其中:股票投资收益 6.4.6.12 -220,697,846.48 -1,588,105,471.35
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.6.13 35,777,058.90 1,512,893.81
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.6.14 - 136,199.42
股利收益 6.4.6.15 32,762,801.58 24,399,115.52
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
6.4.6.16 2,313,351,891.46 -2,757,143,461.81
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.6.17 1,188,638.16 3,928,069.97
二、费用(以“-”号填列) -94,690,008.40 -151,867,724.50
1.管理人报酬 6.4.9.2.1 -59,142,149.00 -88,849,823.00
2.托管费 6.4.9.2.2 -9,857,024.78 -14,808,303.83
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.6.18 -25,453,095.61 -39,166,465.42
5.利息支出 - -8,793,518.62
其中:卖出回购金融资产支出 - -8,793,518.62
6.其他费用 6.4.6.19 -237,739.01 -249,613.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
2,116,734,674.13 -4,406,736,121.17
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,116,734,674.13 -4,406,736,121.17
基金管理公司负责人:俞妙根主管会计工作的负责人:李炳旺会计机构负责人:朱永红
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安创新证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,059,772,856.80 4,089,000,071.45 7,148,772,928.25
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
- 2,116,734,674.13 2,116,734,674.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数(净值减少以“-”号填列)
-356,134,948.89 -661,627,951.28 -1,017,762,900.17
其中:1.基金申购款 34,319,124.21 58,562,410.87 92,881,535.08
2.基金赎回款(以“-”号填列) -390,454,073.10 -720,190,362.15 -1,110,644,435.25
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,703,637,907.91 5,544,106,794.30 8,247,744,702.21
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,364,097,609.57 11,051,219,465.26 14,415,317,074.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
(本期利润)
- -4,406,736,121.17 -4,406,736,121.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
动数(减少以“-”号填列)
-231,715,079.40 -675,538,588.30 -907,253,667.70
其中:1.基金申购款 75,516,809.71 180,199,663.57 255,716,473.28
2.基金赎回款(以“-”号填列) -307,231,889.11 -855,738,251.87 -1,162,970,140.98
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,132,382,530.17 5,968,944,755.79 9,101,327,285.96
基金管理公司负责人:俞妙根主管会计工作的负责人:李炳旺会计机构负责人:朱永红
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安创新证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2001]第33 号《关于同意华安创新证券投资基金设
立的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其
实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安创新证券投资基金
基金契约》(后更名为《华安创新证券投资基金基金合同》)发起,并于2001 年9 月
21 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币5,000,001,124.00 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道验字(2001)第84 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金
管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《华安创新证券投资基金招募说明书》和《华安创新证券投资基金基金份额
拆分公告》的有关规定,本基金于2007 年10 月26 日进行了基金份额拆分,拆分比
例为1:4.297369516,并于2007 年10 月29 日进行了份额变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创新证券投资基金基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监
会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、债券投资比例不低于基金资
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
16
产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。本基金的业绩比
较基准为中信标普300 指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2009 年8 月27 日批
准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本
准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4
号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>(试
行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、《华安创新证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了
本基金2009 年6 月30 日的财务状况以及2009 上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期半年度报告一致。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关
财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、
红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税
所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股
份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
17
(e) 卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末(2009 年6 月30 日)
活期存款 135,669,462.49
定期存款 -
其他存款 -
合计 135,669,462.49
6.4.6.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末(2009 年6 月30 日)
项目
成本 公允价值 估值增值
股票 4,902,576,475.09 5,960,016,558.67 1,057,440,083.58
交易所市场 140,923,269.43 143,140,129.20 2,216,859.77
债券 银行间市场 1,839,243,980.00 1,853,436,000.00 14,192,020.00
合计 1,980,167,249.43 1,996,576,129.20 16,408,879.77
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,882,743,724.52 7,956,592,687.87 1,073,848,963.35
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
本期末(2009 年6 月30 日)
项目 合同/名义 公允价值
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
6.4.6.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末(2009 年6 月30 日)买入返售金融资产余额为零。
6.4.6.5 应收利息
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
18
单位:人民币元
项目 本期末(2009 年6 月30 日)
应收活期存款利息 54,301.02
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 47,881.62
应收债券利息 34,739,962.42
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 233.26
其他 32.58
合计 34,842,410.90
6.4.6.6 其他资产
单位:人民币元
项目 本期末(2009 年6 月30 日)
其他应收款 -
待摊费用 -
合计 -
6.4.6.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末(2009 年6 月30 日)
交易所市场应付交易费用 6,879,089.71
银行间市场应付交易费用 7,175.00
合计 6,886,264.71
6.4.6.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末(2009 年6 月30 日)
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付深圳通信费 72,000.00
预提费用 343,149.47
应付赎回费 8,717.54
合计 1,173,867.01
6.4.6.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末 13,148,931,633.62 3,059,772,856.80
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
19
本期申购 147,469,423.21 34,319,124.21
本期赎回 -1,677,670,541.93 -390,454,073.10
本期末 11,618,730,514.90 2,703,637,907.91
注:申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出出份额
6.4.6.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,674,840,128.26 414,159,943.19 4,089,000,071.45
本期利润 -196,617,217.33 2,313,351,891.46 2,116,734,674.13
本期基金份额交易产生的变动数 -387,838,753.31 -273,789,197.97 -661,627,951.28
其中:基金申购款 36,924,802.25 21,637,608.62 58,562,410.87
基金赎回款 -424,763,555.56 -295,426,806.59 -720,190,362.15
本期已分配利润 - - -
本期末 3,090,384,157.62 2,453,722,636.68 5,544,106,794.30
6.4.6.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
活期存款利息收入 1,132,827.43
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,509,038.92
其他 1,845.81
合计 3,643,712.16
6.4.6.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
卖出股票成交总额 8,199,159,519.71
卖出股票成本总额 -8,419,857,366.19
买卖股票差价收入 -220,697,846.48
注:本基金于本半年度未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。
6.4.6.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交金额 3,057,598,700.88
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 -2,962,798,979.44
应收利息总额 -59,022,662.54
债券投资收益 35,777,058.90
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
20
6.4.6.14 衍生工具收益
6.4.6.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目 本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
卖出权证成交金额 -
卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 -
6.4.6.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
股票投资产生的股利收益 32,762,801.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 32,762,801.58
6.4.6.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
1.交易性金融资产
——股票投资 2,405,992,630.13
——债券投资 -92,640,738.67
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具
——权证投资 -
合计 2,313,351,891.46
6.4.6.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
基金赎回费及转换费收入* 1,174,679.86
印花税返还1,549.35
其他 12,408.95
合计 1,188,638.16
*注:本基金的赎回费率按持有期间递减,基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,
赎回费在扣除不超过赎回总金额的0.1%的基金注册与过户登记费后的余额列入基金资产。
6.4.6.18 交易费用
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
21
单位:人民币元
项目 本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
交易所市场交易费用 25,431,995.61
银行间市场交易费用 21,100.00
合计 25,453,095.61
6.4.6.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
信息披露费 148,765.71
审计费用 74,383.76
银行划款手续费 5,589.54
债券托管账户维护费 9,000.00
合计 237,739.01
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
无。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
(“华安基金公司”)
基金管理人
基金销售机构
基金注册登记机构
交通银行股份有限公司
(“交通银行”)
基金托管人
基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
本报告期通过关联人交易单元的股票成交量:无。
上年度可比期间通过关联人交易单元的股票成交量:无
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
22
6.4.9.1.2 权证交易
本报告期通过关联人交易单元的权证成交量:无。
上年度可比期间通过关联人交易单元的权证成交量:无。
6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期应支付关联方的佣金:无。
上年度可比期间应支付关联方的佣金:无。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期(2009 年1 月1 日至2009
年6 月30 日)
上年度可比期间(2008 年1 月
1 日至2008 年6 月30 日)
当期应支付的管理费 59,142,149.00 88,849,823.00
其中:当期已支付 49,012,340.45 76,936,065.41
期末未支付 10,129,808.55 11,913,757.59
注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期(2009 年1 月1 日至2009
年6 月30 日)
上年度可比期间(2008 年1 月
1 日至2008 年6 月30 日)
当期应支付的托管费 9,857,024.78 14,808,303.83
其中:当期已支付 8,168,723.37 12,822,677.56
期末未支付 1,688,301.41 1,985,626.27
注:支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30 日)
银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
交通银行 110,094,346.58 71,580,426.44 - - - -
上年度可比期间(2008 年1 月1 日至2008 年6 月30 日)
银行间市场交债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
23
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
交通银行 297,480,000.00 99,892,538.46 - - 785,600,000.00 417,121.32
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期(2009 年1 月1 日至
2009 年6 月30 日)
上年度可比期间(2008 年1 月
1 日至2008 年6 月30 日)
期初持有的基金份额 15,260,320.32 -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 7,196,909.85 -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 22,457,230.17 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.19% -
注:1、基金管理人华安基金管理有限公司在本半年度运用固有资金4,200,000.00 元经代销
机 构购入本基金7,196,909.85 份基金份额,申购费25,049.70 元,申购费率0.6%
2、申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出份额
6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况:无。
上年度末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况:无。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期(2009 年1 月1 日至2009 年6 月30
日)
上年度可比期间(2008 年1 月1 日至2008
年6 月30 日)
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 135,669,462.49 1,132,827.43 796,737,523.59 4,419,088.59
注:本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”
转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2009 年6 月30 日
的相关余额在资产负债表中的结算备付金”科目中单独列示(2008 年6 月30 日:同)。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内买入的管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商
或分销商所承销的证券和管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期内承销的股
票等:无。
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
24
6.4.10 利润分配情况
单位: 人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
- - - - - - - -
6.4.11 期末(2009 年6 月30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估值单

数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
600239
云南
城投
2009 年4
月14 日
2010 年4
月12 日
非公开发行15.18 13.34 5,000,000 75,900,000.00 66,700,000.00
600239
云南
城投
2009 年6
月16 日
2010 年4
月12 日
非公开发行送
股转增部分
- 13.34 2,500,000 - 33,350,000.00
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2009 年6 月30 日止,本基金无持有的暂时停牌股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2009 年6 月30 日止,本基金无正回购余额。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内,使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为
核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制
定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控
制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险
管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责,并由督察长分
管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
25
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资
目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的
的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行交通银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具
有良好信用等级的证券,且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券不得超过该证券的10%。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可
在银行间同业市场交易,因此除附注期末本基金持有的流通受限证券中列示的部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
26
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持
有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表
统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按
照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末(2009 年6 月30
日)
1 年以内 1至5 年5 年以上不计息合计
资产
银行存款135,669,462.49 - - - 135,669,462.49
结算备付金191,076,639.39 - - - 191,076,639.39
存出保证金103,913.63 - - 2,686,615.68 2,790,529.31
交易性金融资产352,027,534.00 1,335,679,595.20 308,869,000.00 5,960,016,558.67 7,956,592,687.87
应收利息- - - 34,842,410.90 34,842,410.90
应收股利- - - 2,664,314.96 2,664,314.96
应收清算款- - - 17,171,430.19 17,171,430.19
应收申购款1,049,624.58 - - 714,211.32 1,763,835.90
资产总计679,927,174.09 1,335,679,595.20 308,869,000.00 6,018,095,541.72 8,342,571,311.01
负债
应付证券清算款- - - 64,691,714.71 64,691,714.71
应付赎回款- - - 10,256,652.41 10,256,652.41
应付管理人报酬- - - 10,129,808.55 10,129,808.55
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
27
应付托管费- - - 1,688,301.41 1,688,301.41
应付交易费用- - - 6,886,264.71 6,886,264.71
其他负债- - - 1,173,867.01 1,173,867.01
负债总计- - - 94,826,608.80 94,826,608.80
利率敏感度缺口 679,927,174.09 1,335,679,595.20 308,869,000.00 5,923,268,932.92 8,247,744,702.21
上年度末(2008 年12 月
31 日)
1 年以内 1至5 年5 年以上不计息合计
资产
银行存款530,257,164.25 - - - 530,257,164.25
结算备付金5,539,093.77 - - - 5,539,093.77
存出保证金101,282.05 - - 1,547,626.53 1,648,908.58
交易性金融资产1,137,509,388.50 1,576,726,815.00 532,226,716.80 3,461,207,558.39 6,707,670,478.69
应收利息- - - 60,821,381.21 60,821,381.21
应收申购款355,070.18 - - 316,690.31 671,760.49
资产总计1,673,761,998.75 1,576,726,815.00 532,226,716.80 3,523,893,256.44 7,306,608,786.99
负债
应付证券清算款- - - 140,490,958.66 140,490,958.66
应付赎回款- - - 1,585,468.38 1,585,468.38
应付管理人报酬- - - 9,190,284.95 9,190,284.95
应付托管费- - - 1,531,714.14 1,531,714.14
应付交易费用- - - 4,015,842.86 4,015,842.86
其他负债- - - 1,021,589.75 1,021,589.75
负债总计- - - 157,835,858.74 157,835,858.74
利率敏感度缺口1,673,761,998.75 1,576,726,815.00 532,226,716.80 3,366,057,397.70 7,148,772,928.25
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元 )
本期末(2009 年6 月30 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
市场利率下降25 个基点 增加246 增加2,583
分析
市场利率上升25 个基点 下降243 下降2,540
6.4.12.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
28
过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建
的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资
品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时对风险
进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票、债券投资比例不低于基金资产总值的80%,投资于国家
债券的比例不低于基金资产净值的20%。于2009 年6 月30 日,本基金面临的整体其
他价格风险列示如下:
6.4.12.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年6 月30 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票
投资
5,960,016,558.67 72.26 3,461,207,558.39 48.42
交易性金融资产-债券
投资
1,996,576,129.20 24.21 3,246,462,920.30 45.41
衍生金融资产-权证投

- - - -
其他 - - - -
合计 7,956,592,687.87 96.47% 6,707,670,478.69 93.83
6.4.12.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
假设
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币亿元 )
本期末(2009 年6 月30 日) 上年度末(2008 年12 月31 日)
业绩比较基准上升5% 增加约 2.83 增加约2.56
分析
业绩比较基准下降5% 下降约 2.85 下降约2.56
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
29
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 5,960,016,558.67 71.44
其中:股票 5,960,016,558.67 71.44
2 固定收益投资 1,996,576,129.20 23.93
其中:债券 1,996,576,129.20 23.93
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
5 银行存款和结算备付金合计 326,746,101.88 3.92
6 其他资产 59,232,521.26 0.71
7 合计 8,342,571,311.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 524,095,957.53 6.35
C 制造业 1,743,718,025.12 21.14
C0 食品、饮料 124,597,902.00 1.51
C1 纺织、服装、皮毛 34,000,000.00 0.41
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 86,972,294.46 1.05
C4 石油、化学、塑胶、塑料 119,382,511.45 1.45
C5 电子 76,593,442.99 0.93
C6 金属、非金属 228,977,089.27 2.78
C7 机械、设备、仪表 758,454,194.54 9.20
C8 医药、生物制品 258,985,349.91 3.14
C99 其他制造业 55,755,240.50 0.68
D 电力、煤气及水的生产和供应业 313,441,482.21 3.80
E 建筑业 35,028,879.02 0.42
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 303,255,776.60 3.68
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
30
H 批发和零售贸易 354,473,173.85 4.30
I 金融、保险业 1,851,383,841.76 22.45
J 房地产业 541,999,375.52 6.57
K 社会服务业 24,300,000.00 0.29
L 传播与文化产业 127,705,654.32 1.55
M 综合类 140,614,392.74 1.70
合计 5,960,016,558.67 72.26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600000 浦发银行 26,911,907 619,512,099.14 7.51
2 600016 民生银行 48,000,000 380,160,000.00 4.61
3 601318 中国平安 5,500,000 272,030,000.00 3.30
4 601169 北京银行 14,000,000 227,640,000.00 2.76
5 002024 苏宁电器 14,069,666 226,099,532.62 2.74
6 000651 格力电器 10,425,000 217,882,500.00 2.64
7 600196 复星医药 14,099,959 204,308,405.91 2.48
8 601899 紫金矿业 20,000,000 204,000,000.00 2.47
9 600675 中华企业 11,700,000 186,732,000.00 2.26
10 601168 西部矿业 11,000,000 167,640,000.00 2.03
11 002202 金风科技 5,007,830 150,835,839.60 1.83
12 600067 冠城大通 10,055,916 130,626,348.84 1.58
13 000002 万 科A 10,000,000 127,500,000.00 1.55
14 601918 国投新集 6,911,019 113,962,703.31 1.38
15 600036 招商银行 5,000,000 112,050,000.00 1.36
16 601998 中信银行 18,007,882 107,507,055.54 1.30
17 600795 国电电力 15,080,418 105,110,513.46 1.27
18 600239 云南城投 7,500,000 100,050,000.00 1.21
19 601988 中国银行 20,002,692 89,812,087.08 1.09
20 600308 华泰股份 8,097,979 86,972,294.46 1.05
21 600718 东软集团 4,526,197 81,154,712.21 0.98
22 600309 烟台万华 5,000,000 78,850,000.00 0.96
23 000911 南宁糖业 5,000,000 75,050,000.00 0.91
24 600570 恒生电子 6,000,000 71,940,000.00 0.87
25 600588 用友软件 3,786,931 71,913,819.69 0.87
26 600549 厦门钨业 3,665,390 67,992,984.50 0.82
27 600739 辽宁成大 2,000,000 66,240,000.00 0.80
28 600880 博瑞传播 3,000,000 63,570,000.00 0.77
29 600635 大众公用 5,344,027 62,578,556.17 0.76
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
31
30 600005 武钢股份 7,893,649 62,201,954.12 0.75
31 000009 中国宝安 4,999,944 59,299,335.84 0.72
32 600153 建发股份 4,333,145 58,627,451.85 0.71
33 600031 三一重工 2,000,000 57,540,000.00 0.70
34 600208 新湖中宝 5,000,470 55,755,240.50 0.68
35 000402 金 融 街 3,999,990 55,039,862.40 0.67
36 000028 一致药业 2,892,960 54,676,944.00 0.66
37 600478 科力远 2,793,139 50,723,404.24 0.61
38 600238 海南椰岛 4,467,800 49,547,902.00 0.60
39 600202 哈空调 3,500,000 49,525,000.00 0.60
40 600660 福耀玻璃 6,000,000 49,260,000.00 0.60
41 600037 歌华有线 4,000,000 46,040,000.00 0.56
42 600325 华发股份 2,000,000 45,180,000.00 0.55
43 000527 美的电器 3,000,000 42,900,000.00 0.52
44 600030 中信证券 1,510,000 42,672,600.00 0.52
45 600649 城投控股 3,000,000 41,370,000.00 0.50
46 600315 上海家化 1,880,859 40,532,511.45 0.49
47 600089 特变电工 2,000,000 36,080,000.00 0.44
48 600266 北京城建 2,058,101 35,028,879.02 0.42
49 000726 鲁 泰A 4,000,000 34,000,000.00 0.41
50 601088 中国神华 1,000,000 29,910,000.00 0.36
51 000983 西山煤电 1,000,000 29,900,000.00 0.36
52 600123 兰花科创 846,639 29,860,957.53 0.36
53 000839 中信国安 2,000,000 29,480,000.00 0.36
54 600019 宝钢股份 4,000,000 28,160,000.00 0.34
55 000027 深圳能源 2,500,593 27,906,617.88 0.34
56 600320 振华重工 2,600,000 27,040,000.00 0.33
57 600990 四创电子 922,887 26,339,194.98 0.32
58 600995 文山电力 3,319,001 25,091,647.56 0.30
59 600741 华域汽车 3,000,000 24,300,000.00 0.29
60 600547 山东黄金 400,000 24,040,000.00 0.29
61 600581 八一钢铁 1,833,661 21,362,150.65 0.26
62 601699 潞安环能 500,000 19,745,000.00 0.24
63 002155 辰州矿业 1,000,000 19,000,000.00 0.23
64 000917 电广传媒 1,177,336 18,095,654.32 0.22
65 002214 大立科技 1,000,000 17,150,000.00 0.21
66 600048 保利地产 611,908 17,066,114.12 0.21
67 000528 柳 工 1,000,000 16,640,000.00 0.20
68 600881 亚泰集团 1,764,551 13,992,889.43 0.17
69 600289 亿阳信通 1,121,327 13,478,350.54 0.16
70 000550 江铃汽车 853,630 12,334,953.50 0.15
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
32
71 600517 置信电气 799,419 12,311,052.60 0.15
72 600736 苏州高新 1,663,700 10,431,399.00 0.13
73 600973 宝胜股份 512,583 8,949,699.18 0.11
74 002055 得润电子 1,170,475 8,720,038.75 0.11
75 600770 综艺股份 341,267 4,743,611.30 0.06
76 600475 华光股份 270,000 4,738,500.00 0.06
77 000061 农 产 品 308,101 3,506,189.38 0.04
合计 5,960,016,558.67 72.24
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600016 民生银行 299,825,151.29 4.19
2 600000 浦发银行 297,855,599.15 4.17
3 601899 紫金矿业 260,776,335.58 3.65
4 600030 中信证券 222,665,140.20 3.11
5 601168 西部矿业 211,362,640.19 2.96
6 601318 中国平安 185,660,068.61 2.60
7 600196 复星医药 178,645,469.46 2.50
8 601699 潞安环能 141,828,150.06 1.98
9 600005 武钢股份 139,249,897.51 1.95
10 601169 北京银行 138,934,962.39 1.94
11 601939 建设银行 138,782,751.06 1.94
12 002202 金风科技 123,088,067.69 1.72
13 601601 中国太保 122,240,373.61 1.71
14 600309 烟台万华 121,954,422.24 1.71
15 600675 中华企业 118,210,307.26 1.65
16 600635 大众公用 111,130,727.04 1.55
17 600795 国电电力 106,221,715.12 1.49
18 601918 国投新集 105,178,019.45 1.47
19 600028 中国石化 105,096,992.53 1.47
20 600089 特变电工 100,701,073.67 1.41
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例(%)
1 600030 中信证券 320,194,360.00 4.48
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
33
2 600036 招商银行 299,401,431.09 4.19
3 600309 烟台万华 214,056,121.56 2.99
4 601088 中国神华 206,130,726.42 2.88
5 000002 万 科A 194,716,108.22 2.72
6 600519 贵州茅台 182,193,734.55 2.55
7 601939 建设银行 169,810,197.04 2.38
8 601398 工商银行 166,359,677.03 2.33
9 600089 特变电工 164,259,296.00 2.30
10 600028 中国石化 161,887,274.62 2.26
11 000983 西山煤电 161,034,073.71 2.25
12 601699 潞安环能 154,772,597.74 2.17
13 600000 浦发银行 140,595,402.35 1.97
14 600858 银座股份 136,979,253.91 1.92
15 600048 保利地产 134,348,235.05 1.88
16 601601 中国太保 131,716,752.45 1.84
17 600439 瑞贝卡 123,840,770.14 1.73
18 601899 紫金矿业 121,184,771.40 1.70
19 002022 科华生物 113,516,578.05 1.59
20 600426 华鲁恒升 109,574,928.93 1.53
注:本项的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)
均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 8,512,673,736.34
卖出股票收入(成交)总额 8,199,159,519.71
注:本项的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收
入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 154,205,129.20 1.87
2 央行票据 1,198,619,000.00 14.53
3 金融债券 643,752,000.00 7.81
其中:政策性金融债 643,752,000.00 7.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
34
8 合计 1,996,576,129.20 24.21
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 0801035 08 央票35 3,000,000 314,490,000.00 3.81
2 0801005 08 央票05 3,000,000 313,170,000.00 3.80
3 070227 07 国开27 1,200,000 131,484,000.00 1.59
4 0801044 08 央票44 1,200,000 125,940,000.00 1.53
5 080216 08 国开16 1,000,000 106,080,000.00 1.29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,790,529.31
2 应收证券清算款 17,171,430.19
3 应收股利 2,664,314.96
4 应收利息 34,842,410.90
5 应收申购款 1,763,835.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,232,521.26
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
35
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位: 份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
549,684 21,137.11 376,541,102.56 3.24% 11,242,189,412.34 96.76%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目
份额
级别
持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员- 168,369.71 0.0014%
持有本开放式基金 合计168,369.71 0.0014%
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2001 年9 月21 日)基金份额总额5,000,001,124.00
报告期期初基金份额总额 13,148,931,633.62
报告期期间基金总申购份额 147,469,423.21
报告期期间基金总赎回份额 1,677,670,541.93
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 11,618,730,514.90
注:申购含红利再投资、转换转入份额,赎回含转换转出出份额
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.基金管理人的专门基金托管部门的重大人事变动:
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
36
2009 年1 月12 日,基金管理人发布了关于董事变更的公告,经本公司股东会审
议,选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
2009 年2 月19 日,基金管理人发布了关于董事变更的公告,经本公司股东会审
议,选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
2009 年3 月27 日,基金管理人发布了关于基金经理调整的公告。汪光成先生不
再担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,尚志民先生仍
然担任上述两只基金的基金经理;刘新勇先生不再担任华安创新证券投资基金的基金
经理,由汪光成先生担任该基金的基金经理。
2. 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期
内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 股票交易
金额单位: 人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券股份有限公司 1 304,200,661.44 1.83% 247,164.92 1.76% -
广发证券股份有限公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 2 2,508,890,055.77 15.08% 2,121,479.11 15.14% -
国信证券有限责任公司 1 286,919,288.07 1.72% 233,124.31 1.66% -
海通证券股份有限公司 1 - - - - -
平安证券有限责任公司 1 1,616,286,235.45 9.72% 1,313,249.78 9.37% -
申银万国证券股份有限公司 2 2,265,397,216.37 13.62% 1,925,573.07 13.74% -
中国银河证券股份有限公司 1 2,739,461,253.29 16.47% 2,328,523.58 16.62% -
招商证券股份有限公司 1 580,328,302.99 3.49% 493,279.59 3.52% -
中国国际金融有限公司 1 5,418,172,421.28 32.57% 4,605,421.53 32.87% -
联合证券有限责任公司 1 917,236,894.33 5.51% 745,264.04 5.32% -
合计 13 16,636,892,328.99 100.00% 14,013,079.93 100.00%
10.7.2 债券、权证交易
金额单位: 人民币元
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
37
债券交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - -
国信证券有限责任公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
平安证券有限责任公司 5,310,000.00 4.23% - -
申银万国证券股份有限公司 62,804,481.30 50.00% - -
中国银河证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 1,275,589.00 1.02% - -
中国国际金融有限公司 56,213,264.50 44.75% - -
联合证券有限责任公司 - - - -
合计 125,603,334.80 100.00% - -
注:
1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标
准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要
求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,
提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,
为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序:
(1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商
服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2)填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优
选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和
合规性进行阐述。
(3)候选交易单元名单提交分管副总经理审批
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
38
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审
核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托管人。
3、本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于参加深圳发展银行基金定期定额申
购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-1-9]
2 关于新增东海证券为开放式基金代销机
构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-1-9]
3 关于参加中国光大银行基金定投优惠活
动的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-1-20]
4 关于基金电子直销推出中国农业银行金
穗卡持有人定期定额申购业务及相关交
易费率调整的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-1-21]
5 关于新增江南证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-1-21]
6 关于新增上海农村商业银行为开放式基
金代销机构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-2-5]
7 关于参加交通银行网上银行基金申购费
率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-2-25]
8 关于参加中国工商银行股份有限公司基
智定投业务的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-2-26]
9 关于新增恒泰证券股份有限公司为开放
式基金代销机构的公
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-3-12]
10 关于参加江海证券经纪有限责任公司网
上申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-3-13]
11 关于新增江海证券经纪有限责任公司为
开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-3-13]
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
39
12 关于新增兴业银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-3-18]
13 关于参加兴业银行股份有限公司电子渠
道基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-3-18]
14 关于新增国盛证券有限责任公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-3-24]
15 关于新增国金证券股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-3-26]
16 关于在山西证券股份有限公司开通旗下
基金定期定额投资业务的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-3-26]
17 关于开通电子直销平台后端定期定额投
资业务及调低旗下开放式基金定期定额
投资申购金额下限的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-3-31]
18 关于参加中国工商银行网上银行基金申
购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-3-31]
19 关于新增天相投资顾问有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-5-7]
20 关于电子直销平台开通“华安-建行e 付
通”基金电子交易业务的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-5-15]
21 关于在中国银行开通基金转换业务的公

《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-5-20]
22 关于新增爱建证券为开放式基金代销机
构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-6-2]
23 关于新增临商银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-6-9]
24 关于参加兴业银行基金定期定额投资优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-6-10]
25 关于电子直销平台开通“定期不定额”基
金电子交易业务的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-7-1]
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
40
26 关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司
延长定期定额投资优惠活动时间的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-7-1]
27 关于新增华夏银行股份有限公司为开放
式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-7-8]
28 关于电子直销平台“华安—民生银基通”
基金电子交易业务升级的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-7-20]
29 关于参加华夏银行网上银行基金申购费
率优惠活动和定期定额申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-7-21]
30 关于参加中信银行股份有限公司网上银
行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-8-3]
31 关于在渤海证券股份有限公司开通基金
转换业务的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-8-6]
32 关于在华夏银行股份有限公司开通基金
转换业务的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-8-6]
33 关于恢复旗下基金持有的“盐湖钾肥”股
票进行市价估值的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-1-6]
34 关于提请投资者及时更新身份证明文件
的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-2-14]
35 关于旗下基金投资云南城投(600239)非
公开发行股票的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-4-16]
36 关于恢复旗下基金持有的“长江电力”股
票进行市价估值的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-5-19]
37 关于新增中国国际金融有限公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-8-22]
38 关于调整旗下部分开放式基金前端申购费
率的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
[2009-8-22]
注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证
券报》和公司网站www.huaan.com.cn 上披露。
华安创新证券投资基金2009 年半年度报告
41
§11 备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准华安创新证券投资基金设立的文件;
2、《华安创新证券投资基金基金合同》;
3、《华安创新证券投资基金招募说明书》;
4、《华安创新证券投资基金托管协议》;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。
存放地点:
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托
管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2009 年8 月28 日

上证指数 最新: 2999.28 涨跌幅: 0.46%

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