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普天债券B:2009年第三季度报告

2009-10-27 00:00:00 来源:巨潮网
鹏华普天收益证券投资基金2009年第三季度报告   2009年9月30日   基金管理人:鹏华基金管理有限公司   基金托管人:交通银行股份有限公司   报告送出日期: 二〇〇九年十月二十七日   §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23日复核了本
鹏华普天收益证券投资基金2009年第三季度报告

  2009年9月30日
  基金管理人:鹏华基金管理有限公司
  基金托管人:交通银行股份有限公司
  报告送出日期: 二〇〇九年十月二十七日
  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
  §2 基金产品概况
  基金简称 鹏华普天收益混合
  交易代码 160603
  系列基金名称 鹏华普天系列基金
  系列其他子基金名称 鹏华普天债券A(160602),鹏华普天债券B(160608)
  基金运作方式 契约型开放式
  基金合同生效日 2003年7月12日
  报告期末基金份额总额 2,765,400,561.27份
  投资目标 本基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
  投资策略 (1)债券投资方法:本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。在债券的投资上,采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。
  (2)股票投资方法:本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。
  业绩比较基准 中信综合指数涨跌幅×70%+中信标普国债指数涨跌幅×25%+金融同业存款利率×5%
  风险收益特征 本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债.
  基金管理人 鹏华基金管理有限公司
  基金托管人 交通银行股份有限公司
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  3.1 主要财务指标
  单位:人民币元
  主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
  1.本期已实现收益 246,130,676.94
  2.本期利润 -2,780,840.13
  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0010
  4.期末基金资产净值 2,064,283,237.80
  5.期末基金份额净值 0.746
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  过去三个月 -0.53% 1.70% -2.17% 1.65% 1.64% 0.05%
  注:业绩比较基准=中信综指涨跌幅×70%+中信标普国债指数涨跌幅×25%+金融同业存款利率×5%。
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  鹏华普天收益证券投资基金
  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  (2003年7月12日至2009年9月30日)
  注:1、本基金合同于2003年7月12日生效。
  2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
  §4 管理人报告
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  任职日期 离任日期
  张卓 本基金基金经理 2009-1-17 - 5 张卓先生,国籍中国,管理学硕士,5年证券从业经验,自2009年1月起担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2007年1月起担任动力增长基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
  注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
  2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定。
  4.3 公平交易专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。
  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  2009年第三季度末,本基金份额净值 0.746元,第三季度期间本基金净值增长下跌0.53%,同期上证指数下跌6.08 %,沪深300指数下跌5.11 %。
  2009年第三季度A股呈现冲高回落趋势,上证指数在8月初达到3478的高点后迅速回落至最低2640,高低点位相差838点,幅度高达24%,波动巨大。对于经济未来不确定性的负面预期,以及2008年大幅下跌给市场带来的心理阴影,造成了市场短期的大幅调整波动。
  我们认为,海外经济的复苏不如国内经济具有持续性,随着国际贸易保护的升级,对于外需不能乐观,国内经济要依靠内需;中国政府经济政策大方向还是保增长、调结构、促发展,增长还是首要任务,这也将决定我们经济发展的大方向,我们对于2009、2010年经济增长依然保持乐观。
  基于我们对经济的判断,本基金保持70%~80%的高仓位操作,但是对于基金结构和操作将保持谨慎乐观态度。在3季度本基金对于券商类股票、能源化工做了大幅减持,将减持的仓位配置与医药、商业、公用等稳定成长行业,对整体组合的结构进行了较大的调整,减少了周期性股票的配置,增加了稳定性行业的比例,使原有组合更加均衡应对未来市场的不确定性局面。
  展望未来,2009年3季报业绩优异和2010年业绩预期好的公司将是市场能够持续的热点,本基金将有效控制仓位,并从行业上注意关注房地产销售环比改善、银行业低估值的机会,力争使组合更加均衡配置,积极挖掘个股,为持有人创造更好的收益。
  §5 投资组合报告
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 1,529,179,960.97 73.75
  其中:股票 1,529,179,960.97 73.75
  2 固定收益投资 453,441,408.10 21.87
  其中:债券 453,441,408.10 21.87
  资产支持证券 - -
  3 金融衍生品投资 - -
  4 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  5 银行存款和结算备付金合计 84,097,473.21 4.06
  6 其他资产 6,664,165.05 0.32
  7 合计 2,073,383,007.33 100.00
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  A 农、林、牧、渔业 19,109,187.85 0.93
  B 采掘业 59,492,017.28 2.88
  C 制造业 754,157,669.10 36.53
  C0 食品、饮料 136,636,234.55 6.62
  C1 纺织、服装、皮毛 16,761,253.92 0.81
  C2 木材、家具 - -
  C3 造纸、印刷 64,024,851.56 3.10
  C4 石油、化学、塑胶、塑料 129,286,848.10 6.26
  C5 电子 9,906,381.24 0.48
  C6 金属、非金属 9,809,700.36 0.48
  C7 机械、设备、仪表 311,964,243.45 15.11
  C8 医药、生物制品 42,431,903.92 2.06
  C99 其他制造业 33,336,252.00 1.61
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 56,552,525.61 2.74
  E 建筑业 47,505,007.57 2.30
  F 交通运输、仓储业 1,691,700.00 0.08
  G 信息技术业 49,738,947.15 2.41
  H 批发和零售贸易 1,716,450.00 0.08
  I 金融、保险业 266,149,451.32 12.89
  J 房地产业 238,515,644.07 11.55
  K 社会服务业 1,422,649.02 0.07
  L 传播与文化产业 - -
  M 综合类 33,128,712.00 1.60
  合计 1,529,179,960.97 74.08
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 000001 深发展A 3,000,000 60,030,000.00 2.91
  2 000527 美的电器 3,400,000 58,820,000.00 2.85
  3 600016 民生银行 8,000,000 53,920,000.00 2.61
  4 002244 滨江集团 3,965,494 53,097,964.66 2.57
  5 000619 海螺型材 4,379,209 52,638,092.18 2.55
  6 601169 北京银行 2,700,000 46,521,000.00 2.25
  7 000858 五 粮 液 2,000,000 41,820,000.00 2.03
  8 000157 中联重科 1,700,000 40,630,000.00 1.97
  9 002208 合肥城建 2,614,173 39,081,886.35 1.89
  10 000718 苏宁环球 3,000,000 36,030,000.00 1.75
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 54,482,100.00 2.64
  2 央行票据 366,902,000.00 17.77
  3 金融债券 30,057,000.00 1.46
  其中:政策性金融债 30,057,000.00 1.46
  4 企业债券 - -
  5 企业短期融资券 - -
  6 可转债 2,000,308.10 0.10
  7 其他 - -
  8 合计 453,441,408.10 21.97
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 0701092 07央行票据92 1,200,000 122,208,000.00 5.92
  2 0801050 08央行票据50 1,000,000 103,700,000.00 5.02
  3 0901043 09央行票据43 900,000 89,703,000.00 4.35
  4 0801044 08央行票据44 400,000 41,460,000.00 2.01
  5 080219 08国开19 300,000 30,057,000.00 1.46
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证。
  5.8 投资组合报告附注
  5.8.1 本基金投资的前十名股票中五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司本期内出现被监管部门立案调查的情形;本基金投资的前十名证券在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资前述涉及证监会立案调查的宜宾五粮液股份有限公司发行的"五粮液"股票,严格按照相关法规、基金合同及内部投研制度、流程的要求,履行了股票库入库、深度研究报告支持、投研会议集体讨论和论证等必要程序,相关投资不存在违法违规、违反基金合同以及损害基金份额持有人利益的情形。
  5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  5.8.3 其他资产构成
  序号 名称 金额(元)
  1 存出保证金 1,580,723.51
  2 应收证券清算款 -
  3 应收股利 63,000.00
  4 应收利息 4,540,761.16
  5 应收申购款 479,680.38
  6 其他应收款 -
  7 待摊费用 -
  8 其他 -
  9 合计 6,664,165.05
  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  §6 开放式基金份额变动
  单位:份
  报告期期初基金份额总额 2,908,035,655.08
  报告期期间基金总申购份额 42,960,595.56
  报告期期间基金总赎回份额 185,595,689.37
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
  报告期期末基金份额总额 2,765,400,561.27
  §7 影响投资者决策的其他重要信息
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准鹏华基金管理公司变更股权的批复》(证监许可[2009]746号),核准本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司(Eurizon Financial Group S.p.A.)将其持有的本公司49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.),并对国信证券有限责任公司更名为国信证券股份有限公司后仍为本公司股东不持异议;同时核准本公司的公司章程依据上述变更事项进行修改。
  本公司本次股权变更后,国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东持有本公司股权的比例分别为:50%、49%、1%。
  根据相关法规及公司章程的规定,本次股权变更后,本公司法定代表人为董事长何如先生。
  本公司已于2009年9月21日依据相关法规规定办理完毕工商变更登记等相关事宜。
  §8 备查文件目录
  8.1 备查文件目录
  (一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》;
  (二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》;
  (三)《鹏华普天收益证券投资基金2009年第3季度报告》(原文)。
  8.2 存放地点
  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
  8.3 查阅方式
  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

  鹏华基金管理有限公司
  二〇〇九年十月二十七日

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